[发行]华泰柏瑞爱利混合：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书 （摘要） 2018年第 2号 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015年 6月 15日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞爱利 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2015]1250号）和 2016年 9月 1日 中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金延期募 集备案的回函》（机构部函 [2016]2089号）进行募集。本基金的基金合同于 2016年 9月 20日正式生效。 重要提示 华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”） 保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大 量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等 等。 投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管 理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2018年 9月 19日，有关财务和业绩表现数据截 止日为 2018年 6月 30日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人上海银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和 1 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 业绩表现进行了复核确认。 根据基金合同以及基金管理人于 2018年 11月 2日发布的《华泰柏瑞爱利灵活配置混 合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于 2018年 11月 2日进 入财产清算程序。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199弄上海证大五道口广场 1号 17层 法定代表人：贾波 成立日期：2004年 11月 18日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 2亿元 存续期间：持续经营 联系人：汪莹白 联系电话：400-888-0001，（021）38601777 股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年 7月至 2016年 11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双 拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司 总经理、融资融券部总经理等职务。2016年 12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 翟军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券，2009年 9月 进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分 公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。 2 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 Rajeev Mittal先生：董事，学士，1992年加入美国国际集团，2009至 2011年担任柏 瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总 裁（欧洲分公司）。2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除 外）、总经理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有 限公司，1992年 4月至 1996年 12月任 AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理， 1997年 1月至 2001年 7月任 AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、 协理，2001年 7月至 2010年 2月任 AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经 理、董事长暨总经理。2010年 2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、 总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券 监督管理委员会，2007年 7月至 2011年 9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年 10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 杨科先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至 今任该律师事务所合伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard Asia香港办事处，2010年至 2013年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited董 事。2002年至今历任 Argyle Street Management Limited基金经理、执行董事，2006年至今 同时担任新加坡上市公司 TIH Limited董事。 文光伟先生：独立董事，博士，1983年至 2015年先后任中国人民大学会计系助教、 会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年 12月至 1991年 6月期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015年 3月从中国人民大学退休。 沈志群先生：独立董事，学士，1978年至 1987年先后在中国建筑科学研究院、国家 建委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任，1987年至 1997年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级），1997年任 国家计委宏观经济研究院科研部主任（正司级），2000年任国家计委（国家发改委）宏观 经济研究院院长助理，2001年至 2014年任北京国宏物业管理有限公司（宏观院下属）总 经理。2014年退休，现任中国投资协会副会长。 2、监事会成员 吴海云女士：监事长，硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验。曾任汇丰环球 投资管理财务部副总裁，以及曾在富国银行，瑞银全球资产管理，瑞信私人银行，东方汇 理资产管理等公司任多个重要职位。2017年 6月起任柏瑞投资财务总监–亚洲（日本及台 湾除外）。 刘晓冰先生：监事，二十三年证券从业经历。1993年 12月进入公司，曾任无锡解放 3 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营 业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，20012004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF基金经理助理。2009年 6月起任华泰柏瑞（原 友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年 10月起担任指数投资部副 总监。2011年 1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 基金基金经理。2012年 5月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF及华泰柏瑞沪深 300ETF联接基 金基金经理。2015年 2月起任指数投资部总监。2015年 5月起任华泰柏瑞中证 500ETF及 华泰柏瑞中证 500ETF联接基金的基金经理。2018年 3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2018年 4月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，19982004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年 4月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，现任信息技术与电子商务部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证 券监督管理委员会，2007年 7月至 2011年 9月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011年 10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总 经理，2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表， 1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统 开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008年 5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经 理，2012年 8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年 8月起任华泰柏瑞量化增强混合 型证券投资基金的基金经理，2013年 10月起任公司副总经理，2014年 12月起任华泰柏瑞 量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年 3月起任华泰柏瑞量化先行混 合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理，2015年 6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏 瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年 5月起任华 4 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理，2017年 3月起 任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 5月起任华泰柏瑞量化 创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学 伯克利分校哈斯商学院。 高山先生，副总经理，博士。2001年 5月至 2013年 7月任职于全国社会保障基金理 事会投资部，任处长；2013年 7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大 学经济管理学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所 研究生部。 董元星先生，副总经理，博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交易员， 2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年 8月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，任固定收益部总监。2013年 10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基 金经理。2014年 2月起任总经理助理。2015年 12月起任公司副总经理。北京大学经济学 学士，纽约大学 STERN商学院金融学博士。 程安至先生，副总经理，硕士。1997.9-2001.1任中国工商银行上海市分行信贷经理， 2001.2-2012.4任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012年 5月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，任总经理助理。2015年 12月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学 国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA毕业于上海交通大学中 欧国际工商学院。 李晓西先生：副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交 易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国 信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限公 司，2018年 8月起任公司副总经理。 4、本基金基金经理 杨景涵先生：中山大学经济学硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师 （FRM）。2004年至 2006年于平安资产管理有限公司，任投资分析师；2006年至 2009年 9月于生命人寿保险公司，历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。 2009年 10月加入本公司，任专户投资部投资经理。2014年 6月至 2015年 4月任研究部总 监助理。2015年 4月至 2018年 4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2015年 5月至 2017年 12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2016年 8月至 2017年 12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2016年 9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年 11月至 2017年 12月任华泰柏瑞睿利灵活 5 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年 12月至 2018年 4月任华泰柏瑞鼎利灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2016年 12月起任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券 投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 1月至 2018年 3月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型 证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 2月起任 华泰柏瑞价值精选 30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017年 3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年 9月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 3月起任 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 6月起任华泰柏瑞 国企整合精选混合型证券投资基金的基金经理。 罗远航先生：清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、 基金经理。2017年 1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年 3月至 2018年 4月任华 泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2017年 3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利 灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴 利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 吴邦栋先生：上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇 理基金管理有限公司研究员。2015年 6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员 兼基金经理助理。2018年 3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2018年 4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配 置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 （1）权益投资决策委员会成员 主席：总经理韩勇先生； 成员：副总经理王溯舸先生；副总经理李晓西先生；副总经理田汉卿女士；投资部总 监方伦煜先生；投资部总监吕慧建先生；研究部副总监李磊先生。 列席人员：督察长陈晖女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。 （2）固定收益投资决策委员会成员 主席：副总经理董元星先生； 成员：固定收益部总监陈东先生；固定收益部副总监郑青女士；基金经理罗远航先生； 基金经理朱向临女士。 列席人员：法律、风控相关人员。 6 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立 健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和 基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投 资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回 申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其 他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 13、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 7 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 8 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过 程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门 和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于 内部控制的建立和执行部门； （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控 制中的盲点； （5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风 险防范的目的； （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控， 审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委 员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以 确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、 其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公 司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金 投资和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和 合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响 的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评 估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资 9 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 产分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立 科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信 息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成 为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各 项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠 道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管 理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 （5）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部 门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽 核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督 公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责 任； （2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”） 住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168号 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人：金煜 成立时间：1995年 12月 29日 组织形式：股份有限公司（中外合资、上市） 注册资本：人民币 78.05785亿元 10 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号 托管部门联系人：闻怡 电话：021－68475888 传真：021－68476936 上海银行成立于 1995年 12月 29日，是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及 个人股份共同组成的股份制商业银行，总行位于上海,是上海证券交易所主板上市公司， 股票代码 601229。 上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上，信义立行”为核心价值观，近 年来通过推进专业化经营和精细化管理，着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市 场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色，不断增强可持续发展能力。 上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、 绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构，形成长三角、环渤海、珠三角和中西部重 点城市的布局框架；发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融 股份有限公司，设立上海银行（香港）有限公司，并与全球 120多个国家和地区近 1500多 家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。 上海银行自成立以来市场影响力不断提升，在英国《银行家》 2017年公布的“全球前 1000家银行”排名中，按一级资本和总资产计算，上海银行分别位列全球银行业第 85位 和 89位；多次被《亚洲银行家》杂志评为 “中国最佳城市零售银行”。 截至 2017年底，上海银行资产总额 18,077.66亿元，客户存款余额为 9,235.85亿元， 较期初增长 8.78%；客户贷款和垫款总额为 6,640.22亿元，较期初增长 19.86%；净利润 153.37亿元，资本充足率为 14.33%，拨备覆盖率 272.52%。 2、主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设产品管理部、 托管运作部（下设托管运作团队和运行保障团队）、稽核监督部，平均年龄 30岁左右， 100%员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。 3、基金托管业务经营情况 上海银行于 2009年 8月 18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托 管业务，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号。 截至 2018年 6月 30日，上海银行已托管 30只证券投资基金，分别为天治成长精选混 合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、中证财通中国可持 续发展 100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏 华普悦债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万 11 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 家现金宝货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银 安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券 投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠 盈纯债债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资 基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘 纯债债券型证券投资基金、鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金、博时悦楚纯债债券型 证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证 券投资基金、博时富海纯债债券型证券投资基金、博时盈海纯债债券型证券投资基金、万 家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金和万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金，托管基金 的资产净值合计 209.78亿元。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和本行有关规定，守法经营、规范运作、 严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产托管部共 同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系；资产托管部配备专职人员负责托管 业务内控稽核工作，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部控制的原则 （1）全面性原则：监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资 产托管部所有的部室、岗位和人员。 （2）独立性原则：资产托管部内设独立的稽核监督团队，保持高度的独立性和权威性， 负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各业务部室在内部组织结构上形成相互制约，建立不同岗位之间 的制衡体系。 （4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提，保证托管资产 的安全与完整；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务 时，做到先期完成相关制度建设。 （5）有效性原则：内部控制体系应与所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标， 内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进 行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束 12 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。 4、内部控制制度及措施 （1）建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范 等一系列规章制度。 （2）建立托管业务前后台分离，不同岗位相互牵制的管理结构。 （3）专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制 措施。 （4）托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。 （5）定期开展业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 （6）制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备，保证业务连续不中 断。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运 作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、 投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收 益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核 查。 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以书面形式通 知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发 出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金 管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监 会报告。 13 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。 1、直销机构： 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199弄上海证大五道口广场 1号 17层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199弄上海证大五道口广场 1号 17层 法定代表人：贾波 电话：（021）38601777 传真：（021）50103016 联系人：汪莹白 客服电话：400-888-0001，（021）38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 2、代销机构 1）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔楼 1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 公司网址：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199弄上海证大五道口广场 1号 17层 法定代表人：贾波 14 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199弄上海证大五道口广场 1号 17层 电话：400-888-0001，（021）38601777 传真：（021）50103016 联系人：赵景云 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张兰 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：单峰、曹阳 电话：021-23238888 传真：021-23238800 四、基金的名称 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 15 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 六、基金的投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时期股票市 场、债券市场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投 资回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、 次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中 期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 （一）资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重 地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将 可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股 票资产的比例，同时相应提高债券等其他资产的比例。 （二）股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根据个股的估值水平 优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周 16 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 期中的股票。 1、行业配置 本基金将综合考虑以下因素，进行股票资产在各行业间的配置。 （1）国家经济政策 本基金将积极关注政府未来的产业发展规划方向，以及配套的国家财政与税收政策、 货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化，分析国家政策对主题行业的影 响，重点投资于受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业。 （2）经济周期 经济周期对各个行业的影响不尽相同，本基金主要从两个角度把握经济周期带来的投 资机会：一是充分分析过往历史数据，找出经济周期对行业景气度影响的共性规律；二是 将对当前所处经济周期阶段进行前瞻性分析，根据各行业在经济周期各阶段的预期表现， 进行行业配置与调整，为投资者追求超额收益。 （3）各行业的发展前景 本基金将重点关注各行业的发展进程，捕捉行业科技技术、制造工艺、商业模式、人 才结构等因素的最新变化，从而预测各行业的发展前景，发掘具有广阔发展潜力的行业， 并相应对基金资产的行业配置进行调整。 （4）各行业基本面的变化 本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析，预期各行业基本面变化的拐点， 超配基本面即将发生有利变化的行业，低配基本面即将发生不利变化的行业。 （5）各行业的相对估值水平 本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析，增加被市场低估的行业配置比例， 降低盈利低于预期的行业配置比例。 （6）市场需求趋势 各行业市场需求的变化趋势不同，有的表现为刚性需求，有的呈现较大弹性，导致不 同行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业。 （7）行业竞争格局 各行业内部的竞争格局不同，行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入 壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。 2、个股选择策略 本基金管理人精选上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面 对个股进行基本面研究，选取具有持续经营能力的上市公司，组成股票投资组合。 （三）固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资 17 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 产，提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离 交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、货币市场工具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政 策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期 控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人 将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管 理等管理手段进行个券选择。 （四）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金 风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证 定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 （五）资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策 略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率 风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持 证券进行配置。 （六）其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具 对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动 性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、 互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的 相关规定参与投资。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税后）+1%。 18 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 本基金采用“中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率（税后）+1%”作为业绩 比较基准，主要是因为本基金追求长期稳定投资回报，上述业绩比较基准能够较好地体现 本基金的投资目标，并易于被投资者理解和接受。 随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者市场 推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持 有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，并报中 国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于 股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 投资组合报告截止日为 2018年 6月 30日。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比 例（%） 1权益投资 6,920,594.22 1.24 其中：股票 6,920,594.22 1.24 2基金投资 -- 3固定收益投资 334,673,655.60 59.74 其中：债券 334,673,655.60 59.74 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 199,195,619.60 35.56 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 15,867,487.83 2.83 8其他各项资产 3,514,869.67 0.63 9合计 560,172,226.92 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 19 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代 码 行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 275,863.46 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 -- E建筑业 6,251,404.72 1.12 F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服 务业 -- J金融业 312,099.90 0.06 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 6,920,594.22 1.24 2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002051中工国际 489,922 6,251,404.72 1.12 2 601066中信建投 18,690 201,104.40 0.04 3 300747锐科激光 1,543 123,995.48 0.02 4 601990南京证券 10,230 110,995.50 0.02 5 603587地素时尚 2,442 100,879.02 0.02 20 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 6 601330绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 7 603650彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 82,087,000.00 14.68 其中：政策性金融债 82,087,000.00 14.68 4企业债券 -- 5企业短期融资券 60,199,000.00 10.77 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） 392,655.60 0.07 8同业存单 191,995,000.00 34.33 9其他 -- 10合计 334,673,655.60 59.85 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 111810195 18兴业银行 CD195 500,000 47,935,000.00 8.57 2 180205 18国开 05 300,000 31,461,000.00 5.63 3 018005国开 1701 300,000 30,114,000.00 5.39 4 011800521 18中建四局 SCP002 300,000 30,072,000.00 5.38 5 111809112 18浦发银行 CD112 300,000 28,752,000.00 5.14 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 21 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3）其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 36,636.31 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 3,478,233.36 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 3,514,869.67 4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％） 1 128029太阳转债 392,655.60 0.07 5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002051中工国际 6,251,404.72 1.12停牌 22 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2018年 6月 30日。 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 自基金 成立 至 2016 年底 0.10% 0.11% 0.48% 0.00% -0.38% 0.11% 2017 年 10.17% 0.18% 1.72% 0.00% 8.45% 0.18% 过去六 个月 1.41% 0.29% 1.26% 0.01% 0.15% 0.28% 自基金 成立至 今 11.83% 0.21% 4.60% 0.01% 7.23% 0.20% 2、基金的收益分配情况 本基金成立以来未进行收益分配。 3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动 的比较 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 23 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注：1、图示日期为 2016年 9月 20日至 2018年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，截至报告期末本 基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金的投资标的交易费用； 6、基金的银行汇划费用； 7、基金的开户费用、账户维护费用； 24 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人 核对一致后，基金管理人出具划款指令给基金托管人，基金托管人在次月初 5个工作日内 进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人 核对一致后，基金管理人出具划款指令给基金托管人，基金托管人在次月初 5个工作日内 进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类中第 3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 25 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 （五）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率和 基金托管费率，无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决 议通过，但法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招 募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、 “三、基金管理人”部分，对监事会成员、总经理及其他高级管理人员、本基金 基金经理和投资决策委员会成员的相关信息作了更新。 2、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作出相应更新。 3、 “五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息。 4、 “九、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。 5、 “十、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。 6、 “二十二、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次 更新内容截止日的历次信息披露作了更新。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一八年十一月二日 26 中财网
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