[发行]人保中证500指数：招募说明书（草案）
人保中证 500指数型证券投资基金 招募说明书（草案） 基金管理人：中国人保资产管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二零一八年十一月 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 【重要提示】 人保中证 500指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2018年 10月 26日经中国 证监会证监许可[2018] 1723号文准予募集注册。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其 对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险， 投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立 决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环 境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险； 基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险。本基金投资范围 包括股指期货、国债期货、股票期权、权证等金融衍生品等品种，可能给本基金带来额外风 险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有 风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券基金、混合型基金。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1元初始面 值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 目录 第一部分绪言 .................................................................1 第二部分释义 .................................................................2 第三部分基金管理人 ...........................................................6 第四部分基金托管人 ..........................................................18 第五部分相关服务机构 ........................................................22 第六部分基金的募集 ..........................................................24 第七部分基金合同的生效 ......................................................28 第八部分基金份额的申购与赎回 ................................................29 第九部分基金的投资 ..........................................................40 第十部分基金的财产 ..........................................................49 第十一部分基金资产的估值.....................................................50 第十二部分基金的收益与分配 ..................................................56 第十三部分基金的费用与税收 ..................................................58 第十四部分基金的会计与审计 ..................................................62 第十五部分基金的信息披露 ....................................................63 第十六部分风险揭示 ..........................................................69 第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..............................74 第十八部分基金合同的内容摘要 ................................................76 第十九部分基金托管协议的内容摘要 ...........................................100 第二十部分对基金份额持有人的服务 ...........................................120 第二十一部分其他应披露事项 .................................................122 第二十二部分招募说明书存放及查阅方式 .......................................123 第二十三部分备查文件 .......................................................124 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性 风险规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5号<招募说明书 的内容与格式>》和其他有关规定及《人保中证 500指数型证券投资基金基金合 同》（以下简称 “基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了人保中证500指数型证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅《基金合同》。 1 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指人保中证 500指数型证券投资基金 2、基金管理人：指中国人保资产管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《人保中证 500指数型证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《人保中证 500指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《人保中证 500指数型证券投资基金 招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《人保中证 500指数型证券投资基金基金份额 发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日 实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 2 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于中国境内 证券市场的中国境外的机构投资者 20、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资者 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指中国人保资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国人保资产 管理有限公司或接受中国人保资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人 3 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售 机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过 3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请 的开放日 34、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 35、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《中国人保资产管理有限公司开放式基金业务规则》 ，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基 金管理人和投资者共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金份额的行为 4 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进 行转让或交易的债券等 52、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介 54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 5 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 事件 6 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 20层、21层、 22层 法定代表人：缪建民 设立日期：2003年 7月 16日 批准设立机关及批准设立文号：中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可 [2017]107号 组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：129800.000000万元 存续期限：不约定期限 联系电话：400-820-7999 本基金管理人中国人保资产管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国 证监会证监许可[2017]107号文批准获得公开募集证券投资基金管理业务资格。 中国人保资产管理有限公司成立于 2003年 7月 16日，是经国务院同意、中国 保监会批准，由中国人民保险集团股份有限公司发起设立的境内第一家保险资 产管理公司。 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 缪建民先生，董事长，经济学博士。曾任中国保险股份有限公司（香港中 国保险（集团）有限公司）总经理助理、副总经理，中保国际控股有限公司总 裁、副董事长，太平保险有限公司董事长；中国人寿保险（集团）公司副总裁、 副董事长、总裁，中国人寿资产管理有限公司董事长，中国人寿保险股份有限 公司非执行董事，中国人寿养老保险股份有限公司董事长；中国人民保险集团 股份有限公司副董事长、总裁。现任中国人民保险集团股份有限公司董事长， 7 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长、中国人保资产管理有限公司董事 长、中国人民健康保险股份有限公司董事长、中国人民人寿保险股份有限公司 董事长，中国共产党第十九届中央委员会候补委员。。 王颢先生，副董事长，研究生。曾任招商证券股份有限公司（国通证券 有限责任公司）深圳管理总部、机构管理部副总经理，经纪业务综合室总经理， 大成基金管理有限公司助理总经理、副总经理、党委副书记、纪委书记、董事、 总经理。现任中国人保资产管理有限公司党委书记、副董事长、总裁。 张巍先生，董事，研究生。曾任中国人寿保险（集团）公司战略规划部战 略研究与规划处主任科员、政策研究处经理，人保投资控股有限公司办公室综 合处高级经理，中国人民保险集团股份有限公司办公室/党委办公室秘书处高级 经理、董事会秘书局/监事会办公室总经理助理、董事会秘书局/监事会办公室 副总经理等职。现任中国人民保险集团股份有限公司投资金融管理部总经理。 叶永刚先生，独立董事，研究生。曾任武汉大学国际金融系讲师，武汉大 学国际金融系副教授。现任武汉大学金融系教授，武汉大学中国金融工程与风 险管理研究中心主任。 郑洪涛先生，独立董事，研究生。曾任农业部农村经济研究中心干部，光 大证券投资银行部经理。现任北京国家会计学院法人治理与风控中心教授。 崔斌先生，职工董事，研究生。曾任国家统计局研究所高级统计师，中国 人保资产管理股份有限公司组合管理部首席分析师、固定收益投资部首席分析 师、固定收益投资部副总经理、固定收益投资部副总经理（主持工作），中国 人保资产管理有限公司固定收益部总经理。现任中国人保资产管理有限公司首 席投资执行官兼固定收益部总经理。 2、基金管理人监事会成员 周丽萍女士，监事会主席，研究生。曾任中国人民保险公司通化市支公司 营业部科员、国际业务部副经理、经理、营业部经理、副总经理、党委委员、 总经理、党委书记，中国人民保险公司吉林省分公司总经理助理、党委委员， 副总经理、党委委员，中国人保寿险有限公司吉林省分公司筹备负责人、总经 理、党委书记，中国人民人寿保险股份有限公司河北省分公司主要负责人、总 经理、党委书记，中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部总经理、总裁助 8 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 理兼计划财务部总经理、副总裁、党委委员、财务责任人兼计划财务部总经理， 中国人民养老保险有限责任公司筹备领导小组副组长兼筹备领导小组办公室主 任。现任中国人保资产管理有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。 张震先生，监事，研究生。历任中国人民保险公司研究发展中心业务主办， 中国人民财产保险股份有限公司计划部业务主管，人保投资控股有限公司财务 管理部财管处处长，中国人民保险集团股份有限公司财务管理部高级经理。 胡云先生，监事，研究生。曾任中国人保资产管理股份有限公司信息技术 部高级经理、部门助理总经理、部门副总经理、部门副总经理（主持工作）。 现任中国人保资产管理有限公司信息技术部部门总经理。 3、总裁及其他高级管理人员 王颢先生，党委书记、总裁，简历同上。 张景军先生，公募基金事业部负责人，金融学学士。曾任大成创新资本管 理有限公司副总经理。 吕传红先生，公募基金业务合规监管负责人，法学硕士。曾任天弘基金管 理有限公司督察长，浙商银行股份有限公司资产托管部总经理。 4、本基金基金经理 刘笑明先生，北京大学化学学士、经济学学士，哥伦比亚大学运筹学硕士， 曾任建信基金衍生品及量化投资部研究员、投资经理，北京极至投资管理公司 投资经理。2017年 6月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。 2018年 9月 27日起任人保量化基本面混合型证券投资基金基金经理。 5、基金投资决策委员会委员名单 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 主任：梁婷女士，公募基金事业部投资总监，基金经理。 成员：李道滢先生，基金经理。 张玮女士，基金经理。 杨行远先生，公募基金事业部研究部负责人。 杨释涵先生，公募基金事业部交易部负责人。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 9 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净 值，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 10 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 关资料 15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关 的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承 诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》 行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下 11 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）将基金用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估 机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 12 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 五、基金管理人的风险控制和内部控制体系 1、风险控制的目标和原则 I、公司公募基金业务风险控制的主要目标是： （1）严格遵守国家有关法律、法规、行业规章以及公司各项规章制度的 规定，自觉树立规范运作、稳健经营的经营思想和经营风格； （2）不断提高经营管理水平和风险控制能力，在有效防范风险的前提下， 努力实现委托人的利益最大化； （3）建立行之有效的风险控制机制和制度，促使公司的经营战略和经营 目标得以实现； （4）保证公司财产与基金财产的安全完整，维护公司股东与投资者的合 法权益； （5）维护公司的良好信誉和形象。 II、公募基金业务风险控制工作应严格遵守以下原则： 13 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） （1）全面性原则 内部风险控制必须覆盖业务的所有相关部门和岗位，并渗透到决策、执行、 监督、反馈等各项业务过程和业务环节。因此，公司倚重各业务部门去实施持 续的风险识别、风险评估和风险控制、风险报告、后续跟踪整改等程序。 （2）全员性原则 员工是风险控制的基础及第一人，风险控制必须涵盖全体员工，不断提高 员工对风险的识别和防范能力，树立全员风险意识。 公司公募基金业务的风险控制体系包括督察长及公司管理委员会层面和事 业部经营管理层面两个层次：公司管理委员会对公募基金的风险控制负最终责 任；公募基金事业部下设基金风险管理与合规委员会，基金风险管理与合规委 员会和督察长对事业部经营管理和基金运作过程中的风险进行预防和控制；经 营管理层面由公司风险管理与合规部、监察审计部及各职能部门对经营风险进 行预防和控制。 （3）相互制衡原则 公司在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之 间的制衡体系，强化风险管理部门对各项业务的监察稽核功能。 （4）防火墙原则 公司各项业务，如投资决策和交易、保险资金资产管理业务、年金与养老 金业务和公募基金投资业务、受托资产和公司资产应在制度上严格隔离。对因 业务需要知悉内幕信息和穿越防火墙的人员，应制定严格的批准、复核程序和 监督处罚措施。 （5）适时有效原则 在保证所有风险控制措施切实有效的基础上，公司公募基金内部控制制度 的制定应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内 部环境和国家法律法规、市场变化等外部、环境的改变及时进行相应的修改和 完善。 （6）风险控制与业务发展同等重要原则 风险是公司公募基金业务中客观存在的，如果没有正确的风险管理措施， 可能会给公司或投资者带来无法估量的损失。因此，公募基金业务的发展必须 14 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 建立在内部控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司公募基金业 务发展放在同等地位上。 （7）定性与定量相结合原则 建立完备的制度体系和量化指标体系，采用定性分析和定量分析相结合的 方法，同时重视数量分析模型和定性分析的应用，使风险控制更具科学性和可 操作性。 （8）成本效益原则 内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 2、风险控制措施 为有效防范和控制战略风险，对投资业务主要采取了风险识别、强化研究 以及设定市场风险的监控等措施，具体如下： （1）风险识别 风险识别主要包括： ①正确识别金融市场和各种证券投资品种的市场风险成份，为确保市场风 险度量的准确性提供科学依据； ②研究市场风险的度量方法，尽量利用风险量化技术来计算市场风险值， 并以风险限额的方式来控制风险； ③风险限额的设定、分配和监控应独立于公募基金业务投资部门，未经公 司基金投资决策委员会审查批准，不得突破风险限额。 （2）强化研究 通过加强对影响市场整体运行的各方面因素进行跟踪调查和研究，及时 做出相关的前瞻性研究报告，为投资决策提供依据，可以有效规避和防范市场 风险。 主要措施包括： ①公募基金事业部投资研究部对宏观经济走势、政策变化、行业发展、 个股情况、投资策略演变以及其它影响市场变化的因素进行分析研究，并出具 定期和不定期报告供投资决策参考； ②通过与公司权益研究投资部、外部研究机构合作，获得较为全面的宏观 经济信息以及政策走向分析，帮助投资决策，规避市场风险； 15 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） ③基金投资决策委员会以定期（每月）和不定期会议审定资产配置计划， 决定投资在不同业务品种之间的配置比例，决定资产在行业和市场之间的分配 比例以及融资规模，以控制投资运作的市场风险。 （3）市场风险监控管理 风险管理与合规部应利用系统软件平台，采用程序化和规范化的方式．设 定市场风险的监控点和警示点，以及时有效对市场风险做出监控和反应。主要 措施包括： ①大盘波动度监控 设定大盘走势异常波动的警示和持股仓位警示，以便基金经理和基金投资 决策委员会做出投资操作决定。 ②流动性监控 对流动性过小的股票之交易做出限额设定。 包括停损点监控，设定停损警示及临界点强制处理规定，对异常申赎情形 进行监控，对于大量赎回可能引发无法之支付款项情形采取对应措施。 ③信用风险监控 每年针对投资对象的财务报表进行信用评议和投资额度调整。 ④操作风险监控 牵头制定、梳理各公募基金业务操作流程，汇总、出具操作风险月报。 3、内部控制体系 I、内控机制和内控制度 （1）内部控制体系由内控机制和内部控制制度两个方面构成。 （2）内部控制机制是指公募基金业务职能部门组织结构及其相互之间的 制约关系。合理、健全的内部控制机制是经营活动得以正常开展的重要保证。 （3）内部控制制度指制定的一系列规章制度组成的体系，是整个内控制 度存在的基础。内部控制制度的制定依据为国家法律法规、中国证监会及其他 主管部门有关文件。分为四个层次： 1）公司章程：公司章程是规范公司的组织与行为、公司与股东之间以及 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是确定公司与其他相 关利益主体之间关系的基本规则以及保证这些规则得到具体执行的依据。为便 16 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 于章程约束对象的职责行使，根据章程进一步制定了公司股东会、董事会和董 事会各专门委员会的议事规则。公司章程中有关内部控制的规定是内部控制制 度的最高原则，《公司章程》及股东会、董事会和董事会及其下属的专门委员 会的议事规则是制定各项制度的基础和前提。 2）内部控制大纲：内部控制大纲是依据公司章程规定的公募基金事业部 内部控制原则的细化和展开，是制定各项基本管理制度和部门业务规章的纲要、 总揽和指导性文件。 3）基本管理制度：包括投资管理制度、信息披露制度、信息技术管理制 度、会计制度、监察稽核制度等。 4）部门规章制度及实施细则：包括公募基金事业部相关部门规章制度及 有关的实施细则。 II、内部控制的原则 公募基金事业部内部控制机制和制度的基本原则是： （1）权威性原则：公司颁布实施的各项制度具有高度的权威性，是公司 参与公募基金业务的所有员工行为及所有经营活动都必须严格遵循的准则。一 方面，任何人不得拥有超越制度约束和违反制度的权力；另一方面，所有业务 活动都必须执行相关制度的规定。 （2）全面性原则：内部控制渗透到决策、执行、监督和反馈层次，贯穿 了业务流程的所有环节，覆盖了公募基金业务所有职能部门、岗位和风险点， 消灭控制盲点的存在。 （3）有效性原则：各项内控制度必须符合法律法规的要求，不得与之相 抵触：同时必须建立合理的内控程序，具有较强的可操作性，切实可行。 （4）独立性和相互制约原则：要作到决策、执行、监督体系的独立和分 离，公募基金业务投资部门中关键部门、岗位的设置独立和分离，形成权责分 明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的 发生。 （5）及时性原则：树立“内控优先”的思想。在发生机构调整、新业务 开办等情况时，必须首先建章立制，将其纳入内控体系；同时，还应根据法律 法规和客观情况的变化及时修订、增补和完善各种内控制度。 17 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） （6）防火墙原则：公司公募基金资产、自有资产和其他资产的运作严格 分离，基金投资、决策、执行、清算、评估等岗位物理上适当隔离。 （7）成本效益原则：充分发挥员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4、基金管理人关于内部合规控制的声明 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控 制制度。 18 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年 3月 30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于 1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国 的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家 全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年 6月交通银行在香港联 合交易所挂牌上市，2007年 5月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2017年英 国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11位，较上年上升 2位；根据 2017年美国《财富》杂志发布的世界 500强公 司排行榜，交通银行营业收入位列第 171位。 截至 2018年 3月 31日，交通银行资产总额为人民币 92667.97亿元。 2018年 1-3月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 200.91亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工 具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会 计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布 合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓 创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 19 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生 2018年 2月起任本行董事长、执行董事。2013年 11月起任本行执 行董事。2013年 11月至 2018年 2月任本行副董事长、执行董事，2013年 10月至 2018年 1月任本行行长；2010年 4月至 2013年 9月任中国投资有限 责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年 8月至 2010年 4月任本行执行董事、副行长；2004年 9月至 2005年 8月任本 行副行长；2004年 6月至 2004年 9月任本行董事、行长助理；2001年 9月至 2004年 6月任本行行长助理；1994年至 2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、 行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986年于中国人民银行研究生 部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士 2015年 8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年 12月至 2015年 8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务 中心副总裁；1999年 12月至 2007年 12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计 部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992年 毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获 硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2018年 3月 31日，交通银行共托管证券投资基金 350只。此外，交 通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保 障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、 QDII证券投资资产和 QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内 部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风 险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运 行，保护基金持有人的合法权益。 20 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构 的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控 的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、 监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产 与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立 核算，分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构 的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡 措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管 理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制， 通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的 有效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运 作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实 现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规， 托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基 金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》 、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建 设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管 业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、 《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务 的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统规范管理，业务管理制度 化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 21 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措 施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托 管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的 计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行 为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进 行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报 告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的 处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 22 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构： 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 20层、21层、 22层 法定代表人：缪建民 设立日期：2003年 7月 16日 批准设立机关及批准设立文号：中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可 [2017]107号 组织形式：有限责任公司（非自然人投资控股的法人独资） 注册资本：人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整存续期限：不约定期限 联系电话：400-820-7999 传真：021-50765598 联系人：常静怡 网址：http://fund.piccamc.com/ 2、代销机构： （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 电话：021-58781234 传真：021-58408483 网址：http://www.bankcomm.com/BankCommSite/default.shtml （2）其他代销机构情况详见本基金的《基金份额发售公告》。 如本次募集期间，新增代销机构，将另行公告。基金管理人可根据有关法 律法规规定调整销售机构，并及时另行公告。 23 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 二、登记机构 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 20层、21层、 22层 法定代表人：缪建民 电话：400-820-7999 传真：021-50765598 联系人：周文栋 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 办公地址：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 负责人：曾顺福 联系电话：021-61418888 传真：021-63350177 联系人：史曼 经办注册会计师：史曼、吴凌志 24 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》，基 金合同及其他有关规定募集，并于 2018年 10月 26日经中国证监会证监许可 【2018】1723号文准予注册。除法律法规或中国证监会另有规定外，任何与 基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。 具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，请投资者就发售和购买 事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。 一、基金运作方式和类型 契约型开放式，股票型证券投资基金 二、基金的存续期间 不定期 三、募集方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及其他销售 机构的销售网点，具体名单见基金份额发售公告）公开发售或按基金管理人、 销售机构提供的其他方式发售。基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构， 并另行公告。 四、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得不超过 3个月，具体募集时间详见基金份 额发售公告及销售机构相关公告。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资者。 六、募集规模 本基金的最低募集份额总额为 2亿份，本基金首次募集不设规模上限。 七、基金的份额类别 根据基金实际运作情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金 25 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进 行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告，不需要召开基金份额持有人大会。 八、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式 1、基金份额面值：本基金份额初始发售面值为人民币 1.00元。 2、认购费用 投资者在认购时支付认购费用，本基金的具体认购费率如下： 认购金额（M，含认购费）认购费率 M＜100万元 0.50% 100万元 ≤ M＜500万元 0.30% M≥500万元每笔交易 1000元 投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。认购费用不 列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的 各项费用。 3、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。 4、认购份额的计算 （1）认购份额的计算公式为： 1）当认购费用适用比例费率时： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 2）当认购费用适用固定金额时： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 26 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） （2）认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍 五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人认购本基金 10,000元，且该认购申请被全额确认，所对应 的认购费率为 0.50%。假定该笔认购金额产生利息 10元。则认购份额为： 净认购金额=10,000/（1+0.50%）=9,950.25元 认购费用=10,000－9,950.25=49.75元 认购份额＝（9,950.25＋10）/ 1.00＝9,960.25份 即：若该投资人选择认购本基金，投资 10,000元本金，假定该笔认购金 额产生利息 10元，基金发售结束后，投资者确认的基金份额为 9,960.25份。 九、投资者对基金份额的认购 1、认购时间安排 投资者可在募集期内前往本基金销售网点办理基金份额认购手续，具体的 业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 2、投资者认购应提交的文件和办理的手续 投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 3、认购的方式及确认 （1）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （2）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不 允许撤销。 （3）投资者在 T日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T+2日到原认 购网点查询认购申请的受理情况。 （4）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销 售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认 购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 4、认购的限额 在募集期内，投资者可多次认购基金份额，对单一投资者在认购期间累计 认购份额不设上限，但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计 持有基金份额上限的相关规定。 27 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 通过基金管理人网站或其他销售机构首次认购本基金基金份额的，每个基 金账户首次单笔认购金额不得低于 10元（含认购费）；追加认购本基金基金 份额的单笔最低金额为 10元（含认购费）。销售机构另有规定的，从其规定。 通过基金管理人直销机构首次认购本基金基金份额的，每个基金账户首次单笔 认购金额不得低于 1万元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低 金额为 10元（含认购费）。 本基金管理人有权根据业务发展需要及有关规定，调整直销机构和基金管 理人网站基金认购金额的限制，并及时公告。 十、募集资金的存放 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人 不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不 得从基金财产中列支。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额 归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。 28 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿 份，基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下， 基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金 发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内， 向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行 同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中 予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 29 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 30 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交 易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放 日基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份 额净值为基准进行计算； 31 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金 销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进 行顺序赎回； 5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请 不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资者 交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在法律法规规定的期限内支付赎回 款项。正常情况下，投资者赎回（T日）申请生效后，基金管理人将在 T＋ 7日（包括该日）内支付赎回款项。 如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交 换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程， 则赎回款项划付时间相应顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额 持有人银行账户。 32 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时 间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易 的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在 T+2日后（包括该日） 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申 购不成功或无效，则申购款项（无利息）退还给投资者。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成 损害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应 在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 五、申购和赎回的限制 1、申购金额的限制 通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单 笔申购金额不得低于 10元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。 通过直销机构申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于 1万元（含 申购费），已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金 额的限制，单笔追加申购最低金额为 10元（含申购费）。 投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份 额的，不受最低申购金额的限制。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 100 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。投资者全额赎回时不受上述限制。 33 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 3、最低保留余额的限制 每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份 额余额不足 1份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出 等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金 份额余额一次性同时全部赎回。 4、本基金对单个投资者累计持有的基金份额不设上限，但须满足法律法 规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。 5、基金管理人可以规定单个投资者单笔或单日申购基金份额上限，具体 规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金额上限或单日净申购比例上 限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 8、基金管理人可以对基金的总规模进行限制，并在更新的招募说明书或 相关公告中列明。 9、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费 本基金在申购时收取申购费用，申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 投资人在申购本基金时支付申购费用。 本基金申购费率如下： 申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜100万元 0.60% 100万元 ≤ M＜500万元 0.40% 34 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 每笔交易 1000元 M≥500万元 2、赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。 （1）本基金赎回费率如下： 持有时间（T）赎回费率 T＜7日 1.50% 7日 ≤ T＜180日 0.50% 180日 ≤ T＜365日 0.10% T≥365日 0% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。对持续持有期少于 7日的基金份额持有人所收取赎回费用全 额计入基金财产；对持续持有期不少于 7日的基金份额持有人所收取赎回费用 总额的 25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基 金销售费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 6、申购份额与赎回金额的计算及处理方式 （1）投资者申购份额的计算公式为： 35 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 1）当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 2）当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 100,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0400元，申购费率为 0.60%，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=100,000/（1+0.60%）=99,403.58元 申购费用=100,000-99,403.58=596.42元 申购份额=（100,000-596.42）/1.0400=95,580.37份 即：某投资者投资 100,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0400元，如果其选择申购本基金，则其可得到 95,580.37份基金份额。 （2）基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日基金份额净值为基准进行计算。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例：某投资者在 T日赎回 10,000份基金份额，持有期限 30日，对应的 赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1200元，则投资者可得 到的赎回金额计算如下： 赎回总金额＝10,000×1.1200=11,200.00（元） 36 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 赎回费用＝11,200.00×0.50%=56.00（元） 赎回金额＝11,200.00-56.00=11,144.00（元） 即投资者赎回本基金 10,000份基金份额，持有期限 30日，对应的赎回 费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1200元，则其可得到的赎回 金额为 11,144.00元。 （3）本基金基金份额净值的计算： 本基金的基金份额净值计算公式如下： T日基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额余额数量 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延 迟计算或公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值或者无法办理申购业务。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额 持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金 销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 37 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 9、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、 计算错误或发布异常时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停接受申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（无利息）将 退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形 时，可暂停接受投资者的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7项情形之一而基金管理人决定暂停接受基 金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人按规定报中国 证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支 付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款 处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以 撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公 38 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或 认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。若基金发生巨额赎回，对于单个基金份 额持有人当日超过上一开放日基金总份额 10%以上部分的赎回申请，将自动进 行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自 动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日 受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到 全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延 期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基 金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在 提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金 管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延 缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 39 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应及时向中国证监会备 案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》 的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告； 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再 另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 40 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结 手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部 分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机 构业务规定来处理。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 十七、其他业务 在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基 金份额质押等业务，并收取一定的手续费用。 41 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 第九部分基金的投资 一、投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证 500指数，在严格控制基金的 日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持 机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（包括分离交易可转债） 、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款 及其他银行存款等）、货币市场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、 国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的 资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和 国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权需缴纳的现金保证金后，持有 的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基 金主要按照标的指数的成分股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。本 基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标 42 人保中证 500指数型证券投资基金招募说明书（草案） 的指数相似的投资收益。 （未完）  |