[发行]500等权：更新招募说明书摘要（2018年第2期）
西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 更新招募说明书 (2018年第二期) （摘要） 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经 中国证券监督管理委员会2014年12月25日证监许可【2014】1414号文准予注册。 本基金的基金合同于2015年4月15日生效。 【重要提示】 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投 资有风险，投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基 金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包 括：市场风险、管理风险、技术风险、合规风险等，也包括本基金的指数投资 风险、不同风险收益特征、折／溢价风险、以及份额配对转换及基金份额折算 等业务办理过程中特定风险等。 本基金为股票型指数基金，预期风险大于货币市场基金、债券型基金、混 合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，西部利得中证 500等权重 A份 额具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得中证 500等权重 B份额具有高 风险、高预期收益的特征。 投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书 及基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人 作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自 行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。 1 本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。 所载内容截止日为 2018年 10月 15日，投资组合报告为 2018年三季度报告， 有关财务数据和净值表现截止日为 2018年9月30日（财务数据未经审计）。 第一部分基金管理人 一、公司概况 名称：西部利得基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 11层02、03单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799号陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11 层 法定代表人：徐剑钧 设立日期：2010年7月20日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】864号 组织形式：有限责任公司 注册资本：叁亿伍仟万元 存续期限：持续经营 联系电话：（021）38572888 联系人：陈眉媚 股权结构： 股东出资额（元）出资比例 西部证券股份有限公司 178,500,000 51% 利得科技有限公司 171,500,000 49% 合计 350,000,000 100% 二、主要人员情况 1．董事会成员： 徐剑钧先生：董事长 徐剑钧先生，董事长，博士研究生，高级经济师。毕业于陕西师范大学、 复旦大学及西安西北大学，分别获理学硕士（基础数学）和经济学博士学位。 2 曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作，24年证券从业经历。1995年 3月 起任陕西省证监局市场部负责人。1995年10月起任陕西证券有限公司总经理助 理。2001起任西部证券股份有限公司副总经理。历任公司督察长，2016年 9月 起任公司董事长。 贺燕萍女士：董事 贺燕萍女士，董事，硕士研究生，高级经济师。毕业于中国社会科学院研 究生院，获经济学硕士学位，21年证券从业经历。1990年起任北京市永安宾馆 业务主管。1998年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006年起任 中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007年起在光大证券股份 有限公司工作，历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013年1月起 任光大证券资产管理有限公司总经理。2013年 8月起任国泰基金管理有限公司 副总经理。自 2015年 11月起任公司总经理。 刘建武先生：董事 刘建武先生，董事，博士研究生，高级经济师。毕业于西安西北大学，获 经济管理学博士学位。1991年起在陕西省计划委员会经济研究所工作。1993年 起在西安市人民政府办公厅工作，历任财贸、金融、经济管理副处级秘书，科 技文教管理处处长。2001年起任西安高新管委会管理办副主任及西安高科集团 公司副总经理。2002年起任西安市投资服务中心投资管理副主任。2003年起任 陕西省投资集团公司金融证券部经理。2005年10月任西部证券股份有限公司董 事长、党委书记。目前兼任陕西省投资集团（有限）公司董事、陕西证券期货 业协会会长。 李兴春先生：董事 李兴春先生，董事，博士。毕业于南京大学，获管理科学与工程博士学位。 曾任携程旅行网高级总监,富友证券有限责任公司副总裁,泛亚信托投资有限公 司执行副总裁，西部发展控股有限公司董事、总裁，利得科技有限公司执行董 事，现任利得科技有限公司董事长兼总经理。 陈伟忠先生：独立董事 陈伟忠，教授，独立董事，博士研究生。毕业于西安交通大学，获管理学 博士学位。长期从事金融研究及管理工作。1984年起历任西安交通大学教研室 主任、系主任、博导，同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大 3 学经济金融系主任、同济大学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员会主 任、中国金融学会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。 沈宏山先生：独立董事 沈宏山先生：独立董事。毕业于北京大学法学院，获法学硕士学位。曾任 君安证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事， 方正证券法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有 限公司独立董事，安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任，高级合 伙人。 严荣荣女士：独立董事 严荣荣，独立董事，硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法 学院。曾任 Gless Lutz &Partner律师事务所法律顾问。现任君合律师事务所 合伙人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。 2、监事会成员 王光辉先生：监事会主席 王光辉先生，监事会主席。毕业于中南财经政法大学工商管理专业，研究 生学历。曾任陆家嘴国际信托公司济南业务部总经理，兴业银行济南分行同业 部总经理，万家共赢资产管理有限公司副总经理。现任利得科技有限公司副总 裁。 何方先生：监事 何方先生，监事。毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。曾任汉唐证券 资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部 副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分 公司总经理。现任西部证券总经理。 杨超先生：监事 杨超先生，监事，硕士学历。先后毕业于上海同济大学信息工程专业，获 学士学位；上海交通大学软件工程专业，获硕士学位。曾任汇添富基金高级 IT 经理、中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总 经理助理兼事业十二部总经理。 谢娟女士：监事 4 谢娟女士，监事。毕业于四川大学行政管理专业，获硕士学位。曾任中国 银行重庆市分行助理风险经理、南洋商业银行总行风险主任。现任公司风险管 理部副总经理（主持工作）。 3、公司高级管理人员 徐剑钧先生：董事长 徐剑钧先生，董事长，博士研究生，高级经济师。毕业于陕西师范大学、 复旦大学及西安西北大学，分别获理学硕士（基础数学）和经济学博士学位。 曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作，24年证券从业经历。1995年 3月 起任陕西省证监局市场部负责人。1995年10月起任陕西证券有限公司总经理助 理。2001起任西部证券股份有限公司副总经理。历任公司督察长，2016年 9月 起任公司董事长。 贺燕萍女士：总经理 贺燕萍女士，总经理，硕士研究生，高级经济师。毕业于中国社会科学院 研究生院，获经济学硕士学位，21年证券从业经历。1990年起任北京市永安宾 馆业务主管。1998年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006年起 任中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007年起在光大证券股 份有限公司工作，历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013年1月 起任光大证券资产管理有限公司总经理。2013年 8月起任国泰基金管理有限公 司副总经理。自 2015年 11月起任公司总经理。 赵毅先生：督察长 赵毅先生，督察长，硕士研究生，毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕 士专业，22年证券从业经历。1988年起任北京大学社会科学处职员。1993年起 任北京市波姆红外技术公司总经理助理。1996年起任华夏证券有限责任公司高 级投资经理。2007年起在华夏基金管理有限公司工作，历任股票分析师、风险 管理部总经理助理。2015年12月加入本公司，历任公司风险管理部总经理，自 2016年 9月起任公司督察长。 4、本基金基金经理 盛丰衍先生，基金经理，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。5年证 券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管 理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入 5 本公司，自 2016年 11月起担任西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基 金的基金经理，自 2018年1月起担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，自 2018年 7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强 型证券投资基金（LOF)的基金经理。 5、基金投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成： 投资决策委员会主任委员，吴江先生，总经理助理、投资总监，硕士毕业 于复旦大学财政学专业。12年证券从业年限。曾任兴业银行资金营运中心交易 员、农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2016年8月 加入本公司，现任总经理助理、投资总监。 投资决策委员会副主任委员，刘荟女士，公募投资部副总经理，毕业于辽 宁大学应用数学专业。10年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。 2014年 1月加入本公司，曾任研究员，现任公募投资部副总经理、基金经理。 自 2016年 1月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理，自 2017年 7月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理，自 2018年 6 月西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员，韩丽楠女士，事业三部副总经理、基金经理，硕士 研究生，毕业于英国约克大学经济与金融专业，获理学硕士学位。14年证券从 业年限。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海 元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年 5月加入西部利得基金管理 有限公司，曾任基金经理助理，现任事业三部副总经理、基金经理。自 2015年 8月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略 优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2016年 2月起担任西部利得 新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2016年 3月起担任西部利得 行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2016年 6月起担任 西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理，自 2016年 12月起担任西 部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 自 2017年 2月起担西部 利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2017年 8月起担任西 6 部利得天添益货币市场基金的基金经理，自 2018年5月起担任西部利得汇盈债 券型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员，陈保国先生，研究部副总经理，硕士毕业于上海理 工大学系统理论专业，获理学硕士学位。8年证券从业年限。曾任西藏同信证 券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年 1月加入我公司， 现任研究部副总经理（主持工作）。 投资决策委员会委员，盛丰衍先生，基金经理，硕士毕业于复旦大学计算 机应用技术专业。5年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助 理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化 研究员。2016年10月加入本公司，现任基金经理。自2016年11月起担任西部 利得中证 500等权重指数分级证券投资基金的基金经理，自 2018年 1月起担任 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2018年7月起 担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF)的基金经理。 投资决策委员会委员，刘心峰先生，基金经理，英国曼彻斯特大学数量金 融专业，获得理学硕士学位。6年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限 公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司，现 任基金经理。自 2017年 2月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得天 添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理，自 2017年 8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。 投资决策委员会委员，严志勇先生，基金经理，硕士毕业于复旦大学数量 经济学专业，获得理学硕士学位。7年证券从业年限。曾任上海强生有限公司 管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、 兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年 5月加入本公司，现任基金经理。自 2017年 8月起担任西部利得汇享债券型证 券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理，自 2018年4月起 担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理，自 2018年6月西部利得景 程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员，崔惠军先生，公募投资部副总经理、权益量化投资 总监、基金经理。硕士毕业于中国人民大学数量经济学专业，获得理学硕士学 位。17年证券从业年限。曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理 7 有限公司投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏 华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于 2017年8月加入本公司，现任公募 投资部副总经理、权益量化投资总监、基金经理。自 2018年1月起担任西部利 得个股精选股票型证券投资基金的基金经理，自 2018年 7月起担任西部利得中 证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF)的基金经理。 投资决策委员会委员，张翔先生，事业十六部总经理、基金经理，硕士毕业于 荷兰代尔夫特理工大学概率、风险及统计专业，获得理学硕士学位。12年证券 从业年限。曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证券有 限公司研究员及产品协调员、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金管理 有限公司基金经理。2017年 3月加入本公司，现任事业十六部总经理、基金经 理。自 2017年 10月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得 新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 6．上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，办理与基金财产管理 业务活动有关的信息披露事项，履行信息披露及报告义务； 9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、按规定保存基金财产管理业务活动的记录、会计账册、报表和其他相 关资料 15年以上； 8 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利 益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； 9 （8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票 投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价 格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以抬高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循 基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意， 符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董 事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相关限制。 5、基金经理承诺 10 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1．内部控制制度概述 公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险，保证经营运作符合公司 的发展规划，防范和化解风险，保护投资人、公司和公司股东的合法权益，在 充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作 程序与控制措施所形成的风险导向型的内部控制系统。 （1）内部控制的原则 1）健全性原则：内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级 岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的内控程序， 并适时调整和不断完善，维护内控制度的有效执行； 3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； 4）防火墙原则：公司管理的基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当 分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上 和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的； 5）相互制约原则：公司组织机构、内部部门和岗位的设置应当权责分明、 相互制衡； 6）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （2）内部控制的制度系统 11 公司内部控制制度系统包括四个层次：第一个层次是国家有关法律法规和 公司章程；第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度；第三个层次 是部门管理制度；第四个层次是各项具体业务规则。 1）国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则，公司章程是公司管理制 度的基本原则，公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各 项制度的基础和前提； 2）内部控制大纲是依据国家相关法律法规、监管机构的有关规定以及公司 章程规定的内控原则而确定的方针和策略，是内部控制纲领性文件，对制订各 项基本管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实 现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的 总称； 3）公司基本管理制度包括了以下内容：内部控制大纲、风险控制制度、投 资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制 度、紧急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制 度等； 4）部门管理制度是根据公司章程和内控大纲等文件的要求，在基本管理制 度的基础上，对各部门内部管理的具体说明，包括主要职责、岗位设置、岗位 责任及操作规程等； 5）各项具体业务规则是针对公司的某项具体业务，对该业务的操作要求、 流程、授权等作出的详细完整的规定。 （3）内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟 通及内部监控。 1）控制环境 公司设立董事会，向股东会负责。董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各 专门委员会。董事会是股东会的执行机构，依照法律法规及公司章程的规定贯 彻执行股东会的决议，行使决定公司经营和投资方案等重大职权。公司设立监 事会，向股东会负责，依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事 12 和公司管理层的经营管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的 领导下运行，总经理直接对董事会负责。 公司设立督察长，对董事会负责，负责监督检查基金和公司运作的合法合 规情况及公司内部风险控制情况，行使法律法规及公司章程规定的职权。 2）风险评估 A、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的合规性和有效性进行评估， 并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查，以协助董事会确定风险管理 目标，提出风险防范措施的建议，建立并有效维持公司内部控制系统，确保公 司规范健康发展； B、公司经营层下设风险控制委员会，向总经理负责，负责对基金投资风险 控制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估，评估公司面临的风险事项 将导致公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域 的任何组合损失，以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响，具 体包括负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程，识别、监控与管理公司 整体风险； C、公司经营层下设投资决策委员会，负责对公司的基金产品及各投资品种 的市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估，采用风险量化技 术和风险限额控制等方法把控基金投资整体风险； D、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位，负责对职责范围内的业务 所面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上，根 据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，对业务风 险进行控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估，确定风险管理措施并实 施，监控风险管理绩效，以不断改进风险管理能力。 3）控制活动 公司根据自身经营的特点，从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理 方式入手，设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： A、各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗 前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； B、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互 监督制衡； 13 C、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执 行情况实行严格的检查和反馈。 4）信息与沟通 公司采用适当、有效的信息系统，识别、采集、加工并相互交流经营活动 所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准 确性和完整性，必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺 畅实施。公司根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统，保障信息 的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通。 5）内部监控 公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成，监督系 统通过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运 作。根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，公 司组织专门部门对原有的内部控制进行全面的自查，审查其合法合规性、合理 性和有效性，适时改进。 （4）内部控制的检测 内部控制检测的过程包括如下： 1）内控制度设计检测； 2）内部控制执行情况测试； 3）将测试结果与内控目标进行比较； 4）形成测试报告，得出继续运行或纠偏的结论。 （5）风险控制体系 公司风险控制体系包括以下三个层次： 1）第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责； 2）第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部； 3）第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长； 4）为了有效地控制公司内部风险，公司各业务部门建立第一道监控防线。 独立的监察稽核部，对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈，必要时对有 关部门进行不定期突击检查。同时，监察稽核部对于日常操作中发现的或认为 具有潜在可能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告，形成 14 第二道监控防线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责，并就将检查结 果汇报合规审核委员会和董事会，形成第三道监控防线。 3．基金管理人关于内部控制的声明 （1）本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及 管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。 第二部分基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福州市湖东路 154号 办公地址：上海市江宁路 168号 法定代表人：高建平 成立时间：1988年8月22日 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 托管部门联系人：刘峰 电话：021-52629999 传真：021-62159217 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证 券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理 念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2017年 12月 31 日，兴业银行资产总额达 6.42万亿元，实现营业收入 1399.75亿元，全年实现 归属于母公司股东的净利润 572.00亿元。根据 2017年英国《银行家》杂志 15 “全球银行 1000强”排名，兴业银行按一级资本排名第 28位，按总资产排名 第 30位，跻身全球银行 30强。按照美国《财富》杂志“世界 500强”最新榜 单，兴业银行以 426.216亿美元总营收排名第 230位。同时，过去一年在国内 外权威机构组织的各项评比中，先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股 份制银行”“中国最受尊敬企业”等多项殊荣。 二、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委 托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处 室，共有员工 100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管 业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至 2018年6月30日，兴业银行已 托管开放式基金 239只，托管基金财产规模 7959.6亿元。五、基金托管人的内 部风险控制制度说明。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托 管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业 务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽 核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透 各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 16 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的 独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 （5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操 作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。20 （6）有效性原则：内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现 内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性， 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到 及时反馈和纠正； （7）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管 资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则， 在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设； （8）责任追究原则：各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制 度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 五、内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地 17 灾备中心，保证业务不中断。 六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和 范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基 金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和 运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。基金托管人发现基金管理人 有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应 及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对 并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金 管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠 正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立 即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理 人，并及时向中国证监会报告。 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）场外发售机构 1、直销机构： 西部利得基金管理有限公司及本公司电子交易平台 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号11 层 02、03 单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799号陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11 层 法定代表人：徐剑钧 18 联系人：陈眉媚 联系电话：400-700-7818 网址：www.westleadfund.com 2、代销机构： （1）西部证券股份有限公司 地址：西安市新城区东新街 319号8幢 10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：梁承华 客服热线：95582 网址： www.westsecu.com （2）上海利得基金销售有限公司 地址：上海虹口区东大名路 1098号 53楼 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 客服热线：400-921-7755 网址：www.leadfund.com.cn (3)宁波银行股份有限公司 地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 法定代表人：陆华裕 联系人： 任巧超 客服热线：95574 网址：www.nbcb.cn （4）兴业银行股份有限公司 地址：福州市湖东路 154号中山大厦 法定代表人：高建平 联系人：李博 客服热线：95561 网址：http://www.cib.com.cn (5) 中信证券股份有限公司 地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 19 法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红 客服电话：95548 网址：http://www.cs.ecitic.com/ (6) 中信证券（山东）有限责任公司 地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：杨宝林 联系人：孙秋月 客服电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （7）光大证券股份有限公司 地址： 上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 客服热线：95525 网址：www.ebscn.com （8）中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 客服热线:400-8888-108 网址：www.csc108.com （9）世纪证券股份有限责任公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦40-42 层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 客服热线：4008-323-000 网址：http://www.csco.com.cn/ （10）中泰证券股份有限公司 地址：济南市市中区经七路 86号 20 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 客服热线：95538 网址：www.zts.com.cn （11）招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 客服热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （12）中银国际证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39F 法定代表人：钱卫 联系人：王炜哲 客服热线：400-620-8888 网址：www.bocichina.com (13) 上海华信证券有限责任公司 公司地址：上海市黄浦区南京西路 399号明天广场 18-23层 法定代表人：郭林 联系人：李颖 客服热线：4008205999 网址： www.shhxzq.com (14) 长城证券股份有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 6008号报业大厦 14楼、16楼、17楼 法定代表人：何伟 联系人：金夏 客服热线：400-6666-888 网址：http://www.cgws.com （15）联储证券有限责任公司 地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 21 法定代表人：沙常明 联系人：丁倩云 客服热线：4006206868 网址：www.lczq.com （16）中国银河证券股份有限公司 地址: 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 客服热线： 4008-888-888或 95551 网址：www.chinastock.com.cn （17）东海证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 客服热线：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （18）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：万建华 客户服务电话：400-8888-666 传真:（021）38670666 联系电话:（021）38676666 网址：www.gtja.com （19）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 法定代表人：李梅 客户服务电话：95523、400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com 22 （20）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大 厦 20楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室（邮编:830002） 法定代表人：许建平 客户服务电话：400-800-0562 传真：010-88085195 网址：www.hysec.com （21）信达证券股份有限公司 地址： 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com （22）安信证券股份有限公司 地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （23）上海陆金所资产管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：郭坚 电 话: 021-20665952 客服：400-821-9031 网址：www.lufunds.com (24) 北京汇成基金销售有限公司 公司地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 法定代表人：王伟刚 23 联系人：丁向坤 客服热线：400-619-9059 网址：www.fundzone.cn (25) 泛华普益基金销售有限公司 地址：四川省成都市锦江区东大街 99号平安金融中心 1501 法定代表人：于海锋 联系人：陈金红 客服热线：400-8878-566 网址：www.pyfund.cn (26) 北京钱景基金销售有限公司 地址：北京市海淀区中关村丹棱 SOHO10楼 法定代表人：赵荣春 联系人：陈剑炜 客服热线：400-893-6885 网址：www.qianjing.com (27) 北京肯特瑞基金销售有限公司 地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人：陈超 联系人：赵德赛 客服热线：95118 网址：http://fund.jd.com/ (28)大泰金石基金销售有限公司 地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 法定代表人：袁顾明 联系人：朱海涛 客服热线:4009282266 网址：www.dtfunds.com (29) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层 1006# 法定代表人：张彦 24 联系人： 文雯 客服电话：4001661188 网址：http://www.new-rand.cn/ (30)上海万得基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 客服热线：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn (31)奕丰基金销售有限公司 地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼 1704室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 客服热线：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn (32) 中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 13011305 室、14层 法定代表人：张皓 联系人：罗文燕 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com (33) 上海好买基金销售有限公司 地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 客服热线：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com (34) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 25 法定代表人：林卓 联系人： 姜焕洋 客服热线：0411-88891212 网址：http://www.taichengcaifu.com (35)北京晟视天下投资管理有限公司 地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 法定代表人：蒋煜 联系人：殷雯 客服热线：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com (36)上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 客服热线：400-089-1289 网址：www.erichfund.com (37)上海万得基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 客服热线：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn (38)海银基金销售有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 客服热线：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com (39)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号2号楼2层 法定代表人：其实 26 电话：（021）54509988 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn (40)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服热线：4000-766-123 网址：www.fund123.cn (41)浙江同花顺基金销售有限公司 公司地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com (42)上海挖财基金销售有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号5层01、02、03室 法定代表人：胡燕亮 联系人：李娟 客服热线：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com (43)西部期货有限公司 地址：陕西省西安市新城区东新街 319号8幢 10000室9层 法定代表人：陈杰 联系人：闫海 客服热线：400-688-6896 网址：www.westfutu.com (44)上海基煜基金销售有限公司 地址：上海市昆明路 518号北美广场 A1002-A1003室 27 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客服热线：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn (45)大河财富基金销售有限公司 地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134号富中国际广场1栋20层1.2 号 法定代表人：王荻 联系人：方凯鑫 客服热线：0851-8823-5678 网址：www.urainf.com (46)北京恒天明泽基金销售有限公司 地址： 北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人：周斌 联系人：陈霞 客服热线：400-8980-618 网址：www.chtwm.com (47)北京蛋卷基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强 客服热线:4000-618-518 网址：https://danjuanapp.com (48)上海联泰资产管理有限公司 地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 客服热线：400-166-6788 网址：www.66zichan.com (49)珠海盈米财富管理有限公司 28 地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：吴煜浩 客服热线：020-89629066 网址：https://www.yingmi.cn (50)天津万家财富资产管理有限公司 地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 5层 法定代表人：李修辞 联系人：邵玉磊 客服热线：010-59013825 网址：http://www.wanjiawealth.com/ (51)和讯信息科技有限公司 地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：于杨 客服热线：400-920-0022 网址：www.licaike.com (52)沈阳麟龙投资顾问有限公司 地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2号b座 601 法定代表人：朱荣晖 联系人：庞园 客服热线：400—003—5811 网址：www.jinjiwo.com (53)南京苏宁基金销售有限公司 地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道 1号 法定代表人：钱燕飞 联系人：喻明明 客服热线:95177 网址：www.snjijin.com (54)深圳众禄基金销售股份有限公司 29 地址： 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 客服热线：0755-33227950 网址：www.zlfund.cn （二）场内发售机构 1、本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员 单位。 2、本基金募集结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位可 新增为本基金的场内发售机构。 （三）基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代 理销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 办公地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 负责人：廖海 联系电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：廖海 经办律师：廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：北京市东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 办公地址：上海市南京西路 1266号恒隆广场 50楼 法定代表人：邹俊 联系电话：（021）2212 2888 传真：（021）6288 1889 联系人：黄小熠 30 第四部分基金的名称 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金 第五部分基金的类型 契约型开放式 第六部分基金的投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管 理手段，追求对中证500等权重指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控 制在4%以内，以分享中国经济的长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。 第七部分基金的投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票）、债券（不含中小企业私募债）、债券回购、 资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 其中，中证 500等权重指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产 净值的90%且不低于非现金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申 购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 31 第八部分基金的投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 500等权重指数中的成份股的构 成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证 500等权重指数的收益表现， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特 殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定 的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证 500等权重指数的成份股组成及其权重构建股 票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资 于中证500等权重指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%； 现金以及到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人 将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体 配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综 合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平。 2、股票投资策略 （1）股票组合构建原则 本基金通过复制指数的方法，根据中证 500等权重指数成分股组成及其基 准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、 分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 500等权重指数的效 果可能带来影响时，基金管理人将根据市场情况，采取合理措施控制基金的跟 踪误差。 在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加 以适当替换，这些情况包括但不限于以下情形： 1）法律法规的限制； 2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他市场因 素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股； 32 3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高； 4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行 政处罚或司法诉讼； 5）预期标的指数的成份股即将调整。 为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及 β值相近等原则来选择替代股票。 （2）股票组合调整方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证 500等权重指数的 调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。同时，本基金还 将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发 等因素的变化，对股票投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与中证 500等权重指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等流 动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与流动性优先，且兼 顾收益性。 本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形势的把 握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化对债券市场的影响，审 慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合，进 行个券选择。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95%×中证 500等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税 后） 本基金采取如上的业绩比较基准的主要理由是：1、本基金不低于 90%、不 超过95%的基金净资产将投资于中证500等权重指数成分股及其备选成分股，故 选取中证 500等权重指数收益率×95%作为本基金股票投资的业绩比较基准；2、 考虑到现金或到期日在一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的 5%，故选 33 取商业银行人民币活期存款利率（税后）×5%作为本基金固定收益类资产、货 币资产的业绩比较基准是适当的。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更适于作为本基金业绩比较基准的指数 时，本基金经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在上报中国证监会备案 后变更业绩比较基准，并及时公告，而不需召开基金份额持有人大会。 第十部分基金的风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险大于货币市场基金、债券型基金、混 合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，西部利得中证 500等权重 A份 额具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得中证 500等权重 B份额具有高 风险、高预期收益的特征。 第十一部分基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的 投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本投资组合报告所载数据截止 2018年三季度，本报告所列财务数据未经审 计。 1.报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 163,270,644.87 93.25 其中：股票 163,270,644.87 93.25 2 基金投资 -- 3 固定收益投资 2,997,300.00 1.71 其中：债券 2,997,300.00 1.71 资产支持证券 -- 4 贵金属投资 -- 34 5 金融衍生品投资 -- 6 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合 计 8,703,566.70 4.97 8 其他资产 122,533.51 0.07 9 合计 175,094,045.08 100.00 2．报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,479,352.40 1.43 B 采矿业 7,004,074.70 4.04 C 制造业 90,437,322.96 52.13 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 6,892,289.86 3.97 E 建筑业 2,607,361.65 1.50 F 批发和零售业 9,948,956.07 5.73 G 交通运输、仓储和邮政 业 5,789,495.80 3.34 H 住宿和餐饮业 490,395.00 0.28 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 13,908,830.52 8.02 J 金融业 4,847,679.63 2.79 K 房地产业 8,616,419.85 4.97 L 租赁和商务服务业 3,269,017.40 1.88 M 科学研究和技术服务业 558,144.00 0.32 N 水利、环境和公共设施 管理业 815,533.10 0.47 O 居民服务、修理和其他 服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 576,578.40 0.33 R 文化、体育和娱乐业 4,168,570.00 2.40 S 综合 767,052.00 0.44 合计 163,177,073.34 94.05 （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采掘业 3,310.00 0.00 35 C制造业 90,261.53 0.05 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G 交通运输、仓储和邮 政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信 息技术服务业 -- J金融业 -- K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服务 业 -- N水利、环境和公共设 施管理业 -- O居民服务、修理和其 他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 93,571.53 0.05 3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序 号 股票代码股票名称 数量（股）公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 601717郑煤机 145,800 1,024,974.00 0.59 2 600580卧龙电气 118,800 902,880.00 0.52 3 603225新凤鸣 40,120 902,700.00 0.52 4 000528柳 工 82,500 900,900.00 0.52 5 600582天地科技 214,100 897,079.00 0.52 6 600500中化国际 120,600 896,058.00 0.52 7 002463沪电股份 136,100 877,845.00 0.51 8 600160巨化股份 118,610 869,411.30 0.50 9 000552靖远煤电 298,900 860,832.00 0.50 10 600872中炬高新 26,200 854,120.00 0.49 36 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 序 号 股票代码股票名称 数量 （股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 601717郑煤机 145,800 1,024,974.00 0.59 2 600580卧龙电气 118,800 902,880.00 0.52 3 603225新凤鸣 40,120 902,700.00 0.52 4 000528柳 工 82,500 900,900.00 0.52 5 600582天地科技 214,100 897,079.00 0.52 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 2,997,300.00 1.73 2 央行票据 -- 3 金融债券 -- 其中：政策性金融债 -- 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 中期票据 -- 7 可转债（可交换债） -- 8 同业存单 -- 9 其他 -- 10 合计 2,997,300.00 1.73 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序 号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 019537 16国债 09 30,000 2,997,300.00 1.73 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 贵金属不在本基金投资范围内。 37 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不在本基金投资范围内。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围内。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金投资国债期货的投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 （3）本基金投资国债期货的投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 11.投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成。 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 83,750.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 37,197.93 5 应收申购款 1,585.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 122,533.51 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 38 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限 情况说明 1 000693 *ST华泽 3,310.00 0.00 未及时披 露定期报 告 （7）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能 存在尾差。 第十二部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015年4月15 日-2015年12 月31日 -31.50% 2.70% -3.46% 3.06% -28.04% -0.36% 2016年1月1日 -2016年 12月 31日 -12.55% 1.76% -14.18% 1.83% 1.63% -0.07% 2017年1月1日 -2017年 12月 31日 4.30% 0.89% -3.17% 0.90% 7.47% -0.01% 39 2018年1月1日 -2018年9月 30 日 -17.21% 1.31% -22.71% 1.31% 5.49% 0.01% 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 西部利得中证 500等权重指数分级证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比 较基准收益率历史走势对比图 注：本基金建仓期为 2015年 4月 15日至 2015年 10月 14日，至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合合同约定。 第十三部分费用概览 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 40 3、《基金合同》生效后的标的指数使用费； 4、基金上市费用； 5、因基金的证券交易或结算而产生的费用； 6、《基金合同》生效以后的信息披露费用； 7、基金份额持有人大会费用； 8、《基金合同》生效以后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； 9、基金的资金汇划费用； 10、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 11、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计 算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 41 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、《基金合同》生效后的标的指数使用费 根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金标 的的指数使用费年费率为0.02%。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产 净值的0.02%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日计提的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支 付。标的指数使用费收取下限为每季度 5万元（《基金合同》生效当季按实际 计提金额收取，不设下限）。标的指数使用费的支付由基金管理人向基金托管 人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初 10个工作日内从基金财产中一 次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更， 按照变更后的费率、支付方式执行，此项无需召开基金份额持有人大会。 4、上述“一、基金费用的种类中第 4至第 11项费用”由基金管理人和基 金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金管理费和基金托管费的调整 42 调高基金管理费率、基金托管费率（但根据法律法规的要求提高该等报酬 费率标准的除外），须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基 金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 六、与基金销售有关的费用 1、西部利得中证 500等权重份额的申购费用 西部利得中证 500等权重份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金 财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 西部利得中证 500等权重份额的申购费率： 场外申购费率 申购金额（M）申购费率 M<50万 1.00% 50万≤M<100万 0.60% M≥100万每笔 1000元 申购金额（M）申购费率 场内申购费率M<50万 0 50万≤M<100万 0 M≥100万 0 2．西部利得中证 500等权重份额的赎回费用 投资者可将其持有的全部或部分西部利得中证 500等权重份额赎回。西部 利得中证 500等权重份额的赎回费用在投资者赎回西部利得中证 500等权重份 额时收取，本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基 金财产。对持续持有期不少于 7日的投资者收取的赎回费扣除用于市场推广、 注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。 （1）西部利得中证 500等权重份额的场外赎回费率 场外赎回费 持有时间赎回费率 7日以下 1.50% 7日（含 7日）-1年 0.50% 1年（含 1年）- 2年 0.25% 2年以上（含 2年） 0% 43 注1：就赎回费率的计算而言，1年指 365日，2年指 730日，以此类推。 注2：上述持有期是指在注册登记系统内，投资人持有基金份额的连续期 限。 （2）西部利得中证500等权重份额的场内赎回费率为持续持有期少于7 日 的投资者收取1.5%的赎回费，对持续持有期不少于 7日的投资者的赎回费率为 固定值0.5%。从场内转托管至场外的西部利得中证 500等权重份额，从场外赎 回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。 3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基 金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活 动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可 以适当调低西部利得中证 500等权重份额的销售费率。 七、其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 44 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其他有关法律法规的要求，对 2016年 11月 25日公布的《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金招募说明书》进行更新，并根据本基金管理人对 本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 1.根据最新资料，更新了“重要提示”部分。 2.根据最新资料，更新了“第三部分 基金管理人”部分。 3.根据最新资料，更新了“第四部分 基金托管人”部分。 4.根据最新资料，更新了“第五部分 相关服务机构”部分。 5.根据最新资料，更新了“第十三部分 基金的投资”部分。 6.根据最新资料，更新了“第二十六部分 对基金份额持有人的服务”部 分。 7.根据最新公告，更新了“第二十七部分 其他应披露的事项”。 西部利得基金管理有限公司 2018年11月29日 45 中财网
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