[公告]富荣价值精选混合：2018年第四季度报告
2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月18日 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称富荣价值精选混合 基金主代码 006109 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月10日 报告期末基金份额总额 20,050,625.87份 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控 制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基 金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求 超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产 第2 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 的长期稳健增值。 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。 基金管理人富荣基金管理有限公司 基金托管人中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称富荣价值精选混合A富荣价值精选混合C 下属分级基金的交易代码 006109 006110 报告期末下属分级基金的份额总 额 49,625.87份 20,001,000.00份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 -2018年12月31日) 富荣价值精选混合A富荣价值精选混合C 1.本期已实现收益 -7,335.44 -2,974,503.46 2.本期利润 -9,838.43 -3,983,210.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1986 -0.1992 4.期末基金资产净值 38,999.26 15,699,590.40 5.期末基金份额净值 0.7859 0.7849 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 第3 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣价值精选混合A净值表现 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -20.17% 1.27% -6.12% 0.90% -14.05% 0.37% 富荣价值精选混合C净值表现 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -20.24% 1.27% -6.12% 0.90% -14.12% 0.37% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第4 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 注：①本基金基金合同于 2018年 8月 10日生效，截止 2018年 12月 31日止，本基金 成立未满一年； ②本基金建仓期为 6个月，截止 2018年 12月 31日止，本基金建仓期未满 6个月。 §4管理人报告 第5 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 胡长虹 副总经理 、基金经 理 2018-08-10 2018-11-26 14 北大光华MBA，北京工商大学 经济学学士，持有基金从业资 格证书，中国国籍。历任太平 财产保险有限公司投资管理部 总经理，北大高科华泰制药有 限公司副总经理，深圳市飞亚 达（集团）股份有限公司财务 经理，深圳金丰泰对外发展公 司财务经理，湖北省粮食局计 划财务处副科长。在金融、实 体领域拥有二十多年跨行业丰 富的财务、投资、资产组合管 理经验，多年管理百亿以上资 产的组合，熟悉各类投资品种 ，平实稳健、具有良好的风控 意识、全局意识和优秀的综合 管理能力。曾任富荣基金管理 有限公司副总经理，主要负责 权益投资业务线的投资管理工 作。 邓宇翔 权益投资 部总监、 基金经理 2018-11-06 -12 硕士学历，持有基金从业资格 证书，中国国籍。曾任西南证 券股份有限公司资深投资经理 、深圳东新佳投资有限公司投 资经理。 第6 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉 尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人及时进 行了调整，未对基金份额持有人利益造成损害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。 报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括 当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合同向交易价差情况进行分析，未发现 旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年10月初美股大跌风险传导至A股，10月19日上证综指创阶段新低2449.2，随 后政策底显现：领导层声援股市，重视民营企业发展，化解上市公司股权质押风险， 纾困基金陆续成立。11、12月，进博会设立科创板，改革开放40周年，中央经济工作 会议等一系列事件释放稳预期、促改革、托底经济的信号。 2018年四季度，中美贸易摩擦对A股的影响边际弱化，国内经济运行状况成为影响股 市的主导因素。由于经济下行，投资、消费、出口疲弱，工业企业利润、PMI等经济数 据恶化，股指仍在底部震荡。但A股目前估值处于历史底部区域，未来更多长期资金流 入和更大幅度减税降费落地，对市场无需过度悲观。周期、大消费、金融行业提供上 市公司四季度主要净利润增量，随着经济增速放缓，主要净利润增长板块下行压力较 大，后期需规避。 展望2019年：上市公司业绩仍处于下行期，经济下行有望倒逼政策加码，外资和长 第7 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 期资金流入或改变股市生态，科创板落地带动更多科技创新企业上市激发市场活力。 建议关注业绩稳定增长的防御性板块、政策可能托底的板块，以及产业升级高端制造 等海外替代逻辑板块。 报告期内，本基金股票仓位总体保持稳定，标的主要从沪深300、中证500成分股中 选取，均衡配置了以行业龙头为代表的白马蓝筹以及部分业绩与成长性匹配的优质成 长股，部分资产配置逆回购。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为0.7859元；本报告期内，基金份 额净值增长率为-20.17%，同期业绩比较基准收益率为-6.12%；截至报告期末富荣福泰 混合C基金份额净值为0.7849元；本报告期内，基金份额净值增长率为-20.24%，同期 业绩比较基准收益率为-6.12%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1权益投资 8,327,180.00 52.44 其中：股票 8,327,180.00 52.44 2基金投资 -- 3固定收益投资 1,039,103.90 6.54 其中：债券 1,039,103.90 6.54 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 第8 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 6买入返售金融资产 6,000,000.00 37.79 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合 计 457,182.27 2.88 8其他资产 54,749.91 0.34 9合计 15,878,216.08 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 3,615,276.00 22.97 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 1,144,773.00 7.27 E建筑业 -- F批发和零售业 214,920.00 1.37 G 交通运输、仓储和邮政 业 352,317.00 2.24 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息 技术服务业 889,602.00 5.65 J金融业 1,181,572.00 7.51 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 928,720.00 5.90 M科学研究和技术服务业 -- 第9 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 N 水利、环境和公共设施 管理业 -- O 居民服务、修理和其他 服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 8,327,180.00 52.91 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 000690宝新能源 170,100 1,144,773.00 7.27 2 002004华邦健康 240,900 1,110,549.00 7.06 3 603486科沃斯 23,500 1,081,705.00 6.87 4 002038双鹭药业 41,200 1,022,172.00 6.49 5 002127南极电商 123,500 928,720.00 5.90 6 601128常熟银行 124,300 763,202.00 4.85 7 300315掌趣科技 154,900 546,797.00 3.47 8 002839张家港行 78,200 418,370.00 2.66 9 002916深南电路 5,000 400,850.00 2.55 10 600611大众交通 88,300 352,317.00 2.24 第10 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 1,039,103.90 6.60 其中：政策性金融债 1,039,103.90 6.60 4企业债券 -- 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 1,039,103.90 6.60 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 108901农发1801 10,390 1,039,103.90 6.60 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 第11 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本期报告期末未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 44,335.31 2应收证券清算款 - 第12 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 3应收股利 - 4应收利息 10,414.60 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7其他 - 8合计 54,749.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 富荣价值精选混合A富荣价值精选混合C 报告期期初基金份额总额 49,504.95 20,001,000.00 报告期期间基金总申购份额 120.92 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 49,625.87 20,001,000.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第13 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富荣价值精选混合A富荣价值精选混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 -10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 -- 报告期期间卖出/赎回总份额 -- 报告期期末管理人持有的本基金份额 -10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） -50.00 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 (%) 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 (%) 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 49.87% 10,000,000.00 49.87%三年 基金管理人高级管理人员 ----- 基金经理等人员 ----- 基金管理人股东 ----- 其他 10,050,625.87 50.13% --- 合计 20,050,625.87 100.00% 10,000,000.00 49.87% - §9影响投资者决策的其他重要信息 第14 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 机 构 1 2018100120181231 10,000,000.00 --10,000,000.00 49.87% 2 2018100120181231 10,001,000.00 --10,001,000.00 49.88% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特 有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产 运作及净值表现产生较大影响；若发生巨额赎回，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上 一开放日基金总份额 30%以上的部分，基金管理人有权进行延期办理，可能影响投资者赎回业务 办理；基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2亿元的，本基金合同应当终止 ；《基金合同》生效三年后继续存续的，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元情形的本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算后终止， 且无需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事 项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重大信息。 §10备查文件目录 第15 页，共 16页 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 10.1备查文件目录 10.1.1中国证监会批准富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件； 10.1.2《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 10.1.3《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 10.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 10.1.5报告期内富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿。 10.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如 有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2019年01月18日 第16 页，共 16页 中财网
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