[发行]央视50：招募说明书
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的 募集申请经中国证监会2018年11月22日证监许可〔2018〕1929号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理 人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注 册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前 景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在 投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性 风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的 流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，指数复制 风险、标的指数回报与行业平均回报偏离风险、标的指数变更风险、基金投资组 合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险等本基金的特定风险等。本基 金可投资股指期货。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠 杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上 市。由于本基金的标的指数组合证券包含深圳及上海两个证券交易所上市的品种， 本基金的申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的ETF产 品有所差异。通常情况下，投资人的申购、赎回申请在T+1日确认，申购所得 ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资人需要通过申购赎回代理 机构参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股 账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，同时用以申购、赎 回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司 应为同一申购赎回代理机构。投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说 明书。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 第一部分 前言...................................................................................................4 第二部分 释义...................................................................................................5 第三部分 基金管理人..................................................................................... 11 第四部分 基金托管人.....................................................................................19 第五部分 相关服务机构.................................................................................21 第六部分 基金的募集.....................................................................................23 第七部分 基金合同的生效.............................................................................31 第八部分 基金份额折算与变更登记.............................................................32 第九部分 基金份额的上市交易.....................................................................33 第十部分 基金份额的申购与赎回.................................................................35 第十一部分 基金的投资.................................................................................47 第十二部分 基金的财产.................................................................................55 第十三部分 基金资产的估值.........................................................................56 第十四部分 基金的收益与分配.....................................................................61 第十五部分 基金的费用与税收.....................................................................63 第十六部分 基金的会计和审计.....................................................................66 第十七部分 基金的信息披露.........................................................................67 第十八部分 风险揭示.....................................................................................74 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................80 第二十部分 基金合同的内容摘要.................................................................82 第二十一部分 托管协议的内容摘要.............................................................99 第二十二部分 对基金份额持有人的服务................................................... 111 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式........................................... 112 第二十四部分 备查文件............................................................................... 113 第一部分 前言 《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投 资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他 有关法律法规的规定，以及《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指中融基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中融央视财经50交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港 口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 15、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深 圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订； 16、交易型开放式指数证券投资基金或ETF：指《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金” 17、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定，可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 24、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 27、销售机构：指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 30、登记业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、 结算及相关业务 31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券 登记结算有限责任公司； 32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额 变动及结余情况的账户 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的 正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《登 记结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所及中 融基金管理有限公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、标的指数：指央视财经50指数及其未来可能发生的变更 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 55、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券 的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及 相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成 份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 56、基金份额参考净值：指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提 供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份 额参考净值，简称IOPV 57、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进 行变更登记的行为 59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 61、元：指人民币元 62、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额 63、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期 增长率差额之日 64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整 后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率） 65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并， 则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 71、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 办公地址 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 法定代表人 王瑶 总裁 杨凯 成立日期 2013年5月31日 注册资本 11.5亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的51%，上海融晟投资有限公司 占注册资本的49% 存续期间 持续经营 电话 （010）56517000 传真 （010）56517001 联系人 肖佳琦 二、主要人员情况 1．基金管理人董事、监事、总裁、高级管理人员基本情况 （1）基金管理人董事 王瑶女士，董事长，法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工 作期间，先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月 加入中融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、总经理，自2015年2月起 至今任公司董事长。 杨凯先生，总裁，工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股份有 限公司产品工程师、宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理 部总监、研究部总监、基金经理、公司副总经理。2016年9月加入中融基金管 理有限公司，自2016年10月起至今任公司总裁。 刘洋先生，董事，毕业于英国曼彻斯特大学，工商管理博士。曾任职于中国 工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科 技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董事长。 李骥先生，独立董事，1989年毕业于北京大学法律系，获学士学位。曾任 职西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主 任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公 司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国华先生，独立董事，2002年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位， 并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理 学院，同时担任北京大学研究生院副院长。 董志勇先生，独立董事，2004年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学博 士学位，并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任 北京大学经济学院党委书记兼院长，经济学院教授。 （2）基金管理人监事 卓越女士，监事，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，取得经济学硕士学 位。曾任职于普华永道中天会计师事务所，2017年5月加入中融基金管理有限 公司，现任职于法律合规部。 （3）基金管理人高级管理人员 杨凯先生，总裁，工商管理硕士。曾任湖南工程学院教师、振远科技股份有 限公司产品工程师、宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理 部总监、研究部总监、基金经理、公司副总经理。2016年9月加入中融基金管 理有限公司，自2016年10月起至今任公司总裁。 向祖荣先生，督察长，法学博士。曾任职于北京建工集团总公司、中国证券 监督管理委员会、中国上市公司协会。2014年8月加入中融基金管理有限公司， 自2014年10月起至今任公司督察长。 曹健先生，副总裁，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投 资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负 责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席财务官，自2014年 12月起至今任公司副总裁。 易海波先生，副总裁，企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发展 中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11 月加入中融基金管理有限公司，自2017年11月起至今任公司副总裁。 王启道先生，副总裁，管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力资 源部培训师、中国人民人寿保险股份有限公司投资部、投资三处经理助理。2016 年4月加入中融基金管理有限公司，自2018年3月起至今任公司副总裁。 2.本基金基金经理 赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研 究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限10年。2008年8月至2011年5月曾任 国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012 年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加 入中融基金管理有限公司，任量化投资部执行总经理职位。现任中融中证一带一 路主题指数分级证券投资基金（2015年5月起至今）、中融中证银行指数分级证券 投资基金（2015年6月起至今）、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金（2015 年6月起至今）、中融中证白酒指数分级证券投资基金（2015年9月至2016年5月）、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金（2015年6月起至今）、中融量化多因子混合 型发起式证券投资基金（2016年12月起至今）、中融量化小盘股票型发起式证券 投资基金（2017年5月至今）的基金经理。 3.投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括：主席总裁杨凯先生；常设委员董事总经理黄震 先生和风险管理部周妹云女士；一般委员副总裁易海波先生、董事总经理孔学兵 先生、董事总经理田刚先生、量化投资部赵菲先生、国际业务部付世伟先生、固 收投资部罗杰先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1. 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6. 编制季度、半年度和年度基金报告； 7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎 回清单； 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9. 按照规定召集基金份额持有人大会； 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12. 中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销 售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2．基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4．基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理与内部控制制度 1．风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司设立独立的法律合规部、风险管理部，两部门保持 独立性，负责对公司各部门风险控制工作进行监督和检查；公司各机构、部门和 岗位在职能上必须保持相对独立； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相 互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性； （5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上， 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 2．风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，法律 合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下 组成部分： （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责； （3）投资决策委员会：负责制定公司的重大投资决策，确立公司投资总体 方针、投资方向和投资原则； （4）内控及风险管理委员会：分为内控和风险管理2个专业小组，其中，内 控小组主要负责研究审议公司合规管理、内控机制（包括但不限于公司制度、业 务流程）建设等内部管理方面的事项；风险管理小组主要负责研究制订公司业务 风险政策，研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项； （5）法律合规部：负责公司的法律事务和监察工作，定期或不定期对公司 风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查； （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制； （7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 负责人对本部门的风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，对本部门业 务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； （8）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的 风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律 法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险 隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3．内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。 （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设法律合规部落实具体 监察稽核工作，其依照国家有关法律、法规和中国证监会的要求，检查、评价公 司和基金运作的合法性、合规性，揭示公司内部控制及基金运作中的合规及运营 风险；检查、评价公司内部控制制度的合规性和完备性，监督、检查公司内部控 制制度的执行情况，及时提出改进意见。 4．风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风 险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立 了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时 掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。 5．基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将根 据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 成立时间：1983年10月31日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 二、主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰 富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中 国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 三、基金托管业务经营情况 截至2018年9月30日，中国银行已托管679只证券投资基金，其中境内基金642 只，QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居 同业前列。 四、基金托管人的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制 审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017，中国银行继续获得了 基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业 务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 五、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投 资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒 绝执行，及时通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。基金托管人如发现基 金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1．网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 名称：中融基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 办公地址：北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100016 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人：赵琦、巩京博 网址：www.zrfunds.com.cn 2．网上现金发售代理机构 本基金的网上现金发售通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员 资格的证券公司办理。 3．网下现金、网下股票发售代理机构 网下现金、网下股票发售代理机构的具体名单详见其他相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金，并 及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：崔巍 电话：010-59378856 传真：010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：上会会计师事务所 住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 电话：021-52920000 传真：021-52921369 经办注册会计师：张健、江嘉炜 联系人：杨伟平 第六部分 基金的募集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定，已于2018年11月22日经中国证监会证监许可〔2018〕1929号文 注册。 二、基金类别及存续期限 基金类别：股票型证券投资基金 基金运作方式：交易型开放式 基金存续期限：不定期 三、募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间 见基金份额发售公告。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时 间，并及时公告。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 五、募集方式及场所 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证 券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票 进行认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方 式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况 增减、变更发售代理机构，并另行公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 六、基金份额的发售面值、认购价格 本基金每份基金份额发售面值为1.00元，认购价格为1.00元。 七、认购开户 1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金 账户”）。 （1）已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户 手续。 （2）尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者人，需在认购前 持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办 理深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和 深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或 深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二 级市场交易。 （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进 行网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户。 （3）如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳 A股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所A股账户（以下 简称“上海A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有， 并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司 应为同一发售代理机构。 （4）如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同 时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属 于同一投资人所有，并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管 证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理机构，否则 无法办理本基金的申购和赎回。 （5）已购买过由中融基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其 所持有的中融基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 八、认购费用 认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示： 认购份额（M） 认购费率 M<100万份 0.8% 100万份≤M<300万份 0.4% 300万份≤M<500万份 0.1% M≥500万份 1000/笔 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认 购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参 照上述费率结构，按照不超过认购份额0.8%的标准收取一定的佣金。基金认购 费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生 的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用，不从 基金财产中列支。 九、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购 资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金 即被冻结。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下： 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 净认购金额＝认购价格×认购份额 认购金额＝认购佣金+净认购金额 网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利 息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资者到某发售代理机构网点认购100,000份本基金基金份额，假设 该发售代理机构确认的佣金比例为0.80%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金=1.00×100,000×0.80%=800元 净认购金额=1.00×100,000=100,000元 认购金额=800+100,000=100,800元 即投资者需要准备100,800元资金，方可认购到100,000份本基金基金份额。 假定该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基金份额。 十、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购，累 计认购份额不设上限。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份 额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认 购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额发售面值 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算 的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资者在本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假定认购 金额产生的利息为10元，则需准备的资金金额的计算如下： 认购费用=1.00×100,000×0.80%=800元 认购金额=1.00×100,000×（1+0.80%）=100,800元 净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份 即该投资者若通过基金管理人认购本基金100,000份，则需准备100,800元资 金，假定该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基金份 额。 5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T＋1日 进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集 专户。 十一、网下股票认购 1、认购时间详见本基金基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是 央视财经50指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单 只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投 资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到基金销售 网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售 代理机构对投资人申报的股票进行冻结。投资人的认购股票在网下股票认购日至 登记结算机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出央视财经50指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的 交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网 下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申 报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收：T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将 股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认 购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金 管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将投资人深圳市场网下 认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额， 并根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，从投 资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根 据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和深圳的股票过户至本基金 在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人 提供的投资人净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式： 投资者的认购份额＝(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价× 有效认购数量)/1.00 .. ni1 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只 数。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）T日为网下股票认购期最后一日。 （3）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证 券交易所的T日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍 五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送 股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将 按如下方式对该股票在T日的均价进行调整： ①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝T日均价/（1＋每股送股比例） ③配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（ 1＋每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股送 股比例＋每股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送 股比例） ⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或 股息）/（1+每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价×配股比例-每股现 金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） （4）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的由登记结算机构完成清算交 收的股票股数。其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： max1()105%/ njjjqCashpqwp . ..... q max为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； pj q j为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以 外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积； w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日央视财经50指数中的 权重（认购期间如有央视财经50指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的 成份股名单以及央视财经50指数编制规则计算调整后的央视财经50指数构成权 重，并以其作为计算依据）； p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购 数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 ② 对于未公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准，投资 者提交认购申请的数量没有超过该个股在T日央视财经50指数中的权重的，原则 上可全部确认为有效认购数量；投资者提交认购申请的数量超过了该个股在T日 央视财经50指数中的权重的，对于超额部分，管理人原则上不再接受流动性受限 的股票。 ③若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期 间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资 人的有效认购数量进行相应调整。 7、特别提示：投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票 认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十二、募集资金认购资金与股票的处理方式 通过网上现金认购、网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将 折算为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为 准。 投资人以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日 至登记结算机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归认购投资人 本人所有。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 十三、增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业务规 则，或募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，或开通场外申 购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则等，无须召开基金份额持有人 大会审议。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币，并且 基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依 据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验 资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票由发售代理 机构予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构 应予以解冻。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各 方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获 准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日前按照相关 规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易 和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 本基金终止上市交易等事项应按照法律法规、监管部门及深圳证券交易所相 关规定以及本基金基金合同的约定执行。 本基金因不再具备上市条件而终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变 更为跟踪标的指数的非上市开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回 清单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回 基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎 回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单 中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的 预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此 项修改无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以 申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有 人大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或 按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开 始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可根据情况变更或增减申 购赎回代理机构，予以公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1．开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2．申购、赎回的开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间， 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1．“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 2．本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价； 3．申购、赎回申请提交后不得撤销； 4．申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 基金管理人在法律法规允许且在不损害基金份额持有人利益的情况下，可对 上述原则进行调整，或依据《业务规则》调整上述规则。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1．申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人 在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回 生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回 申请不成立。 2．申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在T+1日进行确认。 对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理机构根据投资人提交的申购申请 以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证券、 现金替代款和预估现金差额。T+1日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申 请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。 对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理机构根据投资人提交的赎回申请 以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的基金份额、 预估现金差额。T+1日，基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。 如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本 基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在T+2日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认 情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 3．申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用《业务规则》的 相关规定。T+1日，登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息， 为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、 申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资者T日申购所 得的基金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基 金管理人与申购赎回代理机构于T+1日进行清算，T+2日进行交收，登记结算机 构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请， 登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理机构将对 冻结的资金予以解冻。 如果登记结算机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形， 则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付 应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现 金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向 该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金 份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购 赎回代理机构及登记结算机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持 有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资 产要求该投资者进行赔偿。 4．基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算 机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 五、申购和赎回的数量限制 1．投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金 最小申购赎回单位为1,000,000份。 2．基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规 定详见相关公告。 3．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体请参见相关公告。 4．基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案（其中上述第2条基金管理人必须于前 一交易日设定并在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在指定媒介上公告也无 须报中国证监会备案）。 六、申购和赎回的对价、费用和用途 1．本基金基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天 收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。 2．申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3．申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券 交易所开市前通知深圳证券交易所及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基金 管理人网站公告。申购赎回清单的内容与格式详见下文“七、申购、赎回清单的 内容与格式”。 4．投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、 T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基 金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则， 以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金 替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作 为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为 替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形： 可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的 证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（1＋现金 替代保证金率） 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买 入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基 金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基 金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在T+2 日收取替代金额。 在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+3日） 内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋3日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本加上按照T+3日收盘价计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T+1日起，相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证 券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。 T＋3日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T+1日起第21个交易日）， 基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理机构和基金托管人， 现金替代多退少补资金的清算和交收在T＋3日后2个工作日（若在特例情况下， 则为T+1日起第22个交易日）内完成，登记结算机构对此提供代收代付服务。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比 例。现金替代比例的计算公式为： .. 日基金申购基金日收该证券经只替代证券第 现金替代比例 1-T1-Ti%1 . . . .. ni 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金 管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证 券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日 现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清 单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证 券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用 现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和） 其中，T日经除权调整后的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提 供的标的指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日， 则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收 益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数 量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和） 当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若T日为某一股票除息、 送股(转增)、配股等权益变动的权益登记日，由于T日投资者或基金资产将获得 相应的权益,在上述公式中，基金管理人将以该股票经除权调整的T日收盘价为 基础计算T日现金差额。 T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行 资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正 数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额 为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2018-12-04 基金名称 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 中融基金管理有限公司 基金代码 159965 目标指数代码 399550 T-1日（2018-12-03）信息内容 现金差额（元） 0.00 最小申购、赎回单位资产净值（元） 1001000 基金份额净值（元） 1.0010 T日（2018-12-04）信息内容 预估现金差额（元） 3910.00 现金替代比例上限 50% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位（份） 1000000 最小申购赎回单位现金红利（元） 0.00 申购赎回组合证券只数 50 允许申购： 允许 允许赎回： 允许 允许保证金申购： 禁止 组合信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 000002 万科Ａ 1,300 允许 21.00% 000049 德赛电池 100 允许 21.00% 000333 美的集团 1,100 允许 21.00% 000423 东阿阿胶 600 允许 21.00% 000538 云南白药 100 允许 21.00% 000596 古井贡酒 100 允许 21.00% 000625 长安汽车 500 允许 21.00% 000651 格力电器 1,200 允许 21.00% 000726 鲁泰Ａ 200 允许 21.00% 000848 承德露露 700 允许 21.00% 000895 双汇发展 1,100 允许 21.00% 000970 中科三环 700 允许 21.00% 002008 大族激光 700 允许 21.00% 002038 双鹭药业 300 允许 21.00% 002230 科大讯飞 1,200 允许 21.00% 002241 歌尔股份 1,500 允许 21.00% 002294 信立泰 400 允许 21.00% 002376 新北洋 300 允许 21.00% 002385 大北农 500 允许 21.00% 002410 广联达 500 允许 21.00% 002415 海康威视 1,900 允许 21.00% 300003 乐普医疗 300 允许 21.00% 300017 网宿科技 1,800 允许 21.00% 300024 机器人 300 允许 21.00% 300070 碧水源 1,200 允许 21.00% 300124 汇川技术 300 允许 21.00% 300136 信维通信 900 允许 21.00% 300183 东软载波 100 允许 21.00% 300244 迪安诊断 100 允许 21.00% 600016 民生银行 7,700 允许 21.00% 600085 同仁堂 200 允许 21.00% 600104 上汽集团 1,200 允许 21.00% 600196 复星医药 300 允许 21.00% 600398 海澜之家 400 允许 21.00% 600519 （未完）  |