[发行]浦银沪深300：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
300指数增强型证券投资基金招募说明书摘要(更 新)(2018年第 2号) 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 内容截止日：2018年 12月 10日 重要提示 本基金经 2010年 7月 14日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】961号文核准募集。本基金的基金 合同于 2010年 12月 10日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对 本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈 利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其 原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认 (申)购基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影 响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流 动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等。 投资有风险，投资人在认 (申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并 不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写 ,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额 ,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人 , 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 ,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务 ,应详细查阅基金合 同。 本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018年 12月 10日，有关 财务数据和净值表现截止日为 2018年 9月 30日（财务数据未经审计）。 目录 一、基金管理人 2 二、基金托管人 7 三、相关服务机构 9 四、基金的名称 30 五、基金的类型 30 六、基金的投资目标 30 七、基金的投资范围 30 八、投资策略 31 九、业绩比较基准 34 十、风险收益特征 34 十一、基金的投资组合报告 34 十二、基金业绩 41 十三、基金费用概览 42 十四、对招募说明书更新部分的说明 46 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：浦银安盛基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981号 3幢 316室 办公地址：中国上海市淮海中路 381号中环广场 38楼 成立时间：2007年 8月 5日 法定代表人：谢伟 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号 注册资本：人民币 191,000万元 股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有 51%的股权；法国安盛投资管理有限公司持有 39%的股权； 上海国盛集团资产有限公司持有 10%的股权。 电话：（021）23212888 传真：（021）23212800 客服电话：400‐8828‐999；（021）33079999 网址：www.py‐axa.com 联系人：徐薇 （二）主要人员情况 1、董事会成员 谢伟先生，董事长，硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副行长，河南省分行 公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经 理，公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州 分行党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总经理，金融市场部总经理。现任 上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书，兼任金融市场业务总监。自 2017年 3月起兼任本公司 董事，自 2017年 4月起兼任本公司董事长。 Bruno Guilloton先生，副董事长，法国国籍 ,毕业于国立巴黎工艺技术学院。于 1999年加盟安盛投资管理（巴 黎）公司，担任股票部门主管。 2000年至 2002年，担任安盛投资管理（东京）公司首席执行官。 2002年， 任职安盛罗森堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起，担任安盛投资管理公司内部审计全 球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛投资管理公司亚太区 CEO。自 2015年 2 月起兼任安盛罗森堡投资管理公司亚太区董事。现另兼任 Foch Saint Cloud Versailles Sci及 Fuji Oak Hills公司 董事。自 2009年 3月起兼任本公司副董事长。 2016年 12月起兼任安盛投资管理（上海）有限公司董事长。 刘长江先生，董事。1998年至 2003年担任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长，2003年至 2005 年担任上海浦东发展银行总行基金托管部总经理，2005年至 2008年担任上海浦东发展银行总行公司及投 资银行总部资产托管部总经理、期货结算部总经理， 2008年起担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行 总部副总经理，2008年至 2012年 11月兼任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总经理， 现任上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。自 2011年 3月起兼任本公司董事。 廖正旭先生，董事，斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加盟安盛罗森堡投资管理公司， 先后担任亚太区 CIO和 CEO,安盛罗森堡日本公司 CIO。2010年任命为安盛‐Kyobo投资管理公司 CEO。2012 年起担任安盛投资管理公司亚洲业务发展主管。自 2012年 3月起兼任本公司董事。 2013年 12月起兼任本 公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年 12月起兼任安盛投资管理（上海）有 限公司总经理（法定代表人）。 刘显峰先生，董事，硕士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行北京市分行办公室副主任、副主任（主 持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行干部，北京 分行党委委员、纪委书记、副行长，上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主 持工作），信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监，零售业务管理部总经理， 信用卡中心党委书记、总经理。自 2017年 3月起兼任本公司董事。 陈颖先生，复旦大学公共管理硕士，律师、经济师。 1994年 7月参加工作。 1994年 7月至 2013年 10月期 间，陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员，上海久事公司法 律顾问，上海盛融投资有限公司市场部副总经理，上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总经理、执行 总经理，上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年 10月起就职于上海国盛集团资产有限公司，现任 上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。 2018年 3月起兼任本公司董事。 郁蓓华女士，董事，总经理，复旦大学工商管理硕士。自 1994年 7月起，在招商银行上海分行工作，历任 银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分 行行长助理、副行长，招商银行信用卡中心副总经理。自 2012年 7月起担任本公司总经理。自 2013年 3 月起兼任本公司董事。2013年 12月至 2017年 2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限 公司总经理。2017年 2月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。 王家祥女士，独立董事。1980年至 1985年担任上海侨办华建公司投资项目部项目经理，1985年至 1989 年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经理，1989年至 1991年担任上海国际信托投资有限公司 建设部副经理，1991年至 2000年担任正信银行有限公司（原正大财务有限公司）总裁助理， 2000年至 2002 年担任上海实业药业有限公司总经理助理，2002年至 2006年担任上海实业集团有限公司顾问。自 2011年 3月起担任本公司独立董事。 韩启蒙先生，独立董事。法国岗城大学法学博士。 1995年 4月加盟基德律师事务所担任律师。 2001年起在 基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德律师事务所上海首席代表。2006年 1月至 2011年 9 月，担任基德律师事务所全球合伙人。2011年 11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人。自 2013年 2 月起兼任本公司独立董事。 霍佳震先生,独立董事，同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作，历任同济大学经济与管理学院 讲师、副教授、教授，同济大学研究生院培养处处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长，现任同济 大学经济与管理学院教师、BOSCH讲席教授。自 2014年 4月起兼任本公司独立董事。 董叶顺先生，独立董事。中欧国际工商学院 EMBA，上海机械学院机械工程学士。现任火山石投资管理有 限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有 7年投资行业经历，曾任 IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人 及和谐成长基金投委会成员，上海联和投资有限公司副总经理，上海联创创业投资有限公司、宏力半导体 制造有限公司、 MSN（中国）有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电 子产业近 20多年的管理经验，曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通 汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职务。自 2014年 4月起兼任本公司独立董事。 2、监事会成员 檀静女士，监事长，澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生，加拿大不列颠哥伦比亚大学 国际工商管理硕士。2010年 4月至 2014年 6月就职于上海盛融投资有限公司，曾先后担任人力资源部副 总经理，监事。 2011年 1月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理、本部党支部书 记。自 2015年 3月起兼任本公司监事长。 Simon Lopez先生，澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、文学学士。2003年 8月加盟安盛 投资管理公司（英国伦敦），历任固定收益产品专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运 营官。现任安盛投资管理有限公司亚太区首席运营官。自 2013年 2月起兼任本公司监事。 陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年 7月至 2003年 6月，任国泰君安证券有限公司研究所金融工 程研究员。2003年 7月至 2007年 9月，任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007 年 10月至今，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监， 2010年 12月 10日起兼任浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理，2012年 5月 14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面 400指数证券投资 基金基金经理，2017年 4月 27日起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（ LOF）基 金经理，2018年 9月 5日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自 2012年 3 月起兼任本公司职工监事。 朱敏奕女士，本科学历。 2000年至 2007年就职于上海东新投资管理有限公司资产管理部任客户主管。 2007 年 4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场策划经理，现任本公司市场部副总监。自 2013年 3月起， 兼任本公司职工监事。 3、公司总经理及其他高级管理人员 郁蓓华女士，复旦大学工商管理硕士。自 1994年 7月起，在招商银行上海分行工作，历任银行职员、招商 银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副 行长，招商银行信用卡中心副总经理。自 2012年 7月 23日起担任本公司总经理。自 2013年 3月起，兼任 本公司董事。2013年 12月至 2017年 2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经 理。2017年 2月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。 喻庆先生，中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历，中国人民大学应用金融学硕士研究 生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级经理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总 经理；光大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。 2007年 8月起，担任本公司 督察长。 李宏宇先生，西南财经大学经济学博士。 1997年起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海东新国际投资 管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基金研究和投资工作。 2007年 3月起加盟本公司，历任公 司产品开发部总监、市场营销部总监、首席市场营销官。自 2012年 5月 2日起，担任本公司副总经理兼首 席市场营销官。 汪献华先生，上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师；大通证券资 产管理部固定收益投资经理；兴业银行资金营运中心高级副理；上海浦东发展银行货币市场及固定收益部 总经理；交银康联保险人寿有限公司投资部总经理；上海浦东发展银行金融市场部副总经理。 2018年 5月 起，担任本公司副总经理。 4、本基金基金经理 陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年 7月至 2003年 6月，任国泰君安证券有限公司研究所金融工 程研究员。2003年 7月至 2007年 9月，任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007 年 10月至今，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监， 2010年 12月 10日起兼任浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理，2012年 5月 14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面 400指数证券投资 基金基金经理，2017年 4月 27日起兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（ LOF）基 金经理，2018年 9月 5日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自 2012年 3 月起兼任本公司职工监事。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。 本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市 (股票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上 市(股票代码 601939)。 2018年 6月末，本集团资产总额 228,051.82亿元，较上年末增加 6,807.99亿元，增幅 3.08%。上半年，本 集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27亿元至 1,814.20亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期 增加 84.56亿元至 1,474.65亿元，增幅 6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》 “2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》 “2017最佳转型银 行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》 “2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英 国《银行家》“2017全球银行 1000强”中列第 2位；在美国《财富》“2017年世界 500强排行榜”中列第 28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财 信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职 能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并 在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托 管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担 任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业 务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期 从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务 管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理 念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资 产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、(R)QDII、企 业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018年二季度 末，中国建设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中 国最佳次托管银行”、连续 5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016年被《环球金融》评 为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 地址：中国上海市淮海中路 381号中环广场 38楼 电话：（021）23212899 传真：（021）23212890 客服电话：400‐8828‐999；（021）33079999 联系人：徐薇 网址：www.py‐axa.com （2）电子直销 浦银安盛基金管理有限公司电子直销（目前支持目前支持上海浦东发展银行借记卡、中国建设银行借记卡、 中国农业银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡、广发银行借记卡、平安银行借记卡、邮政储蓄 银行借记卡、上海农商银行借记卡、上海银行借记卡、华夏银行借记卡、招商银行借记卡、中国工商银行 借记卡、交通银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、民生银行借记卡） 交易网站：www.py‐axa.com 微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPDB‐E） 客户端：“浦银安盛基金”APP 客服电话：400‐8828‐999；（021）33079999 2、场外代销机构 A.银行、证券、期货公司 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼长安兴融中心 法定代表人：田国立 服务热线：95533 网址：www.ccb.com （2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：易会满 服务热线：95588 网址：www.icbc.com.cn （3）交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 服务热线：95559 网址：www.bankcomm.com （4）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：高国富 服务热线：95528 网址：www.spdb.com.cn （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：李建红 服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com （6）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人：李庆萍 服务热线：95558 网址：bank.ecitic.com （7）上海银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人：金煜 服务热线：95594 网址：www.bosc.cn （8）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 法定代表人：陆华裕 服务热线：95574 网址：www.nbcb.com.cn （9）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 法定代表人：李民吉 服务热线：95577 网址：www.hxb.com.cn （10）上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8号 15‐20楼,22‐27楼 办公地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8号 15‐20楼,22‐27楼 法定代表人：冀光恒 服务热线：021‐962999 网址：www.srcb.com （11）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 服务热线：95548 网址：www.cs.ecitic.com （12）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 服务热线：95525 网址：www.ebscn.com （13）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 服务热线：021‐33389888 网址：www.swhysc.com （14）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：韩志谦 服务热线：4008000562 网址：www.hysec.com （15）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 服务热线：95553或 4008888001 网址：www.htsec.com.cn （16）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 服务热线：95521或 400‐8888‐666 网址：www.gtja.com （17）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 服务热线：95538 网址：www.zts.com.cn （18）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2‐6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2‐6层 法定代表人：陈共炎 服务热线：4008‐888‐888或 95551 网址：www.chinastock.com.cn （19）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38至 45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38至 45层 法定代表人：霍达 服务热线：95565 网址：www.newone.com.cn （20）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河北路 183‐187号大都会广场 43楼广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一 街 2号 618室 办公地址：广东省广州市天河区天河北路 183‐187号大都会广场 40楼 5楼,7楼,8楼,18楼,19楼,38‐44楼. 法定代表人：孙树明 服务热线：95575 网址：www.gf.com.cn （21）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 18楼 法定代表人：周易 服务热线：95597 网址：www.htsc.com.cn （22）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 268号 办公地址：福建省福州市湖东路 268号 法定代表人：兰荣 服务热线：95562 网址：www.xyzq.com.cn （23）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 服务热线：95587或 4008888108 网址：www.csc108.com （24）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2222号安联大厦 34层、28层 A02单元 办公地址：广东省深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层 法定代表人：王连志 服务热线：4008001001 网址：www.essence.com.cn （25）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼 办公地址：上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：李俊杰 服务热线：021‐962518 网址：www.962518.com （26）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 服务热线：95321 网址：www.cindasc.com （27）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7‐8层 办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7‐10层 法定代表人：黄金琳 服务热线：96326 网址：www.hfzq.com.cn （28）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 40层‐43层 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F－43F 法定代表人：何亚刚 服务热线：4008895618 网址：www.e5618.com （29）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 27层及 28层 办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 27层及 28层 法定代表人：丁学东 服务热线：4109101166 网址：www.cicc.com.cn （30）平安证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦 16‐20层 办公地址：广东省深圳市福田区金田路 4306号荣超大厦 18楼 法定代表人：刘世安 服务热线：95511‐8 网址：www.stock.pingan.com （31）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人：姜晓林 服务热线：95548 网址：www.citicssd.com （32）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500号城建国际中心 26楼 法定代表人：武晓春 服务热线：4008888128 网址：www.tebon.com.cn （33）中山证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层,8层 办公地址：广东省深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层,8层 法定代表人：黄扬录 服务热线：95329 网址：www.zszq.com （34）爱建证券有限责任公司 注册地址：上海市世纪大道 1600号 32楼 办公地址：上海市世纪大道 1600号 32楼 法定代表人：祝健 服务热线：4001962502 网址：www.ajzq.com （35）东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市生态大街 6666号 办公地址：吉林省长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 服务热线：95360 网址：www.nesc.cn （36）广州证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址：广东省广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：邱三发 服务热线：95396 网址：www.gzs.com.cn （37）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200号华侨国际大厦 22‐24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200号华侨国际大厦 22‐24层 法定代表人：高利 服务热线：95571 网址：www.foundersc.com （38）民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16‐18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16‐20层 法定代表人：冯鹤年 服务热线：95376 网址：www.mszq.com （39）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301‐1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301‐1305室、14层 法定代表人：张皓 服务热线：4009908826 网址：www.citicsf.com B.第三方销售 （1）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 505 法定代表人：林义相 服务热线：010‐66045555 网址：www.txsec.com （2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（原数米基金） 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼 法定代表人：陈柏青 服务热线：4000766123 网址：www.fund123.cn （3）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室 法定代表人：杨文斌 服务热线：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （4）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟 服务热线：4008202899 网址：www.erichfund.com （5）众升财富（北京）基金销售有限公司（原万银财富） 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 A座 9层 908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 04‐08 法定代表人：李招弟 服务热线：4000598888 网址：www.zscffund.com （6）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208室 法定代表人：罗细安 服务热线：4000018811 网址：www.zcvc.com.cn （7）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1号 903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大厦 法定代表人：凌顺平 服务热线：4008773772 网址：www.5ifund.com （8）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座 法定代表人：其实 服务热线：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （9）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15‐1号邮电新闻大厦 2层 法定代表人：闫振杰 服务热线：4008188000 网址：www.myfp.cn （10）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室 法定代表人：王莉 服务热线：4009200022 网址：licaike.hexun.com （11）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号 5层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人：周斌 服务热线：4008980618 网址：www.chtfund.com （12）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008‐1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008‐1012 法定代表人：赵荣春 服务热线：4008936885 网址：www.qianjing.com （13）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208室 法定代表人：吴雪秀 服务热线：4000011566 网址：www.yilucaifu.com （14）深圳宜投基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 办公地址：深圳市福田区金田路 2028号皇岗商务中心 2405 法定代表人：郭海霞 服务热线：4008955811 网址：www.yitfund.com （15）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：李兴春 服务热线：4009217755 网址：www.leadbank.com.cn （16）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508号北美广场 B座 12楼 法定代表人：汪静波 服务热线：4008215399 网址：www.noah‐fund.com （17）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：王之光 服务热线：4008666618 网址：www.lu.com （18）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602‐115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法定代表人：陈继武 服务热线：4006433389 网址：www.vstonefund.com （19）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 19层 办公地址：上海市宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋汇付天下总部大楼 2楼 法定代表人：金佶 服务热线：4008202819 网址：tty.chinapnr.com （20）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15楼 法定代表人：袁顾明 服务热线：021‐22267995 网址：www.dtfunds.com （21）北京虹点基金销售有限公司（原乐融多源） 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2号盈科中心 B座裙楼二层 法定代表人：胡伟 服务热线：4006180707 网址：www.hongdianfund.com （22）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室‐3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201‐1203 法定代表人：肖雯 服务热线：020‐89629066 网址：www.yingmi.cn （23）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦 8楼 801室 办公地址：深圳市罗湖区梨园陆物资控股置地大厦 8楼 801室 法定代表人：薛峰 服务热线：4006788887 网址：www.zlfund.cn （24）深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35层 01B、02、03、04单位 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35层 01B、02、03、04单位 法定代表人：刘鹏宇 服务热线：0755‐83999907 网址：www.fujifund.cn （25）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区千湾一路 1号 A栋 201室 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TAN YIK KUAN 服务热线：4006840500 网址：www.ifastps.com.cn （26）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易实验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层 法定代表人：燕斌 服务热线：4001666788 网址：www.66zichan.com （27）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层 法定代表人：张彦 服务热线：4001661188 网址：8.jrj.com.cn （28）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区民生胡同 31号 5号楼 51A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2号经济日报社综合楼 A座 712室 法定代表人：梁蓉 服务热线：4006262818 网址：www.5irich.com （29）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼 1302 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302室 法定代表人：王兴吉 服务热线：4000888080 网址：www.qiandaojr.com （30）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2‐45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人：钱昊旻 服务热线：4008909998 网址：www.jnlc.com （31）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址：北京市朝阳区万通中心 D座 21层 法定代表人：蒋煜 服务热线：4008188866 网址：fund.shengshiview.com （32）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N‐1、N‐2地块新浪总部科研楼 5层 518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N‐1、N‐2地块新浪总部科研楼 5层 518室 法定代表人：李昭琛 服务热线：010‐62675369 网址：www.xincai.com （33）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 1108号 法定代表人：王伟刚 服务热线：4006199059 网址：www.hcjijin.com （34）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603‐06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座 17层 法定代表人：陈超 服务热线：95118 网址：fund.jd.com （35）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：毛淮平 服务热线：4008175666 网址：www.amcfortune.com （36）天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2‐2413室 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 法定代表人：李修辞 服务热线：01059013895 网址：www.wanjiawealth.com （37）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市昆明路 518号北美广场 A1002‐A1003室 法定代表人：王翔 服务热线：4008205369 网址：www.jiyufund.com.cn （38）上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E‐2655室 办公地址：上海徐汇区桂平路 391号 B座 19层 法定代表人：林琼 服务热线：021‐60907378 网址：www.youyufund.com （39）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人：王廷富 服务热线：400‐821‐0203 网址：www.520fund.com.cn （40）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1‐5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1‐5号 法定代表人：刘汉青 服务热线：95177 网址：www.snjijin.com （41）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室 法定代表人：冷飞 服务热线：021‐50810673 网址：www.wacaijijin.com （42）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6号楼 6楼 602、603房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院国际电子城 b座 法定代表人：李淑慧 服务热线：4000‐555‐671 网址：www.hgccpb.com （43）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 7楼 法定代表人：马刚 服务热线：95193 网址：www.tonghuafund.com （44）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 A3 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼 法定代表人：贲惠琴 服务热线：021‐50206003 网址：www.msftec.com （45）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 服务热线：400‐159‐9288 网址：www.danjuanapp.com （46）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312‐15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层 法定代表人：赵学军 服务热线：400‐021‐8850 网址：www.harvestwm.cn 3、场内代销机构 投资者可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回，可办理“上证基金通”业务 的证券公司的具体名单可在上海证券交易所网站查询。如果上海证券交易所增加或减少具有“上证基金通” 业务资格的证券公司，请以上海证券交易所的具体规定为准。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 联系人：赵亦清 电话：（010）50938782 传真：（010）50938991（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海通力律师事务所 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、吕红 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：张振波、罗佳 （五）其他服务机构及委托办理业务的有关情况 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统 包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常 的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的 技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易 系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要 是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要 进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通 用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期 的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术 系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值 核算等业务。 四、基金的名称 浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300指数进行有效跟踪的基础上，主要通过数量化模型进行 积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 七、基金的投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于沪深 300指数成 份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他 证券品种占基金资产的比例为 5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法 规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。 八、基金的投资策略 本基金以沪深 300指数为目标指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制 目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟 踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。 （一）资产配置策略 在各类投资资产配置上，本基金为保持对目标指数的紧密跟踪，股票资产占基金资产的比例不低于 90%， 投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的 80%。本基金还将根据宏观经济趋 势、资产估值水平、市场投资者情绪以及宏观经济、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内进行适 度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，适度获取超越目标指 数的收益。 （二）股票投资策略 1、指数化投资 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现，即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例，在严格 控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合。在控制跟踪误差的过程中，首先要保持对目标指数的深入 研究和跟踪调整。 （1）定期调整 本基金将按照沪深 300指数对成份股及其权重的定期调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投 资组合进行相应调整。 （2）不定期调整 根据指数编制规则，当沪深 300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金 将根据中证指数有限公司发布的临时调整决定，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应 调整。 （3）特殊情形下的调整 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情形包括： ①法律法规的限制；②目标指数成份股流动性严重不足；③本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比 例过高；④成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。 本基金进行替换遵循以下原则：①用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；② 用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益 表现；③用于替换的股票优先从目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑 从非目标指数成份股的股票中挑选。 2、增强型策略 本基金的增强型策略主要包括：A、成份股多因子量化α增强策略；B、非成份股优选增强策略。本基金的 增强型策略的核心是成份股多因子量化α增强策略。 （1）成份股多因子量化α增强策略 本基金的成份股量化增强策略通过公司自主研发的多因子量化α模型来实现。该模型包括：价值、盈利动 量、质量和技术等四个因子，每个因子分别由多项指标组合而成。其中，价值因子是衡量股票的估值水平， 指标包括市盈率、市净率、预测动态市盈率等；盈利动量因子是反映上市公司业绩增长的情况，指标包括 盈利增长率、盈利预测修正等；质量因子是反映上市公司资产盈利水平和财务状况，指标包括盈利性、运 营效率、债务杠杆和流动性等；技术因子是反映股票市场交易的情况，指标包括价格动量 /反转、规模、换 手率等。以上四个因子既相互独立，又综合反映了股票市场的诸多驱动因素，并且在不同的市场阶段具有 显著不同的收益表现，因此本基金通过该多因子模型能够较好地分析股票市场的运行特征，寻找良好的投 资机会。 该模型所使用的数据来自本公司的金融数据库和外部咨询机构的数据库，数据包括上市公司公开披露的各 类报表信息，股票市场交易价格信息，以及分析师盈利预测数据等等。模型对上述基础数据进行数据整理， 定期计算股票的各因子指标数值，检测各因子指标的市场收益表现，筛选出具有稳定且显著超额收益的优 势指标，构建多因子评分体系。本基金将密切跟踪模型各因子、指标的收益表现及变化，定期对各因子、 指标进行回顾分析，并结合当前市场情况，形成对模型因子的收益预期的判断，适时调整各因子的配置权 重以及各因子内部指标的构成和权重，更新调整上述多因子评分体系。 根据每个成份股的因子评分结果，以成份股在目标指数中的基准权重为基础，在一定的比例范围内进行超 配或低配选择，获取增强型投资收益。 （2）非成份股优选增强策略 本基金采用定性和定量相结合的方法，在非目标指数成份股中，选择优秀的成长型上市公司股票。非成份 股优选的原则包括：①具有高于行业平均的资产收益率和净经营性现金流回报率；②具有高于行业平均的 营业收入增长率和盈利增长率；③具有较高的行业技术壁垒，较高的研发投入等。在严格控制非成份股风 险暴露度和组合跟踪误差的前提下，本基金通过适度投资于优选的成长型上市公司股票，获取一定的超额 收益，增强整体投资组合的收益表现。 3、风险预估和控制 为有效地控制基金的跟踪误差，本基金采用公司自有的风险预算模型，根据基金投资组合相对业绩比较基 准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度，计算跟踪误差的预估值，对基金的跟踪误 差进行估计和控制，预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。 同时，本基金还将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪 误差控制在跟踪目标以内。 4、本基金通过适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发）以在不增加额外风险的前提下提高收益水 平。 （三）债券投资策略 本基金债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金基于对国内外宏观经济形势、财政货币政策、以及流动性等因素及其对债券市场影响的深入分析， 进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定以目标久期管理为核心的债券资产配置策略。在债 券投资组合构建和管理过程中，本基金将采用期限结构配置、类属信用利差策略、流动性管理等手段进行 个券投资。 （四）权证投资策略 本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面 研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构 建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。 九、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率× 95%＋1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）。 沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数， 它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动 性高的股票，能够反映 A股市场总体发展趋势。 1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）是基于沪深 300指数成份股的年红利收益率以及主动量化 策略增强效应而作为业绩比较基准的一部分。 本基金认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化， 或者沪深 300指数停止编制或发布，或者由于证券市场重大变化或沪深 300指数编制方法重大变更导致其 不适合继续作为本基金的目标指数，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是 市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时，本基金可以变更业绩比较基准，但应与基 金托管人协商一致，在履行适当程序后报中国证监会核准或备案，并在指定媒体上及时公告。 十、风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2018年 9月 30日（财务数据未经审计）。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（ %） 1权益投资 112,457,101.61 92.15 其中：股票 112,457,101.61 92.15 2基金投资 ‐ ‐ 3固定收益投资 ‐ ‐ 其中：债券 ‐ ‐ 资产支持证券 ‐ ‐ 4贵金属投资 ‐ ‐ 5金融衍生品投资 ‐ ‐ 6买入返售金融资产 ‐ ‐ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 ‐ ‐ 7银行存款和结算备付金合计 9,419,215.61 7.72 8其他资产 164,842.98 0.14 9合计 122,041,160.20 100.00（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 ‐ ‐ B采矿业 3,827,124.43 3.18 C制造业 35,519,541.50 29.47 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,654,893.58 3.03 E建筑业 5,140,008.28 4.26 F批发和零售业 1,970,996.00 1.64 G交通运输、仓储和邮政业 3,235,597.35 2.68 H住宿和餐饮业 ‐ ‐ I信息传输、软件和信息技术服务业 2,799,272.36 2.32 J金融业 32,322,579.51 26.82 K房地产业 4,905,737.30 4.07 L租赁和商务服务业 1,276,632.68 1.06 M科学研究和技术服务业 ‐ ‐ N水利、环境和公共设施管理业 154,030.00 0.13 O居民服务、修理和其他服务业 ‐ ‐ P教育 ‐ ‐ Q卫生和社会工作 245,035.50 0.20 R文化、体育和娱乐业 1,028,787.00 0.85 S综合 ‐ ‐ 合计 96,080,235.49 79.72 2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 ‐ ‐ B采掘业 ‐C 制造业 11,721,560.12 9.73 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 848,817.00 0.70 E建筑业 ‐ ‐ F批发和零售业 ‐ ‐ G交通运输、仓储和邮政业 378,087.00 0.31 H住宿和餐饮业 ‐ ‐ I信息传输、软件和信息技术服务业 634,007.00 0.53 J金融业 2,441,449.00 2.03 K房地产业 ‐ ‐ L租赁和商务服务业 352,946.00 0.29 M科学研究和技术服务业 ‐ ‐ N水利、环境和公共设施管理业 ‐ ‐ O居民服务、修理和其他服务业 ‐ ‐ P教育 ‐ ‐ Q卫生和社会工作 ‐ ‐ R文化、体育和娱乐业 ‐ ‐ S综合 ‐ ‐ 合计 16,376,866.12 13.59 3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 601318中国平安 104,148 7,134,138.00 5.92 2 600519贵州茅台 4,049 2,955,770.00 2.45 3 600036招商银行 92,023 2,824,185.87 2.34 4 601166兴业银行 167,190 2,666,680.50 2.21 5 000651格力电器 45,600 1,833,120.00 1.52 6 601288农业银行 435,204 1,692,943.56 1.40 7 600016民生银行 254,830 1,615,622.20 1.34 8 000333美的集团 37,155 1,497,346.50 1.24 9 600887伊利股份 58,216 1,494,986.88 1.24 10 601398工商银行 257,619 1,486,461.63 1.23 2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（ %） 1 601138工业富联 83,196 1,049,933.52 0.87 2 603288海天味业 10,100 799,920.00 0.66 3 601229上海银行 61,600 751,520.00 0.62 4 600516方大炭素 31,200 698,568.00 0.58 5 002601龙蟒佰利 49,400 679,250.00 0.56（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 3本期投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1本基金投资的前十名证券的发行主体除格力电器以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。格力电器公司董事徐自发先生于 2017年 10月 18日收到中国证券监督管 理委员会《调查通知书》（编号：粤证调查通字 170202号），作为格力电器的董事，将持有的格力电器股票 在买入后不足 6个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定。格力电器收到中国证券监督管理委员会 广东监管局对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》 （〔2017〕39号）。格力电器公司已于 2017年 5月 27日对相关情况进行了公告（公告编号： 2017‐020）， 徐自发先生因本次短线交易产生的收益 2,829,824.5元已经收归公司所有。本基金管理人的研究部门对格力 电器保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。 2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 3其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 18,553.63 2应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 1,682.44 5应收申购款 144,606.91 6其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 164,842.98 4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 6报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值 (元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 000333美的集团 1,497,346.50 1.24临时停牌 7报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值 (元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 601138工业富联 1,049,933.52 0.87锁定期股票 8投资组合报告附注的其他文字描述部分 ‐ 十二、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、 a诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④ 2010/12/10‐2010/12/31 ‐0.40% 0.38% 0.22% 1.42% ‐0.62% ‐1.04% 2011/01/01‐2011/12/31 ‐24.80% 1.19% ‐23.09% 1.23% ‐1.71% ‐0.04% 2012/01/01‐2012/06/30 6.28% 1.32% 5.26% 1.26% 1.02% 0.06% 2012/01/01‐2012/09/30 ‐0.53% 1.26% ‐1.32% 1.22% 0.79% 0.04% 2012/01/01‐2012/12/31 8.68% 1.25% 8.35% 1.22% 0.33% 0.03% 2013/01/01‐2013/12/31 ‐7.74% 1.27% ‐6.24% 1.32% ‐1.50% ‐0.05% 2014/01/01‐2014/12/31 47.94% 1.15% 50.15% 1.15% ‐2.21% 0.00% 2015/01/01‐2015/12/31 11.61% 2.37% 6.74% 2.36% 4.87% 0.01% 2016/01/01‐2016/12/31 ‐4.68% 1.33% ‐9.75% 1.33% 5.07% 0.00% 2017/01/01‐2017/12/31 26.14% 0.57% 21.82% 0.61% 4.32% ‐0.04% 2018/01/01‐2018/09/30 ‐9.19% 1.15% ‐13.30% 1.17% 4.11% ‐0.02% 2010/12/10‐2018/09/30 35.40% 1.37% 19.63% 1.38% 15.77% ‐0.01% （二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浦银安盛沪深 300股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年 12月 10日至 2018年 9月 30日） 十三、基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金合同生效后的指数许可使用费； （4）基金财产拨划支付的银行费用； （5）基金合同生效后的基金信息披露费用； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （8）基金的证券交易费用； （9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规 定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复 核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复 核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付 日期顺延。 （3）基金合同生效后的指数许可使用费 基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。本合同规定的指数许可使用 费是指数许可使用基点费，指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算。通常情况下， 指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的 0.016%年费率，指数许可使用基点费的收取下限为 每季人民币 5万元（即不足 5万元部分按照 5万元收取）。基金合同生效当季，不足 3个月的，按照 3个 月收费。指数许可使用基点费在基金财产中列支。 在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。指数许可使用基点 费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： H=E×0.016%/当年天数 H为每日应计提的指数许可使用基点费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费划 付指令，经基金托管人复核后于次季第一个月内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。 （4）除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的 规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （5）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金 运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费 以及其他费用不从基金财产中支付。 （6）基金费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基 金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上刊登公告。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用。 本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准： 申购金额（M）申购费率 M〈100万元 1.2% 100万元≤M〈300万元 0.8% 300万元≤M〈500万元 0.3% M≥500万元按笔收取，每笔 1000元 2、赎回费 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低 于赎回费总额的 25%应归基金财产（对本基金持续持有期小于 7天的投资人收取的赎回费全额计入基金财 产），其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下： 持有期限（N）赎回费率 N＜7天 1.5% 7天≤N＜1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0 注：就赎回费而言，1年指 365天，2年指 730天。 3、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。本基金场内申购费率、赎回费率等同 于场外申购费率、赎回费率。 4、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率 和赎回费率，并另行公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下 根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投 资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理 人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、在“第三部分基金管理人”部分，对基金管理人概况、主要人员情况和基金管理人的内部控制制度进行 了更新； 3、对“第四部分基金托管人”中基金托管人情况进行了更新； 4、对“第五部分相关服务机构”的基金份额发售机构和审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 部分内容进行了更新； 5、对“第八部分基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务”的基金转换和定期定额投资计划部分内容 进行了更新； 6、在“第九部分基金的投资”部分，补充了本基金最近一期公开披露的投资组合报告的内容和截至 2018 年 9月 30日投资业绩； 7、在“第二十部分对基金份额持有人的服务”，对“电子化服务”、“客户服务中心”和“服务渠道”的部 分内容进行了更新； 8、在“第二十一部分其他应披露事项”部分 ,更新了基金管理人 2018年 6月 11日至 2018年 12月 10日刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的与本基金相关的公告。 浦银安盛基金管理有限公司 二〇一九年一月二十四日 中财网
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