[发行]中融量化多因子混合：更新招募说明书（2018年第1号）
中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书 （2018年第1号） 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 第 1 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 重要提示 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） ））根据2016 年12月2日中国证券监督管理委员会《关于准予中融量化多因子混合型发起式证 券投资基金注册的批复》（证监许可〔2016〕3000号）的注册，进行募集。本基 金基金合同于2016年12月29日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理 人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注 册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前 景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资有风 险，投资人在投资本基金前，应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披 露文件，充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基 金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披 露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在 一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道 进行转让交易，存在流动性风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品， 并且中长期持有。 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方认购本基金的金额不 低于1000万元，认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。发起 资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后，将根据自身情况决定是否继续持 第 2 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，本基金的基金 合同生效三年后（指基金合同生效之日起三年后的对应日），若基金资产净值低 于2亿元的，基金合同自动终止并按照本基金合同约定的程序进行清算，且不得 通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资者将面临基金合同可能终 止的不确定性风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018 年6月28日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年3月31日（未经审计）。 第 3 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 目录 第一部分 绪言 ................................................................................................. 5 第二部分 释义 ................................................................................................. 6 第三部分 基金管理人 .................................................................................... 11 第四部分 基金托管人 ................................................................................... 19 第五部分 相关服务机构 ............................................................................... 22 第六部分 基金的募集 ................................................................................... 48 第七部分 基金合同的生效 ........................................................................... 51 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................... 52 第九部分 基金的投资 ................................................................................... 64 第十部分 基金的业绩 ................................................................................... 75 第十一部分 基金的财产 ............................................................................... 78 第十二部分 基金资产的估值 ....................................................................... 79 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................... 84 第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................... 86 第十五部分 基金的会计和审计 ................................................................... 88 第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................... 89 第十七部分 风险揭示 ................................................................................... 95 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 100 第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................................. 102 第二十部分 托管协议的内容摘要 .............................................................. 118 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ................................................. 138 第二十二部分 其他应披露事项 ................................................................. 140 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 142 第二十四部分 备查文件 ............................................................................. 143 第 4 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 第一部分 绪言 《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作 办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法 律法规的规定，以及《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第 5 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指中融基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银河证券股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《中融量化多因子混合型发起式证券投资基 金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融量化多因 子混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或《招募说明书》：指《中融量化多因子混合型发起式证券投 资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基 金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013年6月1日起实施，并经 2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港口 法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年8月31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 第 6 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、发起式基金：指基金管理人按照《运作办法》及中国证监会的规定募集 基金时，使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理 人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元民币，且持有期不 少于三年的证券投资基金 21、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 22、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员 23、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 第 7 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中融基金管理有 限公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的 正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 37、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由 基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记 方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 第 8 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 45、基金份额类别：指根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，并分别公布基金份 额净值 46、A类基金份额：指在投资人认/申购时收取认/申购费用，并不再从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额 47、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，而申购时不收 取申购费用的基金份额 48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金的基金份额的行为 49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 52、元：指人民币元 第 9 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第 10 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称中融基金管理有限公司 注册地址深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界中心 29层 办公地址北京市朝阳区东风南路 3号院中融信托北京园区 C座 4层、5层 法定代表人王瑶 总经理杨凯 成立日期 2013年 5月 31日 注册资本 11.5亿元 股权结构中融国际信托有限公司占注册资本的 51%，上海融晟投资有限公 司占注册资本的 49% 存续期间持续经营 电话（010）56517000 传真（010）56517001 联系人肖佳琦 二、主要人员情况 1．基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况 （1）基金管理人董事 王瑶女士，董事长，法学硕士。1998年7月至 2013年 1月在中国证监会工 作期间，先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加 入中融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、总经理，自 2015年 2月起至 今任公司董事长。 杨凯先生，总经理，工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股份 有限公司产品部营销经理、宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、特定客 户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016年 9月加入中融基金管 理有限公司，自 2016年 10月起至今任公司总经理。 第 11 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 刘洋先生，董事，毕业于英国曼彻斯特大学，工商管理博士。曾任职于中国 工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科 技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董事长。 李骥先生，独立董事，1989年毕业于北京大学法律系，获学士学位。曾任职 西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、 银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董 事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国华先生，独立董事，2002年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位， 并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理 学院，同时担任北京大学研究生院副院长。 董志勇先生，独立董事，2004年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学博士 学位，并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北 京大学经济学院党委书记兼副院长，经济学院教授。 （2）基金管理人监事 卓越女士，监事，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，取得经济学硕士学 位。曾任职于普华永道中天会计师事务所，2017年 5月加入中融基金管理有限 公司，现任职于法律合规部。 （3）基金管理人高级管理人员 杨凯先生，总经理，工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股份 有限公司产品部营销经理、宝盈基金管理有限公司市场开发部执行总监、特定客 户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016年9月加入中融基金管理 有限公司，自2016年10月起至今任公司总经理。 向祖荣先生，督察长，法学博士。曾任职于北京建工集团总公司、中国证券 监督管理委员会、中国上市公司协会。2014年8月加入中融基金管理有限公司， 自2014年10月起至今任公司督察长。 曹健先生，副总经理，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托 投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务 负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席财务官，自2014 年12月起至今任公司副总经理。 代宝香女士，副总经理，毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。曾任哈铁分 第 12 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 局五营车务段主管会计、中植集团驻哈办会计、哈尔滨盟科置业发展有限公司财 务经理和主管会计、中融国际信托财务管理部总经理兼固有业务部总经理。2016 年3月加入中融基金管理有限公司，自2016年6月起至今任公司副总经理。 易海波先生，副总经理，企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发 展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年 11月加入中融基金管理有限公司，自2017年11月起至今任公司副总经理。 王启道先生，副总经理，管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力 资源部培训师、中国人民人寿保险股份有限公司投资部、投资三处经理助理。2016 年4月加入中融基金管理有限公司，自2018年3月起至今任公司副总经理。 2．本基金基金经理 赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研 究生学历，已取得基金从业资格，证券从业年限9年。2008年8月至2011年5月曾 任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至 2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11 月加入中融基金管理有限公司，任量化投资部总监及基金经理。现任本基金（2016 年12月起至今）、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（2015年5月起至 今）、中融中证银行指数分级证券投资基金（2015年6月起至今）、中融国证钢铁 行业指数分级证券投资基金（2015年6月起至今）、中融中证煤炭指数分级证券投 资基金（2015年6月起至今）、中融中证白酒指数分级证券投资基金（2015年9月 至2016年5月）、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金（2017年5月起至今） 的基金经理。 易海波先生,中国国籍，毕业于华中科技大学企业管理专业，获硕士学位。 取得基金业从业人员资格，证券从业年限10年。自2007年4月至2016年11月在招 商证券股份有限公司工作期间，历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部 量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司，现 任公司副总裁。现任本基金（2017年1月起至今）、中融量化智选混合型证券投资 基金（2017年3月起至今）、中融智选红利股票型证券投资基金（2018年3月起至 今）的基金经理。 3．投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括：主席总经理杨凯先生；常设委员研究部黄震先 第 13 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 生和风险管理部李晓伟先生；一般委员副总经理易海波先生、权益投资部孔学兵 先生、量化投资部赵菲先生、策略投资部田刚先生、国际业务部付世伟先生、权 益投资部吴刚先生、固收投资部罗杰先生。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1.依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制中期和年度基金报告； 7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.按照规定召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销 售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2．基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 第 14 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4．基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； 第 15 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1．风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司设立独立的法律合规部、风险管理部，两部门保持 独立性，负责对公司各部门风险控制工作进行监督和检查；公司各机构、部门和 岗位在职能上必须保持相对独立； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相 互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性； （5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上， 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 2．风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，法律 合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下 组成部分： （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）内控及风险管理委员会：分为内控和风险管理2个专业小组，其中，内 控小组主要负责研究审议公司内控机制（包括但不限于公司制度、业务流程）建 设等内部管理方面的事项；风险管理小组主要负责研究制订公司业务风险政策， 研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项； （5）法律合规部：负责公司的法律事务和监察工作，定期或不定期对公司 风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查； 第 16 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制； （7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 负责人对本部门的风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门 的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险； （8）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的 风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律 法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险 隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3．内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，分别制 定严格防范措施，并制定相关配套制度。 （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设法律合规部落实具体 监察稽核工作，其依照国家有关法律、法规和中国证监会的要求，检查、评价公 司和基金运作的合法性、合规性，揭示公司内部控制及基金运作中的合规及运营 风险；检查、评价公司内部控制制度的合规性和完备性，监督、检查公司内部控 制制度的执行情况，及时提出改进意见。 4．风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持； 第 17 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风 险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立 了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时 掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。 5．基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将根 据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第 18 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 名称：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”） 注册地址：中国北京西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人：陈共炎 成立日期：2007年1月26日 批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2007]25号 注册资本：101.37亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629号 联系人：李蔚 联系电话：95551 中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供 商，提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。2007年1月26日， 公司经中国证监会批准，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联 合 4家国内机构投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司 实际控制人。公司本部设在北京，注册资本为人民币 101.37亿元人民币。公司 于2013年5月22日在香港联合交易所上市，控股股东为中国银河金融控股有 限责任公司。 二、主要人员情况 银河证券托管部管理团队具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融 从业经验，骨干员工从公司原有运营部门抽调，可为客户提供更多安全高效的 资金保管、产品核算及产品估值等服务。 三、基金托管业务经营情况 银河证券托管部于 2014年 1月正式成立，在获得证券监管部门批准获得托 管资格后已可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部 拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制 度，同时秉承公司“忠诚、包容、创新、卓越”的企业精神，为基金份额持有 人利益履行基金托管职责。 第 19 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 银河证券作为基金托管人： （1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务 内部控制制度健全、执行有效。 （3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受 托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运 作效率和效果。 2、内部控制组织结构 公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体 系，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。 公司审计部、风险管理部、法律合规部将根据法律法规和公司相关制度， 定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有 效性，对发现的问题，要求相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 银河证券托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基 金合同和托管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督 职责。 投资监督可以为事中监督和事后监督，主要内容包括：（一）对托管资产的 投资范围、投资比例、投资限制进行监督；（二）对托管资产的核算估值是否符 合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督；（三）对 托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督；（四）对托管资产 是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督；（五）对托管资产的 收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；（六）其他法律法规、 基金合同和托管协议约定的监督事项。 公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其 他相关规定，或者违反基金合同和托管协议约定的事项，应当履行通知管理 第 20 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 人、报告监管部门等程序，并持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依法履 行信息披露义务。 第 21 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1．直销机构 （1）名称：中融基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界中心 29层 办公地址：北京市朝阳区东风南路 3号院中融信托北京园区C座4层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100016 电话：010-56517003、010-56517002 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人：赵琦、巩京博 网址：www.zrfunds.com.cn （2）中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通 过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请 登录本公司网站查询。 网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 2．其他销售机构 （1）同时销售 A类和 C类基金份额的销售机构 1)宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 2)五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人：赵立功 第 22 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 电话：0755-23902400 联系人：赖君伟 客服电话：40018-40028 3)中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 4)东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 客服电话：95360 5)中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 联系人：顾凌 客服电话：95548 6)中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：姜晓林 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 第 23 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 客服电话：95548 7)中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-85156398 联系人：许梦园 客服电话：95587/4008-888-108 8)中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888或95551 9)国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 联系人：芮敏祺 客服电话：9552110)国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：9531011)华西证券股份有限公司 第 24 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 住所：成都市高新区天府二街198号 办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 电话：028-86135991 联系人：周志茹 客服电话：95584/4008-888-81812)西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 电话：023-63786633 联系人：张煜 客服电话：95355、400809609613)申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 联系人：钱达琛 客服电话：021-3338988814)华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 联系人：孙燕波 客服电话：95390/400-898-999915)平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 第 25 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 法定代表人：刘世安 电话：021-38637436 联系人：周一涵 客服电话：4000-188-28816)信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 电话：010-83252182 联系人：唐静 客服电话：9532117)广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44 楼 法定代表人：孙树明 客服电话：9557518)长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 电话：027-65799999 联系人：奚博宇 客服电话：9557919)东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 联系人：王一彦 第 26 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 客服电话：95531、400-8888-588 20)中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 电话：010-65051166-1753 联系人：任敏 客服电话：010- 6505116621)宏信证券有限责任公司 住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 电话：028-86199041 联系人：杨磊 客服电话：4008-366-36622)安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：王连志 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 客服电话：9551723)渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 电话：022-28451991 联系人：蔡霆 客服电话：400-651-598824)联讯证券股份有限公司 住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 第 27 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼 法定代表人：徐刚 电话：0755-83331195 联系人：彭莲 客服电话：9556425)光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 电话：021-22169999 联系人：李芳芳 客服电话：9552526)上海华信证券有限责任公司 住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人：陈灿辉 电话：021-63898427 联系人：徐璐 客服电话：400820599927)招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 联系人：黄婵君 客服电话：95565 28)国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 电话：010-84183389 第 28 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 联系人：黄静 客服电话：400-818-811829)民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人：冯鹤年 电话：010-85127999 联系人：韩秀萍 客服电话：400-619-888830)世纪证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 法定代表人：姜昧军 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中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 法定代表人：李悦章 电话：010-85594745 联系人：张林 客服电话：400-066-858684)上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：冷飞 客服电话：021-5081067385)上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-566686)中民财富基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人：弭洪军 客服电话：400-876-571687)深圳信诚基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元 法定代表人：周文 客服电话：0755-23946579 88)喜鹊财富基金销售有限公司 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：陈皓 客服电话：4006997719 第 41 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 89)通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人：马刚 客服电话：9515690)沈阳麟龙投资顾问有限公司 住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人：朱荣晖 联系人：陈巧玲 客服电话：024-6283364991)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人：陈洪生 客服电话：400-918-080892)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 电话：010-59336593 联系人：徐英 客服电话：4008-909-998 93)贵州省贵文文化基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 法定代表人：陈成 电话：0851-85407888 联系人：黄笛 客服电话：0851-8540788894)济安财富（北京）基金销售有限公司 第 42 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 联系人：李海燕 客服电话：400-673-7010 95)嘉实财富管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 联系人：余永键 电话：010-85097570 传真：010-65215433 客服电话：400-021-885096)中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301 1305室、14层 法定代表人：张皓 电话：13718246886/010-60834022 联系人：刘宏莹 客服电话：400-9908-82697)东海期货有限责任公司 住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人：陈太康 电话：021-68757102 联系人：李天雨 客服电话：95531/4008888588 （2）仅销售 A类基金份额的销售机构 1)中国工商银行股份有限公司 第 43 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 客服电话：95588 2)中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 客服电话：95566 3)中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及 第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 电话：0755-82023442 联系人：张鹏 客服电话：95532、4006008008 4)海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 客服电话：95553、4008888001 5)太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 法定代表人：李长伟 电话：010-88321967 联系人：王婧 第 44 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 客服电话：400-6650-999 6)兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 联系人：乔琳雪 客服电话：95562 7)华林证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号 办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表人：林立 电话：0755-83255199 联系人：胡倩 客服电话：400-188-3888 8)上海汇付基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2 楼 法定代表人：金佶 电话：021-33323999 联系人：陈云卉 客服电话：400-820-2819 9)深圳富济财富管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 法定代表人：刘鹏宇 电话：0755-83999907-815 联系人：马力佳 客服电话：0755-8399990710)深圳前海财厚基金销售有限公司 第 45 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦15层15K室 法定代表人：杨艳平 电话：0755-86575665 联系人：李军 客服电话：400-699-007111)和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 电话：010-85650628 联系人：刘洋 客服电话：400-920-002212)大有期货有限公司 住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼 法定代表人：颜如意 电话：0731-84409106、0731-84409130 联系人：马科、王霞 客服电话：4006-365-058 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售 本基金，并及时公告。 二、注册登记机构 名称：中融基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界中心 29层 办公地址：北京市朝阳区东风南路 3号院中融信托北京园区 C座4、5层 法定代表人：王瑶 电话：010-56517000 传真：010-56517001 第 46 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 联系人：黎峰 网址：www.zrfunds.com.cn 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 住所：上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室 办公地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际商务广场A座15层 负责人：张诚 电话： 021-58773177 传真： 021-58773268 经办律师：张兰、梁丽金 联系人：张兰 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：上会会计师事务所 住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 电话：021-52920000 传真：021-52921369 经办注册会计师：张健、江嘉炜 联系人：杨伟平 第 47 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 第六部分 基金的募集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定，已于2016年12月2日经中国证监会证监许可〔2016〕3000号文 注册并进行募集。 二、基金类别及存续期限 基金类别：混合型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型、开放式 基金存续期限：不定期 三、募集期限 本基金的募集期限自2016年12月13日至2016年12月26日。 四、募集方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资人。 六、发起资金认购 本基金发起资金认购的金额合计不少于 1000万元，且发起资金认购的基金 份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3年。 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 七、认购时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由基金份额发售公告或各销 售机构的相关公告或者通知规定。 各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体 业务办理时间可能不同，若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定，则 由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。 八、认购的数额限制 第 48 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交 付认购款项，投资人在基金募集期内可以多次认购本基金份额，认购费用按每笔 认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。基金管理人对募集期间单个投 资人的累计认购金额不设限制。通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本 基金时，首次单笔最低认购金额为100元人民币，单笔追加认购最低金额为100元 人民币。其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于100元人民币，其他 销售机构另有规定的，从其规定。 九、认购费用 本基金的认购费率随认购金额的增加而递减，具体费率结构如下表所示： 单笔认购金额（M）认购费率 M<100万元 1.20% 100万元≤M<300万元 0.80% 300万元≤M<500万元 0.60% M≥500万元每笔1000元 本基金的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产，主要用于本 基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的 信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。若投资人重 复认购本基金时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。 十、认购份额的计算 本基金的基金份额初始面值为每份基金份额1.00元。 认购份额计算方法： 1、认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋募集期间利息）/基金份额初始面值 2、认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋募集期间利息）/基金份额初始面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保 第 49 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后 的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产 所有。 例：某投资人投资10,000元认购本基金的基金份额，则其所对应的认购费率 为1.20%。假定该笔认购金额募集期间产生利息5元，则其可得到的基金份额计算 如下： 净认购金额=10,000/（1+1.20%）=9,881.42元 认购费用=10,000-9,881.42=118.58元 认购份额=（9,881.42+5）/1.00=9,886.42份 即：该投资人投资10,000元认购本基金的本基金份额，假定该笔认购金额产 生募集期间产生利息5元，在基金发售结束后，其所获得的基金份额为9,886.42 份。 十一、认购的方法与确认 1．认购方法 投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理 人根据相关法律法规及基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 2．认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购 申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 十二、募集资金利息的处理方式 本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十三、募集期内募集资金的管理 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。 第 50 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 第七部分 基金合同的生效 本基金基金合同已于2016年12月29日生效，自该日起本基金管理人正式开始 管理本基金。 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合 同自动终止并按照本基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持 有人大会延续基金合同期限。 基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20个工作日出现基金 份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人 应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第 51 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资 人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关 销售机构另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1．开放日及开放时间 投资人办理基金份额申购和赎回等业务的具体时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时 间在届时相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于2017年3月27日开始办理日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 第 52 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成 立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额 到账则申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付 赎回款项。遇证券期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数 据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处 理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明 的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效 性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)及时到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生效，则申 购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行 使合法权利。 在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据相关业务规则，对上述业务办 理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 第 53 页 共 143 页 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号） 五、申购和赎回的数量限制 1．基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 100元人民币， 单笔追加申购最低金额为 100元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购本基 金时，每次最低申购金额为 100元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购 最低金额为 100元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。 2．基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100份基金（未完）  |