[发行]深F60联接：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
60交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 招募说明书（更新）摘要 2018年第 2号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二〇一八年十月 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2011年 7月 14日证监许可 [2011]1092号文核准募集。本基金的基金合同于 2011年 9月 8日正式生 效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据 基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对 本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低 收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本 投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受 基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风 险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过 程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金 投资策略所特有的风险等等。本基金为深证基本面 60ETF的联接基金，具 有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、 债券型基金和货币市场基金。 投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书 1 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为 2018年 9月 7日，有关财务数据和 净值表现截止日为 2018年 6月 30日（财务数据未经审计）。本招募说明 书已经基金托管人复核。 2 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 设立日期：2005年 9月 19日 法定代表人：孙志晨 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币 2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文 批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美 国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金 投资人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经 营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过 股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和 基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董 事会由 9名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事 会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定 权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 6名监事组成，其中包括 3名职工代表监事。监事 会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位， 2006年获得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处 3 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总 行个人银行业务部副总经理。2005年 9月出任建信基金公司总裁， 2018年 4月起任建信基金公司董事长。 张军红先生，董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行 政管理专业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科 员、副主任科员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人 存款处副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘 书、高级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部 副总经理；资产托管业务部副总经理。2017年 3月出任公司监事会主席， 2018年 4月起任建信基金公司总裁。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄 证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人 存款与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。1990年毕业于伦敦政治 经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国 际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保 诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏 利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁。 郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运 官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理， 新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚 洲有限公司市场行销总监。 华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。 毕业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工 作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团 公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业 务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副 4 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD）。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行 研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国 际财务有限公司总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总 经理，新华资产管理股份有限公司总经理。 史亚萍女士，独立董事，现任中金资本跨境股权投资部顾问。1994年 毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究 生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、 野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理 有限公司等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA学位，全国会 计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册 会计师。1999年 10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。 2、监事会成员 马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984毕业于中央财政金融学 院，获学士学位，2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。 1984年加入建设银行，历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副 处长、处长、资深客户经理（技术二级），个人金融部副总经理，个人存 款与投资部副总经理。2018年 5月起任建信基金公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。 曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保 险副总裁等职务。方女士 1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有 新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责 任公司机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学 士，2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进 会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计 划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计 5 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资 本控股有限公司企业融资部经理。 安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监 兼信息技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学 士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术 管理部北京开发中心项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总 经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总 经理。2003年 7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任 安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年 8月加入建信基 金管理公司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、 总经理。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副 总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会 （ACCA）资深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位； 2010年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计 师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。 2006年 12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。 3、公司高管人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 曲寅军先生，副总裁，硕士。1999年7月加入中国建设银行总行，历 任审计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、 行长办公室高级副经理；2005年9月起就职于建信基金管理公司，历任董 事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席 战略官；2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信资本管理有限 责任公司董事、总经理。2015年8月6日起任我公司副总裁，2015年8月至 2017年11月30日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理，2017年 11月30日起兼任建信资本管理公司董事长。 张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分 行，从事个人零售业务，2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部， 6 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 从事证券基金销售业务，任高级副经理；2005年9月加入建信基金管理公 司，一直从事基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、 总监、公司首席市场官等职务。2015年8月6日起任我公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸 易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融 机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、 主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公 司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公 司督察长，2016年12月23日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经 贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历 任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理 公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综 合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5、本基金的基金经理 薛玲女士，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009年 5月至 2009年 12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理； 2010年 1月至 2013年 4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高 级软件工程师；2013年 4月至 2015年 8月在中国中投证券公司工作，历 任研究员、投资经理；2015年 9月加入我公司金融工程及指数投资部，历 任基金经理助理、基金经理，2018年 5月起兼任部门总经理助理， 2016年 7月 4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联 接基金的基金经理；2017年 5月 27日至 2018年 4月 25日任建信鑫盛回 报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年 9月 13日起任建信 量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年 9月 28日起任深 证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金 经理；2017年 12月 20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理；2017年 12月 22日起任建信上证 50交易型开放式指数证券 7 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 投资基金的基金经理；2018年 3月 5日起任建信智享添鑫定期开放混合型 证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 梁洪昀先生：2011年 9月 8日至 2016年 7月 20日. 路龙凯先生：2016年 4月 11日至 2017年 9月 28日. 薛玲女士：2017年 9月 28日至今。 6、投资决策委员会成员 张军红先生，总裁。 赵乐峰先生，总裁特别助理。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 梁珉先生，资产配置与量化投资部总经理。 叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理。 张戈先生，资产配置及量化投资部总经理助理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎 成立时间：1996年 2月 7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：28,365,585,227元人民币 存续期间：持续经营 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 8 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商 业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股 份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业 制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济 界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不 断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。 2000年 12月 19日，中国民生银行 A股股票（600016）在上海证券交 易所挂牌上市。 2003年 3月 18日，中国民生银行 40亿可转换公司债券 在上交所正式挂牌交易。2004年 11月 8日，中国民生银行通过银行间债 券市场成功发行了 58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行 间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年 10月 26日，民生 银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行， 为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年 11月 26日，中 国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才； 严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经 营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大 集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八 大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低 风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业 银行形象。 2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年 度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21世纪 传媒颁发的 2013年 PE/VC最佳金融服务托管银行奖。 2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013.亚洲最 佳投资金融服务银行”大奖。 在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获 “2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（ 2013）》中，民生 9 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社 会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在 2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年 度中国最佳企业公民大奖”。 2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优 秀项目奖”。 2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司 ”大奖和 “2014亚洲企业管治典范奖”。 2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予 “亚洲贸易金融 创新服务”称号。 2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖 ” ，获得《21世纪经济报道》颁发的 “最佳资产管理私人银行”奖，获评 《经济观察》报 “年度卓越私人银行”等。 2015年度，民生银行在《金融理财》举办的 2015年度金融理财金貔 貅奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度 “中国最佳实物黄 金投资银行”称号。 2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（ 2015）》 “中国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015年度中国卓 越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银 行”两项大奖。 2016年度，民生银行荣获 2016胡润中国新金融 50强和 2016中国最 具创新模式新金融企业奖。 2、主要人员情况 张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金 托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等 工作，具有 25年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实 的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳 10 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 分行筹备组组长、行长、党委书记。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004年 7月 9日获得基金托管资格， 成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业 务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行 股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、 为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织 人员。资产托管部目前共有员工 68人，平均年龄 36岁，100%员工拥有大 学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都 具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务 实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进 的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管 服务。截至 2018年 6月 30日，中国民生银行已托管 181只证券投资基金。 中国民生银行于 2007年推出“托付民生.安享财富”托管业务品牌，塑造 产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象， 赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作。自 2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的 “最具潜力托管 银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金 牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的 “最佳金融服务托管银 行”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行， 保证自觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化 的内控体系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合 法权益。 2、内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中 国民生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托 11 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 管部各业务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指 导、监督。资产托管部内设独立、专职的风险监督中心，负责拟定托管业 务风险控制工作总体思路与计划，组织、指导、协调、监督各业务中心风 险控制工作的实施。各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措 施。 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位， 渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业 务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则：资产托管部设立独立的风险监督中心，该中心保持 高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则：各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互 制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险 管理更具客观性和操作性。 (5)防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日 常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4、内部风险控制制度和措施 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操 作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵 制。 (3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评 估，制定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理 和音像监控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防 范与控制理念，并签订承诺书。 (6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建 立异地灾备中心，保证业务不中断。 12 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 5、资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息 沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行 新兴的中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就 特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作 为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况 不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与 业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生 命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生 银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到 具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立 纵向双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相 互制衡的组织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资 产托管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制 制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵 括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还 会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重 要，制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公 司资产托管部内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业 务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制 风险比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务 系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业 13 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定， 对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资 产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和 支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合 法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金 合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人 发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基 金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。 （1）直销柜台 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 法定代表人：孙志晨 联系人：郭雅莉 电话：010-66228800 （2）网上交易 14 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投 资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司 网址：www.ccbfund.cn。 2、代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：田国立 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （2）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：易会满 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （3）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com （4）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号（邮政编码：200120） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号（邮政编码：200120） 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 网址：http://www.95559.com.cn （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 15 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 法定代表人：李建红 客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话） 网址：www.cmbchina.com （6）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C座 法定代表人：李庆萍 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com （7）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪琦 传真：010-83914283 客户服务电话：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn （8）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道 201-205号 办公地址：天津市河东区海河东路 218号 法定代表人：李伏安 客服电话：95541 网址：www.cbhb.com.cn （9）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn （10）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 16 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 法定代表人：陈四清 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （11）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 客户服务电话: 4009200022 网址：www. Licaike.com （12）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 法定代表人：汪静波 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com/ （13）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、 J单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话: 4006788887 网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com （14）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 法定代表人：其实 客户服务电话: 4001818188 网址：www.1234567.com.cn （15）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话: 400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （16）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 17 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 法定代表人：陈柏青 客户服务电话: 4000766123 网址：www.fund123.cn （17）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 法定代表人：凌顺平 客户服务电话：400-877-3772 网址：www.5ifund.com （18）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：李兴春 客户服务热线：400-921-7755 网址：www.leadbank.com.cn （19）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 法定代表人：赵学军 客户服务热线：400-021-8850 网址：https://www.harvestwm.cn （20）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 法定代表人：周斌 客户服务电话：4007868868 网址：www.chtfund.com （21）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人：王伟刚 客户服务热线：010-56282140 网址：www.hcjijin.com 18 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） （22）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话：4008188866 网址：www.shengshiview.com （23）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号国际大厦 A座 1504/1505室。 法定代表人：张冠宇 客户服务热线：400-819-9868 网址： http://www.tdyhfund.com/ （24）天津国美基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 19层 法定代表人：丁东华 客户服务热线：400-111-0889 网址：www.gomefund.com （25）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 法定代表人：王廷富 客户服务热线：400-821-0203 网址：www.windmoney.com.cn （26）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室 法定代表人：张皛 客户服务电话：400-820-2819 网址：www.chinapnr.com （27）北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心 341 法定代表人：季长军 客户服务电话：400-819-6665 19 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 网址： www.buyforyou.com.cn （28）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人：郑毓栋 客户服务电话：400-618-0707 网址：http://www.hongdianfund.com/ （29）深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35层 01B、02、 03、04单位 法定代表人：刘鹏宇 客户服务电话：0755-83999913 网址：http://www.fujiwealth.cn/ （30）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人：王之光 客户服务电话：400-821-9031 网址： www.lufunds.com / （31）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 法定代表人：姚杨 客户服务热线：400-928-2266 网址：https://www.dtfunds.com/ （32）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人：肖雯 客户服务热线：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn/ （33）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻 20 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TEO WEE HOWE 客户服务热线：400-684-0500 网址：https:// www.ifastps.com.cn （34）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务热线：4000-618518400-817-5666010 网址：https://danjuanapp.com/ （35）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 法定代表人：毛淮平 客户服务热线：400-817-5666 网址：https://www.amcfortune.com （36）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 法定代表人：马勇 客户服务热线：400-166-1188 网址：http://www.jrj.com.cn/ （37）国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区商城路 618号 法定代表人：杨德红 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （38）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com 21 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） （39）招商证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人：霍达 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （40）长城证券有限责任公司 地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人：丁益 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn （41）海通证券股份有限公司 地址：上海市淮海中路 98号 法定代表人：周杰 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （42）长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com （43）中信建投证券有限责任公司 地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （44）中泰证券股份有限公司 地址：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 22 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） （45）东北证券股份有限公司 地址：长春市自由大路 1138号 法定代表人：李福春 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn （46）渤海证券股份有限公司 地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人：王春峰 客户服务电话：4006515988 网址：www.bhzq.com （47）信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客户服务电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （48）平安证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区金田路 4306号荣超大厦 18楼 法定代表人：何之江 客户服务电话：4008866338 网址：stock.pingan.com （49）安信证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 20层 法定代表人：王连志 客户服务电话：0755－82825555 网址：www.axzq.com.cn （50）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn 23 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） （51）中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95558 网址：www.citics.com （52）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：周易 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn （53）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南 路 358号大成国家大厦 20楼 2005室 法定代表人：李琦 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （54）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路 336号 法定代表人：李俊杰 客服电话：021-962518 网址：www.962518.com （55）财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路 2段 80号顺天国际财富中心 26层 法定代表人：蔡一兵 客户服务电话：0731-4403340 网址：www.cfzq.com （56）东海证券股份有限公司 地址：常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人：赵俊 客服热线：95531 24 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 网址：www.longone.com.cn （57）浙商证券股份有限公司 地址：浙江省杭州市江干区五星路 201号 法定代表人：吴承根 客服热线：95345 网址：https://www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp （58）广州证券股份有限公司 地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、 20层 法定代表人：胡伏云 客服热线：95396 网址：http://www.gzs.com.cn （59）中信期货有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北 座 13层 1301-1305、14层 法定代表人：张皓 客服热线：400-990-8826 网址：https://www.citicsf.com/e-futures/ （60）华融证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 8号 法定代表人：祝献忠 客服热线：95390 网址：http://www.hrsec.com.cn/ （二）注册登记机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 法定代表人：孙志晨 联系人：郑文广 电话：010-66228888 （三）出具法律意见书的律师事务所 25 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座 12层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话：010－66575888 传真：010－65232181 经办律师：徐建军、刘焕志 （四）审计基金资产的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银 行大厦 507单元 01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 11楼 电话：021-2323 8888 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：许康玮、沈兆杰 联系人：沈兆杰 四、基金的名称 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 五、基金的类型 ETF联接基金。 六、基金的投资目标 本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF，密切跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 本基金以目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象， 26 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 其中投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；同时，为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等，包括中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票）及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定），该部分资产比例不高于基金 资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金为目标 ETF的联接基金，主要通过投资于目标 ETF以求达到投 资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF或本基金自身的申 购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期标的指数成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人将对 投资组合进行适当调整，以降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股，采取自 上而下的资产配置策略，先保留现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5%，然后主要通过一级市场将剩余的大部分 资产投资于目标 ETF并使该投资比例不低于基金资产净值的 90%。同时， 为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等） 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金 资产净值的 5%。 如因目标 ETF及股票停牌限制、目标 ETF及股票流动性不足、基金申 27 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 购或赎回等基金管理人之外的因素，致使本基金各类资产的投资比例在上 述范围之外，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，依法进行处 理和调整。 2、目标 ETF投资策略 （1）基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅限于目标 ETF，现时目标 ETF指深证基本面 60ETF。 （2）基金组合的构建方法 本基金可通过成份股实物形式在一级市场申购及赎回目标 ETF份额； 本基金可在二级市场上买卖目标 ETF份额，本基金在二级市场上买卖目标 ETF份额仅出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，而 不以套利为目的。 （3）基金组合的调整 本基金为 ETF联接基金，基金所构建的 ETF投资组合将根据目标 ETF的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、 申购和赎回情况、现金头寸，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标 的指数。 3、成份股投资策略 （1）股票组合的构建原则 成份股组合的构建主要是基金经理根据标的指数，结合研究报告和基 金组合的构建情况，以抽样复制法构建组合。 （2）股票组合的构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化为目标进行标的指数的成份股和备选 成份股的投资。本基金采用抽样复制基准指数的方法，在综合考虑个股的 市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与标的指数的相关性等因素的 基础上，采用重点抽样的方法，选择标的指数的成份股构建股票投资组合。 （3）股票组合的调整 1）定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟 28 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 踪调整。 2）不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份 股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投 资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 对个别成份股，若其存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或 者面临重大不利的司法诉讼、或者基金管理人有充分而合理的理由认为其 被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现 金来代替。 针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股 认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债 等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性和有 效利用基金资产。 通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合 理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品 的比例，并灵活地采用收益率曲线方法、品种选择方法等构建有效的固定 收益类证券组合。 5、权证投资策略 本基金可根据法律法规规定，并基于谨慎原则运用权证对基金投资组 合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实 现本基金的投资目标。 本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低 跟踪误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投 资。 6、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金跟踪误差的来源包括：留存现金及债券部分、成份股和备选成 份股的投资、基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、股息的再投资 策略等。 29 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 基金管理人将通过对上述因素的有效管理，追求跟踪误差最小化。本 基金每日跟踪基金组合与基准表现的偏离度，每月末定期分析基金组合与 基准表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，及时优化跟踪偏离 度管理方案。 九、基金的业绩比较标准 本基金以深证基本面 60指数为标的指数。若本基金标的指数发生变 更，则本基金业绩比较基准随之改变。 本基金的业绩比较基准为：95%×深证基本面 60指数收益率+5%×商 业银行活期存款利率。 随着市场环境的变化，如果标的指数不适用于本基金或投资的目标 ETF变更标的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权 益的原则，履行适当的程序变更本基金的标的指数，同时变更本基金的基 金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投 资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有 人大会，并报中国证监会备案且在指定的媒体上刊登公告；若标的指数变 更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）， 则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后， 报中国证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为深证基本面 60ETF的联接基金，风险与预期收益水平高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证 券投资基金中较高风险--收益的品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 30 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018年 6月 30日，本报告所列财务数 据已经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资 4,979,789.74 1.73 其中：股票 4,979,789.74 1.73 2基金投资 260,496,600.00 90.52 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金 合计 19,493,951.18 6.77 8其他资产 2,822,425.12 0.98 9合计 287,792,766.04 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 158,544.00 0.06 B采矿业 53,523.00 0.02 C制造业 3,027,535.78 1.08 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 76,590.00 0.03 E建筑业 -- F批发和零售业 138,774.00 0.05 G交通运输、仓储和邮政业 20,826.00 0.01 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服 务业 -- J金融业 728,454.36 0.26 K房地产业 721,833.00 0.26 L租赁和商务服务业 53,709.60 0.02 31 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 4,979,789.74 1.77 以上行业分类以 2018年 6月 30日的证监会行业分类标准为依据。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 000651格力电器 12,900 608,235.00 0.22 2 000333美的集团 7,884 411,702.48 0.15 3 000002万科Ａ 15,635 384,621.00 0.14 4 000001平安银行 31,500 286,335.00 0.10 5 000100 TCL集团 57,600 167,040.00 0.06 6 000858五粮液 2,100 159,600.00 0.06 7 300498温氏股份 7,200 158,544.00 0.06 8 000338潍柴动力 18,000 157,500.00 0.06 9 000725京东方Ａ 42,000 148,680.00 0.05 10 000825太钢不锈 21,300 127,800.00 0.05 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 32 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资 明细 序 号 基金名称 基金类 型 运作方式管理人 公允价值（人民 币元） 占基金资 产净值比 例(%) 1深 F60股票型 交易型开 放式指数 基金 建信基金 管理有限 责任公司 260,496,600.00 92.60 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 12、投资组合报告附注 （1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立 案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （3）其他资产的构成 金额单位：人民币元 序号名称金额（元） 1存出保证金 86,644.72 2应收证券清算款 1,617,360.55 3应收股利 - 4应收利息 4,377.37 5应收申购款 1,114,042.48 6其他应收款 - 33 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 2,822,425.12 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情 况说明 1 000825太钢不锈 127,800.00 0.05 重大资产重 组 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 2018年 6月 30日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 2011年 9月 8日— 2011年 12月 31日 -13.59% 0.93% -17.25% 1.32% 3.66% -0.39% 2012年 1月 1日— 2012年 12月 31日 2.28% 1.30% 2.12% 1.31% 0.16% -0.01% 2013年 1月 1日— 2013年 12月 31日 -7.66% 1.38% -7.61% 1.39% -0.05% -0.01% 2014年 1月 1日— 2014年 12月 31日 51.73% 1.22% 50.64% 1.23% 1.09% -0.01% 2015年 1月 18.11% 2.38% 17.27% 2.41% 0.84% -0.03% 34 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 1日— 2015年 12月 31日 2016年 1月 1日— 2016年 12月 31日 -4.67% 1.26% -2.96% 1.29% -1.71% -0.03% 2017年 1月 1日2017 年 12月 31日 41.67% 0.90% 39.44% 0.92% 2.23% -0.02% 2018年 1月 1日2018 年 6月 30日 -11.77% 1.39% -12.42% 1.42% 0.65% -0.03% 自基金合同 生效起— 2018年 6月 30日 74.27% 1.45% 63.45% 1.49% 10.82% -0.04% 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 十三、基金的费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）、基金管理人的管理费； （2）、基金托管人的托管费； （3）、C类基金份额的基金销售服务费； （4）、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （5）、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； （6）、基金份额持有人大会费用； （7）、基金的证券交易费用； （8）、基金的银行汇划费用； （9）、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式 35 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） （1）基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。在通常情况 下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值 后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提基金管理费。计算方 法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净 值后的剩余部分；若为负数，则 E取 0。 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日 起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。在通常情况 下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值 后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提基金托管费。计算方 法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净 值后的剩余部分；若为负数，则 E取 0。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日 起 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 （3）C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费 年费率为 0.5%。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.5% ÷当年天数 36 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日 C类基金份额基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人依据与基金管理人约定的方 式于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性划出。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费 率，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但基金管理人必须最迟于 新的费率实施前 2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并 报中国证监会备案。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－9项费用，根据有关法规及相 应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 （二）基金销售时发生的费用 本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本 招募说明书“六、基金的募集”中的相关规定。本基金申购费、赎回费的 费率水平、计算方式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基 金份额的申购与赎回”中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定确定并公告。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用 支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师 和律师费、信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费 用的项目。 37 建信深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、更新了“第三部分：基金管理人”的“主要人员情况”中监事的 信息； 2、更新了“第四部分：基金托管人”的“基金托管业务经营情况” ； 3、更新了“第五部分：相关服务机构”中的相关变动信息，更新了 “代销机构”； 4、更新了“第九部分：基金的投资”的投资组合报告的内容，并经 基金托管人复核； 5、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核； 6、更新了“第二十二部分：其他应披露事项”，添加了报告期间涉 及本基金和基金管理人的相关临时公告。 上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募 说明书正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn。 建信基金管理有限责任公司 二〇一八年十月 38 中财网
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