[发行]东方红货币：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
（摘要） 东方红货币市场基金招募说明书（更新） （摘要） 东方红货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2017 年5月3日证监许可【2017】635号文准予注册。本基金的基金合同于2017年8 月25日正式生效。 【重要提示】 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险 与预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资人购买本货币市场 基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时 应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价 值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作 出独立决策，自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基 金投资中出现的各类风险，可能包括：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、 操作风险、本基金特有的风险等。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示 其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现 的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在作 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负 担。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动 达到或超过50%的除外。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关 事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金 投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关 事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金 投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下： 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、37、39、40层 法定代表人：潘鑫军 设立日期：2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）63325888 联系人：廉迪 股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管 理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出 资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成 资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘鑫军先生，董事长，1961年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济 师。曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长，工商 银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记，工商银行上海分行整党办 公室联络员，工商银行上海分行组织处副主任科员，工商银行上海分行长宁支行 工会主席、副行长（主持工作）、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记， 东方证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁，汇添富基金管理有限 公司董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方金融控股（香港）有 限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事，东方花 旗证券有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事长。 金文忠先生，董事，1964年出生，中共党员，经济学硕士，经济师。曾任 上海财经大学财经研究所研究员，上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理 （主持工作）、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任，野村证券企业现 代化委员会项目室副主任，东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资 业务总部总经理，杭州东方银帝投资管理有限公司董事长，东方金融控股（香港） 有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副 书记、执行董事、总裁，上海东证期货有限公司董事长，上海东方证券资本投资 有限公司董事长，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理 有限公司董事。 杜卫华先生，董事，1964年出生，中共党员，工商管理学硕士、经济学硕 士，副教授。曾任上海财经大学金融学院教师，东方证券股份有限公司营业部经 理，经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理，人力资源管理 总部总经理，总裁助理，职工监事。现任东方证券股份有限公司副总裁、工会主 席、纪委委员，上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券创新投资有 限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事。 任莉女士，董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、董 事会秘书，1968年出生，社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场 营销经验，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理，上海东方证 券资产管理有限公司总经理助理、副总经理、联席总经理。现任上海东方证券资 产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、董 事会秘书、合规总监兼首席风险官（代行）、公开募集基金管理业务合规负责人 （代行）。 营销经验，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理，上海东方证 券资产管理有限公司总经理助理、副总经理、联席总经理。现任上海东方证券资 产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、董 事会秘书、合规总监兼首席风险官（代行）、公开募集基金管理业务合规负责人 （代行）。 2、基金管理人监事 陈波先生，监事，1971年出生，中共党员，经济学硕士。曾任东方证券投 资银行业务总部副总经理，东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券 资本投资有限公司副总经理（主持工作）。现任上海东方证券资本投资有限公司 董事、总经理，上海东方证券资产管理有限公司监事。 3、经营管理层人员 任莉女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 饶刚先生，副总经理，1973年出生，硕士研究生。曾任兴业证券职员，富 国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国 资产管理（上海）有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经 理兼公募固定收益投资部总经理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖（唯 一固定收益获奖者）、2012年度上海市金融行业领军人才，在固定收益投资领 域具有丰富的经验。 周代希先生，副总经理，1980年出生，中共党员，硕士研究生。曾任深圳 证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作 小组执行经理，兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公 司副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等，在资产证券化 等结构融资领域具有丰富的经验。 卢强先生，副总经理，1973年出生，中共党员，硕士研究生。曾任冶金部 安全环保研究院五室项目经理，华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事，长信 基金管理有限公司客户服务部客服总监、综合行政部行政总监，中欧基金管理有 限公司基金销售部销售总监，海通证券客户资产管理部市场总监，上海东方证券 资产管理有限公司渠道发展部总监兼机构业务部总监、执行董事、董事总经理。 现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼市场部总经理。 安全环保研究院五室项目经理，华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事，长信 基金管理有限公司客户服务部客服总监、综合行政部行政总监，中欧基金管理有 限公司基金销售部销售总监，海通证券客户资产管理部市场总监，上海东方证券 资产管理有限公司渠道发展部总监兼机构业务部总监、执行董事、董事总经理。 现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼市场部总经理。 林鹏先生，副总经理，1976年出生，硕士研究生。曾任东方证券研究所研 究员、资产管理业务总部投资经理，上海东方证券资产管理有限公司投资部投资 经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理。 现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理，拥有丰 富的证券投资经验。 4、合规总监、首席风险官 任莉女士，首席风险官兼合规总监（代行）（简历请参见上述关于董事的介 绍）。 5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长） 任莉女士，公开募集基金管理业务合规负责人（代行）（简历请参见上述关 于董事的介绍）。 6、本基金基金经理 纪文静女士，生于1982年，江苏大学经济学硕士，自2007年起开始从事证 券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经 理，德邦证券股份有限公司债券投资交易部总经理，上海东方证券资产管理有限 公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资 部副经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投 资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起 式证券投资基金基金经理。2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配 置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月起任东方红纯债债券型发 起式证券投资基金基金经理。2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投资 基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任东方红稳 添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2017年8月任东 方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2016年6月至2017年8月任东方红汇 利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月起任东方红战略精选沪港深混合 型证券投资基金基金经理。2016年9月起任东方红价值精选混合型证券投资基 金基金经理。2016年11月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2017年4月起任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经 理。2017年8月起任东方红货币市场基金基金经理。 起式证券投资基金基金经理。2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投资 基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任东方红稳 添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2017年8月任东 方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2016年6月至2017年8月任东方红汇 利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月起任东方红战略精选沪港深混合 型证券投资基金基金经理。2016年9月起任东方红价值精选混合型证券投资基 金基金经理。2016年11月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。 2017年4月起任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经 理。2017年8月起任东方红货币市场基金基金经理。 李燕女士，生于1978年，东北财经大学经济学硕士，自2001年起开始证券 行业工作。历任国信证券股份有限公司电子商务部职员，富国基金管理有限公司 运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监，上海东方证券资产管理有 限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定 收益投资部基金经理。2017年10月起任东方红货币市场基金基金经理。 7、公募产品投资决策委员会成员 公募产品决策委员会成员构成如下：主任委员饶刚先生，委员林鹏先生，委 员刚登峰先生，委员纪文静女士，委员周云先生。 列席人员：任莉女士。 8、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 二、基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技 术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内 部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资 产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中 最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会 保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的 托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各 类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行共托管证券投 资基金874只。自2003年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国 《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 (1)直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：（021）33315895 传真：（021）63326381 联系人：廉迪 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管 理APP和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录基金管理人网站 （www.dfham.com）、东方红资产管理APP和基金管理人指定且授权的电子交易平 台，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、 了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开 户认购等业务。 2、代销机构 （1）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 公司地址：上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3C座7楼（天天基 金） 法定代表人：其实 联系电话：021-54509988 传真：021-64385308 联系人：胡阅 客服电话：4001818188 网址：http://www.1234567.com.cn/ 传真：021-64385308 联系人：胡阅 客服电话：4001818188 网址：http://www.1234567.com.cn/ （3）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系电话：（021）20211842 传真：(021) 68596916 联系人：黄琳 客服电话：4007009665 公司网站：www.ehowbuy.com （4）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系电话：020-89629099 传真：020-89629011 联系人：黄敏嫦 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （6）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29层、32 层、36层、39层、40层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：（021）63325888 联系人：黄静 客服电话：（021）95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （7）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人：汪静波 联系人：朱了 电话：86-21-80358749 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.co 公司网站：www.noah-fund.co 5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系电话：021-38789658-5834 传真：021-68880023 联系人：王宫 客服电话：4000218850 网址：www.harvestwm.cn （9）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 联系电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 客服电话：4006788887 公司网站：www.zlfund.cn （10）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （11）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系电话：010-63636235 传真：010-63636713 联系人：张谞 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （11）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系电话：010-63636235 传真：010-63636713 联系人：张谞 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （13）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系电话：021-38637673 联系人：张莉 客服电话：95511 公司网站：www.bank.pingan.com （14）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：尤习贵 联系人：吴麟 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 网址：www.95579.com 法定代表人：尤习贵 联系人：吴麟 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 网址：www.95579.com 大道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人：周易 联系人：张宇明 联系电话：025-83387249 传真：025-83387254 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （16）上海东证期货有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号35层 法定代表人：卢大印 联系人：张敏圆 联系电话：021-63325888-4259 传真：021-63326752 客服电话：400-885-9999 网址：www.dzqh.com.cn （17）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 传真：0531-68889357 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 传真：0531-68889357 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 本基金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-58598853 传真：010-58598907 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：孙睿、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 联系人：陈颖华 经办律师：孙睿、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 楼 法人代表：李丹 经办注册会计师：薛竞、陈熹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：乐美昊 四、基金的名称 东方红货币市场基金。 五、基金的类型 货币市场基金。 六、基金的投资目标 在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的 稳定收益。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包 括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业 存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业 存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、 基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，在履行适当程序 后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法 规和监管规定执行。 八、基金的投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主 动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 1、资产配置策略 基于对国家宏观政策（包括：财政政策、货币政策等）的深入研究以及对央 行公开市场操作、资金供求、资金流动性、货币市场与资本市场的资金互动、市 场成员特征等因素的客观分析，形成对未来短期利率走势的判断，并据此根据不 同类别资产的收益率水平、资产的流动性、和风险特征，确定投资组合的总体资 产配置策略。 2、个券选择策略 在基金投资的个券选择上，本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流 动性进行初步筛选；然后，根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性，评估 其投资价值，进行再次筛选；最后，根据各券种的到期收益率波动性与可投资量， 决定具体投资比例。 3、收益率曲线分析策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供 的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收 益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。具体策略分为子弹策 略、哑铃策略和梯子策略。 4、套利策略 不同交易市场或不同交易品种受投资群体、交易方式、流动性等因素影响而 略、哑铃策略和梯子策略。 4、套利策略 不同交易市场或不同交易品种受投资群体、交易方式、流动性等因素影响而 础上，适度进行跨市场或跨品种套利操作，增加超额收益。 5、回购策略 根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低时，正回购质押，融资后 再投资于短期债券，由此提高基金收益水平。 另一方面，把握收益率峰值的短线机会，如在新股发行、年末资金回笼时期 的季节效应，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机 会。 6、流动性管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过现金 库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基 金的现金流，在保证本基金资产充分流动性的基础上，获取较高收益。 7、资产支持证券的投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主，仍处于初级阶段。 因而对于资产支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，评 估个券价值和投资风险，选择相对价值较高的资产支持证券进行分散投资，以降 低流动性风险，获得稳定收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：当期银行活期存款利率（税后） 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活 期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如 果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生 效。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人 大会。 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人 大会。 十一、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截至2018年6月30日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1固定收益投资498,178,949.8730.89 其中：债券498,178,949.8730.89 资产支持证券-- 2买入返售金融资产580,782,983.1836.01 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 3银行存款和结算备付金合计525,266,056.8032.574其他资产8,407,219.080.525合计1,612,635,208.93100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％） 1报告期内债券回购融资余额1.81 其中：买断式回购融资- 序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2报告期末债券回购融资余额45,104,857.452.88 其中：买断式回购融资-- 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值30 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120 天的情况。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 130天以内49.07 2.88 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 230天(含)-60天20.95- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 360天(含)-90天22.92- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 490天(含)-120天3.19- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 5120天(含)-397天（含）6.37- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 合计102.512.88 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240 天的情 况。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券100,170,192.796.40 其中：政策性金融债100,170,192.796.404企业债券-- 5企业短期融资券90,021,581.925.75 66-- 7同业存单307,987,175.1619.688其他-- 9合计498,178,949.8731.8310 剩余存续期超过397天 的浮动利率债券 -- 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 序号债券代码债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 （％） 118020118国开01700,00070,199,010.564.49211178686217徽商银行 CD165500,00049,888,294.753.19307180001418渤海证券 CP005300,00030,014,690.081.92411181815718华夏银行 CD157300,00029,751,137.931.90511180616418交通银行 CD164300,00029,710,062.661.90607180001318东北证券 CP003200,00020,000,730.971.28717041017农发10200,00019,994,681.631.28811181610218上海银行 CD102200,00019,994,363.161.28911181023818兴业银行 CD238200,00019,878,208.281.271011180512618建设银行 CD126200,00019,854,115.021.27 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0 报告期内偏离度的最高值0.0377% 报告期内偏离度的最低值-0.0051% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0098% 注：报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 7、报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 9、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利 率或协议利率并考虑买入时的溢价和折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日 计提收益。 （2）基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金持有的18兴业银行CD238（代码：111810238）发行主体兴业银行股 份有限公司（以下简称“公司”），因公司存在重大关联交易未按规定审查审批 且未向监管部门报告等十二项违法违规行为，中国银保监会于2018年4月19 日对公司作出行政处罚决定（银保监银罚决字〔2018〕1号），处以5870万元 罚款。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本 基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金- 2应收证券清算款24,030.823应收利息5,636,688.754应收申购款2,746,499.515其他应收款- 6待摊费用- 7其他- 8合计8,407,219.08 （4）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间 （4）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间 基金管理人依据恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2018年6月30日。 1、东方红货币市场基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 东方红货币A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2017年8月25日至 2017年12月31日 1.3782%0.0013%0.1237%0.000%1.2545%0.0013% 2017年8月25日至 2018年6月30日 3.3905%0.0012%0.2973%0.000%3.0932%0.0012% 东方红货币B 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2017年8月25日至 2017年12月31日 1.4637%0.0013%0.1237%0.000%1.3400%0.0013% 2017年8月25日至 2018年6月30日 3.6003%0.0012%0.2973%0.000%3.3030%0.0012% 东方红货币E 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2017年8月25日至 2017年12月31日 1.4320%0.0013%0.1237%0.000%1.3083%0.0013% 2017年8月25日至 2018年6月30日 3.5220%0.0012%0.2973%0.000%3.2247%0.0012% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：（1）截止日期为2018年6月30日。 注：（1）截止日期为2018年6月30日。 （3）本基金建仓期6个月，即从2017年8月25日起至2018年2月25日， 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金销售服务费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）证券账户开户费用、账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金管理人于次月前3个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （3）基金销售服务费 本基金E类基金份额的年销售服务费为0.1%/年。 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%/年，对于由B类降级为A类的 基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金 份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%/年，对于由A类升级为B类 的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基 金份额的费率。 A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额销售服务费计提的计算公式相同， 具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前3个 工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可 支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第（4）－（10）项费用，根据有关法规 及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金不收取申购费用。 2、本基金在一般情况下不收取赎回费用。但当基金持有的现金、国债、中 中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金不收取申购费用。 2、本基金在一般情况下不收取赎回费用。但当基金持有的现金、国债、中 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内，在对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率和销售服务费率。 调整基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调高 销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低销售服务费率，无须召开 基金份额持有人大会。基金管理人调整管理费、托管费或销售服务费，需于调整 实施前书面告知基金托管人。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 在指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 十四、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法 律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据 的截止日期。 2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行 了更新。 3、“四、基金托管人”部分对主要人员情况、基金托管业务经营情况、基 金托管人的内部控制制度等进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分更新了基金销售机构的信息。 5、“十、基金的投资”部分更新了本基金投资组合报告，内容截止至2018 年6月30日。 6、更新了“十一、基金的业绩”，内容截止至2018年6月30日。 7、更新了“二十二、其他应披露事项”，内容为报告期内应披露的本基金 其他相关事项。 上海东方证券资产管理有限公司 二〇一八年九月二十八日 中财网
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