[公告]添富季红：2018年第四季度报告
2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富季季红定期开放债券 场内简称 添富季红 基金主代码 164702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月26日 报告期末基金份额总额 306,162,987.10份 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础 上，追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格控制风险的基 础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、 财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适 度参与权益类资产配置，适度把握市场时机，力争为基金资产获取稳 健回报。 业绩比较基准 银行三年期定期存款税后利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期 风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注:本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年）为 一个封闭期。在此期间，投资者不能申购、赎回基金份额，但本基金可以在深圳证券交易所上市 交易。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金将进入开放期。开放期不少于一 周、不超过一个月，在此期间，投资者可以申购、赎回基金份额。开放期结束的次日（含该日） 起，本基金进入下一个为期三年的封闭期。依此类推，循环运作。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日) 1.本期已实现收益 2,479,170.35 2.本期利润 12,145,762.43 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0397 4.期末基金资产净值 321,774,576.07 5.期末基金份额净值 1.051 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.94% 0.10% 0.95% 0.01% 2.99% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 CN_50460000_164702_FB030040_20190001_01.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.20181231.jpg 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年7月26日）起6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 本基金自基金合同生效后，每封闭运作三年，集中开放一次申购和赎回。每三年（含三年） 为一个封闭期。在封闭期内，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（但在开放期 开始前三个月至开放期结束后三个月内，不受前述投资组合比例的限制）。权益类资产的投资比例 合计不超过基金资产的20%。在开放期内，本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐光 汇添富季季 红定期开放 债券、添富 鑫泽定开 债、汇添富 高息债债 券、汇添富 年年利定期 开放债券、 添富鑫成定 2018年8月21日 - 6年 国籍：中国。 学历：美国伊 利诺伊理工学 院金融学硕 士。相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格。从业经 历：2012年12 月加入汇添富 开债、添富 丰润中短债 的基金经理 基金管理股份 有限公司，历 任债券交易 员、高级债券 交易员。2018 年8月21日至 今任汇添富季 季红定期开放 债券、添富鑫 泽定开债的基 金经理，2018 年9月28日至 今任汇添富高 息债债券、汇 添富年年利定 期开放债券、 添富鑫成定开 债的基金经 理，2018年12 月24日至今 任添富丰润中 短债的基金经 理。 陆文磊 汇添富增强 收益债券基 金、汇添富 季季红定期 开放债券基 金、汇添富 纯债(LOF) 基金汇添富 鑫瑞债券基 金、添富年 年泰定开混 合基金、添 富鑫泽定开 债基金的基 金经理，总 经理助理、 固定收益投 资总监。 2012年7月26日 - 16年 国籍：中国。 学历：华东师 范大学金融学 博士。相关业 务资格：基金 从业资格。从 业经历：曾任 上海申银万国 证券研究所有 限公司高级分 析师。2007年 8月加入汇添 富基金管理股 份有限公司， 现任总经理助 理、固定收益 投资总监。 2008年3月6 日至今任汇添 富增强收益债 券基金的基金 经理，2009年 1月21日至 2011年6月21 日任汇添富货 币基金的基金 经理，2011年 1月26日至 2013年2月7 日任汇添富保 本混合基金的 基金经理， 2012年7月26 日至今任汇添 富季季红定期 开放债券基金 的基金经理，2013年11月6 日至今任汇添 富纯债(LOF) 基金（原汇添 富互利分级债 券基金）的基 金经理，2013 年12月13日 至2015年3月 31日任汇添富 全额宝货币基 金的基金经 理，2014年1 月21日至 2015年3月31 日任汇添富收 益快线货币基 金的基金经 理，2014年12 月23日至 2018年5月4 日任汇添富收 益快钱货币基 金的基金经 理，2016年12 月26日至今 任汇添富鑫瑞 债券基金的基 金经理，2017 年4月14日至 今任添富年年 泰定开混合基 金的基金经 理，2018年3 月8日至今任 添富鑫泽定开 债基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度美股重挫，美债收益率大幅下行，全球经济放缓的担忧进一步得到确认，中国出口数 据全面下滑。工业增加值同比大幅下滑，地产销售增速放缓，国内经济下行压力加大，金融数据 持续疲弱反映实体融资需求尚未改善。油价大幅下跌，CPI和PPI数据走低，通缩预期显著抬升。 货币政策表态保持流动性合理充裕，需要改善传导机制，并强调逆周期调控。 银行间流动性充裕，短端资金价格有所抬升，长端利率债收益率大幅下行，期限利差显著缩 小。Shibor 3M上行50bp，3年AAA企业债收益下行40bp，10年国开债收益率下行50bp。低等 级信用债活跃度显著提高，评级利差大幅缩窄。转债市场震荡，成交量持续低迷。 报告期内，组合积极拉长久期，主要配置了高等级信用债和部分资质较好的低等级信用债， 保持了较低的转债仓位，同时积极参与了长期限利率债的波段交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.051，报告期内基金份额净值增长率为3.94%，业绩比较 基准收益率为0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 545,066,272.10 96.70 其中：债券 545,066,272.10 96.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,670,142.45 1.36 8 其他资产 10,947,579.61 1.94 9 合计 563,683,994.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 28,339,302.50 8.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,688,000.00 10.16 其中：政策性金融债 32,688,000.00 10.16 4 企业债券 398,483,850.00 123.84 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 80,515,000.00 25.02 7 可转债（可交换债） 5,040,119.60 1.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 545,066,272.10 169.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 180205 18国开05 300,000 32,688,000.00 10.16 2 143734 18金隅02 300,000 31,164,000.00 9.69 3 112729 18申宏02 300,000 30,828,000.00 9.58 4 112685 18粤科01 300,000 30,705,000.00 9.54 5 122402 15城建01 300,000 30,237,000.00 9.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,863.26 2 应收证券清算款 71,045.01 3 应收股利 - 4 应收利息 10,823,671.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,947,579.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值比例（%） 1 110031 航信转债 100,396.00 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 306,162,987.10 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 报告期期末基金份额总额 306,162,987.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2018年10 月1日至 2018年12 月31日 73,169,756.10 0.00 0.00 73,169,756.10 23.90 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年1月21日 中财网
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