[发行]工银上50：招募说明书
工银瑞信上证50交易型开放式 指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2018年7月3日证监许可【2018】1069号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）、 买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风 险，由投资者自行负担。 本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、流动性风险、杠杆风险 和金融模型风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风险、投 资股指期货风险、投资资产支持证券风险、跟踪误差风险和其他风险等。本基金为交易型 开放式基金，投资目标为紧密跟踪标的指数“上证50指数”，力争实现与标的指数表现相 一致的长期投资收益。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 目 录 一、绪言 ........................................................................................................................... 1 二、释义 ........................................................................................................................... 2 三、基金管理人 ............................................................................................................... 7 四、基金托管人 ............................................................................................................. 18 五、相关服务机构 ......................................................................................................... 23 六、基金的募集 ............................................................................................................. 25 七、基金合同的生效 ..................................................................................................... 33 八、基金份额的折算与变更登记 ................................................................................. 35 九、基金份额的上市交易 ............................................................................................. 36 十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................... 38 十一、基金的投资 ......................................................................................................... 50 十二、基金的财产 ......................................................................................................... 56 十三、基金资产估值 ..................................................................................................... 57 十四、基金的费用与税收 ............................................................................................. 63 十五、基金的收益与分配 ............................................................................................. 65 十六、基金的会计与审计 ............................................................................................. 67 十七、基金的信息披露 ................................................................................................. 68 十八、基金的风险揭示 ................................................................................................. 74 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 80 二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................... 82 二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................. 82 二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................................................. 82 二十三、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................... 83 二十四、备查文件 ......................................................................................................... 83 一、绪言 《工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募 说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流 动性风险规定》”）及其他有关法律法规以及《工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理 有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信上证50交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金份 额发售公告》 8、基金份额上市交易公告书：指《工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金 基金份额上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，并经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自2013年6月1日起实施的，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常 务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及 相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资 者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、交易等业务 24、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规 定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基 金销售业务的机构 25、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构 26、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金 管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 27、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交 易型开放式基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、存管、 结算及相关业务 28、登记结算机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为工 银瑞信基金管理有限公司或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的 机构 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n指自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》及其不时修订、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证 券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 及其不时修订和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、工银瑞信基金管理有 限公司发布的其他相关规则和规定 39、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似， 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以申 购赎回清单规定的对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的对价的行为 43、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 44、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 45、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 46、标的指数：本基金标的指数为上证50指数，及其未来可能发生的变更 47、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 48、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回 单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 49、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 50、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎 回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 51、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提 下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 52、元：指人民币元 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 介 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、 甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：郭特华 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有 限公司占公司注册资本的20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1、董事会成员 尚军先生，董事长，中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。 复旦大学工商管理（国际）硕士，高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委书记、 国际部副总经理，河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长，河南分行副 行长、党委委员，陕西分行党委书记、行长等职务。 Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin 先生负责制定和指导亚太区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构 和私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。 在2011年8月加入瑞士信贷之前， Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官，AsiaCrest Capital是一家位于香港的对 冲基金FoF。再之前，他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生 也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。 他在流动和非流动性另类投资行业 拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学 理学士学位。 郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信资 产管理（国际）有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长， 中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。 王一心女士，董事，高级经济师。中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、 专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商 银行营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。 王莹女士，董事，高级会计师。中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专 职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算 中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长， 中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。 田国强先生，独立董事，经济学博士。上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高 等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人 计划”入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民 政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。2006年被《华尔街电讯》 列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设 计、中国经济等。 葛蓉蓉女士，独立董事，管理学博士，高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙伴 教育科技公司监事。2005年3月至2017年12月任职于中央汇金投资有限公司，曾任汇金公司 股权监事、银行一部副主任（董事总经理）。2001年9月至2005年3月任职于中国证监会发 行监管部。1998年8月至2001年9月任大鹏证券公司（北京）研究部副研究员。1994年7月至 1998年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。 Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任 云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指 数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员， 香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚 洲金融》杂志评为“年度银行家”。 2、监事会成员 郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中国工 商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要 负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被任命为中 国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董 事。 黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士 信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中 国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。 洪波女士，监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务 所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009 年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。 倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长， 校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加 入工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。 章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005 年任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总 监。 3、高级管理人员 郭特华女士：总经理，简历同上。 朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司督察长， 兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997－1999年中国华融信托投资公司证券总部经 理，2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。 杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管 理（国际）有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司， 历任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理 有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管 理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。 赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，1989年8月至1993 年5月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1993年6月至2002年4月，任 职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002 年5月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算 部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理 （国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月， 任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 4、本基金拟任基金经理 赵栩，11年证券从业经验；2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师， 现任指数投资中心投资部副总监，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金 经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理；2012年10月9日至今 担任工银深证红利ETF连接基金基金经理， 2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保 产业指数分级基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金 基金经理，2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基 金经理；2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 郭特华女士，简历同上。 杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。 宋炳珅先生，14年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工 银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资 基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月28 日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月20日 至2018年8月28日，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20 日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10 月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至2018年 8月28日，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16日至2017年12 月22日，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至今，担任工银瑞 信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。 欧阳凯先生，16年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入 工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基 金经理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理，2013 年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日 起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2 月27日，担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理, 2013年7月4日至2018年2月23 日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银新 财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰 盈回报灵活配置混合型基金基金经理。 黄安乐先生，15年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证 券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员2010年加入 工银瑞信，现任权益投资总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证 券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014 年10月22日至2017年10月9日，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015年 4月28日至2018年3月2日，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理；2016年 1月29日至今，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017年4月21日至今， 担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银 瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理，2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端 制造行业股票型证券投资基金基金经理。 李剑峰先生，15年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高 级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金 投资中心总经理。 郝康先生，20年证券从业经验；先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理，在 联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资 产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权 益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监，2016年12月30日至今，担任工银瑞信沪 港深股票型证券投资基金基金经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信沪港深精选灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年5月10日至今，担任工银瑞信新经济灵活 配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 石正同先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监，1990年至1995年， 任职于荷兰银行台北分行，担任协理；1995年至2002年，任职于日本大和投资信托（香 港）有限公司，担任资深投资经理；2003年至2004年，任职于台湾英国保诚投资信托公 司，担任投资总监；2004年至2006年，任职于台湾汇丰中华投资信托公司，担任投资管 理部副总裁；2006年至2008年，任职于国联安基金管理有限公司，担任副总经理兼投资 总监；2008年至2013年，任职于台湾景顺投资信托公司，担任副总经理兼投资总监；2014 年至2016年，任职于台湾中国人寿保险有限公司，担任全球权益市场负责人；2017年至 2018年6月，任职于尤梅投资公司，担任公司董事总经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购对 价、赎回对价，编制申购赎回清单； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、股票连同认购款项的银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金 投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但需 提前公告。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设公司治理与风险控制委员会，负责对公司治理结构进行定期的评估、检验， 提出对公司治理结构的修改和完善方案，对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和 合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告；董事会下设 资格审查与薪酬委员会，负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事 资格进行审查，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策，报股东会或董事会批准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公 司董事会制定的经营方针及发展战略，总经理下设执行委员会，负责公司日常经营管理活 动中的重要决策，执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投资和风险 控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和 合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （2）风险评估 a）董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； b）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大 危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题 和重大事项进行风险评估； c）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资 产分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和 相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及 岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长 和内控稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的 第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈 报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与 其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建 立了清晰的业务报告系统。 （5）内部监控 内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和内控稽核部等部 门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部，其中监察稽 核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督 公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成 功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所 挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至 2018年6月30日，本集团总资产65,373.40亿元人民币，高级法下资本充足率15.08%， 权重法下资本充足率12.44%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5个职能处室，现有员工82人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证 券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托 管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务 综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管 银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计 划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、 第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成 为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十 佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”； 2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣 获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联 第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银 行”奖，5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。 （二）主要人员情况 李建红先生，招商银行董事长、非执行董事，2014年7月起担任招商银行董事、董事 长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集 团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司 董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公 司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁 助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013年5月起担任招商银行行长、招商银行 执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013 年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建 设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，招商银行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在 中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分行展 览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10 月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京 分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委 书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记； 2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任招商银行副 行长；2016年11月起兼任招商银行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分 行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托 管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开 发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2018年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管389只开放式基金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制， 防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、 完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务 的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立，不同托管资 产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的 权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外 部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、 应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风 险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资 产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过 程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经 过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视 同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做 好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中 心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组 合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法 规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整 改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号 701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人：郭特华 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传真：010-81042588、2599 联系人：王秋雅 联系电话：010-66583138 公司网站：www.icbccs.com.cn 2、网下现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3、网上现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 4、网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定， 选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）基金登记结算机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938931 传真：010-50938907 联系人：徐一文 （三）律师事务所及经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名 称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人： 毛鞍宁 经办注册会计师： 徐艳，贺耀 联系电话：（010）58154079 传真： （010）85188298 联系人：贺耀 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2018年7月3日证监许可【2018】 1069号文予以注册。 （二）基金类型 股票型指数基金。 （三）基金的运作方式 交易型开放式。 （四）基金存续期限 不定期。 （五）基金份额发售面值、认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按初始面值发售。 （六）募集方式 本基金将通过以下方式募集发行： 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购等三种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构通过上海证券交易所网 上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理 机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以 股票进行的认购。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记结算机构的确认结果为准，投资者应及时查询其认购申请的 确认结果。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本基金 基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况变更发售代理机构，并另行公告。 （七）募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。 本基金将自2018年11月5日至2018年11月30日进行发售。如果在此期间届满时未 达到本招募说明书第七章第（一）条规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售。 基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公 告。 （八）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （九）募集场所 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按照 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构 办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本基金基金份额发售公告以及发售代理 机构的公告。基金管理人可以根据情况调整其他发售代理机构，并另行公告。 （十）认购安排 1、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A 股账户或上海证券交易所证券投资基 金账户（以下简称“上海证券账户”）。 已有上海证券账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无上海证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证明文件到中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海证券账户的开户手续。有关开设上海证券 账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 （1）如投资人需新开立证券账户，则应注意： ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易， 如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A 股账户。 ②开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2 个工作日办理开户手 续。 （2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意： ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指 定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认 购前至少1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。 （4）账户使用注意事项 已购买过由工银瑞信基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者，其拥有的 工银瑞信基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 2、认购费用 认购费用由投资者承担，具体如下表所示： 认购份额 认购费率 50 万份以下 0.8% 50 万份（含）-100 万份 0.5% 100 万份以上（含） 按笔收取，每笔1,000 元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用；投资者申请多次现金 认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。发售代理机构办理网上现金认购、 网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不高于0.8%的标准收取一定的费 用。 （十一）网上现金认购 1、认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购原则与认购限额： 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不 得超过99,999,000份。 投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网 上现金认购申请提交后，不可撤单，申请一经确认，认购资金即被冻结。 3、认购金额的计算： 本基金认购金额的计算如下： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用） 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购金额＝认购价格×认购份额 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费 用。 例：某投资者通过网上现金认购1,000份本基金，假设发售代理机构确认的认购费率为 0.8%，则需准备的资金金额计算如下： 认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元 认购佣金＝1.00×1,000×0.8%＝8元 即投资者需准备1,008元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。 现金认购款项在基金募集期前产生的利息将计入基金财产归基金份额持有人所有。利息 折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 4、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结 相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协 调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集 专户。 5、认购确认： 在基金合同生效后，投资者应通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 （十二）网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 认购总份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息，将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 例：某投资人通过基金管理人认购本基金 800,000 份，认购费率为0.5%，假定认购金 额产生的利息为100 元，则该投资人的认购金额为： 认购费用＝8 00,000×0.5%=4,000 元 认购金额＝800,000×（1＋0.5%）=804,000 元 该投资人所得认购份额为： 净认购份额＝800,000＋100/1.00=800,100 份 即，某投资人通过基金管理人认购本基金800,000 份，认购费率为0.5%，假定认购金额 产生的利息为100 元，则该投资人的认购金额为804,000 元，可得到800,100份基金份额。 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行 网上现金认购的认购金额的计算。通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登 记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者 基金份额。 4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购的，每笔认购份额须为1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购 的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），超过部分须为1 万份的整数倍。投资人可多 次认购，累计认购份额不设上限。 5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 6、清算交收： T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算 交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募 集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资人所有。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现 金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申 请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于 网上现金认购结束后的第4 个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情 况。 （十三）网下股票认购 1、认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购原则与认购限额： 投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,到发售代理机构网点办理认购手续, 并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进 行冻结。 网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是上证50指数成份股和已公告 的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数 倍。 3、特殊情形 (1)已公告的将被调出上证50指数的成份股不得用于认购本基金。 (2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格 波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前3个工作日 公告限制认购规模的个股名单。 (3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的 个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 4、认购份额的计算方式 认购份额= 其中： （1）i 代表投资人提交认购申请的第i只股票。如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1。 （2）“第i 只股票在T日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的T日行情数据，以 该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票 在T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。T日为本基 金发售期最后一日。 若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、 配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在T 日的均价进行调整： 1）除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 2）送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例) 3）配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例) 4）送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股 配股比例) 5）除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股 息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例) （3）“有效认购数量”是由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详 见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票，登记 结算机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资人未确认的认购股票将在认购截止日 后的4个工作日起可用。 2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间 发生司法执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进 行相应调整。 5、清算交收 网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇 总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成 份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票 进行冻结。基金发售期结束后，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,将投资者申 请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账户。基金管理人 为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付 的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效 后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的 初始登记。 6、认购确认 基金合同生效后，投资者可通过其办理网下股票认购的销售网点查询认购确认情况。 7、特别提示 投资人应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认 购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十四）募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基 金份额归投资人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准；通过发售代理机构进行网上 现金认购和网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金财 产，不折算为投资人基金份额；募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日 的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 （十五）募集期间的费用 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募 集金额不少于2亿元人民币（含网下股票认购所募集的股票市值）且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国 证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间 募集的资金存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；募集的股票由发售 代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户至本基金的组合证券认购专户，任何人不得动 用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存 款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记结算机构应予以解冻，基金 管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记结算机构及发售代理机构将协 助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 八、基金份额的折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。 本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份 额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额折算公告。基金份 额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但 调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折 算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算 后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人 可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基 金上市规则》，向上海证券交易所申请上市： 1、基金募集金额不低于2亿元人民币（含募集股票市值）； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海 证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证 券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 等有关规定。 （三）终止上市交易 本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上 市交易： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金终止上市公告。 若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召 开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则 本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标 的指数。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基 金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。 （四）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 （五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在 包括境外交易所在内的其它证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新 功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，上海证 券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布 基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式为： 基金份额参考净值= （申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成分 证券的数量与最新成交价的乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成分证券的数量与 最新成交价的乘积之和+申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金 份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所 调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 十、基金份额的申购与赎回 本部分内容适用于本基金基金份额的场内申购、赎回业务。 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前 公告申购赎回代理券商的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并 予以公告。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理 时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常 交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、登记结算机 构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。 若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用“份额申购”和“份额赎回”的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并 适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请的提出 投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资者申购基金份额时，须根据申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人提交赎 回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的现金申购、赎回申请不成 立。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的 现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超 过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回 份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、 赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人应在T+1日及之后及时通过其办理申 购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 的交收适用上海证券交易所、登记结算机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。 如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金 的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金组合证 券的清算交收以及基金份额、现金替代等的清算，在T+1日办理基金份额、现金替代等的 交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理 券商、基金管理人和基金托管人，基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人 的划款通知办理资金的划拨。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所 和登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎 回单位为60万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对基金 的最小申购赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。 2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总 规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，基金管理人对单个投资 人累计持有的基金份额暂不设上限限制。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海 证券交易所开市前公告。 2、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告，计算公式为计算日基 金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍 五入。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证 券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小 申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 （1）可以现金替代 ①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认 为可以适用的其他情形。（未完）  |