[发行]上投添利：更新招募说明书摘要（2018年9月）
招募说明书（更新）摘要 基金合同生效日期：2013年 2月 4日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示： 1.投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书； 2.基金的过往业绩并不预示其未来表现； 3．本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 4．本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企 业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资 中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用 风险和流动性风险。 5.本招募说明书摘要所载内容截止日为 2018年 8月 3日，基金投资组合及基金业绩的数 据截止日为 2018年 6月 30日。 二零一八年九月 1 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25楼 法定代表人：陈兵 总经理：章硕麟 成立日期：2004年 5月 12日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托投资有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于 2004年 5月 12日成立的合资基金管理公司。2005年 8月 12日，基金管理人完成了股东之间的股 权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前的 51%和 49%。 2006年 6月 6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006年 4月 29日获得中国证监会的批准， 并于 2006年 6月 2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009年 3月 31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千 万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009年 3月 31日在国家工商总局 完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1.董事会成员基本情况： 董事长：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务 部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上 海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事：Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管 理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事： Michael I. Falcon 金融学学士学位。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理亚太区行政总裁、资产管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成 员、集团资产管理亚太区营运委员会主席。 董事：王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理机构分销业务总监、机构业务拓展总监、香港及中国基金业务总监。 现任摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁、 上海国际信托有限公司党委书记。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事长。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副 行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总经理。 董事：丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银 行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有 限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。曾经在加 里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2.监事会成员基本情况： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职 务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。 现任摩根大通集团中国法律总监。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资 绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基 金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金 （QDII）。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官， 尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3.总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有 限公司董事长。 4.其他高级管理人员情况： 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行 部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、 个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司 行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研 究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、 市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 邹树波先生，督察长。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限 公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5．本基金基金经理 基金经理，唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士，2008年 2月至 2010年 4月任 JPMorgan(EMEA)分析师，2011年 3月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员及 基金经理助理，自 2015年 5月起担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经 理，自 2015年 12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金和上投摩根轮动添 利债券型证券投资基金基金经理，自 2016年 5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券 投资基金基金经理，自 2016年 6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上 投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理，自 2016年 8月起同时担任上投摩根岁岁丰 定期开放债券型证券投资基金基金经理，自 2017年 1月起同时担任上投摩根安丰回报混合 型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理，自 2018年 2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金和上投摩根安腾回报混合型证券投 资基金基金经理。本基金的历任基金经理为杨成先生，任职时间为 2013年 2月至 2014年 3月；历任基金经理马毅先生，任职时间为 2014年 3与 20日至 2015年 12月 23日。 6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究总监；孟 晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；聂曙光，债券投资部总监；张军，投资董事； 黄栋，量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上 年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100余项重要奖项。荣获《欧洲货 币》“2016中国最佳银行 ”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行 ”、“2016亚太 区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖 ”，《亚洲银行家》 “中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集 团在英国《银行家》2016年 “世界银行 1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球 第 2；在美国《财富》2016年世界 500强排名第 22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营 处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余 人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已 经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部 并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托 管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017年二季度末，中 国建设银行已托管 759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11年获得《全球托管人》、《财资》、 《环球金融》“中国最佳托管银行 ”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家—— QFII”等奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行”。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构： 1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上） 2.代销机构： (1)中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (2)中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (3)中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566 法定代表人：陈四清 客服电话：95566 网址：www.boc.cn (4)招商银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (5)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188号 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：彭纯 客户服务热线：95559 网址：www.bankcomm.com (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：高国富 客户服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn (7)上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com (8)平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务统一咨询电话：40066-99999 网址：bank.pingan.com (9)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道 981号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23层 法定代表人：冀光恒 门户网站：www.srcb.com 客户服务电话：021-962999 (10)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 客服电话：95523或 4008895523 国际互联网网址: www.swhysc.com (11)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 （邮编:830002） 法定代表人：韩志谦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com (12)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话：021-962518 网址：www.962518.com (13)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市银城中路 168号上海银行大厦 29层 法定代表人：杨德红 客户服务咨询电话：95521 网址：www.gtja.com (14)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层 法定代表人：宫少林 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn (15)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 网址：www.ebscn.com (16)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈有安 客服电话: 4008888888 网址：www.chinastock.com.cn (17)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务咨询电话：400-8888-108； 网址：www.csc108.com (18)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (19)国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：常喆 客户服务电话：4008188118 网址：www.guodu.com (20)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 法定代表人:何如 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (21)华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户咨询电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (22)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客户服务热线：010-95558 (23)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29层 法定代表人：潘鑫军 客户服务热线：95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn (24)中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 公司网址：www.citicssd.com (25)华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 法定代表人：黄金琳 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (26)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：王连志 客服电话：4008001001 公司网址：www.essence.com.cn (27)长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客户服务热线：95579或 4008-888-999长江证券客户服务网站：www.95579.com (28)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层（518048） 法定代表人：詹露阳 客服电话：95511-8 网址: http://stock.pingan.com (29)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 2楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网站： www.noah-fund.com (30)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 6层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com (31)上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：李一梅 客户服务电话：400-817-5666 传真：010-88066552 (32)上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn (33)嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn (34)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 903-906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网站：www.ehowbuy.com (35)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网站：www.zlfund.cn www.jjmmw.com (36)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：400-0766-123 公司网站：www.fund123.cn (37)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 网站： www.1234567.com.cn (38)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com (39)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：李兴春 客服电话： 400-921-7755 网站：www.leadbank.com.cn (40)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：胡学勤 客服电话：400-821-9031 网站：www.lufunds.com (41)北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 网站： www.hongdianfund.com (42)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn (43)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层 法定代表人：马勇 客服电话：400-166-1188 网站：http://8.jrj.com.cn/ (44)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科 研楼 5层 518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科 研楼 5层 518室 法定代表人：李昭琛 客服电话：010-62675369 网站：www.xincai.com (45)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话：4000988511/4000888816 网址： http://fund.jd.com/ (46)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）基金注册登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人：廖海 联系电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 经办律师：梁丽晶、张兰 （四）会计师事务所： 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 四、基金概况 基金名称：上投摩根轮动添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 五、基金的申购费、赎回费和转换费 1.基金申购份额的计算 申购费用 =(申购金额×申购费率)/（1＋申购费率） 净申购金额 =申购金额-申购费用 申购份额 =净申购金额/T日基金份额净值 申购费率如下表所示： A类基金份额 申购金额区间费率 人民币 100万以下 0.8％ 人民币 100万以上（含），500万以下 0.4％ 人民币 500万以上（含）每笔人民币 1,000元 C类基金份额的申购费率为 0。 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： A类基金份额： 持有基金份额期限费率 小于七天 1.5% 大于等于七天小于一年 0.1％ 大于等于一年小于两年 0.05％ 两年以上（含） 0% C类基金份额： 持有基金份额期限（N）费率 N<7天 1.5% 7天 ≤N＜ 30天 0.1％ N≥30天 0% 3.基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可 以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定 制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 六、基金的投资 （一）投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资 产的长期稳定增值，力争为基金持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、 金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短 期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金 不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具。 基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股 票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 1、资产配置策略 本基金将遵循自上而下的配置原则，通过对国内外宏观经济运行状况、财政政策与货 币政策走向、市场利率走势、流动性水平的综合分析，结合对证券市场走势、信用风险状 况的判断，对各大类资产的预期风险和收益进行评估，在基金合同的约定范围内确定固定 收益类资产和权益类资产的配置比例。本基金将对影响资产配置策略的各种因素进行跟踪 分析，据此对大类资产配置比例进行适时调整，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属轮动策略 根据类属资产的风险来源不同，本基金将固定收益类品种细分为信用产品和利率产品。 本基金所指的利率产品包括央行票据、国债、政策性金融债，以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他利率产品。信用产品包括金融债、企业债、公司债、地方政府债、次 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资 产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他信用类金融工具。本基金将采用券种轮动策略，在宏观研究、利率分析和信用分 析的基础上，强调基金资产在利率产品和信用产品之间的动态优化配置。通过超配不同时 期的相对强势券种，获取超额收益。 在经济发展的不同阶段，利率产品和信用产品的表现呈现明显差异。在滞涨后期和衰 退前期，经济下滑，无风险利率开始下降，企业盈利水平的下滑将引发市场对于信用风险 的担忧，因此在这一阶段无信用风险的利率产品表现相对较好，超配利率产品可以获取较 高的收益。随着经济触底并缓慢复苏，企业盈利有望逐步好转，信用水平有所改善，这一 阶段信用产品的表现通常会更好。 本基金将积极把握债券市场中利率产品和信用产品的轮动规律，超配阶段性强势券种， 力争提高基金收益。在实际操作中，本基金将采用自上而下的方法，对宏观经济形势和货 币政策进行分析，并结合对债券市场的供需状况、市场流动性水平、重要市场指标、利率 市场和信用市场的预期表现的积极研判，在利率产品和信用产品两大类固定收益产品中选 择未来一段时间预期表现较好的一类品种进行重点配置。一般情况下，本基金对于看好的 强势券种的配置比例不低于固定收益资产的70%，但在市场环境发生变化，基金经理对债券 资产配置进行调整的过程中可不受此限制。 （2）久期调整策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，对未来 市场的利率变化趋势进行预判，进而主动调整债券资产组合的久期，以达到提高债券组合 收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平降低时，本基金将适当提高所 持有的债券组合的久期，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上涨的收益。当预 期市场利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下跌所带来的风险。 （3）期限结构配置策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时 采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组 合，并进行动态调整。 （4）利率产品投资策略 本基金所指的利率产品主要为具有国家信用的债券和以政策性银行作为发行主体的债 券，包括国债、央行票据和政策性银行金融债，这类债券在信用资质层面没有差异，信用 风险为零或近似于零，但在流动性和税收安排方面有所差别。本基金将运用定量和定性的 方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品 种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债 券的期限结构进行分析，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综 合考虑组合的流动性，决定投资品种。 （5）信用产品投资策略 信用产品的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收 益率主要受宏观经济和政策环境的影响，信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用 利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金将分别采用以下 的分析策略： 1）基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历 史统计区间等因素，进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险， 以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置。 2）基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，研究债券发行主体的基本面，以 确定债券的违约风险和合理的信用利差水平，判断债券的投资价值。本基金将重点分析债 券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量（包括资产负债水平、资产变现 能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等要素，综合评价其信用等级，谨慎选择债 券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 （6）中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流程和风险控制制度需 经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两 个角度出发，结合信用分析和信用评估进行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合 风险的有效管理。本基金将通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的 基本面分析和估值分析，精选个券构建组合。本基金将对债券发行人所在行业的发展前景、 公司竞争优势、财务质量及预测、公司治理、营运风险、再融资风险等指标进行定性定量 分析，确定债券发行人的信用评分。为了提高对私募债券的投资效率，严格控制投资的信 用风险，在个券甄选方面，本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分 析，方案具体内容如下表所示。 信用调查方案 调查对象调查方案 发行人与主承 销商 （1）实地调研，眼见为实 （2）后续交流，保持跟踪 （3）理解管理层的真实企图，甄别所获信息价值含量 增信机构（1）实地拜访、电话、邮件沟通，获得对发行人的真实判断，以及后续 危机应对机制 （2）理解增信措施的真实有效程度 草根调研 （1）若条件允许，对监管机构（如工商、税务等）、同行业、上游客户、 企业员工等进行了解 （2）辅助判断各种信息的真实有效性，修正参数假设 第三方中介机 构 （1）积极沟通，包括审计师、信用评级师、律师、资产评估师 （2）关注第三方中介的执业能力与社会声誉，判断卖方的利益关系对其 结论的潜在影响及大小 （7）可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票 价格上涨收益的特点。可转换债券的价值主要取决于其作为普通债券的基础价值和内含期 权价值。本基金将对发行公司的基本面进行分析，包括公司所处行业的景气度、公司竞争 力、财务状况等，并结合对利率水平、票息率、派息频率、信用风险等因素以及可转换债 券发行条款的深入分析，对其投资价值进行评估，选择公司基本面优良、具有较高安全边 际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。此外，本基金还将根据新发可转债 的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债新券的申购。 （8）资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市 场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、 历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的 风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资 产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 （四）投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基 金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； (2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； (6)债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类 资产的投资比例不高于基金资产的 20%； (7)本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基 金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10%； (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10％； (9)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％； (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； (13)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (14)保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (15)本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金 管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风 险等各种风险； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不 得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （19）法律法规、监管部门及基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例或投资限制不符合上述规定投资比例或投资限制的，除 上述第（12）、（14）、（16）、（17）条所述情况外，基金管理人应当在 10个交易日内 进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或者债券； (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； (9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限 制。 （五）业绩比较基准 中证综合债券指数。 中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券市场交易、 信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券，具有一定的投资代 表性。基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念，选用该业绩比较基 准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金，基金管理人可根据市场发展状 况及本基金的投资范围和投资策略，在征得基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业 绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 （七）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的 利益； 2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3.有利于基金财产的安全与增值； 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （八）基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 （九）基金的投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的 比例(%) 1权益投资 -- 其中：股票 -- 2固定收益投资 11,873,859.60 97.21 其中：债券 11,873,859.60 97.21 资产支持证券 -- 3贵金属投资 -- 4金融衍生品投资 -- 5买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 -- 6银行存款和结算备付金合计 153,805.30 1.26 7其他各项资产 187,545.68 1.54 8合计 12,215,210.58 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1国家债券 2,546,512.50 20.94 2央行票据 -- 3金融债券 6,008,930.00 49.40 其中：政策性金融债 6,008,930.00 49.40 4企业债券 3,318,417.10 27.28 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 11,873,859.60 97.62 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 018005国开 1701 41,000 4,115,580.00 33.83 2 018006国开 1702 19,000 1,893,350.00 15.57 3 019547 16国债 19 17,000 1,486,310.00 12.22 4 010303 03国债 ⑶ 7,000 694,120.00 5.71 5 136037 15旭辉 02 6,000 605,040.00 4.97 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 1,527.77 2应收证券清算款 36,884.61 3应收股利 - 4应收利息 144,349.15 5应收申购款 4,784.15 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 187,545.68 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 七、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 上投摩根轮动添利债券A类 阶段净值增长率净值增业绩比较基业绩比较基①－③②－④ ①长率标 准差 ② 准收益率 ③准收益率标 准差 ④ 自基金合同生 效起至 2013年 12月 31日 -5.70% 0.13% 0.95% 0.05% -6.65% 0.08% 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 12.73% 0.27% 9.41% 0.16% 3.32% 0.11% 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 2.80% 0.50% 6.08% 0.07% -3.28% 0.43% 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 0.35% 0.09% 2.12% 0.08% -1.77% 0.01% 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 0.41% 0.08% 0.28% 0.05% 0.13% 0.03% 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 2.42% 0.09% 4.04% 0.07% -1.62% 0.02% 上投摩根轮动添利债券C类 阶段 净值增长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 自基金合同生 效起至 2013年 12月 -6.10% 0.14% 0.95% 0.05% -7.05% 0.09% 31日 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 12.35% 0.27% 9.41% 0.16% 2.94% 0.11% 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 2.33% 0.50% 6.08% 0.07% -3.75% 0.43% 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 -0.04% 0.09% 2.12% 0.08% -2.16% 0.01% 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 0.00% 0.08% 0.28% 0.05% -0.28% 0.03% 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 2.13% 0.08% 4.04% 0.07% -1.91% 0.01% 八、费用概览 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.销售服务费； 4.基金财产拨划支付的银行费用； 5.基金合同生效后的基金信息披露费用； 6.基金份额持有人大会费用； 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 8.基金的证券交易费用； 9、基金的开户费用； 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律 法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动 在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动 在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 3.销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.4％年费率计提，计 算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核 对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活 动费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 4.除基金管理费、基金托管费和销售服务费之外的基金费用，由管理人和基金托管人 根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况降低基金管理费率、基金托管费率 和销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 九、招募说明书更新部分说明 上投摩根轮动添利债券型证券投资基金于 2013年 2月 4日成立，至 2018年 8月 3日 运作满五年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对 2018年 3月 20日公告的《上投摩根轮动添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容 补充和更新,主要更新的内容如下： 1. 在重要提示中，更新内容截止日为 2018年 8月 3日，基金投资组合及基金业绩的数据 截止日为 2018年 6月 30日。 2. 在“二、释义”中，新增了“《流动性风险管理规定》”及 “流动性受限资产”的释 义。 3. 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、独立董事、监事、基金经理 及投资决策委员会的信息进行了更新。 4. 在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的相关信息。 5. 在“七、基金份额的申购、赎回和转换”的“申购和赎回的金额”、“申购和赎回的 价格、费用及其用途”、“拒绝或暂停申购的情形”、“暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形”、“巨额赎回的情形及处理方式”中更新了相关信息。 6. 在“八、基金的投资”的“投资范围”和“投资限制”中更新了相关信息。 7. 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新 了最近一期投资组合报告的内容。 8. 在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行 了说明。 9. 在“十一、基金资产的估值”的 “暂停估值的情形”中对相关信息进行了更新。 10. 在“十五、基金的信息披露”的“公开披露的基金信息”中对相关内容进行了更新。 11. 在“十八、基金合同的内容摘要”中，根据基金合同的修改进行了更新。 12. 在“十九、基金托管协议的内容摘要”中，根据托管协议的修改进行了更新。 13. 在“二十二、其他应披露事项”中列示了本报告期内与基金运作有关的重大事项。 上投摩根基金管理有限公司 2018年 9月 17日 中财网
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