[发行]平安大华惠悦纯债：更新招募说明书摘要（2018年第2期）
2期） 平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2018年第 2期 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 截止日期：2018年 9月 11日 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 【重要提示】 1、本基金根据 2017年 5月 26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）《关于准予平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金注册的批复》 （证监许可[2017]785号）进行募集。本基金基金合同于 2017年 9月 12日正 式生效。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、 本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产 品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与 基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承 担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券 价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理 人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由 非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下， 交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动 性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净 值带来更大的负面影响和损失。 5、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于 混合型基金、股票型基金。 6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中 2 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券 回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业 存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分 离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 7、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%； 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。 8、本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值 可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书（2018年第 2期）所载内容截止日期为 2018年 9月 11日， 其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2018年 6月 30日。有关财务数据未 经审计。 本基金托管人交通银行股份有限公司于 2018年 9月 25日对本招募说明书 （2018年第 2期）进行了复核。 3 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新（2018年第 2期） 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 1、基本情况 名称：平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号 法定代表人：罗春风 成立日期：2011年1月7日 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币30000万元 存续期间：持续经营 联系人：吴小红 联系电话：0755-22623179 2、股东名称、股权结构及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 大华资产管理有限公司 7,500 25% 三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 合计 30,000 100% 基金管理人无重大行政处罚记录。 3、客服电话：400-800-4800（免长途话费） 二、基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工 4 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、 平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、 平安人寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华 基金管理有限公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长兼任深圳平 安大华汇通财富管理有限公司执行董事。 姚波先生，董事，硕士，1971年生。曾任 R.J.Michalski Inc.（美国）养老 金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co（美国）助理精算师、Swiss Re（美国） 精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险（集团） 股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股 份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 陈敬达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事 务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS唯高达香港有限公司执行董 事；平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经 理；平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾 问，现任集团投资管理委员会副主任。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安大 华基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公 司从事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划 管理部高级人力资源经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1961年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、 渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，任大华 银行有限公司董事总经理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼 大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集 团有限公司”任独立非执行董事。 张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。现任大华资产管理有限公 司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡 政府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理， 国际股票和全球科技团队主管。 李兆良先生，独立董事，博士，1965年生。曾任招商局蛇口工业区华南液 5 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 化气船务公司远洋三副、二副、后加入中国平安保险（集团）任总公司办公室 法律室主任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险(集团)总 公司保险业务管理委员会委员、总公司投资审查委员会委员、广东海信现代律 师事务所专职律师、合伙人；现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教 师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专 业主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院 长。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务 所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、 深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师 协会副秘书长。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司 助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩 日本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建 筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 （2）监事会成员 巢傲文先生，监事长，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师； 深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营 业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银 行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东 南粤银行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠 州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集 团)股份有限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下 的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年 加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨 鑫集团人力资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。 李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计 6 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安大华基金管理有限公司监 察稽核岗。 （3）公司高管 罗春风先生，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部 干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人 寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人 寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管 理有限公司总经理，现任平安大华基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华 汇通财富管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华基金 管理有限公司督察长；现任平安大华基金管理有限公司总经理。 付强先生，博士，高级经济师，1969年生。曾任中国华润总公司进出口副 科长、申银万国证券研究所任高级研究员、申万巴黎基金管理公司高级研究经 理、安信证券首席分析师、嘉实基金管理公司产品总监、平安证券有限责任公 司副总经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位， 新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、 个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大 中华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 汪涛先生，1976年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任上海赛 宁国际贸易有限公司销售经理、汇丰银行上海分行市场代表、新加坡华侨银行 产品经理、渣打银行产品主管、宁波银行总行个人银行部总经理助理、总行审 计部副总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。现 任平安大华基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长 助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控 部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批 部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安大华基金管 理有限公司督察长。 2、基金经理 7 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 申俊华女士，湖南大学金融学博士。曾在中国中投证券有限责任公司担任 固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司，曾担任固定收益研 究员。现担任平安大华财富宝货币市场基金(2014-09-25至今)、平安大华交易型 货币市场基金（2016-09-23至今）、平安大华金管家货币市场基金（2016-1207 至今）、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金（2017-07-14至今）、平安 大华鑫荣混合型证券投资基金（2017-08-23至今）、平安大华惠悦纯债债券型 证券投资基金（2017-09-12至今）、平安大华日增利货币市场基金（2017-1205 至今）基金经理。 高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自 营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、 恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年 4月加入平安大华基金管 理有限公司，任投资研究部固定收益组投资经理，现任平安大华鼎弘混合型证 券投资基金（2017-06-27至今）、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金 （2017-09-14至今）、平安大华安盈保本混合型证券投资基金（2018-01-23至 今）、平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金（2018-01-30至今）、平安大华 安享保本混合型证券投资基金（2018-03-16至今）、平安大华鑫安混合型证券 投资基金（2018-03-16至今）、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金（201808- 28至今）基金经理。 3、投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括：总经理肖宇鹏先生，权益投资中心投资 董事总经理李化松先生，衍生品投资中心投资执行总经理 DANIEL DONGNING SUN先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华基金 管理有限公司督察长；现任平安大华基金管理有限公司总经理。 李化松先生，北京大学经济学硕士，曾先后担任国信证券股份有限公司经 济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有 限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年 3月加入平安大华基金管理有限 公司，现任平安大华基金权益投资中心投资董事总经理。现担任平安大华智慧 中国灵活配置混合型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 8 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） DANIEL DONGNING SUN先生，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约 翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集 团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科 技部量化服务负责人。2014年 10月加入平安大华基金管理有限公司，任衍生 品投资中心投资执行总经理。现任平安大华深证 300指数增强型证券投资基金、 平安大华沪深 300指数量化增强证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资 基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安大华股息精选沪港 深股票型证券投资基金基金经理。 张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专业硕士，曾先后担任广发证券股 份有限公司研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公 司研究总监助理。2017年 10月加入平安大华基金管理有限公司，现任研究中 心研究执行总经理。 黄维先生，北京大学微电子学硕士，2010年 7月起先后任广发证券股份有 限公司研究员、广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理，于 2016年 5月 加入平安大华基金管理有限公司，现任平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券 投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华优势产业灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 9 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关 的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 10 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》 行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 11 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 6、基金经理承诺 （1）、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； （3）、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （4）、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合 法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益， 本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的 构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位； 12 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； （5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严 格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越 制度或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、 经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境 的改变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离， 基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度 上适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不 同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控 制大纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管 理制度，包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、 监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估 考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的 基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明； 第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业 务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵 循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对 制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制 的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层 必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的 贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经 13 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须 采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授 权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改 或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严 密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制 度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。 建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评 价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则 制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所 授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保 证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在 规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立 交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室 应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平； 交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资 交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严 密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核 制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地 记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制 度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 14 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审 核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的 规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司 监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就 内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定 期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行 审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独 立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制 订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度 的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公 司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 15 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交 易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行 家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11位，较上年 上升2位；根据2017年美国《财富》杂志发布的世界 500强公司排行榜，交通银 行营业收入位列第171位。 截至2018年6月30日，交通银行资产总额为人民币93227.07亿元。2018年16 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币407.71亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工 具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会 计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布 合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓 创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 16 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董 事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事，2013年10月至2018年 1月任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中 央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执 行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年 9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至 2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。 彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年 8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总 裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科 长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油 大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2018年6月30日，交通银行共托管证券投资基金370只。此外，交通银 行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障 管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券 投资资产和QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内 部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风 险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运 行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 17 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、 监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核 算，分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措 施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通 过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有 效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现 最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规， 托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基 金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》 、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建 设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管 业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、 《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务 的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统规范管理，业务管理制度 化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措 施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托 管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 18 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的 计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行 为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进 行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报 告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的 处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 19 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 第三部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 平安大华基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 34层 法定代表人：罗春风 电话：0755-22627627 传真：0755-23990088 联系人：郑权 网址：www.fund.pingan.com 2、其他销售机构 1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com 2）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 联系人：朱红 电话：010-63636153 传真：010-63639709 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com 20 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 3）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 7楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 二、登记机构 平安大华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 34层 办公地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 34层 法定代表人：罗春风 电话：0755-22624581 传真：0755-23990088 联系人：张平 三、出具法律意见书的律师事务所 律师事务所：上海市通力律师事务所 地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 21 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）2323 8888 传真电话：（021）2323 8800 经办注册会计师：曹翠丽、陈怡 联系人：陈怡 22 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 第四部分基金的名称 平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金 第五部分基金的类型 债券型证券投资基金 第六部分基金的运作方式 契约型开放式 23 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 第七部分基金的投资 一、投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续 增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企 业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、 银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分 离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净 值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、 息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得 债券市场的整体回报率及超额收益。 1、资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括 GDP增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲 线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，确定资 产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类 固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 24 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况， 综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券 组合，以期增强基金资产的获利能力。 2、债券投资策略 （1）组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当 收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保 组合收益超过基准收益。根据操作，具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基 于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资 产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。 （2）类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产 的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未 来的宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情 况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回 报，在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断 各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将 市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。 结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础 上，运用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和 调整，确定类属资产的最优权重。 同时，本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的 景气度的情况，通过分散化投资和行业预判进行，具体表现为：1）分散化投资： 发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构，避免 过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2）行业投资：本组合将依据 对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例， 卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。 （3）息差策略 25 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠 杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品 种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 （4）个券选择策略 在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市 场收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种， 构建具体的个券组合。 1）信用债投资策略 在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评 级和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投 资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理， 获取超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关 注两个市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机 会。 2）中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要 投资策略，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下， 获得较高收益。本基金投资中小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则，制 定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并 经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 3、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、 提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和 提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金 偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评 估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。 4、现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，基金保留的现金或者到 26 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其主要用途包括：支付潜在赎回金 额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配 股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金 头寸管理手段。具体采用手段包括： （1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留 的预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降 低现金的持有比例； （2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金 权益化的方式降低现金拖累的影响。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债 券回购到期后不得展期； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； 27 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （11）本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的 10%； （12）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产 净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资； （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但法律法规或 中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但 须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 28 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制 和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人 的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规 定执行。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期 定期存款利率（税后）×10% 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个 券的选择来增强债券投资的收益。中债综合指数（总财富）由中央国债登记结 算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情 况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为 市场债券投资收益的衡量标准；由于本基金投资于债券的比例不低于基金资产 的 80%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，采用 90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重，10%作为现金资产所 对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 29 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较 基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金 托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 合型基金、股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018年 6月 30日，本财务数据未经审计。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 -- 其中：股票 -- 2基金投资 -- 3固定收益投资 824,039.00 91.99 其中：债券 824,039.00 91.99 资产支持证券 -- 30 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 63,379.60 7.07 8其他资产 8,414.68 0.94 9合计 895,833.28 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1国家债券 222,672.00 27.42 2央行票据 -- 3金融债券 601,367.00 74.04 其中：政策性金融债 601,367.00 74.04 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 824,039.00 101.46 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018005国开 1701 4,400 441,672.00 54.38 2 018003国开 1401 700 79,975.00 9.85 31 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 3 018006国开 1702 800 79,720.00 9.82 4 010303 03国债 ⑶ 800 79,328.00 9.77 5 019536 16国债 08 800 73,400.00 9.04 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 1.9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.10投资组合报告附注 1.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 1.10.3其他资产构成 序号名称金额（元） 32 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 1存出保证金 882.00 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 7,532.68 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 8,414.68 1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 33 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 第八部分、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 一、自基金合同生效以来（2017年 9月 12日）至 2018年 6月 30日基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 平安大华惠悦纯债 阶段 份额净 值增长 率 ① 份额净 值增长 率标准 差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2017.9.12-2017.12.31 13.18% 0.96% -0.08% 0.05% 13.26% 0.91% 2018.1.1-2018.6.30 -4.05% 0.09% 3.56% 0.07% -7.61% 0.02% 自基金合同成立以来至今 8.60% 0.61% 3.47% 0.06% 5.13% 0.55% 业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税 后）×10% 34 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2017年 9月 12日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基 金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时， 各项资产配置比例符合基金合同的约定。 35 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 1期） 第九部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2-5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 36 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第 2-5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令 并参照行业惯例从基金财产中支付。 3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无 误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额 不足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的 5个工作日内进行 垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他 扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 37 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 第十部分、其他应披露事项 （一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。 （二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何 处罚。 （三）2018年3月12日至2018年9月11日发布的公告： 1、2018年3月24日，关于平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金修改基金 合同的公告； 2、2018年3月26日，平安大华基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式 基金赎回费的公告； 3、2018年3月29日，平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金基金2017年年 度报告以及摘要； 4、2018年4月14日，平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金招募说明书更 新（2018年第1期）以及摘要； 5、2018年4月20日，平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金2018年1季度报 告； 6、2018年7月18日，平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金2018年第2季度 报告； 7、2018年8月27日，平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金2018年半年度 报告以及摘要； （四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以 本次更新的招募说明书为准。 38 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 第十一部分、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的 要求及基金合同的规定，对 2018年 4月 14日公布的《平安大华惠悦纯债债券 型证券投资基金招募说明书更新（2018年第 1期）》进行了更新，主要更新的 内容如下： 1、根据最新资料，更新了“重要提示”部分。 2、根据最新资料，更新了“第一部分、绪言”部分。 3、根据最新资料，更新了“第二部分、释义”部分。 4、根据最新资料，更新了“第三部分、基金管理人”。 5、根据最新资料，更新了“第四部分、基金托管人”。 6、根据最新资料，更新了“第五部分、相关服务机构”。 7、根据最新资料，更新了“第八部分、基金份额的申购与赎回”。 8、根据最新资料，更新了“第九部分、基金的投资”。 9、根据最新资料，更新了“第十部分、基金的业绩”。 10、根据最新资料，更新了“第十二部分、基金资产的估值”。 11、根据最新资料，更新了“第十六部分、基金的信息披露”。 12、根据最新资料，更新了“第十七部分、风险揭示”。 13、根据最新资料，更新了“第十九部分、基金合同的内容摘要”。 14、根据最新资料，更新了“第二十部分、托管协议的内容摘要”。 15、根据最新资料，更新了“第二十一部分、对基金份额持有人的服务” 。 16、根据最新资料，更新了“第二十二部分、其他应披露的事项”。 17、根据最新情况，更新了“第二十三部分、对招募说明书更新部分的 说明。” 平安大华基金管理有限公司 2018年 10年 25日 39 平安大华基金管理有限公司招募说明书更新摘要（2018年第 2期） 40 中财网
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