[发行]英大纯债：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
招募说明书（更新）摘要 （2018年第2号） 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 英大纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会2013年2月6日《关于核准英大纯债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可 〔2013〕126号文）准予公开募集。本基金基金合同于2013年4月24日正式生效，自 该日起基金管理人开始管理本基金。 英大基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明 书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特 征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金 投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：证券市场整体 环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流 动性风险，投资于银行存款产生的信用风险和流动性风险，基金投资过程中产生的 操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致 的特有风险。本基金是债券型基金，该类基金属于风险程度较低的投资品种，其预 期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人 提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金基金份额分为A、C类，A类基金份额收取认（申）购费；C类基金份额 不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C类基金份额适用不同的赎回费率。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基 金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2018年10月23日，有关财务数据和净值表现数 据截止日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复 核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：孔旺 联系人：马若璞 联系电话：400-890-5288 010-57835666 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2亿元 存续期间：持续经营 （二）基金管理人基本情况 2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）在北京正式成立。公司股东现为国网英大国际控股集团有限公 司（简称“英大集团”）、中国交通建设股份有限公司（简称“中交股份”）和航天科 工财务有限责任公司（简称“航天科工财务”）。公司注册资金2亿元人民币，其中 英大集团出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。 （三）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 孔旺：董事长，自2017年6月14日起任职，西安交通大学 EMBA专业硕士学 位，高级会计师。现任英大长安保险经纪有限公司党委书记。历任中国电力财务有 限公司副总经理、党组成员，英大期货有限公司总经理、党组副书记，英大国际信 托有限责任公司副总经理（正局级）、党组成员，国网英大国际控股集团有限公司副 总经理（正局级）、党组成员，英大证券有限责任公司总经理、党组副书记,国网英 大国际控股集团有限公司副总经理（正局级）、党委委员等职务。 范海荣：董事，自2017年3月29日起任职，挪威管理学院管理学专业硕士学 位，经济师。现任国网英大国际控股集团有限公司保险业务部主任。历任中国农业 发展银行江西省分行办公室副主任科员、主任科员，上海浦东科技创新基金办公室 负责人、上海浦东生产力中心金融部经理、广东证券投资银行部高级经理、亚洲资 产（北京）有限公司副总裁，英大长安保险经纪有限公司发展策划部主任、国网英 大国际控股集团有限公司业务协同部主任、计划投资部主任等职务。 王利生：董事，自2014年9月18日起任职，华南理工大学工商管理硕士，高 级工程师、高级经济师、国家注册一级建筑师。现任中交投资有限公司副总经理。 历任中交四航局第三工程公司项目经理、副总经理，中交第四航务工程局有限公司 投资事业部总经理。 刘星：董事，自2017年5月12日起任职，中央财经大学会计学院会计专业博 士学位，初级会计师。现任航天科工财务有限责任公司投资部副部长。历任安永华 明会计师事务所会计师，航天科工财务有限责任公司投资部投资研究员、投资经理 等职务。 马筱琳：独立董事，自2017年11月29日起任职，北京大学光华管理学院工商 管理硕士，高级经济师。现任新兴际华融资租赁有限公司融资租赁风险部风险管理 总监。历任首钢公司自动化研究所技术贸易翻译，中国国际贸易中心管理部部门经 理，中国国际期货经纪有限公司国际交易员、客户经理，中国工商银行总行投资银 行部资产管理处副处长、投行研究中心副处长、研究发展部资深经理。 刘少军：独立董事，自2014年9月18日起任职，中国政法大学经济法学博士。 现任中国政法大学金融法研究中心主任、民商经济法学院财税金融法研究所所长， 教授、博士生导师。中国法学会银行法学研究会副会长、学术委员会主任。历任山 西财经大学财政金融学院（原山西财经学院财政金融系）金融业务教研室副主任、 副教授。 尹惠芳：独立董事，自2014年9月18日起任职，专科学历，高级会计师。自 2009年3月正式离开工作岗位，现已退休。历任南京晨光集团有限责任公司财务处 会计员、副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事及总会计师；航天晨光股份 有限公司董事。 2．基金管理人监事会成员 李金明：监事会主席，自2014年9月18日起任职，北京大学会计学硕士，高 级会计师。现任中交投资有限公司董事、总会计师。历任交通部第一公路工程总公 司天津高架桥项目经理部财务科会计员，中国路桥（集团）总公司黄石长江大桥施 工指挥部主管会计，中国路桥（集团）总公司卢旺达基加利办事处主管会计，中国 路桥（集团）总公司肯尼亚内罗毕办事处财务部经理，中国路桥（集团）总公司财 务部分部经理，中国路桥（集团）总公司上市工作办公室项目经理，路桥集团国际 建设股份有限公司财务部副经理、经理，中国路桥集团（香港）有限公司财务部经 理、财务总监、副总经理兼财务总监，中交公路规划设计院有限公司总会计师、总 会计师兼总法律顾问。 松芙蓉：监事，自2017年3月29日起任职，大学本科学历，高级会计师。现 任国网英大国际控股集团有限公司审计部主任。历任贵州省电力建设第一工程公司 财务部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务资产部资金、电价主管，贵州省贵阳 市北供电局电费室主任，长安保险经纪有限公司财务部财务主管，国家电网人寿保 险公司筹备组财务会计小组组员，英大泰和人寿保险股份有限公司财务会计部财务 管理处处长、财务会计部主任助理，英大国际控股集团有限公司财务资产部职员、 主任助理，国网英大国际控股集团有限公司财务资产部主任助理、审计部主任助理、 审计部副主任等职务。 耿帆：职工监事，自2018年1月8日起任职。大学本科学历，管理学学士、法 学学士双学位，现任英大基金管理有限公司综合管理部副总经理兼人力资源负责人。 历任鲁能金穗期货经纪有限公司综合部人力资源专责，英大期货有限公司人力资源 部专责，国网英大国际控股集团有限公司人力资源部主管、高级主管等职务。 3、公司高级管理人员 朱志先生，总经理，自2017年7月25日起任职。毕业于复旦大学国际金融系、 本科学士、高级经济师。历任中国电力财务有限公司、国网资产管理有限公司项目 经理，国网英大国际控股集团有限公司发展策划部经理、主任助理、副主任，国网 英大国际控股集团有限公司保险业务部副主任，英大基金管理有限公司副总经理。 柴元春先生，副总经理，自2018年6月6日起任职，硕士研究生学历。历任招 商银行沈阳分行储蓄员、工银瑞信基金管理有限公司渠道经理、国投瑞银基金管理 有限公司北方总部总经理助理、前海开源基金管理有限公司华北事业部总经理、市 场执行总监。 4、督察长 自2018年2月14日至2018年7月24日，由朱志先生代行，简历同上。 刘轶先生，督察长，自2018年7月25日起任职。博士学位。曾任职于中国建 设银行、中国民生银行、中国证券监督管理委员会系统，在南开大学等从事研究工 作，并在国泰君安证券与德国安联集团合资的基金公司担任合规负责人。 5、本基金基金经理 易祺坤先生，男，本科学历，理学学士，毕业于北京大学物理学。曾任寰富投 资咨询（上海）有限公司任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公 司，历任交易管理部交易员、交易管理部副总经理。2017年3月2日起担任英大现 金宝货币市场基金的基金经理，2017年12月28日起担任英大纯债债券型投资基金 的基金经理。 6、投资决策委员会委员名单 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 主任委员：朱志 执行委员：袁忠伟 秘 书: 张媛 委 员：易祺坤、管瑞龙、郑中华、杜信杙、郑娜 上述人员之间不存在近亲属关系。 （四）基金管理人的权利和义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： （1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 用基金财产； （2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收 入； （3）发售基金份额； （4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （5）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内 决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； （6）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； （7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； （8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； （9）自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注 册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查； （10）选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规， 对其行为进行必要的监督和检查； （11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； （12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （13）依法召集基金份额持有人大会； （14）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别 记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； （9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定； （10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （12）编制中期和年度基金报告； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他 人泄露； （15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； （22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； （23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； （24）执行生效的基金份额持有人大会决议； （25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； （26）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； （27）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （五）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立 健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的 发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的行 为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）将基金用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国 务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的风险管理和内部控制体系 1、风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资者和股东的合法权益。 2、风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3、风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金 财产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制 约机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具 客观性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并 独立核算。 4、内部控制体系 I、内部控制的组织架构 1）董事会风险管理与审计委员会：负责对公司经营管理和基金业务运作的合法 性、合规性进行检查和评估；对公司监察稽核制度的有效性进行评价；监督公司的 财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合 法律的要求和通行的会计标准；对公司风险管理制度进行评价，草拟公司风险管理 战略，对公司风险管理制度的实施进行检查，评估公司风险管理状况。 2）风险控制委员会：风险控制委员会：负责协助总经理控制公司风险的议事机 构，在总经理办公会的领导下制定公司风险管理制度和政策，统一领导和协调公司 的风控与合规工作，对监察稽核部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定，从 而使风险政策得到有力的执行。 3）投资决策委员会：投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构，由公司 总经理、副总经理、投资负责人、投资部经理、资深基金经理、研究部经理组成， 督察长列席会议。投资决策委员会的主要职责为：制定公司的投资决策程序及权限 设置；制定基金的投资原则、投资目标和投资理念；制定基金的资产分配比例，制 定并定期调整投资总体方案；审批基金经理提出的行业配置及超过基金经理和投资 总监权限的投资品种；审批基金经理的年度投资计划及考核其执行情况；定期检查 并调整投资限制性指标。 4）督察长：督察长坚持原则、独立客观，以保护基金份额持有人利益为根本出 发点，公平对待全体投资人。督察长的主要职责为：对公司经营和管理、基金运作 遵规守法、风险控制情况进行内部监控和检查；对公司各项制度的合法合规性及公 司内部控制制度的执行情况进行监控和检查；就以上监控和检查中发现的问题向经 营层通报并提出整改和处理意见；定期向董事会提交工作报告；审核监察稽核部的 工作报告。 5）监察稽核部：对公司经营层负责，协助督察长开展工作。监察稽核部在各部 门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作，对 公司经营的法律法规风险进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关系。监 察稽核部主要负责对公司制度合法合规性的检查，监督各项制度的落实，对可能发 生的违法违规风险进行监控，及时报告，并对发现的问题提出改进意见和建议。 II、内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则: (1) 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； (2) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内 控制度的有效执行； (3) 独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保持 高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； (4) 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； (5) 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定； （2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的 空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发 点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 III、内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的层次分明的内控组织架 构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通 过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章：公司建立了包括风险管理制度、投资管理制 度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务 制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、 规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离 制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分 离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操 守风险。 建立健全了岗位责任制：公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确 自己的岗位职责和风险管理责任。 构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序， 并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评 估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进 行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制 决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例 进行限制，将有效地防止合规性运作风险和操作风险。 使用数量化的风险管理手段：采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量 化的风险管理模型，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制， 尽可能减少损失。 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训， 使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来 的风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代 码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿 元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27 亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65 亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环 球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、 “2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银 行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》 “2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜” 中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营 中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化 的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财 务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任 领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京 市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总 行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托 代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长 期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的 各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的 商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国 建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中 国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲 银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保 护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员 负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具 备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务 操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合 同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的 投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制 等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理 人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人 进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：孔旺 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2亿元 存续期间：持续经营 客户服务电话： 400-890-5288 传真：（010）59112222 联系人：马若璞 网址：www.ydamc.com 2、代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （2）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：4008308003 网址：www.cgbchina.com.cn （3）华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：李民吉 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （4）中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客户服务电话：95595 网址：www.cebbank.com （5）英大证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人：吴骏 客户服务电话：4000188688 网址：www.ydsc.com.cn （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （7）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com （8）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：95551 网址：www.chinastock.com.cn （9）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587 网址：www.csc108.com （10）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 客户服务电话： 95568 网址： www.cmbc.com.cn （11）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 客户服务电话： 95565 网址：www.newone.com.cn （12）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com （13）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：林俊波 客户服务电话：95351 网址： www.xcsc.com （14）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼 法定代表人：何之江 客户服务电话：95511-8 网址：http:\\www.stock.pingan.com （15）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （16）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （17）大同证券有限责任公司 住所：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 法定代表人：董祥 客户服务电话：400-712-1212 网址：http://www.dtsbc.com.cn （18）开源证券股份有限公司 住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn （19）北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 客户服务电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com （20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （21）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899 官网: www.erichfund.com （22）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 客户服务电话： 4006-788-887 官网: www.zlfund.cn （23）中期资产管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座8层 法定代表人：姜新 客户服务电话：95162； 400-8888-160 官网: www.cifcofund.com （24）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 官网:http://1234567.com.cn （25）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话： 400-700-9665 官网: www.howbuy.com （26）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 客户服务电话： 400-920-0022 和讯理财客官网: http://licaike.hexun.com （27）北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号 法定代表人：罗细安 客户服务电话：400-001-8811 网址：www.zcvc.com.cn （28）北京懒猫金融信息服务有限公司 住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119 办公地址：北京市朝阳区通惠河畔产业园区 1111 号国投尚科大厦 5 层 法定代表人：许现良 客户服务电话： 4001-500-882 网址：www.lanmao.com （29）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层 法定代表人：王伟刚 客户服务电话： 400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （30）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务电话：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com （31）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com （32）泰诚财富（大连）基金 销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙市河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙市河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 客户服务电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com （33）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市珠海区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203 室 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （34）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：张冠宇 客户服务电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com 本基金将根据业务发展需要及时增加代销机构并进行公告。 （二）注册登记机构 名称：英大基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201 法定代表人：孔旺 电话：010-57835666 传真：010-59112222 联系人：马若璞 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市中银律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO东区A座31层 负责人：崔炳全 电话：(010)58698899 传真：(010)58699666 经办律师：刘振宇、罗为 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 负责人：顾仁荣 联系电话：(010) 88095588 传真：（010）88091190 经办注册会计师：张琴、石文余 四、基金的名称 英大纯债债券型证券投资基金 五、基金的类型 债券型 六、基金的投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高 于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。 七、基金的投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国 债、金融债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资 产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经 中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产(含可转换债券和 中小企业私募债券)的比例不低于基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征， 分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的 收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。 1.久期策略 基金管理人将通过预期市场利率变化趋势，确定投资组合的久期。 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济 运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市 场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲 线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下 降时，提高组合的久期。 2.期限结构策略 基金管理人根据收益率曲线变化趋势，根据收益率曲线变化情况制定相应的债 券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。 （1）骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着 持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 （2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资 金投资于债券以获取超额收益。 （3）利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收 益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当 预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两 债券利差的扩大获得投资收益。 3.类属资产配置策略 根据金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债 或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同 债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4.辅助策略 (1)套利策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金 投资于债券以获取超额收益。 (2)其他辅助策略 其他辅助策略包括可转债投资策略和中小企业私募债券投资策略。 通过分析可转债股性和债性的相对价值，对可转债转股溢价率和Delta系数的 度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全 性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类 属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债 券的信用风险、利率风险和流动性风险。基金管理人将根据审慎原则，制定严格的 投资决策流程、风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数 中债综合指数是由中证指数有限公司编制，样本是在中证全债指数样本的基础 上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，指数 基日均为2002年12月31日，基点均为100点。中债综合指数的样本具有广泛的市 场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市 场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、市场中有 更科学客观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生，本基 金管理人可以在征得基金托管人同意并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基 准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基 金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的 投资品种。 十一、基金的投资组合报告 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告所列财务数据未经审 计。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 290,108,831.20 98.11 其中：债券 290,108,831.20 98.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投 资 - - 6 买入返售金融 资产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结 算备付金合计 417,728.58 0.14 8 其他资产 5,163,984.23 1.75 9 合计 295,690,544.01 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 40,320,000.00 18.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 151,737,000.00 68.86 其中：政策性金 融债 151,737,000.00 68.86 4 企业债券 25,028,322.60 11.36 5 企业短期融资 券 50,403,000.00 22.88 6 中期票据 10,046,000.00 4.56 7 可转债（可交换 债） 12,574,508.60 5.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 290,108,831.20 131.66 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券 名称 数量 （张） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比例 （％） 1 170215 17国 开15 600,000 59,478,000.00 26.99 2 180205 18国 400,000 41,836,00 18.99 开05 0.00 3 180006 18附 息国债06 400,000 40,320,000.00 18.30 4 180206 18国 开06 200,000 20,512,000.00 9.31 5 180305 18进 出05 200,000 20,038,000.00 9.09 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 11 投资组合报告附注 11.1 本期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本期内本基金没有股票投资。 11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 82.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,138,972.68 5 应收申购款 24,929.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,163,984.23 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110033 国贸 转债 4,172,800.00 1.89 2 113008 电气 转债 2,023,200.00 0.92 3 113013 国君 转债 1,996,814.00 0.91 4 128013 洪涛 转债 1,302,900.00 0.59 5 110032 三一 转债 1,269,300.00 0.58 6 123001 蓝标 转债 496,272.60 0.23 7 127005 长证 转债 296,422.00 0.13 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效以来（截至2018年9 月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 阶段 (英大纯债债券A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2013年04月24日-2013 年12月31日 -4.52% 0.17% -4.71% 0.10% 0.19% 0.07% 2014年01月01日-2014 年12月31日 14.01% 0.20% 6.54% 0.11% 7.47% 0.09% 2015年01月01日-2015 年12月31日 10.73% 0.10% 4.19% 0.08% 6.54% 0.02% 2016年01月01日-2016 年12月31日 5.93% 0.12% -1.63% 0.09% 7.56% 0.03% 2017年01月01日-2017 年12月31日 2.36% 0.03% -3.38% 0.06% 5.74% -0.03% 2018年01月01日-2018 年06月30日 2.16% 0.06% 2.16% 0.08% 0.00% -0.02% 2018年07月01日-2018 年09月30日 0.65% 0.14% 0.57% 0.07% 0.08% 0.07% 阶段 (英大纯债债券C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2013年04月24日-2013 年12月31日 -4.81% 0.16% -4.71% 0.10% -0.10% 0.06% 2014年01月01日-2014 年12月31日 13.49% 0.20% 6.54% 0.11% 6.95% 0.09% 2015年01月01日-2015 年12月31日 10.27% 0.10% 4.19% 0.08% 6.08% 0.02% 2016年01月01日-2016 年12月31日 3.65% 0.05% -1.63% 0.09% 5.28% -0.04% 2017年01月01日-2017 年12月31日 1.94% 0.03% -3.38% 0.06% 5.32% -0.03% 2018年01月01日-2018 年06月30日 1.96% 0.06% 2.16% 0.08% -0.20% -0.02% 2018年07月01日-2018 年09月30日 0.52% 0.14% 0.57% 0.07% -0.05% 0.07% 注：①本基金合同于2013年4月24日生效。 ②本基金的业绩比较基准是中债综合指数。 十三、基金的费用和税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.C类基金份额的销售服务费； 4.基金财产拨划支付的银行费用； 5.基金合同生效后的基金信息披露费用； 6.基金份额持有人大会费用； 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 8.基金的证券交易费用； 9.基金的开户费用、账户维护费用； 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定， 法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7 %年费率计提。计算 方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具 资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管 理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2 %年费率计提。计算 方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具 资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管 理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 3. C 类基金份额的销售服务费 本基金的A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.40%。在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自 动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商 解决。C类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人 的服务。 4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有 关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其 它有关法律法规的要求, 对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“封面、目录、重要提示” 更新了有关信息。 2、在“三、基金管理人”部分，更新了相关信息。 3、在“四、基金托管人”部分，更新了相关信息。 4、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关信息。 5、在“九、基金的投资”部分，更新了截至2018年9月30日的基金投资组 合报告。 6、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至2018年9月30日的基金业绩。 7、在“二十、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了相关信息。 8、根据最新公告，对“二十二、 其他应披露事项”内容进行了更新。 中财网
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