[发行]海富通欣益混合：更新招募说明书摘要（2018年10月）
摘 要 基金管理人：海富通基金管理有限公 司 基金托管人：交通银行股份有限公 司 重要提 示 本基金经 2016 年 4 月 27 日中国证券监督委员会证监许可【 2016 】 939 号文准予注册募集。本基金的基金 合同于 2016 年 9 月 7 日正式生效。本基金类型为契约型开放式 。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益 。 基金的过往业绩并 不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保 证。投资有风险，投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自 主判断基金的投资价值，自主做出投资决策 。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 9 月 7 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日 。 本招募说明书所载的财务数据未经审计 。 一、基金管理 人 （一）基金管理人概 况 名称：海富通基金管理有限公 司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址：上海 市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人：张文 伟 成立时间： 2003 年 4 月 18 日 电话： 021 - 3865099 9 联系人：吴晨 莺 注册资本： 1.5 亿元人民 币 股权结构：海通证券股份有限公司 51% 、法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49% 。 （二）主要人员情 况 张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私 人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、 副总经理。 2013 年 5 月起任海富通基金管 理有限公司董事长 。 任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究 所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投 资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限 公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。 2017 年 6 月加入海富 通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。 2018 年 3 月至 2018 年 7 月兼任上海 富诚海富通资产管理有限 公司执行董事。 2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长 。 杨明先生，董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行新余支行办公室科员、证券业 务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份 有限公司江苏分公司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、 党委组织部部长 。 吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、 所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副 总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股 份有限公司战略发展部总经理 。 Ligia Torres （陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方汇理银行、渣打银 行和欧洲联合银行， 1996 年加入法国巴黎银行集团工作， 2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产 管理部英国地区首席执行官， 2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事， 2013 年 7 月至今 任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO 。 Alexandre Werno( 韦历山 ) 先生 , 董事，金融硕士学位。 2007 年 9 月至 2013 年 4 月在法国兴业投资银行全球 市场部任执行董事、中国业务开发负责人职务； 2013 年 5 月至 2017 年 11 月先后任华宝兴业基金管理有限 公司总经理高级顾问、常务副总经理职务； 2017 年 11 月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战 略合作总监 。 郑国汉先生，独立董事，美国籍，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港 科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲 座教授。现任香港岭南大学校长 。 Marc Bayot （巴约特）先生，独立董事，比利时籍，布鲁 塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学金融学荣誉 教授， EFAMA （欧洲基金和资产管理协会）和比利时基金公会名誉主席， INVESTPROTECT 公司（布鲁塞尔） 董事总经理、 Degroof 资产管理（布鲁塞尔）独立董事 , 现任 Pioneer 投资公司（米兰，都柏林，卢森堡） 独立董事、 Fundconnect 独立董事长和法国巴黎银行 B Flexible SICAV 独立董事 。 杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事 业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任大众 交通（集团）股份有限公司董事长兼总经 理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长 。 张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大 学经济学院院长。 2011 年 1 月至今退休 。 杨仓兵先生，监事长，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药业有限公司财务部 干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、 计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划 财务部副总经理。 自 2015 年 10 月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理 。 Bruno Weil （魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理，法 国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副 行长。现任法国巴黎银行集团（中国）副董事长 。 俞涛先生，监事，博士， CFA 。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理（英国）有限公司。 曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012 年 11 月加入海富通基金管理有限公司，历任 产品 与创新总监。 2015 年 12 月起任海富通基金管理有限公司总经理助理 。 奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管， 海通证券股份有限公司内部审计， 2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、 总经理助理。 2015 年 7 月起，任海富通基金管理有限公司督察长。 2015 年 7 月至 2018 年 7 月兼任上海富 诚海富通资产管理有限公司监事。 2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事 。 陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长 、上海中土实业发展公司主管会计、 海通证券股份有限公司财务副经理。 2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司， 2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责人， 2006 年 4 月起任财务总监。 2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。 2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事 。 何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼 职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理， 2011 年 6 月加入海富通基金管理有限 公司，任总经理助理。 2014 年 11 月起，任海富通基金管理有限公司副总 经理 。 杜晓海先生，硕士。历任 Man - Drapeau Research 金融工程师， American Bourses Corporation 中国区总经理， 海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、 多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。 2016 年 6 月起任海富通新内需混 合和海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。 2016 年 9 月起兼任海富通欣荣混合基金经 理。 20 17 年 4 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。 2017 年 5 月起兼任海富通富睿混合基 金经理。 2018 年 3 月起兼任海富通富祥混合基金经理。 2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海富通东财大数据 混合的基金经理。 2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量化前锋股票、 海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理 。 谈云飞女士，硕士。 2005 年 4 月至 2014 年 6 月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究 员、专户投资经理 、基金经理助理， 2 014 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。 2014 年 7 月至 2015 年 10 月任海富通现金管理货币基金经理。 2014 年 9 月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。 2015 年 1 月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。 2015 年 4 月起兼任海富通新内需混合基金经理。 2016 年 2 月起兼 任海富通货币基金经理。 2016 年 4 月至 2017 年 6 月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双 福分级债券）、海富通双利债券基金经理。 2016 年 4 月起兼任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混 合）基金经理。 2016 年 9 月起兼任海富通欣益混合、海 富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。 2017 年 2 月起兼任海富通强化回报混合基金经理。 2017 年 3 月起兼任海富通欣享混合基金经理。 2017 年 3 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。 2017 年 7 月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理 。 夏妍妍女士，上海交通大学经济学硕士。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生，西门子财务租赁有 限公司上海分公司高级财务分析师， 2014 年加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益分析师、基金经 理助理。 2018 年 1 月起任海富通欣益混合基金经理。 2018 年 4 月起兼任海富通一 年定开债券和海富通融丰 定开债券基金经理 。 朱斌全先生，理学硕士， CFA 。历任上海涅柔斯投资管理有限公司美国股票交易员。 2007 年 4 月加入海富 通基金管理有限公司，历任交易员，高级交易员，量化分析师，量化投资部投资经理。 2018 年 5 月起任海 富通欣益混合的基金经理助理 。 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理； 胡光涛，总经理助理；王智慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化投 资部总监；王金祥 , 研究部总监；陈轶平，固定收益投资副总监；赵赫，年金权益投资总监。投资决策委员 会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议 。 上述人员之间不存在近亲属关系 。 二、基金托管 人 一、基金托管人基本情 况 （一）基金托管人概 况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行” ） 公司 法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭 纯 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿 元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：陆志 俊 电话： 9555 9 三、相关服务机 构 一、基金份额发售机 构 1 、直销机 构 名称：海富通基金管理有限公 司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚 银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人：张文 伟 全国统一客户服务号码： 40088 - 40099 （免长途话费 ） 联系人：暴潇 菡 电话： 021 - 3865079 7 传真： 021 - 3383016 0 2 、其他销售机 构 1 ）交通银行股份有限公 司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：彭 纯 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 客户服务电话： 9555 9 联系人：王 菁 网址： www.bankcomm.co m 2 ）海 通证券股份有限公 司 注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大 厦 法定代表人：周 杰 办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大 厦 客户服务电话： 95553 或 400888800 1 联系人：李笑 鸣 网址： www.htsec.co m 3 ）上海天天基金销售有限公 司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 楼 法定代表人：其 实 客户服务电话： 400 - 1818 - 18 8 联系人：王 超 网址： www.1234567.com.c n 二、登记机 构 名称：中国证券登记结算有限责任公 司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周 明 电话： 010 - 5093878 2 传真： 010 - 5093890 7 联系人：赵亦 清 三、出具法律意见书的律师事务 所 名称：上海市通力律师事务 所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫 锋 电话： 021 - 3135866 6 传真： 021 - 3135860 0 联系人：孙 睿 经办律师：黎明、孙 睿 四、审 计基金财产的会计师事务 所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙 ） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：薛竞、都晓 燕 电话： (021) 2323888 8 传真： (021) 2323880 0 联系人：都晓 燕 四、基金的名 称 本基金的名称：海富通欣益灵活配置混合型证券投资基 金 五、基金的类 型 基金的类型：契约型、开放 式 六、基金的投资目 标 本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握证券市场的投资机会，追求资产的 保值增值。 七、基金的投资方 向 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限 于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交 换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回 购、银行存款、货 币市场工具等），国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围 。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0 - 95% 。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行 。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述 投资品种的投资比例 。 八、基金的投资策 略 一、投资策 略 （一）大类资产配 置 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周 期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋 势指标，判断证券市场指 数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择 。 （二）股票投资策 略 股票投资是充分实现基金资产增值的关键。本基金将遵循风险预算 管理和收益最大化相结合的原则，充分 挖掘上市公司股票价格与价值之间的差异，精选价值被低估、业绩具有成长性且具有高流动性特征的股票， 构建分散化的股票投资组合。基金经理和分析师将不间断地对上市公司进行跟踪分析，及时更新上市公司 的经营和财务数据，识别风险，对盈利预测和估价模型进行调整和修正，根据市场状况和资产配置策略的 变化及时调整股票投资组合，保证组合的高流动性、稳定性和收益性 。 （三）债券投资策 略 债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收 益率水平、流动性和信用风 险等因素，以价值发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，采取利率 预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式，确定和构造合理的债券 组合 。 1 、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产 风险 。 2 、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组 合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例 。 3 、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上， 根 据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现 金等资产的比例。 4 、杠杆策略 ： 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券， 以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在 利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流 动性风险 。 5 、中小企业私募债券投资策 略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让， 普 遍具有高风险和高收益的显著 特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加 基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处 行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定 投资策略。在流动性风险控制，本基金会将重点放在一级市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情 况来调整持仓规模，严格防范流动性风险 。 （四）资产支持证券投资策 略 对于包括资产抵押贷款支持证券（ ABS ）、住房抵 押贷款支持证券（ MBS ）等在内的资产支持证券，本基金 将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益 和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益 。 （五）股指期货投资策 略 本基金的股指期货投资将用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为股票替代，增加 股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系 统性风险，对投资组合的价值进行保护 。 （六）国债期货投资策 略 本基金的国债期货投资将以风险管 理为原则，以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定，结 合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超 额收益 。 二、投资决策和程 序 1 、决策依 据 （ 1 ）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定 ； （ 2 ）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比 ； （ 3 ）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依 据 。 2 、决策程 序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期或不定期就投 资管理业务 的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职 责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下 ： （ 1 ）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，决定公司针对市场环境重大变化 所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权 等 。 （ 2 ）投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准；并且根据基金合同的有 关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资产和行业配置 的偏差度指标 。 （ 3 ）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析，提出宏观策略意 见、债券配置策略及行业配置意见 。 （ 4 ）定期不定期召开部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上，确立公司对市场、资产和 行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据 。 （ 5 ）基金经理在投资部门负责人授权下，根据部门例会所确定的资产 / 行业配置策略以及偏差度指标，在 充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上， 进行投资组合的资产及行业配置；之后，在证券分析师设定的证券池内，根据所管理组合的风险收益特征 和流动性特征，构建基金组合 。 （ 6 ）基金经理下达交易指令到交易室进行交易 。 （ 7 ）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制 。 （ 8 ）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告 。 投资决策委员会有权根据 市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序做出调整 。 九、基金的业绩比较基 准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 30 ％＋中证全债指数收益率× 70 % 沪深 300 指数由中证指数有限公司编制，由沪深 A 股中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成， 综合反映了沪深 A 股市场整体表现。中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和 沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银 行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。上述业绩比 较基准能够较好的反映本基金 的投资目标，符合本基金的产品定位，易于广泛地被投资人理解，因而较为适当 。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上 出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根 据实际情况在履行适当的程序并经基金托管人同意后对业绩比较基准进行相应调整，而无需召开基金份额 持有人大会 。 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略 。 十、基金的风险收益特 征 本基金为混 合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品 种 十一、基金的投资组合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 9 月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 本投资组合报告所载数据截止至 2018 年 6 月 30 日（“报告期 末”） 。 1 报告期末基金资产组合情 况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 30,708,875.24 10.75 其中：股票 30,708,875.24 10.75 2 固定收益投资 213,413,958.00 74.71 其中：债券 213,413,958.00 74.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 14,994,142.49 5.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,654,548.23 1.28 7 其他资产 22,896,747.39 8.02 8 合计 285,668,271.35 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组 合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组 合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,932,682.04 11.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 493,884.00 0.24 E 建筑业 - - F 批发和零售业 697,212.50 0.34 G 交通运输、仓储和邮政业 186,008.90 0.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 174,735.00 0.09 J 金融业 4,023,525.00 1.98 K 房地产业 1,796,591.00 0.89 L 租赁和商务服务业 404,236.80 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,708,875.24 15.15 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票 。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例（％） 1 600309 万华化学 60,000 2,725,200.00 1.34 2 600519 贵州茅台 3,50 0 2,560,110.00 1.26 3 002415 海康威视 47,700 1,771,101.00 0.87 4 002008 大族激光 28,496 1,515,702.24 0.75 5 601318 中国平安 24,800 1,452,784.00 0.72 6 600779 水井坊 21,857 1,207,162.11 0.60 7 000333 美的集团 19,200 1,002,624.00 0.49 8 600036 招商银行 33,600 888,384.00 0.44 9 600019 宝钢股份 106,100 826,519.00 0.41 10 601939 建设银行 120,000 786,000.00 0.39 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,011,798.00 20.23 其中：政策性金融债 41,011,798.00 20.23 4 企业债券 101,941,000.00 50.28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 69,403,000.00 34.23 7 可转债（可交换债） 1,058,160.00 0.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 213,413,958.00 105.26 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例（％） 1 180406 18 农发 06 200,000 20,512,000.00 10.12 2 122436 15 远洋 02 200,000 19,558,000.00 9.65 3 180204 18 国开 04 100,000 10,251,000.00 5.06 4 018005 国开 1701 102,100 10,248,798.00 5.05 5 101800154 18 外滩 MTN001 100,000 10,113,000.00 4.99 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证 。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说 明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货 。 9.2 本基金投资股指期货的投资政 策 本基金的股指期货投资用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为股票替代，增加股 票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市 场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统 性风险，对投资组合的价值进行保护 。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说 明 10.1 本期国债期货投资政 策 本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人按照相关法律法规的规定，结合国 债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收 益 。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货 。 10.3 本期国债期货投资评 价 本基金本报告期未投资国债期货 。 11 投资组合报告附 注 11.1 报告期内本基金投资的万华化学（ 600309 ）于 2017 年 7 月 6 日公告称，公司在大修停车处理过程中， MDI 缓冲罐发生爆炸，造成 4 人死亡、 4 人受伤，直接经济损失 573.62 万元。经烟台市政府调查，认定该 次事故是一起较大生产安全责任事故。烟台市安监局对万华化学公司负责人处上一年收入 40% 的罚款，对 万华化学公司处以 80 万元罚款 。 对该证券的投资决策程序的说明：公司是国内 MDI 制造龙头企业，亚洲最大的 MDI 制造企业。公司盈利能 力强，十月份聚合 MDI 直销价格和纯 MDI 价格上涨 ，将实质拉动原材料价差，业绩有望继续提升。经过本 基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合 。 报告期内本基金投资的招商银行（ 600036 ）因存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人 为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等违规行为，于 2018 年 5 月 4 日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，罚没合计 6573.024 万元 。 对该证券的投资决策程序的说明：公司一季报靓丽，基本面持续优秀，盈利增速领先股份行；净利息收入 增速进一步提升，息差同比大幅提升；结构 优化，不良率下行。经过本基金管理人内部严格的投资决策流 程，该证券被纳入本基金的实际投资组合 。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况 。 11.2 本基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 。 11.3 其他资产构 成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 50,992.54 2 应收证券清算款 19,169,664.62 3 应收股利 - 4 应收利息 3,676,090.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,896,747.39 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 253,700.00 0.13 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况 。 十二、基金的业 绩 基金业绩截止日为 2018 年 6 月 30 日 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书 。 一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 表 1 、海富通欣益混合 A ： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 2016 年 9 月 7 日（基金合同生效日） - 2016 年 12 月 31 日 - 0.10% 0.11% - 1.18% 0.26% 1.0 8% - 0.15% 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 7.51% 0.18% 5.90% 0.20% 1.61% - 0.02% 2016 年 9 月 7 日（基金合同生效日） - 2017 年 12 月 31 日 7.40% 0.16% 4.65% 0.22% 2.75% 0.00% 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 3.50% 0.28% - 0.95% 0.34% 4.45% - 0.06% 2016 年 9 月 7 日（基金合同生效日） - 2018 年 6 月 30 日 11.16% 0.20% 3.66% 0.26% 7. 50% - 0.06% 2 、海富通欣益混合 C ： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 2016 年 9 月 7 日（基金合同生效日） - 2016 年 12 月 31 日 - 0.10% 0.12% - 1.18% 0.26% 1.08% - 0.14% 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 6.91% 0.17% 5.90% 0.20% 1.01% - 0.03% 2016 年 9 月 7 日（基金合同生效日） - 2017 年 12 月 31 日 6.80% 0.16% 4. 65% 0.22% 2.15% - 0.06% 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 0.14% 0.21% - 0.95% 0.34% 1.09% - 0.13% 2016 年 9 月 7 日（基金合同生效日） - 2018 年 6 月 30 日 6.95% 0.17% 3.66% 0.26% 3.29% - 0.09% 二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 1 ．海富通欣益混合 A (2016 年 9 月 7 日至 2018 年 6 月 30 日 ) 2 ．海富通欣益混合 C (2016 年 9 月 7 日至 2018 年 6 月 30 日 ) 注：本基金合同于 2016 年 9 月 7 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的 各项比例 。 十三、基金的费用与税 收 一、基金费用的种 类 1 、基金管理人的管理费 ； 2 、基金托管人的托管费 ； 3 、基金的销售服务费 ； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 ； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 ； 6 、基金份额持有人大会费用 ； 7 、基金的相关账户的开户及维护费用 ； 8 、基金的证券、期货等交易费用 ； 9 、基金的银行汇划费用 ； 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1 、基金管理人的管理 费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。管理费的计算方法如下 ： H ＝ E × 0.6% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金管理 费 E 为前一日的基金资产净 值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托 管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延 。 2 、基金托管人的托管 费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下 ： H ＝ E × 0.15% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管 费 E 为前一日的基金资产净 值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管 人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取给基金托管人。若遇 法定节假日、公休假等，支付日期顺延 。 3 、基金的销售服务 费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的资产净值 0.2% 年费率计提。计算方法如下 ： H ＝ E × 0.2% ÷当年天 数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务 费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净 值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金 托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取给基金管理人代 收，基金管理人收到后再根据相关协议支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延 。 4 、 证券账户开户费用：证券账户开户费自本基金基金合同生效后一个月内由基金托管人从基金财产中划付， 如资产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于本基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付，基金托 管人不承担垫付开户费用义务 。 上述“一、基金费用的种类”中第 4 － 10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列 入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付 。 三、不列入基金费用的项 目 下列费用不列入基金费用 ： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ； 2 、基金管理人和基金托 管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ； 3 、《基金合同》生效前的相关费用 ； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 。 四、基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行 。 十四、对招募说明书更新部分的说 明 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实 施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行 了更新，主要更新的内容如下 ： 一、“三、基金管理人”部分 ： 1. 更新了任志强先生、 Marc Bayot （巴约特）先生、俞涛先生、奚万荣先生、陶网雄先生、谈云飞女士、杜 晓海先生的简历 。 2. 增加了杨仓兵先生、杜晓海先生、夏妍妍女士、朱斌全先生的简历 。 3. 删除了李础前先生、陈虹女士、章明女士、陈甄璞先生的简历 。 4. 更新了历任基金经理的相关信息 。 5. 更新了投资决策委员会的相关信息 。 二、“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息 。 三、“五、相关服务机构”部分，更新了销售机构的相关信息 。 四、“九、基金的投资”和“十、基金的业绩”部分：根据 2018 年第二季度报告，更新了基金投资组合报 告和基金业绩的内容，相关数据截止期为 2018 年 6 月 30 日 。 海富通基金管理有限公 司 2018 年 10 月 20 日 中财网
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