[发行]华宝宝康系列基金：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
华宝宝康系列开放式证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2018年第 2号 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 华宝宝康系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证监会2003年4月18日 证监许可【 2003】62号文核准募集。本系列基金基金合同于2003年7月15日正式生效。 基金管理人保证本系列基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本系列基金招募说明书经 中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按 照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书摘要所载内容截止日为 2018年 7月 15日，有关财务数据和净值表现数据截止日 为 2018年 6月 30日，财务数据未经审计。 1 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期：2003年 3月 7日 注册资本：1.5亿元 电话：021－38505888 传真：021－38505777 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝 钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、 法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎（上海）融 资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金融分 析师，Acthop投资公司财务总监。2003年 5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运 总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 Michael Martin先生，董事，博士。曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz律师助理；第一 波士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理；Brooklyn NY Holdings总裁；现任美国华平投资 集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理，美国 Financial Engines董事、 加拿大 DBRS董事、美国 Mariner Finance董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有 限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 2 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国 集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务 副总裁，比利时富通银行中国区 CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺 投资管理有限公司董事长。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华 平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行 （中国）有限公司、中国民生银行工作，现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金 管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼 互金策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经 理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢 集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任、华宝投资有限公司 总经理助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长，党委办公室主任、董事会秘书等职务。现任 华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所 长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工 3 作。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、本系列基金基金经理 宝康消费品基金： 胡戈游先生，硕士，拥有 CFA资格。2005年 2月加入华宝基金管理有限公司，曾任金融工程 部数量分析师、国内投资部基金经理助理的职务，2009年 5月至 2010年 6月任华宝宝康灵活配 置证券投资基金基金经理，2010年 1月至 2012年 1月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基 金经理。2011年 2月起任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理，2013年 7月至 2015年 12月 任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2015年 1月兼任华宝品质生活股票型证券投资基金 基金经理。2015年 3月起任助理投资总监。2016年 1月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 宝康消费品基金的历任基金经理为栾杰先生，任职时间为 2003年 7月至 2007年 9月。王孝 德先生，任职时间为 2007年 4月至 2008年 4月。闫旭女士，任职时间为 2008年 4月至 2010年 7月。刘自强先生，任职时间为 2010年 6月至 2012年 1月。 宝康灵活配置基金： 季鹏先生，硕士，拥有 CFA资格。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行 业研究、投资管理工作。2011年 4月加入华宝基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助 理的职务。2013年 8月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理。2015年 5月至 2017年 5月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2015年 5月是 2017年 12月兼任华宝先进成 长混合型证券投资基金的基金经理，2017年 5月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 宝康灵活配置基金的历任基金经理为余荣权先生,任职时间为 2003年 7月至 2004年 5月。 魏东先生，任职时间为 2004年 5月至 2009年 5月。胡戈游先生，任职时间为 2009年 5月至 2010年 6月。牟旭东先生，任职时间为 2010年 1月至 2012年 1月。郭鹏飞先生，任职时间为 2010年 6月至 2015年 4月。 宝康债券基金: 李栋梁先生，硕士，拥有 CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和 太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资，2010年 9月加入华宝基金管理有限公司担任 债券分析师，2010年 12月至 2011年 6月任华宝宝康债券投资基金基金经理助理，2011年 6月 起担任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年 10月起兼任华宝增强收益债券型证券投资基金 基金经理，2015年 10月至 2017年 12月兼任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和 4 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年 4月兼任华宝宝鑫纯债一年定期开放 债券型证券投资基金经理。2016年 5月任固定收益部副总经理。2016年 6月兼任华宝可转债债 券型证券投资基金经理。2016年 9月至 2017年 12月兼任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2016年 12月起兼任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年 1月至 2018年 6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年 2月兼任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年 3月至 2018年 7月任华宝 新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年 3月任华宝新优选一年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，2017年 6月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 宝康债券基金的历任基金经理为王旭巍先生，任职时间为 2003年 7月至 2009年 3月。Tan Weisi(谭微思)先生，任职时间为 2009年 3月至 2012年 2月。 5、本公司权益投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝高端制造股票型 证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华 宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝智 慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝品质生活股票型 证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资 源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。 6、本公司固定收益投资决策委员会成员 李慧勇先生，公司副总经理。 陈昕先生，固定收益部总经理、华宝现金宝货币市场基金、华宝现金添益交易型货币市场基 金基金经理。 李栋梁先生，固定收益部副总经理、华宝宝康债券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资 基金、华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金基金经 5 理、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝 新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 (三)基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本系列基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入 相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的 风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准 备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内 部控制制度的有效执行； 6 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位， 各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作， 独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制 衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应 当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序 和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本， 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基 础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员 工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和 化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或 完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完 整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术 系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察 长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门 委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基 金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改 7 建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督 察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序 和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公 司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失 提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审 查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总 部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007年 9月在 8 上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017年 6月末，本集团资产总额 216,920.67亿元，较上年末增加 7,283.62亿元，增幅 3.47%。 上半年，本集团实现利润总额 1,720.93亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》 “2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行 ”、“2016亚太区最佳流动性 管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖 ”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零 售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016年“世界银行 1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016年 世界 500强排名第 22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理 财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核 处等 10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220余人。自 2007年起， 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作 手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经 营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管 从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任 副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略 客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务 管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机 构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服 9 务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中 心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持 有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管 资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017年二季度末，中国建设银行已托管 759只证券投资基 金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行 连续 11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行 ”、“中国最佳次 托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一 一家“最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本 行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务 风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规 工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严 格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信 息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 10 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开 发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人 运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基 金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开 支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监 控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠 正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法 合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举 证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 （1）直销柜台 本公司在上海开设直销柜台。 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或 302 直销柜台传真：021-50499663、50988055 网址：www.fsfund.com （2）直销 e网金 11 投资者可以通过本公司网上交易直销 e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具 体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 2、代销机构： （1）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼 邮编：100818 法定代表人：陈四清 联系人：陈洪源 联系电话：95566 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （2）交通银行股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 邮编：200120 法定代表人：彭纯 联系人：曹榕 联系电话：95559 传真：（021）58408483 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （3）招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 邮编：518040 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 联系电话：95555 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （4）兴业银行股份有限公司 办公地址：中国福州市湖东路 154号 12 邮编：350003 法定代表人：高建平 联系电话：95561 客户服务电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （5）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218号渤海银行大厦 邮编：300012 法定代表人：李伏安 联系人：王星 联系电话：400-888-8811 客户服务电话：95541 公司网址：www.cbhb.com.cn （6）广发银行股份有限公司 办公地址：广东省广州市东风东路 713号 邮编：510080 法定代表人：杨明生 客户服务电话：400-830-8003 公司网址：www.cgbchina.com.cn （7）华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 邮编：100005 法定代表人：李民吉 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （8）江苏银行股份有限公司 办公地址：南京市中华路 26号 邮编：210001 法定代表人：夏平 客户服务电话：96098，40086-96098 13 公司网址：www.jsbchina.cn （9）平安银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047号 邮编：518001 法定代表人：谢永林 联系人：戴青 联系电话：95511 客户服务电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com （10）上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路 12号 邮编：200002 法定代表人：高国富 联系人：胡子豪 传真：021-61162165 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn （11）中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号 邮编：100010 法定代表人：李庆萍 联系人：王晓琳 联系电话：95558 客户服务电话：95558 公司网址：www.citicbank.com （12）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1号楼 9层 邮编：518026 法定代表人：王连志 联系人：刘志斌 14 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （13）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号（奥体中心北侧） 法定代表人：王春峰 联系人：王星 传真：022-28451958 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn （14）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 联系电话：400-666-6888 客户服务电话：0755-33680000、400 6666 888 公司网址：www.cgws.com （15）长江证券股份有限公司 办公地址：上海市世纪大道 1589号长泰国际金融大厦 12F 邮编：200122 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 公司网址：www.95579.com （16）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 联系电话：15910450297 传真：010-61840699 客户服务电话：4000618518 15 公司网址：https://danjuanapp.com/ （17）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市福山路 500号城建国际中心 26楼 法定代表人：姚文平 联系人：刘熠 传真：862168767981 客户服务电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn （18）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 联系人：付静雅 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （19）东方证券股份有限公司 办公地址：上海市中山南路 318号东方国际金融广场 2号楼 21-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：黄静 传真：021-63326729 客户服务电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn （20）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 传真：021-50498825 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （21）东兴证券股份有限公司 16 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 法定代表人：魏庆华 联系人：夏锐 传真：010-66555246 客户服务电话：400-8888-993、95309 公司网址：www.dxzq.net.cn （22）方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层 法定代表人：高利 客户服务电话：95571 公司网址：www.foundersc.com （23）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 3楼 法定代表人：周健男 联系人：李晓皙 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （24）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路 183号大都会广场 43楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （25）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门内大街 3号国华投资大厦 9层 邮编：100007 法定代表人：王少华 联系人：李弢 联系电话：400-818-8118 17 传真：010-84183311 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （26）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 传真：021-38670666 客户服务电话：95521 公司网址：www.gtja.com （27）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系人：周杨 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （28）国元证券股份有限公司 法定代表人：凤良志 客户服务电话：4008888777或 95578 公司网址：www.gyzq.com.cn （29）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路 689号 法定代表人：周杰 联系人：李楠 客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （30）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 联系电话：400-700-9665 18 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （31）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 联系电话：400-920-0022 客户服务电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com （32）恒泰证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 邮编：010010 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客户服务电话：400-196-6188 公司网址：www.cnht.com.cn （33）华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心 B1座 0327室 邮编：230081 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 联系电话：400-809-6518 传真：0551-65161600 客户服务电话：95318 公司网址：www.hazq.com （34）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼 邮编：200120 法定代表人：陈林 联系电话：400-820-9898 传真：021-68777822 客户服务电话：400-820-9898 19 公司网址：www.cnhbstock.com （35）华宝直销 联系电话：021-38505888-731/732 （36）华福证券有限责任公司 办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 法定代表人：黄金琳 客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （37）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路 288号华泰证券一号楼 邮编：210019 法定代表人：周易 联系人：马艺卿 联系电话：95597 传真：021-83387254 客户服务电话：95597 公司网址： www.htsc.com.cn （38）上海华夏财富投资管理有限公司 客户服务电话：400-817-5666 （39）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （40）江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833号 邮编：150028 法定代表人：赵洪波 联系人：姜志伟 联系电话：400-666-2288 20 传真：0451-82337279 客户服务电话：0451-82337279 公司网址：www.jhzq.com.cn （41）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层 客户服务电话：400-166-1188 公司网址：http://8.jrj.com.cn （42）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15 客户服务电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （43）上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 客户服务电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com （44）上海陆金所资产管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 客户服务电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com （45）民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-20层 法定代表人：余政 联系人：韩秀萍 传真：010-85127917 客户服务电话：400-619-8888 公司网址：www.mszq.com （46）中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F 法定代表人：何亚刚 客户服务电话：4008895618 21 公司网址：www.e5618.com （47）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 2楼 联系电话：400-820-0025 客户服务电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （48）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人：刘世安 联系人：周驰 传真：0755-82435367 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （49）山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：韩笑 传真：0351－8686619 客户服务电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn （50）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 传真：021-53686100，021-53686200 客户服务电话：021-962518 公司网址：www.962518.com （51）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com 22 （52）深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 2028号卓越世纪中心 1号楼 1806-1810 法定代表人：曾革 联系人：杨苗苗 客户服务电话：4006-877-899 公司网址：www.tenyuanfund.com （53）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 联系电话：400-1818-188 客户服务电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （54）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 联系人：张丽琼 联系电话：4008-773-772 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （55）上海挖财金融信息服务有限公司 客户服务电话：021-50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （56）上海万得投资顾问有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 客户服务电话：400-821-0203 （57）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 5楼 法定代表人：吴坚 联系人：周青 传真：023-63786212 客户服务电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn 23 （58）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科 研楼 5层 518室 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （59）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层 法定代表人：张志刚 联系人：付婷 传真：010-63081344 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （60）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199弄·五道口广场 1号楼 21层 法定代表人：杨华辉 联系人：（公邮） 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （61）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 联系电话：400-6099-200 客户服务电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （62）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （63）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦 A座 30楼 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 24 传真：0755-82943227 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （64）中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区安立路 60号润枫德尚 6号楼 3层中航证券有限公司 邮编：100101 法定代表人：王宜四 联系人：王紫雯 传真：0791-86789414 客户服务电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （65）中经北证（北京）资产管理有限公司 办公地址：北京市西城区车公庄大街 4号 5号楼 1层 联系电话：400-600-0030 客户服务电话：400-600-0030 公司网址：www.bzfunds.com （66）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层 法定代表人：李玮 联系人：秦雨晴 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （67）中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：高涛 传真：0755-82026539 客户服务电话：95532或 400 600 8008 公司网址：www.china-invs.cn 25 （68）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 联系电话：400-888-8108 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （69）中信期货有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 18层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （70）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 邮编：100026 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 传真：010-60833739 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （71）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 2层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 公司网址：www.zxwt.com.cn （72）中银国际证券股份有限公司 26 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 31楼 邮编：200120 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 联系电话：400-620-8888 传真：021-50372474 客户服务电话：4006208888 公司网址：www.bocichina.com （73）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼 客户服务电话：400-678-8887 公司网址：www.zlfund.cn （74）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 联系电话：4000-776-123 客户服务电话：4000-776-123 公司网址：http://www.fund123.cn/ 以下代销机构仅代销华宝宝康债券投资基金： （75）北京创金启富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 联系人：宋春 联系电话：18600056520 客户服务电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com （二）基金注册登记机构：华宝基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 27 联系电话：(86 21) 3135 8666 传真:（86 21) 3135 8600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：薛竞、曹阳 四、基金简介 基金名称：华宝宝康系列开放式证券投资基金 基金类型：契约型开放式基金 五、基金的投资 (一)、消费品基金 1、投资目标 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金份额持有人谋求长 期稳定回报。 2、投资范围 国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工 具，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的 80%。 3、投资理念 恪守投资边界、策略胜过预测。 4、投资策略 本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置， 28 适当进行时机选择。 在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的 50%－75%；债券为 20%－45%，现金比例在 5%以上。在极端情况下，比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时， 投资比例可作一定调整，但在合理时间内，投资比例将恢复正常水平。 本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结 合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、 价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保 护性的认沽权证策略等。 (1)股票投资策略：注重资产在消费品各相关行业的资产配置，以长期持有为主，适当进行时 机选择，优化组合。 注重资产在消费品各相关行业的配置 主要采用自上而下的方法：本基金的研究人员对国际国内经济形势、各行业的景气程度作出 判断，挑选出处于成长阶段的消费品子行业作为投资重点。 消费品具有良好的增长前景，对于精选出来的个股，我们将坚持长期持有的策略 精选个股主要采用股票选择流程与自下而上的方法：根据消费品股票综合评级系统对备选库 股票进行评级排序。研究员研究公司的公开信息，从中寻找行业内业绩较好、有发展前景、价值 被低估的公司，投资管理人员也根据股票市场表现提出建议，在此基础上，研究员对其中最有价 值的一些公司进行实地调研，了解其治理机制、管理层和产品等方面的情况。对于这些精选出来 的个股，我们将结合市场情况，采用长期持有的策略。 同时，我国证券市场具有新兴加转轨的特点，大幅波动的可能性依然存在，所以我们将依据 市场判断和政策分析，适当采用时机选择策略，以优化组合表现。 （2）债券投资策略主要采用消极防御策略和积极主动投资策略相结合的投资策略。 部分债券采用消极防御策略；部分债券投资采取积极主动投资策略，通过预测利率变动和行 业利差变化并调整相应投资组合获取潜在高额收益。 本基金采用的分析方法为历史数据分析法和情景分析法；研究和调研的重点放在宏观经济形 势和财政、货币政策，预测利率变动趋势以及发债公司的信用评估等方面 本基金采取自上而下的投资决策与自下而上的个券选择相结合的投资管理程序，包括三个层 次：对市场利率分析、预测；债券资产配置及相应的技术手段；个券选择。 5、业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。 29 沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够 反映 A股市场总体价格走势。中证综合债指数由中证指数公司编制，样本由银行间市场和沪深交 易所市场的国债、金融债、企业债、央票及短融组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所 债券市场的跨市场债券指数。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者证券市场 中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维 护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及 时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 (二)、灵活配置基金 1、投资目标 规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。 2、投资范围 具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会 批准允许基金投资的其它金融工具。 债券投资方面，主要投资交易所和银行间债券市场上的各类债券，包括国债、金融债、企业 债、可转债等。股票投资方面，主要投资对象为上证 180指数、深圳 100指数的成分股。 3、投资理念 把握市场特点，灵活配置资产；稳健投资，追求卓越回报。 4、投资策略 采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同 时执行严格的投资制度和风险控制制度。 本基金通过量化辅助工具及研究支持，结合自身的市场研判，对相关资产类别的预期收益进 行动态监控，在一定阶段可显著改变资产配置比例。同时通过仓位与时间的二维管理，控制风险， 增强盈利。 债券投资采取稳健的投资策略，所构建的投资组合将跟踪市场久期，并根据市场利率预期变 动主动调整，使组合久期适度偏离。股票投资方面，以指数化投资分散非系统风险，增强流动性， 并通过三层复合保障措施严格控制其投资风险：只有当股票投资时机预警系统发出买卖股票提示 时，才开始考虑或进行股票市场指数化投资；同时通过仓位与时间的二维管理，控制持有高风险 资产的时间；并以风险预算管理为“安全气囊”确保基金本金安全，追求卓越回报。 30 基金组合投资的基本范围为：债券 20%-90%；股票 5%-75%；现金 5%以上。 本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结 合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、 价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保 护性的认沽权证策略等。 5、业绩比较基准 中证综合债指数收益率×65%+沪深 300指数收益率×35%。 中证综合债指数由中证指数公司编制，样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债、 企业债、央票及短融组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。 沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股 市场指数，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反 映 A股市场总体价格走势。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者证券市场 中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维 护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及 时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 (三)、债券基金 1、投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。 2、投资理念 以价值分析为基础，以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段，从市场低效和市场 转型过程中发掘投资机会，实现投资组合增值。 3、投资方向 本基金投资范围主要为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、 企业债（包括可转债），现金和回购等，以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具 相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值 20％， 所投资的新股上市流通后持有期不超过 1年，可转换债券不转换成股票。 4、投资策略 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把 31 握市场创新机会。 （1）类属配置包括现金、各市场债券及各债券种类间的配置 主要根据各类属相对投资价值确定，增持相对低估、预期价格上升的类属，减持相对高估、 预期价格下跌的类属，从而取得较高的回报。 （2）久期偏离 久期是衡量利率敏感性的一个指标，如果预期利率下降，则应增加组合久期，如预期利率上 升，则应减小组合久期，以规避债券价格下跌的风险。该策略的关键是对未来利率走向的预测。 （3）收益率曲线配置 收益率曲线展示了收益与期限的关系，收益率曲线的形状随时间而变化。收益率曲线配置策 略是以对债券收益率曲线形状变动的预期为依据建立组合头寸，可以采用集中策略、两端策略和 梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获 利。 （4）特定券种选择 针对特定的企业债（含可转债）采用逐个分析的方法，具体分析指标包括：经营分析、信用 分析、收益率分析、税赋分析等，挖掘特定券种的投资价值。 （5）把握市场创新机会 近期债券市场转型的具体内容包括：利率市场化；交易主体结构逐步改善；交易品种创新， 如贴现债券、本息分离债等相继面市，为未来推出利率互换（Swaps）等衍生工具创造条件；债 券发行方式与交易方式的创新，美国式利率招标以及银行间债券市场悄然开展的远期利率交易， 使将来推出利率期货交易成为可能。 5、业绩比较基准 中证综合债指数收益率。 中证综合债指数由中证指数公司编制，样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债、 企业债、央票及短融组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者证券市场 中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维 护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及 时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 (四)、投资程序 32 1、公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其它研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资 策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。 2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场 发展趋势等要素的分析判断，按照《基金合同》规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比例。 3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的 总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。 4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其它研究机构的研究 报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。 5、设置独立的中央交易室，基金经理将投资指令下达给中央交易室，交易主管在复核投资指 令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。 6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组 进行日常跟踪，出具风险分析报告。风险管理部对基金投资过程进行日常监督。 7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流 量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。 (五)、基金的禁止行为 1、从事证券承销行为； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债 券； 6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律、法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止从事的其他行为。 (六)、基金投资组合比例限制 1、各基金投资于国债的比例不低于 20％； 2、各基金投资于股票、债券的比例不低于该基金资产总值的 80%； 3、各基金持有一家公司的股票，不得超过该基金资产净值的 10%； 4、各基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 33 10%； 5、基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额不得超过该基金的总资产，单只基 金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不 符合上述 3、4条或《基金合同》约定的投资比例的，基金管理人应在 10个交易日内进行调整， 以达到标准。 6、我公司运用基金财产进行权证投资时，将严格参照证监会的有关规定，进行管理和控制： （1）一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之 五； （2）一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三； （3）本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十。 中国证监会另有规定的，不受上述（1）、（2）、（3）项规定的比例限制。 因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资不符合上述（2）、（3）项及基金合同或基金权证投资方案约定的投资比例的，本公司将在 十个交易日内调整完毕。 7、各基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使该基金不符合前述比例限 制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 8、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持 有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的 全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 9、各基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 10、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券； 11、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 (七)、基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金财产的安全与增值； 34 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资人的利益。 六、基金的投资组合报告 本系列基金的投资组合报告所载的数据截至 2018年 6月 30日，本报告中所列财务数据未经 审计。 (一)宝康消费品证券投资基金 （1）报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 782,577,305.07 73.34 其中：股票 782,577,305.07 73.34 2基金投资 -- 3固定收益投资 235,795,000.00 22.10 其中：债券 235,795,000.00 22.10 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 43,574,101.95 4.08 8其他资产 5,141,985.82 0.48 9合计 1,067,088,392.84 100.00 (2)报告期末按行业分类的股票投资组合 1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 371,207,144.12 35.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 63,041,768.96 6.03 G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 51,304,000.00 4.90 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 143,167,866.47 13.69 J金融业 -- 35 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 138,373,200.00 13.23 M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 781,325.52 0.07 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 14,702,000.00 1.41 S综合 -- 合计 782,577,305.07 74.82 2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 （3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002624完美世界 2,600,947 80,655,366.47 7.71 2 601888中国国旅 1,000,000 64,410,000.00 6.16 3 002127南极电商 4,800,000 45,072,000.00 4.31 4 603688石英股份 3,309,750 44,483,040.00 4.25 5 300309吉艾科技 1,800,000 36,504,000.00 3.49 6 000977浪潮信息 1,409,913 33,626,425.05 3.21 7 600196复星医药 800,000 33,112,000.00 3.17 8 002024苏宁易购 2,300,000 32,384,000.00 3.10 9 300081恒信东方 2,807,488 30,657,768.96 2.93 10 600754锦江股份 800,000 29,568,000.00 2.83 (4)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1国家债券 30,660,000.00 2.93 2央行票据 -- 3金融债券 205,135,000.00 19.61 其中：政策性金融债 205,135,000.00 19.61 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 235,795,000.00 22.54 (5)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 36 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 170413 17农发 13 500,000 50,115,000.00 4.79 2 010107 21国债 ⑺ 300,000 30,660,000.00 2.93 3 170410 17农发 10 300,000 30,009,000.00 2.87 4 180207 18国开 07 300,000 29,979,000.00 2.87 5 160402 16农发 02 300,000 29,853,000.00 2.85 (6)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (8)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (9)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 （10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 (11)投资组合报告附注 1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3)其他各项资产构成 序号名称金额（元） 37 1存出保证金 329,223.64 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 4,374,872.56 5应收申购款 437,889.62 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 5,141,985.82 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 2、宝康灵活配置证券投资基金 (1)报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 215,983,345.28 65.60 其中：股票 215,983,345.28 65.60 2基金投资 -- 3固定收益投资 72,802,000.00 22.11 其中：债券 72,802,000.00 22.11 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 38,378,412.49 11.66 8其他资产 2,055,402.50 0.62 9合计 329,219,160.27 100.00 (2)报告期末按行业分类的股票投资组合 1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 452,935.60 0.14 B采矿业 8,216,330.12 2.61 C制造业 117,417,082.76 37.35 38 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,979,741.74 0.95 E建筑业 3,769,031.02 1.20 F批发和零售业 5,963,697.99 1.90 G交通运输、仓储和邮政业 4,950,821.74 1.58 H住宿和餐饮业 110,880.00 0.04 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 15,388,948.96 4.90 J金融业 34,339,157.62 10.92 K房地产业 5,812,968.07 1.85 L租赁和商务服务业 1,807,253.38 0.57 M科学研究和技术服务业 1,147,845.02 0.37 N水利、环境和公共设施管理业 453,073.25 0.14 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 11,670,049.45 3.71 R文化、体育和娱乐业 1,503,528.56 0.48 S综合 -- 合计 215,983,345.28 68.71 2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 (3)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300347泰格医药 171,902 10,635,576.74 3.38 2 000651格力电器 214,800 10,127,820.00 3.22 3 002821凯莱英 101,800 8,880,014.00 2.83 4 002456欧菲科技 454,000 7,323,020.00 2.33 5 000977浪潮信息 270,000 6,439,500.00 2.05 6 601318中国平安 109,000 6,385,220.00 2.03 7 002475立讯精密 270,088 6,087,783.52 1.94 8 600519贵州茅台 7,100 5,193,366.00 1.65 9 600196复星医药 118,868 4,919,946.52 1.57 10 603019中科曙光 90,000 4,128,300.00 1.31 (4)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1国家债券 32,704,000.00 10.40 2央行票据 -- 3金融债券 40,098,000.00 12.76 39 其中：政策性金融债 40,098,000.00 12.76 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 72,802,000.00 23.16 (5)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 010107 21国债 ⑺ 320,000 32,704,000.00 10.40 2 170413 17农发 13 200,000 20,046,000.00 6.38 3 130425 13农发 25 100,000 10,049,000.00 3.20 4 170410 17农发 10 100,000 10,003,000.00 3.18 (6)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 (8)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (9)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 （10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 (11)投资组合报告附注 40 1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3)其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 249,576.64 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 1,756,286.49 5应收申购款 49,539.37 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 2,055,402.50 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 3、宝康债券投资基金 (1)报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 -- 其中：股票 -- 2基金投资 -- 3固定收益投资 202,234,461.40 95.18 其中：债券 202,234,461.40 95.18 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 5,961,936.45 2.81 8其他资产 4,278,681.52 2.01 9合计 212,475,079.37 100.00 41 (2)报告期末按行业分类的股票投资组合 1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 (3)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 (4)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1国家债券 25,384,960.00 15.15 2央行票据 -- 3金融债券 25,150,387.50 15.01 其中：政策性金融债 15,341,387.50 9.15 4企业债券 97,044,913.90 57.90 5企业短期融资券 -- 6中期票据 49,805,000.00 29.72 7可转债（可交换债） 4,849,200.00 2.89 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 202,234,461.40 120.67 (5)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 010303 03国债 ⑶ 256,000 25,384,960.00 15.15 2 112025 11珠海债 140,000 14,130,200.00 8.43 3 122961 09武城投 124,310 12,531,691.10 7.48 4 122385 15中信 02 111,130 11,221,907.40 6.70 5 136173 16龙源 01 111,990 10,803,675.30 6.45 (6)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (7)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (8)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 42 （9）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 (10)投资组合报告附注 1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 2)本基金本报告期末未持有股票投资。 3)其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 26,976.95 2应收证券清算款 1,547,819.01 3应收股利 - 4应收利息 2,694,845.46 5应收申购款 9,040.10 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 4,278,681.52 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113011光大转债 3,044,400.00 1.82 2 113014林洋转债 1,804,800.00 1.08 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 七、基金的业绩 基金业绩截止日为 2018年 6月 30日，所列数据未经审计。 43 （一）宝康消费品证券投资基金 1、净值增长率与同期比较基准收益率比较: 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2003/7/15-2003/12/31 4.94% 0.27% -3.13% 0.80% 8.07% -0.53% 2004/1/1-2004/12/31 8.34% 0.86% -11.65% 1.07% 19.99% -0.21% （未完）  |