[发行]上海国企：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 201 8 年 第 2 号 ） 基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 重要提示 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证券监督管理委员会证监许可【2016】1265号文注册，进行募集。本基金基金 合同于 20 16 年 7 月 2 8 日正式生效。 基金管理人保证《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明 其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在 投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还 包括：标的指数的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份 额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退 补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金的投资范围 包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企 业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、流 动性风险、市场风险等。 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币 市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述 是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一 般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构 和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不 同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价” 与“基金的投资 ”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书更新截止日为 201 8 年 7 月 2 8 日， 有关财务数据和净值表现截止 日为 201 8 年 6 月 3 0 日 。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一 、基金管理人 一、 基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座） 6 楼 H 686 室 办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19 楼 - 22 楼 法定代表人：李文 成立时间： 2005 年 2 月 3 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字 [2005]5 号 注册资本：人民币 132,724,224 元 联系人：李鹏 联系电话： 021 － 28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理 有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况 1 、董事会成员 李文先生， 2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国， 1967 年出生，厦 门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银 行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副 行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方 证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份 有限公司资金财务管理总部总经理，汇添 富基金管理股份有限公司督察长。 林福杰先生， 2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍：中国， 1971 年出生，上海 交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航 集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团 财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有 限责任公司党委书记、副总经理。 程峰先生， 2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国， 1971 年出生，上海 交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公 司董事长，上海文化 产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有 限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进 出口 ( 集团 ) 有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上 海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有 限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上 海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限 公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董 事长，上海国有资产经营有限公司党委书记 、董事长。 张晖先生， 2015 年 4 月 16 日担任董事，总经理。国籍：中国， 1971 年出生， 上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添 富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管 理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副 总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届发行审核委员会委员。 韦杰夫（ Jeffrey R. Williams ）先生， 2007 年 3 月 2 日担任独立董事。国 籍：美国， 1953 年 出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府 学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历 任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁， 台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行 行长，哈佛上海中心董事总经理。 林志军先生， 2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍：中国香港， 1955 年出 生，厦门大学经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任 澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术 委员计划 财务处会计，五大国际会计师事务所 Touche Ross International( 现为德勤 ) 加 拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学 院讲师、副教授，伊利诺大学 (University of Illinois) 国际会计教育与研究中 心访问学者，美国斯坦福大学 (Stanford University) 经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured) ，香港大学商学院访 问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。 杨燕 青女士， 2011 年 12 月 19 日担任独立董事，国籍：中国， 1971 年出生， 复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长， 国家金融与发展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始 编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波 士堂》等栏目资深评论员。 2002 - 2003 年期间受邀成为约翰 - 霍普金斯大学访问 学者。 2 、监事会成员 任瑞良先生， 2004 年 10 月 20 日担任监事， 2015 年 6 月 30 日担任监事会主 席。国籍：中国， 1963 年出生，大学学历，会计师、 非执业注册会计师职称。 现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业 集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理 助理、副总经理等。 王如富先生， 2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国， 1973 年出生，硕士 研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主 任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金 信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所 证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主 任助理、副主任。 毛海东先生， 2015 年 6 月 30 日担任监事，国籍：中国， 1978 年出生，国际 金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾 任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。 王静女士， 2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国， 1977 年出生，中 加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。 曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士， 2008 年 2 月 23 日担任职工监事，国籍：中国， 1977 年出生，华 东政法 学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监， 汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生， 2013 年 8 月 8 日担任职工监事，国籍：中国， 1979 年出生，北 京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职 于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3 、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生， 2015 年 6 月 25 日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 雷继明先生， 2012 年 3 月 7 日担 任副总经理。国籍：中国， 1971 年出生， 工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族 证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。 2011 年 12 月加盟 汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士， 2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍：中国， 1971 年出生，金 融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富 达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品 策 划、机构理财等管理工作。 2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现 任公司副总经理。 袁建军先生， 2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍：中国， 1972 年出生， 金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管 理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014 年至 2015 年 期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副 总经理、投资决策委员会主席。 李骁先生， 2017 年 3 月 3 日 担任副总经理。国籍：中国， 1969 出生，武汉 大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处 长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管 理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信 息技术管理部资深专员（副总经理级）。 2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有 限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生， 2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍：中国， 1978 年出生，上海 财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处 长，上海农商银行同业金 融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。 2015 年 3 月加入 汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4 、基金经理 吴振翔先生，国籍：中国，1977年出生，中国科学技术大学管理学博士， 中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后，12年证券从业经验。曾任 长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高 级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经 理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010 年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理，2011年9月16日至2013 年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理，2011年9月28日至2013 年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2013年8月23 日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中 证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理，2013年11月6日至今 任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理，2015年2月16日至今任汇添富成 长多因子股票基金的基金经理，2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联 接基金的基金经理，2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金 经理，2016年7月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理，2016年12月22 日至今任汇添富中证互联网医疗指数（LOF）的基金经理，2017年8月10日至 今任汇添富中证500指数（LOF）的基金经理，2018年3月23日至今任添富价 值多因子股票的基金经理。 楚天舒女士，国籍：中国，南开大学经济学博士，18年证券从业经验。曾 任职于深圳商业银行、华安证券、华富基金管理公司、深圳证券交易所、上海证 券交易所、华宝兴业基金管理公司，2014年5月加入汇添富基金管理股份有限 公司，现任指数与量化投资部副总监。2016年8月8日至今任中证上海国企ETF 的基金经理，2016年9月18日至今任上海国企ETF联接的基金经理，2017年9 月6日至今任汇添富沪深300指数（LOF）的基金经理，2017年12月1日至今 担任上证上海改革发展主题ETF的基金经理，2017年12月4日至今担任汇添富 中证全指证券公司指数（LOF）的基金经理。 5、投资决策委员会 主席：袁建军（副总经理） 成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总 经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究副总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二 、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 198 4 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2018 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年龄 33 岁， 95% 以上员工拥有大学本 科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障 基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 201 8 年 6 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证 券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项 最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 三 、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 名称：汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座） 6 楼 H 686 室 办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 法定代表人：李文 电话：（ 021 ） 289328 9 3 传真：（ 021 ） 50199035 或 （ 021 ） 50199036 联系人：陈卓膺 客户服务电 话： 400 - 888 - 9918 （免长途话费） 网址： www.99fund.com 2 、 申购赎回代理券商 1) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：牛冠兴 开放式基金咨询电话： 0755 - 82558305 开放式基金业务传真： 0755 - 82558355 联系人：陈剑虹 统一客服电话： 4008001001 公司网站地址： www.essence.com.cn 2 ) 海通证券 股份有限公司 公司全称：海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 客服电话： 95553 、 4008888001 、 021 - 95553 公司网址： www.htsec.com 3 ) 招商证券股份有限公司 公司全称：招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 客户服务电话： 95565 、 4008888111 公司网址： www.new one.com.cn 4 ）中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话： 0531 - 68889155 传真： 0531 - 6889185 客服电话： 95538 网址： www.zts.com.cn 5 ) 中泰证券股份有限公司 公司全称：中泰证券股份有限公司 法定代表人：李玮 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 客服电话： 95538 网址： www.zts.com .cn 6 ）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人：何如 基金业务联系人：齐晓燕 电话： 0755 - 82130833 传真： 0755 - 82133952 全国统一客户服务电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn 7 ) 长江证券股份有限公司 公司全称：长江证券股份有限公司 法定代表人：尤习贵 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市 新华路特 8 号长江证券大厦 客服热线： 95579 网站： www.95579.com 8 ) 国泰君安证券股份有限公司 公司全称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 客服电话： 95521 网址： www.gtja.com 9 ) 华福证券有限责任公司 公司全称：华福证券有限责任公司 法定代表人：黄金琳 注册地址：福州市五 四路 157 号新天地大厦 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 9 层（福州行政总部） 客户服务电话： 95547 公司网址： www.hfzq.com.cn 10 ）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 联系人：黄岚 服务热线： 95575 或致电各地营业网点 公司网站： http://www.gf.com.cn 11 ) 南京证券股份有限公 司 公司全称：南京证券股份有限公司 法定代表人：步国旬 注册地址：南京市玄武区大钟亭 8 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 客服电话： 95386 网址： www.njzq.com.cn 12 ) 申万宏源西部证券有限公司 公司全称：申万宏源西部证券有限公司 法定代表人：韩志谦 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址 ： www.hysec.com 联系人：李巍 1 3 ) 申万宏源证券有限公司 公司全称 : 申万宏源证券有限公司 法定代表人：李梅 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 客服电话： 95523 或 4008895523 或 021 - 33389888 网址 : www.swhysc.com 1 4 ）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 68 9 号 法定代表人：王开国 电话： 021 － 23219000 传真： 021 - 23219100 联系人：李笑鸣 客服电话： 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址： www.htsec.com 15 ）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、 法定代表人：杨泽柱 客服热线： 95579 或 4008 - 888 - 999 联系人：李良 电话： 027 - 65799999 传真： 027 - 85481900 网站： www.95579. com 16 ）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编 :830002 ） 法定代表人：许建平 电话： 010 - 88085858 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com 联系人：李巍 17 ）申万宏源证券有限公司 中文名称 : 申万宏源证券有限公司 英文名称： Shenwan Hongyuan Securit ies Co., Ltd. 注册资本 : 人民币 330 亿元 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编 :200031 ） 法定代表人：李梅 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 电话委托： 021 - 962505 国际互联网网址 : www.swhysc.com 联系人：黄莹 18 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 办公地址：深圳市福田 区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 电话： 0755 - 82943666 传真： 0755 - 82943636 联系人：林生迎 客户服务电话： 95565 、 4008888111 公司网址： www.newone.com.cn 19 ）国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 客服电话： 95521 网址： www.gtja.com 20 ）华鑫证券有限 责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、 B01 （ b ）单 元 办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 8 号华鑫证券 邮编： 200030 法定代表人：洪家新 电 话： 021 - 64339000 传 真：协议 021 - 54967293 清算 021 - 54967279 运营 021 - 54967280 公司网址： http://www.cfsc.com.cn/ 21 ）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法 定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 客服电话： 400 - 800 - 8899 公司网址： www.cindasc.com 3 、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 4 、基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法 定代表人：周明 联系电话： 010 - 58598839 传真： 010 - 58598907 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 邮政编码： 100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 业务联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 四、基金的名称 本基金名 称：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金。 五、基金的类型 本基金为 股票型证券投资基金 。 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七、基金的投资方向 本基金 主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目 标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业 板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、 央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、 国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但 在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标 的指数时， 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能 贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（ 1 ）法律法规的限制；（ 2 ）标的指数成份 股流动性严重不足；（ 3 ）标的指数的成份股票长期停牌；（ 4 ）其它合理原因导致 本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。 如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 1 、资 产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的 指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ，且不低于非现金基 金资产的 80% ，股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比 例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2 、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基 本走势，制定久期控制下的资产 类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程 中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的 是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授 权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，对其投资策略 以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点 选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 3 、资产支持证券投资策 略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质 量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4 、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金 融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效 率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高 投资效率，从而更 好地跟踪标的指数。 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型和投资 策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上， 以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 5 、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特 征的基础上，审慎参与融资及转融通交 易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券 以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新 规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下， 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。 （ 二 ）投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； （ 2 ） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； （ 3 ） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5% ； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； （ 5 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10% ； （ 6 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； （ 7 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10% ； （ 8 ）本基金管理人管理的 全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 0 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 1 1 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ；在全国银行 间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不展期； （ 12 ） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值 的 10% ； （ 13 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10% ；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15% ； （ 14 ）如本基金参与国债期货或股指期货交易的，本基金在任何交易日日终， 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资 产净值的 100% 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （ 15 ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20% ；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的 30% ； （ 16 ）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （ 17 ）本基金在任何交易 日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；在任何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； （ 18 ）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （ 19 ）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10% ； （ 20 ）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票 期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲 抵期权保证金 的现金等价物； （ 21 ）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （ 22 ）基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股 占比等）、投资目标和风险收益特征； （ 23 ）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； （ 24 ）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证 券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不得 超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （ 25 ）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产 净值的 15% ；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资； （ 26 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； （ 2 7 ） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； （ 28 ）法律法规及中国证监会 规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 （ 9 ）、 （ 25 ）、（ 26 ）项外， 因证券 / 期货 市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变动 、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制 等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的从其规定 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。 基金托管人对基金的投 资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消 或变更 上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 或按变更后的规定执行 。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ； （ 7 ） 法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事 会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 如 法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制 。 九、 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数，即中证上海国企指数。 中证上海国企指数由中证指数有限公司发布。如果指数编制单位变更或停止 标的指数的编制、发布或授权，或上述标的指数由其他指数替代、或由于指数编 制方法的重大变更等事项导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其 他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时， 本基金管理人可以依据维护投资者合法 权益的原则，在履行适当程序后变更本基 金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投 资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额 持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投 资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等 事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致 后，报中国证监会备案并及时公告。 十、 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货 币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基 金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 十一 、 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月 16 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 8,652,923,331.79 99.57 其中：股票 8,652,923,331.79 99.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付金合计 37,052,657.39 0.43 8 其他资产 56,757.75 0.00 9 合计 8,690,032,746.93 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 7,449,840.00 0.09 B 采矿业 - - C 制造业 2,125,511,449.88 24.49 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 154,620,407. 56 1.78 E 建筑业 335,717,433.53 3.87 F 批发和零售业 530,637,594.70 6.11 G 交通运输、仓储和邮政业 1,488,505,056.05 17.14 H 住宿和餐饮业 166,618,452.00 1.92 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 228,539,062.98 2.63 J 金融业 2,018,275,669.60 23.24 K 房地产业 1,344,741,653.72 15.49 L 租赁和商务服务业 24,018,060. 00 0.28 M 科学研究和技术服务业 25,580,580.39 0.29 N 水利、环境和公共设施管理 业 36,337,575.04 0.42 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 68,201,712.34 0.79 S 综合 98,168,784.00 1.13 合计 8,652,923,331.79 99.64 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金报告期末未进行积极投资。 1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600104 上汽集团 21,070,670 737,262,743.30 8.49 2 600009 上海机场 12,984,251 720,366,245.48 8.30 3 601601 中 国太保 21,526,523 685,619,757.55 7.90 4 600018 上港集团 112,506,982 670,541,612.72 7.72 5 600741 华域汽车 21,759,781 516,142,005.32 5.94 6 600000 浦发银行 53,033,840 507,003,510.40 5.84 7 601727 上海电气 74,538,916 472,576,727.44 5.44 8 600606 绿地控股 67,873,356 443,891,74 8.24 5.11 9 600663 陆家嘴 23,933,423 377,908,749.17 4.35 10 601211 国泰君安 16,097,991 237,284,387.34 2.73 1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 注：本基金报告期末未进行积极投资。 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金报告期末未进行债券投资。 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金报告期末未进行债券投资。 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指货持仓。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,185.81 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 - 4 应收利息 5,571.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,757.75 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金报 告期末未持有可转换债券。 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 （ % ） 流通受限情况说 明 1 601727 上海电气 472,576,727.44 5.44 重大 资产重组 停 牌 1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。 十 二 、 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 。 （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率 （ 1 ） 净值增长率 标准差（ 2 ） 业绩比较基 准收益率 （ 3 ） 业绩比较基 准收益率标 准差（ 4 ） (1) － (3) (2) － (4) 2016 年 7 月 28 日（基 金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日 - 2.00% 0.75% - 1.30% 0.77% - 0.70% - 0.02% 201 7 年 1 月 1 日 至 201 7 年 12 月 3 1 日 1.77% 0.64% 0.98% 0.64% 0.79% 0.00% 201 8 年 1 月 1 日 至 201 8 年 6 月 3 0 日 - 12.09% 1.08% - 12.55% 1.08% （未完）  |