[发行]中金绝对收益：更新招募说明书（2018年第2号）
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金更新招募说明书 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金更新招募说明书 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一八年十二月 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基 金”）的募集申请于2015年1月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可[2015]144号《关于准予中金绝对收益策略定期开放混合型 发起式证券投资基金注册的批复》注册，并于2015年4月21日经中国证监会证 券基金机构监管部部函[2015]1048号《关于中金绝对收益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2015年4月21 日生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保 证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金为 特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，实现基金 资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本 基金以市场中性策略为主要投资策略，通过量化选股和同时构建多头与空头进行 对冲的方式实现策略，因此除面临市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、技术风险、合规性风险、税负增加风险等一般混合型基金风险外，还 包括本基金特有的风险。首先，本基金的市场中性策略不能确保完全剥离股票市 场的系统性风险；其次，本基金的主要投资工具股指期货还可能引发基差风险、 杠杆风险、保证金不足风险、平仓风险、对手方风险等；若本基金在开放期发生 了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延缓支付的措施以应对巨额赎回，因此 在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时获得赎回款项的风险。 投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断 基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投 1 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期 之间定期开放的运作方式。本基金根据认/申购金额适用不同的认/申购费率，根 据持有期限适用不同的赎回费率。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的 过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本更新招募说明书已经本基金 托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2018年10月20日，有关财务数 据和净值表现截止日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。 2 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 重要提示................................................................................................................1 第一部分绪言....................................................................................................4 第二部分释义....................................................................................................5 第三部分基金管理人......................................................................................10 第四部分基金托管人......................................................................................19 第五部分相关服务机构..................................................................................23 第六部分基金的募集......................................................................................30 第七部分基金合同的生效..............................................................................31 第八部分基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回..................................32 第九部分基金的投资......................................................................................44 第十部分基金的业绩........................................................................................57 第十一部分基金的财产..................................................................................58 第十二部分基金资产的估值..........................................................................59 第十三部分基金的收益分配..........................................................................65 第十四部分基金的费用与税收......................................................................67 第十五部分基金的会计与审计......................................................................70 第十六部分基金的信息披露..........................................................................71 第十七部分风险揭示......................................................................................78 第十八部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算..............................86 第十九部分基金合同的内容摘要..................................................................89 第二十部分托管协议的内容摘要..................................................................90 第二十一部分对基金份额持有人的服务......................................................91 第二十二部分其他应披露事项......................................................................93 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式..................................................95 第二十四部分备查文件..................................................................................96 附件1：基金合同的内容摘要...........................................................................97 附件2：托管协议的内容摘要.........................................................................114 3 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“”）《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运“ 《基金法》、 作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券 投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以 及《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“基金” 或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有 委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 4 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金 2、发起式基金：指基金管理人按照《运作办法》及中国证监会的规定募集 时，使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员 或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币，且持有期不少 于三年的证券投资基金 3、基金管理人：指中金基金管理有限公司 4、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 5、基金合同：指《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金绝对收益 策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效 修订和补充 7、招募说明书或本招募说明书：指《中金绝对收益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 8、基金份额发售公告：指《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券 投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施，经2012年12月28日第十一届 全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施， 并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 5 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施， 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金 22、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员 23、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 6 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 26、销售机构：指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有 限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变 动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 7 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 39、封闭期：本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的 首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务 40、开放期：本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结 束之后进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务 本基金每三个月开放一次，开放期为每个自然年度的1月、4月、7月、10 月的前五个工作日。基金合同生效不满3个月不开放申购和赎回 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放 期开始前2日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放申购与赎回业务或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺 延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指《中金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明 书的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招 募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 8 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20% 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 9 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 一、基金管理人概况 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 法定代表人：孙菁（代履职） 成立时间：2014年2月10日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：张显 联系电话：010-63211122 公司的股权结构如下： 股东名称持股比例 中国国际金融股份有限公司100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 孙菁女士，董事长（代履职），管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公 司资本市场部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人 等职务。现任中金基金管理有限公司总经理。 黄劲峰先生，董事，机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所（英 国及香港）审计、核算见习生、副经理，经理等职务；香港汇丰银行资本市场财 务经理、货币及外汇市场财务经理职务；高盛（亚洲），高盛集团（日本东京） 10 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 陈刚先生，董事，法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究 人员；北京世泽律师事务所律师；中国国际金融股份有限公司合规律师、中国国 际金融（香港）有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责人；厚朴 香港投资咨询有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有 中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。 赵璧先生，董事，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部 经理；中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总经理 助理。 李永先生，董事，工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交易员、 风险监控员、投资经理；中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经 理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级团队负责 人；中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金投资委员会 委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。 张春先生，独立董事，经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔 森管理学院金融系终身教授；中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系主任、 副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。 颜羽女士，独立董事，经济法硕士、EMBA硕士。历任云南政法干部管理 学院教师；四通集团条法部法律咨询副主任；海问律师事务所证券业务律师；嘉 和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。 冒大卫，独立董事，哲学博士，历任北京大学光华管理学院团委书记、党委 副书记、党委书记，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学副总会计师 等职务。现任神州泰岳软件股份有限公司董事。 2、基金管理人监事 11 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 3、基金管理人高级管理人员 孙菁女士，董事长（代履职）、总经理。简历同上。 李永先生，副总经理。简历同上。 汤琰女士，硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理，华安基金管理 有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理。 李虹女士，督察长，法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律师； 中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州执业律 师并具有中国法律职业资格。 4、本基金基金经理 本基金存续期间，基金经理由李云琪先生变更为魏孛先生。 李云琪先生，工学硕士。历任摩根士丹利信息技术（上海）有限公司固定收 益部分析员、经理；中国国际金融股份有限公司证券投资部经理、高级经理。现 任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。李云琪先生自2017年3月 28日起不再担任本基金的基金经理。 魏孛先生，香港大学统计博士。历任北京尊嘉资产管理有限公司量化策略研 究员，现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。魏孛先生自2017 年3月28日担任本基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 李永先生，工商管理硕士，简历同上。 王雁杰先生，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业 研究员，定向资产管理业务投资经理，集合资产管理计划投资经理。现任中金基 金管理有限公司董事总经理、权益投研负责人、专户投资部投资经理。 郭党钰先生，工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理；华泰证券项目经 理；德恒证券高级经理；华策投资有限公司投资副总经理；招商基金管理有限公 司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。 12 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 朱宝臣先生，理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总 经理，量化投资总监；现任中金基金管理有限公司量化投资部执行总经理。 杨立先生，经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理、证券投 资经理；华融证券股份有限公司中级投资经理、高级投资经理。现任中金基金管 理有限公司投资管理部副总经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金份额净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 13 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 14 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 六、基金管理人的内部控制制度 本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体 系，从制度上保障本基金的规范运作。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自 觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵守以下原则 （1）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保 障公司业务的持续、稳定发展； （2）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节； （3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行； （4）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作 需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。公司设 立专门的监察稽核部对内部控制工作进行监督与检查； （5）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制， 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； （6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产 实行独立运作，严格分离，分别核算； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基 金投资运作符合行业最佳操守； 15 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （9）全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得 留有制度上的空白或漏洞； （10）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点； （11）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、公司内部控制的体系 （1）组织架构 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织 架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之 间合理分工、互相衔接、互相监督。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管 理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产品相关 的重大决策。 公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司 经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上， 明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。 通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规 范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。 公司设立督察长，督察长就公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程的 合规性、健全性进行审查，对存在问题及时提出意见和补救措施。 （2）内控流程 内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。 1）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原 则，针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施； 16 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） ）事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进 行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和 突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等。公司督察长与监察稽 核部在事中监控环节中承担主要的监督与检查职责； 3）事后完善主要通过风险事件的分析与总结，使相关部门和岗位对自身的 业务流程进行完善。 4、内部控制的主要内容 为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控制 措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面： （1）投资管理业务控制； （2）市场推广及销售业务控制； （3）信息披露控制； （4）信息技术系统控制； （5）会计系统控制； （6）监察稽核控制等。 5、内部控制的监督 公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。 监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价，出 具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理。 必要时，公司股东会、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘 请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专家 可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。 在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有可 能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董事会下设的专业委员会对公司 的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的 调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 17 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。 18 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99 亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27 亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65 亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国 《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数 字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖” 及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国 19 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清 算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设 有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人 20 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 21 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及 基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监 督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 22 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 法定代表人：孙菁（代履职） 电话：010-63211122 传真：010-66159121 联系人：张显 客户服务电话：400-868-1166 公司网站：www.ciccfund.com （2）网上直销 交易系统：中金基金网上直销系统 直销系统网址：https://trade.ciccfund.com/etrade2、其他销售机构 （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 联系人：王琳 （2）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 23 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （3）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （4）中泰证券有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （5）平安银行股份有限公司 客服电话：95511转3 网址：bank.pingan.com （6）中国光大银行股份有限公司 24 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （7）上海陆金所资产管理有限公司 客服电话：4008219031 网站：www.lufunds.com （8）华西证券股份有限公司 注册地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 电话：028-86135991 传真：028-86157275 公司网站：www.hx168.com.cn 客服电话：95584 （9）北京虹点基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 网址：https://www.hongdianfund.com/ 电话：010-85643600 （10）交通银行股份有限公司 地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （11）中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客服电话：95566 网址：www.boc.cn 25 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （13）北京恒天明泽基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层 法定代表人：李悦 客服电话：4007868868 网址：www.chtfund.com （14）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：400-619-9059 网址：www.fundzone.cn （15）武汉市伯嘉基金销售有限公司 客服电话：400-027-9899 网址：www.buyfunds.cn （16）中国中投证券有限责任公司 客服电话：400-600-8008、95532 网址：http://www.china-invs.cn （17）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗屿 电话：021-20613999 传真：021-68596919 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 26 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （19）上海联泰资产管理有限公司 客服电话：400-166-6788 网址：http://www.66zichan.com （20）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服电话：95118 网址：http://fund.jd.com （21）银河证券股份有限公司 客服电话: 95551 网站: http://www.chinastock.com.cn/ （22）上海基煜基金销售有限公司 客服电话：4008-205-369 网址：https://www.jiyufund.com.cn/ （23）和讯信息科技有限公司 客服电话：400-920-0022 网址：http://www.licaike.com （24）北京蛋卷基金销售有限公司 客服电话：4000618518 网址：http://danjuanapp.com/ （25）上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-991-8918 网址：http://fund.eastmoney.com （26）通华财富（上海）基金销售有限公司 客服电话：95156 网址：https://www.tonghuafund.com （27）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 27 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （28）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 客服热线：400-819-9868 网站：www.tdyhfund.com （29）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话: 4000-766-123 网站: www.fund123.cn （30）北京植信基金销售有限公司 客服电话：010-56075718 网址：www.zhixin-inv.com （31）南京苏宁基金销售有限公司 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （32）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （33）中国工商银行股份有限公司 网址：www.icbc.com.cn 电话：95588 （34）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 网址：www.taichengcaifu.com 电话：400-0411-001 （35）兴业银行股份有限公司 网址：www.cib.com.cn 电话：95561 （36）中信建投证券股份有限公司 网址：www.csc108.com 28 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更 或增减销售机构的公告。 二、登记机构 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 法定代表人：孙菁（代履职） 电话：010-63211122 传真：010-66155573 联系人：白娜 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：吕红安冬 联系人：安冬 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 29 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 电话：010-85085000 传真：010-85185111 签章注册会计师：程海良、李砾 联系人：程海良 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集，募集申请于2015年1月28日经中国证监会证监许可 [2015]144号《关于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 注册的批复》注册，并于2015年3月16日经中国证监会证券基金机构监管部部 函[2015]648号《关于中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募 集时间安排的确认函》募集。 本基金募集期自2015年3月23日至2015年4月16日止，共募集 709,513,460.11份，有效认购户数6216份。 本基金的基金类型为混合型发起式证券投资基金，运作方式为契约型，本基 金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期 开放的运作方式，存续期限为不定期。 30 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 一、基金合同生效 本基金基金合同于2015年4月21日生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满3年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元，基金合同 自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人 大会延续基金合同期限。 《基金合同》生效3年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中 予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报 告并提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 31 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 一、基金份额的封闭期和开放期 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该 日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭 期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本基金每三个月开放一次，开放期为每个自然年度的1月、4月、7月、10 月的前五个工作日。基金合同生效不满3个月不开放申购和赎回。 例3：假设本基金基金合同生效日为2015年4月20日，则本基金第一个开 放期为2015年10月的8日、9日、12日、13日、14日。 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放 期开始前2日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放申购与赎回业务或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺 延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。 二、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售网点名单参见本招募 说明书“第五部分相关服务机构”的相关内容及其他公告。基金管理人可根据情况 变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业 务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资 人可以通过上述方式进行申购与赎回。 三、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期内的每个工作 日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 32 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人最迟应在开放期前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告开放期的具体时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放 日基金份额申购、赎回的价格。若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之 后提出申购、赎回或者转换申请，则视为无效申请。 开放期及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的 相关公告。 四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 33 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生巨额赎回时或基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇证券交易所或交易市场数 据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金 托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划 出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况，投资人应及时查询。 六、申购与赎回的数额限制 1、通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户单笔首次申购最低 金额为人民币10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币10元（含申 购费）。 2、通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔首次申购最低金 额为人民币10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币10元（含申购 34 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 3、通过本基金其他销售机构进行申购，单个基金账户单笔首次申购最低金 额为人民币1000元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币500元（含申 购费）；各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的 业务规定为准。 4、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最 低申购金额的限制。 5、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于50 份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等） 导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于50份时，则基金管理人 有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 6、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 七、申购与赎回的登记 投资人T日申购基金成功后，本基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益 并办理相应的登记结算手续。 投资人T日赎回基金成功后，本基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益 并办理相应的登记结算手续。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行 调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》有关规定，在指定媒 介公告。 35 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 低。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 基金的申购费率结构表 申购金额（M）申购费率 M<100万1.50% 100万≤M<200万1.00% 200万≤M<500万0.60% M≥500万1000元/笔 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用，不列入基金财产。 2、赎回费率 本基金对基金份额收取赎回费，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担，在投资人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减， 即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。对持续持有期少于7日的投 资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7日少于30日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30 日少于90日的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产； 对持续持有期大于等于90日少于180日的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回 费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180日少于365日的投资人 收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等 于365日少于730日的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基 金财产。前述未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基 金基金份额的赎回费率具体如下： 基金的赎回费率表 持有期限（T）赎回费率 T<7日1.50% 7日≤T<30日0.75% 36 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 日≤T<365日 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 日≤T<365日0.50% 365日≤T<730日0.25% T≥730日0.00% 3、基金管理人可以在基金合同约定范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进 行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和 基金赎回费率。 九、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 本基金的申购采用“金额申购”方式，申购的有效份额为净申购金额除以当日 的基金份额净值，有效份额单位为份。 （1）当投资人选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下： 1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的收 益或损失由基金财产承担。 37 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元 申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元 申购份额＝49261.08/1.060＝46472.72份 即：投资人投资50,000元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净 值为1.060元，则其可得到46472.72份基金份额。 例5：某投资人投资7,000,000元申购本基金基金份额，假设申购当日基金 份额净值为1.050元，则可得到的申购份额为： 申购费用＝1,000元 净申购金额=7,000,000-1,000=6,999,000元 申购份额＝6,999,000/1.050＝6,665,714.29份 即：投资人投资7,000,000元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额 净值为1.050元，则其可得到6,665,714.29份基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准 进行计算，本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 当投资人赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回份额.T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额.赎回费率 净赎回金额=赎回金额.赎回费用 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的收 益或损失由基金财产承担。 例6：某投资人赎回10,000份本基金基金份额，持有时间为100日，对应的 赎回费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.250元，则其可得到的赎回 金额为： 赎回金额=10,000×1.250=12,500.00元 38 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 额净值是1.250元，则其可得到的赎回金额为12,437.50元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在基金封闭期内，基金管理人应当 至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应在开放期前 最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份 额累计净值。在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人将通过基金管理人网 站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 十、拒绝或暂停申购的情形 在开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申 请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人 利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额数的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 39 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝 或暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放 期时间将相应顺延。 十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延 缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情 形时，可暂停接受投资人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人 应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎 回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时， 40 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 十二、巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）延缓支付赎回款项：基金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 回申请应于当日全部予以接受和确认。但对于已接受的赎回申请，当基金管理人 认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财 产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人当日按比例办理的赎 回份额不得低于基金总份额的20%，其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延 缓支付的期限最长不超过20个工作日。 （3）在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一工作日基 金总份额25%以上的赎回申请，基金管理人可以对超过的部分全部进行延期办 理。对于此类持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前述“（1）全 额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的方式与其他持有人的赎回申请一并办理。 但是，如此类持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。 基金管理人在开放期最后一个开放日对剩余赎回申请（如有）全部予以接受 和确认，可以延缓支付赎回款项，但延缓支付的期限最长不超过20个工作日。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并决定延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮 41 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回 的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额 净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少重复 刊登暂停公告1次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2 个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申 购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的开放 期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。开放期与封 闭期基金运作方式转换的有关信息披露按照本招募说明书的相关约定执行。 十四、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 本基金与基金管理人管理的其他基金之间转换业务的具体业务规则，详见有 关公告。 42 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十九、如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务，基金管理人将 制定和实施相应的业务规则。 43 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 一、投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，寻求基金资产 的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益。 二、投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、 企业（公司）债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、央行票据、短 期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多 头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是 指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类 空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入 股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期 货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价 证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 44 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第 （一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 待基金参与融资融券和转融通业务及投资其他品种（包括但不限于期权、收 益互换等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和 风险收益特征并控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券 业务、转融通业务及投资其他品种，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金 参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、 费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相 关法律法规的要求执行。 三、投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥离系统风险，力争实现 基金资产长期稳定的绝对回报。其中，市场中性策略包括量化选股策略和期货对 冲策略两大策略。 1、量化选股 本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化策略， 主要包括多因子模型和统计套利模型。 （1）多因子模型 本基金的多因子选股策略秉承价值投资和技术投资相结合的理念，不但将可 能影响股价并且具有经济意义的基本面指标纳入因子汇总，包括盈利能力、价值、 成长性、规模等基本面因子；同时也关注市场短期的波动指标，包括交易活动、 持仓量、成交量、期现价差、不同期限的动量趋势，强弱指标、超买超卖、反转 概率等技术因子。通过对因子的量化分析和综合评价，精选最能代表这些因子的 个股构建多头组合。 45 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 本基金通过对股票大量数据的回溯研究，用量化统计分析工具找出市场内部 个股之间的稳定性关系，估计其概率分布并确定该分布的极端区域。由于市场进 入这些极端区域后价格关系不能长久维持，可以借由计算机快速捕捉市场进入这 些极端区域的机会，挑选历史上大概率跑赢市场的股票进行组合，试图以较高的 成功概率进场套利。统计套利是将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之 上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析用以指导套利交易。 相比于无风险套利，统计套利增加风险，但是可获得的套利机会将多于无风险套 利。 （3）事件驱动模型 本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件以及对过往事件 的数据检测，获取事件影响所带来的超额投资回报。事件驱动模型的“事件”是指 具有较为明确的时间和内容，能够对部分投资人的投资行为产生一定的影响，从 而决定股价短期波动的因素。 2、期货对冲策略 本基金的期货对冲策略包含了对冲策略、期现套利策略和择时策略。 （1）对冲策略 本基金将按照现货头寸和股票特性，使用量化方法剥离并测算整体的市场风 险，进而动态调整期货对冲的数量，以达到对冲市场风险。 （2）期现套利策略 当期货合约的基差变化达到一定要求时，本基金进行期现头寸的调整，赚取 基差收益；当期货合约跨期基差合理时进行期货换仓，获得跨期套利收益。 （3）择时策略 通过对历史数据的研究，给出对市场涨跌判断的择时信号，根据信号的强弱 增加或减少整体的仓位，或者增减用于对冲的股指期货合约的头寸。择时依据包 括长期的宏观经济指标、市场资金面等基本面信息，中期的市场情绪和指数的形 态，以及短期技术指标超买超卖判断下一步涨跌走势。 （4）其他对冲工具的运用，基金经理会实时关注市场的发展和新对冲工具 46 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （1）债券投资策略 在债券投资方面，本基金将深入研究国民经济运行状况、货币市场及资本市 场资金供求关系，采取利率策略、信用策略、相对价值策略以及正逆回购进行杠 杆操作等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的 投资机会，实现组合增值。 （2）衍生品投资策略 在严格遵守证监会及相关法律法规规定和控制基金下行风险的前提下，本基 金将合理利用股指期货、权证等衍生品工具，通过量化方法挖掘可能的套利机会。 在严格控制风险的基础上，提高基金资产的投资收益。 基金管理人建立了股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并经董事会批准。 四、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率。 在每个封闭期首日至下一个开放期的最后一日，上述“一年期银行定期存款 收益率”指当封闭期首日（若为首个封闭期，则为基金合同生效日）中国人民银 行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准利率。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备 案后变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。 五、风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风 险，实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期 风险较小。 47 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 1、决策和交易机制：本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投 资决策委员会是公司最高投资决策机构，主要负责审议公司所管理基金的投资策 略、大类资产配置以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会 批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令， 交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易，并保证交易指令在合法、 合规的前提下得到执行。 2、策略组合的形成：运用计算机，对市场的大量数据进行分析，挖掘市场 中的投资机会，挑选股票，优化组合，并且用沪深300进行对冲，去掉市场风险， 获取稳健的超额收益。 3、交易操作和执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的风险监控 功能，确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。 4、风险评估和绩效分析：风险管理部负责对基金运作进行监控，对组合的 风险进行评估，提交风险监控报告；风险管理委员会根据市场变化对基金投资组 合进行风险评估与监控。研究员定期和不定期地对基金组合进行绩效分析，帮助 投资决策委员会和基金经理分析既定的投资策略是否成功以及组合收益来源是 否是依靠实现既定策略获得。 5、投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化 和实际需要调整上述投资管理程序。 七、投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例 范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市 值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计 值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值 及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值； 48 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （3）开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在 封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；（未完）  |