[发行]工银添益快线：更新招募说明书（2018年第2号）
工银瑞信添益快线货币市场基金 更新的招募说明书 （2018年第2号） 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2014年10月8日证监许可﹝2014﹞1024号文准予注 册。本基金基金合同生效日期为2014年10月22日。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识 本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资 风险，由投资者自行负担。 本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1年以内（含1年）的 银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构允许货币市场基金投资 其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基 金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开份额持有人大会，其投资比例遵循届时有效 法律法规或相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规 定。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基 金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金前，应全面了解 本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风 险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、其他风险及本基金特有 风险等等。 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一 般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2018年10月21日，有关财务数据和净值表现数据截止 日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经托管人复核。 目 录 重要提示 ...........................................................................................................................................2 一、绪言 ...........................................................................................................................................2 二、释义 ...........................................................................................................................................3 三、基金管理人 ...............................................................................................................................6 四、基金托管人 .............................................................................................................................16 五、相关服务机构 .........................................................................................................................19 六、基金的募集 .............................................................................................................................21 七、基金合同的生效 .....................................................................................................................21 八、基金份额的申购与赎回 .........................................................................................................21 十、基金的业绩 .............................................................................................................................42 十一、基金的财产 .........................................................................................................................43 十二、基金资产的估值 .................................................................................................................44 十三、基金的费用与税收 .............................................................................................................47 十四、基金的收益与分配 .............................................................................................................49 十五、基金的会计与审计 .............................................................................................................50 十六、基金的信息披露 .................................................................................................................51 十七、基金的风险揭示 .................................................................................................................56 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................................................59 十九、基金合同的内容摘要 .........................................................................................................60 二十、基金托管协议的内容摘要 .................................................................................................60 二十一、对基金份额持有人的服务 .............................................................................................60 二十二、其他应披露事项 .............................................................................................................61 二十三、招募说明书存放及查阅方式 .........................................................................................61 二十四、备查文件 .........................................................................................................................62 附件一：基金合同摘要 .................................................................................................................63 附件二：基金托管协议摘要 .........................................................................................................77 一、绪言 《工银瑞信添益快线货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说 明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督 管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关 法律法规以及《工银瑞信添益快线货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。 本招募说明书阐述了工银瑞信添益快线货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率 等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为 存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理 有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指工银瑞信添益快线货币市场基金 2、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《工银瑞信添益快线货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有 效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信添益快线货币市 场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《工银瑞信添益快线货币市场基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《工银瑞信添益快线货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施的，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七 部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规 定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代 为办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限公 司或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) n为自然数 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规 则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的 其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益 48、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益 49、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从 基金财产中扣除，属于基金的营运费用 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每万 份基金已实现收益和7日年化收益率的过程 55、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体 56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等，但中国证监会认可的特殊情形除外 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、 甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：郭特华 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有 限公司占公司注册资本的20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1、董事会成员 尚军先生，董事长，中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董 事。复旦大学工商管理（国际）硕士，高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委 书记、国际部副总经理，河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长，河南 分行副行长、党委委员，陕西分行党委书记、行长等职务。 Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin先 生负责制定和指导亚太区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和 私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。 在2011年8月加入瑞士信贷之前， Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官，AsiaCrest Capital是一家位于香港的对 冲基金FoF。再之前，他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生 也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。 他在流动和非流动性另类投资行业 拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学 理学士学位。 郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信资 产管理（国际）有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处 长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。 王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、 专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商 银行营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。 王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专 职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算 中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处 长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专 家。 田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高 等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人 计划”入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民 政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。2006年被《华尔街电 讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机 制设计、中国经济等。 葛蓉蓉女士，独立董事，管理学博士，高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙伴 教育科技公司监事。2005年3月至2017年12月任职于中央汇金投资有限公司，曾任汇金公司 股权监事、银行一部副主任（董事总经理）。2001年9月至2005年3月任职于中国证监会发 行监管部。1998年8月至2001年9月任大鹏证券公司（北京）研究部副研究员。1994年7月至 1998年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。 Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任 云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指 数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委 员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾 被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。 2、监事会成员 郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中国工 商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要 负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被任命为中 国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董 事。 黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信贷 集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区 执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官，现任资产管理中国区负责人。 洪波女士，监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事 务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管； 2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。 倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科 长，校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011 年加入工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。 章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年任 职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总监。 3、高级管理人员 郭特华女士，总经理，简历同上。 朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司督察长， 兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997－1999年中国华融信托投资公司证券总部经 理，2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。 杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管 理（国际）有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司， 历任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理 有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管 理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。 赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，1989年8月至1993 年5月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1993年6月至2002年4月，任 职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002 年5月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算 部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理 （国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月，任职 于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 4、本基金基金经理 王朔先生，8年证券从业经验。2010年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监。2013 年11月11日至今，担任工银货币市场基金基金经理；2014年1月27日至今，担任工银 薪金货币市场基金基金经理；2015年7月10日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基 金基金经理；2015年7月10日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理； 2016年12月23日至今，担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理。 姚璐伟先生，5年证券从业经验。2013年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。 2016年9月19日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日 至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银 瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈货币市 场基金基金经理。 本基金历任基金经理： 魏欣女士，2014年10月22日至2017年3月10日管理本基金。 5、投资决策委员会成员 郭特华女士，简历同上。 杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。 宋炳珅先生，14年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工 银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金 基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月28日至2014 年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月20日至2018年8月28 日，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2017年5月27日， 担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞 信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至2018年8月28日，担任工银医疗保健行 业股票型基金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，担任工银战略转型主题股票基 金基金经理；2017年4月12日至今，担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经 理。 欧阳凯先生，16年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入 工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经 理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至 2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质 精选混合型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保本 3号混合型基金基金经理, 2013年7月4日至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放 基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015 年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。 黄安乐先生，15年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证 券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员2010年加入 工银瑞信，现任权益投资总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券 投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10 月22日至2017年10月9日，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015年4月28日至 2018年3月2日，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理；2016年1月29日至今，担 任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017年4月21日至今，担任工银瑞信互联网 加股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证 券投资基金基金经理，2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基 金基金经理。 李剑峰先生，15年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高 级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金 投资中心总经理。 郝康先生，20年证券从业经验；先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理，在 联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资 产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权 益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监，2016年12月30日至今，担任工银瑞信沪港 深股票型证券投资基金基金经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理，2018年5月10日至今，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型 证券投资基金（QDII）基金经理。 石正同先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监，1990年至1995年， 任职于荷兰银行台北分行，担任协理；1995年至2002年，任职于日本大和投资信托（香 港）有限公司，担任资深投资经理；2003年至2004年，任职于台湾英国保诚投资信托公 司，担任投资总监；2004年至2006年，任职于台湾汇丰中华投资信托公司，担任投资管 理部副总裁；2006年至2008年，任职于国联安基金管理有限公司，担任副总经理兼投资 总监；2008年至2013年，任职于台湾景顺投资信托公司，担任副总经理兼投资总监； 2014年至2016年，任职于台湾中国人寿保险有限公司，担任全球权益市场负责人；2017 年至2018年6月，任职于尤梅投资公司，担任公司董事总经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务包括但不限于： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，每万份基金已实现收 益和7日年化收益率； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基 金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结 束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动； 法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设公司治理与风险控制委员会，负责对公司治理结构进行定期的评估、检 验，提出对公司治理结构的修改和完善方案，对公司经营管理和基金投资业务进行风险管 理和合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告；董事会 下设资格审查与薪酬委员会，负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立 董事资格进行审查，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策，报股东会或董事会 批准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公 司董事会制定的经营方针及发展战略，总经理下设执行委员会，负责公司日常经营管理活 动中的重要决策，执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投资和风险 控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和 合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （2）风险评估 a）董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； b）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大 危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题 和重大事项进行风险评估； c）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资 产分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防 线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部 门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部 门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督 察长和内控稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控 制的第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈 报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与 其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建 立了清晰的业务报告系统。 （5）内部监控 内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和内控稽核部等部 门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部，其中监察稽 核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督 公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责 任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和 员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行 同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一 家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为 中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、 共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业 绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行 通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国 农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中 国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业 银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖 盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的 “最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号； 2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有 限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的 “养老金业务最佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一 部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、 营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管 业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验 和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2018年06月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共425只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经 营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的 真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作 流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行 严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使 用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监 控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发 生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资 比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通 过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金 管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号 701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：郭特华 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传真：010-66583111 联系人：宋倩芳 电话：010-66583233 公司网站：www.icbccs.com.cn 2、其他销售机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 传真：010－66107914 客户服务电话：95588 网址：http://www.icbc.com.cn/ （2）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层 法定代表人：刘明军 联系人：郑骏锋 电话：0755-86013388转65864 客户服务电话：95017转1转8 网址：www. tenganxinxi.com 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要 求的销售机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）基金登记机构 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号 701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层 法定代表人：郭特华 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传 真：010-66583100 联系人：朱辉毅 （三）律师事务所及经办律师 名 称：北京德恒律师事务所 住 所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层 办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层 负责人：王丽 电 话：010-52682888 传 真：010-52682999 经办律师：徐建军、刘焕志 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名 称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层 法定代表人：葛明 经办注册会计师：李慧民，王珊珊 联系电话：010-58152145 传真：010-58114645 联系人：王珊珊 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法 律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2014年10月8日证监许可 【2014】1024号文准予注册。 （二）基金类型 货币市场基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金存续期间 不定期。 （五）基金的面值 本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。 七、基金合同的生效 (一) 基金合同生效 本基金基金合同于2014年10月22日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管 理人正式开始管理本基金。 (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或基金合同另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回办理的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的销售机构。销售机构名单和联 系方式见上述第五章第（一）条。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公 告。若基金销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申 购与赎回，具体办法由基金管理人或基金销售机构另行公告。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2014年11月3日起开始办理日常申购和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 （三）申购与赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计 算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 若投资人全部赎回基金份额时，其当日收益将立即结清，并随赎回款项一起支付给投 资人；若当日收益为负值，将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立； 登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券 交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管 理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划 出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者 应及时查询。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时 间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、申购时，投资者通过销售机构每笔申购本基金的最低金额为0.01元；实际操作 中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申 购金额的限制。 2、单个基金账户每次赎回基金份额不得低于0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回 后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，基金管理人对投资者累 计持有的基金份额暂不设上限限制。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报 中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 （六）申购份额与赎回金额的计算方式 1、本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。 2、本基金不收取申购费用与赎回费用。 3、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人将对 当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的 强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认 上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 4、当前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险， 基金管理人将对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强 制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上 述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 5、申购份额的计算采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计 算公式： 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 例：假定某投资者T日申购金额为10,000.00元，则投资者可获得的基金份额计算如 下： 申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份 即，投资人投资10,000.00元申购本基金，可得到10,000.00份基金份额。 6、赎回金额的计算采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元。 赎回金额＝赎回份额×1.00元 赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 例：假定某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额，则赎回金额的计算如下：赎回 金额=10,000.00×1.00=10,000.00元 即投资者赎回10,000.00份基金份额，则投资人可得到10,000.00元赎回金额。 7、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费 率或收费方式如发生变更，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指 定媒体和基金管理人网站上公告。 （七）申购与赎回的注册登记 1、投资者T 日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T＋1 日为投资者增 加权益并办理登记手续，投资者自T＋2 日（含该日）起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者T 日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T＋1 日为投资者扣 除权益并办理相应的登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于 开始实施前3 个工作日在指定媒体上公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、本基金出现当日净收益小于零的情形，为保护持有人的利益，基金管理人将暂停本 基金的申购。 5、当日超出基金管理人规定的总规模限额。 6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 7、接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例超过50%， 或者变相规避50%集中度的情形时。 8、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日 或单笔申购金额上限的。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝 对值达到0.5%时； 11、为了保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依照相关法律法规以及基 金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购。 12、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、4、9、10、11、12、13项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受赎回可能 会影响或损害基金份额持有人利益时。 6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护基金份额持有人 的利益，基金管理人可暂停本基金的赎回。 7、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，单个基金份额持有人在单个开放 日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请 或者延缓支付赎回款项的措施。 8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支 付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎 回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款 处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂 停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额的10%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延期 办理，而对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他基金份额持有人 的赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定 全额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先 权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可 暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个 工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒 体上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日的每万份基金已实现收益和7 日年化收益 率。 3、如发生暂停的时间超过1 日，基金管理人自行确定公告增加次数，并根据《信息 披露办法》的规定在指定媒体刊登公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机 构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 收益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。 （十七）未来条件许可情况下的基金模式 本基金管理人可在条件成熟时，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下， 可按照法律法规规定和基金合同约定的方式进行转让，或者办理基金份额质押等相关业 务，届时无须召开基金份额持有人大会审议但须报中国证监会核准或备案并提前公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 （二）投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的 银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资 目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需 召开份额持有人大会，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 （三）投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险 的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 1、利率策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运行的 可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况 变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲 线斜度变化趋势。 2、信用策略 根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地 位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险。跟踪债券发行 人和债券工具自身的信用质量变化，并结合外部权威评级机构的信用评级结果，确定基金 资产对相应债券的投资决策。 3、类属配置策略 研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资 热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相 对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 4、个券选择策略 本基金认为普通债券的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的 基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利 差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段， 从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。 对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券，并在回 售日前进行回售或者卖出。 5、相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参 与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在于这些不同因素 之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、 制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者 不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，运用回 购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易，为本 基金的投资带来增加价值。 6、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动 向。当法律法规允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将按照届时生效的法律法规， 根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种 风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 （四）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取 的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩 比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。经基金管理人和基金托管人协商一致后，本 基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额 持有人大会审议。 （五）风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一 般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。 （六）投资管理程序 本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式，建立了严谨、科学 的投资管理流程，具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效 评估等全过程，如图1所示。 投资决策委员会 投资小组研究小组 久期配置/期 限结构配置 类属配置 个券选择 组合构建 绩效评估 基金经理 投资经理中央交易室 风险管理部 风险管理委员会 宏观策略研究 信用、转债个券研究 图1 固定收益证券投资管理程序 1、投资研究及投资策略制定 本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度， 由基金经理与研究员组成专业小组，进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证 券等领域的深入研究，分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度，提出独立的投资策 略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性 投资策略。该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断，对公司旗下 管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。 各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议，提出下一阶段 投资策略，每周定期举行策略评估会议，回顾本周的各项经济数据和重大事项，分析其对 季度投资策略的影响，检讨投资策略的有效性，必要的时候进行调整。 2、投资决策 基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、 投资范围及投资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，决定基金总体投资策略及资产配置方 案，审核基金经理提交的投资计划，提供指导性意见，并审核其他涉及基金投资管理的重 大问题。 3、投资组合构建 基金经理根据投资决策委员会的决议，在权限范围内，评估债券的投资价值，选择证 券构建基金投资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，进行投资组合的日常管理。 4、交易执行 交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令。 5、风险管理及绩效评估 风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会， 抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。 法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的风险隐患向基 金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。 （七）投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证； （2）可转换债券、可交换债券； （3）剩余期限超过397天的债券； （4）信用等级评级在AAA级以下的企业债券； （5）信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； （6）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除 外； （7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。 2、本基金投资组合应符合以下规定： （1）除第（18）、（19）项外，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超 过120天，平均剩余存续期不得超过240 天； （2）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益 人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策 性金融债券除外； （3）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低 于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （4）除第（18）、（19）项外，现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； （5）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例合计不得超过30%； （6）本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超 过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关 机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经 基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项 履行信息披露程序。 （7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （8）债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期； （9）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计 赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%； （10）投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计不得超过基 金资产净值的20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计 不得超过基金资产净值的5%； （11）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行 的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%； （12）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但 投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； （13）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10％； （14）本基金应投资于信用级别评级为国内信用评级机构评定的AAA以上(含AAA) 的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标 准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （15）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准： 1）国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟 踪评级具备下列条件之一： i）国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主 权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。 （16）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （17）现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （18）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计不得低于30%；基金管理人对本基金前10 名份额持有人的持有份 额占比进行测算时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围； （19）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计不得低于20%；基金管理人对本基金前10 名份额持有人的持有份 额占比进行测算时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围； （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规 定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （22）中国证监会规定的其他比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；法律法规或监管部门变 更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为 准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 除上述第（1）项、第（3）项、第（14）项、第（15）项第4）点、第（17）项、第 （20）项、第（21）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额 持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当对本基金的份额持有人集中度实施严格的监控与管理，根据份额持有 集中度情况对本基金的投资组合实施调整。基金管理人应当在每个交易日10:00 前将本基 金前一交易日前10名基金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人，基金托管人依 法履行投资监督职责。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管 人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。但本基金不符合上述第（6）、 （11）、（18）、（19）项规定的，基金管理人应当自《流动性风险管理规定》施行之日 （2017年10月1日）起6个月内予以调整。 3、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期限的计算 （1）平均剩余期限（天）的计算公式如下： （Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限 +债券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债 券正回购） 平均剩余存续期限的计算公式如下： （Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余 存续期限+债券正回购×剩余存续期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产 生的负债+债券正回购） （2）各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 （未完）  |