[发行]光大事件驱动：更新招募说明书摘要（2018年8月）
招募说明书摘要（更新） 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）于 2016年 10月 21日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2016]2404号 文核准公开募集。本基金份额于 2016年 12月 19日至 2017年 1月 13日发售， 本基金合同于 2017年 1月 17日生效。 重要提示 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人” 或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金 的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书； 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：光大保德信基金管理有限公司 设立日期：2004年 4月 22日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号 注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢，6层至 10层 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号 楼）6层至 10层 法定代表人：林昌 注册资本：人民币 1.6亿元 股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持 55%的股权； 保德信投资管理有限公司持 45%的股权 电话：（021）80262888 传真：（021）80262468 客服电话：4008-202-888 网址：www.epf.com.cn 联系人：殷瑞皞 （二）主要人员情况 1、董事会成员 林昌先生，董事长，北京大学硕士，中国国籍。历任光大证券南方总部研 究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、 光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。 Glenwyn P. Baptist先生，副董事长，美国西北大学管理系硕士学位， CFA，美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团 研究部总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及 业务管理部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金 融集团业务管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼 CIO。 2 包爱丽女士，董事、总经理，美国哥伦比亚大学硕士，中国国籍。历任贝 莱德资产管理公司研究员、经理、业务负责人，银华基金管理有限公司战略发 展部负责人，国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、 督察长、副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。 葛新元先生，董事，北京师范大学博士、南京大学博士后，中国国籍。历 任上海社会科学院研究员，湘财证券研究所金融工程研究员，国信证券研究所 金融工程首席分析师、衍生品部副总经理，国信证券研究所金融工程首席分析 师、副所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。 俞大伟先生，董事，同济大学工商管理硕士，中国国籍。历任江苏东华期 货有限公司苏州办交易部经纪人，上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理， 河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理，上海中期期货经纪有限公司苏州营业 部副经理、经理，上海中期期货经纪有限公司副总经理。现任光大期货有限公 司常务副总经理。 王俪玲女士，董事，美国波士顿大学硕士，曾任荷兰银行（中国台湾）的 法务长，联鼎法律事务所（中国台湾）、泰运法律事务所（中国台湾）律师。 现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问（中国台湾）。 夏小华先生，独立董事，复旦大学政治经济学系学士，中国国籍。历任交 通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理，广东发展银行上海 分行常务副行长、行长、党委书记，华夏银行上海分行行长。 金德环先生，独立董事，上海财经大学硕士、教授，中国国籍。曾任上海 财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任 上海财经大学金融学院证券研究中心主任。 郑志先生，独立董事，华东政法学院（现华东政法大学）法律史专业硕士。 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团（上海）事务所律师、 上海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所 律师。 2、监事会成员 孙佚先生，监事长，复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部 产品策划经理，光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主 3 任兼综合处处长。现任光大国际营运总监。 颜微潓女士，监事，新加坡国立大学经济和数学双学士，马来西亚国籍， 香港证券业协会会员。历任新加坡 Farenew Mondial投资私人有限公司分析员， DBS唯高达亚洲有限公司合规经理，香港交易所上市部副总监，富通集团亚洲 区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。 王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事 务所审计员，海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责 任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈基金管理有限公司 基金会计主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现 任本基金管理人运营部总监。 赵大年先生，监事，2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系， 2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位。 2007年 6月至 2007年 10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理； 2007年 10月至 2009年 4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理；2009年 4月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、 风险控制高级经理、副总监、总监（负责量化投资研究等），2014年 8月至 2018年 3月担任量化投资部总监，2018年 6月至今担任风险管理部副总监。 3、公司高级管理人员 林昌先生，现任本基金管理人董事长，简历同上。 包爱丽女士，现任本基金管理人董事、总经理，简历同上。 李常青先生，中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师， 安徽众城高昕律师事务所律师，天同（万家）基金管理有限公司市场拓展部高 级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任，诺德基金管理有限公司监察 稽核部总监等职务，2010年 7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任 监察稽核部总监、战略发展部总监，现任本基金管理人督察长兼风险管理部总 监。 盛松先生，北京大学硕士，中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证 券部交易部经理，光大证券资产管理总部总经理，2003年参加光大保德信基金 管理有限公司筹备工作，2004年 4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察 4 长。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德 信量化核心证券投资基金基金经理。 梅雷军先生，吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管 理部经理，光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经 理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服 务中心总经理。2004年 7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管 理人副总经理兼首席运营总监。 董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究 助理、研究员，平安资产管理有限责任公司助理投资经理、投资经理，平安养 老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理、投资决策委员会 委员、另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投 资经理等。2017年 5月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管理人 副总经理、固定收益投资总监兼投资经理。 4、本基金基金经理 历任基金经理： 赵大年先生，担任本基金基金经理时间为 2017年 1月 18日年至 2018年 6月 15日。 现任基金经理： 翟云飞先生，2005年毕业于中国科学技术大学自动化系，2010年获得中国 科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年 6月至 2014年 3月在大成基金 管理有限公司任职，其中 2010年 6月至 2011年 5月任职金融工程师（负责量 化投资研究）、2011年 5月至 2012年 7月任职产品设计师、2012年 7月至 2014年 3月任职量化投资研究员、行业投资研究员；2014年 4月加入光大保德 信基金管理有限公司，担任金融工程师（负责量化投资研究）、高级量化研究 员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化 核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 盛松先生，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监 5 兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 董文卓先生，现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监兼投资经理。 戴奇雷先生，现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合 型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 林晓凤女士，现任本基金管理人专户投资部总监。 上述人员无近亲属关系。 二、基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 三、相关服务机构 （一）直销机构 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢，6层至 10层 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号 6 楼）6层至 10层 电话：（021）80262466、80262481 传真：（021）80262482 客服电话：4008-202-888 联系人：王颖 网址：www.epf.com.cn （二）代销机构 1.安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市深南大道 2028号中国凤凰大厦 1号楼 7层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755－82558305 客服电话: 400－800－1001 网址：www.essence.com.cn 2.长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客服电话：95579 联系人：奚博宇 电话：021-68751860 传真：021-51062920 网址: www.cjsc.com 3.东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666号 办公地址：吉林省长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn 7 4.东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 电话：010-66555316 传真：010-66555133 客服电话：4008888993 网址：www.dxzq.net 5.中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 6.中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 客服电话：95595 联系人：薛军丽 电话：010-63636150 传真：010-63639709 网址：www.cebbank.com 7.光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服电话：4008888788、10108998、95525 联系人：刘晨、李芳芳 8 网址：www.ebscn.com 8.广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、 20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、 20层 法定代表人：邱三发 客服电话：020-961303 联系人：梁微 电话： 020-88836999-5408 传真：020-88836920 网址: www.gzs.com.cn 9.国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人：冉云 客服电话：4006600109 联系人：贾鹏 电话：028-86690058 传真：028-86690126 网址: www.gjzq.com.cn 10.国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：万建华 电话：021－38676666 传真：021－38670666 客服电话：4008888666 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com 11.国信证券股份有限公司 9 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六 层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六 层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：齐晓燕 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 12.江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区砖墙集镇 78号 办公地址：江苏省南京市中山东路 9号天时国际商贸大厦 11楼 E座 法定代表人：吴言林 客户服务电话：025-56663409 联系人：张宏鹤 传真：021-53086809 公司网址：www.huilinbd.com 13.上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上 海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 A1002室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话： 021-65370077 传真： 021-55085991 客户服务电话： 4008-205-369 网址： www.jiyufund.com.cn 14.中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 10 客服电话：95533 联系人：王嘉朔 网址：www.ccb.com 15.交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：牛锡明 客服电话：95559 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com 16.晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1号丽华大厦 办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1号丽华大厦 法定代表：上官永清 客服电话：95105588 联系人：杨瑞 电话：0351-6819926 传真：0351-6819926 公司网址：www.jshbank.com 17.联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼 法定代表人：徐刚 客服电话：95564 联系人：彭莲 电话：13480169928 传真：0572-2119391 公司网址：http://www.lxsec.com 11 18.上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单 元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 法定代表人：郭坚 客服电话：4008219031 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 19.蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 电话： 021-60897869、0571-28829790 传真：0571-26698533 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 20.平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客服电话：95511-3 网址：www.pingan.com 21.平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 电话：（0755）22626172 传真：（0755）82400862 客服电话：95511-8 网址：www.pingan.com 12 22.山西证券股份有限公司 地址：山西省太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：（0351）8686659 传真：（0351）8686619 客服电话：400-666-1618 联系人：郭熠 网址：www.i618.com.cn 23.上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路 613号 6幢 551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 联系人：潘世友 电话：021-54509988分机 7019 传真：021-64383798 网址：www.1234567.com.cn 24.申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33388211 传真：021-33388224 客服热线：95523或 4008895523 网址：www.swhysc.com 25.申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大 厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大 厦 20楼 2005室 13 法定代表人：许建平 客服电话：400-800-0562 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085195 公司网址： www.hysec.com 26.信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区三里河东路 5号中商大厦 10层 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com 27.兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）38565783 客服电话：400-8888-123 联系人：谢高得 网址： www.xyzq.com.cn 28.中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-66568116 客服电话: 400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 29.招商银行股份有限公司 14 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人：李建红 客服电话：95555 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 网址：www.cmbchina.com 30.招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82960223 传真：0755－82943100 客服电话：95565、4008888111 联系人：林生迎 网址：www.newone.com.cn 31.浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼 法定代表人：凌顺平 联系电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423 客服电话：0571-88920897、4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 32.中泰证券有限公司（原齐鲁证券） 注册地址：济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网站：www.qlzq.com.cn 33.中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 15 法定代表人：王常青 电话：（010）85130588 传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108 联系人：权唐 网址： www.csc108.com 34.中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 A层 法定代表人：王东明 电话：（0755）83073087 传真：（0755）83073104 联系人：陈忠 网址： www.cs.ecitic.com 35.中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 （266061) 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人：杨宝林 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 联系人：吴忠超 网址： www.citicssd.com 36.中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19、20层 法定代表人：沈强 客服电话：（0571）96598 传真：（0571）85783771 联系人：丁思聪 网址：www.bigsun.com.cn （三）登记机构 名称：光大保德信基金管理有限公司 16 注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢，6层至 10层 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号 楼）6层至 10层 法定代表人：林昌 电话：（021）80262888 传真：（021）80262483 联系人：杨静 （四）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 办公地址：上海浦东南路 256号华夏银行大厦 14层 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、姜亚萍 （五）会计师事务所和经办注册会计师 公司全称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：中国上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 法定代表人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：陈腾 经办会计师:薛竞、陈腾 四、基金的名称:光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型:混合型证券投资基金 17 六、基金的投资目标 本基金积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件， 把握各类事件创造出的投资机会，力争在有效控制风险的前提下为基金份额持 有人谋求长期资本增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、证券 公司短期公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交 易可转债）等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指 期货、股票期权、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%—95%；持有全部权证 的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股 票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。前述现金资产不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金将在深入、细致进行数据挖掘和分析的基础上，把握事件性机会带 来的超额收益，力争实现资产的稳健增值。 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观 经济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面 因素分析判断决定大类资产配置比例。 18 2、股票投资策略 本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行 为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线， 执行以事件驱动为核心的投资策略。 （1）事件驱动的界定 可能会对上市公司二级市场表现有影响的事件范围很广，包括但不限于股 权激励、定向增发、重要股东增持、员工持股等，本基金将深入研究这四类事 件，共同构成整体的事件驱动投资策略，未来还有更多策略可以不断扩展： 1)股权激励事件的界定 股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济 权利，使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤 勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。从公司管理实践来看，股权 激励对于改善公司治理结构、降低代理成本、提升管理效率，增强公司凝聚力 和市场竞争力起到非常积极的作用。 2)定向增发事件的界定 定向增发是上市公司向符合条件的少数特定投资和非公开发行股份的行为， 是一种再融资操作。上市公司通过定向增发方式融资，进行项目投资、收购资 产、发展业务、补充资金等活动，有利于公司的发展。本基金将通过对定增定 价、规模、类别、盈利能力等分析，构建投资组合。本基金不参与定增，仅在 定增预案公告后在二级市场买入。 3)重要股东增持事件的界定 重要股东增持是指上市公司的股东、高级管理人员及其亲属，购买自己企 业或公司股票的行为，通常理解为上市公司内部人士对本公司发展前景看好， 体现了其对公司未来发展的信心，希望持股而获取收益。本基金将通过对增持 金额、比例等筛选，构建投资组合。 4)员工持股事件的界定 员工持股计划是指内部员工出资认购本公司的部分股权，委托专门机构管 理，参与持股分红的一种新型企业内部股权形式。本基金将通过对有员工持股 计划的公司进行分析，构建投资组合。 5)其他事件 19 除了上述的事件类型外，本基金也会紧密跟踪诸如行业重大项目发布、国 家战略导向、公司重大合同签订、公司管理层人员变动、公司新产品的研发或 推出等各类事件，分析研究这些事件对公司价值和未来发展可能产生的影响， 进一步选择有投资潜力的标的。 （2）个股选择 本基金通过选取一年内发布过基金合同约定事件的相关公告的上市公司， 在其事件发生或相关公告出具后，根据事件驱动的界定方法，从中挑选部分公 司构建股票池。本基金也可以在事前通过广泛收集市场公开信息，对公开信息 进行定量研究，批量选择有可能发生基金合同约定事件的公司进入股票池。本 基金管理人通过优选股票池中的股票或者批量买入构建投资组合。 3、固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金 固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策 实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利 率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等 因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在 确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交 情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权 调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低 估，到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 4、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市 场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策 略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 5、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整 体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用 基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私 募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心 20 要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处 行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确定最终 的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础 上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策 略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合 发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用 利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会 的优质信用债券进行投资。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的 投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合 约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选 择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有 关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务 知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事 项，以防范期权投资的风险。 9、权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价 量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、 双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为 有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序 后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。 21 九、基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%＋中证全债指数收益 率×50%。 业绩比较基准选取的理由为：本基金为灵活配置混合型证券投资基金，可 以灵活调整在权益类资产和固定收益类资产之间的投资比例。沪深 300指数是 沪深证券交易所联合发布的反映 A股市场整体走势的指数，它是由上海和深圳 证券市场中选取 300只 A股作为样本编制而成的成份股指数，指数样本覆盖了 沪深市场六成左右的市值，具有良好的 A股市场代表性。中证全债指数由中证 指数有限公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易 市场、不同发行主体和期限，是中国目前较权威、应用较广的指数。基于上述 指数的主要特征，“沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%”能 够真实、客观地反映本基金的风险收益特征，因此适合作为本基金的业绩比较 基准。本基金力争在大类资产的灵活配置与稳健投资下，获取长期、持续、稳 定的合理回报，超越同期业绩比较基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 又或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本 基金时，则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商一致后，在履行适当 程序之后，变更业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止 2018年 6月 30日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （％） 22 1权益投资 10,458,655.37 14.09 其中：股票 10,458,655.37 14.09 2固定收益投资 44,287,000.00 59.65 其中：债券 44,287,000.00 59.65 资产支持证券 -- 3贵金属投资 -- 4金融衍生品投资 -- 5买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 -- 6 银行存款和结算备付金 合计 16,246,758.64 21.88 7其他各项资产 3,256,414.54 4.39 8合计 74,248,828.55 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 192,500.00 0.26 B采矿业 381,080.00 0.52 C制造业 5,329,414.41 7.22 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- E建筑业 377,708.80 0.51 F批发和零售业 800,133.60 1.08 G交通运输、仓储和邮政业 1,544,413.22 2.09 H住宿和餐饮业 195,624.00 0.27 I信息传输、软件和信息技术服务业 223,896.00 0.30 J金融业 193,314.00 0.26 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 402,714.00 0.55 N水利、环境和公共设施管理业 817,857.34 1.11 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 23 合计 10,458,655.37 14.17 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 601006大秦铁路 101,372.00 832,264.12 1.13 2 300388国祯环保 42,442.00 817,857.34 1.11 3 603369今世缘 35,505.00 810,579.15 1.10 4 603788宁波高发 31,284.00 770,837.76 1.04 5 002557洽洽食品 48,358.00 737,459.50 1.00 6 600029南方航空 84,278.00 712,149.10 0.97 7 002126银轮股份 67,900.00 612,458.00 0.83 8 300166东方国信 15,200.00 223,896.00 0.30 9 000528柳工 20,200.00 216,342.00 0.29 10 002152广电运通 35,400.00 208,152.00 0.28 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％) 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 5,019,000.00 6.80 其中：政策性金融债 5,019,000.00 6.80 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 39,268,000.00 53.22 9其他 -- 10合计 44,287,000.00 60.02 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 111803099 18农业银 行 CD099 100,000 9,904,000.00 13.42 2 111809172 18浦发银 行 CD172 100,000 9,903,000.00 13.42 3 111815079 18民生银 100,000 9,783,000.00 13.26 24 行 CD079 4 111814044 18江苏银 行 CD044 100,000 9,678,000.00 13.12 5 018005国开 1701 50,000 5,019,000.00 6.80 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结 合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品 种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定 执行。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1上海浦东发展银行股份有限公司于 2018年 1月 19日收到中国银行业监督管理委 员会四川监管局行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号），主要内容为： 25 银监会四川监管局对上海浦东发展银行股份有限公司成都分行作出行政处罚决定，对 成都分行内控管理严重失效，授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则 的违规行为依法查处，执行罚款 46175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行 长、1名部门负责人和 1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理 人员任职资格、警告及罚款。目前，成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控， 客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。上述处罚金额已全额计入 2017年度公司损益，对 浦发银行的业务开展及持续经营无重大不利影响。 固收信用研究团队按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用 库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，本基金管理人对该发行主体进行了进一步的研究 分析，认为此事件未对该债券投资价值判断产生重大的实质性影响。 报告期内本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他各项资产构成 序号名称金额 1存出保证金 44,769.61 2应收证券清算款 2,776,430.63 3应收股利 - 4应收利息 427,813.45 5应收申购款 7,400.85 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 3,256,414.54 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 26 阶段 净值增 长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2017年 1月 18日至 2017年 12月 31日 5.14% 0.56% 10.01% 0.33% -4.87% 0.23% 2018年 1月 2日 至 2018年 6月 30日 -9.24% 1.50% -4.46% 0.58% -4.78% 0.92% 自基金合同生效 日至今 -4.57% 0.98% 5.10% 0.43% -9.67% 0.55% （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 1月 18日至 2018年 6月 30日) 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2017年 1月 18日至 2017年 7月 17日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例 限制及投资组合的比例范围。 27 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券、期货账户开户费用、账户维护费； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。基金管理费的 计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期 顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。基金托管 费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 28 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期 顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第 3－9项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 4、基金费用的调整 在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下，基金管理人和基金 托管人协商一致后可酌情调整基金管理费和基金托管费。基金管理人必须于新 的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 （二）申购和赎回的费用 1、本基金的申购费率见下表： 通过直销机构申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表： 申购金额（含申购费）申购费率 50万元以下 0.15% 50万元（含 50万元）到 100万 元 0.12% 100万元（含 100万元）到 500万元 0.08% 500万元以上（含 500万元）每笔交易 1000元 其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表： 29 申购金额（含申购费）申购费率 50万元以下 1.50% 50万元（含 50万元）到 100万 元 1.20% 100万元（含 100万元）到 500万元 0.80% 500万元以上（含 500万元）每笔交易 1000元 2、本基金的赎回费率见下表 持续持有期赎回费率 7天以内 1.5% 7天（含 7天）到 30天 0.75% 30天（含 30天）到 1年 0.5% 1年（含 1年）到 2年 0.2% 2年以上（含两年） 0 注：赎回费的计算中 1年指 365个公历日。 3、对持续持有期少于 30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对 持续持有期少于 3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计 入基金财产；对持续持有期长于 3个月但少于 6个月的投资人收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6个月的投资人 收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金财产的 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据 市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 情况下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金 申购费率和基金赎回费率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 30 1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期。 2. 在“一、绪言”部分，根据实际情况进行了更新。 3. 在“二、释义”部分，根据实际情况进行了更新。 4. 在“三、基金管理人”部分，根据实际情况进行了更新。 5. 在“四、基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。 6. 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况进行了更新。 7. 在“八、基金份额的申购与赎回”部分，根据实际情况进行了更新。 8. 在“九、基金的投资”部分，根据实际情况进行了更新,并将数据部分更新 至 2018年 6月 30日。 9. 将“十、基金的业绩”部分将数据更新至 2018年 6月 30日。 10.在“十二、基金资产的估值”部分，根据实际情况进行了更新。 11.在“十六、基金的信息披露”部分，根据实际情况进行了更新。 12.在“十七、风险揭示”部分，根据实际情况进行了更新。 13.在“二十、基金托管协议的内容摘要”部分，根据实际情况进行了更新。 14.在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，根据实际情况进行了更新。 15.在 “二十二、其他应披露事项”部分，对 2018年 1月 18日至 2018年 7月 17日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露。 光大保德信基金管理有限公司 2018年 8月 31日 31 中财网
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