[公告]浙商银行：2018年中期业绩公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 浙商銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2016） （優先股股份代號：4610） 2018年中期業績公告 浙商銀行股份有限公司（「本行」）董事會謹此宣佈本行截至 2018年6月30日止6個月 之未經審計中期業績。本公告列載本行 2018年中期報告全文，並符合香港聯合交 易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則中有關中期業績初步公告附載的資料之要 求。 發佈中期業績公告及中期報告 本業績公告的中英文版本可在本行網站（ www.czbank.com）和聯交所網站 （www.hkexnews.hk）查閱。在對中英文文本的理解上發生歧義時，以中文文本為 準。 本行2018年中期報告的印刷版本將會隨後寄發予本行H股股東，並可於其時在本 行網站（ www.czbank.com）及聯交所網站（ www.hkexnews.hk）閱覽。 承董事會命 浙商銀行股份有限公司 沈仁康 董事長 中國，杭州 2018年8月24日 截至本公告日期，本行的執行董事為沈仁康先生、徐仁艷先生以及張魯芸女士； 非執行董事為高勤紅女士、胡天高先生、朱瑋明先生及樓婷女士；獨立非執行董 事為金雪軍先生、童本立先生、袁放先生、戴德明先生、廖柏偉先生及鄭金都先 生。 1 重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事和高級管理人員保證本報告內容的真實、準 確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律 責任。 本中期報告於2018年8月24日由本公司第五屆董事會第二次會議審議通過。本公 司實有董事13名，親自出席的董事 10名，張魯芸女士委託徐仁艷先生出席會議， 樓婷女士委託高勤紅女士出席會議，童本立先生委託鄭金都先生出席會議，出席 人數符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。公司 8名監事列席了本 次會議。 經2018年6月27日舉行的2017年度股東大會批准，本公司已向截至 2018年7月16日 收市後登記在冊的普通股股東派發了2017年末期股息，每 10股派發股息人民幣 1.70元（含稅），共計分派股息人民幣31.82億元。本公司不宣派 2018年中期股息， 不進行公積金轉增股本。 本報告除特別說明外，金額幣種為人民幣。本報告所載若干金額及百分比數字已 作四捨五入調整。任何表格中總數與金額總和間的差異均由於四捨五入所致。 本報告分別以中、英文編製，在對中英文文本的理解發生歧義時，以中文文本為 準。 本公司2018年中期財務報告未經審計。 本公司董事長沈仁康、行長徐仁艷、主管財務負責人劉龍、財務機構負責人景峰 保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。 重大風險提示 本公司面臨的主要風險及擬採取的措施，請參見本報告「管理層討論與分析－風 險管理」章節。 本報告中有關本公司未來計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾， 投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，並且應該理解計劃、預測與 承諾之間的差異。 2 釋義 本公司、本行、我行、 浙商銀行： 公司章程： 股東： 董事會： 監事會： 高級管理層： 董事： 監事： 中國銀保監會： 中國證監會： 香港聯交所： 《公司法》： 《商業銀行法》： 《證券及期貨條例》： 香港《上市規則》： 《標準守則》： 內資股： 浙商銀行股份有限公司 浙商銀行股份有限公司章程 本公司的普通股股東 本公司的董事會 本公司的監事會 本公司的高級管理層 本公司的董事 本公司的監事 中國銀行保險監督管理委員會 中國證券監督管理委員會 香港聯合交易所有限公司 《中華人民共和國公司法》 《中華人民共和國商業銀行法》 《證券及期貨條例》（香港法例第571章） 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 香港《上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券 交易的標準守則》 本公司發行的普通股，每股面值為人民幣 1.00元， 以人民幣認購或入賬列作繳足 3 H股：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外 資股，以港元認購及買賣，本公司有關股份於香港 聯交所上市及買賣 境外優先股：本公司於2017年3月29日發行的2,175,000,000美元 5.45%股息率的非累積永續境外優先股，股份代號 4610 股份、股：本公司的內資股及H股 人民幣：中國法定貨幣人民幣 港元：香港法定貨幣港元 浙銀租賃：浙江浙銀金融租賃股份有限公司，系本公司附屬公 司，本公司佔股51% 本集團：本公司及其附屬公司 「三五」規劃：浙商銀行股份有限公司2016-2020年發展規劃 4 公司基本情況簡介 1. 公司中文名稱：浙商銀行股份有限公司（簡稱：浙商銀行） 公司英文名稱： CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. （簡稱：CZBANK） 2. 法定代表人：沈仁康 3. 註冊地址及辦公地址：中國浙江省杭州市慶春路288號 郵政編碼： 310006 電子郵箱： ir@czbank.com 國際互聯網網址： www.czbank.com 服務及投訴電話： 95527 投資者關係管理 聯繫電話： 86-571-88268966 傳真： 86-571-87659826 4. 香港主要營業地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場三期15樓 5. 授權代表：徐仁艷、劉龍 6. 董事會秘書：劉龍 聯席公司秘書：劉龍、陳燕華 7. H股 上市證券交易所：香港聯交所 股份簡稱：浙商銀行 股份代號： 2016 境外優先股 上市證券交易所：香港聯交所 股份簡稱： CZB 17USDPREF 股份代號： 4610 5 8. 股份登記處： H股：香港中央證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716號鋪 內資股：中國證券登記結算有限責任公司 北京市西城區太平橋大街17號恒奧中心A座 9. 法律顧問： 中國大陸：浙江天冊律師事務所 香港：富而德律師事務所 10. 聘請的會計師事務所： 國內審計師： 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥） 辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓 簽字註冊會計師：朱宇、葉駿 國際審計師：羅兵咸永道會計師事務所 辦公地址：香港中環太子大廈22樓 12. 本報告備置地點：本公司董事會辦公室 （中國浙江省杭州市慶春路288號） 登載本報告的 香港聯交所網站： www.hkexnews.hk 13. 公司其他有關資料：統一社會信用代碼：91330000761336668H 金融許可證機構編碼：B0010H133010001 註冊日期：2004年7月26日 6 財務概要 （本中期報告所載財務數據及指標按照國際財務報告準則編製，除特別說明外，以 人民幣列示） 主要財務數據及指標 經營業績（人民幣千元） 本期比上年 2018年1-6月 2017年1-6月同期+/(-)% 營業收入 18,596,060 17,948,781 3.61 稅前利潤 7,945,718 7,310,343 8.69 歸屬於本行股東的淨利潤 6,485,825 5,613,405 15.54 規模指標（於報告期末，人民幣千元） 2018年 2017年 本期比 6月30日 12月31日上年末+/(-)% 資產總額 1,632,171,684 1,536,752,102 6.21 客戶貸款及墊款總額 796,029,085 672,878,934 18.30 負債總額 1,536,013,446 1,447,064,348 6.15 客戶存款 905,959,253 860,619,457 5.27 歸屬於本行股東的權益 94,641,881 88,194,636 7.31 每股計（人民幣元） 本期比上年 2018年1-6月 2017年1-6月同期 歸屬於本行股東的基本每股收益 0.34 0.31增加0.03元 歸屬於本行股東的稀釋每股收益 0.34 0.31增加0.03元 2018年 2017年 本期比 6月30日 12月31日上年末 歸屬於本行股東的期末 每股淨資產 4.26 4.08增加0.18元 7 盈利能力指標(%) 2018年 1-6月 2017年 1-12月 2017年 1-6月 本期比 上年同期 平均總資產收益率 平均權益回報率 淨利息收益率 淨利差 非利息淨收入 佔營業收入比 成本收入比(1) 0.83* 16.82* 1.88* 1.66* 32.11 28.77 0.76 14.64 1.81 1.62 28.81 31.96 0.80* 16.54* 1.75* 1.57* 31.0029.64 增加0.03個百分點 增加0.28個百分點 增加0.13個百分點 增加0.09個百分點 增加1.11個百分點 減少0.87個百分點 資產質量指標(%) 2018年 6月30日 2017年 12月31日 2017年 6月30日 本期比 上年末 不良貸款率(2) 撥備覆蓋率(3) 貸款撥備率(4) 1.14 280.59 3.20 1.15 296.94 3.43 1.39減少0.01個百分點 249.17減少16.35個百分點 3.45減少0.23個百分點 資本充足指標(%) 2018年 6月30日 2017年 12月31日 2017年 6月30日 本期比 上年末 核心一級資本充足率 一級資本充足率 資本充足率 8.41 9.97 13.71 8.29 9.96 12.21 8.2710.0512.38 增加0.12個百分點 增加0.01個百分點 增加1.50個百分點 註： *為年化比率。 (1) 營業費用（扣除稅金及附加）除以營業收入。 (2) 不良貸款餘額除以客戶貸款及墊款總額。 (3) 貸款預期信用減值準備（或貸款減值準備）餘額除以不良貸款餘額。 (4) 貸款預期信用減值準備（或貸款減值準備）餘額除以客戶貸款及墊款總額。 8 管理層討論與分析 （一）發展戰略 「兩最」總目標：成為最具競爭力全國性股份制商業銀行和浙江省最重要金融 平台。 「最具競爭力全國性股份制商業銀行」指在服務目標客戶過程中體現出比肩一 流股份制銀行的專業水準，在創新能力、風控能力、市場服務能力、價值創 造能力上具有明顯競爭優勢；規模體量上與全國性股份制商業銀行的身份相 匹配，能夠為專業能力的持續發展提供支撐。 「浙江省最重要金融平台」指功能齊全、規模領先、業績優良、聲譽卓著的浙 江省代表性金融集團，在資源投放、高效服務、模式創新上走在前列，成為 省內各級政府、金融機構、核心企業和廣大浙商的戰略性合作夥伴。 最具競爭力是最重要金融平台的能力基礎，最重要金融平台是最具競爭力的 客觀體現和重要支撐，「兩最」互為因果。 全資產經營戰略：全資產經營戰略是涵蓋前中後台管理和協調的系統經營戰 略，是主動適應高度不確定和快速變化的市場環境，構建方向明確、機制靈 活、策略多樣、工具豐富的權變經營體系。 在內部經營層面，突破單純以信貸資產為主的局限，根據市場與客戶需求的 變化隨時調整信貸類資產、交易類資產、同業類資產、投資類資產及表內外 資產的配置，以資產帶動負債，重塑銀行的資產負債表；在客戶服務層面， 打破資產、負債與服務，公司、同業、個人業務及產品的界限，把金融活動 融合到客戶的經營和生活中，優化客戶的資產負債表；進而形成快速適應市 場和客戶需求變化的競爭能力，開拓多元化的盈利來源，有效平衡經濟周 期、業務波動對我行資產規模、盈利能力的影響，實現領先同業的增長，最 終達成「兩最」總目標。 戰略定位：創新合作，在客戶中心理念下實現客群與業務聚焦；靈活應變， 塑造綜合化、數字化、扁平化的有機組織；對標一流，打造最具特色競爭力 的中型銀行。 創新合作，在客戶中心理念下實現客群與業務聚焦：堅持創新合作與客戶中 心理念，有意識地聚焦重點領域，匹配戰略資源，通過「賽馬機制」在動態市 場競爭中形成特色，並以此帶動全行競爭力提升。 9 靈活應變，塑造綜合化、數字化、扁平化的有機組織：業務體系與支撐體系 共同發力塑造靈活應變的有機組織，推動體內業務聯動與體外綜合經營，實 現貫穿前中後台、聯通體內體外的數字化轉型，構建組織架構精簡、管理模 式集約的扁平化組織。 對標一流，打造最具特色競爭力的中型銀行：以行業一流水平為標桿，通過 系統地學習、模仿和創新，逐漸形成浙商銀行的對標體系並融入日常管理， 為形成領先的特色競爭力提供基礎。 （二）總體經營情況分析 經營效益持續提升 報告期內，本集團實現營業收入 185.96億元，同比增加 6.47億元，增長 3.61%。歸屬於本行股東的淨利潤64.86億元，同比增加 8.72億元，增長 15.54%。 業務規模穩步增長 截至報告期末，本集團資產總額 16,321.72億元，比上年末增加 954.20億元， 增幅6.21%。其中：客戶貸款及墊款淨額增加 1,208.93億元，增幅 18.60%；負 債總額15,360.13億元，比上年末增加 889.49億元，增幅 6.15%；其中客戶存款 9,059.59億元，比上年末增加453.40億元，增幅5.27%。 資產質量保持優良 截至報告期末，本集團不良貸款率 1.14%，比上年末下降0.01個百分點；撥備 覆蓋率280.59%，比上年末下降16.35個百分點；貸款撥備率 3.20%，比上年 末下降0.23個百分點。 資本充足率保持穩定 截至報告期末，本集團資本充足率 13.71%，比上年末增加1.50個百分點； 一級資本充足率 9.97%，比上年末增加 0.01個百分點；核心一級資本充足率 8.41%，比上年末增加0.12個百分點。 10 （三）財務報表分析 1. 合併綜合收益表分析 2018年上半年，本集團在「兩最」總目標引領下，堅持服務實體經濟，持 續優化業務結構，提高各項資源運用效率，提升風險管理能力，全面推 動高質量發展。 2018年上半年實現淨利潤65.09億元，增長 16.19%，年化 平均總資產收益率0.83%，年化平均權益回報率16.82%。營業收入185.96 億元，增長 3.61%，其中：利息淨收入 126.25億元，增長 1.94%；非利息 淨收入59.71億元，增長 7.32%。營業費用55.72億元，增長 2.59%，成本 收入比28.77%。計提預期信用損失（或資產減值損失） 50.78億元，下降 2.47%。所得稅費用14.37億元，下降15.89%。 綜合收益表主要項目變動 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年1-6月 2017年1-6月增減額增長率(%) 利息淨收入 12,624,716 12,384,617 240,099 1.94 非利息淨收入 5,971,344 5,564,164 407,180 7.32 營業收入 18,596,060 17,948,781 647,279 3.61 減：營業費用 5,571,866 5,431,360 140,506 2.59 減：預期信用損失 （或資產減值損失） 5,078,476 5,207,078 (128,602) (2.47) 稅前利潤 7,945,718 7,310,343 635,375 8.69 減：所得稅費用 1,436,654 1,708,126 (271,472) (15.89) 淨利潤 6,509,064 5,602,217 906,847 16.19 歸屬於：本行股東 6,485,825 5,613,405 872,420 15.54 非控制性權益 23,239 (11,188) 34,427 – 11 利息淨收入 2018年上半年，利息淨收入 126.25億元，同比增加 2.40億元，增長 1.94%，佔營業收入的67.89%。利息收入355.61億元，同比增加 54.90 億元，增長 18.26%；利息支出229.36億元，同比增加 52.50億元，增長 29.68%。淨利差和淨利息收益率分別為1.66%和1.88%，同比分別上升 0.09和0.13個百分點。 生息資產平均收益率和付息負債平均付息率 人民幣千元，百分比除外 項目平均餘額 2018年1-6月 利息收入 平均 收益率(%)平均餘額 2017年1-6月 利息收入 平均 收益率(%) 生息資產 客戶貸款及墊款 投資(1) 存放和拆放同業及 其他金融機構款項(2) 存放中央銀行款項(3) 755,890,515 527,640,360 112,979,400 118,277,104 20,047,771 13,256,034 1,381,323 875,558 5.35 5.07 2.47 1.49 529,433,600 682,537,782 96,544,299 122,617,546 12,783,142 15,332,215 1,065,863 889,565 4.874.532.231.46 生息資產總額 1,514,787,379 35,560,686 4.73 1,431,133,227 30,070,785 4.24 12 2018年1-6月 2017年1-6月 項目平均餘額利息支出 平均 付息率(%)平均餘額利息支出 平均 付息率(%) 付息負債 客戶存款 同業及其他金融機構 存放及拆入款項(4) 發行債券(5) 851,352,103 449,164,666 206,852,651 8,852,520 9,383,275 4,700,175 2.10 4.21 4.58 746,312,543 464,733,032 126,647,917 7,121,105 8,300,745 2,264,318 1.923.603.61 付息負債總額 1,507,369,420 22,935,970 3.07 1,337,693,492 17,686,168 2.67 利息淨收入 淨利差（ %） 淨利息收益率（ %）(6) 12,624,716 1.66 1.88 12,384,6171.571.75 註： (1) 因執行新的會計準則，本期投資包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產和以攤餘成 本計量的金融資產，上期投資包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產、可供出售金融資產、持有至到期投資及應收款項類投資。 (2) 存放和拆放同業及其他金融機構款項包含買入返售款項。 (3) 存放中央銀行款項包括法定存款準備金、超額存款準備金以及外匯存款準備金。 (4) 同業及其他金融機構存放及拆入款項包含賣出回購款項。 (5) 發行債券包括發行的同業存單、金融債和次級債。 (6) 淨利息收益率：貨幣基金、債券基金等業務所產生的收益在會計科目歸屬上不 屬於利息收入，相應調整其對應的付息負債及利息支出。 13 利息收入和支出變動分析 人民幣千元 2018年1-6月與2017年1-6月對比 增（減）因素 項目規模(1)利率(2)淨增（減）額 (3) 生息資產 客戶貸款及墊款 5,467,788 1,796,841 7,264,629 投資 (3,479,544) 1,403,363 (2,076,181) 存放和拆放同業及其他金融機構款項 181,446 134,014 315,460 存放中央銀行款項 (31,489) 17,482 (14,007) 利息收入變動 2,138,201 3,351,700 5,489,901 付息負債 客戶存款 1,002,258 729,157 1,731,415 同業及其他金融機構存放及拆入款項 (278,072) 1,360,602 1,082,530 發行債券 1,433,968 1,001,889 2,435,857 利息支出變動 2,158,154 3,091,648 5,249,802 利息淨收入變動 (19,953) 260,052 240,099 註： (1) 規模變化按報告期內平均餘額扣除上年同期平均餘額乘以上年同期平均收益率 或平均付息率計算。 (2) 利率變化按報告期內平均收益率或平均付息率扣除上年同期平均收益率或平均 付息率乘以報告期內平均餘額計算。 (3) 淨增減額按報告期內利息收入（支出）扣除上年同期利息收入（支出）計算。 14 利息收入 客戶貸款及墊款利息收入 客戶貸款及墊款利息收入200.48億元，同比增加 72.65億元，增長 56.83%，主要是由於客戶貸款及墊款規模增加所致。 客戶貸款及墊款利息收入 人民幣千元，百分比除外 平均餘額 2018年1-6月 利息收入 平均 收益率(%)平均餘額 2017年1-6月 利息收入 平均 收益率(%) 公司貸款及墊款(1) 個人貸款及墊款 608,300,596 147,589,919 15,681,064 4,366,707 5.20 5.97 430,875,012 98,558,588 9,879,909 2,903,233 4.625.94 客戶貸款及墊款總額 755,890,515 20,047,771 5.35 529,433,600 12,783,142 4.87 (1) 包含貼現票據。 投資利息收入 投資利息收入132.56億元，同比減少 20.76億元，下降 13.54%，主要是由 於投資資產規模下降所致。 存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入 存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入13.81億元，同比增加 3.15 億元，增長 29.60%，主要是由於存放和拆放同業及其他金融機構款項規 模增加所致。 15 利息支出 客戶存款利息支出 客戶存款利息支出88.53億元，同比增加 17.31億元，增長 24.31%，主要 是由於客戶存款規模增加所致。 客戶存款利息支出 人民幣千元，百分比除外 平均餘額 2018年1-6月 利息支出 平均 付息率(%)平均餘額 2017年1-6月 利息支出 平均 付息率(%) 公司存款和其他存款(1) 定期 活期 小計 504,468,793 290,253,233 794,722,026 6,946,742 1,174,502 8,121,244 2.78 0.82 2.06 449,183,137 258,396,088 707,579,225 5,834,458 875,342 6,709,800 2.620.681.91 個人存款 定期 活期 小計 37,836,259 18,793,818 56,630,077 653,081 78,195 731,276 3.48 0.84 2.60 30,862,442 7,870,876 38,733,318 396,606 14,699 411,305 2.590.382.14 合計 851,352,103 8,852,520 2.10 746,312,543 7,121,105 1.92 (1) 其他存款包括應解匯款、臨時存款、匯出匯款和結構性存款等。 同業及其他金融機構存放和拆入款項利息支出 同業及其他金融機構存放及拆入款項利息支出93.83億元，同比增加 10.83億元，增長 13.04%，主要是由於同業及其他金融機構存放及拆入款 項平均付息率上升所致。 發行債券利息支出 發行債券利息支出47.00億元，同比增加 24.36億元，增長 107.58%，主要 是由於發行債券規模增加且平均付息率上升所致。 16 非利息淨收入 2018年上半年，非利息淨收入 59.71億元，同比增加 4.07億元，增長 7.32%。其中，手續費及佣金淨收入 23.38億元，同比減少 27.52億元，其 他非利息淨收入36.33億元，同比增加31.59億元。 手續費及佣金淨收入 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年1-6月 2017年1-6月增減額增長率(%) 資產管理服務 862,239 3,913,577 (3,051,338) (77.97) 結算業務 407,016 183,428 223,588 121.89 承銷業務 392,647 246,103 146,544 59.55 託管及其他受託業務 285,522 219,292 66,230 30.20 信貸承諾 247,040 223,215 23,825 10.67 代理業務 207,239 178,828 28,411 15.89 其他 192,079 274,023 (81,944) (29.90) 手續費及佣金收入 2,593,782 5,238,466 (2,644,684) (50.49) 減：手續費及佣金支出 255,834 148,718 107,116 72.03 手續費及佣金淨收入 2,337,948 5,089,748 (2,751,800) (54.07) 資產管理服務手續費收入8.62億元，同比減少 30.51億元，主要由於本期 理財規模和平均收益率下降所致。 結算業務手續費收入4.07億元，同比增加 2.24億元，主要是支付結算業務 增長所致。 承銷業務手續費收入3.93億元，同比增加 1.47億元，主要是債券承銷業務 規模增加所致。 託管及其他受託業務手續費收入2.86億元，同比增加 0.66億元，主要是由 於資產託管業務規模增加所致。 17 其他非利息淨收入 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年1-6月 2017年1-6月增減額增長率(%) 交易活動淨損益 2,768,779 (222,200) 2,990,979 – 金融投資淨收益 575,164 547,292 27,872 5.09 其他營業收入 289,453 149,324 140,129 93.84 合計 3,633,396 474,416 3,158,980 665.87 其他非利息淨收入36.33億元，同比增加 31.59億元，主要系報告期內主 動進行債券和公募基金的投資，交易活動淨收益增加所致。 營業費用 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年1-6月 2017年1-6月增減額增長率(%) 員工費用 3,472,983 3,564,002 (91,019) (2.55) 辦公及行政支出 1,191,498 1,345,559 (154,061) (11.45) 稅金及附加 222,358 112,114 110,244 98.33 經營性租賃租金 343,370 256,497 86,873 33.87 折舊及攤銷 321,102 144,981 176,121 121.48 其他 20,555 8,207 12,348 150.46 合計 5,571,866 5,431,360 140,506 2.59 18 預期信用損失 人民幣千元 項目 2018年1-6月 2017年1-6月 客戶貸款及墊款 4,955,337不適用 以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產 (51,816)不適用 以攤餘成本計量的金融資產 (66,809)不適用 貸款承諾及財務擔保合同 56,925不適用 應收融資租賃款 175,266不適用 其他 9,573不適用 合計 5,078,476不適用 資產減值損失 人民幣千元 項目 2018年1-6月 2017年1-6月 客戶貸款及墊款 －以組合方式進行評估不適用 2,121,313 －以個別方式進行評估不適用 995,728 應收款項類投資不適用 2,020,051 其他 – 69,986 合計 – 5,207,078 本集團採用了國際會計準則理事會(IASB)於2014年7月發佈的《國際財務 報告準則第9號－金融工具》 (IFRS 9)。該準則的首次執行日為2018年1 月1日。根據 IFRS 9的過渡要求，本集團選擇不對比較期間信息進行重 述。 19 所得稅費用 所得稅費用14.37億元，同比減少 2.71億元，下降 15.89%，實際稅率 18.08%。根據法定稅率計算的所得稅費用與實際所得稅費用的調節表， 請參見「財務報表附註 12所得稅費用」。 按業務條線劃分的分部經營業績 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年1-6月 金額佔比(%) 2017年1-6月 金額佔比(%) 公司銀行業務 零售銀行業務 資金業務 其他業務 11,539,274 2,265,813 4,403,038 387,935 62.05 12.18 23.68 2.09 9,167,501 1,843,453 6,821,491 116,336 51.0810.2738.010.64 營業收入合計 18,596,060 100.00 17,948,781 100.00 按地區劃分的分部經營業績 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年1-6月 金額佔比(%) 2017年1-6月 金額佔比(%) 長三角地區 環渤海地區 珠三角地區 中西部地區 10,718,852 3,071,833 1,495,587 3,309,788 57.64 16.52 8.04 17.80 11,583,647 2,460,275 1,030,068 2,874,791 64.5413.715.7416.01 營業收入合計 18,596,060 100.00 17,948,781 100.00 20 2. 財務狀況表分析 2018年上半年，面對錯綜複雜的經濟金融形勢，本行進一步加快轉型發 展，服務實體經濟。主動調整經營策略，着力優化業務結構，優化區域 發展佈局。強化存款組織與管理，優化負債期限結構。經營轉型成效明 顯，業務結構持續優化，核心負債穩定性增強。流動性和市場風險管理 進一步加強，資產負債資源配置效率得到穩步提高。 (1) 資產 截至報告期末，本集團資產總額 16,321.72億元，比上年末增加 954.20億元，增幅 6.21%。其中：客戶貸款及墊款淨額增加 1,208.93 億元，增長 18.60%；投資減少227.89億元，下降 3.74%。從結構上 看，客戶貸款及墊款淨額佔總資產的 47.22%，投資佔比35.92%，現 金及存放中央銀行款項佔比8.07%。 資產運用 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年6月30日 2017年12月31日 金額佔比(%)金額佔比(%) 客戶貸款及墊款總額 796,029,085 672,878,934 公允價值變動計入 其他綜合收益 142,860不適用 減：貸款預期信用減值 準備（或貸款減值 準備） (25,462,314) (23,062,217) 貸款及墊款，淨額 770,709,631 47.22 649,816,717 42.29 投資(1) 586,239,893 35.92 609,029,046 39.63 現金及存放中央銀行款項 131,697,079 8.07 154,091,440 10.03 貴金屬 7,068,173 0.43 12,382,513 0.81 存放和拆放同業及 其他金融機構款項 84,029,429 5.15 71,432,438 4.65 其他 52,427,479 3.21 39,999,948 2.60 資產合計 1,632,171,684 100.00 1,536,752,102 100.00 註： (1) 本期末投資包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公 允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以攤餘成本計量的金 融資產。上年末包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、 可供出售金融資產、持有至到期投資和應收款項類投資。 21 貸款 2018年上半年，本行根據宏觀經濟環境變化和金融監管要求，合理 把握信貸投放總量、投向和節奏。圍繞服務實體經濟與供給側結構 性改革，持續優化信貸結構，深化小微企業金融服務，積極發展普 惠金融，加大創新力度，注重信貸結構調整與風險防控並舉。截至 報告期末，本集團客戶貸款及墊款總額 7,960.29億元，比上年末增加 1,231.50億元，增長18.30%。 按業務類型劃分的貸款結構 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年6月30日 金額佔比(%) 2017年12月31日 金額佔比(%) 公司貸款 貼現 個人貸款 590,403,857 40,828,960 164,796,268 74.17 5.13 20.70 518,596,693 20,349,584 133,932,657 77.073.0219.90 合計 796,029,085 100.00 672,878,934 100.00 公司貸款 本行充分發揮流動性服務銀行優勢，多元化滿足客戶融資需求，兼 顧貸款總量調控和結構調整，推進公司貸款結構優化。截至報告期 末，公司貸款總額5,904.04億元，比上年末增長13.85%。 貼現 本行根據信貸投放進度，對低風險、低資本消耗的貼現業務進行靈 活調控，通過優化結構、加快周轉等方式，提高票據資產的綜合回 報。截至報告期末，貼現總額408.29億元，比上年末增長100.64%。 22 個人貸款 本行優化資產結構，持續推動個人貸款平穩增長，合理兼顧市場需 求及風險管控。截至報告期末，個人貸款總額 1,647.96億元，比上年 末增長23.04%。 投資 2018年上半年，本行大力支持實體經濟發展，優化投資組合結構， 在保證流動性和風險可控的基礎上，合理控制投資規模，不斷提高 投資組合收益水平。截至報告期末，投資總額 5,862.40億元，比上年 末下降3.74%。 投資構成 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年6月30日 2017年12月31日 金額佔比(%)金額佔比(%) 以公允價值計量且其 變動計入當期損益的 金融資產 134,500,154 22.94 46,344,516 7.61 以公允價值計量且其 變動計入其他綜合 收益的金融資產 50,770,445 8.66不適用 – 以攤餘成本計量的 金融資產 400,969,294 68.40不適用 – 可供出售金融資產不適用 – 127,898,959 21.00 持有至到期投資不適用 – 91,562,790 15.03 應收款項類投資不適用 – 343,222,781 56.36 合計 586,239,893 100.00 609,029,046 100.00 23 截至報告期末，本行以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融 資產1,345.00億元；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金 融資產507.70億元；以攤餘成本計量的金融資產4,009.69億元。 (2) 負債 截至報告期末，本集團總負債 15,360.13億元，比上年末增加 889.49 億元，增長6.15%。 負債構成 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年6月30日 2017年12月31日 金額佔比(%)金額佔比(%) 客戶存款 905,959,253 58.98 860,619,457 59.47 同業及其他金融機構 存放及拆入款項 360,571,545 23.48 356,805,618 24.66 以公允價值計量且其 變動計入當期損益 的金融負債 5,594,407 0.36 5,615,590 0.39 發行債券 217,716,561 14.17 190,551,983 13.17 其他 46,171,680 3.01 33,471,700 2.31 負債合計 1,536,013,446 100.00 1,447,064,348 100.00 客戶存款 本行注重存款組織與管理，積極響應市場需求變化，充分發揮金融 服務綜合優勢，提高負債穩定程度，加強融資渠道管理，提高融資 來源的多元化，進一步優化融資結構。 24 按業務類型劃分的客戶存款結構 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年6月30日 2017年12月31日 金額佔比(%)金額佔比(%) 公司存款 活期 284,312,569 31.38 290,752,765 33.78 定期 523,759,857 57.81 511,302,211 59.41 小計 808,072,426 89.19 802,054,976 93.20 個人存款 活期 50,263,266 5.55 21,166,325 2.46 定期 40,935,681 4.52 34,521,564 4.01 小計 91,198,947 10.07 55,687,889 6.47 其他存款 6,687,880 0.74 2,876,592 0.33 合計 905,959,253 100.00 860,619,457 100.00 截至報告期末，本集團客戶存款餘額 9,059.59億元，比上年末增加 453.40億元，增長 5.27%。從客戶結構上看，公司存款增加 60.17億 元，增長 0.75%；個人存款增加355.11億元，增長 63.77%。從期限 結構上看，定期存款增加 188.72億元，增長 3.46%；活期存款增加 226.57億元，增長7.26%。 (3) 股東權益 截至報告期末，歸屬於本行股東的權益合計 946.42億元，比上年末 增加64.47億元，增長 7.31%。請參見「中期財務資料的審閱報告簡 明中期合併權益變動表」。 25 （四）貸款質量分析 1. 按五級分類劃分的貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年6月30日 貸款金額佔比(%) 2017年12月31日 貸款金額佔比(%) 正常 關注 不良貸款 次級 可疑 損失 774,402,674 12,551,744 9,074,667 2,918,526 4,600,243 1,555,898 97.28 1.58 1.14 0.37 0.58 0.20 654,461,569 10,650,801 7,766,564 3,359,505 2,859,317 1,547,742 97.261.581.150.500.420.23 總計 796,029,085 100.00 672,878,934 100.00 本集團貸款質量保持良好水平，截至報告期末，按照監管五級分類制 度，正常貸款 7,744.03億元，比上年末增加 1,199.41億元，佔客戶貸款及 墊款總額的97.28%；關注貸款125.52億元，比上年末增加 19.01億元，佔 客戶貸款及墊款總額的1.58%；不良貸款90.75億元，比上年末增加 13.08 億元，不良貸款率1.14%，比上年末下降0.01個百分點。 2. 按業務類型劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 不良不良不良不良 項目貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%)貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%) 公司貸款 個人貸款 貼現 590,403,857 164,796,268 40,828,960 74.17 20.70 5.13 8,012,404 1,052,532 9,730 1.36 0.64 0.02 518,596,693 133,932,657 20,349,584 77.07 19.90 3.03 6,961,201 805,363 – 1.340.60– 總計 796,029,085 100.00 9,074,667 1.14 672,878,934 100.00 7,766,564 1.15 截至報告期末，公司不良貸款 80.12億元，比上年末增加 10.51億元；不 良貸款率1.36%，比上年末上升0.02個百分點。個人不良貸款 10.53億 元，比上年末增加 2.48億元；不良貸款率 0.64%，比上年末上升個0.04百 分點。 26 3. 按行業劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 不良不良不良不良 項目貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%)貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%) 公司貸款 590,403,857 74.17 8,012,404 1.36 518,596,693 77.07 6,961,201 1.34 製造業 122,231,725 15.36 3,784,394 3.10 115,674,946 17.19 3,434,370 2.97 租賃和商務服務業 105,616,818 13.27 116,211 0.11 92,900,199 13.81 96,011 0.10 房地產業 97,291,157 12.22 1,050,079 1.08 73,159,185 10.87 942,404 1.29 批發和零售業 86,673,768 10.89 2,262,531 2.61 74,865,365 11.13 1,621,041 2.17 水利、環境和 公共設施管理業 57,674,769 7.25 – – 61,972,488 9.21 – – 建築業 46,738,308 5.87 389,627 0.83 39,097,951 5.81 437,562 1.12 金融業 16,990,522 2.13 – – 9,371,760 1.39 – – 交通運輸、倉儲和 郵政業 10,831,168 1.36 81,301 0.75 13,858,268 2.06 172,674 1.25 電力、熱力、 燃氣及水生產和 供應業 8,939,125 1.12 81,308 0.91 7,914,379 1.18 77,548 0.98 採礦業 5,299,997 0.67 18,061 0.34 3,919,123 0.58 18,306 0.47 住宿和餐飲業 4,619,656 0.58 94,994 2.06 4,468,664 0.66 127,091 2.84 其他(1) 27,496,844 3.45 133,899 0.49 21,394,365 3.18 34,194 0.16 個人貸款 164,796,268 20.70 1,052,532 0.64 133,932,657 19.90 805,363 0.60 貼現 40,828,960 5.13 9,730 0.02 20,349,584 3.03 – – 總計 796,029,085 100.00 9,074,667 1.14 672,878,934 100.00 7,766,564 1.15 註： (1) 其他行業包括公共管理和社會組織，文化體育和娛樂業，信息傳輸、計算機服 務和軟件業，農、林、牧、漁業，居民服務和其他服務業，科學研究、技術服 務和地質勘探，教育業，衛生、社會保障和社會福利等行業。 2018年，本集團積極支持實體經濟發展，順應國家經濟結構調整，優 先投向國民經濟基礎行業、國家戰略新興產業；差異化制定產能過剩行 業、房地產等領域的風險防控策略，持續優化信貸資源配置。 27 4. 按地區劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 不良不良不良不良 貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%)貸款金額佔比(%)貸款金額貸款率(%) 長三角地區 452,669,383 56.87 6,359,359 1.40 402,745,180 59.86 5,845,695 1.45 中西部地區 147,778,718 18.56 1,012,491 0.69 124,495,153 18.50 709,022 0.57 環渤海地區 121,792,682 15.30 1,474,809 1.21 90,467,487 13.44 1,075,278 1.19 珠三角地區 73,788,302 9.27 228,007 0.31 55,171,114 8.20 136,569 0.25 總計 796,029,085 100.00 9,074,667 1.14 672,878,934 100.00 7,766,564 1.15 截至報告期末，本集團針對各區域經濟特點，持續優化區域授信配置， 積極防範區域風險，支持區域發展要求。截至報告期末，本集團不良貸 款規模較大的地區為長三角地區，不良貸款率比上年末下降 0.05個百分 點。 5. 按擔保方式劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 貸款金額佔比(%) 不良 貸款金額 不良 貸款率(%)貸款金額佔比(%) 不良 貸款金額 不良 貸款率(%) 抵押貸款 質押貸款 保證貸款 信用貸款 貼現 309,113,584 136,779,744 214,468,126 94,838,671 40,828,960 38.83 17.18 26.95 11.91 5.13 4,021,657 456,963 4,009,076 577,240 9,730 1.30 0.33 1.87 0.61 0.02 248,456,852 119,379,949 203,506,330 81,186,219 20,349,584 36.92 17.74 30.24 12.07 3.03 3,416,477 63,370 4,022,127 264,590 – 1.380.051.980.33– 總計 796,029,085 100.00 9,074,667 1.14 672,878,934 100.00 7,766,564 1.15 28 本集團持續優化客戶結構，創新業務模式，加大與戰略客戶的合作力 度。截至報告期末，質押貸款 1,367.80億元，比上年末增加 174.00億 元，增長 14.58%，主要得益於本集團「票據池」、「資產池」等創新業務 的快速發展；保證貸款 2,144.68億元，比上年末增加 109.62億元，增長 5.39%，主要得益於客戶結構的不斷優化。 6. 前十大貸款客戶 人民幣千元，百分比除外 佔客戶貸款 及墊款總額的 十大借款人行業金額比重(%) A製造業 4,367,682.00 0.55 B房地產業 3,500,000.00 0.44 C租賃和商務服務業 3,500,000.00 0.44 D租賃和商務服務業 2,894,191.78 0.36 E房地產業 2,500,000.00 0.31 F製造業 2,457,374.16 0.31 G批發和零售業 2,089,800.00 0.26 H信息傳輸、計算機2,000,000.00 0.25 服務和軟件業 I建築業 2,000,000.00 0.25 J房地產業 2,000,000.00 0.25 總計 27,309,047.94 3.43 截至報告期末，本集團最大單一借款人貸款餘額為 43.68億元，佔本集團 資本淨額的3.30%。最大十家單一借款人貸款總額273.09億元，佔本集團 資本淨額的20.65%，佔本集團貸款總額的3.43%。 29 7. 逾期貸款 人民幣千元，百分比除外 2018年6月30日 2017年12月31日 佔客戶貸款佔客戶貸款 及墊款總額及墊款總額 逾期期限金額的比重(%)金額的比重(%) 逾期1天至90天 4,392,282 0.55 1,168,584 0.17 逾期90天至1年 2,815,986 0.35 3,588,877 0.53 逾期1年至3年 3,580,006 0.45 2,337,214 0.35 逾期3年以上 220,779 0.03 94,751 0.01 總計 11,009,053 1.38 7,189,426 1.07 截至報告期末，逾期貸款餘額 110.09億元，比上年末增加 38.20億元；其 中90天以上逾期貸款66.17億元，比上年末增加5.96億元。 8. 重組貸款 本集團對貸款重組實施嚴格審慎的管控，截至報告期末，重組貸款和墊 款16.41億元，比上年末增加 13.22億元。其中逾期 3個月以上的重組貸款 和墊款0.85億元，比上年末增加0.35億元。 30 9. 貸款預期信用減值準備變動情況 人民幣千元 項目 第一階段 按12個月 預期信用 損失計量 損失準備 第二階段 按整個存續 期預期信用 損失計量 損失準備 第三階段 按整個存續 期預期信用 損失計量 損失準備總計 2018年1月1日 13,072,630 2,016,612 5,950,233 21,039,475 本期計提 1,696,018 826,486 1,069,032 3,591,536 本期轉移： 從第1階段轉移至 第2階段 (72,873) 706,202 – 633,329 從第2階段轉移至 第1階段 151 (4,348) – (4,197) 從第1階段轉移至 第3階段 (19,413) – 331,185 311,772 從第3階段轉移至 第1階段 11 – (3,039) (3,028) 從第2階段轉移至 第3階段 – (334,475) 760,537 426,062 從第3階段轉移至 第2階段 – 38 (175) (137) 小計 1,603,894 1,193,903 2,157,540 4,955,337 本期核銷 – – (494,067) (494,067) 本期轉出 – – (84,991) (84,991) 收回前期已核銷呆賬 – – 84,603 84,603 匯率變動影響及其他 5,430 3 (43,476) (38,043) 2018年6月30日 14,681,954 3,210,518 7,569,842 25,462,314（五）資本管理 按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》，本集團資本充足率計量範圍涵蓋信用 風險、市場風險、操作風險。其中，信用風險加權資產計量採用權重法，市 場風險加權資產計量採用標準法，操作風險加權資產計量採用基本指標法。 截至 2018年6月30日，本集團資本充足率為 13.71%，一級資本充足率 9.97%， 核心一級資本充足率8.41%，槓桿率4.92%，均滿足監管要求。 31 資本充足率情況表（本集團） 人民幣千元，百分比除外 2018年 2017年 項目 6月30日 12月31日 核心一級資本 81,310,865 74,653,783 實收資本 18,718,697 17,959,697 資本公積可計入部分 22,130,353 17,985,006 盈餘公積 4,885,381 3,790,406 一般風險準備 18,483,647 17,243,730 未分配利潤 16,308,287 17,321,758 少數股東資本可計入部分 578,995 353,186 其他 205,506 – 核心一級資本扣除項目 (190,625) (203,101) 其他無形資產（不含土地使用權）扣減與之 相關的遞延稅負債後的淨額 (190,625) (203,101) 對有控制權但不併表的金融機構的 核心一級資本投資 – – 核心一級資本淨額 81,120,240 74,450,682 其他一級資本 15,034,863 15,004,755 其他一級資本工具及其溢價 14,957,664 14,957,664 少數股東資本可計入部分 77,199 47,091 一級資本淨額 96,155,103 89,455,437 二級資本 36,114,636 20,231,614 二級資本工具及其溢價可計入金額 25,000,000 10,000,000 超額貸款損失準備 10,960,237 10,137,431 少數股東資本可計入部分 154,399 94,183 二級資本扣除項目 – – 總資本淨額 132,269,739 109,687,051 風險加權資產 964,587,058 898,580,080 核心一級資本充足率(%) 8.41 8.29 一級資本充足率(%) 9.97 9.96 資本充足率(%) 13.71 12.21 32 槓桿率情況表（本集團） 人民幣千元，百分比除外 2018年 2017年 項目 6月30日 12月31日 一級資本 96,345,729 89,658,538 一級資本扣減項 (190,625) (203,101) 一級資本淨額 96,155,103 89,455,437 調整後表內資產餘額 1,574,520,731 1,489,875,148 衍生產品資產餘額 24,226,126 11,555,394 證券融資交易資產餘額 49,281,127 42,072,900 調整後表外資產餘額 307,686,424 308,952,602 調整後表內外資產餘額 1,955,714,408 1,852,456,044 槓桿率(%) 4.92 4.83 截至 2018年6月30日，本公司資本充足率為 13.66%，一級資本充足率 9.89%， 核心一級資本充足率8.32%，槓桿率4.84%，均滿足監管要求。 33 資本充足率情況表（本公司） 人民幣千元，百分比除外 2018年 2017年 項目 6月30日 12月31日 核心一級資本 80,683,622 74,276,535 實收資本 18,718,697 17,959,697 資本公積可計入部分 22,130,353 17,985,006 盈餘公積 4,882,975 3,790,406 一般風險準備 18,461,991 17,243,730 未分配利潤 16,284,100 17,297,696 其他 205,506 – 核心一級資本扣除項目 (1,714,453) (1,728,060) 其他無形資產（不含土地使用權）扣減與之 相關的遞延稅負債後的淨額 (184,453) (198,060) 對有控制權但不併表的金融機構的 核心一級資本投資 (1,530,000) (1,530,000) 核心一級資本淨額 78,969,169 72,548,475 其他一級資本 14,957,664 14,957,664 一級資本淨額 93,926,833 87,506,138 二級資本 35,775,107 20,022,159 二級資本工具及其溢價可計入金額 25,000,000 10,000,000 超額貸款損失準備 10,775,107 10,022,159 二級資本扣除項目 – – 總資本淨額 129,701,940 107,528,297 風險加權資產 949,411,090 889,062,694 核心一級資本充足率(%) 8.32 8.16 一級資本充足率(%) 9.89 9.84 資本充足率(%) 13.66 12.09 34 槓桿率情況表（本公司） 人民幣千元，百分比除外 項目 2018年 6月30日 2017年 12月31日 一級資本 一級資本扣減項 一級資本淨額 調整後表內資產餘額 衍生產品資產餘額 證券融資交易資產餘額 調整後表外資產餘額 調整後表內外資產餘額 槓桿率(%) 95,641,285 (1,714,453) 93,926,833 1,559,548,300 24,226,126 49,281,127 308,101,862 1,941,157,414 4.84 89,234,199(1,728,060) 87,506,1381,480,458,67611,555,39442,072,900309,347,4931,843,434,4634.75（六）風險管理 1. 全面風險管理體系 本公司實行「積極、穩健」的風險偏好，主動調整結構、依法合規經營、 創新管理手段，以實現風險回報優化，資本、風險與收益平衡，資產與 負債平衡，逐步完善與全資產經營戰略相匹配的全面風險管理體系，保 障本公司高質量轉型發展，健康有序推進「兩最」總目標的實現。 本公司董事會承擔全面風險管理的最終責任，監事會承擔全面風險管理 的監督責任，高級管理層承擔全面風險管理的實施責任。高級管理層下 設風險管理與內部控制委員會，資產負債管理委員會，授信、投資與交 易業務審查委員會，資產風險分類審議委員會，業務連續性管理委員會 等議事機構。 總行風險管理部為全面風險管理的統籌部門以及信用風險、市場風險 （銀行賬簿利率風險除外）、國別風險、信息科技風險管理的牽頭執行部 門；總行計劃財務部（資產負債管理部）為銀行賬簿利率風險、流動性風 險管理的牽頭執行部門；總行內控合規與法律部為操作風險、合規風險 管理的牽頭執行部門；總行辦公室為聲譽風險管理的牽頭執行部門；總 行發展規劃部為戰略風險管理的牽頭執行部門。 35 本公司向總行本級業務複雜程度較高和風險相對較為集中的部門派駐風 險監控官，風險監控官負責協助派駐部門主要負責人組織風險管理工 作，獨立於派駐部門向總行行長負責，獨立進行業務評判和風險事項報 告。本公司向分行派駐風險監控官，風險監控官協助派駐分行行長組織 全面風險管理工作，獨立於派駐行向總行負責，獨立進行業務評判和風 險事項報告。 2. 信用風險管理 信用風險是指由於債務人或交易對手違約或信用質量發生變化，從而給 本公司造成損失的風險。本公司信用風險主要存在於貸款、同業拆借、 債券投資、票據承兌、信用證、保函、債券持有、特定目的載體投資等 表內、表外業務。 本公司信用風險管理的目標是將信用風險控制在可承受的合理範圍內， 實現以本幣為計量單位、風險調整後的全行綜合效益最大化。 本公司信用風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險 管理與內部控制委員會、總行授信、投資與交易業務審查委員會及分行 授信、投資與交易業務審查委員會和支行授信審查小組、總行風險管理 部和其他信用風險控制部門、業務部門、金融科技部、審計部以及分支 行、子公司共同構成。高級管理層承擔信用風險管理的實施責任，負責 組織信用風險管理，組織制定、推行信用風險管理的有關制度、政策等。 本公司根據外部經營環境變化、內部經營狀況及風險情況，制定客戶融 資風險管理基本政策，明確全行授信業務客戶結構、行業結構、區域結 構、重點業務領域等的政策導向。此外，本公司在持續跟蹤宏觀、行業 經濟發展趨勢的基礎上，定期調整授信政策。 本公司參照中國銀保監會《貸款風險分類指引》規定的標準，綜合考慮借 款人的還貸能力、還款記錄、還款意願、授信項目的盈利能力及擔保狀 況等因素對授信資產進行分類；本公司授信資產風險分類實施客戶經理 初分、營銷部門負責人覆核、風險管理人員審查以及有權認定人認定的 分類認定程序。 36 (1) 公司類業務信用風險管理 本公司對公司類客戶實施統一授信管理，在對客戶的資信情況及授 信風險進行綜合評估的基礎上，按照一定標準和程序確定客戶授信 額度及授信方案。 本公司嚴格執行中國銀保監會相關監管要求，將貸款（含貿易融 資）、票據承兌和貼現、透支、債券投資、特定目的載體投資、開 立信用證、保理、擔保、貸款承諾以及其他實質上由本公司承擔信 用風險的業務納入統一授信管理。在全面覆蓋各類授信業務的基礎 上，本公司確定單一公司類客戶、集團客戶、行業等綜合授信限額。 本公司持續加強信貸制度建設，制定了公司集團客戶統一融資總額 管理及穿透管理等制度，強化對公司集團客戶融資總額的全面管理 和統一控制，完善標準、規範的授信審批流程、授權體系和崗位風 險責任機制，並及時調整授信政策，採取有效措施防範信用風險。 本公司持續加強地方政府融資平台貸款風險管理，嚴格執行中國銀 保監會關於地方政府融資平台的各項貸款政策及監管要求，動態調 整信貸投向，進一步優化融資平台貸款結構，防範政府融資平台業 務的信用風險；對地方政府融資平台貸款實施限額管理，加強貸款 風險的監控與管理。 本公司持續加強房地產貸款風險管理。本公司審慎開展房地產信貸 業務，制定了房地產行業發展指導意見，並適時調整房地產授信導 向；對房地產行業貸款實施限額管理，並適時對限額進行動態調 整，加強存量貸款風險的監控和管理。 本公司持續加強產能過剩行業貸款風險管理，嚴格控制對產能過剩 問題突出的鋼鐵、煤炭、船舶、電解鋁煉等行業貸款。 37 (2) 小微企業業務信用風險管理 本公司對小微企業客戶（含個人經營者）實施統一授信管理，將小微 企業客戶（含個人經營者）的各類授信業務納入統一授信管理。積極 探索專業化經營模式，不斷完善管理體制，進一步梳理、規範授信 各環節流程和要求，逐步形成富有本公司特色的、標準化的授信作 業模式。 本公司持續加強小微企業業務信用風險管理，強化風險緩釋措施， 通過逾期跟蹤、現場與非現場監測等手段，嚴控逾期貸款和不良貸 款。 (3) 零售業務信用風險管理 本公司積極構建個人貸款的信用評價體系，研發設計功能完整、抗 風險能力強的個人貸款產品，制定針對不同客戶群體的准入標準， 實行個人總體額度控制，抑制多頭貸款風險，健全和完善個人貸款 信用風險的管理機制。繼續強化擔保選擇和管理，提高信用風險緩 釋能力。不斷加強個人貸款的貸後監測、逾期催收、不良處置等後 續管理。 本公司建立了事前風險預防、事中風險監控及事後風險管理的信 用卡風險管理體系，制定了一整套規章制度以規範信用卡營銷推 廣、授信審批等業務環節。本公司不斷完善發卡業務流程的設計和 操作、業務整體風險容忍度的制定和把控以及貸中、貸後風險的識 別、計量、監測、評估、控制、化解、處置等工作。 (4) 同業金融業務信用風險管理 本公司同業金融業務主要包括金融同業業務、貨幣市場業務、債券 及其他金融資產投資交易業務、外匯及衍生產品交易業務等。所面 臨的信用風險主要集中於貨幣市場業務、債券投資業務、金融同業 業務。 本公司的同業金融業務如涉及客戶信用風險，納入統一授信管理。 具體開展業務時按照本公司相關制度要求佔用授信客戶的額度，從 而實現對客戶風險的集中度管理。 38 本公司對債券投資業務採用准入評級、額度控制和授信風險評價等 方式進行風險管理，並納入統一授信管理。前台交易人員與風險管 理部門共同對所投資債券的信用風險進行跟蹤監測，風險管理部門 定期對投資債券的信用風險進行評估。 本公司將金融機構客戶納入統一授信管理的客戶範圍，制定了金融 機構客戶統一融資總額管理辦法及相關操作規程，完善了金融機構 客戶統一授信的調查、審查和審批等一整套制度及流程，並對金融 同業業務開展風險分類和存續期管理。 3. 市場風險管理 市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利 變動而使銀行表內、表外業務發生損失的風險。市場風險可以分為利率 風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由於利率、 匯率、股票價格和商品價格的不利變動所帶來的風險。本節所稱市場風 險特指銀行賬簿利率風險以外的市場風險（銀行賬簿利率風險參見以下 「7. 銀行賬簿利率風險」相關內容）。 本公司市場風險管理的目標是將市場風險控制在可承受的合理範圍內， 實現以本幣為計量單位、風險調整後的全行綜合效益最大化。 本公司市場風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險 管理與內部控制委員會、風險管理部、金融市場部、其他部門及分支 行、子公司共同構成。高級管理層承擔市場風險管理的實施責任，負責 組織全行市場風險管理，組織制定、推行本公司市場風險管理的各項基 本制度、政策等。 本公司主要採用崗位設置管理、限額控制、對沖、減少風險敞口等措施 進行市場風險控制。本公司採用久期分析、外匯敞口分析、情景分析、 敏感性分析等市場風險計量方法。本公司根據中國銀保監會的相關辦法 和指引建立了市場風險管理體系，制定了與業務性質、規模、複雜程度 和風險特徵相適應的市場風險管理政策和程序，並使這些政策和程序與 本公司的總體業務發展戰略、管理能力、資本實力和能夠承擔的總體風 險水平相一致。 報告期內，本公司更新了市場風險偏好和指標體系，進一步完善市場風 險管理制度體系。使用獨立的市場風險管理系统（ ALGO系统）進行市場 風險計量、監測與日常管理。本公司對交易賬戶頭寸實行每日估值，持 續監測交易限額、止損限額及風險限額，並定期通過壓力測試等方法評 估交易賬戶的市場風險。 39 4. 流動性風險管理 流動性風險是指無法以合理成本及時獲得充足資金用於償還到期債務、 履行其他支付義務以及滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。影響 流動性風險的因素分為外部因素和內部因素。外部因素包括國內外金融 形勢、宏觀調控政策、金融市場發展的深度與廣度、銀行業競爭態勢 等；內部因素包括資產負債期限與業務結構、存款穩定程度、市場融資 能力以及各類突發性事件等。 本公司流動性風險管理的目標是確保本公司流動性需求能夠及時以合理 成本得到滿足，將流動性風險控制在可承受的合理範圍內。 本公司流動性風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風 險管理與內部控制委員會、資產負債管理委員會、風險管理部、計劃財 務部（資產負債管理部）、總行業務部門、金融科技部、審計部及分支 行、子公司共同構成。高級管理層承擔流動性風險管理的實施責任，負 責組織流動性風險管理，組織制定、推行流動性風險管理的有關制度、 政策等。 本公司對全行流動性風險實行集中管理，通過建立科學、完善的流動性 風險管理體系，對流動性風險進行有效識別、計量、監測、控制和報 告。具體流動性風險管理措施包括：不斷完善流動性風險管理相關制 度；密切關注國內外宏觀經濟形勢以及市場流動性變化，適時調整本公 司資產負債管理策略；加強負債管理，靈活運用主動負債工具，拓寬長 期資金來源，不斷提高穩定負債佔比；推進融資渠道多元化建設，在維 護好與主要融資對手關係的同時，積極拓展融資渠道；加強流動性預警 監測與管理，完善流動性風險應急計劃，定期開展應急演練；定期開展 流動性風險壓力測試，根據壓力測試結果查找本公司流動性風險管理中 的薄弱環節，必要時對流動性風險管理策略以及優質流動性資產規模和 結構進行調整，適時改進流動性風險管理措施，完善流動性風險管理機 制。 截至報告期末，本公司流動性覆蓋率 143.57%，合格流動性資產1,230.77 億元，未來30天淨現金流出857.27億元，流動性比例為44.52%。 40 5. 操作風險管理 操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以 及外部事件所造成損失的風險。本公司可能面臨的操作風險主要包括內 部欺詐風險，外部欺詐風險，客戶、產品和業務活動風險，執行與交割 及流程管理風險，營業中斷和信息技術系統癱瘓風險，員工管理與工作 場所安全風險，實物資產破壞風險等七大類。 本公司操作風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險 管理與內部控制委員會、風險管理部、內控合規與法律部、總行各管理 部門及業務部門、金融科技部、審計部及分支行、子公司共同構成。高 級管理層承擔操作風險管理的實施責任，負責組織操作風險管理，組織 制定、推行操作風險管理的有關制度、政策等。 本公司以「將操作風險控制在可承受的合理範圍內，實現風險調整後的 全行綜合效益最大化」為操作風險管理目標，構築了操作風險管理「三道 防線」。其中，業務部門及其他管理部門為第一道防線，各級內控合規管 理部門、風險管理部門等為第二道防線，審計部門為第三道防線。本公 司對操作風險實施全流程管理，促進三道防線平行發揮作用，從不同角 度進行風險控制和管理，特別注重發揮第一道防線的風險防控作用。 報告期內，本公司遵循「全面覆蓋、職責明確、如實報告、快速反應」的 管理原則，夯實基礎工作，創新管理機制，強化風險防控手段，提升操 作風險管理工作質效。持續梳理業務流程，識別風險點和控制措施，完 成操作風險、內控與合規管理系統建設工作並成功投產運行，搭建包括 風險與控制自評估、關鍵風險指標和損失數據收集等符合新資本協議標 準法要求的操作風險管理工具，完善操作風險管理體系；加強信息系統 建設，增強系統對全行業務的管理和支持；組織各類員工業務能力培訓 和意識提升培訓，開展員工異常行為及不適宜崗位排查工作，有效加強 員工行為風險管理；業務連續性方面，持續強化應急預案管理，組織開 展應急演練。報告期內，本公司操作風險管理體系運行平穩，操作風險 整體可控。 6. 國別風險管理 國別風險是指由於某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致 該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付本公司債務，或使 本公司在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使本公司遭受其他損失 的風險。 41 本公司國別風險管理的目標是將國別風險控制在可承受的合理範圍內， 實現以本幣為計量單位、風險調整後的全行綜合效益最大化。 本公司國別風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險 管理與內部控制委員會、風險管理部、計劃財務部（資產負債管理部）、 國際業務部、金融市場部、零售銀行部等總行經營部門、金融科技部、 審計部及分支行、子公司共同構成。高級管理層承擔國別風險管理的實 施責任，負責組織國別風險管理，組織制定、推行國別風險管理的有關 制度、政策等。 本公司根據中國銀保監會的相關辦法和指引持續推進國別風險管理相關 工作，制定了國別風險管理基本制度、限額管理辦法及限額管理方案， 明確國別風險限額管理的組織架構與職責分工、限額框架、管理機制 等，並設定國別風險限額指標及閾值；定期進行國別風險評估與監測， 計提國別風險準備金。 7. 銀行賬簿利率風險管理 銀行賬簿利率風險是指利率水平、期限結構等要素發生不利變動導致銀 行賬簿整體收益和經濟價值遭受損失的風險。 本公司銀行賬簿利率風險管理的目標是將銀行賬簿利率風險控制在可承 受的合理範圍內，實現以本幣為計量單位、風險調整後的綜合效益最大 化。 本公司銀行賬簿利率風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理 層、風險管理與內部控制委員會、資產負債管理委員會、風險管理部、 計劃財務部（資產負債管理部）、總行業務部門、金融科技部、審計部及 分支行、子公司共同構成。高級管理層承擔銀行賬簿利率風險管理的實 施責任，負責銀行賬簿利率風險管理，組織制定、推行銀行賬簿利率風 險管理的有關制度、政策等。 本公司對於利率風險主要通過敏感性分析來進行評估。根據對於基準利 率和市場利率趨勢的判斷，本公司主要採用調整和控制貸款重定價期限 及債券投資業務久期等方法，主動調整資產與負債之間的利率敏感性缺 口。同時，本公司密切關注本外幣利率走勢，緊跟市場利率變化，進行 適當的情景分析，適時調整本外幣存貸款利率定價方式，努力防範利率 風險。 42 8. 聲譽風險管理 聲譽風險是指由本公司經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關 方對本公司負面評價的風險。 聲譽風險管理是指本公司為實現經營目標，樹立良好的社會形象，通過 制定和實施一系列制度、辦法和程序，對聲譽風險進行識別、計量或評 估、監測、控制和報告的動態過程。 本公司聲譽風險管理的目標是正確處理新聞輿論、公共關係以及客戶關 係，主動、有效地防範聲譽風險和應對聲譽事件，最大程度地減少其對 本公司、利益相關方和社會公眾造成的損失和負面影響。本公司已將聲 譽風險管理納入公司治理及全面風險管理體系。 本公司聲譽風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險 管理與內部控制委員會、辦公室、風險管理部、金融科技部、總行其他 相關部門和分支行、子公司共同構成。高級管理層承擔聲譽風險管理的 實施責任，負責組織全行聲譽風險管理，組織制定、推行本公司聲譽風 險管理的有關制度、政策等。 報告期內，本公司進一步完善聲譽風險管理體系，持續強化聲譽風險源 頭管理，積極開展隱患排查，完善應急處置預案，明確聲譽風險報告和 處置流程，提高聲譽風險應急響應速度；同時，進一步加大正面宣傳力 度，創新傳播方式，強化社會輿論引導，提升了本公司的品牌美譽度。 9. 戰略風險管理 戰略風險是指因經營策略不當或外部經營環境變化等原因而導致的風 險，包括戰略設計不當、戰略執行不到位、內外部環境變化導致既定戰 略不適用。 本公司戰略風險管理的目標是通過不斷完善戰略風險管理體系，將戰略 風險控制在可承受的合理範圍內。 本公司戰略風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險 管理與內部控制委員會、風險管理部、發展規劃部、金融科技部、審計 部、總行其他相關部門及分支行、子公司共同構成。 43 本公司遵循「職責明確、前瞻預防、全面評估、適時調整」的原則，不斷 健全完善與業務規模和特點相適應的戰略風險管理體系，實現了對戰略 風險的有效管理。主要管理舉措包括：適應當前內外部發展環境，主動 調整「三五」規劃後三年（ 2018-2020年）全行經營發展節奏；密切跟蹤同 業，持續完善全面對標管理體系；持續開展戰略宣貫，紥實推動分行轉 型發展；加強戰略研究和形勢分析，強化戰略風險預判評估能力；加強 創新推動和主動管理，強化戰略應變能力。 10. 合規風險管理 合規風險是指因沒有遵循法律、法規、規則和相關行業準則可能遭受法 律制裁、監管處罰、重大財務損失和聲譽損失的風險。 本公司合規風險管理的目標是建立健全合規風險管理框架，促進全面風 險管理體系建設，確保依法合規經營。 本公司合規風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險 管理與內部控制委員會、合規負責人、風險管理部、內控合規與法律 部、總行各管理部門、金融科技部、審計部及分支行、子公司共同構 成。高級管理層承擔合規風險管理的實施責任，負責組織合規風險管 理，組織制定、推行合規風險管理的有關制度、政策等。 本公司建立了較為完善的合規風險管理組織體系，建設了系統化的合規 風險管理制度體系，健全了合規風險管理三道防線和雙線報告機制，通 過持續改進和完善合規風險管理機制、提升風險管理水平，實現對合規 風險的有效管控。 報告期內，本公司持續深化合規經營理念，準確把握新時代的風險防範 要求，堅守風險底線，有效提升合規風險管理效能；圍繞監管重點、市 場熱點和工作要點，加強分析研判，提示合規風險；積極貫徹落實監管 要求，進一步深化整治銀行業市場亂象，有效防範經營風險，提升服務 實體經濟質效；深入開展「內控保駕合規護航」專項行動第二階段工作，（未完）  |