[发行]杭州湾区：招募说明书
南华 基金管理有限公司 南华中证杭州湾区交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 基金管理人： 南华 基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 二零一八年 十 月 重要提示 本基金经中国 证券监督管理委员会 2 018 年 5 月 15 日证监许可 【 2018 】 819 号文注册募 集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整 。 本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资 中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险。同时由于本基金是跟踪中证 杭州湾区指数 的交易型开放式基金，投资本基金可能遇 到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基 金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易 价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的 风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、 第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等。 本基金 采用完全复制法 跟踪标的指数“中证 杭州湾区 指数”， 具有与标的指数相似的风 险收益特征 。同时，本基金为股 票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金 及货币市场基金。 投资人申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回；即在目前结算规则下， T 日申购的基金份额当日可卖出， T 日申购当日未卖出的 基金份额， T+1 日不得卖出和赎回， T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资人 办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖 出的基金份额，投资人的利益可能受到影响。 投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海证券交易 所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证 杭州湾区 指数 成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海 证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用中证 杭州湾区 指数成份股中的深圳证券交易所上 市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 投资有风险， 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的 《 招募说明书 》 和 《 基金 合同 》 等信息披露文件 ，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金 业绩表现的保证 。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自 负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净 值变化引致的投资风险，由投资人自行负 担 。 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ........................... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............... 7 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............. 16 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ......... 18 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ............. 20 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ..... 28 第八部分 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ..................... 29 第九部分 基金份额 的上市交易 ................................ ................................ ............................. 30 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ......................... 32 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ......... 48 第十二部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ......... 54 第十三部分 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ..... 55 第十四部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ............................. 60 第十五部分 基金的费用 与税收 ................................ ................................ ............................. 62 第十六部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ............................. 6 5 第十七部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ . 66 第十八部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ............. 72 第十九部分 基金面临的流动性风险及管理办法 ................................ ................................ . 78 第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ................................ ..................... 80 第二 十一部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ..................... 82 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ........... 103 第二十三部分 基金份额持有人服务 ................................ ................................ ................... 114 第二十四部分 其他 应披露事项 ................................ ................................ ........................... 115 第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式 ................................ ................................ ... 116 第二十六部分 备查文件 ................................ ................................ ................................ ....... 117 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《 公开募 集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》） 、《证券投资基金销售管理办法》（以 下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）其他 有关规定 以及《 南华中证杭州湾区 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “ 基 金合同 ” ） 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由南华基金管理有 限公司解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息 ， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 《招募说明书》中 ， 除非文意另有所指，下列词语 或简称 具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 南华中证杭州湾区 交易型开放式指数 证券投资基金 2 、 基金管理人：指 南华 基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中国银行股份有限公司 4 、 基金合同或本基金合同： 指《 南华中证杭州湾区 交易型开放式指数 证券投资基金基 金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 南华中证杭州湾区 交易型 开放式指数 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招募说明书： 指《 南华中证杭州湾区 交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7 、 基金份额发售公告： 指《 南华中证杭州湾区 交易型开放式指数 证券投资基金基金份 额发售公告》 8 、上市交易公告书：指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金份额 上市交易公告书》 9 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、 《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订、 自 20 13 年 6 月 1 日起实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法 律的决定》修改 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同年 8 月 8 日实施的 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 1 5 、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” ，简称“ ETF ” 16 、 ETF 联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF （以下 简称目标 ETF ），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金，简称联接基金 1 7 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 8 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或 中国银行 保险 监督管理委员会 19 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 （包 括其不时修订） 及相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 23 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 24 、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放 式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 25 、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合格 境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份 额的投资人 27 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 28 、 销售机构： 指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 29 、基金销售网点：基金销售机构的销售网点 30 、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31 、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司 32 、 登记业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式 基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、 结算及相关业务 33 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 中国证券登记结算有限责任 公司 34 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 37 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38 、 工 作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) ， n 为自然数 41 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43 、 《业务规则》： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》 （包括其不时修订） 、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证 券登记结算有限责任公司关于上 海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 （包括其不时修订） 及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规 则和规定 44 、 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 45 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 ，以申购赎回 清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 46 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件 ，向基金管理人 卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 47 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48 、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 49 、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50 、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的 中证杭州湾区指数 及其未来可能发生 的变更 51 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52 、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 53 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54 、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55 、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在 开市后根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额 参考净值，简称 IOPV 56 、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下， 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 57 、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 58 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 59 、标的指数同期增 长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新 计算） 60 、 元：指人民币元 61 、 基金 利润 ： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 62 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 63 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65 、 基金资产估值：指计算评估基金 资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 66 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 67 、 指定 媒介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 68 、 不可抗力：指本 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：南华基金管理有限公司 住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 邮政编码： 100007 法定代表人：路秀妍 成立日期： 2016 年 11 月 17 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监 许可 [2016]2371 号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的其 他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本： 1.5 亿元人民币 联系人：谢超 联系电话： 4008105599 股权结构：南华期货股份有限公司占公司注册资本的 100% 。 存续期间：持续经营 二、主要人员情况 1 、董事会成员 叶柯先生：董事长，博士。 1992 年参加工作，先后在中国证监会期货监管部、中国证监 会稽查二局、中国证监会期货监管二部和南华期货股份有限公司工作。 2016 年 12 月加入南 华基金管理有限公司。 路秀妍女士：董事，汉语言文学专业，学士学位。 1992 年参加工作，先后在北京建行信 托投资公司、浙江钱塘航空集团有限公司、信达期货有限公司、南华期货股份有限公司工作。 现任南华基金管理有限公司总经理。 马易升先生：董事，博士。 2010 年参加工作，任职于横店集团控股有限公司，担任企业 运营分析部部长。 陈松男先生：独立董事，博士。 1978 年参加工作，先后就职于马里兰大学、台湾政治大 学，上海交通大学高级金融学院。历任马里兰大学教授、台湾政治大学教授兼系主任、上海 交通大学高级金融学院教授。 王艳涛先生：独立董事，法学学士。 1998 年参加工作，先后在北京市嘉和律师事务所、 国浩律师集团（北京）事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚律师事务所工作。历任 北京市嘉和律师事务所律师、国浩律师集团（北京）事务所律师、北京市海 铭律师事务所合 伙人律师、北京市荣诚律师事务所工作主任律师。 朱国华先生 ： 独立董事，硕士研究生。 1983 年参加工作，任职于上海财经大学。曾兼任 上海金鹏期货经纪公司董事长、总经理。现任上海财经大学教授、博士生导师 。 2 、监事会成员 根据公司《章程》第六十六条规定，公司不设监事会，设一名执行监事，执行监事由职 工代表崔楠担任。 崔楠先生：执行监事，经济学学士。 2005 年参加工作，先后在中国证监会期货监管二 部、银河期货有限公司、南华期货股份有限公司工作。 2016 年 12 月，加入南华基金管理有 限公司。 3 、高级管理人员 叶柯先生：董事长，简历同上。 路秀妍女士：总经理，简历同上。 程海霞女士，硕士，现任南华基金管理有限公司督察长。于 2002 年 6 月至 2007 年 9 月 在中国证券监督管理委员会工作，任期货监管部主任科员； 2007 年 10 月至 2017 年 11 月在 华夏基金管理有限公司工作，历任风险管理部副总经理、风险管理总监、风险管理部行政负 责人； 2017 年 12 月至 2018 年 7 月在中信建投证券股份有限公司任金融产品及创新业务部 高级副总裁。 2018 年 8 月加入南华基金管理有限公司。 王明德先生：硕士，现任南华基金管理有限公司副总经理， 1999 年至 2000 年任职于北 京中怡康经济咨询公司，担任研究员。 2000 年至 2002 年任职于北京国际信托投资公司，担 任研究员。 2002 年至 2011 年任职于国都证券有限责任公司，历任研究所副所长、所长。 2011 年至 2015 年任职于东兴证券有限责任公司，担任研究所所长。 2015 年至 2017 年任职于泓 德基金管理有限公司，担任总经理助理兼投研总监。 2017 年 4 月加入南华基金管理有限公 司 ，现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 4 月 10 日起任 职） 。 陈琨先生：硕士，现任南华基金管理有限公司副总经理。 2 005 年至 2006 年任平安集团 渠道发展事业部团队主管； 2006 年至 2018 年历任中海基金管理有限公司区域总监、机构业 务总监、营销中心总经理助理、营销中心总经理、公司总经理助理兼营销中心总经理职务。 2018 年 5 月加入南华基金管理有限公司。 周昱峰先生： 经济学硕士，注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理，量化 投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞 基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创融 资产管理有限公司副总经理，投资经理。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司。 蔡峰先生：经济学博士，现任南华基金管理有限公司总经理助理。 2010 年至 2016 年任 职于国元证券股份有限公司金融工程部； 2016 年至 2018 年任职于华商基金管理有限公司机 构投资二部。 2018 年 7 月加入南华基金管理有限公司。 4 、基金经理 周昱峰先生：经济学硕士，注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理，量化 投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞 基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创 融 资产管理有限公司副总经理，投资经理。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司。 5 、投资决策委员会成员 主席 ： 王明德先生 ：副总经理 ，简历同上。 成员 ： 刘斐先生：硕士，现任 南华基金管理有限公司权益投资部 基金 经理 。 2008 年至 2009 年， 任职于天相投资顾问有限公司 ， 担任 研究员 。 2009 年至 2012 年，任职于 国都证券 有限责任 公司，担任研究员。 2012 年至 2013 年，任职于长城证券股份有限公司，担任研究员。 2013 年至 2015 年，任职于东兴证券股份有限公司，担任研究员。 2015 年 至 2017 年，任职于泓 德基金管理 有限公司 ， 担任研究员。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司 ，现任南华瑞 盈混合型发起式证券投资基金基金经理（ 2017 年 8 月 16 日起任职）、南华瑞颐混合型证券 投资基金基金经理（ 2017 年 12 月 26 日起任职）、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理 （ 2017 年 12 月 26 日起任职） 。 曹进前先生：硕士 ， 注册 会计师 ， 现任南华基金管理有限公司 固定收益部基金经理。 2008 年至 2010 年任职于毕马威 华振会计师事务所， 担任审计师。 2010 年至 2015 年任职于 泰康 资产管理有限责任公司， 担任 年金 投资部投资助理。 2015 年 至 2017 年任职于泓德基金交易 部，担任 中央交易员、债券交易主管。 2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司 ，现任南华 丰淳混合型证券投资基金基金经理（ 2017 年 12 月 26 日起任职）、南华瑞颐混合型证券投资 基金基金经理（ 2017 年 12 月 26 日起任职）、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理（ 2018 年 3 月 15 日起任职） 。 尹粒宇先生：硕士，现任南华基金管理有限公司基金经理。 2009 年至 2012 年任职于成 都银行新都支行。 2012 年至 2013 年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易 员。 2013 年至 2017 年任 成都银行资金部本币市场交易员。 2017 年 3 月加入南华基金管理有 限公司 ，现任南华瑞颐混合型证券投资基金基金经理（ 2017 年 12 月 26 日起任职）、南华瑞 鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 3 月 15 日起任职） 。 李瑞伟 先生 ：学士，现任 南华基金管理有限公司交易部 交易员。 5 年债券市场经验，具 有较为丰富的交易经验，曾任天津信唐货币经纪有限责任公司债券经纪人，英大基金管理有 限公司债券交易员，平安信托有限责任公司债券交易员。 2017 年 3 月 加入南华基金管理有 限公司。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6 、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、依法接受基金托管人的监督； 8 、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单； 9 、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10 、编制季度、半年度和年度基金报告； 11 、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12 、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13 、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14 、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15 、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16 、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上； 17 、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本 的条件下得到有关资料的复印件； 18 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19 、面临解散、依法被撤销或者被 依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20 、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金 合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22 、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24 、基金管理人 在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人； 25 、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26 、建立并保存基金份额持有人名册； 27 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1 、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2 、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3 、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事使基金承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）向基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ； （ 7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审 查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准进行运作，不需 要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 4 、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第 三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （ 2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （ 4 ）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （ 3 ）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （ 4 ）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （ 5 ）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、内部控制的主要内容 内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （ 1 ）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构和内部控制体系。董事会下设风险控制委员会， 负责 审查公司监察稽核、风险管理工作情况，负责对公司合规管理制度、风险控制制度的执 行情况进行监督，监督公司内部审计制度的实施，对重大关联交易进行审查和评价。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，经理层下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金 投资和风险控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国 证监会报告。 （ 2 ）风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防 范和化解风险。 1 ）董事会下属的风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； 2 ）公司经理层下设的风险管理委员会负责对公司各项业务所涉及的各类重大风险，对 重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案； 3 ）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （ 3 ）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离等政策、程序或 措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和相 关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位 负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和监察 稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防 线。 （ 4 ）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报 渠道。通 过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职 责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清 晰的业务报告系统。 （ 5 ）内部监控 内部监控由公司风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和监察稽核部等部门在各自 的职权范围内开展。督察长和监察稽核部门履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制 度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金 运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3 、基金管理人关于内部 控制的声明 （ 1 ） 基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度 。 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资 基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行 。 三、证券投资基金托管情况 截至 2018 年 6 月 30 日，中国银行已托管 674 只证券投资基金，其中境内基金 638 只， QDII 基金 36 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列 。 四、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS 70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年，中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全 。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告 。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 名 称：南华基金管理 有限公司 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层 法定代表人：路秀妍 全国统一客户服务电话： 4008105599 传 真： 010 - 5896590 5 联系人： 张 艳梅 电 话： 010 - 58965 981 公司网站： www.nanhuafunds.com 2 、其他销售机构情况详见本基金基金份额发售公告 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定， 选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务 。 二、登记机构 名 称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 联系人： 徐 一文 电 话： 010 - 50938931 传 真： 010 - 50938907 三、 律师事务所及经办律师 名 称：浙江天册律师事务所 住 所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼、 11 楼 负责人：章靖忠 电 话： 0571 - 87901111 传 真： 0571 - 87901501 经办律师：俞晓瑜、刘森 四、 会计师事务所及经办注册会计师 名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师： 张勇、郭蕙心 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人：张勇 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他 法律 法规的 有关规定 募集。本基金募集申请已经 中国证监会 2 018 年 5 月 15 日证监许可 【 2018 】 819 号文 予以注册 。 二、基金类别 股票型 、指数型 证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期限 不定期 五、基金份额发售面值 和认购价格 本基金基金份额发售面值均为人民币 1.00 元 ，认购价格为人民币 1.00 元 。 六、募集方式 和募集场所 投资人 可选择通过网上现金认购、网下现金认购或网下股票认购 3 种方式 认购 本基金。 具体安排详见 基金份额 发售公告 或相关业务公告 。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上 系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构 以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人或其指定的发售代理机构以股 票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见《发售公告》 的相关规定。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办 理基金发售业务的具体情况和联 系方式，请参见基金份额发售公告 。 基金管理人可依据实际 情况增减、变更发售代理机构，并另行公告。 投资人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于认购申请及认购份 额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利 。 七、募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。 本基金自2018年11月2日至2018年11月28日进行发售。如果在此期间届满时未达 到本招募说明书第七部分第一条规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售。基金 管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 八、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资者 。 九 、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账 户或上海证券交易所 证券投资 基金账户。 已有上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 尚无上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股账户或证券投资基金账 户的开户手续。有关开设上海 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开 户网点详细咨询有关规定。 1 、如投资人需新开立证券账户，则应注意： （ 1 ）上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易；如投资人需要使用 标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购 、赎 回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券 交易所上市股票参与网下股票认购，则应同时开立上海证券账户和深圳证券交易所 A 股账 户。 （ 2 ）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户 手续。 2 、如投资人已开立证券账户，则应注意： （ 1 ）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （ 2 ）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行 认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 十、认购费用 本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担，认购费用不列入基金财产， 主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。 认购费率如下表所示： 购买份额（ M ） 认购费率 M ＜ 100 万 1.0% 100 万≤ M ＜ 300 万 0.6% 300 万≤ M ＜ 500 万 0.3% M ≥ 500 万 按笔收取， 1 , 000 元 / 笔 注：M为金额。 基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上 现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 1.0% 的标准收 取一定的佣金。 投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 十一 、网上现金认购 1 、认购时间：详见 本 基金份额 《 发售公告 》 。 2 、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、 认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额＝认购价格×认购份额×（ 1 ＋佣金比率） 认购佣金由发售 代理机构在投资人认购确认时收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资人通过网上现金认购 1 , 000 份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为 1.0% ，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝ 1.00 × 1 , 000 × 1.0% ＝ 10 元 认购金额＝ 1.00 × 1 , 000 × (1 ＋ 1.0%) ＝ 1 , 010 元 即投资人需准备 1 , 010 元资金，方可认购到 1 , 000 份本基金基金份额。 3 、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1 , 000 份或 其整数倍，最高不得超过 99 , 999 , 000 份。投资人应以上海证券账户认购，可以多次认购，累 计认购份额不设上限。 4 、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办 理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5 、清算交收： T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻 结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调 人于网上现金认购结束后的第 4 日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。 6 、认购确认：在 基金合同生效 后，投资人可通过 其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 十 二 、网下现金认购 1 、认购时间 ：详见本基金份额《发售公告》 。 2 、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购金额＝认购价格×认购份额×（ 1 ＋认购费率） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息 / 认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在 基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例：某投资人到本公司直销网点认购 100 , 000 份基金份额，假定认购金额产生的利息为 10 元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝ 1.00 × 100 , 000 × 1.0% ＝ 1 , 000 元 认购金额＝ 1.00 × 100 , 000 × (1 ＋ 1.0%) ＝ 101 , 000 元 净认购份额 =100 , 000+10/1.00=100 , 010 份 即投资人若通过基金管理人认购本基金 100 , 000 份，需准备 101 , 000 元资金，假定该笔 认购金额产生利息 10 元，则投资人可得到 100 , 010 份本基金基金份额。 3 、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行 网上现金认购的认购金额的计算。 4 、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购，每笔认购份额须为 1 , 000 份或其整数倍。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的 ， 每笔认购份额须在 5 万份以上 ( 含 5 万份 ) 。投资人可以多次认购 ， 累计认购份额不设上限。 5 、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定， 到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。认购一经确认不得撤销。 6 、清算交收： T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T ＋ 2 日 进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数 额以基金管理人的记录为准。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交 易所上网定价发行系统代 该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交 收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人 预先开设的基金募集专户。 7 、认购确认：在 基金合同生效 后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 十 三 、网下股票认购 1 、认购时间 ：详见本基金份额《发售公告》 ，具体业务办理时间由指定发售代理机构确 定。 2 、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是标的指数成 份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1 , 000 股，超过 1 , 000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资人应以 A 股账户 认购 ，可多次提 交认购申请，累计申报数不设上限 。 3 、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。认购一经确认不得撤销。 4 、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： （ 1 ）已公告的 即 将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （ 2 ）限制个股认购规模：基金管理人可 根据网下股票认购日前 3 个月的个股的交易量、 价格波动及其他异常情况，决定是否 对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （ 3 ）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常 的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （ 4 ）募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也纳入认购清 单。 （ 5 ） 根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 5 、清算交收 网下股票认购期内 每日日终，发售机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发 送给基金管理人 。 网下股票认购最后一日， 发售机构 将股票认购数据按投资人证券账户汇总 发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。 基 金发售期结束后 ，基金管理人根据发售机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的 认购费用，并从投资人的认购份额中扣除， 然后将扣除的认购费用以基金份额的形式返还给 发售代理机构 。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购 份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规 则和流程办理网下认购股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券 账 户。 6 、认购份额的计算公式： 1.00/i1.. .. ni 有效认购数量的均价只股票认购期最后一日第投资者的认购份额 其中， （ 1 ） i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，如投资人仅提交了 1 只股票的申请，则 i=1 。 （ 2 ）“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的 当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点 后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算 价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股 （转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在网下股票认购 最后一 日的均价进行调整： 除息：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 送股：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 / （ 1+ 每股送股比例） 配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例） / （ 1+ 每股配 股比例） 送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） 除息、送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例 - 每股现金股利或股息） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） （ 3 ）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据 由登记机构完成 清算交收的股票股 数。 其中： 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届 时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限， 则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。 对于管理人未确认的认购股票，登记机构将不 办理股票的过户业务，正常情况下，投资 人 未确认的认购股票将在认购截止日后的 4 个工作 日起可用。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司 法执行，基金管理人将根据登记机构 确认的实际过户 数据对投资人的有效认购数量进行相应 调整。 7 、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 8 、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认 购，并及时履 行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十 四 、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。通 过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额 归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机（未完）  |