[发行]鹏华环球：更新招募说明书（2018年11月）
鹏华环球发现证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 2018年 11月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）2010年 4月 13日证监许 可[2010]470号文核准募集。并经中国证监会基金部 2010年 10月 10日基金部函 [2010]605 号文件《关于鹏华环球发现证券投资基金备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法 规，本基金基金合同已于 2010年 10月 12日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财 产进行运作管理。 基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人在认购或申购本基金份额时应认真阅读本基金招募说明书及基金 合同。本基金投资于全球证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性 判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括合格境内机构投资者 (QDII)基金产品 及本基金特有风险、流动性风险、一般性风险和其他风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证 . 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投 资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书 所载内容截止日为 2018年 10月 11日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 9月 30 日 (未经审计)。 目录 一、绪言 二、释义 三、风险揭示 四、基金的投资 五、基金的业绩（未经审计） 六、基金管理人 七、境外投资顾问 八、基金的募集与基金合同生效 九、基金份额的申购与赎回 十、基金的费用与税收 十一、基金的财产 十二、基金资产的估值 十三、基金的收益与分配 十四、基金的会计和审计 十五、基金的信息披露 十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 十七、基金托管人 十八、境外托管人 十九、相关服务机构 二十、基金合同的内容摘要 二十一、基金托管协议的内容摘要 二十二、对基金份额持有人的服务 二十三、其他应披露事项 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 二十五、备查文件 一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《合 格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》、《关于实施 <合格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法 >有关问题的通知》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》以及《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了鹏华环球发现证券投资基金(以下简称 “本基金 ”或“基金 ”)的投资 目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 1.基金或本基金：指鹏华环球发现证券投资基金 2.基金管理人：指鹏华基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同：指《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》及对本基金合 同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华环球发现证券投资基 金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书：指《鹏华环球发现证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告：指《鹏华环球发现证券投资基金份额发售公告》 8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时做出的修订 10.《销售办法》：指中国证监会 2011年 6月 9日颁布、同年 10月 1日实施的《证券 投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》：指中国证监会于 2004年 6月 8日颁布、自同年 7月 1日起实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》：指中国证监会于 2004年 6月 29日颁布、自同年 7月 1日起实施的 《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《试行办法》：指中国证监会于 2007年 6月 18日公布、自同年 7月 5日起实施的 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订 14.《流动性规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15.中国或境内：指中华人民共和国境内，为本合同之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区 16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 18.国家外汇局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构 19.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20.个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 21.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法 注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其 他组织 22.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25.销售机构：指直销机构和代销机构 26.直销机构：指鹏华基金管理有限公司 27.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 28.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 29.登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 30.登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为鹏华基金管理 有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机构 31.境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，为本基金境外证券投资提供证券买卖 建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资顾问由基金管理人选择、 增补、更换和撤销 32.境外托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本基金境外 资产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、增补、更换和撤销 33.基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的 基金份额余额及其变动情况的账户 34.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基 金的基金份额变动及结余情况的账户 35.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 38.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40.开放日：指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 41.估值日：指对基金财产进行估值的工作日 42.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 43.T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 44.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 46.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 47.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 48.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 49.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 基金申购申请的一种投资方式 50.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10％ 51.元：指人民币元 52.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53.摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 54.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 56.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且 由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为 57.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 58.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 59.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 60.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 61.不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能抗拒、不能避免且在本基金合同由 基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本 基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政 府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券 交易所非正常暂停或停止交易 62.公司行为信息：指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权益的任 何未完成或已完成的行动，及其他与本基金持仓证券所投资的发行公司有关的重大信息， 包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 三、风险揭示 本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生变化。基 金投资中出现的风险包括：合格境内机构投资者(QDII)基金产品及本基金特有风险、流动 性风险、一般性风险和其他风险。 （一）合格境内机构投资者(QDII)基金产品及本基金特有风险 1.汇率风险 QDII基金产品每日的净资产价值以人民币计价，因此当汇率发生变动时，将会影响到 人民币计价的净资产价值。 QDII基金产品的资产可能投资于以非美元报价的各类资产，因此非美元资产的表现将 受资产所持货币兑美元的汇率变动影响。 2.境外市场投资风险 由于本基金投资于海外证券市场，因此基金的投资绩效将受到不同国家或地区的金融 市场和总体经济趋势的影响。此外，相对于国内市场的规则来说，由于有的国家或地区对 每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间 相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。 3.成熟市场投资风险 本基金部分资产在全球成熟市场进行投资。成熟市场制度较为健全，流动性较好，但 另一方面成熟市场金融创新较为领先，对于新兴的金融产品和技术手段运用较多，市场交 易结构更为复杂，在市场波动时由于衍生品对冲和自动化交易可能放大市场波动，构成了 一定风险。另外成熟市场由于其社会制度，一些政治事件例如选举、公投等也会对金融市 场形成一定的冲击，甚至导致黑天鹅事件。 4.新兴市场投资风险 本基金部分资产在全球新兴市场进行投资。与成熟市场相比，新兴市场往往具有市场 规模较小、发展不完善、制度不健全、流动性较差、波动性较高等特点，投资于新兴市场 的风险可能高于成熟市场，使得基金资产面临更大的波动性和潜在风险。此外，新兴市场 的经济环境、政治环境往往更不稳定，进一步加大了新兴市场的潜在投资风险。 5.基金中基金产品特有风险 基金管理人在选择基金构建组合的时候，在很大程度上依靠了基金的过往信息。但基 金的过往业绩和表现并不能代表基金的将来业绩和表现，其中存在一定的风险。 6.政府管制风险 所谓政府管制，是指政府部门通过制定规章、设定许可、监督检查、行政处罚和行政 裁决等行政处理行为，对社会经济行为实施直接控制。在境外证券投资过程中，投资地所 在国家或地区政府部门可能针对本基金实施投资运作、交易结算以及资金汇出入等方面的 限制，或者采取资产冻结或扣押等行政措施，从而对投资收益产生直接或间接的影响。 7.政治风险 所投资国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生 变化，导致市场波动进而影响基金收益。 QDII基金产品以全球市场为主要的投资地区，因此全球的政治、社会或经济情势的变 动，都可能对基金所参与的投资市场或投资产品造成直接或者是间接的负面冲击。 8.税务风险 在投资各国或地区市场时，因各国、地区税务法律法规的不同，可能会就股息、利息、 资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回 报受到一定影响。 各国、地区的税收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修订，所以可能 须向该等国家或地区缴纳基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 9.衍生品投资风险 如果投资衍生交易品种，进行对冲风险和投机获利，将因为衍生工具的杠杆作用，放 大了基金组合的投资风险。 10.投资顾问风险 投资顾问风险是指基金管理人在选择投资顾问时采用的标准及掌握的信息有一定的时 效性和局限性。在境外投资管理活动中，投资顾问所提供的投资建议有可能不适合当前的 市场状况，而导致基金资产受到损失。 11.金融模型风险 投资管理人将使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等来辅助做出投资 决策，但因为模型错误、模型参数的估计错误、数据录入错误等原因，产生了错误的结论， 从而给投资造成损失。 （二）流动性风险 基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的投 资人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而 引起损失的可能性。为应付投资人的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性 方面可能会有些损失，影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可 能会发生巨额赎回的情形，巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险， 甚至影响基金单位净值。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见招募说明书第九部分的相关约定。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资范围包括：公募基金（含交易型开放式指数基金（ETF））、股票、货币 市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金的标的资产大部分为标准化金融工具，一般情况下具有较好的流动性，同时， 本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的 投资品种的比例。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人可以根据基金当时的资产 组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，详细规则参见招募说明书第九部分的相关约定。 未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的 负面影响。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照 法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调 整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施，包括但不限于： 1)暂停接受赎回申请 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 2）延缓支付赎回款项 在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 3）收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。 4）暂停基金估值 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受， 或被延缓支付赎回款项。 5）摆动定价 当本基金发生大额申购赎回时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值 的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待。 6）中国证监会认定的其他措施。 （三）一般性风险 1.市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动将使本基金资产面临潜在的风险。 2.管理人风险 指基金经理对基金的主动性操作导致的风险。在精选投资品种操作过程中，基金管理 人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判 断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。 3.基金托管人/境外托管人风险 基金托管人/境外托管人风险是指基金托管人或境外托管人在托管基金资产的过程中， 由于自身或外在因素，可能在资金调拨、证券交割和报表编制等环节出现差错，导致基金 资产受到损失。 4.证券经纪商风险 证券经纪商风险是指证券经纪商的财务状况与经营水平不断变化，当它们由于证券经 纪商自身或外在的不利因素而出现薄弱环节时，会影响到本基金的投资管理与交易活动， 可能导致基金资产受到损失。 5.法律风险 指由于基金合同部分条款在法律上引起争议和诉讼，或由于现行的法律法规、税制、 估值等制度的改变，给基金带来损失的可能性。 6.操作风险 操作风险是指那些由于不合理的内部程序或人为操作造成的风险。以下事件有可能引 发操作风险： (1)内部程序出错造成的资产计量错误； (2)员工的操作造成的错误； (3)违规操作造成的损害，如市场操纵、内幕交易、利益输送等。 7.正回购/逆回购风险 在回购交易中，交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务， 从而造成基金资产的损失。 8.证券借贷风险 证券借贷风险是指作为证券借出方，如果交易对手方违约，则基金可能面临到期无法 获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失。 9.会计核算风险 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作或工作疏忽形成的风险， 如经常性的串户，帐务记重，透支、过失付款，资金汇划系统款项错划，日终轧帐假平， 会计备份数据丢失，利息计算错误等。 10.交易清算风险 清算风险主要因为国际结算的支付方式和时间的差异，造成划付款项的延误和错划， 进而影响到投资者的申购赎回及基金资产的安全。 11.技术系统运行 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、 境外投资顾问、基金托管人、境外资产托管人、登记结算机构、销售机构、证券交易所、 证券登记结算机构等等。 12.通讯风险 通讯风险是指境外投资管理活动对远距离、跨时区的通讯系统要求较高，技术失误或 自然灾害等因素造成的通讯故障可能会影响到本基金投资管理活动的准确性和时效性，从 而导致基金资产受到损失。 （四）其他风险 1.不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危机、境外代理机构破产等超出基金管理人自身直接控制能力之 外的风险，可能导致基金及投资人的利益受损。 四、基金的投资 (一)投资目标 本基金主要投资于全球市场中依法可投资的公募基金及股票。本基金的投资目标是， 积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基金、股票、 货币市场工具及现金中的分配，在分散风险的前提下，最大化地实现资本的长期增值。 (二)投资理念 本基金遵循资产有效配置和风险分散的投资理念，深入考量全球宏观经济，特别是成 熟市场与新兴市场区域化经济发展的关键因素，辅以量化资产配置模型，实现基金资产在 区域以及资产类别中的有效配置，分享全球市场经济增长的成果。 (三)投资范围 本基金的投资范围包括：公募基金（含交易型开放式指数基金（ETF））、股票、货币 市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或 中国证监会以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 本基金基金投资部分的比例为基金资产的 60%-95%；股票、现金、货币市场工具以及 相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的 40%， 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 (四)投资策略 本基金采用多重投资策略，包括自上而下和自下而上方法来增强基金选择流程并提升 其效率。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略，且仅用于在适当时候力争规避外汇 风险及其他相关风险之目的。 1.资产配置 (1)战略资产配置 资产配置方面，本基金主要投资公募基金及股票。 地域配置上，本基金将全球市场分为成熟市场和新兴市场两类，在基金和股票投资部 分，根据国家或区域的宏观经济走势、市场风险等因素进行地域配置。成熟市场和新兴市 场战略资产配置的基础比例为 50％、50％，并可在一定范围内浮动。 战略资产配置的目标在于通过资产的灵活配置获得最佳的风险回报。首先通过深入研 究，建立基于全球主要市场增长、通货膨胀及货币政策的分析框架，再以宏观经济分析及 对全球经济趋势的研究为基础，来决定重点投资区域（地域选择）及资产类别和权重，其 后定期进行审核调整。资产类别和地区的适度分散可以有效降低组合的相关性及由此可能 产生的单一市场的系统性风险和其他相关风险。此外本基金还将使用适当的风险控制措施 来监控管理与战略资产配置相关的风险。 (2)战术资产配置 本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不同资产类别 的定价判断其与内涵价值的关系，同时考虑投资环境、资金流动、市场预期等因素的变化 情况进行适当的战术资产配置及调整。同时，在对微观及宏观经济判断的基础上，本基金 还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。 2.基金投资策略 本基金将在可投资范围内挑选出最优秀的基金管理人的基础上，通过基金选择模型， 在综合进行定性与定量分析后，对该类优秀基金管理人管理的基金进行筛选，最后形成本 基金可投资的基金产品并进行相应资产配置。面对数量庞大的基金品种，首先必须应用数 量模型进行初步过滤；其次进行定性阶段的深入基本面挖掘，综合考虑基金管理公司、基 金经理人和基金投资风格评价选择投资品种；最后对拟投资基金组合进行风险收益模拟分 析并定期监控。 3.股票投资策略 在股票投资部分，本基金以自下而上的方法侧重于单个股票的投资价值评估和选择。 在股票选择中遵循价值投资的理念，深入挖掘全球范围内经营业绩优秀而稳定，在行业内 具有领先地位，或者具有垄断地位的优质企业，利用企业的优良业绩和持续分红派息为投 资人取得稳定收益；并降低投资组合的市场价值波动风险。 4.衍生品投资策略 本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略。本基金在充分使用衍生品 投资策略的基础上，可以通过使用衍生品投资来降低外汇风险及其他相关风险。基金管理 人可以使用远期合约和其他工具来进行外汇风险的套期保值，从而尽可能减小对投资表现 的负面影响。套期保值部分的比例应根据法律法规、本基金合同的规定，在充分考虑投资 需要和境外投资仓位后予以确定。但是，本基金将不会对外汇的波动进行投机交易。 (五)投资决策依据及流程 1.决策依据 (1)适用的国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； (2)对全球宏观经济环境、地区经济趋势、各国宏观经济环境的分析结果，以及对基金、 股票、债券及货币市场基本面的分析结果； (3)采用相关风险控制指标对投资风险进行监控。根据跟踪误差波动性对投资选择的风 险敞口进行提前检测，同时监控检测的结果； (4)基金管理人的专业分析判断结果。 2.决策流程 本基金的决策流程包括资产配置、组合构建、交易执行、风险管理与绩效评估、组合 监控与调整五个阶段，每一阶段的职责如下： (1)资产配置 资产配置阶段采取定量与定性分析相结合的方法，从分析全球宏观经济形势以及通胀 和货币政策等核心问题入手，根据这些宏观面的分析，获得主要资产类别的长期预期收益 数据和信息。基金管理人实行投资决策委员会下的基金经理负责制，投资决策委员会负责 战略资产配置，基金经理在战略资产配置的基础上，根据相应权限进行适当的战术资产配 置及调整。 (2)组合构建 基金经理负责实施该步骤工作。在组合构建的过程中，由基金经理负责，采取自下而 上的方法进行基金选择。针对进入“备选池”的基金，通过主动研究，进一步地分析，评 价不同战略下每一个基金的“吸引力”等有效措施，从而构建投资组合。 (3)交易执行 基金管理人负责投资决策的交易执行，股票投资的交易指令将在基金管理人委托的证 券交易经纪商的全球证券交易平台上实施。基金投资的交易指令将通过基金管理人内部的 交易室直接下单。 (4)风险管理与绩效评估 基金管理人负责风险管理和绩效评估。风险管理的主要依据是中国有关法律法规和中 国证监会的监管要求以及投资地的法律法规，以及基金管理人对市场风险的各种分析和判 断。风险绩效评估小组定期完成基金业绩评估报告，对组合进行绩效归因分析，为投资决 策提供依据。风险绩效评估小组定期完成风险评估报告，分析并提示风险。 (5)组合监控与调整 基金经理根据投资决策委员会的要求，在适当的市场时机调整投资组合的资产配置。 风险绩效评估小组对改进方案的实施进行监控。 根据全球证券市场投资环境的变化和投资操作需要，基金管理人可对上述投资程序做 出调整，并在招募说明书更新中公告。 (6)监察稽核部对投资的合法合规性进行监控。 (六)业绩比较基准 明晟 MSCI世界指数（MSCI World IndexRMB）×50％＋明晟 MSCI新兴市场指数 （MSCI Emerging Markets IndexRMB）×50％ MSCI明晟公司（简称 MSCI），是一家提供全球指数及相关衍生金融产品标的国际公司， 明晟 MSCI指数是全球投资组合经理中最多采用的投资标的之一。明晟 MSCI世界指数和明 晟 MSCI新兴市场指数涵盖地区广泛、可投资性强，目前被很多国际投资机构选择作为业绩 比较基准。本基金主要通过公募基金投资于全球市场，且投资重点在成熟市场和新兴市场， 因此基金管理人认为明晟 MSCI世界指数和明晟 MSCI新兴市场指数比较适合作为本基金的 业绩比较基准。 MSCI明晟公司通过多家金融信息平台公开发布指数信息。明晟 MSCI世界指数和明晟 MSCI新兴市场指数的国家构成及权重如下： 国家及地区权重 美国 61.98% 日本 8.52% 英国 6.07% 法国 3.89% 德国 3.35% 加拿大 3.26% 瑞士 2.86% 澳大利亚 2.34% 荷兰 1.22% 西班牙 1.16% 香港特别行政1.02% 区 瑞典 0.95% 意大利 0.79% 丹麦 0.58% 新加坡 0.44% 比利时 0.37% 国家及地区权重 中国 30.99% 韩国 14.88% 台湾地区 12.29% 印度 8.53% 巴西 6.19% 南非 6.09% 墨西哥 3.70% 俄罗斯 3.16% 马来西亚 2.48% 印度尼西亚 2.43% 泰国 1.95% 波兰 1.22% 智利 1.10% 菲律宾 0.96% 土耳其 0.94% 阿拉伯联合酋长0.66% 国 芬兰 0.35% 挪威 0.27% 以色列 0.19% 爱尔兰 0.18% 奥地利 0.08% 新西兰 0.07% 葡萄牙 0.06% 卡塔尔 0.61% 哥伦比亚 0.47% 秘鲁 0.41% 匈牙利 0.29% 希腊 0.29% 捷克 0.19% 埃及 0.13% 巴基斯坦 0.06% 数据来源：MSCI明晟公司，数据截至 2018年 9月 30日。 今后如本基金投资范围变更或市场中出现其它代表性更强、投资者认同度更高的指数， 或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，本基金管理人可以依据维护基金份额持 有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应 经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前 3个工作日在中国证监会 指定的信息披露媒体上刊登公告。 (七)风险收益特征 本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股票型公募基金），为证券投资基 金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、混合型基 金，长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。 (八)投资限制 1.投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金基金投资部分的比例为基金资产的 60%-95%；股票、现金、货币市场工具以 及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的 40%。 (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (3)基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20％，银行应当是中资商业银行 在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外 银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。 (4)基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的 10％。 (5)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或 地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10％，其中持有任一国家或地 区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3％。 (6)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管 理的全部基金不得持有同一机构 10％以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全 球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。 (7)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10％。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。 (8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 (10)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10％。 若本基金超过上述(1)、(3)－(7)项投资比例限制，应当在超过比例后 30个工作日内 采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。法律法规另有规定的，从其规定。 2.关于投资境外基金的限制 (1)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的 20％。本基金投资境外伞型 基金的，该伞型基金应当视为一只基金。 (2)本基金不得投资于以下基金： 1)其他基金中基金； 2)联接基金（A FeederFund）； 3)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 3.金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易， 同时应当严格遵守下列规定： (1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于该基金资产净值的 100％。 (2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％。 (3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用 评级机构评级。 2)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价 值终止交易。 3)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。 (4)本基金不得直接投资与实物商品有关的衍生品。 4.证券借贷交易 本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： (1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机 构评级。 (2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值 102％。 (3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 (4)除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1)现金； 2)存款证明； 3)商业票据； 4)政府债券； 5)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为 交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 (5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。 5.证券回购交易 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： (1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用 评级机构信用评级。 (2)参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要。 (3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分 红。 (4)参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置 已购入证券以满足索赔需要。 (5)基金管理人应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任。 6.本基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或已售出 而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。 7.本基金管理人应当自本基金合同生效之日起 6个月内使本基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。若本基金投资超过基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 超过比例后 30个工作日内采用合理的商业措施进行调整以符合基金合同规定的投资比例要 求。法律法规另有规定的除外。 上述比例限制计算，本基金因参与正回购交易而持有的现金不得计入基金总资产。 (九)禁止行为 除中国证监会另有规定外，本基金不得有下列行为： (1)购买不动产。 (2)购买房地产抵押按揭。 (3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。 (4)购买实物商品。 (5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。 (6)利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。 (7)参与未持有基础资产的卖空交易。 (8)从事证券承销业务。 (9)中国证监会禁止的其他行为。 基金管理人和境外投资顾问不得有下列行为： (1)不公平对待不同客户或不同投资组合。 (2)除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料。 (3)中国证监会禁止的其他行为。 （十）相关法律法规或中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案等客观原因 调整上述投资比例禁止、限制等事项的，如适用本基金，则本基金在履行适当程序后，可 不受上述比例禁止、限制，并适时调整相关投资比例限制和禁止规定。 （十一）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使投资者权利，保护基金份额持有人 的利益； 2.有利于基金资产的安全与增值。 （十二）代理投票 1.代理投票的原则 基金管理人负责代表基金行使所投资的股票以及基金的代理投票权。在有需要为本基 金持有股份/份额的上市公司/基金管理人所提出的决议案进行代理投票时，本基金管理人 将遵循以下原则： (1)为基金份额持有人争取最大利益及保障基金份额持有人权利； (2)符合本基金既定的投资目标； (3)有利于基金资产的安全与增值； (4)遵守相关法律法规、基金合同等规定的行为规范。 2.代理投票的处理方法、程序 (1)代理投票权的决定将由基金管理人做出。基金管理人将保留代理投票文件至少三年 以上。 (2)代理投票前，基金经理将充分研究提案的合理性，并综合考虑投资顾问、独立第三 方研究机构和反对者的意见后，勤勉尽职地代理基金行使投票权。 (3)在履行代理投票职责过程中，基金管理人可根据操作需要，委托投资顾问、境外托 管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等，基金管理人应对 代理机构的行为进行必要的监督，并承担相应责任。 (4)一般情况下，对于接纳财务报告、派息、聘请会计师事务所等有关公司日常运作事 项的决议案，只要无损基金份额持有人利益及上市公司治理，基金管理人可能会选择投弃 权票。 (5)对于其他建议如收购合并，关联交易等重大事项，在投票日之前，基金管理人应针 对上市公司股东会议案的表决方案形成初步意见，并经公司内部审核程序后，最终形成针 对上市公司股东大会议案的投票意见。 (6)对于所投资基金合并、转型、清算、更换管理人等重大事项，在投票日之前，基金 管理人应针对所投资基金的持有人大会表决方案形成初步意见，并经公司内部审核程序后， 最终形成针对持有人大会表决方案的投票意见。 . (7)代理投票过程中，相关讨论及决策意见等文档文件按照基金管理人有关规定予以存 档。 (8)基金管理人和指派的参会人员不得擅自投票，必须严格按照本基金管理人最后审批 形成的投票意见进行投票。 (9)基金管理人相关人员在与上市公司的接触过程中，不得私自以公司名义对上市公司 股东大会议案发表承诺性意见和其他误导性言论。 (10)基金管理人相关人员在代理投票中禁止参与任何形式的商业贿赂行为以及其他任 何违反法律法规和基金从业人员道德规范的行为。 （十三）证券交易 本基金对基金交易服务提供商的选择和评价应本着客观、公正、公平、有利于提升本 公司国际化投研服务水平以及保护本基金份额持有人的利益的指导方针进行。 1.交易券商选择考量因素 符合下列条件的国际券商，可以列入公司选择的范围之内： (1)具备在全球主要市场交易的能力； (2)具备主要市场的研究能力； (3)具备与本基金投资运作相关的研究平台或资料库； (4)能够根据基金管理人的要求，安排临时的分析和研究； (5)券商对潜在利益冲突的处理原则和程序符合本基金份额持有人的利益； (6)具备后备和灾难恢复等维护系统稳定运营的必要系统。 2.评价标准 公司每半年对国际券商服务工作评价一次，评价标准为： (1)行业和公司研究水平(含著名分析师数量)； (2)分析报告的影响力； (3)全球研究覆盖的宽度； (4)提供服务及相关服务成果的质量和可靠性，相关预测的准确性； (5)提供服务反应速度； (6)研究成果的销售推荐水平； (7)服务态度； (8)研究的独立性； (9)联系公司调研的能力和态度； (10)交易执行的质量，包括交易的合法性和公平交易执行情况、交易执行速度、成交 价格区间等； (11)对于潜在利益冲突的处理是否符合本基金份额持有人的利益。 3.评价方法和流程 相关投资研究人员按照以上标准对各国际券商评价和评分，经过统计排序，形成初步 评价结果； 初步评价结果上报投资决策委员会成员评价，形成最终评价结果。 4.交易量及佣金分配 在证监会相关规定允许的范围内，公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交 易佣金不能超过公司全年交易佣金总额的 30％，公司定期召开佣金分配会议，根据券商评 分确定佣金分配，佣金分配原则上以国际券商评价的结果为标准。在交易量出现异常的情 况时，交易室应及时通报，佣金分配小组可不定期调整分配计划。 5.潜在利益冲突 对可能发生的潜在利益冲突，公司制定了详细的制度，包括软美元专项制度等，考虑 了从证券经纪商挑选到交易执行等各个环节可能产生的潜在利益冲突，对基本原则、禁止 事项、相关信息披露、罚则、相关文件存档等进行了详细规定。 （十四）基金投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 07月 01日起至 09月 30日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（ %） 1权益投资 12,864,333.33 23.90 其中：普通股 7,496,108.33 13.93 优先股 -- 存托凭 证 5,368,225.00 9.97 房地产 信托凭证 -- 2基金投资 31,964,837.68 59.39 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证 券 -- 4金融衍生品投资 -- 其中：远期 -- 期货 -- 期权 -- 权证 -- 5买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 -- 6货币市场工具 -- 7 银行存款和结算备 付金合计 6,928,459.76 12.87 8其他资产 2,063,754.95 3.83 9合计 53,821,385.72 100.00 2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地 区） 公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％） 美国 8,824,940.45 17.40 香港 4,039,392.88 7.97 合计 12,864,333.33 25.37 3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％） 半导体产品 3,289,179.42 6.49 工业机械 1,441,358.10 2.84 互动式家庭娱乐 1,716,841.94 3.39 通信设备 4,667,727.17 9.20 网络营销与直销零 售 1,700,125.49 3.35 综合性银行 49,101.21 0.10 合计 12,864,333.33 25.37 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序 号 公司名称 (英文 ) 公司名 称 (中 文 ) 证券 代码 所在证 券市场 所属 国家 (地 区 ) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 ZTE CORP -H 中兴通 讯 763 HK HongKo ng ex change 香港 202,000 2,548,933.57 5.03 2 ERICSSON( LM) TEL- SP ADR 爱立信 ERIC US US ex change 美国 35,000 2,118,793.60 4.18 NVIDIA C NVDA US ex 3 英伟达 美国 900 1,739,873.51 3.43 ORPUS change4 ACTIVISIO N BLIZZA RD INC 动视暴 雪 股份有 限 公司 ATVI US US ex change 美国 3,000 1,716,841.94 3.39 阿里巴 ALIBABA 巴 5 GROUP HO LDING-SP 集团控 股 BABA US US ex change 美国 1,500 1,700,125.49 3.35 ADR有限公 司 6 TAIWAN S EMICONDUC TOR-SP 台积电 TSM US US ex change 美国 5,100 1,549,305.91 3.06 ADR 7 CHINA CO NCH VENT URE HOLD INGS 海螺创 业 586 HK HongKo ng ex change 香港 60,000 1,441,358.10 2.84 8 BOC HONG KONG HOL DINGS LT D 中银香 港 2388 HK HongKo ng ex change 香港 1,500 49,101.21 0.10 5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：无。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资 基金基金运作公允价值（人 序号管理人产净值 名称类型方式民币元） 比例（ %） KRANESHAR Krane 1 ES CSI CHINA 股票 型 ETF Funds Advisor 5,373,480.70 10.60 INTERNs LLC 2 CONSUMER STAPLES SPDR 股票 型 ETF SSgA Fun ds Man agement Inc 4,822,938.33 9.51 3 WISDOMTRE E JAPAN HEDGED EQ 股票 型 ETF WisdomTre e Asse t Manage ment Inc 3,986,496.40 7.86 4 SPDR S&P HOMEBUILD 股票 型 ETF SSgA Fun ds Man 3,437,673.82 6.78 ERS ETF agement Inc VANECK Van Eck 5 VECTORS VIETNAM 股票 型 ETF Assoc iates Co 2,890,983.80 5.70 ETFrp ISHARES BlackRock 6 MSCI GERMANY 股票 型 ETF Fund Advisor 2,045,874.08 4.03 INDEXs UTILITIES SSgA Fun 7 SELECT SECTOR 股票 型 ETF ds Man agement 1,883,387.38 3.71 SPDRInc 8 CSOP FTSE CHINA A50 ETF-RMB 股票 型 ETF CSOP Asset Man Agement Ltd 1,526,009.29 3.01 DEUTSCHE DBX Advi 股票 9 X-TRACKER ETF sors 1,482,295.62 2.92 型 S HARVESTLLC PROSHARES 10 SHORT MSCI EMR 股票 型 ETF ProShare Advis ors LLC 1,316,678.88 2.60MKT 10、投资组合报告附注 （1） 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2） 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 （3）其他资产构成 序 号 名称金额（人民币元） 1存出保证金 - 2应收证券清算款 2,058,926.57 3应收股利 2,933.65 4应收利息 1,124.56 5应收申购款 770.17 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 2,063,754.95 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 五、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财 务数据未经审计）： 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-42010年 10月 12日 (基 金合同生效日 )至 2010 年 12月 31日 -0.60% 0.10% 3.93% 0.77% -4.53% -0.67% 2011年 01月 01日至 2011年 12月 31日 -16.40% 0.64% -15.87% 1.25% -0.53% -0.61% 2012年 01月 01日至 2012年 12月 31日 11.79% 0.45% 15.98% 0.79% -4.19% -0.34% 2013年 01月 01日至 2013年 12月 31日 2.58% 0.68% 8.11% 0.67% -5.53% 0.01% 2014年 01月 01日至 2014年 12月 31日 14.80% 0.66% 3.94% 0.56% 10.86% 0.10% 2015年 01月 01日至 2015年 12月 31日 -4.75% 1.86% -3.70% 0.92% -1.05% 0.94% 2016年 01月 01日至 2016年 12月 31日 -6.91% 1.27% 17.23% 0.86% -24.14% 0.41% 2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日 7.63% 0.59% 21.58% 0.46% -13.95% 0.13% 2018年 01月 01日至 2018年 09月 30日 -3.83% 0.92% 4.37% 0.64% -8.20% 0.28% 自基金合同生效日至 2018年 09月 30日 0.40% 0.97% 63.24% 0.80% -62.84% 0.17% 六、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 3、设立日期： 1998年 12月 22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 6、电话：（ 0755）82021233传真：（ 0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币 1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称出资额（万元）出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁,国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。 MassimoMazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信 （Arthur AndersenMBA）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR投资总监、 CAAM AI SGR及 CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 （CAAMSGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative InvestmentsGroup）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGRS.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司 （EpsilonSGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（EurizonCapital S.A.）（卢森堡） 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGRS.p.A.）市场及业务发展总监。 AndreaVismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit AgricoleGroup）东方汇理资产管理 股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （EurizonCapital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司 （EurizonCapital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监 会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年 6月至 2007年 12月，任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年 12月至 2010年 12月，任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负 责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾 问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI资 产管理 SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份 公司（EurizonCapital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股 份公司（EurizonCapital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师；2011年 7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年 7月加盟鹏华基金管理 有限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司 咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年 10月加入鹏华基金管理 有限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司 总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生，党委副书记、副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。 历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固 定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华 基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办 科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 （实业投资部）副主任，并于 2014年至 2015年期间担任中国证监会第 16届主板发审委专 职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，纪委书记，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科 员，全国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，14年证券基金从业经验。历任澳大利亚 BConnect公司 Apex投资咨询团队分析师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数 量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴 业标普油气基金基金经理等职；2014年 7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任国际业务部 副总经理，现担任国际业务部总经理、基金经理。2014年 08月担任鹏华全球高收益债基 金基金经理，2014年 09月担任鹏华环球发现（QDII-FOF）基金基金经理，2015年 07月担 任鹏华前海万科 REITs基金基金经理，2016年 12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基 金经理，2017年 11月担任鹏华港美互联股票（LOF）基金基金经理，2017年 11月担任鹏 华香港银行指数（LOF）基金基金经理，2017年 11月担任鹏华香港中小企业指数（LOF） 基金基金经理。尤柏年先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2014年 08月担任鹏华全球高收益债基金基金经理 2015年 07月担任鹏华前海万科 REITs基金基金经理 2016年 12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理 2017年 11月担任鹏华港美互联股票（LOF）基金基金经理 2017年 11月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理 2017年 11月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金基金经理 本基金历任的基金经理： 2010年 10月至 2011年 12月李海涛先生 2010年 10月至 2015年 09月裘韬先生 2012年 04月至 2014年 01月张钶先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF投资副总监。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制中期和年度基金报告； 7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.选择、增补、更换或撤销境外投资顾问； 13.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1.基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办 法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违法行为的发生。 2.基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）承销证券； （6）向他人贷款或提供担保； （7）从事承担无限责任的投资； （8）购买不动产； （9）购买房地产抵押按揭； （10）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （11）购买实物商品； （12）除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金； （13）利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外； （14）参与未持有基础资产的卖空交易； （15）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （16）直接投资与实物商品相关的衍生品； （17）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或债券； （18）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销的证券； （19）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； （20）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或本基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市 场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4.基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1.内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2.制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定； （2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有 制度上的空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则：公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司 经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环 境的改变及时进行相应的修改和完善。 3.内部控制体系 （1）董事会下设风险控制与合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略 和控制政策、协调突发重大风险等事项； （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指 导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告； （3）经营管理层下设风险管理会议，其成员包括经营管理层、督察长、监察稽核部、 公司各部门负责人。风险管理会议对各类风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在 和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施； （4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并 适时提出整改建议； （5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； （6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有 一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负 有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务； 4.内部控制措施 （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争 从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公 司合法权益； （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的合规及风险 防范意识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规 章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节； （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、 督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线； （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组 织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部 控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善； （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以 及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和 业务流程上进行风险控制； （6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度， 形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险； （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任； （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序， 并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预 警与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、 管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策； （9）建立自动化监督控制系统：公司启用投资指标监控系统等计算机辅助控制系统， 对投资比例限制和禁止等方面进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险； （10）不断强化投资纪律，严格遵守证券选择流程：公司不断强化投资纪律，加强集 体决策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会 决定。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防 范契约风险。 5.基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。 七、境外投资顾问 （一）基本情况 1.投资顾问名称：欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGR S.p.A.） 2.注册地址：意大利米兰嘉多纳（Cadorna）广场三号 3.成立时间：1983年 4.资产管理规模：截至 2012年 12月 31日，欧利盛资本资产管理股份公司管理的资 产达到 1636亿欧元。 5.主要联系人：Andrea Vismara 6.联系电话：(0039) 02 88102047 7.传真：(0039) 02 88107057 8.电子邮箱：Andrea.Vismara@eurizoncapital.com （二）公司简介 欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGR S.p.A.）是联合圣保罗股份公 司 (Intesa SanpaoloS.p.A)的成员，联合圣保罗股份公司(Intesa SanpaoloS.p.A)由联 合银行（IntesaBank）和圣保罗银行(SanpaoloBank)于 2006年 8月 26日合并组成，目 前是意大利最大的银行。 欧利盛资本资产管理股份公司成立于 1983年，在意大利中央银行（Bankof Italy） 的监管下从事综合资产管理业务。公司位于意大利米兰，主营业务为公募基金和专户理财 的管理，并提供全面的投资产品和服务，客户包括意大利的机构和个人投资者。 欧利盛资本资产管理股份公司直接管理并协调旗下三家公司的经营活动： 1.欧利盛 AI资产管理股份公司(Eurizon A.I.SGR S.p.A)位于意大利米兰，主营业务 为组合对冲基金（fund of hedgefunds）的管理。 2.欧利盛资本股份公司（EurizonCapital S.A.）是卢森堡主要的基金服务商，接受 卢森堡金融业监管委员会（CSSF，Commission de Surveillance du SecteurFinancier） 的监管，主营业务包括基金产品的管理和对国际个人客户和机构客户的分销。 3.Epsilon资产管理股份公司(EpsilonSGR S.p.A.)位于意大利米兰，专注于数量型 公募基金的管理。 （三）主要负责人员情况介绍 1、Alessandro Solina –投资总监 2010年，Alessandro Solina先生加入意大利欧利盛资本资产管理公司，担任投资 总监，负责管理投资研究部。 2009年， AlessandroSolina先生成为 Zenit公司的合伙 人，投资总监以及董事会成员，负责公司开放式基金与机构客户的所有投资业务。之前， AlessandroSolina先生在 Capitalia资产管理公司担任投资总监，是该公司另类投资和 产品开发委员会成员，在 Capitali公司时， AlessandroSolina先生领导管理一支由 70 多名投资人员组成的投研队伍，并负责筛选外部基金经理以及投资研究开发。 2001年至 2004年，他在 Fineco资产管理公司担任权益部负责人，协助权益投资委员会做投资决定， 并管理该公司的权益投资组合。1996年至 2001年， AlessandroSolina先生在 Romagest/Gestifondi公司担任意大利的权益部负责人。 1992年至 1996年， AlessandroSolina先生在 Gestifondi公司担任意大利基金组合投资经理。AlessandroSolina先生毕 业于 LaSapienza意大利大学，主修经济。 2、 Oreste Auleta –基金经理筛选总管，投资组合管理人 2010年， （未完）  |