[发行]创业板E：更新招募说明书（2018年第2号）
嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书 （2018年第2号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 本基金经2015年7月2日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实创业板交易型开放式指 数证券投资基金注册的批复》（证监许可字[2015] 1497号）注册募集，并于2017年4月7日经 机构部函[2017]906 号《关于嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回 函》确认。本基金基金合同于2017年7月14日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本 基金。 本招募说明书是对原《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的定期 更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招 募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面 了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中 出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统 性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金的主要投资标的是创业板指数成份股和备选成份股，面临创业板市场的特殊风 险，包括但不限于：规则差异风险、上市公司退市风险、上市公司经营风险、股价大幅波动 风险、技术失败风险等，请投资者特别注意。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年7月14 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（未经审计）。 目 录 一、绪 言.................................................................................................................................................................1 二、释 义.................................................................................................................................................................2 三、基金管理人 .....................................................................................................................................................7 四、基金托管人 ...................................................................................................................................................18 五、相关服务机构 ...............................................................................................................................................20 六、基金的募集 ...................................................................................................................................................24 七、基金合同的生效 ..........................................................................................................................................30 八、基金份额折算与变更登记..........................................................................................................................31 九、基金份额的交易 ..........................................................................................................................................32 十、基金份额的申购、赎回 ..............................................................................................................................34 十一、基金的投资 ...............................................................................................................................................45 十二、基金的业绩 ...............................................................................................................................................55 十三、基金的财产 ...............................................................................................................................................56 十四、基金资产估值 ..........................................................................................................................................57 十五、基金的收益与分配..................................................................................................................................62 十六、基金的费用与税收..................................................................................................................................64 十七、基金的会计与审计..................................................................................................................................67 十八、基金的信息披露 ......................................................................................................................................68 十九、风险揭示 ...................................................................................................................................................74 二十、基金合同的终止与基金财产的清算 ...................................................................................................80 二十一、基金合同内容摘要 ..............................................................................................................................82 二十二、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................................. 103 二十三、对基金份额持有人的服务...............................................................................................................114 二十四、其他应披露事项................................................................................................................................115 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ..........................................................................................................115 二十六、备查文件 .............................................................................................................................................116 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息 披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容 与格式>》等有关法律法规以及《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编 写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明 书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 1、基金或本基金：指嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实创业板交易型开放式 指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定 期的更新 7、基金份额发售公告：指《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售 公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，以及颁布机关对其不 时做出的修订 9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会 常务委员会第十四次会议通过修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过 深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深 圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办 理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 24、登记机构、注册登记机构或登记结算机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机 构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本 基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 25、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 26、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 27、注册登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市 的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登 记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额 登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户等 28、《业务规则》：指登记机构制定并不时修订，适用于开放式证券投资基金上市、交易、 认购、申购、赎回、转换、过户及其他业务方面的规则，以及基金管理人就上述业务制定的 相关规则，由基金管理人和投资人共同遵守 29、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统； 30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金 交易而引起的基金份额变动及结余情况的账户 32、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交 易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”） 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日、n为自然数) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的对价资产的行为 45、交易型开放式指数基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 定义的“交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放 式基金，其基金份额用组合证券或基金合同约定的其他对价进行申购、赎回，并在深圳交易 所上市交易，简称ETF 46、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密 跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称 联接基金 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、标的指数：指创业板指数及其未来可能发生的变更 51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有 成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的 目的 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回 的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 56、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 57、基金份额参考净值：指在交易时间内根据基金管理人提供的计算依据及计算方法计 算并在深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV 58、基金份额折算：基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的 行为 59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单 元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信 投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215565 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司 获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 2、管理基金情况 截止 2018 年 8月12日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、144只开放 式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、 嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接 （LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、 嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实 主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实 深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混 合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实 优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、 嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期 债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联 接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股 票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝 对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗 保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向 策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、 嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地 产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创 新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、 嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新趋势混合、嘉实新优选混合、嘉实新思路混合、 嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股 票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、 嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业 股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实物流产业股票、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债 债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝 6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实 前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个 月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小 企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期 定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉 实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润 和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实 战略配售混合、嘉实瑞享定期混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放 式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产 基金投资组合。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长； 银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务 工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、 总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公 司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪 有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任 嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中 诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深 圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息 衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来， 曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO，JP Morgan Chase固 定收益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任 德意志银行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2 月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责 任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国 世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今 任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究 中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。 曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易 所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央 财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学 院院长兼MBA教育中心主任。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银 行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监； 光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成 基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚 信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁， 兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信 投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003 年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今， 就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分 析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任 研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总 监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总 经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10 月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管 理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究 部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券 金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 （1）现任基金经理 何如女士，硕士研究生，12年证券从业经历。曾任职于IA 克莱灵顿投资管理公司 (IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年6 月加入嘉实基金管理有限公司，任产品管理部高级产品经理 职位，负责指数产品及ETF 创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作；2012 年9 月加入指数投资部，先后担任基金经理助理、基金经理职位，现任指数投资部执行副总监及 基金经理。2014 年5 月9 日至2016 年3 月24 日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF 联接基金经理，2016年1月5日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深 证基本面120ETF 联接基金经理。2014 年6 月13 日至今任嘉实中证主要消费ETF 基金 经理，2014 年6 月13 日至今任嘉实中证医药卫生ETF 基金经理，2014 年6 月20 日至 今任嘉实中证金融地产ETF 基金经理，2015 年8 月6 日至今任嘉实中证金融地产ETF 联 接基金经理，2016 年1 月5 日至今任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF 联接（LOF）、 嘉实黄金（QDII-FOFLOF）、嘉实H 股指数（QDII-LOF）、嘉实基本面50 指数（LOF）、 嘉实中证500ETF以及嘉实中证500ETF 联接基金经理。2017年6月29日至今任嘉实富时 中国A50ETF联接基金经理。2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理。2017 年7月14日至今任本基金基金经理。 陈正宪先生，硕士研究生，13年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台 湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资 部，现任公司指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至今担任嘉实中证500ETF、 嘉实中证500ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实H股指数（QDII-LOF）基金经理，2016年3月24日至今担任嘉实 基本面50指数（LOF）、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2017年6月7 日至今任嘉实嘉实中关村A股ETF 基金经理，2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF 联接基金经理，2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理。2017年7月15日 至今任本基金基金经理。 3、投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生， 公司总经理经雷先生，各策略组投资总监陈少平女士、邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、 谭丽女士，人工智能投资部负责人张自力先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违反法律法规行为的发生。 3、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财产用于下列投 资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （5）玩忽职守、滥用职权； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （7）除按依法进行基金资产管理外，直接或间接进行其他股票投资； （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利 益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1．内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持 有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已 建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总 揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人 力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2.内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。 （5） 成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分 发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总经理、副总经理、总 经理助理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投 资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长以及相 关部门负责人组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性 和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流 程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度 的执行情况的监察稽核工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应 的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和 手段，进行内部控制和风险管理。 （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当 关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授 权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民 主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部 监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并 以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位 要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标 准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改 或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司 自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和 完整地反映基金财产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确 的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 （12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细， 按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合有关法 律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风 险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由监察 稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。 ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级管 理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2018年6月30日，中国银行已托管674只证券投资基金，其中境内基金638只， QDII基金36只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05 单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 （0755）84362200 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话 （0591）88013670 电话 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元 电话 （020）88832125 传真 （020）81552120 联系人 周炜 2、代销机构 （1） 广发证券股份有限公司 住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、18楼、19楼、 36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44楼 注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 （020）87555888 传真 （020）87555305 网址 http://www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营 业网点 （2） 中信证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 办公地址 深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 注册地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 （3） 中国银河证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 注册地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 电话 010-83574507 传真 010-83574807 网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 （4） 海通证券股份有限公司 住所 上海淮海中路98号 办公地址 上海市广东路689号 注册地址 上海市广东路689号 法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 http://www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各城市 营业网点咨询电话 （5） 申万宏源证券有限公司 住所 上海市徐汇区长乐路989号40层 办公地址 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人 李梅 联系人 王叔胤 电话 021-33389888 传真 021-33388224 网址 http://www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523 （6） 中信证券(山东)有限责任公司 住所 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼 办公地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 注册地址 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超 电话 （0532）85022326 传真 （0532）85022605 网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548 （7） 方正证券股份有限公司 住所 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中 心4、5号楼3701-3717) 注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人 施华 联系人 丁敏 电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 网址 http://www.foundersc.com 客服电话 95571 （8） 光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号 注册地址 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳 电话 （021）22169999 传真 （021）22169134 网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788、 10108998 （9） 申万宏源西部证券有限公司 住所 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼 办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春 电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 网址 http://www.swhysc.com/index.jsp 客服电话 4008-000-562 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人： 周明 联系人：朱立元 电话： 010 -59378856 传真： 010 -59378907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所、办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 联系电话：（021）5115 0298-827 传真：（021）5115 0398 负责人：廖海 联系人：范佳斐 经办律师：刘佳、范佳斐 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联 系 人：张勇 经办注册会计师：薛竞、张勇 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2015年7月2日《关于准予嘉实创业板交 易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可字[2015] 1497号）注册募集，并于 2017年4月7日经机构部函[2017]906 号《关于嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金 延期募集备案的回函》确认。 （一）基金运作方式和类型 1、基金的类别：股票型 2、基金的运作方式：交易型开放式 （二）基金存续期 不定期 （三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象 1、募集期限：2017年5月3日至2017年7月7日 2、募集方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下组合证券认购3种方 式认购本基金。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上 系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下组合证券认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票或股票 组合进行的认购。 网上现金认购、网下现金认购和网下组合证券认购的具体安排详见基金份额发售公告的 相关规定。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。 3、募集场所： 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额 发售公告。 基金管理人可以根据情况增加、减少或调整基金的发售代理机构，并另行公告。发售代 理机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 4、募集对象：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者， 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （四）募集规模上限 本基金不设定发售规模上限。 （五）基金的认购份额面值、认购价格 本基金每份基金份额初始面值为1.00元，按初始面值发售，认购价格为1.00元。 （六）认购程序 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的基金份额发售 公告。 （七）认购费用 认购费用由投资者承担，不高于0.8%，认购费率如下表所示： 认购份额 认购费率 M＜50万份 0.8% 50万份≤M＜100万份 0.5% M≥100万份 按笔收取，1000元/笔 基金管理人办理网下现金认购和网下组合证券认购时按照上表所示费率收取认购费用。 发售代理机构办理网上现金认购和网下组合证券认购时可参照上述费率结构收取一定的认 购费用。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不 列入基金资产。 （八）认购开户 1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。 （1）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 （2）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基 金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到 各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）证券投资基金账户只能进行基金的现金认购及二级市场交易，如投资者需要参与 网下组合证券认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳A股账户。 （2）已购买过由嘉实基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的嘉实 基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 （九）网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其 整数倍。投资者可以多次认购，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过 本基金确认总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求，对于超过部分的认购份额，登 记机构不予确认。 3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理 认购手续。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 净认购金额＝认购价格×认购份额 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购费用由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有。网上现金认购的利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留 至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 （十）网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认 购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。投资者可以多次认购，但单一投资者 经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的50%，且不得变相规避 50%集中度要求，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并 备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 净认购金额＝认购价格×认购份额 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在 基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的份额保留至 整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 （十一）网下组合证券认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人及其指定的发 售代理机构确定。 2、认购限额： 网下组合证券认购以单只股票或股票组合股数申报，用以认购的股票必须是其所认购基 金的标的指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过 1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次认购，但单一投资者经登记机构确认 的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求， 对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。 3、认购手续： 投资者在认购基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股 票。网下组合证券认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。 4、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行组合证券认购，并及 时履行因组合证券认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 5、特殊情形 （1）已公告的将被调出本基金标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下组合证券认购日前3 个月个股的交易 量、 价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下组合证券认 购日前至少3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过20 只。 对于未公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准，投资人提交认购申 请的数量没有超过该个股在网下组合证券认购期最后一日标的指数中的权重的，原则上可全 部确认为有效认购数量；投资人提交认购申请的数量超过了该个股在网下组合证券认购期最 后一日标的指数中的权重的，对于超额部分，管理人原则上不再接受流动性受限的股票。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下组合证券认购期间价格波动异常或认购申报数量 异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人可不经公告，全部或部 分拒绝该股票的认购申报。 6、清算交收： T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将组合证券认购数据按投资 者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结 算机构根据基金管理人提供的确认数据，将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认 购专户，完成验资后划入基金证券账户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代 理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除， 为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供 的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 7、认购份额的计算公式： 投资者的认购份额＝（第i只股票在网下组合证券认购期最后一日的均价×有效认购 数量）/1.00 .i 其中， （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则 i=1,i≤100。 （2）“第i只股票在网下组合证券认购期最后一日的均价”由基金管理人根据深圳证券交 易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留 小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近交易日的均价作为计 算价格。 若某一股票在网下组合证券认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理 人将按如下方式对该股票在网下组合证券认购期最后一日的均价进行调整： ①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝T日均价/（1＋每股送股比例） ③配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股送股比例＋每 股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+ 每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股 息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构进行清算交收的股票 股数。有效认购数量的具体确认原则和方法，基金管理人可另行公告。若某一股票在组合证 券认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登 记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 8、特别提示：投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行组合证券认购， 并及时履行因组合证券认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十二） 募集资金利息与募集股票权益的处理方式 募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者现金认购款项在募集期间前所 产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。募集 股票在网下组合证券认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投 资者所有。 （十三） 募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 募集的股票由登记结算机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账 户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 本基金基金合同自2017年7月14日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理 本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，但基金合同约定 不召开基金份额持有人大会的除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 （一） 基金份额折算的时间 《基金合同》生效后，基金管理人应逐步调整所持组合直至达到跟踪标的指数的要求， 此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金 份额折算日，并提前公告。 本基金存续期间，基金管理人也可根据实际需要对基金份额进 行折算，并提前公告。 （二） 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值形成一定的对应关系。 基金 份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但 调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算 对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后， 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中 发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。基金管理人应就其具体事宜进行必要 公告，并提前通知基金托管人。 （三） 基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下募集的股票市值）不低于2 亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000 人； 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议。基金获准在深圳证券交易 所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市、暂停上市交易、停牌、复牌等，应遵守深圳 证券交易所关于证券投资基金交易的各项规则。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第（一）条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上 市的，本基金将由交易型开放式基金变更为直接以创业板指数为标的的非上市的开放式指数 基金，且因上述1、4、5项之一情形终止上市的，无需召开基金份额持有人大会。届时，基 金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则，同时，基金管理人将 可按照《信息披露办法》的规定公告相应修改基金合同及招募说明书。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券 交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金 份额参考净值(IOPV)，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成 份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单 位对应的基金份额。 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 十、基金份额的申购、赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过申购赎回代理券商进行。具体的申购赎回代理券商将由基金 管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代 理券商，并予以公告。基金投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业 场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始日及业务办理时间 本基金自2017年8月23日起办理申购与赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 （三）申购和赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请、赎回以份额申请； 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所关于交易型开放式指数基金业务实施细则的规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人按照申购赎回清单交足申购对价的，申购成立，登记机构确认基金份额时，申购 生效。投资人按照销售机构的规定递交赎回申请，赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商销售网点查询有关申请 的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司的结算规则。 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券的 清算交收以及基金份额、现金替代的清算；在T+1日办理基金份额、现金替代的交收以及 现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基 金管理人和基金托管人。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 中国证券登记结算有限责任公司发布且届时有效的关于深圳证券交易所上市的交易型开放 式指数基金登记结算业务的有关规定进行处理。 如注册登记机构对ETF清算交收和登记的办理时间、方式等规则进行调整，则基金管 理人与基金托管人协商一致，即可按照该更新后的规则实施，但在实施该更新规则前应按照 相关规定在指定媒介公告。 （五）申购和赎回的数量限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 本基金最小申购、赎回单位为70万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许 的情况下，调整申购和赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 （六）申购、赎回的对价、费用 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回 的基金份额数额确定。 2、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所 开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不 违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前 公告。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。（未完）  |