[发行]广发全球医保：更新招募说明书（2019年1月）
广发全球医疗保健指数证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人 ： 广发银行股份有限公司 日期 ：二〇一九年一月 【重要提示】 本基金于 2013 年 9 月 16 日经中国证监会证监许可 [2013]1191 号文核准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类 风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本基金是指数基金，其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标 的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。 投资有风险，投资人拟认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金 合同》，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考 虑投资人自身的风险承受能力，并对于 认购 ( 或申购 ) 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基 金投资要承担相应风险。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 2018 年 12 月 10 日，有关财务数据截止日为 2018 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日。（财务数据未经审计） 目录 第一部分 绪言 ................................ ........................... 1 第二部分 释义 ................................ .......................... 2 第三部分 风险揭示 ................................ ...................... 6 第四部分 基金的投资 ................................ ................... 12 第五部分 基金的业绩 ................................ ................... 28 第六部分 基金管理人 ................................ ................... 30 第七部分 基金合同的生效 ................................ ............... 38 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ................................ ... 39 第九部分 基金费用与税收 ................................ ............... 51 第十部分 基金的财产 ................................ ................... 54 第十一部分 基金资产的估值 ................................ ............. 56 第十二部分 基金的收益与分配 ................................ ........... 62 第十三部分 基金的会计 与审计 ................................ ........... 64 第十四部分 基金的信息披露 ................................ ............. 65 第十五部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 71 第十 六部分 基金托管人 ................................ ................. 73 第十七部分 境外托管人 ................................ ................. 76 第十八部分 相关服务机构 ................................ ............... 79 第十九部分 基金合同的内容 摘要 ................................ ........ 132 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ .... 146 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ................................ .. 162 第二十二部分 其它应披露事项 ................................ .......... 164 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................ 165 第二十四部分 备查文件 ................................ ................ 166 第一部分 绪言 《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称“《运作办法》” ) 、《证券投资基金销售管理办法》 ( 以 下简称“《销售办法》” ) 、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关 于实施 < 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 > 有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）和 其他相关法律法规的规定以及《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本 合同”或“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发全球医疗保健指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书 作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规 定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1 、招募说明书：指《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 2 、基金或本基金：指广发全球医疗保健指数证券投资基金 3 、基金管理人：指广发基金管理有限公司 4 、基金托管人：指广发银行股份有限公司 5 、基金合同或本基金合同：指《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》及对本 基金合同的任何有效修订和补充 6 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发全球医疗保健指数证券 投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7 、基金份额发售公告：指《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金份额发售公告》 8 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其 不时做出的修订 10 、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同年 7 月 5 日实施的 《合格境 内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《通知》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布的《关于实施 < 合格境内机构投资者境 外证券投资管理试行办法 > 有关问题的通知》 15 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委员会 18 、外管局：指国家外汇管理局或其授权的派出机构 19 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20 、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 21 、境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，根据基金管理人与其签订的合同，为 本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务的境外金融机构 22 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25 、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 28 、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基 金销售业务的机构 29 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户 等 30 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接 受 广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 31 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 32 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 33 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34 、基金合同终 止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 36 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 40 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41 、开放时间 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42 、《业务规则》：指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人 所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 43 、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 44 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 45 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 46 、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 47 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 48 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 49 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 ( 赎回申 请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超 过上一开放日基金总份额的 10% 50 、元：指人民币元 51 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 53 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 56 、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 57 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议 约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58 、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免 且不能克服的客观事件。 第三部分 风险揭示 本基金投资于全球医疗保健市场，基金净值会因为全球医疗保健市场波动、证券市场波 动、汇率波动等因素产生波动。本基金投资中出现的风险分为如下三类，一是境外投资风险， 包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是开放式基金风险，包括流动性风险、管理 风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等；三是本基金特有的风险等。 一、 境外投资风险 证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益 偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动，将对本基金资产产生潜在风险，这种风险主 要包括： 1 、海外市场风险 市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些 市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损失的可能性。 由于本基金投资于海外证券市场，因而会受到不同国家或地区特有的政治因素、法律制 度、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效面临较大的波动性和存在潜在损失 的风险。例如美国证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此在美国 证券交易市场交易的证券的每日涨跌幅空间相对较大。 2 、汇率风险 本基金分别以人民币和美元销售，经过换汇后主要投资于全球市场以外币计价的金融工 具，因此人民币与外币之间汇率的变动将影响本基金的资产净值，从而对基金业绩产生影响。 美元申购赎回价格为按照基金份额净值除以中国人民银行最新 公布的人民币对美元汇率中间 价计算的美元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算 的收益率有所差异。此外，由于汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时 间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 3 、政治风险 政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区出现大的政治变化，例如政府更迭、国内 动乱、政策调整、对外政治关系发生危机等，以及财政、货币、产业和地区发展政策等宏观 政策发生变化等，这些事件甚至可能造成市场剧烈波动，从而带来投资风险，影响基金的 投 资收益。 4 、法律和政府管制风险 由于各国的法律法规与中国不同的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合 同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。 在特定情况下，各国可能会通过该国或该地区的财政、货币、产业、地区发展等方面的 政策进行管制，将对基金的投资收益造成影响。 5 、会计核算风险 由于各国对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存 在一定差异，可能给本基金投资带来潜在风险。 6 、税务风险 由于各个国家或地区税务法律法规的不同，本基金可能会就股息、利息、资本利得等收 益向当地税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得投资收益受到一定影响。另外， 各国的税收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修订，所以可能须向其缴纳本 基金销售、估值或者投资日并未预计的额外税项。 二、 开放式基金风险 1 、流动性风险 流动性风险是指在开放式基金运作过程中，可能会发生基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金为指数型基金，投资标的为流动性良好的的金融工具，主要采用完全复制法跟踪 标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行 被动式指数化投资。 （ 1 ）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申 购以及赎回安排。在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险 管理工具以减少或应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项 被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停等风险。 投资者应该了解自身的流动性偏 好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。 （ 2 ）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能 会产生基金仓位调整 的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。当本基金出现巨额赎回时，基金管理人 可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回等措施。发生延 期办理赎回申请或延缓支付赎回款项情形时，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回 资金的风险。在本基金延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将 面临净值波动的风险。 （ 3 ）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法 规及基金 合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于： 1 ）暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金暂停接受 赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 2 ）延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付 赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟，可能对投 资者的资金安排带来不利影响。 3 ）收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于 7 日时会承担较高的 赎回费。 4 ）暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”， 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人一方面没有可供参考的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受基 金申购赎回申请，暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。 5 ）中国证监会认定的其他措施。 由于境外市场的交易日、交易时间、结算规则等与国内存在一定的差异，本基金有关申 购、赎回的开放与交易确认的安排不同于国内一般开放式基金。本基金赎回款项到达投资者 指定账户需要更长的时间。 2 、管理风险 基金运作过程 中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： （ 1 ）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中， 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； （ 2 ）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因 素而可能导致的损失； （ 3 ）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3 、大额赎回风险 本基金为开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购赎回而不断变化，若是 由于投资人的连续大 量赎回而导致基金管理人被迫以低于目标价格抛售证券以应付基金赎回 的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 4 、金融模型风险 投资管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等辅助其做出 投资决策。但在使用金融模型时，可能会因为模型使用不恰当、模型参数的估计错误、数据 录入错误等导致模型使用失败，面临出现错误结论的可能性，从而引起投资损失的风险。 5 、衍生品投资风险 由于金融衍生产品具有杠杆效应，价格波动较为剧烈，在市场面临突发事件时，可能会 导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利 影响。此外，衍生品的交易可能 不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价，导致基金 资产的额外损失。本基金投资金融衍生品的目的是为了组合避险或有效管理，并通过严格的 风险管理等手段来有效控制风险。 6 、证券借贷、正回购／逆回购风险 证券借贷、正回购／逆回购的主要风险在于交易对手风险，具体讲，对于证券借贷，作 为证券借出方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券 借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失；对于正回购，交易期 满时，可能会出现交易对 手方未如约卖回已买入证券未如约支付售出证券产生的所有股息、 利息和分红的风险；对于逆回购，交易期满时，可能会出现交易对手方未如约买回已售出证 券的风险。 7 、信用风险 （ 1 ）交易结算风险 基金在证券交割或现金交割过程中 , 由于交易对手违约而引发的风险。 （ 2 ）债券投资的信用风险 基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，可能导致基金资产损失和收益 变化，从而产生风险。 8 、其它风险 （ 1 ）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； （ 2 ）由于基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的风 险； （ 3 ）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生 的风险； （ 4 ）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； （ 5 ）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带 来风险； （ 6 ）其他意外导致的风险。 三、 本基金特有的风险 1 、投资标的风险 本基金跟踪标普全球 1200 医疗保健指数的表现，该指数反映全球上市交易的代表性的医 疗保健企业的市场波动。因此，国外医疗保健行业市场的表现是本基金最大的投资风险。本 基金的投资绩效将受到各国医疗保健市场和各国总体经济趋势的影响，从而带来投资风险的 增加。 2 、标的指数的风险 标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现的差异。因标 的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增 加跟踪误差，影响投资收益。如果标的指数被停止编制及发布，或编制者或所有者停止对本 基金的指 数使用授权，或标的指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ) ，或由于指数编制方法等 重大变更而不宜继续作为标的指数，导致本基金变更标的指数。 3 、标的指数波动风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使跟踪标的指数的本基金收益水 平发生变化，产生风险。 4 、跟踪偏离风险 基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的净值表现与标的指数表现之间产生差异的不 确定性，可能因素包括： （ 1 ）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； （ 2 ）标 的指数成份股的调整； （ 3 ）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击； （ 4 ）申购、赎回因素带来的跟踪误差； （ 5 ）基金现金资产的拖累； （ 6 ）基金的管理费和托管费带来的跟踪误差； （ 7 ）标的指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差； （ 8 ）其他因素带来的偏差。 5 、本基金开通了外币申购和赎回业务，在方便投资者的同时，也增加了相关业务处理的 复杂性，从而带来相应的风险，增加投资者的支出和基金运作成本。 第四部分 基金的投资 一、 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5% ，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年 跟踪误差不超过 5% ，实现对标普全球 1200 医疗保健指数的有效跟踪。 二、 投资范围 本基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球 1200 医疗保健指数成份股、备选成份股、 以标普全球 1200 医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括 ETF ）、新股（一级市场初次发 行或增发）等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与 中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证（可简称“ REITs ”）；已与中国证监会签署双 边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、 信用、商品 指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对标普全球 1200 医疗保健指数成份股、备选成份股及以 标普全球 1200 医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括 ETF ）的投资比例不低于基金资产 的 9 0% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商 一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审 议。 三、 投资 理念 本基金以跟踪标普全球 1200 医疗保健指数为原则，进行被动式指数化长期投资，为投资 者提供一个投资全球医疗保健相关公司的有效投资工具，谋求分享全球医疗保健相关企业在 经济和资本市场发展中长期稳健增长的成果。 四 、 投资策略 （一）资产配置策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重 约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度小于 0.5% ，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5% 。 本基金对标普全球 1200 医疗保健指数成份股、备选成分股及以标普全球 1200 医疗保健 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF ）的投资比例不低于基金资产的 90% ，现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 （二）权益类资产投资策略 1 、股票组合构建原则 本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球 1200 医疗保健指数，按照个股在标的指数中 的基准权重构建股票组合。 2 、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整， 降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市 场因素的限制，使基金管 理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组 合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 3 、股票组合调整 （ 1 ）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标普全球 1200 医疗保健指数对其成份股的调整而进行相 应的定期跟踪调整。 （ 2 ）不定期调整 1 ）与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据 指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 2 ）申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3 ）其他调整 对于标的指数成份股，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较 大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时， 本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，也可以选择与其行业相近、定 价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 4 、目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要，可投资于与本基金有相近的投 资目标、投资策略、且以标普全球 12 00 医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括 ETF ）。 （三）固定收益类资产投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性， 构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 （四）衍生品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如与股指期货、期权、权证以 及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份 股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达 到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 五 、 投资决策依据和决策程序 1 、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 2 、投资管理体制 基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责 制定有 关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负 责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 3 、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共 同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免 重大风险的发生。 （ 1 ）研究支持：国际业务部依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外 部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性 分析、误差及其归因分析等工作， 撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 （ 2 ）投资决策：投资决策委员会依据国际业务部提供的研究报告，定期或遇重大事项时 召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管 理的日常决策。 （ 3 ）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制标的指数成份股的方法 构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买 入成本、控制投资风险。 （ 4 ）交易执行：中央交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （ 5 ）投资绩效评估： 合规风控部门 定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关 报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否， 基金经理可以据此调整投资组合。 （ 6 ）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、 申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，紧 密跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投 资体制和程序做出调整，并在更新的《招募说明书》中列示。 六 、 禁止行为与 投资限制 （一）禁止行为 为维 护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）购买不动产； （ 5 ）购买房地产抵押按揭； （ 6 ）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （ 7 ）购买实物商品； （ 8 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。临时用途借入现金的比例不得 超过基金资产净值的 10% ； （ 9 ）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （ 10 ）参与未持有基础资产的卖空交易； （ 11 ）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （ 12 ）直接投资与实物商品相关的衍生品； （ 13 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 14 ）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先 的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行 信息披露义务。 （二）投资限制 1 、投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20% 。在基金托管账户的存款可以 不受上述限制； （ 2 ）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或 地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% ，其中持有任一国家或地区 市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% ； （ 3 ）基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10% 。前项非流动性资产是指法律 或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； （ 4 ）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10% 。持有货币市场基金可以不 受前述限制； （ 5 ）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份 额的 20% ； （ 6 ）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10% ； （ 7 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （ 8 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ，因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 2 、金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同 时应当严格遵守下列规定： （ 1 ）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100% 。 （ 2 ）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10% 。 （ 3 ）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1 ）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用 评级机构评级。 2 ）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值 终止交易。 3 ）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20% 。 （ 4 ）基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日 内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度报告。 （ 5 ）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 3 、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： （ 1 ）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级 机构评级。 （ 2 ）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102% 。 （ 3 ）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 （ 4 ）除中国证监会另有规 定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1 ）现金； 2 ）存款证明； 3 ）商业票据； 4 ）政府债券； 5 ）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为 交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 （ 5 ）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 （ 6 ）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 4 、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： （ 1 ）所有参与正回购交易的 对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信 用评级机构信用评级。 （ 2 ）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的 102% 。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益 以满足索赔需要。 （ 3 ）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分 红。 （ 4 ）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102% 。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购 入证券以满足 索赔需要。 （ 5 ）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 责任。 5 、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出 而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50% 。前项比例限制计算，基金因参与证券借 贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 6 、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投资禁止 行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整 禁止行为和投资限制规定。 7 、投资组 合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。法律 法规另有规定时，从其规定。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动或其他原因引起的基金净资产规 模在 10 个工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例不符合基金合同约定的， 基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作 日延长到 3 个月。 七、标的指数及业绩比较基准 本基金的标的指数为：标普全球 1200 医疗保健指数（ S&P Global 1200 Health Care Sector Index ）。 本基金的业绩比较基准为：人民币计价的标普全球 1200 医疗保健指数收益率。 标普全球 1200 医疗保健指数是由标普道琼斯指数公司编制，是全球最具有代表性的跟踪 医疗保健领域股票的指数之一由全球医疗保健领域的代表性上市公司组成，这些公司包括制 药企业、生命科技企业、医疗设备制造企业及医疗服务提供企业等。标普全球 1200 医疗保健 指数的编制和调整服从标普道琼斯指数公司的标准准则，规则透明公开，指数定期再平衡， 成份股的选取主要考虑了覆盖面、市值、流动性和所在交易所。 如果标普道琼斯指数公司变更或停止标普全球 1200 医疗保健指数的编制、发布或授权， 或标普全球 1200 医疗保健指数由其他指数替代、或由 于指数编制方法的重大变更等事项导致 本基金管理人认为标普全球 1200 医疗保健指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代 表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指 数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等 事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证 监会备案并及时公告。 八 、风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有 较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 九 、基金的融资、融券政策 本基金可以根据有关法律法规和政策规定进行融资、融券。 十、未来条件许可情况下的基金模式转换 本基金管理人可以在条件成熟时另行安排在证券交易所场内接受基金份额的申购赎回和 上市交易，使本基金转型为同一标的指数的上市型开放式基金，其场内申购赎回、上市交易、 注册登记、收益分配等场内业务规则遵循本基金上市交易的证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司的有关规定，届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会核准或备案 并提前公告。 若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ ETF ），则基金管理人 可以在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改《基金合同》，届时无须召 开基金份额持有人 大会但须报中国证监会核准或备案并提前公告。 十一、基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 1 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金投资者的利益； 2 、有利于基金财产的安全与增值。 十二、代理投票 1 、基金管理人作为基金份额持有人的代理人，将代表基金份额持有人参加上市公司股东 大会，并行使股票的代理投票权。 2 、基金管理人将本着维护持有人利益的原则，按照增加股东利益、提高股东发言权的原 则代理基金份额持有人行使投票权。 3 、基金管理人可根据操作需要，委托境外资产托管人或其他专业机构提供代理投票的建 议、协助完成代理投票的程序等，基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督。 4 、通常情况，在不损害持有人利益的前提下，本基金将不参与有锁定期要求和支付较高 费用的投票事项。此外，某些中国以外的法域要求投票的股东就不同的基金披露当前的持股 情况，如果存在此类披露要求，基金管理人在一般情况下将不行使委托投票权，以保护基金 持有信息。 十三 、 证券交易 1 、基金管理人将主要根据交易执行能力、研究实力和研究支持服务等评价指标选择交易 券商： （ 1 ）交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质 量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、 交易差错率、对市场的影响等； （ 2 ）研究实力。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、 个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确； （ 3 ）研究支持服务。主要是指券商能否根据本基金的业务需要，提供高质量的研究报告、 协助安排上市公司调研、举办推介会、及时沟通市场情况、协助交易评价等较为全面的服务； （ 4 ）其它指标。主要包括券商的财务实力、市场和销售服务和后台操作便利性。 2 、基金管理人根据上述评价指标进行综合评价，并确定交易券商交易量的分配。 3 、对于在券商选择和分仓中存在或潜在的利益冲突，管理人应该本着维护持有人的利益 出发进行妥善处理，并及时进行披露。 十 四 、境外投资顾问 本基金目前不设境外投资顾问。在未来，如基金管理人认为有必要选择境外投资顾问， 则基金管理人可以从维护基金持有人利益角度出发，选择合适的境外投资顾问，此事项无须 经基金份额持有人大会同意。 十 五 、基金 的 投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏 , 并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资 产的比例 ( % ) 1 权益投资 241,889,870.44 84.48 其中： 普通股 241,478,540.65 84.34 存托凭证 411,329.79 0.14 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 12,851,987.80 4.49 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,202,644.93 8.80 8 其他各项资产 6,371,838.32 2.23 9 合计 286,316,341.49 100.00 （二） 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 173,015,870.16 62.13 瑞士 20,651,432.69 7.42 英国 12,568,779.14 4.51 日本 10,437,875.45 3.75 德国 7,204,137.89 2.59 法国 6,171,120.25 2.22 丹麦 4,872,677.47 1.75 澳大利亚 4,048,686.39 1.45 荷兰 2,010,676.35 0.72 比利时 536,971.22 0.19 加拿大 371,643.43 0.13 合计 241,889,870.44 86.86 注： 1 、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2 、上述美国比重包括注册地为西班牙在美国上市的 ADR 。 （三） 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 公用事业 - - 能源 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 通信服务 - - 原材料 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 医疗保健 241,889,870.44 86.86 合计 241,889,870.44 86.86 注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS ）。 （四） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称（英文） 公司 名称 （中 文） 证券 代码 所在 证 券市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 JOHNSON & JOHNSON 强生 JNJ US 纽约 证券 交易 所 美国 18,248.00 17,344,706.92 6.23 2 PFIZER INC 辉瑞 制药 PFE US 纽约 证券 交易 所 美国 39,803.00 12,066,929.99 4.33 3 UNITEDHEALTH GROUP INC 联合 健康 UNH US 纽约 证券 交易 所 美国 6,533.00 11,956,320.09 4.29 4 NOVARTIS AG - REG 诺华 NOVN SW 瑞士 证券 交易 所 瑞士 17,351.00 10,311,754.27 3.70 5 MERCK & CO. INC. 默克 MRK 纽约 美国 18,304.00 8,932,543.24 3.21 US 证券 交易 所 6 ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEIN 罗氏 ROG SW 瑞士 证券 交易 所 瑞士 4,775.00 7,993,914.52 2.87 7 ABBVIE INC 艾伯 维生 物制 药公 司 ABBV US 纽约 证券 交易 所 美国 10,308.00 6,706,742.86 2.41 8 AMGEN INC - AMGN US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 4,526.00 6,454,027.88 2.32 9 MEDTRONIC PLC 美敦 力 MDT US 纽约 证券 交易 所 美国 9,209.00 6,231,793.88 2.24 10 ABBOTT LABORATORIES 雅培 制药 ABT US 纽约 证券 交易 所 美国 11,924.00 6,017,543.33 2.16 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 （五） 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 （九） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 （ 人民币 元） 占 基 金资 产 净 值比 例 (%) 1 ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET ETF 契约型 开放式 BlackRock Fund Advisors 12,851,987.80 4.61 （十） 投资组合报告附注 1. 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2. 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3. 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 262,257.19 4 应收利息 1,710.23 5 应收申购款 6,070,506.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 37,363.97 8 其他 - 9 合计 6,371,838.32 4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第五部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截 至2018年6月30日。 1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① - ③ ② - ④ 2013.12.10 - 2013.12.31 0.90% 0.09% 0.96% 0.65% - 0.06% - 0.56% 2014.1.1 - 20 14.12.31 15.36% 0.66% 19.02% 0.74% - 3.66% - 0.08% 2015.1.1 - 20 15.12.31 11.77% 0.94% 9.30% 0.96% 2.47% - 0.02% 2016.1.1 - 20 16.12.31 - 1.03% 0.82% - 1.32% 0.86% 0.29% - 0.04% 2017.1.1 - 20 17.12.31 11.38% 0.49% 11.36% （未完）  |