[发行]华宝沪深300增强：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
华宝 沪深 300 指数增强 型 发起式 证券投资基金 招募说明书 （更新）摘要 201 8 年第 2 号 基金管理人： 华宝 基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 11 月 14 日证监许可【 2016 】 2663 号文注册，进行 募集。 基金管理人保证《 华宝 沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》 ( 以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书” ) 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国 证监会对本基金募集的注册，并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金 前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基 金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险，本基金作为指数增强 型基金的特有风险等。本基金是股票型基金，属于高预期风险、高预期 收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文 件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受 能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书摘要所载内容截止日为 201 8 年 12 月 9 日，有关财务数据和净值表现截止日为 201 8 年 9 月 3 0 日，数据未经审计。 一、 《基金合同》生效日期 本基金自 2016 年 12 月 5 日 到 2016 年 12 月 6 日 向个人投资者和机构 投资者同时发售，《基金合 同》于 2016 年 12 月 9 日 生效。 二、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 基金管理人： 华宝 基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 上海 环球金融中心 58 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 上海 环球金融中心 58 楼 法定代表人： 孔祥清 总经理： HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏） 成立日期： 2003 年 3 月 7 日 注册资本： 1 .5 亿元 电话： 021 － 38505888 联系人： 章希 股权结构： 中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股份， 外方股东 Wa rburg Pincus Asset Management, L.P. 持有 49% 的股份。 (二) 主要人员情况 1 、 董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝钢 集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司产业金 融党工委副书记、纪委书记，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长，华宝信托有限责任公司 董事，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏 ）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分析 师， Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、 董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 Michael Martin 先生，董事，博士。曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律师助理；第一波 士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理； Brooklyn NY Holdings 总裁；现任美国华平投资集团 全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理，美国 Fina ncial Engines 董事、加拿大 DBRS 董事、美国 Mariner Finance 董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投 资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公 司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集 团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。 曾任宁夏 广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理 研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务 副 总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投 资管理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙 人 , 苏黎世金融服务集团中国区董事长 , 华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2 、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任 美国华平 集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中 国）有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作，现任华宝信托有限责任公司风险管理部副 总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理有 限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互 金策划部总经理。 3、 总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG X iaoyi Helen （黄小薏）女士，总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公 司市场部任职。 2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、 营运副总监、营运总监 , 现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，宝钢集 团办公室（董事会办公室）主管 / 高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资有限公司总经 理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书，宝钢金融系统党委 组织部部长、党委办公室主任。现任 华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理 / 所长 助理 / 研究执行委员会副主任 / 首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。 现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、 本基金基金经理 徐林明先生，复旦大学经济学硕士， FRM ，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原 证券从事金融工程研究工作。 2005 年 8 月加入华宝基金管理有限公司， 先后担任金融工程部数量分 析师、金融工程部副总经理等职务，现任助理投资总监、量化投资部总经理。 2009 年 9 月至 2015 年 11 月任华宝中证 100 指数型证券投资基金基金经理， 2010 年 4 月至 2015 年 11 月任上证 180 价 值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理， 2014 年 9 月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理， 2015 年 4 月起 任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理， 2016 年 12 月起任华宝沪深 300 指数增强型发起式 证券投资基金基金经理。 5、 权 益 投资决策委员会成员 刘 自强先生，投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证 券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝 收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金 基金经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源 优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券 投资基金基金经理。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； 2 、办理本基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定 基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1 、基金管理人将遵守《基金 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立 健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2 、基金管理人不从事下列行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照 规定履行职责； （ 8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （ 4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1 、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规 性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （ 1 ）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清 晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （ 2 ）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （ 3 ）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 （ 4 ）度量风险 。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的 度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应 的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （ 5 ）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围 以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险， 则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应 的应急处理措施。 （ 6 ）监视与检查。对已有 的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时 结合新的需求加以改变。 （ 7 ）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员 及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2 、内部控制制度 （ 1 ）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部 控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高 效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位， 各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作， 独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡 措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当 在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监 督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降 低经营运作成本， 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础 上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工， 不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化 解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策 制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完 善。 （ 2 ）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整 的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （ 3 ）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期 向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委 员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及 公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议， 并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当 向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （ 4 ）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和 适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司 有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出 补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内 的各项内部审计事务等。 3 、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （ 1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 2 ）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 三、 基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国 农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期： 2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 [2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本： 32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部 分 , 总行设在北京。经国务院批准， 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业 银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行 网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业 务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的 信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型 国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理 念，坚持审慎稳健经营、可持续发 展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆 盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服 务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出， 2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业 务国际 内控标准（ ISAE3402 ）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的 风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一 步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’ TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最 佳资产托管银行”称号； 2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央 国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号； 20 15 年、 2016 年荣获中国银行业协 会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号； 2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基 金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立， 2014 年更名为托管业务部 / 养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、 客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、 内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2 、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现 有员工近 240 名，其中具有高级职称的专家 30 余名，服务团队成 员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职 称，精通国内外证券市场的运作。 3 、基金托管业务经营情况 截止到 2018 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金 共 419 只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1 、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定 , 守法经营、规范 运作、严格监察 , 确保业务的稳健运行 , 保证基金财产的安全完整 , 确保有关信 息的真实、准确、完 整、及时 , 保护基金份额持有人的合法权益。 2 、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作 , 对托管业务风险管理和 内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处 , 配备了专职内控监督人员负责 托管业务的内控监督工作 , 独立行使监督稽核职权。 3 、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、 审核、检查制度，授权工作实行 集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保 管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理 , 实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责 , 防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和 禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账 户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出 现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1 、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2 、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人 进行提示； 3 、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关 基金管理人并报中国证监会。 四、 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构 （ 1 ）直销柜台 名称： 华宝 基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 上海 环球金融中心 58 楼 办公地址 ： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 上海 环球金融中心 58 楼 法定代表人： 孔祥清 直销柜台电话： 021 - 38505731 、 38505732 、 021 - 38505888 - 301 或 302 直销柜台传真： 021 - 50499663 、 50988055 网 址： www. fsfund .com （ 2 ）直销 e 网金 投资者可以通过 华宝 基金管理有限 公司网上交易 直销 e 网金 系统办理本基金的 认 / 申购、赎回、 转换 等业务，具体交易细则请参阅 华宝 基金管理有限 公司网站公告。网上交易网址： www. fsfund .com 。 2 、 其他 销 售机构 （ 1 ）中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 邮编： 100818 法定代表人：陈四清 联系人：陈洪源 联系电话： 95566 客户服务电话： 95566 公司网址： www.boc.cn （ 2 ）交通银行股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 邮编： 200120 法定代表人：彭纯 联系人：曹榕 联系电话： 95559 传真：（ 021 ） 58408483 客户服务电话： 95559 公司网址： www.bankcomm.com （ 3 ）招商银行股份有限公司 办公 地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮编： 518040 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 联系电话： 95555 客户服务电话： 95555 公司网址： www.cmbchina.com （ 4 ）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 邮编： 300012 法定代表人：李伏安 联系人：王星 联系电话： 400 - 888 - 8811 客户服务电话： 95541 公司网址： www.cbhb.com.cn （ 5 ）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层 邮编： 518026 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 客户服务电话： 95517 公司网址： www.essence.com.cn （ 6 ）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（奥体中心北侧） 法定代表人：王春峰 联系人：王星 联系电话： 400 - 651 - 5988 传真： 022 - 28451958 客户服务电话： 400 - 651 - 5988 公司网址： www.ewww.com.cn （ 7 ）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 - 17 层 邮编： 5180 34 法定代表人：丁益 联系人：金夏 联系电话： 400 - 666 - 6888 客户服务电话： 400 - 6666 - 888 公司网址： www.cgws.com （ 8 ）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 邮编： 430015 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 传真： 027 - 85481900 客户服务电话： 95579 公司网址： www.95579.com （ 9 ）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 传真： 010 - 61 840699 客户服务电话： 4000618518 公司网址： https://danjuanapp.com/ （ 10 ）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号 邮编： 130118 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 传真： 0431 - 85096795 客户服务电话： 95360 公司网址： www.nesc.cn （ 11 ）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 传真： 021 - 50498825 客户服务电话： 95531 ； 400 - 88 88 - 588 公司网址： www.longone.com.cn （ 12 ）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 邮编： 215021 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话： 400 - 860 - 1555 传真： 0512 - 62938527 客户服务电话： 95330 公司网址： www.dwzq.com.cn （ 13 ）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼 法定代表人：周健男 联系人：李晓皙 联系电话： 95525 传真： 021 - 22169134 客户服务电话： 95525 公司网 址： www.ebscn.com （ 14 ）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人：孙树明 联系人：马梦洁 联系电话： 95575 客户服务电话： 95575 公司网址： www.gf.com.cn （ 15 ）国金证券股份有限公司 办公地址：成都市东城根上街 95 号 邮编： 610015 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪 传真： 028 - 86690126 客户服务电话： 95310 公司网址： www.gjzq.com.cn （ 16 ）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东 新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 传真： 021 - 38670666 客户服务电话： 95521 公司网址： www.gtja.com （ 17 ）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 传真： 0755 - 82133952 客户服务电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn （ 18 ）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路 689 号 法定代表人：周杰 联系人：李楠 联系电话： 9 5553 客户服务电话： 95553 、 400 － 8888 － 001 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址： www.htsec.com （ 19 ）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 公司网址： www.ehowbuy.com （ 20 ）和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 客户服务电话： 400 - 920 - 0022 公司网址： www.licaike.com （ 21 ）申万宏源西部证券有限公司 办 公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 邮编： 830002 法定代表人：李琦 联系人：陈飙 传真： 0991 - 2301927 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 公司网址： www.hysec.com （ 22 ）华宝直销 （ 23 ）华福证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 18 - 19 层 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 联系电话： 0591 - 96326 传真： 021 - 20655196 客户服务电话： 95547 公司网址： www.h fzq.com.cn （ 24 ）上海华夏财富投资管理有限公司 客户服务电话： 400 - 817 - 5666 （ 25 ）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客户服务电话： 400 - 820 - 5369 公司网址： www.jiyufund.com.cn （ 26 ）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401 - 15 客户服务电话： 4000988511 公司网址： http://kenterui.jd.com （ 27 ）上海陆金所资产管 理有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 客户服务电话： 4008219031 公司网址： www.lufunds.com （ 28 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 联系电话： 4000 - 776 - 123 客户服务电话： 4000 - 776 - 123 公司网址： http://www.fund123.cn/ （ 29 ）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：何之江 联系人：周驰 传真： 07 55 - 82435367 客户服务电话： 95511 - 8 公司网址： www.stock.pingan.com （ 30 ）山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：韩笑 联系电话： 400 - 666 - 1618 传真： 0351 － 8686619 客户服务电话： 400 - 666 - 1618 、 95573 公司网址： www.i618.com.cn （ 31 ）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联 系电话： 400 - 891 - 8918 传真： 021 - 53686100 ， 021 - 53686200 客户服务电话： 021 - 962518 公司网址： www.962518.com （ 32 ）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼 邮编： 200031 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 传真： 021 - 33388224 客户服务电话： 95523 公司网址： www.swhysc.com （ 33 ）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话： 95177 公司网址： www.snjijin.com （ 34 ）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 客户服务电话： 400 - 1818 - 188 公司网址： www.1234567.com.cn （ 35 ）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 联系人：张丽琼 客户服务电话： 4008 - 773 - 772 公司网址： www.5ifund.com （ 36 ）上海挖财金融信息服务有限公司 客户服务电话： 021 - 50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （ 37 ）上海万得投资顾问有限公司 办 公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 （ 38 ）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 邮编： 400023 法定代表人：廖庆轩 联系人：周青 传真： 023 - 63786212 客户服务电话： 4008 - 096 - 096 公司网址： www.swsc.com.cn （ 39 ）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人：张志刚 联系人：张晓辰 联系电话： 400 - 800 - 8899 传真： 01 0 - 63081344 客户服务电话： 95321 公司网址： www.cindasc.com （ 40 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司 客户服务电话： 400 - 684 - 0500 公司网址： www.ifastps.com.cn （ 41 ）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 邮编： 100033 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 传真： 010 - 83574807 客户服务电话： 4008 - 888 - 888 或 95551 公司网址： www.chinastock.com.cn （ 42 ）中国 国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：毕明建 联系人：吕卓 联系电话： 010 - 65051166 传真： 010 - 65058065 客户服务电话： 400 - 910 - 1166 公司网址： www.cicc.com （ 43 ）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人：李玮 联系人：秦雨晴 联系电话： 95538 传真： 021 - 20315125 客户服务电话： 95538 公司网址： www.zts.com.cn （ 4 4 ）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 客户服务电话： 95587 公司网址： www.csc108.com （ 45 ）中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话： 010 - 60838677 传真： 0755 - 83217421 客户服务电话： 400 - 990 - 8826 公司网址： www.citicsf.com （ 46 ）中信证券股份有 限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮编： 100026 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 传真： 010 - 60833739 客户服务电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （ 47 ）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 邮编： 266000 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话： 95548 传真： 0532 - 85022605 客户服务电话： 95548 公司网址： www.zxwt.com.cn （ 48 ）中银国际证券股 份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼 邮编： 200120 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 传真： 021 - 50372474 客户服务电话： 4006208888 公司网址： www.bocichina.com （ 49 ）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 联系电话： 400 - 678 - 8887 客户服务电话： 400 - 678 - 8887 公司网址： www.zlfund.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （二）登记机构 名称 ： 华宝 基金管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 上海 环球金融中心 58 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 上海 环球金融中心 58 楼 电话： 021 － 38505888 传真： 021 － 38505777 联系人：章希 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称： 上海市 通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 联系电话： (86 21) 3135 8666 传真 : （ 86 21) 3135 8600 联系人： 陆奇 经办律师：黎明、 陆奇 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：薛竞、曹阳 五、 基金简介 基金名称： 华宝 沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 基金类型： 契 约型开放式基金 六、 基金的投资 （一）投资目标 本基金为沪深300指数增强型基金，在实现对沪深300指数有效跟踪的基础上，通过数量化的 方法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期 增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、 地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及备选 成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 本基金在复制标的指数的基础上通过数量化模型优化投资组合，力求在控制与业绩比较基准偏 离度前提下获得超越标的指数的投资收益。 1、资产配置策略 本基金主要投资于沪深300指数成分股及备选股票。本基金投资于股票资产的比例不低于基金 资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。 同时，基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指 期货、货币市场工具及其他金融工具。 2、股票投资策略 本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合，在控制跟踪 偏离度的前提下力争实现超额表现。 （1）量化行业配置模型 在跟踪偏离风险可控的前提下，结合行业景气度、投资时钟、行业动量和行业超跌偏离度等基 本面和技术面模型，在标的指数行业权重的基础上进行优化。 （2）量化Alpha选股模型 本基金采用的是基金管理人量化团队经过对中国证券市场运行特征的长期研究和检验后自主 开发的量化Alpha选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及 股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子，通过实证分析确定各因子的权 重，对股票池中的股票进行综合打分后，构建股票投资组合。在此基础上，本基金进一步根据个股 价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况，对行业内的个股权重进行动态调整，以保证股票 组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预计指数定期调整中即 将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票。 （3）投资组合调整与风险控制 本基金将定期调整投资组合，并会对标的指数成分股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、长 期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况，或者成分股临时调入调出、成分股出现 黑天鹅事件等情况时，本基金将及时对投资组合进行调整。 本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用“跟踪误差”和“跟 踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。 本基金的风险控制目标为力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 （4）模型的动态调整 基金管理人量化团队会根据市场变化趋势，定期对量化模型进行动态调整，不断改进量化模型 的有效性。 3、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。 此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金头 寸管理。 本基金参与股指期货交易时，将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，选择流动性好、 交易活跃的期货合约进行投资。 4、固定收益类投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等 固定收益类品种，以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提 前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。 6、其他金融工具投资策略 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组 合进行管理，以期更好地实现本基金的投资目标。 未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的 规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可控的前提下，基于谨慎原则参与融资和 转融通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟 踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃 的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 （四）投资管理 1、决策依据 有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是本基金投资决策的主要依据。 2、投资决策流程 （1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。 （2）量化投资部依托基金管理人整体研究平台，并借鉴外部研究成果的基础上，开展指数跟 踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究 报告，作为基金投资决策的重要依据。 （3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在量化投资部研究报告的指引下，结合对证 券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。 （4）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。 （5）根据决策纪要，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。 （6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。 （7）量化投资部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估，并定期进行基金绩 效评估，向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 （8）内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点 关注基金投资组合的风险状况，包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *95%+1.5% （指年收益率，评价时按期间折算） 如果指数编制单位变更或停止沪深 300 指数的编制、发布或授权，或沪深 300 指数由其他指数替 代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指数，或者今后法 律法规发生变化，证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金 时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求履行适当程序以后变 更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围 或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证 监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不 限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则该等变更无须召开基金份额持有人大会，基金管理 人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 （七）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于沪深300指数成分股及 备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现金（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （8）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该 上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比 例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （13）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规 模的10%； （14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其 各类资产支持证券合计规模的10%； （15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部 卖出； （16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （18）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基 金合同》关于股票投资比例的有关约定； 3）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金 资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 4）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%； （19）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借交 易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按 照市值加权平均计算； （20）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%； （21）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）、（15）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符 合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部 审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利 益。 （九）基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 193,499, 143.15 91.42 其中：股票 193,499,143.15 91.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,066,000.00 5.23 其中：债券 11,066,000.00 5.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,600,000.00 0.76 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 4,348,441.12 2.05 8 其他资产 1,153,346 .21 0.54 9 合计 211,666,930.48 （未完）  |