[发行]大摩睿成中小盘弹性股票：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
摩根士丹利华鑫 睿成中小盘弹性 股票型证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 （ 201 8 年 第 2 号） 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 【 重要提示 】 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可【 2016 】 1916 号文准予注册募集。本 基金的基金合同于 2017 年 1 月 16 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 投资有风险，投资 者 认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2018 年 7 月 16 日，有关财务数据和净值 表现截止日为 2018 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 目 录 一、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 1 二、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................... 4 三、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ........................... 6 四、基金的名称 ................................ ................................ ................................ ............................. 28 五、基金的运作方式与类型 ................................ ................................ ................................ ......... 28 六、基金的投资目标 ................................ ................................ ................................ ..................... 29 七、基金的投资方向 ................................ ................................ ................................ ..................... 29 八、基金的投资策略 ................................ ................................ ................................ ..................... 29 九、基金的业绩比较基准 ................................ ................................ ................................ ............. 32 十、基金的风险收益特征 ................................ ................................ ................................ ............. 32 十一、基金投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ............. 32 十二、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ......................... 37 十三、 基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ........... 38 十四、对招募说明书更新部分的说明 ................................ ................................ ......................... 41 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：YU HUA（于华） 成立日期：2003年3月14日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号 注册资本：22,750万元人民币 联系人：赵婧 联系电话：（0755）88318883 股权结构应为： 华鑫证券 有限责任公司 （ 39.560% ）、摩根士丹利国际控股公司（ 37.363% ）、深圳市招 融投资控股有限公司（ 10.989% ）、 深圳市基石创业投资有限公司 （ 6.593% ）、深圳市中技实 业（集团）有限公司（ 5.495% ）。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 于华先生，北京大学经济学学士，鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册金融分 析师（CFA）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保 险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司董事、 总经理，摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管，摩根士丹利华鑫基 金管理有限公司总经理。现任本公司董事长兼任代理总经理。 俞洋先生，澳门科技大学工商管理硕士，上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券 公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、华鑫证券有限责任 公司总裁助理、华鑫证券有限责任公司副总裁、华鑫证券有限责任公司总裁、党委副书记、 董事、华鑫证券投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。2017年5月至今任上海华鑫 股份有限公司总经理，现任本公司副董事长。 田明先生，上海交通大学学士、香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电（集团） 有限公司财务经济部主管、上海广电电子股份有限公司财务会计部经理、上海广电信息产业 股份有限公司总会计师、上海华鑫股份有限公司总会计师、华鑫证券有限责任公司财务副总 监、总监、财务负责人。2017年5月至今任上海华鑫股份有限公司总会计师。现任本公司 董事。 孙辰健先生，西安交通大学工业自动化专业学士、西安交通大学经济金融学院产业经济 学博士研究生。曾先后担任兰州炼油化工总厂自动化研究所职员、深圳证券交易所电脑工程 部业务主任、深圳证券交易所交易运行部副经理、深圳证券交易所西北中心主任、深圳证券 通信公司董事、总经理、深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券登记结算有限责任公司 北京数据技术分公司和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理、华鑫证券有限 责任公司副总经理，华鑫证券投资有限公司法定代表人、董事长。现任华鑫证券有限责任公 司监事会主席，华鑫宽众投资有限公司法定代表人、董事长，本公司董事。 Todd Coltman先生，毕业于加利福尼亚州立大学通讯专业，并于乔治敦大学获得法学 博士学位。曾任美国银行高级政策分析师、年利达律师事务所律师、众达律师事务所律师。 2004年加入摩根士丹利负责亚洲地区不动产投资（REI）业务的不动产收购融资工作，2016 年至今担任摩根士丹利亚洲有限公司投资管理业务亚洲地区运营总监。现任本公司董事。 Jeremy Alton Huff先生，杜克大学文学学士，哈佛大学法学博士。曾任美国世达律师 事务所律师、NBA中国法律副总监、NBA中国品牌娱乐的副总裁。2017年3月至今任摩根士丹 利董事总经理并担任中国首席运营官。现任本公司董事。 彭磊女士，西南财经大学经济学学士，北京大学经济学硕士。曾任中国南山开发集团金 融投资部主管，深圳经济特区证券公司资产管理部，友联资产管理公司执行董事，招商局金 融集团有限公司综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经 理，招商局金融集团有限公司总经理助理。2016年4月至今任招商局金融集团有限公司副总 经理。现任本公司董事。 贾丽娜女士，东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵 科技学院任教，1994年8月至今2017年11月任天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙人，2017年11月起至今任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人，兼任俊知集团有限 公司独立董事、倍加洁集团股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公司独立董事。现任本公 司独立董事。 彭章键先生，中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院、广东信达律师事 务所。2008年至今担任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，兼任华南经济贸易仲裁委员 会和深圳仲裁委员会仲裁员，广东省知识产权局入库专家。现任本公司独立董事。 苗复春先生，中国人民大学经济学硕士。2007年5月至今任中国人寿养老保险公司顾问。 曾任内蒙古商业局计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术经济研究 中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公室局长， 中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁，中国人寿 保险集团公司党委副书记、副总裁，退休后任中国人寿养老保险公司顾问，兼任中国生产力 学会副会长。现任本公司独立董事。 Paul M. Theil先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕士 （MBA）、法学院法律博士（JD）。目前担任中安信业董事长，曾任摩根士丹利亚洲私募股 权部门主管、美国驻华大使馆一秘。现任本公司独立董事。 2 、 监事会成员 赵恒先生，西安大学计划统计学学士，上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行 西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司董事。2008年至今任华鑫证券有限责任公司副总裁，兼任华鑫期货有限 公司董事长，2017年6月起任上海华鑫股份有限公司副总经理。现任本公司监事长。 Mok Tuang Wei先生，加州大学伯克利分校学士、硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责发行 结构化和证券化产品，并在安永会计师事务所提供企业融资咨询服务。2010 年 9 月加入摩 根士丹利亚太区，2014 年加入摩根士丹利风险投资管理团队，现任摩根士丹利投资风险管 理的执行董事。现任本公司监事。 王章为先生，东北财经大学学士，南澳大学工商管理硕士，中国注册会计师、国际注册 内部审计师。曾任深圳三九集团会计、深圳中华会计师事务所项目经理、招商局蛇口控股股 份有限公司审计部经理、招商局科技集团有限公司财务部经理、招商局集团有限公司审计部 高级经理、招商局金融集团有限公司财务部总经理。2016年5月至今任招商局金融集团有限 公司总经理助理。现任本公司监事。 赵婧女士，英国雷丁大学国际证券投资及银行学理学学士、英国诺丁汉大学风险管理硕 士。曾任信诚人寿保险公司管理培训生、广州英国文化教育处财务官员。2007年加入本公司， 现任本公司助理总经理兼任综合管理部总监、规划发展部总监、上海分公司总经理、职工监 事。 周苑洁女士，华东政法大学国际经济法法学学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。曾 任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004年加入本公司，历任客户服务中心负 责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监，现 任本公司销售服务部总监、渠道业务二部总监、职工监事。 周源女士，湘潭大学计算机应用专业学士、湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商 基金管理有限公司基金会计（高级经理）。2010年起加入本公司，曾任基金运营部副总监、 专户理财部副总监，现任本公司专户理财部总监、职工监事。 许菲菲女士，中南财经大学国际会计专业学士。曾任职于深圳市华新股份有限公司财务 部、宝盈基金管理有限公司基金运营部。2005年加入本公司，历任基金运营部基金会计、监 察稽核部高级监察稽核员、总监助理、副总监，现任本公司监察稽核部总监、职工监事。 徐达女士，弗吉尼亚大学商业与经济学士。2012年加入本公司，历任研究管理部研究 员，现任本公司权益投资部基金经理、职工监事。 3 、 高级管理人员 于华先生，董事长、代理总经理，简历同上。 孙要国先生，英国格林威治大学项目管理专业硕士，21年证券基金行业从业经历。曾任 职于西安证券有限责任公司总经理办公室，华鑫证券有限责任公司总裁办公室，曾任华鑫证 券有限责任公司深圳营业部总经理。2009年4月加入本公司，现任本公司副总经理兼任董事 会秘书。 李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生，21年证券基金行业工作经 历。曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公 室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员。2003年9月加入本公司，曾 任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监,督察长。现任本公司副总经理。 陈竽女士，英国约克大学项目分析、金融与投资硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司 高级风险管理经理，农银汇理基金管理有限公司监察稽核部副总经理（主持工作），中信保 诚基金管理有限公司监察稽核总监。2018年3月加入本公司，现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 夏青先生，美国马里兰大学金融数学博士。曾担任美国摩根士丹利机构证券部副总裁， 美国芝加哥交易对冲基金投资经理，美国斯考特交易对冲基金投资经理，万向资源有限公司 量化投资部总经理，东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司， 现任数量化投资部总监。2017年6月起任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基 金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券 投资基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2018年5月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金及本基金基金 经理。 本基金历任基金经理：吴国雄先生，自本基金合同生效日起至2018年6月管理本基金。 5、投资决策委员会成员 主任委员：何晓春，助理总经理、权益投资部总监、基金经理。 副主任委员：李轶， 助理总经理 、北京分公司总经理、 固定收益投资部总监 、 基金经理 。 委员：王大鹏， 研究管理部总监 、 基金经理 ；夏青，数量化 投资部总监、基金经理 ；李功舜， 交易管理部 总监；张雪，固定收益投资部副总监，基金经理。 秘书：王大鹏， 研究管理部 总监 、 基金经理 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券 交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一 级资本位列第11位，较上年上升2位；根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排 行榜，交通银行营业收入位列第171位。 截至2018年3月31日，交通银行资产总额为人民币92667.97亿元。2018年1-3月，交通银 行实现净利润(归属于母公司股东)人民币200.91亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级 专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二） 主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013年 11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长；2010 年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董 事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本 行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行 长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行 长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历 任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至 2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计 结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 （三） 基金托管业务经营情况 截至2018年3月31日，交通银行共托管证券投资基金350只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、 私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券 投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：吴海灵、时亚蒙 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631 2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室 办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室 联系人：张宏伟 电话：（010）66155568-6100 传真：（010）66158135 3、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 联系人：朱冰楚 电话：（021）63343311-2100 传真：（021）50429808 4、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前已开通建设银行、工商银行、农业银行、招商银行、银联通、汇付天下“天天 盈”、快付通等支付渠道以及基金汇款交易业务。支持银联通渠道、汇付天下“天天盈” 渠道、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站 （http://www.msfunds.com.cn）。 以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡，信用卡等贷记卡不支持购买基金。 全国统一客服电话：400-8888-668 客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn 深圳、北京或上海的投资人单笔认购金额超过100万元（含100万元）人民币以上的， 可拨打直销中心的上述电话进行预约，基金管理人将提供上门服务。 （二）其他销售机构 （1）交通银行股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 联系电话：021-58781234 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）招商银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （3）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客户服务电话：95595（全国） 网址：www.cebbank.com （4）中国民生银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 联系电话：010-58560666 客户服务热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn （5）平安银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：谢永林 联系人：施艺帆 联系电话：021-50979384 客户服务电话：95511－3 网址：www.bank.pingan.com （6）河北银行股份有限公司 注册（办公）地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人： 乔志强 客户服务电话：400-612-9999 网址：www.hebbank.com （7）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 联系电话：021-54967202 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 网址：www.cfsc.com.cn （8）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 联系电话：010－60838995 客户服务电话：400-889-5548 网址：www.cs.ecitic.com （9）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 联系电话：（010）85130588 客户服务电话: 4008888108 网址：www.csc108.com （10）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 联系电话：010-66568292 客户服务电话: 4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （11）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 联系电话：（010）63081000 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com （12）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺、朱雅崴 联系电话：（021）38676161 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com （13）申万宏源证券有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 联系电话：（021）33389888 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （14）光大证券股份有限公司 注册（办公）地址： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：（021）22169999 客户服务电话：400-8888-788、10108998 网址：www.ebscn.com （15）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （16）长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系电话：（027）65799999 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com （17）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：（0755）82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （18）中泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话：（0531）68889157 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn （19）中信证券（山东）有限责任公司 注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：孙秋月 联系电话：（0532）85022026 客户服务电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （20）山西证券股份有限公司 注册（办公）地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：（0351）8686659 客户服务电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn （21）华龙证券股份有限公司 注册（办公）地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：0931-8784656 客户服务电话：400-689-8888 网址：www.hlzqgs.com （22）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 联系电话：021-20333333 客户服务电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （23）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 联系电话：0512-65581136 客户服务电话：4008-601555 网址：www.dwzq.com.cn （24）方正证券股份有限公司 注册（办公）地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：何其聪 联系人：高利 联系电话：0731-85832507 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com （25）宏信证券有限责任公司 注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 联系人：刘进海 联系电话：028-86199278 客户服务电话：4008-366-366 网址：www.hxzq.cn （26）安信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法人代表人：牛冠兴 联系人：郑向溢 联系电话：（0755）82558038 客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn （27）国信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 联系电话：（0755）82130833 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （28）平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：詹露阳 联系人：周一涵 联系电话：（0755）38637436 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com （29） 华西证券股份有限公司 注册（办公）地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系电话：010-52723273 客户服务热线：95584 网址：www.hx168.com.cn （30）长城证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 联系电话：0755-83516289 客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com （31）万和证券有限责任公司 注册地址：海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20楼西 法定代表人：朱治理 联系人：周小钰 联系电话：0755-88694888-857 客户服务电话：4008-882-882 网址：www.wanhesec.com （32）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：（0591）87383623 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 网站：www.hfzq.com.cn （33）东莞证券股份有限公司 注册（办公）地址：广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁 联系电话：（0769）22112062 客服电话：961130 网址：www.dgzq.com.cn （34）申万宏源西部证券有限公司 注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：李季 联系人：王怀春 联系电话：0991-2307105 客户服务热线：4008-000-562 网址：www.hysec.com （35）国金证券股份有限公司 注册（办公）地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话：028-86690057、028-86690058 客户服务热线：95310 网址：www.gjzq.com.cn （36）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观40层-43层 法定代表人：何亚刚 联系人：齐冬妮 联系电话：010-59355807 客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com （37）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层 法定代表人：丁学东 联系人：任敏、陈曦 联系电话：010-65051166 客户服务热线：010-65051166 网址：www.cicc.com （38）上海证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 联系电话：021-53686888 客户服务电话：021-962518 网址：www.962518.com （39）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：（010）66045529 客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com （40）和讯信息科技有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：梁檐 联系电话：021-20835789 客户服务电话：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com （41）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 联系电话：（0755）33227950 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com （42）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 联系电话：0571-26888888-37494 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （43）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 联系电话：0571－88911818 客户服务电话：4008-773-772 网址：http://www.5ifund.com （44）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 联系电话：021-20613999 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （45）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：黄妮娟 联系电话：021-54509998 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （46）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 联系电话：021-58788678-8201 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （47）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 联系电话：021-38602377 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （48）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 联系电话：400-166-1188 客户服务电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn （49）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 法定代表人：戎兵 联系人：王巨明 联系电话：010-52855650 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com （50）中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层 法定代表人：路瑶 联系人：侯英建 联系电话：010-65807865 客户服务电话：010-65807609 网址：www.cifcofund.com （51）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 联系电话：010-62020088- 7024 客户服务电话：4008188000 网址：www.myfund.com （52）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号 法定代表人：梁蓉 联系人：张旭 联系电话：010-66154828 客户服务电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com （53）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 联系电话：021-33323999-5611 客户服务电话：400-820-2819 网址：fund.bundtrade.com （54）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （55）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 联系电话：021-52822063 客户服务热线：4000-466-788 网址：www.66zichan.com （56）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 联系电话：021-63333319 客户服务热线：4000 178 000 网址：www.vstonewealth.com （57）深圳富济财富管理有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单 位 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 联系电话：0755-83999907-8814 客户服务热线：0755-83999907 网址：www.jinqianwo.cn （58）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008 法定代表人：赵荣春 联系人：陈剑炜 联系电话：010-57418813 客户服务热线：400-893-6885 网址：www.qianjing.com （59）上海利得基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 联系电话：021-50583533 客户服务热线：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn （60）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 联系电话：020-89629099 客户服务电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （61）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址: 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：孙雯 联系电话：010-59336519 客户服务热线：4008-909-998 公司网址：www.jnlc.com （62）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 联系电话：010-56282140 客户服务热线：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （63）大泰金石基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：何庭宇 联系电话：13917225742 客户服务热线：400-928-2266 网址：www.vstonewealth.com （64）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层 法定代表人：赖任军 联系人：刘昕霞 联系电话：0755-29330513 客户服务热线：400-930-0660 网址：www.jfzinv.com （65）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 联系电话：021-51327185 客户服务热线：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn （66）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 联系人：付文红 联系电话：010-62676405 客户服务热线：010-62675369 网址：www.xincai.com （67）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层 法定代表人：李悦 联系人：张晔 联系电话：010-59313591 客户服务热线：4008-980-618 网址：www.chtfund.com （68）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层 法定代表人：蒋煜 联系人：杨雪 联系电话：010-58170963 客户服务热线：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com （69）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层 法定代表人：陈超 联系人：徐伯宇 联系电话：010-89189285 客户服务热线：95118/400-088-8816 网址：http://fund.jd.com （70）南京苏宁基金销售有限公司 注册（办公）地址：南京玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：赵耶 联系电话：18551602256 客户服务热线：95177 网址：www.snjijin.com （71） 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：010-65309516 客户服务热线：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （72）上海云湾投资管理有限公司 注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人：戴新装 联系人：朱学勇 联系电话：021-20530012 客户服务热线：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com （73）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人：兰奇 联系电话：021-60818588 客户服务热线：400-66-95156 网址：www.tonghuafund.com （74）上海挖财基金销售有限公司 注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人：冷飞 联系人： 孙琦 联系电话： 021-50810687 客户服务热线：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （75）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：李关洲 联系电话：021-65370077 客户服务热线：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （76）北京蛋卷基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：袁永姣 联系电话：010-61840688 客户服务热线：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以 根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 （三）登记机构 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：Yu Hua (于华) 联系人：赵恒 电话：（0755）88318709 （四）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 联系人：安冬 电话：021 - 31358666 经办律师：安冬、 陆奇 （五）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238189 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：许康玮、俞伟敏 四、基金的名称 本基金名称：摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 五、基金的运作方式与类型 （一）本基金的运作方式：契约型开放式 （二）本基金的类型：股票型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金采 取中证 500 指数成分股量化加权投资策略，在控制风险的基础上，力争获取 超额收益与长期资本增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可 转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票 据及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、 股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%，其中投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金非现金资产的 80% ；权证投资比例不高于基 金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 1、股票投资策略 国内外学术研究及多年的投资实践表明，A股市场存在着显著的异象效应。本基金以 中证500指数的成份股为基础，根据“异象效应及其风险溢价”的理论，使用指数成分股 量化加权的理念进行主动投资组合的构建，并定期进行组合的再平衡。 指数成分股量化加权 指数成分股量化加权是通过使用股票基本面或交易面因子来决定投资组合中各只成 分股的权重，成份股来源于基金对应的基准指数。 因子选取 通过深入研究传统投资理论、总结分析投资团队多年积累的投资经验，基金管理人投资 团队提炼出适应 中国市场的逻辑，再经过全面而细致的实证检验，挑选出相对稳定的逻辑， 并具体体现为有效因子。这些有效因子主要来自三方面信息：一是公司基本面信息；二是分 析师预期；三是公司的二级市场价格数据。每一个因子的提炼都经过投资团队的反复验证， 具备获取超额收益的能力。 投资组合构建 本基金将在中证 500 成份股的基础上进行投资组合构建。在中证 500 的成份股上进行投 资组合构建，首先能够保证基金的大小盘风格稳定，并且能在一定程度上降低个股选择风险。 通过我们提炼出来的因子，使用一定的赋权机制对成份股进行赋权，以最大限度的体现 出该因 子所具备的获取超额收益的能力。 组合再平衡与优化 每隔一段时期，基金管理人将重新计算因子的数值，并以新的因子数值为依据对股票投 资组合进行调整，始终保持投资组合能够最大限度的体现出该因子获取超额收益的能力。 2 、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定，合理利用股指期货、权证等 衍生工具，充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 （ 1 ）权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究 ，结合权证定价模 型寻求其合理估值水平，利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 （ 2 ）股指期货投资策略 本基金将以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用 流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和 期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 3 、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究，结 合相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。 4 、债券投资策略 本投资组 合对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、 跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。 （二）投资程序 1、投资决策依据 （1）决策依据的主要内容 1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； 2）国内外宏观经济发展状况、上市公司的经济运行状况； 3）国家财政政策、货币政策、产业政策； 4）证券市场政策环境、市场资金供求状况、投资者状况； 5）投资品种的预期收益率和风险水平； 6）影响证券市场未来走势的其他因素。 （2）决策依据的主要来源 决策依据主要来源于研究团队定期或不定期的宏观经济分析报告、证券市场分析报告、 行业分析报告、上市公司研究报告以及债券研究报告等。上述报告综合了内外部研究成果。 2、投资决策机制 （1）决策架构 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基 金的投资原则、投资目标及整体资产配置策略和风险控制策略，并对基金经理进行授权。 基金经理在投资决策委员会的授权范围内行使投资管理权限。 （2）决策支持 “研究决定投资”是本基金的投资原则。公司所有的投资决策建立在科学、客观、充 分和独立的研究的基础上。研究为投资决策提供依据，为投资组合构建提出建议，为重大 突发事件提供评估意见和决策建议。 3、投资管理流程 （1）研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果，挖掘投资机会，为投 资决策委员会及基金投资组合管理提供研究依据。 （2）投资决策委员会定期或不定期召开会议，依据研究团队及基金经理提交的各类 研究报告、投资策略或组合方案，以及风险管理团队提供的风险监测指标等，制定基金 的投资原则、投资目标及整体资产配置策略和风险控制策略。如遇重大事项，投资决策 委员会及时召开临时会议做出决议。 （3）基金经理在投资决策委员会的授权范围内，根据投资决策委员会的决定，参考 风险管理团队的建议和市场销售团队适时提供的申购赎回预测，构建具体的投资方案并 组织实施。超过基金经理权限的，经履行批准程序后实施。每位基金经理可配备若干名 基金经理助理协助其开展工作。 （4）本基金实行集中交易制度。基金经理将指令下达给交易团队，由交易团队交易 主管分配给交易员执行交易指令。交易团队同时承担一线风险监控职责。 （5）投资风险管理团队由风险管理团队和监察稽核团队组成，风险管理团队定期或 不定期地对基金投资风险进行评估；监察稽核团队对基金投资的合规性进行日常监控； 风险管理委员会根据投资风险管理团队提供的报告及市场变化对基金投资组合进行风险 评估，并提出风险防范措施及改进。 （6）基金经理根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况以及各种风险的监控 和评估结果对组合进行动态调整。 （7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际 需要调整上述投资流程。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中证500指数收益率*95% + 一年期活期存款利率*5% 中证500指数是由中证指数有限公司编制，该指数样本选自沪深两个证券市场，其 成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小 盘股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体情况，此外本基金有不低于5% 的基金资产用作日常流动性管理。因此选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本 基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险 收益特征的业绩比较基准，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，经与 基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整本基金的业绩比较基准， 而无需召开基金份额持有人大会审议，并应及时公告并报中国证监会备案，同时在更新 的招募说明书中列示。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券 型基金、货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 交通银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 201 8 年 7 月 16 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所 载数据截至 2018 年 6 月 30 日 ，本报 告中所列财务数据未经审计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 66,668,028.69 88.51 其中：股票 66,668,028.69 88.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 65,417.52 0.09 其中：债券 65,417.52 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其 中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,554,698.23 11.36 8 其他资产 37,553.29 0.05 9 合计 75,325,697.73 100.00 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 630,303.00 0.84 B 采矿业 3,076,381.60 4.10 C 制造业 38,466,307.92 51.25 D 电力、热 力、燃气及水生产和供 应业 3,419,774.75 4.56 E 建筑业 1,587,407.00 2.11 F 批发和零售业 5,140,188.99 6.85 G 交通运输、仓储和邮政业 2,484,675.20 3.31 H 住宿和餐饮业 136,752.00 0.18 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,835,934.06 5.11 J 金融业 866,118.52 1.15 K 房地产业 4,060,936.60 5.41 L 租赁和商务服务业 1,027,010.10 1. 37 M 科学研究和技术服务业 86,670.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 353,114.80 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 48,475.00 0.06 Q 卫生和社会工作 41,346.75 0.06 R 文化、体育和娱乐业 1,327,502.40 1.77 S 综合 79,130.00 0.11 合计 66,668,028.69 88.82 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股 票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600801 华新水泥 34,900 524,547.00 0.70 2 002233 塔牌集团 41,800 478,192.00 0.64 3 600256 广汇能源 116,500 476,485.00 0.63 4 600881 亚泰集团 115,000 428,950.00 0.57 5 000860 顺鑫农业 11,000 412,500.00 0.55 6 600737 中粮糖业 52,300 394,342.00 0.53 7 600380 健康元 32,800 389,008.00 0.52 8 002309 中利集团 27,200 388,960.00 0.52 9 000999 华润三九 13,700 381,271.00 0.51 10 600572 康恩贝 53,000 380,010.00 0.51 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中： 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 65,417.52 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,417.52 0.09 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 名 的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 110040 生益转债 400 39,824.00 0.05 2 128022 众信转债 110 11,1 28.70 0.01 3 113015 隆基转债 60 5,942.40 0.01 4 128027 崇达转债 43 4,940.27 0.01 5 128020 水晶转债 39 3,582.15 0.00 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 名 的前十名资产支持证券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 名 的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 8 、 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （未完）  |