[发行]富国绝对收益：更新招募说明书摘要（2018年第二号）
招募说明书（更新） 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券 投资基金招募说明书（更新） （摘要） （二0一八年第二号） 招募说明书（更新） 重要提示 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本 基金”）的募集申请经中国证监会 2015年 3月 24日证监许可【2015】425号 文注册。本基金的基金合同于 2015年 9月 17日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因 素产生波动。投资有风险，投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅 读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判 断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险， 可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风 险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的 操作风险以及本基金特有的风险等。本基金为特殊的混合型基金，利用股指期 货等金融工具对冲市场波动风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其预期 风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性， 因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法 律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险 主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风 险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不 活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇 率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益 率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 招募说明书（更新） 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止至 2018年 9月 17日，基金投资组合报告和基 金业绩表现截止至 2018年 6月 30日（财务数据未经审计）。 2 招募说明书（更新） 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 法定代表人：薛爱东 总经理：陈戈 成立日期：1999年 4月 13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：赵瑛 注册资本：5.2亿元人民币 股权结构（截止于 2018年 09月 17日）： 股东名称出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托股份有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委 员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司 日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和 行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 公司目前下设二十五个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投 资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收 益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投 资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、 3 招募说明书（更新） 营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管 理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、 运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限 公司、富国资产管理（上海）有限公司。 权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固 定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等） 的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类 专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展 信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部： 开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类 投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；多元资产投资部：根据 法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责 FOF基金投资运作 和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部：负 责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香 港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一 对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、 职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研 究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交 易和风险控制；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户 营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、 深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心， 负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建 设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持； 客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提 高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部： 负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细 则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公 募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、 分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数 4 招募说明书（更新） 据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣 导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管理信息披露、法律事 务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，牵头拟定公司风险管理制度 与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗下各投资 组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基 金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人 力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、 公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资 产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国 资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其 他业务。 截止到 2018年 8月 31日，公司有员工 438人，其中 69%以上具有硕士以 上学历。 二、主要人员情况 （一）董事会成员 薛爱东先生，董事长，研究生学历，高级经济师。历任交通银行扬州分行 监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理，海通证券股份有限公 司扬州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组组长，海通证券股份有限 公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司 机关党委书记兼总经理办公室主任。 陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司 研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总 经理助理、副总经理，2005年 4月至 2014年 4月任富国天益价值证券投资基 金基金经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会 计师。现任 BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文 电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College教师，加拿大毕马威 (KPMG)会计事务所的合伙人。 5 招募说明书（更新） 方荣义先生，董事，博士，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券 有限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子 财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授， 中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长，中国人民银 行深圳市中心支行非银行金融机构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监 管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务 总监。 裴长江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。 历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银 万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理， 华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经 理。 Edgar Normund Legzdins先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现 任 BMO金融集团国际业务全球总裁（SVP＆ Managing Director, International, BMO Financial Group）。1980年至 1984年在 Coopers＆ Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿大 BMO银行金融集团蒙特利尔银行。 张科先生，董事，本科学历，经济师。现任山东省国际信托股份有限公司 固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、 基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建 基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。 何宗豪先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部 总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员；工商银 行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任 （主持工作）；上海申银证券公司财会部员工；上海申银证券公司浦东公司财 会部筹备负责人；上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理；申银万国 证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证券股份有限公司财会管 理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部 副总经理、总经理。 黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司 6 招募说明书（更新） 董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总 经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。 季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事 长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副 所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、 副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区 政府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主 任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗 教委员会主任。 伍时焯 (Cary S. Ng)先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。 现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell公司 担任审计工作，有 30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc.前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc.等国际性公司为首席 财务总监(CFO)及财务副总裁，圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务 金融科教授。 李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、 高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。 （二）监事会成员 付吉广先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风 控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员，济宁市留庄港运输总公司董事、 副总经理，山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理，山东 省国际信托投资有限公司稽核法律部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 财务总监，山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。 沈寅先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理 中心法律合规总部副总经理，风险管理办公室副主任，公司律师。历任上海市 高级人民法院助理研究员，上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助 理审判员、审判员、审判组长，办公室综合科科长，以及上海仲裁委员会仲裁 员。 7 招募说明书（更新） 张晓燕女士，监事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中 国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦 多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高 级经理，蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，道明证券交易风险管理部副总 裁兼总监，华侨银行集团市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险 管理部主管。 侍旭先生，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经 理，历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总 经理助理等。 李雪薇女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营 总监。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、 运营部运营副总监。 肖凯先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。 历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基 金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。 杨轶琴女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零 售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有 限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。 沈詹慧女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人 力资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限 公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公 司人事经理。 （三）督察长 赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务 部、上海国盛（集团）有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公 司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部； 2015年 7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任富国基 金管理有限公司督察长。 8 招募说明书（更新） （四）经营管理层人员 陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局 秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年 10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、 部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理。 陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员， 华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014年 5月加入富国基金管理 有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。 李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷 款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra公司（MSCI BARRA）BARRA股 票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年 6月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、 公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年 6月加入富国基金管理有限 公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投 资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投 资部总经理兼基金经理。 （五）本基金基金经理 （1）现任基金经理 于鹏先生，博士，自 2007年 3月至 2010年 8月在 HSBC BANK PLC（汇丰 银行）任固定收益证券策略分析师；自 2011年 8月至 2012年 2月在中国国际 金融（香港）有限公司任高级固定收益证券策略分析师；自 2012年 2月至 2012年 12月在 Millennium Capital Partners LLP任固定收益策略分析师； 自 2013年 4月加入富国基金管理有限公司，2013年 4月至 2015年 10月任投 资经理，2015年 11月起任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投 资基金基金经理，2017年 11月起任富国研究量化精选混合型证券投资基金基 金经理。2018年 3月起任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 9 招募说明书（更新） 具有基金从业资格。 （2）历任基金经理 于江勇自 2015年 9月至 2016年 10月担任本基金基金经理。 （六）投资决策委员会成员 公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑 薇 （七）其他 上述人员之间不存在近亲属关系。 10 招募说明书（更新） 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股 份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于 2005年 10月在香港联合交易 所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代 码 601939)。 2017年 6月末，中国建设银行资产总额 216,920.67亿元，较上年末增加 7,283.62亿元，增幅 3.47%。上半年，中国建设银行实现利润总额 1,720.93亿元， 较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09亿元，盈利 水平实现平稳增长。 2016年，中国建设银行先后获得国内外知名机构授予的 100余项重要奖项。 荣获《欧洲货币》 “2016中国最佳银行”，《环球金融》 “2016中国最佳消费者 银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》 “人民币国际化服 务钻石奖”，《亚洲银行家》 “中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年 度最具社会责任金融机构奖”。中国建设银行在英国《银行家》 2016年“世界银 11 招募说明书（更新） 行 1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》 2016年世界 500强排名第 22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在上海设有投资托管 服务上海备份中心，共有员工 220余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 二、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计 划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审 批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际 部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营 销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 三、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直 秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托 管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量 的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管 12 招募说明书（更新） 业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养 老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017年二季度末，中国建设 银行已托管 759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业 务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11年获得《全球托管人》 、《财资》、《环球金融》 “中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最 佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一 一家“最佳托管银行”。 13 招募说明书（更新） 第三部分相关服务机构 一、基金销售机构 （一）直销机构 富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 16 17楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 法定代表人：薛爱东 总经理：陈戈 直销网点：直销中心 直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588号宝地广场 A座 23楼 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真：021-20513177 联系人：孙迪 公司网站：www.fullgoal.com.cn （二）代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法人代表：易会满 联系人员：杨先生 客服电话： 95588 公司网站： www.icbc.com.cn (2)中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼 14 招募说明书（更新） 法人代表：陈四清 联系人员：陈洪源 客服电话： 95566 公司网站： www.boc.cn (3)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法人代表：田国立 联系人员：张静 客服电话： 95533 公司网站： www.ccb.com (4)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法人代表：李建红 联系人员：曾里南 客服电话： 95555 公司网站： www.cmbchina.com (5)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市北京东路 689号 法人代表：吉晓辉 联系人员：唐小姐 客服电话： 95528 公司网站： www.spdb.com.cn (6)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路 4号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法人代表：董文标 15 招募说明书（更新） 联系人员：杨成茜 客服电话： 95568 公司网站： www.cmbc.com.cn (7)平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 法人代表：肖遂宁 联系人员：蔡宇洲 客服电话： 95511-3 公司网站： www.bank.pingan.com (8)广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1号 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1号 法人代表：王继康 联系人员：黎超雄 客服电话： 020-961111 公司网站： www.grcbank.com (9)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国 (上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法人代表：杨德红 联系人员：芮敏琪 客服电话： 400-8888-666/ 95521 公司网站： www.gtja.com ( 10 )中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法人代表：王常青 联系人员：权唐 16 招募说明书（更新） 客服电话： 400-8888-108 公司网站： www.csc108.com ( 11 )国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层 法人代表：何如 联系人员：周杨 客服电话： 95536 公司网站： www.guosen.com.cn ( 12 )招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 39—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 39—45层 法人代表：宫少林 联系人员：林生迎 客服电话： 95565、400-8888-111 公司网站： www.newone.com.cn ( 13 )中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场二期北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法人代表：张佑君 联系人员：顾凌 客服电话： 95548或 4008895548 公司网站： www.cs.ecitic.com ( 14 )中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法人代表：陈有安 联系人员：邓颜 客服电话： 4008-888-888 17 招募说明书（更新） 公司网站： www.chinastock.com.cn ( 15 )海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689号 办公地址：上海市广东路 689号 法人代表：周杰 联系人员：李笑鸣 客服电话： 95553 公司网站： www.htsec.com ( 16 )申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法人代表：李梅 联系人员：黄莹 客服电话： 95523或 4008895523 公司网站： www.swhysc.com ( 17 )长江证券股份有限公司 注册地址：武汉新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉新华路特 8号长江证券大厦 法人代表：尤习贵 联系人员：李良 客服电话： 95579或 4008-888-999 公司网站： www.95579.com ( 18 )西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法人代表：余维佳 联系人员：张煜 客服电话： 4008-096-096 公司网站： www.swsc.com.cn 18 招募说明书（更新） ( 19 )华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深 南大道 4011号港中旅大厦 18楼 法人代表：周易 联系人员：庞晓芸 客服电话： 95597 公司网站： www.htsc.com.cn ( 20 )中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 法人代表：杨宝林 联系人员：吴忠超 客服电话： 95548或 400-889-5548 公司网站： www.zxzqsd.com.cn ( 21 )信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法人代表：张志刚 联系人员：唐静 客服电话： 95321 公司网站： www.cindasc.com ( 22 )光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法人代表：薛峰 联系人员：刘晨、李芳芳 客服电话： 95525 公司网站： www.ebscn.com 19 招募说明书（更新） ( 23 )国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法人代表: 联系人员：黄静 客服电话： 400-818-8118 公司网站： www.guodu.com ( 24 )中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86号 办公地址：济南市经七路 86号 23层 法人代表：李玮 联系人员：吴阳 客服电话： 95538 公司网站： www.qlzq.com.cn ( 25 )第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 法人代表：刘学民 联系人员：吴军 客服电话： 95358 公司网站： www.firstcapital.com.cn ( 26 )华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 法人代表：俞洋 联系人员：杨莉娟 客服电话： 95323 公司网站： http://www.cfsc.com.cn/ ( 27 )华融证券股份有限公司 20 招募说明书（更新） 注册地址：北京市西城区金融大街 8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12-18层 法人代表：祝献忠 联系人员：李慧灵 客服电话： 400-898-9999 公司网站： www.hrsec.com.cn ( 28 )天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 法人代表：余磊 联系人员：杨晨 客服电话： 4008-005-000 公司网站： www.tfzq.com ( 29 )中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305室、14层 法人代表：张皓 联系人员：韩钰 客服电话： 400-990-8826 公司网站： www.citicsf.com ( 30 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层 法人代表：张彦 联系人员：张燕 客服电话： 400-166-1188 公司网站： http://8.jrj.com.cn 21 招募说明书（更新） ( 31 )上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 3号楼 5层 01、 02、03室 办公地址：上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3号楼 5F 法人代表：冷飞 联系人员：李娟 客服电话： 021-50810673 公司网站： http://www.wacaijijin.com/ ( 32 )深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法人代表：薛峰 联系人员：汤素娅 客服电话： 4006-788-887 公司网站： www.zlfund.cn ( 33 )上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号 26楼 法人代表：其实 联系人员：潘世友 客服电话： 400-1818-188 公司网站： www.1234567.com.cn ( 34 )上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 903～906室 法人代表：杨文斌 联系人员：张茹 客服电话： 4007-009-665 公司网站： www.ehowbuy.com 22 招募说明书（更新） ( 35 )蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址：杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法人代表：陈柏青 联系人员：张裕 客服电话： 4000-766-123 公司网站： www.fund123.cn ( 36 )上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 法人代表：张跃伟 联系人员：沈雯斌 客服电话： 400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com ( 37 )浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1号 903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7号电子商务产业园 2号楼 2楼 法人代表：凌顺平 联系人员：吴强 客服电话： 4008-773-772 公司网站： www.5ifund.com ( 38 )上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法人代表：沈继伟 联系人员：曹怡晨 客服电话： 400-067-6266 公司网站： http://a.leadfund.com.cn ( 39 )嘉实财富管理有限公司 23 招募说明书（更新） 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号 B座 46楼 06-10单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号 B座 46楼 06-10单元 法人代表：赵学军 联系人员：张倩 客服电话： 400-021-8850 公司网站： www.harvestwm.cn ( 40 )北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 法人代表：梁蓉 联系人员：张旭 客服电话： 400-6262-818 公司网站： www.5irich.com ( 41 )宜信普泽投资顾问北京有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809 法人代表：沈伟桦 联系人员：程刚 客服电话： 400-609-9200 公司网站： www.yixinfund.com ( 42 )南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法人代表：钱燕飞 联系人员：王锋 客服电话： 95177 公司网站： www.snjijin.com ( 43 )北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 24 招募说明书（更新） 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19号楼 701内 09室 法人代表：李悦章 联系人员：张林 客服电话： 400-066-8586 公司网站： https://www.igesafe.com/ ( 44 )北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号 5层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层 法人代表：周斌 联系人员：马鹏程 客服电话： 400-786-8868 公司网站： www.chtwm.com ( 45 )北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 法人代表：王伟刚 联系人员：丁向坤 客服电话： 400-619-9059 公司网站： www.hcjijin.com ( 46 )上海大智慧财富管理有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 办公地址：上海自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102、1108室 法人代表：申健 联系人员：印强明 客服电话： 021-20292031 公司网站： https://8.gw.com.cn/ ( 47 )北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路 58号理想国际大厦 906室 25 招募说明书（更新） 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58号理想国际大厦 906室、海淀北 二街 10号秦鹏大厦 12层 法人代表：张琪 联系人员：付文红 客服电话： 010-62675369 公司网站： www.xincai.com ( 48 )济安财富(北京)资本管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 法人代表：杨健 联系人员：李海燕 客服电话： 400-673-7010 公司网站： www.jianfortune.com ( 49 )上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国 (上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33号 8楼 法人代表：王廷富 联系人员：姜吉灵 客服电话： 400-821-0203 公司网站： www.520fund.com.cn ( 50 )上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国上海 -自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3楼 法人代表：燕斌 联系人员：凌秋艳 客服电话： 400-046-6788 公司网站： www.66zichan.com ( 51 )上海基煜基金销售有限公司 26 招募说明书（更新） 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室上海 泰和经济发展区 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 A1002室 法人代表：王翔 联系人员：蓝杰 客服电话： 400-820-5369 公司网站： www.jiyufund.com.cn ( 52 )上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法人代表：陈继武 联系人员：李晓明 客服电话： 4000-178-000 公司网站： www.lingxianfund.com ( 53 )上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法人代表：鲍东华 联系人员：宁博宇 客服电话： 4008-219-031 公司网站： www.lufunds.com ( 54 )珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201法 人代表：肖雯 联系人员：黄敏娥 客服电话： 020-89629066 公司网站： www.yingmi.cn 27 招募说明书（更新） ( 55 )奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深 圳市 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307室 法人代表： TEO WEE HOWE 联系人员：项晶晶 客服电话： 400-684-0500 公司网站： http://www.ifastps.com.cn ( 56 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法人代表：彭运年 联系人员：陈珍珍 客服电话： 400-8909-998 公司网站： www.jnlc.com ( 57 )北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座 17层 法人代表：江卉 联系人员：徐伯宇 客服电话： 95118 公司网站： http://fund.jd.com/ ( 58 )大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法人代表：樊怀东 联系人员：贾伟刚 客服电话： 4000-899-100 公司网站： www.yibaijin.com 28 招募说明书（更新） ( 59 )深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16号东方科技大厦 18楼 18号 东方科技大厦 18F 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3单元 7楼 18号东 方科技大厦 18F 法人代表：赖任军 联系人员：张烨 客服电话： 400-9500-888 公司网站： www.jfzinv.com ( 60 )北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T2 B座 2507 法人代表：钟斐斐 联系人员：戚晓强 客服电话： 4000-618-518 公司网站： danjuanapp.com ( 61 )上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法人代表：李一梅 联系人员：仲秋月 客服电话： 400-817-5666 公司网站： www.amcfortune.com （三）其他 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并 及时公告。 二、基金登记机构 名称：富国基金管理有限公司 29 招募说明书（更新） 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 16 17楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 法定代表人：薛爱东 成立日期：1999年 4月 13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：徐慧 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 50楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 30 招募说明书（更新） 第四部分基金名称 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 31 招募说明书（更新） 第五部分基金类型 混合型发起式证券投资基金 32 招募说明书（更新） 第六部分投资目标 在有效控制风险的基础上，利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险， 力争为投资人实现较高的投资收益。 33 招募说明书（更新） 第七部分基金投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期 货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小 企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多 头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是 指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益 类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、 买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入 期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有 价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证 券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭 期内，本基金不受上述 5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一） 项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 34 招募说明书（更新） 待基金投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、收益互换、 同业存单等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策 略和风险收益特征并控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后投资其他 品种，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金投资其他品种的风险控制原 则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照 中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人 大会决定。 35 招募说明书（更新） 第八部分基金投资策略 本基金根据对市场的判断，采用“多空对冲”等投资策略，在控制基金资产 的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产的保值增值。 1、股票投资策略 本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面 研究为基础，采取自下而上的方法，精选具备基本面健康、核心竞争力强、成 长潜力大的投资标的；综合考虑基金组合投资回报的稳定性、持续性与成长性； 主动承担“自下而上”的股票选择风险，构建本基金的现货组合，努力实现风险 调整后收益的最大化。 2、对冲策略 现阶段本基金将根据对证券市场走势的判断，适时利用股指期货对冲多头 股票部分的系统性风险。 原则上本基金绝大多数时间在股票投资策略的基础上，通过构建和股票多 头相匹配的股指期货空头头寸，从而对冲本基金的系统性风险，以获取精选股 票的绝对收益。 3、套利策略 本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏 差，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他对 冲套利策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以 进一步降低本基金收益的波动。 （1）股指期货套利策略 股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约 之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种 方式： ①期现套利 期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断 变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。 36 招募说明书（更新） ②跨期套利 跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉 合约价差进行获利。 （2）其他套利策略 基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他套利策略。 4、其他投资策略 （1）普通债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变 化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和 结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定 收益的债券和货币市场工具组合。 （2）可转债投资策略 本基金在可转债投资方面，将参与发行条款较好、申购收益较高、公司基 本面优秀的可转债的一级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或卖 出的决策；同时，本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操 作，在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。 （3）中小企业私募债投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中 小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而 引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑 单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性 管理后，决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风 险、流动性风险等各种风险。 （4）衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用 股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为 有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 37 招募说明书（更新） 第九部分基金业绩比较基准 本基金采用绝对收益型业绩基准：中国人民银行公布的一年期银行定期存 款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应 调整）。 注：一个封闭期内如果中国人民银行调整一年期银行定期存款基准利率， 则按利率执行的时间进行加权平均。计算方法为： r=r1×N1÷360+ r2×N2÷360+ r3×N3÷360+…… r：加权平均后的一年期银行定期存款基准利率 r1、r2、r3：一年期银行定期存款利率； N1、N2、N3：执行不同的一年期银行定期存款利率的天数。 本基金是定期开放式基金产品，采用“多空对冲”等绝对收益投资策略， 以一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%作为本基金的业绩比较基准，能够 使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金 的业绩表现。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监 会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 38 招募说明书（更新） 第十部分基金的风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险， 相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准， 由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比 较基准的绝对收益。 39 招募说明书（更新） 第十一部分投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 150,289,833.69 58.26 其中：股票 150,289,833.69 58.26 2固定收益投资 1,455.58－ 其中：债券 1,455.58－ 资产支持证券－－ 3贵金属投资－－ 4金融衍生品投资－－ 5买入返售金融资产 42,042,303.07 16.30 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 －－ 6银行存款和结算备付金合计 33,334,167.05 12.92 7其他资产 32,301,871.30 12.52 8合计 257,969,630.69 100.00 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A农、林、牧、渔业－－ B采矿业 2,684,316.09 1.04 C制造业 70,866,083.89 27.56 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,979,765.74 0.77 E建筑业 3,300,971.13 1.28 F批发和零售业 4,992,180.69 1.94 G交通运输、仓储和邮政业 3,196,099.67 1.24 40 招募说明书（更新） H住宿和餐饮业 1,116,192.00 0.43 I信息传输、软件和信息技术服务业 1,822,204.16 0.71 J金融业 51,619,237.66 20.07 K房地产业 4,299,672.60 1.67 L租赁和商务服务业 1,954,217.05 0.76 M科学研究和技术服务业－－ N水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03 O居民服务、修理和其他服务业－－ P教育－－ Q卫生和社会工作 407,456.87 0.16 R文化、体育和娱乐业 1,970,210.00 0.77 S综合－－ 合计 150,289,833.69 58.45 三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 601318中国平安 233,971.00 13,706,021.18 5.33 2 600036招商银行 281,761.00 7,449,760.84 2.90 3 601288农业银行 2,127,601.00 7,318,947.44 2.85 4 600519贵州茅台 8,761.00 6,408,321.06 2.49 5 600887伊利股份 211,001.00 5,886,927.90 2.29 6 601398工商银行 1,049,658.00 5,584,180.56 2.17 7 601229上海银行 323,300.00 5,095,208.00 1.98 8 601688华泰证券 277,324.00 4,151,540.28 1.61 9 600276恒瑞医药 45,342.00 3,435,109.92 1.34 10 600030中信证券 192,800.00 3,194,696.00 1.24 41 招募说明书（更新） 四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产 净值比例（%） 1国家债券－－ 2央行票据－－ 3金融债券－－ 其中：政策性金融债－－ 4企业债券－－ 5企业短期融资券－－ 6中期票据－－ 7可转债（可交换债） 1,455.58 0.00 8同业存单－－ 9其他－－ 10合计 1,455.58 0.00 五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） 1 128028赣锋转债 14.00 1,455.58 0.00 六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 42 招募说明书（更新） 九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码名称 持仓量（买 /卖） 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IH1808 IH1808 -49.00 -36,076,740.00 1,633,221.8 2－ IH1809 IH1809 -41.00 -30,176,820.00 956,964.63－ IC1807 IC1807 -22.00 -22,827,200.00 7,485.77－ IF1807 IF1807 -19.00 -19,834,860.00 868,602.42－ IF1808 IF1808 -15.00 -15,567,300.00 587,760.00－ IC1809 IC1809 -10.00 -10,225,200.00 -49,400.00－ IC1808 IC1808 -1.00 -1,028,440.00 33,920.00－ 公允价值变动总额合计(元) 4,038,554. 64 股指期货投资本期收益(元) 9,172,827. 24 股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,869,445. 76 （二）本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用 股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为 有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （一）本期国债期货投资政策 本基金不允许投资国债期货。 （二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元）－ 国债期货投资本期收益（元）－ 国债期货投资本期公允价值变动（元）－ 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 （三）本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 43 招募说明书（更新） 十一、投资组合报告附注 （一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行 股份有限公司（以下简称“公司”）由于内控管理严重违反审慎经营规则、违 规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融 机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资 金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、 未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准 前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景 真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让 信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等违法违规事 实，中国银监会于 2018年 2月 12日对公司处以罚款 6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元的行政处罚。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 （三）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 22,166,129.94 2应收证券清算款 10,068,760.11 3应收股利－ 4应收利息 66,981.25 5应收申购款－ 6其他应收款－ 7待摊费用－ 9其他－ 44 招募说明书（更新） 10合计32,301,871.30 （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例（%） 1 128028赣锋转债 1,455.58 0.00 （五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 （六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能 存在尾差。 45 招募说明书（更新） 第十二部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 阶段 净值增长 率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.09.17-2015.12.31 0.40% 0.07% 1.33% 0.01% -0.93% 0.06% 2016.01.01-2016.12.31 1.20% 0.14% 4.51% 0.01% -3.31% 0.13% 2017.01.01-2017.12.31 2.95% 0.19% 4.50% 0.01% -1.55% 0.18% 2018.01.01-2018.06.30 3.63% 0.26% 2.23% 0.01% 1.40% 0.25% 2015.09.17-2018.06.30 8.40% 0.18% 12.58% 0.01% -4.18% 0.17% 二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 46 招募说明书（更新） 注：1、截止日期为 2018年 6月 30日。 2、本基金于 2015年 9月 17日成立，建仓期 6个月，从 2015年 9月 17日 起至 2016年 3月 16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 47 招募说明书（更新） 第十三部分费用概览 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的证券、期货开户费用、银行账户维护费用； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理 费之和。其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、 计提标准和支付方式如下： （1）基金管理人的基本管理费 本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。基本管理费 的计算方法如下： H＝E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金基本管理费 E为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理 人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 48 招募说明书（更新） （2）基金管理人的附加管理费 1）基金管理人可在满足以下条件的前提下，提取附加管理费： 附加管理费是在每一提取评价日（提取评价日为每次基金封闭期的最后一 个工作日）计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的 10%作为附加管理 费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提 取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1的孰高者，基金管理人才能收取附加管理费，附加管理费按照下述公式计算 并收取。 2）附加管理费的计算方法和提取 在满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为： 附加管理费=(PA . PH ).10% .SA 其中： PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值 PA=提取评价日基金份额净值×提取评价日的折算因子+ i . i .(n) 第次基金份额分红第次分红日的折算因子 i.1 PH为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期间最高基金份 额累计净值和 1的孰高值，其中首次封闭期的PH为 1 SA 为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额÷提取评价日的折算因 子 特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积 折算系数=基金折算日除权前基金份额净值÷基金折算日除权后基金份额净 值 附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与 基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 例一：假设本基金第一个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净 49 招募说明书（更新） 值为 1.200元，第一个提取评价日基金总份额为 20亿份，则本基金在第一个提 取评价日 PA=1.200元， PH=1.000元。由于第一个提取评价日的基金份额累计 净值满足提取附加管理费的条件，因此第一次提取评价日管理人应提取的附加 管理费=（1.200-1.000）×10%×20亿份=0.4亿元。提取附加管理费后，基金份 额累计净值将相应下降。 例二：在例一的基础上，假设本基金第二个提取评价日提取附加管理费前 的基金份额累计净值为 1.230元，第一个提取评价日的基金份额累计净值为 1.180元（由于第一个提取评价日满足提取附件管理费的条件，提取附加管理费 后，基金份额累计净值将相应下降），第一个开放期内最高基金份额累计净值 为 1.250元，则本基金在第二个提取评价日 PA=1.230元， PH=1.250元。由于第 二个提取评价日的基金份额累计净值未满足提取附加管理费的条件（未创新高） ，因此在第二个提取评价日基金管理人不提取附加管理费。以此类推。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 50 招募说明书（更新） 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 五、与基金销售有关的费用 1、申购费率 投资人申购本基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多 笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金目前只提供前端申购费用的支付模式： 前端收费模式，即在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。 本基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实 施差别的申购费率。具体如下： A、申购费率 申购金额（M）前端申购费率 M＜100万元 1.50% 100万元 ≤ M＜500万元 1.20% M≥500万元 1000元/笔 B、特定申购费率 申购金额（M）前端申购费率 M＜100万元 0.45% 100万元 ≤ M＜500万元 0.36% M≥500万元 1000元/笔 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、申购本基金份额的养 老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营 51 招募说明书（更新） 收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的 地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的 特定客户资产管理计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招 募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证 监会备案。 基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。 2、赎回费率 （1）赎回费用由基金赎回人承担。投资人认（申）购本基金所对应的赎回 费率随持有时间递减。具体如下： 持有期限赎回费率 30天以内 1.5% 30天（含）-1年 0.5% 1年（含）-2年 0.25% 2年（含）以上 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。 1年为 365天，2年为 730天，依此类推） （2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在 投资者赎回本基金份额时收取。 对持续持有期少于 30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对 持续持有期长于 30日但少于 90天的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的 75%计 入基金财产；对持续持有期长于 90天但少于 180天的投资人收取的赎回费，将 赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 180天但少于 730天的投 资人，将赎回费总额的 25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登 记费和其他必要的手续费。对持续持有期长于 730天的投资人，赎回费不归入 基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 52 招募说明书（更新） 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等） 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申 购费率和基金赎回费率。 53 招募说明书（更新） （未完）  |