[发行]鹏华丰惠债券：更新招募说明书摘要（2019年1月）
招募说明书摘要 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 2019年 1月 重要提示 本基金经 2016年 9月 9日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰惠债券型 证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2016]2075号）注册，进行募集。根据相关法律法 规，本基金基金合同已于 2016年 12月 9日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基 金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基 金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金 特定风险及其他风险等。 本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券 采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部 评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业 私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时， 各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体 信用基本面的难度。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人 自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018年 12月 8日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 9月 30日（未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 3、设立日期： 1998年 12月 22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 6、电话：（ 0755）82021233传真：（ 0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币 1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万 元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁 ,国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。 MassimoMazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（ Arthur AndersenMBA）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR投资总监、 CAAM AI SGR及 CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（ CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（ Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（ Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、 Epsilon资产管理股份公司（ Epsilon SGR）首席执行官，欧 利盛资本股份公司（ Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧 利盛资本资产管理股份公司（ Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 AndreaVismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（ Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股 份有限公司（ CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（ Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司 （Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监 会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务； 2005年 6月至 2007年 12月，任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记； 2007年 12月至 2010年 12月，任中央国债登记 结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负 责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购； 2007年加入曼达林投资顾 问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院 出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司（ Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份 公司（ Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜 (深圳 )律师事务所律 师； 2011年 7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监； 2011年 7月加盟鹏华基金管理 有限公司，现任登记结算部总经理。 刘?先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨 询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理； 2014年 10月加入鹏华基金管理有 限公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总 经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生，党委副书记、副总裁，特许金融分析师（ CFA），经济学硕士，国籍：中 国。历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经 理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现 任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办 科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 （实业投资部）副主任，并于 2014年至 2015年期间担任中国证监会第 16届主板发审委专 职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，纪委书记，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科 员，全国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 孙柠先生，国籍中国，经济学硕士， 6年证券基金从业经验。曾任中国工商银行总行 资产管理部资本市场投资处投资经理，从事债券投资研究工作； 2016年 5月加盟鹏华基金 管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理，现担任固定收益部基金经理。 2017年 02 月担任鹏华丰华债券基金基金经理， 2017年 02月担任鹏华丰茂债券基金基金经理， 2018 年 02月担任鹏华丰达债券基金基金经理， 2018年 02月担任鹏华丰润债券（ LOF）基金基 金经理， 2018年 03月担任鹏华永安定期开放债券基金基金经理， 2018年 07月担任鹏华丰 惠债券基金基金经理。孙柠先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2017年 02月担任鹏华丰华债券基金基金经理 2017年 02月担任鹏华丰茂债券基金基金经理 2018年 02月担任鹏华丰达债券基金基金经理 2018年 02月担任鹏华丰润债券（ LOF）基金基金经理 2018年 03月担任鹏华永安定期开放债券基金基金经理 祝松先生，国籍中国，经济学硕士， 12年证券基金从业经验。曾任职于中国工商银行 深圳市分行资金营运部，从事债券投资及理财产品组合投资管理；招商银行总行金融市场 部，担任代客理财投资经理，从事人民币理财产品组合的投资管理工作。 2014年 1月加盟 鹏华基金管理有限公司，从事债券投资管理工作。 2014年 02月担任鹏华丰润债券（ LOF） 基金基金经理， 2014年 02月至 2018年 04月担任鹏华普天债券基金基金经理， 2014年 03 月担任鹏华产业债基金基金经理， 2015年 03月至 2018年 03月担任鹏华双债加利债券基金 基金经理， 2015年 12月至 2018年 04月担任鹏华丰华债券基金基金经理， 2016年 02月至 2018年 04月担任鹏华弘泰混合基金基金经理， 2016年 06月至 2018年 04月担任鹏华金城 保本混合基金基金经理， 2016年 06月担任鹏华丰茂债券基金基金经理， 2016年 12月担任 鹏华丰惠债券基金基金经理， 2016年 12月至 2018年 07月担任鹏华丰盈债券基金基金经 理， 2016年 12月担任鹏华永盛定期开放债券基金基金经理， 2017年 03月担任鹏华永安定 期开放债券基金基金经理， 2017年 05月担任鹏华永泰定期开放债券基金基金经理， 2018 年 01月担任鹏华永泽定期开放债券基金基金经理， 2018年 02月担任鹏华丰达债券基金基 金经理。祝松先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2014年 02月担任鹏华丰润债券（ LOF）基金基金经理 2014年 02月至 2018年 04月担任鹏华普天债券基金基金经理 2014年 03月担任鹏华产业债基金基金经理 2015年 03月至 2018年 03月担任鹏华双债加利债券基金基金经理 2015年 12月至 2018年 04月担任鹏华丰华债券基金基金经理 2016年 02月至 2018年 04月担任鹏华弘泰混合基金基金经理 2016年 06月至 2018年 04月担任鹏华金城保本混合基金基金经理 2016年 06月担任鹏华丰茂债券基金基金经理 2016年 12月至 2018年 07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理 2016年 12月担任鹏华永盛定期开放债券基金基金经理 2017年 03月担任鹏华永安定期开放债券基金基金经理 2017年 05月担任鹏华永泰定期开放债券基金基金经理 2018年 01月担任鹏华永泽定期开放债券基金基金经理 2018年 02月担任鹏华丰达债券基金基金经理 本基金历任的基金经理： 2016年 12月至 2018年 07月刘太阳先生 2016年 12月至 2018年 07月李振宇先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF投资副总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987年 4月 20日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020年 09月 09日）；吸收公众存款；发放 短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发 行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结 汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、 企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构 批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于 1987年，原名中信实业银行，是中国改革开 放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并 以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银 行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005年 8月，正式更名“中信银行”。 2006年 12月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行 股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立 了优势互补的战略合作关系。2007年 4月 27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易 所成功同步上市。2009年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国 金）70.32%股权。经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之 一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009年，中信银行 通过了美国 SAS70内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70审订报告，表明了独立公正第 三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。 二、主要人员情况 孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016年 7月 20日起任本行行长。 孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014年 5月至 2016年 7月任 本行常务副行长；2014年 3月起任本行执行董事；2011年 12月至 2014年 5月任本行副行 长，2011年 10月起任本行党委副书记；2010年 1月至 2011年 10月任交通银行北京管理 部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005年 12月至 2009年 12月任交通银 行北京市分行党委书记、行长；1984年 5月至 2005年 11月在中国工商银行海淀区办事 处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，期间，1995年 12月至 2005 年 11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999年 1月至 2004年 4月曾兼任中 国工商银行数据中心（北京）总经理；1981年 4月至 1984年 5月就职于中国人民银行。 孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士 学位。 杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自 2015年 7月起任本行党委委 员，2015年 12月起任本行副行长。此前，杨先生 2011年 3月至 2015年 6月任中国建设 银行江苏省分行党委书记、行长；2006年 7月至 2011年 2月任中国建设银行河北省分行 党委书记、行长；1982年 8月至 2006年 6月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财 处副处长，信阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长， 郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级 经济师，研究生学历，管理学博士。 杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授级 注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川 省分行、中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信贷 部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经 理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。 三、基金托管业务经营情况 2004年 8月 18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员 会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行 托管人职责。 截至 2018年 6月末，中信银行已托管 154只公开募集证券投资基金，以及基金公司、 证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总 规模达到 8.56万亿元人民币。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全 面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发 展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风 险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制 和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业 务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以 控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中 信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一 整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合 法、合规、持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度 上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运 行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系 统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管 的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道 德教育。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协 议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值 计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣 传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在 限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发 现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式 报告中国证监会。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 联系电话： 0755-82021233 传真： 0755-82021155 联系人：吕奇志 网址： www.phfund.com （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼 502房 联系电话： 010-88082426 传真： 010-88082018 联系人：张圆圆 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 801B室 联系电话： 021-68876878 传真： 021-68876821 联系人：李化怡 （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道 568号新世界国贸大厦 I座 3305室 联系电话： 027-85557881 传真： 027-85557973 联系人：祁明兵 （5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10号富力中心 24楼 07单元 联系电话： 020-38927993 传真： 020-38927990 联系人：周樱 2、其他销售机构 （1）银行销售机构 1）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市秦淮区中华路 26号 办公地址：南京市秦淮区中华路 26号 法定代表人：夏平 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 法定代表人：何如 办公室地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 联系电话：（0755）82021877 传真：（0755）82021165 负责人：范伟强 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：广东嘉得信律师事务所 住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A座 201 法定代表人：闵齐双 办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A座 201 联系电话：（0755）33391280 传真：0755-33033086 联系人：闵齐双 经办律师：闵齐双、刘中良 四、会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层 法定代表人：邹俊 办公室地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层 联系电话：(755)2547 1000 传真：(755)8266 8930 联系人：蔡正轩 经办会计师：吴钟鸣、胡悦 四、基金的名称 本基金名称：鹏华丰惠债券型证券投资基金 五、基金运作方式及类型 契约型开放式，债券型基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流 动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部 分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基 金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，现金或到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、 收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在严格控制风险的基础上， 通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超 越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋 势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对 预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之 间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率 风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标 久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投 资决策委员会确定，主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。 “目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的 范围内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上 限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组 合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测 ,适时采用子弹式、杠铃或梯 形策略构造组合，并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分 析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线 不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅 的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够 提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动 性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券 进行投资。 7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合 作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用 等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理， 并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基 金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 九、基金的业绩比较基准 中债总指数收益率 中债总指数由中央国债登记结算公司编制，并在中国债券网 （www.chinabond.com.cn）公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵 盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基 金，主要投资于固定收益类金融工具，为此，本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比 较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人与 基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不 需要召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 07月 01日起至 09月 30日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （ %） 1权益投资 -- 其中：股票 -- 2基金投资 -- 3固定收益投资 1,874,415,400.00 95.76 其中：债券 1,796,415,400.00 91.77 资产支持证券 78,000,000.00 3.98 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合 计 51,891,601.33 2.65 8其他资产 31,193,016.12 1.59 9合计 1,957,500,017.45 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 130,881,900.00 8.27 其中：政策性金融债 100,893,900.00 6.38 4企业债券 664,541,500.00 41.99 5企业短期融资券 211,960,000.00 13.39 6中期票据 789,032,000.00 49.86 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 1,796,415,400.00 113.52 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 (张 )公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 13687216豫投债 1,000,000 98,910,000.00 6.25 2 01180106818首钢 SCP007 800,000 80,680,000.00 5.10 3 10155805915大唐集 MTN001 800,000 80,496,000.00 5.09 4 10180059518金地 MTN002 600,000 61,002,000.00 3.85 5 12244915绿城 01 600,000 60,528,000.00 3.82 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号证券代码证券名称 数量 （份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值 比例（ %） 1 116711万科 15A1 300,000 30,000,000.00 1.90 2 146674花呗 45A1 200,000 20,000,000.00 1.26 3 139112集顺优 04 150,000 15,000,000.00 0.95 4 139059万科 22A1 130,000 13,000,000.00 0.82 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10、投资组合报告附注 （1） 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2） 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 （3）其他资产构成 序号名称金额（人民币元） 1存出保证金 63,213.12 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 31,129,803.00 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 31,193,016.12 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示： 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-42016年 12月 09日 (基金合 同生效日 )至 2016年 12月 31日 0.19% 0.05% -0.51% 0.33% 0.70% -0.28% 2017年 01月 01日至 2017 年 12月 31日 1.31% 0.04% -1.19% 0.09% 2.50% -0.05% 2018年 01月 01日至 2018 年 09月 30日 5.40% 0.05% 5.99% 0.11% -0.59% -0.06% 自基金合同生效日至 2018 年 09月 30日 6.98% 0.05% 4.20% 0.12% 2.78% -0.07% 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和 认证费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起第 3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起第 3个工作日从基金财产中一次性支付给 基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费 率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年 金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基 金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中 国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费 率，其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率： 申购金额 M（元）一般申购费率特定申购费率 M<100万 0.8% 0.32% 100万≤ M <500万 0.4% 0.12% M≥ 500万每笔 1000元每笔 1000元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示： 持有年限（ Y）赎回费率 Y < 7天 1.5% 7天 ≤ Y < 1年 0.1% Y≥1年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。赎回费总额的 100%归入基金财产。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管 理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止 日期。 2、在“第三部分基金管理人”部分内容进行了更新。 3、在“第四部分基金托管人”部分内容进行了更新。 4、在“第五部分相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、在“第八部分基金投资”部分内容进行了更新。 6、在“第九部分基金业绩”部分内容进行了更新。 7、在“第二十一部分其他披露事项”部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2019年 1月 中财网
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