[发行]新兴产业ETF联接：招募说明书（修订后）
诺安 沪深 300 指数 增强型 证券投资基金 招募说明书 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 （一） 诺安 沪深 300 指数增强型证券投资基金 ( 以下简称“本基金” ) 由 诺安 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 变更而来。 诺安上证新兴 产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 经中国证监会 2011 年 2 月 16 日 证监许可【 2011 】 240 号文核准公开募集 并 于 2011 年 4 月 7 日 基金合同 正式生 效。 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 自 2018 年 6 月 14 日至 2018 年 7 月 24 日召开基金份额持有人大会，大会审议 并 通过了《 关于 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 转型有关事宜 的议 案的说明书 》，同意 基金 名称 变更 为“诺安 沪深 300 指数增强型证券投资基金” 并对 原 《 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》、 《 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议》中的相 应内容进行修订 ，上述基金份额持有人大会决议 报中国证监会备案 并 自 2018 年 8 月 22 日 起生效。 （二）基金管理人保证本《招募说明书 》的内容真实、准确、完整。本《招 募说明书》经中国证监会 备案 ，但中国证监会 准予 诺安上证新兴产业交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 的变更注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 （三）投资有风险，投资人申购 本 基金时应认真阅读本基金《招募说明书》 、 《基金合同》 、 基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方 法及说明 等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风 险承受能力，并 对于申购 本 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者 “ 买者自负 ” 原则 , 在投资者作出投资决策后，须承担基金 投资中出现的各类风险，包括：市场系统性风险、 上市公司风险、利率风险、流 动性风险、管理风险、本基金特有风险、跟踪误差风险及其他风险等。 本基金属于股票型指数基金，其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市 场基金。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （五）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导 致被动达到或超过50%的除外。 （六）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者 应当如实提供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准 确性、完整性负责。投资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投 资者分类和适当性匹配的，应及时主动进行更新。 目 录 第一部分 绪 言 ................................ ................................ ................................ .......... 4 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ............ 5 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ 9 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ .............................. 24 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ .......................... 31 第六部分 基金的历史沿革与存续 ................................ ................................ .......... 69 第七部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ .......... 71 第八部分 基金的投资 ................................ ................................ .............................. 85 第九部分 基金的财产 ................................ ................................ .............................. 95 第十部分 基金资产的估值 ................................ ................................ ...................... 96 第十一部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ............ 102 第十二部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ ............ 104 第十三部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ............ 107 第十四部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................ 108 第十五部分 风险揭示 ................................ ................................ ............................ 114 第十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ .... 117 第十七部分 基金合同内容摘要 ................................ ................................ ............ 119 第十八部分 基金托管协议摘要 ................................ ................................ ............ 135 第十九部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ 152 第二十部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................ ............................ 154 第二十一部分 备查文件 ................................ ................................ ........................ 155 第一部分 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资 基金运作管理办法 》、 《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、 《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、法 规及《诺安 沪深 300 指数 增强型 证券投资基金基金合同》（以下简称 “ 基金合同 ” ） 编写。 本招募说明书的内容涵盖诺安 沪深 300 指数 增强型 证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及申购和赎回的程序及费 率等与投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金 法》、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在《诺安 沪深 300 指数 增强型 证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有 所指，下列词语具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 诺安沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2 、 基金管理人：指 诺安基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中国工商银行股份有限公司 4 、 基金合同或本基金合同：指《 诺安沪深 300 指数增强型 证券投资基金基 金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托 管人就本基金签订之《 诺安沪深 300 指数增强型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招募说明书：指《 诺安沪深 300 指数增强型 证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8 、 《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日 经第十 一 届全国人民代表大会常务委员 会第 三十 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日 起实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四 次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修改 的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9 、 《销售办法》：指中国证监会 201 3 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10 、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 13 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员 会 15 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资 基金的自然人 17 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 1 9 、 投资人 或投资者 ：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基 金份额的投资 人 2 1 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 。 2 2 、 销售机构：指 诺安 基金 管理有限 公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23 、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持 有人名册 和办理非交易过户 等 2 4 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 诺安基金管理有 限公司 或接受 诺安基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 2 5 、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 2 6 、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 2 7 、 基金合同生效日： 指《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》 生效日，原《 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金 合 同》自同一日失效 2 8 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所 及相关金融期货交易所 的 正常交易日 31 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 3 2 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 33 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 3 4 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回 或其他交易的时间段 3 5 、 《业务规则》：指《 诺安基金管理有限公司 开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 36 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 37 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 38 、 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管 理的其他基金基金份额的行为 39 、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 40 、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申 购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 4 1 、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 4 2 、 元：指人 民币元 4 3 、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 4 4 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 4 5 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 4 6 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 47 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期 存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 4 8 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 49 、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 50 、 指定媒 介 ：指中国证监会指定的用以进行信息 披露的报刊、互联网网站 及其他媒 介 51 、 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 52 、标的指数：沪深 300 指数 第三部分 基金管理人 一、 基金管理人概况 公司名称：诺安基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 — 20 层 法定代表人：秦维舟 设立日期： 2003 年 12 月 9 日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字 [2003]132 号 组织形式： 有限责任公司 注册资本： 1.5 亿元人民币 存续期限： 持续经营 电话： 0755 － 83026688 传真： 0755 － 83026677 联系人： 王嘉 股权结构： 股东单位 出资额 ( 万元 ) 出资比例 中国对外经济贸易信托有限公司 6000 40 ％ 深圳市捷隆投资有限公司 6000 40 ％ 大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20 ％ 合 计 15000 100 ％ 二、证券投资基金管理情况 截至 2018 年 8 月 15 日， 本基金管理人共管理 五十 八 只开放式基金： 诺安平 衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化 收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混 合型证券投资基 金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基 金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺 安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交 易型开放式指数证券投资基金、 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 、诺安行 业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股 票证券投资基金（ LOF ）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配 置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精 选 股票 型证券投资基金、诺安双 利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股 票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合 型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收 益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基 金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合 型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永 鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健 回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证 券投资基金、诺安新经济 股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基 金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基 金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券 投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合 型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵 活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势 灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式 证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、 诺安汇利灵活配置混合型证 券投资基金 、 诺安积极配置混合型证券投资基金 等 。 三 、主要人员情况 1. 董事会成员 秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理 ， 香港昌维发展有限公司总经理 ， 香港先锋投资有限公司总经理 ， 中国新纪元有限 公司副总裁 ， 诺安 基金管理有限公司副董事长。 伊力扎提.艾合买提江先生， 副 董事 长 ，历任吉通网络通信股份有限公司人 力资源部副总经理，中化国际石油公司人力资源部总经理、公司副总经理， 中国 对外经济贸易信托有限公司副总经理， 现任中国对外经济贸易信托有限公司总经 理。 赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基 金管理有限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西 部基金管理有限公司基金经理 ，现任大恒科技副董事长 。 赵照先生，董事，博士。历任中国电力信托投资有限公司信贷业务部、投资 发展部、北京证券营 业部项目经理，中国电力财务有限公司法律及合规部、发展 规划部主任，国家电网公司金融资产管理部发展策划处处长，国网英大国际控股 集团有限公司发展策划部主任，英大基金管理有限公司副总经理、常务副总经理， 深圳英大资本管理有限公司总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司党委委 员、副总经理。 孙晓刚先生，董事，本科。历任北京诺安企业管理有限公司副总经理，上海 摩士达投资有限公司投资总监、副总经理，上海钟表有限公司副总经理，现任上 海钟表有限公司董事长。 奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资 产经营 部副经理 ， 中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理 ， 诺安基 金管理有限公司督察长，现任诺安基金管理有限公司总经理。 汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银 行市场开发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副 司长，中国银监会合作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中 国银监会监管一部主任，招商银行副行长。 史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中 国工商银行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银 行个人金融 业务部副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。 赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事， 全国妇女联合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管 理局政策法规司副处长，中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际 收支司巡视员。 2. 监事会成员 秦江卫先生，监事，硕士，法律职业资格，中国注册会计师（非执业）。历 任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管理处干部，现任中国对外经济贸易 信托有限公司副总法律顾问、风险法规部总经理。 赵星明先生，监事，金融学硕士。历任 中国人民银行深圳经济特区分行证券 管理处副处长 ， 深圳证券交易所理事会秘书长 ， 君安证券香港公司副总经理等职。 戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证 券公司部门主管、诺安基金管理有限公司交易中心总监，现任诺安基金管理有限 公司首席交易师（总助级）兼交易中心总监。 梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管 理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、 研究部副总监、指数投资组副总监 ，现任指数组负责人 。 3. 经理层成员 奥成文先生，总经理，经济学硕 士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控 股有限责任公司资产经营部副经理 ， 中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部 副总经理。 2002 年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察 长，现任公司总经理。 杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融 工程研究员 ， 中融基金管理公司市场部经理。 2003 年 8 月加入诺安基金管理有 限公司， 历任 市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。 杨谷先生，副总经理， 经济学硕士， CFA 。 曾 任平安证券公司综合研究所研 究员 ， 西北证券公司资产管理部研究员。 200 3 年 10 月加入诺安基金管理有限公 司，现任公司副总经理、 权益投资事业部总经理、 投资 一部 总监、 诺安先锋混合 型证券投资基金基金经理。 陈勇先生， 副总经理 ，经济学硕士 ，注册会计师 。曾任国泰君安证券公司固 定收益部业务董事、资产管理部基金经理 ， 民生证券公司证券投资总部副总经理。 2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部总监 、 督察长 、合规与风 险控制部总监 ，现任公司副总经理 、固定收益事业部总经理 。 曹园先生，副总经理，本科。曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于 TA 交易中心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司 副总经理的工作。 2010 年 5 月加入诺安基金管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理， 现任公司副总经理。 马宏先生，督察长，硕士 。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公 司证券部职员、中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易 信托有限公司证券部投资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理 。 现 任公司督察长。 4. 基金经理 梅律吾先生，硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金 管理有限公司 。 2005 年 3 月加入诺安基金管理有限公司 ， 历任研究员、基金经 理助理、基金经理、研究部副 总监、 指数投资组副总监， 现任指数组负责人 。曾 于 2007 年 11 月至 2009 年 10 月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理 ， 2009 年 3 月至 2010 年 10 月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理 ， 2011 年 1 月至 2012 年 7 月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理， 2011 年 9 月 至 2012 年 11 月担任 诺安油气能源股票证券投资基金（ LOF ）基金经理， 2017 年 8 月至 2017 年 10 月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2017 年 8 月至 2018 年 8 月 任 诺安上证 新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 联接基 金基金经理 。 2012 年 7 月起任 诺安中证 100 指数证券投资基金 及诺安中 证创业成长指数分级证券投资基金基金经理 ， 2014 年 2 月起任诺安中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金基金经理 ， 2015 年 6 月起任诺安中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ， 2017 年 8 月 起任 上证新兴产业交 易型开放式指数证券投资基金基金经理 ， 2 018 年 8 月 起任 诺安沪深 300 指数增 强型证券投资基金基金 经理。 5. 投资决策委员会成员的姓名及职务 本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投 资决策委员会，具体如下： 股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包 括：杨谷先生，副总经理、 权益投资事业部总经理， 投资 一部 总监、基金经理； 韩冬燕女士， 权益投资事业部副总经理 、基金经理 ；王创练先生，研究部总监 兼 首席策略师（总助级） 、基金经理 。 固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委 员包括：杨谷先生，副总经理、 权益投资事业部总经理、 投资 一部 总监、基金经 理；谢志华先生，固定收益 事业 部 副总经理 、基金经理 、总裁助理 ；王创练先生， 研究部总监 兼首席策略师（总助级） 、基金经理 。 上述人员之间不存在近亲 属关系。 四 、基金管理人的职责 1 ．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但 不限于： （ 1 ）依法募集 资金，办理 基金 份额的发售和登记事宜 ； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ） 按照规定 召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监 会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产 生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券 、期货 经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （ 17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 ．根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限 于： （ 1 ）依法募集 资金 ，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起 , 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《 基金合同》及其他有关规定外 , 不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ） 依法接受基金托管人的监督； （ 8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； （ 11 ） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄 露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露 ，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外 ； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账 册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （ 17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （ 2 4 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 2 5 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 2 6 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 五 、基金管理人的承诺 1 ．基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、 《基金法》、 《运作办法》、 《 流动性风 险规定 》、 《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的 内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2 ．基金管理人承诺不从事以下禁止性行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）依照法律、行政法 规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为及基 金合同禁止的行为。 3 ．基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的 有关规定，不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六 、基金管理人的风险管理体系和 内部控制制度 1. 风险管理及内部控制制度概述 公司 风险管理及内部控制 是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运 作风险，保证公司规范经营、稳健运作，确保基金、公司财务和其他信息真实、 准确、完整，及时维护公司的良好声誉及股东合法利益，在充分考虑内外部环 境因素的基础上，通过构建科学的组织机制、运用有效的管理方法、实施严格 的操作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。 公司 风险管理及内部 控制的总体目标在于建立一个决策科学、运营规范、 管理高效、持续健康发展的资产管理实体，在充分保障基金份额持有人利益的基 础上，维护 公司的良好声誉及公司股东的合法权益。 2. 风险管理制度 （ 1 ）风险管理的具体目标 根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求，公司风险管理的总 体目标为 ： 1） 确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行； 2） 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机 制、执行机制和监督机制； 3） 不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实 现基金份额持有人经风险调整后的利益最大化； 4） 通过严格的风险控制体系和管理措施，保障公司发展战略的顺利实施 和经营目标的全面实现，维护公司及公司股 东的合法权益； 5） 建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度，及 时查错防弊、堵塞漏洞 , 保证各项业务稳健运行； 6） 借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术，不断提升公司 国际化经营水准和核心竞争能力，巩固公司的声誉和市场份额。 （ 2 ） 风险管理 的原则 公 司的风险管理严格遵循以下原则： 1 ）首要性原则：公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战 略层面并作为首要任务； 2 ）全面性原则：风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级 人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 3 ）审慎性 原则：公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范 风险、审慎经营为出发点； 4 ）独立性原则：合规审查与风险控制委员会、风险控制办公会、督察长 和 监察稽核 部 应保持高度的独立性和权威性； 5 ）有效性原则：风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章， 具有高度的权威性，并成为所有员工严格遵守的行动指南； 6 ）适时性原则：风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时，随时对各 项制度进行适时的更新、补充和调整，使其适应基金业的发展趋势和最新法 律法规的要求； 7 ）防火墙原则：公司各业务部门，应当在空间上和制度上适当分离 ，以 达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的批 准程序。 （ 3 ）风险管理的具体内容 1 ）确立加强风险控制的指导思想，以及风险控制的目标和原则； 2 ）建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系； 3 ）建立定性和定量相结合的风险控制方法； 4 ）建立严格合理的风险控制程序和措施； 5 ）制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。 （ 4 ） 风险管理的体系 1 ）依据风险管理的具体目标与原则，公司设立了以下风险管理机构及 职能部门： a． 董事会下设合规审查与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金 投资 管理中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价，对公司 经营和基金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具 相应的工作报告和专业意见提交董事会。 b．公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和督察 长的职责进行工作。 c． 公司设风险控制办公会，在总经理的领导下制定公司风险管理制度和 政策，对公司 风险控制部 提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定， 从而使风险政策得到有力的执行。 d．公司设 监察稽核 部 ， 监察稽核 部 直接对总经理负责，同时协助督察长 开展工作。 监察稽核 部 在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责 权限 、工作程序进行独立的再监督工作，对公司经营的法律法规风险 进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关系。 e． 公司设风险控制部 ，负责根据公司各类业务的特点和需求，制定各个 风险领域（投资、运作、信用等）的风险管理和绩效评估方法，并监 督其执行；定期向管理层提交风险评估报告。 2 ）为最大限度地实现风险管理的目标，公司以上述机构及职能部门为 依托 , 构建了科学严密，层次分明的风险管理体系，主要分为三个层面： a． 第一层面为董事会、合规审查与风险控制委员会； b．第二层面为总经理、督察长、风险控制办公会及 监察稽核部、 风险控 制部 ； c． 第 三层面为公司各业务相关部门 , 对各自部门的风险控制负责。 d．公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作 , 建立了 严密的风险控制防线 , 能及时有效地发现、识别、防范及化解公司运营 中存在的各种不同类型风险。 3) 数量化的投资风险控制体系 公司针对投资过程中的事前风险、事中风险和事后风险建立了一整 套的数量化风险控制体系，从而做到在每个环节有效控制风险点。 投资前的风险控制主要是通过严谨、细致的研究工作，定性与定量 相结合的方法来实现。研究员通过 实地调研对上市公司作出定性的判断， 同时公司还通过量化的指标体系，如 ：风险指标体系（包括 标准差、跟踪 误差、下方风险、组合 VaR 等）、流动性指标体系等， 挑选价值相对被低 估的股票，运用数量化模型进行价值评估。 事中的风险控制通过两个手段来实现，一是在交易系统中设置风险 控制条目，当基金经理下达与公司风险管理规定不符的指令时，指令将不 能被执行，从技术上防止了不当投资行为的发生。第二是高频率的投资情 况报告，可随时掌握投资过程中的股票仓位、集中度、流动性多方面的状 况。 事后风险控制包括业绩评价和业绩归因，主要是把业绩逐层分解为 资产策略配置效应、行业选择效应和个股选择效应，同时为优化投资 策略 提供参考。 3 ．内部控制制度 （ 1 ） 内部控制的目标 为在守法经营、规范运作的基础上 , 实现持续、稳定、健康发展的经营目标 , 公 司 内部控制的总体目标为 ： 1 ）使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务，保证基金份额持有人的合 法权益不受侵犯； 2 ）保护公司资产的安全，实现公司经营方针和目标，维护股东权益； 3 ）树立良好的品牌形象，维护公司最重要的资本 - 声誉； 4 ）健全公司法人治理结构，建立符合现代管理要求的内部组织结构，形成 科学合理的决策机制、执行机制和监督机制； 5 ）建立切实有效的内部控制系统，查错防弊，消 除隐患，保证业务稳健运 行； 6 ）规范公司与股东之间的关联交易，避免股东干涉公司正常的经营管理活 动。 （ 2 ） 内部控制的原则 公司 内部控制制度的建立严格遵循以下原则 1 ）全面性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 2 ）有效性原则：一方面，通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程 序，维护内控制度的有效执行；另一方面，强化内部管理制度的高度权威性， 任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； 3 ）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上保持相 对独立性；内部 控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立、执行部门，公司基金资产、 自有资产以及其他资产的运作应当分离； 4 ）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡， 并通过切实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点； 5 ）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （ 3 ）内部控制制度的主要内容 内部控制主要包括环境控制和业务控制。 1 ）环境控制：指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业 务、员工的影响力，环境控制 构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理 结构、组织机构、企业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。 2 ）业务控制：包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、 会计系统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。 a ．投资管理业务控制 ：涉及到 研究业务控制、 投资决策业务控制、基金交 易业务控制和 对关联方交易的监控： I ) 研究业务控制主要包括： 公司的研究工作应保持独立、客观 ，为公司基金投资运作以及公司业 务的全局发展提供全方位的支持；建立科学的研究工作管理流程和投 资 对象备选库制度；建立研究与投资的业务交流制度；建立研究报告 质量评价体系。 II ) 投资决策业务控制主要包括： 严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范 围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权制度， 实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制；投资决策应当有充分 的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并保留 决策记录；建立投资风险评估与管理制度；建立科学的投资管理业绩 评价体系；督察长和 监察稽核 部 对投资决策和投资执行的过程进行合 规性监 督检查；相关业务人员应遵循良好的职业道德规范，严禁损害 基金份额持有人利益事件的发生。 III ) 基金交易业务控制主要包括： 实行集中交易制度；投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离 制度，建立交易执行的权限控制体系和交易操作规则；建立完善的交 易监测、预警和反馈系统；执行公平的交易分配制度，确保不同投资 者的利益能够得到公平对待；建立完善的交易记录制度，及时核对并 存档保管每日投资组合列表等文件；制定相应的特殊交易的流程和规 则；建立科学的交易绩效评价体系； 建立关联方交易的监控制度 。 b. 信息披露控制：公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完 善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按 照程序进行信息的组织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。 公 司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 c. 信息技术系统控制：公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用 性、可操作性原则，制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬 件及软件的设计、开发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实 现了全面的业务电子化；公司实行严格的授权制度、岗位责任制度、门 禁制度、 内外网分离制度、信息数据的保存和备份制度、信息技术系统 的稽核检查制度等管理措施，确保系统安全运行。 d. 会计系统控制：公司根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制 度》、《证券投资基金会计核算 业务指引 》、《企业财务通则》等国家有关 法律、法规制定了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和 会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 主要包括以下方面： 明确职责划分与岗位分工；对所管理的基金以基金为会计核算主 体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、 资金划拨、账簿 记录等方面相互独立；基金会计核算独立于公司会计核 算；采取适当的会计控制措施；建立凭证制度，确保正确记载经济业务， 明确经济责任；建立账务组织和账务处理体系，有效控制会计记账程序； 建立复核制度；采取合理的计价方法和科学的计价程序，公允反映基金 所投资的有价证券在计价时点的价值；规范基金清算交割工作，确保基 金资产的安全；建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、 事中和事后监督；制定完善的会计档案保管和财物交接制度，严格会计 资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密；自觉遵守国家财 税制度和财经纪律。 e. 监察稽核控制：公司设立督察长，督察长直接对董事会负责，经董事会 聘任，并报中国证监会核准。公司设立 监察稽核 部 ，对公司经营层负责， 开展监察稽核工作，并保证 监察稽核 部门的独立性和权威性，确保公司 各项经营管理活动的有效运行。 f. 其他内部控制机制：其他内部控制包括对销售和客户服务的控制、对基 金托管人和基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、 持续的控制检验等。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人 基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人： 易会满 注册资本： 人民 币 35,640,625.71万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人： 郭明 二、主要人员情况 截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年 龄 33 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统 和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内 率先开展绩效评估、风险管理 等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托 管服务。截至 201 8 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、 香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内 外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托 管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、 基金托管人的职责的内容 1 、 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ； 2 、 设立专门的基金托管部门，具有符合要求的 营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜 ； 3 、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立 ； 4 、 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产 ； 5 、 保管由基金管理人代表基金签订的与 基金有关的重大合同及有关凭证 ； 6 、 按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户 、期货账户等投资所需账户； 按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜 ； 7 、 保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规 定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露 ； 8 、 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格 ； 9 、 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ； 10 、 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是 否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施 ； 11 、 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上 ； 12 、建立并保存基金份额持有人名册； 13 、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14 、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项； 15 、 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ； 16 、按照法律法规和基金合同的规 定监督基金管理人的投资运作； 17 、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 18 、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人； 19 、因违反 《 基金合同 》 导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； 20 、 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿 ； 21 、 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 22 、 法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务 。 五 、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务 拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加 强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和 控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、 2013 、 201 4 、 2015 、 2016 、 2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最 权威的 ISAE3402 审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独 立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全 面认可 , 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管 银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规 化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规 范化、管理科 学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全 完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽 核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资 产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政 策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门 负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的 直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各 业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管 要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范 程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆 盖所有的部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相 关 的规章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证 基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要 适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的 例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人 员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独 立于内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立 了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规 范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、 环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策 和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情 况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提 出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、 “互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全 绩效考核和激励机制，树立 “以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核 心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使 员工树立风险防范与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种 业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源 利用和效益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强 内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务 部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施 ，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定 了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员 工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最 初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托 管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部 内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从 上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有 效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和 业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人 制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组 织结构。 （ 3 ）建立健全规章制度。资 产托管部十分重视内控制度的建设，一贯 坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程 中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括： 岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门 和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等 地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起 就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作 为工作重点。随着市场 环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况 不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视 风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托 管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、 基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收 资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金 宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查，其中对基金的投 资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议 或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回 函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管 理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理 人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、 基金份额发售机构 一、 基金份额发售机构 1. 诺安基金管理有限公司直销中心 本公司在深圳、北京、上海、广州 、成都 开设 五 个直销网点对投资者办理开 户 、申购和赎回等 业务： （ 1 ）深圳直销中心 办公地址：深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 — 20 层 邮政编码： 518048 电话： 0755 - 83026603 或 0755 - 83026620 传真： 0755 - 83026630 联系人： 祁冬灵 （ 2 ）北京 直销网点 办公地址：北京市朝阳区光华路甲 14 号 诺安大厦 8 - 9 层 邮政编码： 100020 电话： 010 - 59027811 传真： 010 - 59027890 联系人：孟佳 （ 3 ）上海 直销网点 办公地址：上海市浦东新区 世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室 邮政编码： 200120 电话： 021 - 68362099 传真： 021 - 68362099 联系人：王惠如 （ 4 ）广州 直销网点 办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 502 邮政编码： 510623 电话： 020 － 38393680 传真： 020 － 38393680 联系人：黄怡珊 （ 5 ）西部营销中心 办公地址： 成都市高新区 府城大道西段 399 号天府新谷 9 栋 1 单元 1802 邮政编码： 610021 电话： 028 - 86050157 传真： 028 - 86050160 联系人：裴兰 （ 6 ）个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开 户 、申购和赎回等 手续，具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。 网址： www.lionfund.com.cn 2. 基金 代销 机构 （1） 中国工商 银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 易会满 电话： 010 - 66107900 （未完）  |