[发行]长江可转债债券：招募说明书
长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 长江可转债债券型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 二〇一八年十一月 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 重要提示 本基金经 2018年 8月 8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《关于准予长江可转债债券型证券投资基金注册的批复》（证监 许可[2018]1277号文）准予募集注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书，全 面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或 申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投资基金是一 种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风 险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当全面了解基 金的产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，并通过基金管理人或 基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得 基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：受经济因素、 政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险、受基金 管理人的知识、经验、判断、决策、技能等影响而产生的管理风险、流动性风 险、基金的策略风险、特有风险以及其他风险等。 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自 行承担投资风险。 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 目录 第一部分绪言............................................................................................................................1 第二部分释义............................................................................................................................2 第三部分基金管理人................................................................................................................7 第四部分基金托管人..............................................................................................................14 第五部分相关服务机构..........................................................................................................18 第六部分基金的募集..............................................................................................................21 第七部分基金合同的生效......................................................................................................26 第八部分基金份额的申购与赎回..........................................................................................27 第九部分基金的投资..............................................................................................................38 第十部分基金的财产..............................................................................................................47 第十一部分基金资产估值......................................................................................................48 第十二部分基金的收益与分配..............................................................................................53 第十三部分基金费用与税收..................................................................................................55 第十四部分基金的会计与审计..............................................................................................58 第十五部分基金的信息披露..................................................................................................59 第十六部分风险揭示..............................................................................................................65 第十七部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算......................................................71 第十八部分基金合同的内容摘要..........................................................................................73 第十九部分托管协议的内容摘要..........................................................................................89 第二十部分对基金份额持有人的服务................................................................................108 第二十一部分其他应披露事项............................................................................................109 第二十二部分招募说明书存放及其查阅方式....................................................................110 第二十三部分备查文件........................................................................................................111 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 第一部分绪言 《长江可转债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明 书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》 ”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《长江可转债债券型 证券投资基金基金合同》编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金合同的当事人包括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 1 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长江可转债债券型证券投资基金 2、基金管理人：指长江证券（上海）资产管理有限公司 3、基金托管人：指上海银行股份有限公司 4、基金合同：指《长江可转债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合 同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长江可转债债 券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《长江可转债债券型证券投资基金招募 说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《长江可转债债券型证券投资基金基金份额发售 公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 2 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同 年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境 内证券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金投资于 在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指长江证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办 3 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签 订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长江证券（上 海）资产管理有限公司或接受长江证券（上海）资产管理有限公司委托代为办 理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、用于记录其持有的基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过 3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 35、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《长江证券（上海）资产管理有限公司开放式基金 业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务 4 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 规则，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金份额的类别：本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别 43、A类基金份额：本基金在投资者认购/申购基金时收取认购费、申购费 的，不收取销售服务费的，称为 A类基金份额 44、C类基金份额：本基金在投资者认购/申购基金时不收取认购费、申购 费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 5 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 收款及其他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待 57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 6 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 第三部分基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号世纪汇一座 27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇一座 27层 法定代表人：罗国举1 设立日期：2014年 9月 16日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]871号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30号 组织形式：有限责任公司 注册资本：10亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：蒋媛媛 联系电话：021-80301221 股权结构：长江证券股份有限公司持有公司 100%的股权。 （二）主要人员情况 1、董事会成员2 周纯先生，硕士。现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券（上海） 资产管理有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、 副总经理，质量控制总部总经理。 刘元瑞先生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司总裁；曾任长 江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理，长江证券股份有限公 司副总裁。 邓晖先生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司副董事长、党委 副书记；曾任湖北省邮政储汇局职工，湖北证券公司深圳营业部副总经理、武 汉汉口营业部总经理、公司总裁助理兼上海总部总经理，公司副总裁兼经纪事 1长江证券（上海）资产管理有限公司已于 2018年 7月 28日发布《长江证券（上海）资产管理有限公司 关于基金行业高级管理人员变更的公告》，公司营业执照正在变更中。 2公司原董事熊雷鸣先生已于 2018年 10月 17日辞职，公司将按法定程序补选新任董事。 7 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 业部总经理，长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限公司副总裁， 德邦证券有限责任公司副总裁、总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有 限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券股份有限公司监事长，长江证券 （上海）资产管理有限公司董事长，长江成长资本投资有限公司董事长，长江 证券股份有限公司总裁。 胡曹元先生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁；曾任 华中理工大学讲师，中国教育科研计算网华中网络中心 NIC部主任，大鹏证券 有限责任公司信息技术部开发部经理、首席助理总经理、副总经理、总经理， 大鹏网络有限责任公司副总经理、董事，大鹏证券有限责任公司信息技术部总 经理，长江证券有限责任公司信息技术中心总经理、信息技术总部主管，长江 证券股份有限公司营运管理总部主管、信息技术总部总经理、执行副总裁。 2、监事 石应刚先生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司稽核监察部总 经理。曾任武汉证券公司上海业务部交易员、营业部经理，武汉证券交易中心 上市稽核部经理、办公室主任，长江证券股份有限公司办公室、董秘室总经理。 3、公司高级管理人员 周纯先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 唐吟波女士，总经理，中共党员，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司（现 方正证券）上海延安西路营业部客户部主管，德邦证券股份有限公司经纪业务 总部营销部总经理，齐鲁证券有限公司（现中泰证券）经纪业务总部副总经理、 上海甘河路营业部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 刘泉先生，副总经理、合规负责人、董事会秘书，中共党员，硕士。曾任 职于中国平安保险集团股份有限公司、中国证监会上海监管局，曾任柏瑞爱建 资产管理（上海）有限公司合规负责人。 范海蓉女士，副总经理，中共党员，硕士。曾任招商证券股份有限公司投 资银行部项目经理，上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助 理、资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。 董来富先生，副总经理、首席风险官，中共党员，硕士。曾任中国建设银 行支行信贷负责人、分理处主任、营业部副主任、主任、支行行长，湘财证券 股份有限公司合肥长江中路营业部总经理，华融证券股份有限公司信用业务部 8 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 总经理。 4、拟任基金经理 漆志伟先生，国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任华农财 产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基 金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放 债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总 经理唐吟波女士（兼任基金管理部总经理）、权益研究部总经理徐婕女士、基 金经理漆志伟先生、基金经理曾丹华先生、基金经理曹紫建先生、风险管理部 副总经理孙婷女士组成。其中唐吟波女士任基金投资决策委员会主任。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定 基金份额申购、赎回的价格； 9 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关 的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 10 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，建立健全 的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行 为的发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有 关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意， 11 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管 理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在 履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准，不需 经基金份额持有人大会审议。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制原则 健全性原则：内部控制覆盖各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程， 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理适用的内部控制 程序，并适时调整和不断完善，维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责保持相对独立，公司基金/资 产管理计划资产、自有资产、其他资产的运作分离。 相互制约原则：公司部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡。 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低业务运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节，适当分离， 以达到防范风险的目的，对因业务需要知悉内部信息的人员，制定严格的批准 程序和监督措施。 2、内部控制制度 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作 风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程 12 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、 运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管 理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管 理制度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项 基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括《投资管理制度》、《证券投资基金投资绩效管理办法》 、《内部控制大纲》、《合规管理制度》、《全面风险管理基本制度》、《证 券投资基金稽核监察制度》、《证券投资基金会计制度》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《信息技术管理制度》和《证券投资基金应急处理管理办 法》等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设 置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制 制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本基金管理 人特别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据 市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 13 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 第四部分基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”） 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人：金煜 成立时间：1996年 1月 30日 组织形式：股份有限公司（中外合资、上市） 注册资本：人民币 78.05785亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可 [2009]814号 托管部门联系人：闻怡 电话：021－68475888 传真：021－68476936 上海银行成立于 1996年 1月 30日，是一家由国有股份、中资法人股份、 外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行，总行位于上海,是上海证券 交易所主板上市公司，股票代码 601229。 上海银行以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上，信义立行”为核心 价值观，近年来通过推进专业化经营和精细化管理，着力在中小企业、财富管 理和养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色， 不断增强可持续发展能力。 上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏 州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构，形成长三角、环渤 海、珠三角和中西部重点城市的布局框架；发起设立四家村镇银行、上银基金 管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司，设立上海银行（香港）有限 公司，并与全球 120多个国家和地区近 1500多家境内外银行及其分支机构建立 了代理行关系。 上海银行自成立以来市场影响力不断提升，截至 2017年末，总资产 18077.67亿元；实现净利润 153.28亿元，同比增长 7.13%。在英国《银行家》 14 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 2017年公布的“全球前 1000家银行”排名中，按一级资本和总资产计算，上 海银行分别位列全球银行业第 85位和 89位；多次被《亚洲银行家》杂志评为 “中国最佳城市零售银行”。 （二）主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设产 品管理部、托管运作部（下设托管运作团队和运行保障团队）、稽核监督部， 平均年龄 30岁左右，100%员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有 基金从业资格。 （三）基金托管业务经营情况 上海银行于 2009年 8月 18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券 投资基金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号。 截至 2017年 12月 31日，上海银行已托管 29只证券投资基金，分别为天 治成长精选混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 （LOF）、中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基 金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证 券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型证券投 资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝 货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦 银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、申万菱信中证申万传媒 行业投资指数分级证券投资基金、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金、 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基 金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基 金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉实稳 瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘纯 债债券型证券投资基金、鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金、博时悦楚纯 债债券型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞 富灵活配置混合型证券投资基金、博时富海纯债债券型证券投资基金、博时盈 海纯债债券型证券投资基金和博时鑫和纯债债券型证券投资基金，托管基金的 资产净值合计 363.65亿元。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 15 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和本行有关规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保 有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资 产托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系；资产托管部 配备专职人员负责托管业务内控稽核工作，各业务部室在各自职责范围内实施 具体的风险控制措施。 3、内部控制的原则 （1）全面性原则：监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。 （2）独立性原则：资产托管部内设独立的稽核监督团队，保持高度的独立 性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各业务部室在内部组织结构上形成相互制约，建立不 同岗位之间的制衡体系。 （4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提，保 证托管资产的安全与完整；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则， 在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。 （5）有效性原则：内部控制体系应与所处的环境相适应，以合理的成本实 现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及 经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性， 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到 及时反馈和纠正。 4、内部控制制度及措施 （1）建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。 （2）建立托管业务前后台分离，不同岗位相互牵制的管理结构。 （3）专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实 施风险控制措施。 （4）托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。 （5）定期开展业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并 16 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 签订承诺书。 （6）制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备，保证业 务连续不中断。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和 范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基 金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和 运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以 书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书 面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理 人，并及时向中国证监会报告。 17 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 第五部分相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心： 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号世纪汇一座27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇一座27层 法定代表人：罗国举 联系人：蒋媛媛 电话：021-80301221 传真：021-80301399 客户服务电话：4001-166-866 网址：www.cjzcgl.com 2、其他销售机构： （1）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：尤习贵 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 客服电话：95579或4008-888-999 （2）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：金煜 电话：（021）68475888 传真：（021）68476111 客服电话：95594 网址：www.bankofshanghai.com 18 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 （3）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 法定代表人：陈洪生 电话：0592-3122757 传真：0592-3122701 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn （4）深圳前海凯恩斯投资管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE 法定代表人：胡训宇 电话：0755-82880158 传真：0755-83655518 客服电话：400-804-8688 网址：www.foreseakeynes.com/ 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销 售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供 的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 （二）登记机构 名称：长江证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号世纪汇一座27层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇一座27层 法定代表人：罗国举 联系人：谌钰君 电话：021-80301347 传真：021-80301399 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 19 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、丁媛 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 负责人：石文先 经办注册会计师：刘钧、余宝玉 联系电话：027-85424319 传真：027-85424329 联系人：刘钧 20 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 第六部分基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他有关规定，并经中国证监会 2018年 8月 8日证监许可 [2018]1277号文准予募集。 （二）基金类型 债券型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金存续期限 不定期 （五）募集方式和募集场所 本基金将通过基金管理人的直销中心及其他基金销售机构公开发售，基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的认购。基金管理人可根据情况变更销售机构，并予以公告。 销售机构名单和联系方式见本招募说明书第五部分“相关服务机构”的“基金 份额发售机构”、本基金基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销 售机构的相关公告。 （六）募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发 售公告。 （七）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人。 （八）基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购费、申购费，不收取销售服务 21 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 费的，称为 A类基金份额；在投资者认购/申购不收取认购费、申购费，而是从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。A类、C类基金份 额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别 之间不得相互转换。 在不违反法律法规、《基金合同》以及不对基金份额持有人权益产生实质 性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理 人可根据实际情况，经与基金托管人协商一致后，调整基金份额类别设置、对 基金份额分类办法及规则进行调整、调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持 有人大会，但须在调整实施前提前公告并报中国证监会备案。 （九）基金份额初始面值、认购费用及认购价格及计算公式 1、基金份额的发售面值 本基金份额初始面值为人民币 1.00元，按面值发售。 2、认购费用 本基金 A类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增加而 递减。C类基金份额不收取认购费用。 本基金 A类基金份额的认购费用采取前端收费模式，认购费率如下： 认购金额（M） A类基金份额认购费率 C类基金份额认购费率 M＜100万 0.60% 0.00% 100万 ≤ M＜300万 0.40% 300万 ≤ M＜500万 0.20% M≥500万按笔收取，1000元/笔 投资人在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔 A类基金份额认购申请单独计算。 基金认购费用由认购本基金 A类基金份额的投资人承担，基金认购费用不 列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生 的各项费用。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 22 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管 部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 3、认购份额的计算 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金 额。 认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 1）若投资者选择认购本基金 A类基金份额，认购份额的计算公式如下： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） （注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购 费 用） 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人在募集期内投资 100,000元认购本基金 A类基金份额，认购 费率为 0.60%，假设这 100,000元在募集期间产生的利息为 29.50元，则其可得 到的基金份额数计算如下： 净认购金额＝100,000/（1+0.60%）=99,403.58元 认购费用＝100,000-99,403.58=596.42元 认购份额＝（99,403.58+29.50）/1.00=99,433.08份 即：投资人投资 100,000元认购本基金 A类基金份额，在募集期结束时， 假设这 100,000元在募集期间产生的利息为 29.50元，则投资人可得到 99,433.08份 A类基金份额。 2）若投资者选择认购本基金 C类基金份额，认购份额的计算公式如下： 认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人在募集期内投资 100,000元认购本基金 C类基金份额，对应 认购费率为 0.00%，假设这 100,000元在募集期间产生的利息为 29.50元，则其 可得到的基金份额数计算如下： 认购份额＝（100,000+29.50）/1.00=100,029.50份 即：投资人投资 100,000元认购本基金 C类基金份额，在募集期结束时， 23 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 假设这 100,000元在募集期间产生的利息为 29.50元，则投资人可得到 100,029.50份 C类基金份额。 （十）投资人对本基金的认购 1、认购时间安排 投资人认购本基金的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定， 请参见本基金的基金份额发售公告。 2、投资人认购本基金应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续，请参见本基金的基金 份额发售公告。 3、认购的方式及确认 投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 投资人在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔 A类基金份额认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。 投资人在 T日规定时间内提交的认购申请，应于 T+2日（包括该日）后及 时在原申请网点或通过销售机构提供的其他方式查询认购申请是否被成功受理。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购 申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则， 由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 投资人应于基金合同生效后及时在原申请网点或通过销售机构提供的其他 方式查询认购确认份额。 4、认购的限额 投资人通过销售机构认购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含 认购费），追加认购单笔最低金额为 1元；通过基金管理人的直销中心（仅限 直销柜台）首次认购本基金基金份额的最低金额为人民币 50,000元（含认购费） ，追加认购单笔最低金额为 1,000元，不设级差限制；通过基金管理人网上直 销系统首次认购本基金基金份额的最低金额为人民币 1,000元（含认购费）， 追加认购单笔最低金额为 1,000元，不设级差限制。各销售机构对最低认购金 额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。基金管理人可根 据市场情况，调整认购金额的数量限制并提前公告。 24 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 本基金募集期间单个基金份额持有人最高累计认购的基金份额不得超过基 金总份额的 50%。如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额 的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比 例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基 金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 （十一）募集资金利息的处理 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 （十二）募集期内募集资金的管理 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人 不得动用。 25 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 第七部分基金合同的生效 （一）基金的备案条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿 份，基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下， 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘 请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金 备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行 同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中 予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报 告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 26 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 第八部分基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书第五部分或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更 或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； 27 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、“基金份额持有人利益优先”原则，即若发生申购、赎回损害基金份额 持有人利益的情形时，基金管理人应当及时暂停申购、赎回业务。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请 不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款 项。 若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数 据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处 理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载 明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作 为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对 28 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括 该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准，对 于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元 （含申购费），追加申购单笔最低金额为 1元。各销售机构对本基金最低申购 金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 通过基金管理人的直销中心（仅限直销柜台）首次申购本基金基金份额的 最低金额为人民币 50,000元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1,000元， 不设级差限制；通过基金管理人网上直销系统首次申购本基金基金份额的最低 金额为人民币 1,000元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1,000元，不设 级差限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交易须受直销中心最低 申购金额的限制。 2、投资人当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最 低金额。 投资人可多次申购，对单个投资者的累计持有基金份额的比例或数量不设 上限限制，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 10份 基金份额。但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金 基金账户的基金份额余额不足 10份（包含 10份）时，销售机构有权对该基金 份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理，赎回费按照招募说明书的规定正 常收取。 29 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购费用和赎回费用 1、基金申购费用由申购本基金 A类基金份额的投资人承担，基金申购费用 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而 递减。C类基金份额不收取申购费用。 本基金 A类基金份额的申购费用采取前端收费模式，申购费率如下： 申购金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M＜100万 0.80% 0.00% 100万 ≤ M＜300万 0.50% 300万 ≤ M＜500万 0.30% M≥500万按笔收取，1000元/笔 投资人如果有多笔申购，A类基金份额的申购费按每笔 A类基金份额申购 申请单独计算。 3、赎回费用 赎回费用由本基金各类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例不低于 25%，未计入基 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金赎回费用按基 金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下： 持有时间（N） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 N＜7天 1.50% 1.50% 7天 ≤ N＜30天 0.10% 0.10% 30天 ≤ N＜365天 0.05% 0.00% 30 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 N≥365天0.00% 0.00% （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算） 4、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率 或收费方式，并在履行适当程序后，最迟应于新的费率或收费方式实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促 销活动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 （1）A类基金份额的申购 申购本基金 A类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴 纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额，A类申购份额的 计算公式如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申 购费用） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 例：某投资人投资 100,000元申购本基金 A类基金份额，其对应的申购费 率为 0.80%，假设申购当日本基金 A类基金份额净值为 1.0550元，则可得到的 申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋0.80%）＝99,206.35元 申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65元 申购份额＝99,206.35/1.0550＝94,034.45份 31 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 即：投资人投资 100,000元申购本基金 A类基金份额，假设申购当日本基 金 A类基金份额净值为 1.0550元，则其可得到 94,034.45份 A类基金份额。 （2）C类基金份额的申购 C类申购份额的计算公式如下： 申购份额=申购金额/申购当日 C类基金份额净值 例：某投资人投资 100,000元申购本基金 C类基金份额，其对应的申购费 率为 0.00%，假设申购当日本基金 C类基金份额净值为 1.0550元，则可得到的 申购份额为： 申购份额＝100,000/1.0550＝94,786.73份 即：投资人投资 100,000元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日本基 金 C类基金份额净值为 1.0550元，则其可得到 94,786.73份 C类基金份额。 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日的该类基金份额的基金份额净值 为基准进行计算，则赎回金额的计算公式为： 赎回总金额 =赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用 =赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 =赎回总金额.赎回费用 例 1：某投资人赎回本基金 A类基金份额 10,000份，持有期限为 5个月， 对应的赎回费率为 0.05%，假设赎回当日本基金 A类基金份额净值是 1.0500元， 则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00元 赎回费用＝10,500.00×0.05%＝5.25元 净赎回金额＝10,500.00－5.25＝10,494.75元 即：某投资人赎回持有的 10,000份本基金 A类基金份额，持有期限为 5个 月，假设赎回当日本基金 A类基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的净赎回 金额为 10,494.75元。 例 2：某投资人赎回本基金 C类基金份额 10,000份，持有期限为 3个月， 对应的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日本基金 C类基金份额净值是 1.0490元， 则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.0490＝10,490.00元 赎回费用＝10,490.00×0.00%＝0.00元 32 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 净赎回金额＝10,490.00－0.00＝10,490.00元 即：某投资人赎回持有的 10,000份本基金 C类基金份额，持有期限为 3个 月，假设赎回当日本基金 C类基金份额净值是 1.0490元，则其可得到的净赎回 金额为 10,490.00元。 3、本基金份额净值的计算 由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基 金份额净值。计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该 类基金份额余额总数 本基金各类份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当 天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适 当延迟计算或公告。 4、申购份额的计算及余额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单 位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 33 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行时。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或 中国证监会另有规定的除外。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。发生上述第 7项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人 的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果 投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大 不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接 受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 34 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理 人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申 请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项 所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先 选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理 人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过上一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计 算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作 明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 35 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓 支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）延期办理赎回申请：若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的 赎回申请超过前一开放日基金总份额 10%以上的，基金管理人认为支付该基金 份额持有人的全部赎回申请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回 申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动，可以延期办理赎 回申请： 1）对于该基金份额持有人当日赎回申请超过前一开放日基金总份额 10%以 上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请。基金份额持有人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未 作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 2）对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，基金管理 人可以根据前述全额赎回或部分延期赎回的约定方式与其他基金份额持有人的 赎回申请一并办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公 告或通过销售机构告知等其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明 有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎 回的公告，并公布最近 1个开放日的各类基金份额净值；也可以根据实际情况 在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的 公告。 （十二）基金转换 36 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期 申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者其他方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 37 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 （十八）基金份额的质押或其他业务 如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 登记机构有权制定和实施相应的业务规则。 38 长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 第九部分基金的投资 （一）投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），力求在控制投资 组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券 （包括可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、国债、央行票据、 金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、政府支持机构债、 短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其 中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 （未完）  |