[发行]中加丰盈纯债债券：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
中加丰盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2018年第2号） 重要提示 中加丰盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年8月29日证 监许可【2016】1981号文准予募集注册。本基金基金合同于2016年11月2日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会 对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，全面认识本基 金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对申购基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式 发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量 恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来 更大的负面影响和损失。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基 金，低于混合型基金与股票型基金。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司 债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、央行票 据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定 期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票或权证。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生 的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券 资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产 净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金基金份额初始面值1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者 有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保 证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 本招募说明书所载内容截止日为2018年11月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。 （财务数据未经审计） 不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 本招募说明书所载内容截止日为2018年11月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。 （财务数据未经审计） 年7月加入北京银行。刘女士于2017年1月至今担任北京银行资金运营中心总经理，2015年2月至2017 年1月担任北京银行资金运营中心副总经理，2008年12月至2015年2月担任北京银行资金交易部副总经 理，2006年7月至2008年12月担任北京银行资金交易部总经理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行计划财务部、总行资金交易部从事相关工作。 PeterSlan先生，董事，2017年3月加入公司董事会。现任职丰业国际财富管理高级副总裁，负责丰业银行 在加拿大境外所有财富管理，保险，养老金及资产管理业务。PeterSlan先生在丰业银行已工作了19年，在 金融，财富管理，全球投资银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要社会工作包括 Baycrest基金会董事，卑街联合犹太人上诉内阁副主席。PeterSlan先生是特许账户和特许专业会计师，持 有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士(MBA)学位。 周美思女士，董事，2013年9月加入公司董事会。毕业于香港理工大学，拥有加拿大财务策划协会和财务 策划师标准理事会颁发的财务策划证书，同时也是加拿大银行家协会院士。周女士拥有25年金融市场工作 经验,擅长于国际商务管理，合资经营，基金及经纪业务。在她丰富的职业生涯中，推出了领先的区域和国 际投资基金，建立过基金超市，并在日本建立第一只美元清算基金，也曾在香港，新加坡和日本等跨国金 融机构担任领导职务。目前，周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁，负责亚太地区全面 财富管理策略的开发和执行，领导亚洲财富管理业务，包括理念构思与设计，市场评估，产品开发管理以 及财务，经营合规性和风险管理。 张少明先生，董事，工学博士。2013年3月加入公司董事会。自1984年始，张先生先后在北京有色金属 研究总院（以下简称：有研总院）208室、复合材料研究中心、开发经营处、投资经营部等部门担任副主 任、常务副主任、处长、主任等职务，2001年起担任有研总院副院长，2006年起担任有研总院党委书记、 副院长，2009年起任有研总院党委书记、院长，2013年起任有研总院院长（改制后任董事长）、党委副书 记至今。 杨运杰先生，经济学博士、教授、博士生导师，2013年3月起担任公司独立董事。自1986年始，杨先生 先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作，并先后担任系副主任、研究生部常务副主任、 学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理。现任中央财经大学经济 学院教授、博士生导师。 吴小英女士，研究生，2013年3月起担任公司独立董事。自1985年起，吴女士先后在中国人民银行廊坊 分行人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族证券有限责任公司工作，并先后 担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资金部总经理、董事会办公室主任、纪委副书记等职务。 杨戈先生，工商管理硕士，2013年3月起担任公司独立董事。自1993年始，杨先生先后在中国航空技术 进出口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在WIHarperGroup（中经合集团）担 任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏创业投资公司担任合伙人、在北京华创先锋科技有限公司担任 总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表等职务，现任琨玉资本董事长。 2、监事会成员 高红女士，监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理。高女士自1994年起，先后担 任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证 券公司总经理、北京证券有限责任公司经纪业务总监、西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职 务，拥有丰富的金融行业工作和管理经验。2008年加入北京银行，先后任职于总行公司银行总部、北京管 理部大企业客户二部及公司银行部。 希琳（ShirleyShe）女士，监事，厦门大学学士，加拿大达尔豪西大学（DalhousieUniversity）工商管理硕士 MBA，拥有CIM、CIPM等专业资格证书，并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作，在境外证券投资 及产品研发方面具有丰富的经验。2000年4月至2013年7月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问、 丰业资产管理高级投资经理。2013年7月至2013年12月任加拿大丰业银行中国投资产品总监。2013年 12月至今任中加基金市场营销部副总监。 边宏伟先生，职工监事，上海外国语大学学士、美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕士，掌握扎实的金融 及财务管理领域专业知识，具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作经验。边宏伟先生自1993年至1999 年任职于中国日报社，1999年至2003年任职于世界银行及国际货币基金组织，2004年至2013年于北京银 行股份有限公司任零售银行部副总经理；2013年3月加入中加基金管理有限公司，现任市场营销部总监。 王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险管理等相关业务；2013年5月加入中 加基金管理有限公司，任监察稽核部总监助理。 3、总经理及其他高级管理人员 夏英先生，董事长，英国伦敦大学伦敦商学院金融硕士学位，于1996年加入北京银行，历任办公室副主任， 航天支行行长，阜裕管辖行行长，资金交易部副总经理。具有丰富的金融业工作经验。2013年5月加入中 加基金管理有限公司，现任公司董事长。 宗喆先生，总经理，高级经济师，研究生学历。具有14年以上金融从业经验，具备基金从业资格。曾供职 于中国工商银行山东省分行、总行，银华财富资本管理有限公司，2017年6月30日起任中加基金管理有 限公司副总经理，分管产品开发和市场营销工作。2018年7月20日起任公司总经理。 魏忠先生（JohnZhongWei），副总经理，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理经理（FRM）、加拿大投资 经理（CIM）；曾任职于富兰克林谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），大明基金（DynamicFunds，多伦多， 加拿大）及丰业银行全球资产管理（多伦多，加拿大）；自2014年3月19日正式担任公司副总经理一职， 并主管风险管理业务。 刘向途先生，督察长，经济学硕士。曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人、投资者关系室经理， 全程参与北京银行IPO及再融资，日常主要从事北京银行证券事务、投资者关系管理、投融资管理等工作， 期间还从事过北京银行公司治理工作，此前，曾任职于北京银行清华大学支行；2013年5月加入中加基金 管理有限公司，任投资研究部副总监（负责人）。自2016年5月17日起，任公司督察长。 4、本基金基金经理 杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金 交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具 备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）、中加丰润纯债债 券型证券投资基金基金经理（2016年6月17日至今）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理（2016 年8月19日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯 债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基 金经理（2016年11月11日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月28日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理（2018年6月8日至今）。 5、投资决策委员会 投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生，总经理宗喆先生，副总经理魏忠先生，督察长刘向途先生， 市场营销部副总监希琳女士，基金经理闫沛贤先生、张旭先生、杨宇俊先生、廉晓婵女士，投资研究部首 席宏观研究员李继民先生，监察稽核部总监助理王雯雯女士。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事 宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金 的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的行为，并建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产 不用于下列投资或者活动： 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金 的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的行为，并建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产 不用于下列投资或者活动： （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事使基金承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范， 诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用 于公司每一位员工； （2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，并在相关部门建立防火墙； 公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门，保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监 察职责，并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； （3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出 发点； （3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出 发点； （5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分利用电脑网络，建立电脑预警系 统，保证监控的及时性； （6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营理念等内部环境 的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制更具客观性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达 到最佳的内部控制效果； （9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 2、内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规 定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部 控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的纲要和总 揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露 制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。 （3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流 程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职 责和业务运作的要求拟定。 3、完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部门 和风险管理部门，通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益 的内部监督体系，对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司内部控 制机制的严格落实。 风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策，由管理层的风险控制委员会负责实施， 由风险管理部门专职落实和监督，公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点， 将风险管理责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜在 的和已经发生的各种风险。 监察稽核制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核监察职能。通过对 公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监 管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中 的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以充分维护公司客户的合法权益。通过检查公司内部 管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管 理、电脑系统等公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规 性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户和公司股东的合法权益。 4、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任， 董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场 的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：杭州银行股份有限公司(简称：杭州银行) 住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：陈震山 成立时间：1996年9月25日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币36.64亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]337号 （二）基金托管人开展资产托管业务的情况 杭州银行自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会的核准，取得证券投资 基金托管资格（证监许可[2014]337号）。目前，杭州银行已全面开展了包括证券投资基金、基金公司资管 产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行理财产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产 托管业务。 截至2018年03月，资产托管业务余额11251.61亿元，客户数量接近300家，托管资产种类丰富，包括： 证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、基金公司特定客户管理计划、商业银行理财资金、 股权投资基金等。杭州银行已托管了易方达裕如混合基金、天弘弘运宝货币市场基金、博时裕利纯债基金、 浙商惠丰债券型基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等18只公募基金。目前正在与多家基 金管理公司洽谈公募基金托管合作。 （三）基金托管人资产托管部情况介绍 1、资产托管业务的机构设置及人员配备 杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组，并于2013年3月由董事会同意在总行正式设立 资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他 业务部门保持独立。 杭州银行股份有限公司于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管部，专门负责全行包括证券投 资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他业务部门保持独立。 目前资产托管部在职员工29名。其中设总经理1人，负责全面组织和协调资产托管部的相关工作。设总经 理助理一人，分管托管运营工作。资产托管部根据岗位职责分成3个团队：市场营销团队、风控监督团队 和运营团队。从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的执业人员27人。 2014年3月17日，杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合批复的证券投资基金托管 业务资格。目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产 品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。 2、托管业务技术系统 杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜公司开发的托管业务系统，具有完善的估值核算、资金清算、 投资监督和信息披露等功能，具备良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性。 3、资产托管业务内部控制与风险管理情况 杭州银行建立了较为完善的法人治理结构，形成了从董事会、经营层到操作层，覆盖信用风险、市场风险、 操作风险在内的全面风险管理体系，资产托管部也牢固树立风险意识，采取各种必要措施防范和化解风险。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：杭州银行股份有限公司(简称：杭州银行) 住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：陈震山 成立时间：1996年9月25日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币36.64亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]337号 （二）基金托管人开展资产托管业务的情况 杭州银行自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会的核准，取得证券投资 基金托管资格（证监许可[2014]337号）。目前，杭州银行已全面开展了包括证券投资基金、基金公司资管 产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行理财产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产 托管业务。 截至2018年03月，资产托管业务余额11251.61亿元，客户数量接近300家，托管资产种类丰富，包括： 证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、基金公司特定客户管理计划、商业银行理财资金、 股权投资基金等。杭州银行已托管了易方达裕如混合基金、天弘弘运宝货币市场基金、博时裕利纯债基金、 浙商惠丰债券型基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等18只公募基金。目前正在与多家基 金管理公司洽谈公募基金托管合作。 （三）基金托管人资产托管部情况介绍 1、资产托管业务的机构设置及人员配备 杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组，并于2013年3月由董事会同意在总行正式设立 资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他 业务部门保持独立。 杭州银行股份有限公司于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管部，专门负责全行包括证券投 资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他业务部门保持独立。 目前资产托管部在职员工29名。其中设总经理1人，负责全面组织和协调资产托管部的相关工作。设总经 理助理一人，分管托管运营工作。资产托管部根据岗位职责分成3个团队：市场营销团队、风控监督团队 和运营团队。从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的执业人员27人。 2014年3月17日，杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合批复的证券投资基金托管 业务资格。目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产 品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。 2、托管业务技术系统 杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜公司开发的托管业务系统，具有完善的估值核算、资金清算、 投资监督和信息披露等功能，具备良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性。 3、资产托管业务内部控制与风险管理情况 杭州银行建立了较为完善的法人治理结构，形成了从董事会、经营层到操作层，覆盖信用风险、市场风险、 操作风险在内的全面风险管理体系，资产托管部也牢固树立风险意识，采取各种必要措施防范和化解风险。 （2）建立健全授权管理体系 制定了《杭州银行证券投资基金托管业务授权管理办法》，将授权管理贯穿于资产托管业务的始终，各岗位 业务人员均在规定授权范围内行使相应职责。 制定了《杭州银行证券投资基金托管业务授权管理办法》，将授权管理贯穿于资产托管业务的始终，各岗位 业务人员均在规定授权范围内行使相应职责。 （4）建立完备有效的应急措施 制定了《杭州银行证券投资基金托管业务应急处理管理办法》，并针对托管业务备份、信息系统及资金清算 等业务制定了专门的应急预案，对于各类突发事件、紧急事件或故障，定期开展应急演练，检验应急预案 的有效性和可靠性。 （5）建立严格的保密机制 制定了《杭州银行证券投资基金托管保密管理办法》，资产托管部配备独立的门禁系统，严格禁止无关人员 进入资产托管部办公区域，能接触到基金交易数据的岗位人员进行物理分离，并采用电话录音、监控录像、 信息加密传递技术等手段来实现风险控制。 （6）建立有效的内部稽核机制 资产托管部设立稽核监控岗，直接对资产托管部总经理负责，独立对各岗位、各项业务实施全面的监督反 馈，以确保我行资产托管各项业务合法合规、安全有效，切实履行托管人职责。 （四）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其 他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金 会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项， 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权 随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并 将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当 拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销中心 名称：中加基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区南纬路35号 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 法定代表人：夏英 全国统一客户服务电话：400-00-95526 传真：010-83197627 联系人：江丹 公司网站：www.bobbns.com2、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要 求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）登记机构 名称：中加基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 办公地址：北京市西城区南纬路35号 法定代表人：夏英 全国统一客户服务电话：400-00-95526（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 法定代表人：邹俊 经办注册会计师：李砾 电话：010-8508 7929 传真：010-8518 5111 联系人：管祎铭 求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）登记机构 名称：中加基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 办公地址：北京市西城区南纬路35号 法定代表人：夏英 全国统一客户服务电话：400-00-95526（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 法定代表人：邹俊 经办注册会计师：李砾 电话：010-8508 7929 传真：010-8518 5111 联系人：管祎铭 五、基金的类型 基金类型：契约型开放式基金 六、投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 七、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司 债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、央行票 据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定 期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票或权证。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生 的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券 资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产 净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资 范围。 （1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的 债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 （2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是 使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变 动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。 3、类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素 进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定 债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票 据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场 平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生 重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方 面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采 用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。 5、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许 的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 6、资产支持证券的投资策略：资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及 质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信 用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。 7、个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目 标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合 超额收益空间。 8、中小企业私募债券投资策略 本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券。本基金以持有到期中小企业私募债券为主，以获得本金和 票息收入为投资目的，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在严格控制风险的前提下，获得较高收 益。 9、可转换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司 的转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时， 本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过 实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 票息收入为投资目的，同时，密切关注债券的信用风险变化，力争在严格控制风险的前提下，获得较高收 益。 9、可转换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司 的转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时， 本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过 实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 十、风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基 金，低于混合型基金与股票型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下内容摘自本基金2018年第3季度报告： 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月18日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资-- 其中：股票-- 2 基金投资-- 3 固定收益投资162,530,200.00 97.13 其中：债券162,530,200.00 97.13 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 7 银行存款和结算备付金合计1,048,388.52 0.638 其他资产3,756,190.02 2.24 9 合计167,334,778.54 100.00 9 合计167,334,778.54 100.00 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券125,131,800.00 101.04 其中：政策性金融债114,112,000.00 92.144 企业债券19,644,000.00 15.865 企业短期融资券-- 6 中期票据11,071,500.00 8.947 可转债（可交换债）-- 8 同业存单6,682,900.00 5.409 其他-- 10 合计162,530,200.00 131.24 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 170205 17国开05 400,000 40,248,000.00 32.502 170403 17农发03 350,000 34,800,500.00 28.103 160316 16进出16 200,000 19,754,000.00 15.954 101569037 15桑德MTN001 110,000 11,071,500.00 8.945 1620013 16青岛银行绿色金融01 110,000 11,019,800.00 8.90 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 11、投资组合报告附注 11、投资组合报告附注 （2）本报告期内，本基金未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 （3）其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金1,544.592 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息3,754,645.435 应收申购款- 6 其他应收款- 7 其他- 8 合计3,756,190.02 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 (十)基金净值表现 1、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④ 2016年11月2日至 2017年12月31日2.51% 0.05% -5.72% 0.09% 8.23% -0.04% 2018年1月1日至2018年9月30日5.71% 0.08% 2.74% 0.07% 2.97% 0.01% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年11月2日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年。 2、根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，截至本报告期末基金已完成建仓，建仓期结束时，本基金 的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 十二、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用及因基金投资产生的费用等； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令，基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定 节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款 指令，基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定 节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列 入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 调整基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（法律法规或中国证监会另有 规定的除外）。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十三、对招募说明书更新部分的说明 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，我公司结合中加丰盈纯债债券 型证券投资基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下： （一）在“重要提示”部分更新了相关内容。 （二）更新了“二、释义”中的相关信息。 （三）更新了“三、基金管理人”的相关信息。 （四）在“八、基金份额的申购与赎回”中更新了相关信息。 （五）在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容，及最近 一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现； （六）在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。 上述内容仅为摘要，须与本招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。 中财网
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