[公告]博时睿益：2018年第四季度报告
博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券 投资基金（LOF） 2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时睿益事件驱动混合（LOF） 场内简称 博时睿益 基金主代码 160522 交易代码 160522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月19日 报告期末基金份额总额 209,202,635.83份 投资目标 在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格 控制风险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争 基金资产的长期稳定增值。 转为上市开放式基金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投资价值 的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内经济结构调整和升 级的大背景下的事件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。在本基金的 封闭期，基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略，当本基 金转型为上市开放式基金（LOF）后，主要采用事件驱动的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债 券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基 金品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年10月1日-2018年12月31日) 1.本期已实现收益 -41,829,790.97 2.本期利润 -15,686,590.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0723 4.期末基金资产净值 165,860,318.42 5.期末基金份额净值 0.793 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -8.22% 1.05% -4.99% 0.81% -3.23% 0.24% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张锦 基金经理 2018-08-13 - 8.6 张锦先生，硕士。2005年 起先后在上海欣泰通信技 术有限公司、博彦科技（上 海）有限公司、国金证券、 中金公司、瑞士信贷（香 港）有限公司、长城基金 工作。2016年加入博时基 金管理有限公司。曾任投 资经理助理。现任博时睿 益事件驱动灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） (2018年8月13日—至今) 的基金经理。 陈鹏扬 权益投资 GARP组投 资副总监/ 基金经理 2018-02-23 - 9.9 陈鹏扬先生，硕士。2008 年至2012年在中金公司 工作。2012年加入博时基 金管理有限公司。历任研 究员、资深研究员、投资 经理、博时睿远定增灵活 配置混合型证券投资基金 (2016年4月15日-2017 年10月16日)、博时睿利 定增灵活配置混合型证券 投资基金(2016年5月31 日-2017年12月1日)、博 时睿益定增灵活配置混合 型证券投资基金(2016年8 月19日-2018年2月22 日)、博时弘裕18个月定 期开放债券型证券投资基 金(2016年8月30日-2018 年5月5日)、博时睿利事 件驱动灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）(2017 年12月4日-2018年8月 13日)、博时睿丰灵活配置 定期开放混合型证券投资 基金(2017年3月22日 -2018年12月8日)的基金 经理。现任权益投资GARP 组投资副总监兼博时裕隆 灵活配置混合型证券投资 基金(2015年8月24日— 至今)、博时弘盈定期开放 混合型证券投资基金 (2016年8月1日—至今)、 博时弘泰定期开放混合型 证券投资基金(2016年12 月9日—至今)、博时弘康 18个月定期开放债券型 证券投资基金(2017年3 月24日—至今)、博时睿 远事件驱动灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） (2017年10月17日—至 今)、博时睿益事件驱动灵 活配置混合型证券投资基 金（LOF）(2018年2月23 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 展望后市，我们认为经济下行压力将逐步体现：外需方面，从2019年开始面临较大下行压力； 内需方面，房地产销售走弱下地产投资可能进入下行通道，政府对基建投资的政策态度开始有积极 变化，但提升力度存在不确定性，且反映到上市公司业绩层面需要传导时间，工业投资、消费品等 偏后周期属性的行业景气度也存在不确定性。2019上半年A股整体公司盈利增速面临压力。 但是，当前市场估值已经下跌到比较有吸引力的水平，一批在国内具备领先优势的细分行业龙 头估值从横向的国内外对比，以及纵向的历史比较而言都处于低位，我们认为后续市场仍存在结构 性机会。我们对需求相对刚性、受宏观经济波动影响较低的行业，或是受益于国家政策支持等方向 上的优质公司较为看好，对外需、经济后周期等方向上的相关公司偏谨慎。 在组合管理层面，我们将坚持从基本面研究出发，持续地在还在成长轨道的行业中寻找国内最 有竞争力的公司，并综合考虑未来6-12个月行业景气、公司基本面的动态变化和风险，在合适的价 格逐步配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日,本基金基金份额净值为0.793元，份额累计净值为0.793元。报告期 内,本基金基金份额净值增长率为-8.22%,同期业绩基准增长率-4.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 117,287,546.75 68.81 其中：股票 117,287,546.75 68.81 2 固定收益投资 1,456,351.80 0.85 其中：债券 1,456,351.80 0.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 23,100,000.00 13.55 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 27,246,675.91 15.99 7 其他各项资产 1,349,661.19 0.79 8 合计 170,440,235.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,491,119.69 3.31 C 制造业 89,560,078.70 54.00 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 596,673.00 0.36 G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 4,584,690.00 2.76 J 金融业 10,017,190.00 6.04 K 房地产业 4,660,800.36 2.81 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 2,376,995.00 1.43 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,287,546.75 70.71 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601877 正泰电器 711,775 16,812,126.12 10.14 2 600031 三一重工 1,655,500 13,806,870.00 8.32 3 000338 潍柴动力 1,066,900 8,215,130.00 4.95 4 600038 中直股份 170,600 6,373,616.00 3.84 5 002568 百润股份 670,000 6,123,800.00 3.69 6 600990 四创电子 172,700 5,921,883.00 3.57 7 603338 浙江鼎力 98,600 5,553,152.00 3.35 8 000519 中兵红箭 823,582 5,097,972.58 3.07 9 300567 精测电子 96,300 4,861,224.00 2.93 10 300059 东方财富 378,900 4,584,690.00 2.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,456,351.80 0.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,456,351.80 0.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 113013 国君转债 4,540 477,063.20 0.29 2 110045 海澜转债 4,670 458,547.30 0.28 3 127004 模塑转债 3,570 309,804.60 0.19 4 113020 桐昆转债 2,110 210,936.70 0.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除中兵红箭(000519)的发行主体外，没有 出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2018年11 月2日，中兵红箭股份有限公司发布公告称，因存在信息披露违法违规的情况，中国证券监督 管理委员会湖南监管局对其作出责令改正、警告、罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为 基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 48,790.92 2 应收证券清算款 1,296,469.19 3 应收股利 - 4 应收利息 4,401.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,349,661.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113013 国君转债 477,063.20 0.29 2 127004 模塑转债 309,804.60 0.19 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 601877 正泰电器 16,812,101.88 10.14 非公开发行限售 2 000519 中兵红箭 5,097,972.58 3.07 非公开发行限售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 221,859,010.66 报告期基金总申购份额 291,579.43 减：报告期基金总赎回份额 12,947,954.26 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 209,202,635.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年12月31日，博时基金公司 共管理181只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年 金账户，管理资产总规模逾8638亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募 资产管理总规模逾2439亿元人民币，累计分红逾916亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的 基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2018年4季末： 博时固定收益类基金业绩表现亮眼。111只各类型债券基金中共有84只（各类份额分开计算） 2018年全年收益率超过全市场债券平均收益率（4.55%），16只货币基金中共有10只（各类份额分 开计算）2018年全年收益率超过全市场货币基金平均收益率（3.52%），在参与银河排名的107只固 收产品（各类份额分开计算）中，有54只产品银河同类排名前1/2。债券型基金中，博时宏观回报 债券A/B类、博时宏观回报债券C类2018年全年净值增长率均分别在200只、142只同类基金中排 名第1，博时天颐债券A类2018年全年净值增长率在200只同类基金中排名第4，博时天颐债券C 类2018年全年净值增长率在142只同类基金中排名第5，博时富华纯债债券、博时富瑞纯债债券、 博时裕康纯债债券、博时双月薪定期支付债券2018年全年净值增长率排名均在银河同类前1/10， 博时富发纯债债券、博时裕利纯债债券、博时富益纯债债券2018年全年净值增长率排名均在银河同 类前1/8；货币型基金中，博时合惠货币B类、博时现金宝货币B类2018年全年净值增长率分别在 291只同类基金中排名第8、第29，博时合惠货币A类2018年全年净值增长率在311只同类基金中 排名第11。 博时旗下权益类基金业绩表现稳健。2018年A股市场震荡下行，博时旗下参与银河排名的83只 权益产品（各类份额分开计算）中，56只银河同类排名在前1/2。其中，股票型基金里，博时工业 4.0主题、博时丝路主题业绩排名均在银河同类前1/4；混合型基金中，博时乐臻定开混合2018年 全年净值增长率在44只同类基金中均排名第4，博时新兴消费主题、博时汇智回报、博时新策略A 类、博时新收益等基金业绩排名在银河同类前1/10，博时逆向投资、博时战略新兴产业、博时裕隆、 博时鑫泰A类等基金业绩排名在银河同类前1/4；指数基金中，博时上证超大盘ETF及其联接基金 等基金业绩排名在银河同类前1/10，博时上证50ETF及其联接基金A类业绩排名在银河同类前1/6， 博时沪深300指数业绩排名在银河同类前1/3。 商品型基金当中，博时黄金ETF联接A类2018年全年净值增长率同类排名第1。 QDII基金方面，博时标普500ETF、博时标普500ETF联接A类2018年全年净值增长率银河同类 排名均位于前1/3。 2、 其他大事件 2018年12月28日，由新华网主办的第十一届“中国企业社会责任峰会”暨2018中国社会责任 公益盛典在京隆重举行。凭借多年来对责任投资的始终倡导和企业公民义务的切实履行，老牌公募 巨头博时基金在本次公益盛典上荣获“2018中国社会责任杰出企业奖”。 2018年12月22日，东方财富在南京举办的“2018东方财富风云榜暨基情20年”颁奖典礼上， 博时基金喜获两项大奖，博时基金江向阳总经理获得“基情20周年最受尊敬行业领袖”奖；博时主 题行业混合（LOF）荣登“天天基金年度产品热销榜”。 2018年12月21日，由华夏时报社主办的“华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖颁奖盛典” 在北京召开，本次年会的主题是“金融业2019年：突破与回归”,博时基金荣获“2018年度基金管 理公司”。 2018年12月21日，由北京商报社、北京品牌协会主办的“科技赋能与金融生态再造”——2018 年度（第四届）北京金融论坛在京成功举办，博时基金荣获“技术领先价值奖”。 2018年12月15日，第二届腾讯理财通金企鹅奖暨财富高峰论坛在深圳举行。会上揭晓了第二 届金企鹅奖获奖名单，其中博时安盈债券基金（A类：000084、C类：000085）凭借年内出色的业绩 表现以及在90后用户中的超高人气，一举斩获“最受90后用户喜爱的产品奖”。 2018年11月16日，由《每日经济新闻》主办的“2018公募基金高峰论坛暨金鼎奖颁奖典礼” 在成都举行，凭借突出的资管实力和对价值投资的坚守，博时基金一举摘得“公募20年特别贡献奖 ——创造收益”这一重磅奖项，同时，旗下专户板块获“专户业务最具竞争力基金公司”奖。 2018年11月1日，博时基金正式加入联合国责任投资原则组织（简称UN PRI），成为中国较早 加入UN PRI国际组织的资产管理机构之一。 2018年10月17日，由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会暨“金 帆奖”评选在深圳举行，凭借对价值投资理念的坚守和出色的综合资管能力，博时基金一举斩获 “2018年度基金管理公司金帆奖”这一重磅奖项。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）设立的文件 9.1.2《博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 9.1.3《博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告 的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一九年一月十九日 中财网
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