[发行]兴银现金收益：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
兴银现金收益货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 （2018年第 2号） 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 内容截止日：2018年 10月 25日 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2016年8月22日证监许可〔 2016〕1910号注 册募集。本基金基金合同于2016年10月25日起正式生效，自该日起兴银基金管 理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）正式开始管理本基金。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动 性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险 及本基金的特有风险等。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 本基金投资于货币市场工具，面临利率波动的风险基金每日收益将根据市 场情况上下波动，在极端可能为负值。由于货币市场基金的特殊要求，为满足 投资者的赎回需要，基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求，在管理 现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。 发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负 的情形时，或者当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份 额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度 为负时；为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日 单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的 强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管 人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。故投资者可能面临上 述被征收1%的强制赎回费用的风险。此外，单个基金份额持有人在单个开放日 申请赎回基金份额超过上一开放日基金总份额50%的，该基金份额持有人可能面 临延期办理部分赎回申请或延缓支付赎回款项的风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融 机构，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。本基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日2018年10月25日（特别事项注明除外）， 有关财务数据和净值表现摘自本基金2018年第3季度报告，数据截止日为2018年 9月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人交通银行股份有限公司已复核了 本次更新的招募说明书。 目录 第一部分基金管理人 ...................................................................................................................1 第二部分基金托管人 ...................................................................................................................5 第三部分相关服务机构................................................................................................................9 第四部分基金的名称..................................................................................................................14 第五部分基金的类型..................................................................................................................14 第六部分基金的投资目标 ..........................................................................................................14 第七部分基金的投资方向 ..........................................................................................................14 第八部分基金的投资策略及投资组合管理................................................................................14 第九部分基金的业绩比较基准...................................................................................................23 第十部分基金的风险收益特征...................................................................................................23 第十一部分基金投资组合报告...................................................................................................23 第十二部分基金的业绩..............................................................................................................28 第十三部分基金费用与税收 ......................................................................................................29 第十四部分对招募说明书更新部分的说明................................................................................31 第一部分基金管理人 一、基本情况 名称：兴银基金管理有限责任公司 住所：福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区 11号楼 4楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大厦 16楼 法定代表人：陈文奇 设立时间：2013年 10月 25日 电话：40000-96326 传真：021-68630069 注册资本：人民币 1.43亿元 联系人：林娱庭 本公司经证监会证监许可〔 2013〕1289号文批准，于 2013年 10月 25日 成立。2016年 9月 23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由 10,000万元 变更为 14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出 资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为 24%。2016年 10月 24日， 公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责 任公司”。 二、主要人员情况 1、董事会成员 陈文奇先生，博士研究生。历任中国银行股份有限公司福建省分行私人银 行部副总经理，兴业银行股份有限公司总行私人银行部副总经理、零售信贷部 副总经理。现任兴银基金管理有限责任公司党委书记、董事长，兼任华福证券 有限责任公司党委委员、副总裁。 张力先生，本科学历、硕士学位，中级经济师。历任中国银行青岛市分行、 中国银行山东省分行资金计划处专员，兴业银行资金营运中心市场销售板块负 责人，自营投资板块副处长、处长。现任兴银基金管理有限责任公司党委委员、 董事、总经理，兼任上海兴瀚资产管理有限公司执行董事。 1 冯静女士，本科学历，高级经济师。历任福建华福咨询有限公司评估部副 经理、国际业务部经理、福建华福信息资源有限公司副总经理、福建华福证券 有限责任公司投行部总经理助理、投行部负责人。现任国脉科技股份有限公司 董事会秘书、国脉科技股份有限公司第六届董事会董事、兴银基金管理有限责 任公司董事。 马庆泉先生，博士研究生。历任中共中央党校教授、广发证券股份有限公 司副总裁、总裁、副董事长、嘉实基金管理有限公司董事长、中国证券业协会 副理事长/秘书长、中国证券业协会副会长、广发基金管理有限公司董事长。现 任中国人民大学兼职教授、博士生导师，北京香山财富投资管理有限公司董事 长，东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事、天治北部资产管理有限公 司独立董事、长城证券有限责任公司独立董事、凌志软件股份有限公司独立董 事、兴银基金管理有限责任公司独立董事。 马光远先生，博士研究生。历任浙江省嘉兴市乡镇企业局下属企业总经理 助理、北京市境外融投资管理中心战略部经理、北京市国有资产经营有限责任 公司高级经理和法律主管。现任中央电视台财经评论员、北京牧澜文化传播有 限公司创始合伙人、兴银基金管理有限责任公司独立董事。 叶少琴女士，博士研究生。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计 师事务所注册会计师。现任厦门大学管理学院会计系教授、兴银基金管理有限 责任公司独立董事。 潘越女士，博士研究生。历任厦门大学经济学院金融系讲师、硕士生导师、 副教授。现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师、兴银基金管理有限 责任公司独立董事。 2、监事会成员 林煜先生，硕士研究生。历任广发华福证券有限责任公司投资自营部总经 理，华福证券有限责任公司投资自营部总经理、资产管理总部总经理，华福基 金管理有限责任公司总经理。现任兴银基金管理有限责任公司监事会主席。 施世兴先生，博士研究生。历任福建省特种设备检验研究院人力资源部科 员、华福证券有限责任公司人力资源部薪酬与绩效管理组群组经理、兴银基金 管理有限责任公司人力资源部总经理，现任职工监事。 2 高宇先生，博士研究生。历任华福基金管理有限责任公司综合管理部副总 经理。现任兴银基金管理有限责任公司市场营销部总经理、职工监事。 3、高级管理人员 陈文奇先生，博士研究生。历任中国银行股份有限公司福建省分行私人银 行部副总经理，兴业银行股份有限公司总行私人银行部副总经理、零售信贷部 副总经理。现任兴银基金管理有限责任公司党委书记、董事长，兼任华福证券 有限责任公司党委委员、副总裁。 张力先生，本科学历、硕士学位，中级经济师。历任中国银行青岛市分行、 中国银行山东省分行资金计划处专员，兴业银行资金营运中心市场销售板块负 责人，自营投资板块副处长、处长。现任兴银基金管理有限责任公司党委委员、 董事、总经理，兼任上海兴瀚资产管理有限公司执行董事。 刘建新先生，本科学历。历任华福证券有限责任公司信息技术部总经理助 理、华福基金管理有限责任公司总经理助理兼运营保障部负责人。现任兴银基 金管理有限责任公司党委委员、副总经理，兼兴银基金管理有限责任公司上海 分公司总经理。 余富材先生，本科学历。历任华福证券办公室群组副经理、经理，法律事 务部法律事务组经理，稽核部群组经理，合规部合规法律事务经理、总经理助 理，合规风控部副总经理，合规与法律事务部总经理。现任兴银基金管理有限 责任公司党委委员、副书记、纪委书记、督察长，兼风险管理部总经理。 洪木妹女士，硕士研究生学历。历任华福证券投资自营部、资产管理总部 研究员/投资主办、华福基金管理有限责任公司投资管理部副总经理。现任兴银 基金管理有限责任公司总经理助理，兼固定收益部总经理及固定收益部下设二 级部门公募投资部负责人。 4、基金经理 现任基金经理： 范泰奇先生，博士研究生，拥有 5年资管、基金行业工作经验。历任英大 基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收 益投资经理，2016年 11加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理 有限责任公司固定收益部基金经理。2017年 12月起任兴银现金收益货币市场 基金、兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年 4月起任兴银长乐 3 半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 历任基金经理： 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至 2017年 12月 26日。 5、本基金投资采取集体决策制度，固收投资决策委员会成员如下： 公司总经理张力、总经理助理洪木妹、固定收益总监陈博亮、研究发展部 总经理吴文哲、固定收益部总经理助理许蔚、策略分析部总经理杨凡颖、中央 交易室副总经理陈晖。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 4 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：彭纯 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年 3月 30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于 1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年 6月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市，2007年 5月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2017年英国 《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11位， 较上年上升 2位；根据 2017年美国《财富》杂志发布的世界 500强公司排行榜， 交通银行营业收入位列第 171位。 截至 2018年 6月 30日，交通银行资产总额为人民币 93227.07亿元。 2018年 1-6月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 407.71亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工 具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会 计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布 合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓 创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 5 （二）主要人员情况 彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。 彭先生 2018年 2月起任本行董事长、执行董事。2013年 11月起任本行执 行董事。2013年 11月至 2018年 2月任本行副董事长、执行董事，2013年 10月至 2018年 1月任本行行长；2010年 4月至 2013年 9月任中国投资有限责 任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年 8月 至 2010年 4月任本行执行董事、副行长；2004年 9月至 2005年 8月任本行副 行长；2004年 6月至 2004年 9月任本行董事、行长助理；2001年 9月至 2004年 6月任本行行长助理；1994年至 2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、 行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986年于中国人民银行研究生部 获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士 2015年 8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年 12月至 2015年 8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务 中心副总裁；1999年 12月至 2007年 12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计 部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992年毕 业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕 士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2018年 6月 30日，交通银行共托管证券投资基金 370只。此外，交 通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保 障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、 QDII证券投资资产和 QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内 部管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风 险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运 6 行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、 监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核 算，分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措 施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通 过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有 效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现 最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规， 托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基 金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》 、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建 设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管 业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、 《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务 的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统规范管理，业务管理制度 7 化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措 施实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托 管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的 计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行 为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进 行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报 告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的 处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 8 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 兴银基金管理有限责任公司直销中心 注册地址：福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区 11号楼 4楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大厦 16楼 法定代表人：陈文奇 联系人：林娱庭 联系电话：021-20296260 传真：021-68630069 公司网站：www.hffunds.cn 2、其他销售机构 （1）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大厦 18楼 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗锐 联系电话：021-20655179 传真：0591-87383610 公司网站：www.hfzq.com.cn 客服电话：40088-96326 （2）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 联系电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 9 公司网站：www.cgws.com 客服电话：400-666-6888 （3）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 办公地址：上海黄浦区南京西路 399号明天广场 20楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：徐璐 联系电话：021-63898427 传真：021-68776977 公司网站：www.shhxzq.com 客服电话：4008205999 （4）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号 29楼 法定代表人：杨德红 联系人：朱雅崴 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 公司网站：www.gtja.com 客服电话：95521 （5）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 联系电话：021-33388229 传真：021-33388214 公司网站： www.swhysc.com 客服电话：95523 10 （6）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大 厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大 厦 20楼 2005室 法定代表人：韩志谦 联系人：李玉婷 联系电话：021-33388229 公司网站： www.swhysc.com 客服电话：95523 （7）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朔阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 联系电话：010-85156398 传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com 客服电话：95587 （8）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1号保利国际广场南塔 12011203 室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 联系电话：020-89629023 传真：020-89629011 公司网站：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 11 （9）南京苏宁基金销售有限公司1 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1号 法定代表人：王锋 联系人：张慧 公司网址：www.snjijin.com 客服电话：95177 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售 本基金或变更上述销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：兴银基金管理有限责任公司 注册地址：福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区 11号楼 4楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大厦 16楼 法定代表人：陈文奇 联系人：沈阿娜 联系电话：021-20296208 传真：021-68630069 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 联系人：丁媛 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、丁媛 1 2018年 10月 29日起代销 12 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 法定代表人：曾顺福 联系人：汪芳 电话：021-61418888 传真：021-63350177 经办注册会计师：汪芳、吴凌志 13 第四部分基金的名称 根据2017年3月30日《兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金更名事宜的 公告》，华福现金收益货币市场基金自 2017年4月5日起变更为兴银现金收益货 币市场基金。 第五部分基金的类型 契约型开放式 第六部分基金的投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造 高于业绩比较基准的投资收益。 第七部分基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同 业存单； 3、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、资产支持证券、非金融企 业债务融资工具； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 14 第八部分基金的投资策略及投资组合管理 一、投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考 虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 1、利率预期策略 影响利率走势的因素很多，影响短期利率变动的因素更多，运行方式也更 为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素： （1）中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融 市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行 形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。 （2）短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率 变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。 具体而言，本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标， 对国家经济政策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重 点关注的宏观经济指标包括：国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市 场资金供求关系等等。 在分析方法上，本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。 2、期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动 态考察，构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般 说来，预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在 法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。 3、品种配置策略 在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。 当预期利率上涨时，可以增加回购资产的比重，适度降低债券资产的比重；预 期利率下降，将降低回购资产的比重，增加债券资产的比重。 15 4、银行定期存款、同业存单投资策略 银行定期存款、同业存单是本基金的主要投资对象，因此，银行定期存款、 同业存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言，在组合投资过程中， 本基金将在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围， 通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进 行银行定期存款、同业存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资 风险，提高存款及存单资产的流动性。 5、套利策略 在久期控制的基础上，本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深 入研究分析，在严格控制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市场、跨期限、 跨品种的套利投资机会，以期获得更高的收益。当然，由于交易机制的限制， 目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当，但收益更高的品种替代 收益较低的品种，或者用收益相当，风险较低的品种替代风险较高的品种。 6、流动性管理策略 流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中，本 基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场 基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动 性的实时管理。 具体而言，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的 配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向 回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投 资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变 现需求。 7、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款 资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键 在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具 体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 16 分散投资，以降低流动性风险。 二、投资限制 1、组合限制 （1）本基金不得投资于以下金融工具： 1）股票； 2）可转换债券、可交换债券； 3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整 期的除外； 4）信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具； 5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制，但需 提前公告。 （2）基金的投资组合应遵循以下限制： 1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平均 剩余存续期不得超过 240天； 2）当前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过 60天，平均剩余存续期不得超过 120天； 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%； 3）当前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基 金投资组合的平均剩余期限不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天； 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%； 4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 5）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为 原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、 中央银行票据、政策性金融债券除外； 17 6）本基金投资于有固定期限的银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限 制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单， 合计不得超过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业 银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 5%； 7）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合 计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 8）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的 其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%； 9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 10）除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交 易日累计赎回 30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例 不得超过 20%； 11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金 资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 12）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续 信用评级，本基金应投资于信用级别评级不低于 AAA级或相当于 AAA级的资 产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投 资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 13）本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占基金 资产净值的比例合计不超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净 值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、 银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会 18 认定的其他品种； 14）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款 及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； 15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资 范围保持一致； 16）本基金在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1年，债券回购到 期后不得展期； 17）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 18）法律法规、中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第（1）、（7）、（9）、（15）项以及第（12）项中已有明确期限 规定的情形外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当 在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但 须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单 的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的 同意，并作为重大事项履行信息披露程序。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 19 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相关限制。 三、投资决策依据和投资程序 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （2）宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。 （3）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 （4）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险 的前提下作出投资决策，是本基金管理人维护投资者利益的重要保障 2、投资决策程序 （1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标，并综合 考虑政治、经济及债券市场状况等因素决定基金的总体投资策略，审核并批准 基金经理提出的资产、行业配置计划或重大投资决定。 （2）研究部门根据宏观经济、债券市场运行态势、信用债券发行人调研、 20 数量化支持等研究成果对基金经理提供研究支持。 （3）基金经理在授权的范围内，根据投资决策委员会授权的资产类别配置 比例（范围）、组合剩余期限（范围）和组合的信用风险结构（范围），以及 内外部的研究支持，在自身的职权范围内确定具体的投资品种、数量、价位、 策略等，构建、优化和调整投资组合，并进行投资组合的日常管理。 （4）基金经理根据授权范围内的投资方案，结合市场的运行特点，根据权 限范围内作出投资决定，并通过交易系统向中央交易室发出交易委托。交易员 在执行交易前应检查核对基金经理交易指令是否符合投资限制、是否合法、合 规、是否有效等。交易员根据投资限制和市场情况，按交易委托确定的种类、 价格、数量、时间等要素，执行交易指令，最终实现投资计划。如果市场和交 易出现异常情况，及时提示基金经理。 （5）投资部门对基金投资组合的收益率、收益归因分析、按风险调整的收 益率等进行分析计算、将基金实际投资业绩与投资基准，以及与同行业可类比 基金的业绩分别进行比较，定期或根据需要及时有效评价基金运作情况，为下 一阶段投资工作提供参考。 （6）风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范 建议，对投资的执行过程进行合规监控。基金经理依据市场变化、申购赎回等 情况，对投资组合进行监控和调整、控制投资组合的流动性风险。 四、投资组合平均剩余期限的计算 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： (Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩 余期限＋债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具 产生的负债＋债券正回购) 平均剩余存续期限（天）的计算公式如下： (Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负 债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产-投 资于金融工具产生的负债+债券正回购) 其中： 投资于金融工具产生的资产包括现金资产、期限在一年以内(含一年)的银 21 行存款、同业存单、债券、逆回购、中央银行票据、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的 待回购债券或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现 式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 （1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限 为 0天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易 日天数计算； （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期 限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存 续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议 到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损 失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天 数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期 计算； （4）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到 期日的实际剩余天数计算； （5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止 所剩余的天数，以下情况除外： 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调 整日的实际剩余天数计算。 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期 日的实际剩余天数计算。 22 （6）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五 入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的 从其规定。 五、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金 份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 方牟取任何不当利益。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 第十部分基金的风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 第十一部分基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金 2018年第 3季度报告，所载数据自 2018年 7月 1日起至 2018年 9月 30日，本报告中所列财务数据未经审计。 23 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1固定收益投资 1,352,729,318.37 62.88 其中：债券 1,352,729,318.37 62.88 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 791,306,916.96 36.78 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 -- 3银行存款和结算备付金合计 445,525.95 0.02 4其他资产 6,825,738.44 0.32 5合计 2,151,307,499.72 100.00 2.报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％） 1报告期内债券回购融资余额 10.56 其中：买断式回购融资 - 序号项目金额（元） 占基金资产净值的比例 （％） 2报告期末债券回购融资余额 78,659,762.01 3.80 其中：买断式回购融资 -- 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 3.基金投资组合平均剩余期限 1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 24 2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 60.89 3.80 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 2 30天(含)-60天 13.48 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 3 60天(含)-90天 4.34 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 4 90天(含)-120天 -- 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 5 120天(含)-397天（含） 24.81 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 合计 103.53 3.80 4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 109,959,475.58 5.31 其中：政策性金融债 109,959,475.58 5.31 4企业债券 -- 5 企业短期融资券 379,920,663.41 18.34 6中期票据 -- 7同业存单 862,849,179.38 41.65 8其他 -- 9 合计 1,352,729,318.37 65.30 10剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 -- 6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 25 序号债券代码债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111809217 18浦发银 行 CD217 2,300,000 229,661,159.58 11.09 2 111814035 18江苏银 行 CD035 2,000,000 197,309,148.30 9.53 3 011801220 18中建材 SCP011 1,600,000 160,000,603.98 7.72 4 111819342 18恒丰银 行 CD342 1,400,000 138,149,135.71 6.67 5 111812068 18北京银 行 CD068 1,200,000 119,283,104.41 5.76 6 150223 15国开 23 1,100,000 109,959,475.58 5.31 7 011801161 18陕煤化 SCP010 800,000 79,954,593.15 3.86 8 111819291 18恒丰银 行 CD291 800,000 79,936,869.92 3.86 9 111882868 18宁波银 行 CD149 600,000 59,215,844.29 2.86 10 011800707 18平安租 赁 SCP006 500,000 50,011,993.39 2.41 7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的 次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2264% 报告期内偏离度的最低值 0.0805% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.1245% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 9.投资组合报告附注 26 1) 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 2) 1.民生银行于 2017年 8月 23日发布公告称，民生银行首席信息官林晓轩涉嫌严重违 纪，目前正接受组织审查。民生银行经营一切正常。 发行主体的这事项，我们认为不会对发行人信用风险造成实质影响，因此按照正常投 资决策程序执行。 3)其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 - 2应收证券清算款 - 3应收利息 6,825,738.44 4应收申购款 - 5其他应收款 - 6待摊费用 - 7其他 - 8合计 6,825,738.44 4)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 27 第十二部分基金的业绩 基金业绩截止日为 2018年 9月 30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ②—③②－④ 2016年 10月 25日（基金合同 生效日）至 2016年 12月 31日 0.5585% 0.0018% 0.0651% 0.0000% 0.4934% 0.0018% 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 4.1410% 0.0004% 0.3500% 0.0000% 3.7910% 0.0004% 2018年 1月 1日 至 2018年 9月 30日 3.0896% 0.0027% 0.2617% 0.0000% 2.8279% 0.0027% 2016年 10月 25日（基金合同 生效日）至 2018年 9月 30日 7.9582% 0.0020% 0.6781% 0.0000% 7.2801% 0.0020% 注：1、本基金成立于 2016年 10月 25日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），一年按 365天计算。 28 第十三部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗 力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 29 计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法 按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 3、基金销售服务费 本基金年销售服务费率为 0.01%。 销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机 构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延 至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 30 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情 况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。调低基 金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在 指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，依据本基金管理人在本基金 合同生效后对本基金实施的投资经营活动，本基金管理人对于 2018年 6月 6日 刊登的《兴银现金收益货币市场基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容 如下： 一、“重要提示”部分 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。 二、“基金管理人”部分 更新了主要人员情况、基金管理人的内部控制制度。 三、“基金托管人”部分 更新了此部分内容。 四、“相关服务机构”部分 31 更新了基金份额发售机构。 五、“基金的投资”部分 更新了“基金投资组合报告”部分，数据内容取自本基金 2018年第 3季度 报告，数据截止日为 2018年 9月 30日，所列财务数据未经审计。 六、“基金的业绩”部分 更新了此部分内容，数据截止日为 2018年 9月 30日，所列财务数据未经 审计。 七、“其他应披露事项”部分 更新了自 2018年 4月 26日至 2018年 10月 25日期间本基金的公告信息， 详见招募说明书。 上述内容仅为摘要，须与本基金《招募说明书》（更新）（ 2018年第 2号） （正文）所载之详细资料一并阅读。 兴银基金管理有限责任公司 2018年 12月 6日 32 中财网
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