[公告]东方主题精选：2018年第四季度报告
2018年第 4季度报告 2018年 12月 31日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月十八日 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称东方主题精选混合 基金主代码 400032 交易代码 400032 前端交易代码 400032 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 23日 报告期末基金份额总额 187,702,938.60份 投资目标 通过深入扎实的研究，精选投资主题，把握中国经 济成长和改革带来的投资机会，力争实现基金的长 期稳定增值。 投资策略 本基金投资的股票资产占基金资产的比例为 40%95%， 在符合相关法律法规规定和基金合同约定的投 资比例限制基础上，本基金采用主题投资策略，通 过对我国经济发展过程中出现的主题类投资机会进 行挖掘，投资于符合当期经济发展目标且具有可持 续发展前景的优秀上市公司，在力争实现基金长期 稳定增值的基础上，提高基金投资收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中债总全价指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中等风险水平的投资品种。 第 2页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 基金管理人东方基金管理有限责任公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日－2018年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -15,408,785.05 2.本期利润 -18,213,965.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0968 4.期末基金资产净值 92,647,849.19 5.期末基金份额净值 0.4936 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 -16.37% 1.23% -6.41% 0.97% -9.96% 0.26% 第 3页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限说明 任职日期离任日期 王晓伟（先生）本基金基 金经理 2016年 11月 2日 -15年 中央财经大学工商管 理硕士，15年证券从 业经历。曾任东北证 券北京三里河东路营 业部系统管理员，东 方基金管理有限责任 第 4页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 公司系统管理员、交 易员，中国国际金融 有限公司销售交易部 交易员。2013年 4月 加入东方基金管理有 限责任公司，曾任交 易部总经理、专户投 资部总经理、投资经 理、东方荣家保本混 合型证券投资基金基 金经理。现任东方主 题精选混合型证券投 资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方主题精选混合型证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利 益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配； 第 5页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济下行压力开始日益显现，2018年 12月全国制造业 PMI降至荣枯线下的 49.4％，创下 2016年 3月以来新低。尽管国内政府出台稳增长的刺激政策，但经济的调整和刺 激政策的见效都需要时间，企业盈利的底部目前还难以判断。而且，报告期内美国市场出现了剧 烈调整，国内二级市场调整较多，主要指数出现普跌，上证综指、沪深 300和创业板指数分别下 跌 11.6%和 12.5%和 11.3%。分行业来看，所有板块都出现了不同程度的下跌。其中逆周期调节 的基建、5G、电气设备，以及农林牧渔和房地产板块表现相对较好，而周期相关行业、受到政策 负面影响较大的医药板块、机构集中持仓较大的食品饮料板块下跌的幅度相对较大。 报告期内，市场调整较为剧烈，尤其是美股市场的大幅调整进一步压低了市场的风险偏好。 从操作上看，报告期内组合控制仓位，保持相对中性的仓位，重点增持了低估值品种进行防御， 减持了受政策负面影响较大的医药板块。 4.5报告期内基金的业绩表现 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日，本基金净值增长率为-16.37%，业绩比较基准收 益率为-6.41%，低于业绩比较基准 9.96%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 第 6页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 47,184,333.23 48.34 其中：股票 47,184,333.23 48.34 2基金投资 -- 3固定收益投资 10,229,883.02 10.48 其中：债券 10,229,883.02 10.48 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 34,379,142.65 35.22 8其他资产 5,810,333.19 5.95 9合计 97,603,692.09 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 785,400.00 0.85 B采矿业 744,000.00 0.80 C制造业 18,679,997.20 20.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 805,000.00 0.87 E建筑业 -- F批发和零售业 1,587,600.00 1.71 G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 11,039,127.61 11.92 J金融业 13,543,208.42 14.62 第 7页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 47,184,333.23 50.93 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318中国平安 100,000 5,610,000.00 6.06 2 600036招商银行 180,000 4,536,000.00 4.90 3 002439启明星辰 150,000 3,084,000.00 3.33 4 600498烽火通信 100,000 2,847,000.00 3.07 5 601288农业银行 600,000 2,160,000.00 2.33 6 000661长春高新 12,000 2,100,000.00 2.27 7 600600青岛啤酒 50,000 1,743,000.00 1.88 8 600406国电南瑞 90,000 1,667,700.00 1.80 9 000963华东医药 60,000 1,587,600.00 1.71 10 600588用友网络 70,000 1,491,000.00 1.61 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 10,024,000.00 10.82 其中：政策性金融债 10,024,000.00 10.82 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） 205,883.02 0.22 8同业存单 -- 9其他 -- 第 8页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 10合计 10,229,883.02 11.04 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180207 18国开 07 100,000 10,024,000.00 10.82 2 128047光电转债 1,939 205,883.02 0.22 3 ----- 4 ----- 5 ----- 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金所持有招商银行（600036.SH）于 2018年 5月 4日受到中国银行保险监督管理委员 会的行政处罚。处罚原因是未依法履行其他职责，对上市公司罚款 6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营 第 9页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方 金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资 金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将 房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九） 未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证； （十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三） 违规向典当行发放贷款;（十四）违规向关系人发放信用贷款。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的启明星辰（002439）于 2018年 4月 24日公告：公司近日收到深圳交易所中 小板公司管理部对公司董事长王佳、董事严立的监管函（中小板监管函【2018】第 57号）。启 明星辰信息技术集团股份有限公司（证券简称“启明星辰”）董事长和董事于 2018年 2月 13日 和 14日通过集中竞价交易分别减持启明星辰股票 12.32万股和 13.14万股，交易金额 265.47万 元和 276.39万元，在减持前未预先披露减持计划。上述行为违反了《股票上市规则（ 2014年修 订）》第 1.4条、第 3.1.8条和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 第十三条的规定。请公司董事长和董事充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒上市公司董事、监事和高级管理人员应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》 和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范股票买卖行为，认真和及时地 履行信息披露义务。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成 有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投 资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成 基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必 须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、 风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 第 10页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 本基金投资招商银行主要基于以下原因：公司是国内领先的零售银行，通过多年来零售战略 的执行，公司的零售客户不仅存在规模优势，而且客户质量优质，客户结构中私行客户占比高， 客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河，创新能力行业领先，业务结构稳健， 业绩稳定，资产质量好于行业竞争对手。 本基金投资启明星辰主要基于以下原因：公司是国内信息安全绝对龙头，市场占有率排名第 一。同时，在细分市场，公司的统一威胁管理（UTM）、入侵检测与防御（IDS/IPS）、安全管理 平台（SOC）等领域均已取得市场占有率第一的成绩。在整个安全硬件领域占有率达到 14.39%， 排名第一。公司多个产品入围 Gartner魔力象限，技术水平得到肯定。与全球成熟的信息安全市 场相比，我国信息安全产业的行业集中度明显偏低。未来随着云计算普及和智慧城市扩容，采购 集中度和决策集中度提升会带来龙头企业的份额提升。长期来看，作为行业绝对龙头，启明星辰 将充分受益。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 123,775.37 2应收证券清算款 5,417,708.97 3应收股利 - 4应收利息 259,448.38 5应收申购款 9,400.47 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 5,810,333.19 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 11页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 189,041,500.35 报告期期间基金总申购份额 2,155,247.81 减:报告期期间基金总赎回份额 3,493,809.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"" 填列） - 报告期期末基金份额总额 187,702,938.60 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 第 12页共 13页 东方主题精选混合 2018年第 4季度报告 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 一、《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方主题精选混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2019年 1月 18日 第 13页共 13页 中财网
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