[发行]嘉实基金管理有限公司:嘉实6个月理财债券：更新招募说明书（2018年第2号）
嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招 募说明书 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招 募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实6个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2014年9 月3日证监许可[2014 ] 912号文注册募集，并于2016年11月21日经机构部函[2016]2902 号《关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金延期募集备案的回函》确认。本基金基金合同 于2017年6月19日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。本招募说明书是 对原《嘉实6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招 募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准 确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理 风险、技术风险和合规风险等。 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、 预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险 收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与投 资者的风险承受能力相适应。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不 预示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年12月 19日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（未经审计），特别事项注明除 外。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 一、绪言..........................................................................................................................................4 二、释义..........................................................................................................................................5 三、基金管理人...............................................................................................................................9 四、基金托管人.............................................................................................................................19 五、相关服务机构.........................................................................................................................21 六、基金的募集.............................................................................................................................29 七、基金合同的生效.....................................................................................................................31 八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................32 九、基金的投资.............................................................................................................................39 十、基金的业绩.............................................................................................................................47 十一、基金的财产.........................................................................................................................49 十二、基金资产的估值.................................................................................................................50 十三、基金的收益与分配.............................................................................................................53 十四、基金的费用与税收.............................................................................................................54 十五、基金的会计与审计.............................................................................................................56 十六、基金的信息披露.................................................................................................................57 十七、风险揭示.............................................................................................................................62 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................65 十九、基金合同的内容摘要.........................................................................................................67 二十、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................80 二十一、对基金份额持有人的服务.............................................................................................89 二十二、其他应披露事项.............................................................................................................91 二十三、招募说明书存放及查阅方式.........................................................................................92 二十四、备查文件.........................................................................................................................93 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 《嘉实6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依 据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)有关法律法规以及《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之 间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指嘉实6个月理财债券型证券投资基金 2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实6个月理财债券型证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《嘉实6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更 新 7、基金份额发售公告：指《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知，以及对前述文件 的不时修订或更新等 9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会于2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售协议，办理基金销售业务 的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或 接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 三个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、运作期：指由基金管理人事先确定的封闭运作期间，为六个月，本基金在运作期 内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出业务 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) ，n为自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 38、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理 人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的、由基金管理人担任注册登记机构的开放式 证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的 其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益 48、每万份基金净收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益 49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从 基金财产中扣除，属于基金的营运费用 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 体 56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 57、基金份额分类：本基金设E类和A类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代 码，在基金合同生效后合并投资运作，按照不同的费率标准计提销售服务费，单独公布每 万份基金净收益和运作期实际年化收益率。E类基金份额通过基金管理人指定的电子交易 平台办理申购、赎回等业务。 58、E类基金份额：指按照0.22%年费率计提销售服务费的基金份额类别 59、A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 名称嘉实基金管理有限公司 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人赵学军 成立日期1999年3月25日 注册资本1.5 亿元 股权结构中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信 投资有限责任公司30%。 存续期间持续经营 电话（010）65215588 传真（010）65185678 联系人胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 2、管理基金情况 截止2018年9月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、145只开放式证 券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉 实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接 （LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合 （QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实 基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局 长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担 保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党 委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金 有限责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任 中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经 理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行 长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 JonathanPaul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任SenaConsulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO，JP MorganChase固定收 益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银 行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月 至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学 院院长兼MBA教育中心主任。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限 公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年 10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融 分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任 研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监 及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理 （MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10 月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管 理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 李松林先生, 副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证 券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 （1）现任基金经理 万晓西先生，经济学硕士，18年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任 职于中国农业银行黑龙江省分行及深圳发展银行的国际业务部，南方基金固定收益部总监 助理、首席宏观研究员、南方现金增利基金经理，第一创业证券资产管理总部固定收益总 监、执行总经理，民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理，2007年6月6 日至2009年10月20日任南方现金增利货币基金经理。2013年2月加入嘉实基金管理有限 公司，现任固定收益业务体系短端alpha策略组组长，中国国籍。2013年7月5日至2014 年7月16日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2013年7月5日至2014年7月16 日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年9月4日至2014年9月 19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年12月11日至今任嘉 实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2013年12月18日至今任嘉实活期宝 货币市场基金基金经理、2014年3月17日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、 2014年6月27日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年6月25日 至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实现金添利货币市场基 金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今 任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2017年6月19日至今任嘉实6个月理财债券型证券 投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。 李金灿先生，硕士研究生，9年证券从业经历，CFA、具有基金从业资格。曾任FutexTrading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券 交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于固定收益业 务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场 基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28 日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基 金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016 年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝 货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金 经理、2017年5月25日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （2）历任基金经理 本基金无历任基金经理。 3、债券投资决策委员会 债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、 固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长 王怀震先生。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益、各类基金份额的运 作期实际年化收益率； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金不受上述限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和 总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会 计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制 度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 分工，操作相互独立。 （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设 审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充 分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）债券投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由首席投资官（固定收 益）、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组 合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关 总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况 进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性 和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内 的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制 度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承 担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义 务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技 术和手段，进行内部控制和风险管理。 （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效 的内部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗 位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析， 及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权 标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修 改或取消授权。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业 务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完 整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明 确的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正当竞争行为。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处 理。 （12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情 况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明 细，按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合 有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则； ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别 风险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由 监察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险； ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级 管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控 制制度。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银 行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具 有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分 行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2018年9月30日，中国银行已托管679只证券投资基金，其中境内基金642只， QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工 作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 电话（010）65215588传真（010）65215577 联系人赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 电话（021）38789658传真（021）68880023 联系人邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05 单元 电话（028）86202100传真（028）86202100 联系人王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话0755-84362200传真（0755）25870663 联系人陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室 电话（0532）66777997传真（0532）66777676 联系人胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （0571）88061392传真（0571）88021391 联系人王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话（0591）88013670传真（0591）88013670 联系人吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话（025）66671118传真（025）66671100 联系人徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元 电话（020）88832125传真（020）81552120 联系人周炜 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号 注册地址北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人易会满联系人杨菲 传真010-66107914 网址http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 客服电话95588 (2)中国银行股份有限公司 办公地址中国北京市复兴门内大街1号 注册地址北京市复兴门内大街1号 法定代表人陈四清 电话(010)66596688传真(010)66594946 网址http://www.boc.cn客服电话95566 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 中国邮政储蓄银行股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街3号A座 注册地址北京市西城区金融大街3号 法定代表人李国华联系人王硕 传真（010）68858057 客服电话95580 (4)北京农村商业银行股份有限公司 办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街16号 注册地址北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人王金山联系人王薇娜 电话(010)85605006传真(010)85605345 网址http://www.bjrcb.com 客服电话96198 (5)包商银行股份有限公司 住所内蒙古包头市钢铁大街6号 办公地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 注册地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号 法定代表人李镇西联系人张晶 电话0472-5189165传真010-84596546 网址http://www.bsb.com.cn 客服电话95352 (6)广州农村商业银行股份有限公司 办公地址广州市黄埔区映日路9号 注册地址广州市黄埔区映日路9号 法定代表人王继康联系人戴一挥 电话020-22389188传真020-22389031 网址http://www.grcbank.com 客服电话020-961111 (7)成都农村商业银行股份有限公司 办公地址成都市武侯区科华中路88号 注册地址成都市武侯区科华中路88号 法定代表人陈萍联系人杨琪 电话028-85315412传真028-85190961 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） http://www.cdrcb.com 客服电话95392 (8)四川天府银行股份有限公司 办公地址四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 注册地址四川省南充市涪江路１号 法定代表人邢敏联系人樊海波 电话028-67676033传真028-67676033 网址http://www.tf.cn (9)福建海峡银行股份有限公司 办公地址福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 注册地址福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 法定代表人俞敏联系人吴白玫 电话0591-87838759传真0591-87388016 网址http://www.fjhxbank.com 客服电话4008939999 (10)泉州银行股份有限公司 办公地址泉州市丰泽区云鹿路3号 注册地址泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人傅子能联系人董培姗、王燕玲 电话0595-22551071传真0595-22578871 网址http://www.qzccbank.com/ 客服电话4008896312 (11)上海天天基金销售有限公司 办公地址上海市徐汇区宛平南路88号金座 注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人其实联系人潘世友 电话021-54509977传真021-64385308 网址http://www.1234567.com.cn 客服电话95021 (12)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 注册地址浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人张跃伟联系人单丙烨 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 021-20691869传真021-20691861 网址http://www.erichfund.com 客服电话400-089-1289 (13)北京植信基金销售有限公司 办公地址北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 注册地址北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人于龙联系人吴鹏 电话010-56075718传真010-67767615 网址http://www.zhixin- inv.com 客服电话400-680-2123 (14)上海基煜基金销售有限公司 办公地址上海昆明路518号北美广场A1002 注册地址上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经 济发展区） 法定代表人王翔联系人蓝杰 电话021-65370077传真021-55085991 网址http://www.jiyufund.com.cn 客服电话4008-205-369 (15)国泰君安证券股份有限公司 住所上海市浦东新区商城路618号 办公地址上海市静安区南京西路768号 注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人杨德红联系人芮敏祺 电话(021)38676666传真(021)38670666 网址http://www.gtja.com 客服电话4008888666 (16)光大证券股份有限公司 住所、办公地址上海市静安区新闸路1508号 注册地址上海市静安区新闸路1508号 法定代表人周健男联系人刘晨、李芳芳 电话（021）22169999传真（021）22169134 网址http://www.ebscn.com 客服电话4008888788、 10108998 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 民生证券股份有限公司 住所、办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 注册地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层--18层 法定代表人冯鹤年联系人程博怡 电话(010)59355807传真(010)56437013 网址http://www.mszq.com/ 客服电话400-619-8888 (18)北京百度百盈基金销售有限公司 住所北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦 办公地址北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 注册地址北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 法定代表人张旭阳联系人杨琳 电话010-61952702传真010-61951007 客服电话95055 (19)北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 注册地址北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 联系人付文红 电话010-62676405传真010-62676582 网址http://www.xincai. com 客服电话010-62675369 (20)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 办公地址宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房 注册地址宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公 用房 法定代表人程刚联系人张旭 电话010-58160168传真010-58160173 网址http://www.fengfd. com/ 客服电话400-810-55919 (21)和耕传承基金销售有限公司 办公地址郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间 注册地址郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间 法定代表人李淑慧联系人裴小龙 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 0371-85518395 4000-555-671 传真0371-85518397 网址HGCCPB.COM (22)北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 注册地址北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人钟斐斐联系人侯芳芳 电话010-61840688传真010-61840699 网址http://www.ncfjj.com 客服电话400-159-9288 （二）注册登记机构 名称嘉实基金管理有限公司 住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53 层09-11单元 办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人赵学军 联系人彭鑫 电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称上海源泰律师事务所 住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人廖海联系人刘佳 电话（021）51150298传真（021）51150398 经办律师刘佳、范佳斐 （四）审计基金财产的会计师事务所 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人李丹联系人张勇 电话（021）23238888传真（021）23238800 经办注册会计师薛竞、张勇 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他 有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2014年9月3日证监许可[2014] 912 号 文注册，并于2016年11月21日经机构部函[2016]2902 号《关于嘉实6个月理财债券型证 券投资基金延期募集备案的回函》确认。 （二）基金类型和存续期间 1、基金的类别：理财债券型证券投资基金 2、基金的运作方式：契约型开放式，以定期开放方式运作 3、基金存续期间：不定期。 （三）募集方式及场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及其他基金销售机构的销售网点（具体名单见基金 份额发售公告）公开发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可 多次认购，认购一经受理不得撤销。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的 确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （四）募集期限 募集期限：2017年4月17日至2017年6月15日 （五）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （六）基金份额发售面值、认购价格 本基金每份基金份额发售面值为1.00元，认购价格为1.00元。 （七）募集规模上限： 本基金不设募集规模上限，在本基金的募集达到备案条件的前提下，基金管理人可视 募集情况提前结束募集。 （八）认购安排 认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的 份额发售公告。 （九）认购费用 本基金不收取认购费。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。 （十一）认购份额的计算 认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00元 认购份额保留至0.01份基金份额，小数点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资产计 入基金财产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔计算。 例一：某投资者投资100,000元认购本基金，假设这100,000元在募集期间产生的利息 为4元，则其可得到的基金份额计算如下： 认购份额=（100,000+4）/1.00=100,004份 即投资者投资100,000元认购本基金，加上募集期间利息后一共可以得到100,004份基 金份额。 （十二）募集期间的资金与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动 用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列 支。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （一）基金合同生效 本基金基金合同于2017年6月19日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基 金。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （一）申购、赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说 明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通 过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 （二）申购、赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金以定期开放的方式运作，本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期 间，为六个月，在运作期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。每个运作期结束 后或下一个运作期开始前，本基金将进入一个开放期，开放期不超过5个工作日，开放期 内开放申购、赎回、基金转换。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能 办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。开放期内，投资者在基金合同约定之外时间提出申购、赎回申请的，视为下一个开 放日的申请；但是，在开放期内最后一个开放日，投资者在基金合同约定时间之后提出申 购、赎回申请的，视为无效申请。在销售机构支持预约功能的情况下，本基金可以办理集 中申购预约和赎回预约等，详情请咨询各销售机构。 （三）申购、赎回的原则 1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计 算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限 额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购、赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付款项，并 由注册登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请并由注册登记 机构确认赎回时，赎回生效。投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够 可用的基金份额余额。 投资人赎回交易确认生效后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向该基金份额持 有人支付赎回款项。正常情况下，基金份额持有人赎回（T 日）申请生效后，基金管理人应 指示基金托管人于T＋1日将赎回款项从基金托管专户划出，通过注册登记机构和销售机构 划往该基金份额持有人指定的银行账户。基金管理人可与基金托管人协商一致，指示基金 托管人提前将赎回款项从基金托管专户划出，并通过注册登记机构和销售机构划往该基金 份额持有人指定的银行账户。特殊情况下，基金份额持有人赎回（T 日）申请生效后，基金 管理人可与基金托管人协商，在法律法规规定的期限内，向基金份额持有人支付赎回款 项。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下且未发生基金合同第三部分第五条所述情况的前提下，基金注册 登记机构不晚于T+1日对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者 应及时查询。若申购不成功或无效，则申购款项（不含利息）退还给投资人。 （五）申购、赎回的数量限制 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 申请申购基金的金额 投资者通过其他销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购基金份额的单笔 最低限额为人民币0.01元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心柜台首次申 购基金份额的单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔金额不设限制。 2．申请赎回基金的份额 本基金单笔赎回份额不设限制。本基金在投资者账户的保留余额不设限制。 3．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国 证监会备案。 （六）申购、赎回的费率 本基金不收取申购费用，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计 入基金财产。 （七）申购份额、赎回金额的计算方式 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元。 1．申购份额的计算 采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式： 申购份额=申购金额/1.00元 基金份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差 计入基金财产。 例一：假定T日申购金额为10,000元，则投资者可获得的基金份额计算如下： 申购份额=10,000/1.00=10,000.00份 2．赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的确定分两 种情况处理： （1）部分赎回 投资者部分赎回基金份额时，如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按 照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎回金额如 下计算： 赎回金额=赎回份额×1.00元 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 赎回金额= 1,000×1.00元= 1,000.00元 赎回费用=1,000.00×1.5% = 15.00元 净赎回金额=1,000.00-15.00 = 985.00元 投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币 为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将自动按比例结转当前 未付收益。 （2）全部赎回 投资者在全部赎回本基金余额时，基金管理人自动将投资者的未付收益一并结算并与 赎回款一起支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分，具体的计算方法 为： 赎回金额= 赎回份额×1.00元 赎回费用= 赎回金额×赎回费率 净赎回金额= 赎回金额-赎回费用+ 该份额对应的未付收益 例三：假定某投资者在T日所持有的基金份额为10,000,000.00份基金份额，且有 15,000.00元的未付收益。投资者持有少于7日时申请全部赎回持有的基金份额，则其获得 的赎回金额计算如下 赎回金额=10,000,000.00×1.00元= 10,000,000.00元 赎回费用= 10,000,000.00×1.5% = 150,000.00元 净赎回金额= 10,000,000.00-150,000.00 + 15,000.00元= 9,865,000.00元 （八）申购、赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登 记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登 记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不 得实质影响投资者的合法权益，并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 体公告。 （九）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 在基金合同约定的运作期内，基金管理人不接受投资人的申购申请。基金管理人决定 暂停下一运作期运作的，本基金将公告不接受申购的具体安排。截至某个开放期最后一日 日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期申购申请金额及转换转入金额，扣除 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者 的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在基金合同约定的运作期内，基金管理人不接受投资人的赎回申请。 开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在 规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定 于重新开放日前在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机 构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的冻结、解冻与质押 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 人将制定和实施相应的业务规则。 （十七）其他申购赎回方式 基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，调整基金申购赎回方式，或开通其 他服务功能（如集中申购，或触发式自动申购赎回等），并提前公告。 （十八）基金份额的上市交易 在不违反监管规则或在监管机关同意的情况下，基金管理人可推出基金份额转让业 务，并为基金份额持有人转让其份额提供服务，具体规则由基金管理人制定。 在未来系统条件充分的情况下，基金管理人可以根据相关证券交易所上市交易规则安 排本基金某一或全部类别基金份额上市交易事宜。本基金某一或全部类别基金份额的上市 交易事宜无需由基金份额持有人大会审议决定，具体上市交易安排，由基金管理人和基金 托管人协商一致，并履行相关程序，届时由基金管理人提前发布的相关公告，并告知相关 机构。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （一）投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。 （二）投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议 存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企 业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期 票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分 离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运 作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 （三）投资策略 在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策 略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。如果需要，在运作期之间的短暂开 放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。 本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具，如：银行定期存款及大额存 单、债券回购和短期债券（包括短期融资券、超短期融资券、即将到期的中期票据等）等。 在运作期，根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量 市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收 益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，主要采取持有到期的投资策略。 1、资产配置策略 每个运作期初，本基金首先对回购利率与短债收益率、存款利率进行比较，并在对运 作期资金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作； 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 并结合各类货币市场工具的市场容量，确定配置比例。 2、银行定期存款及大额存单投资策略 运作期初，本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的几家银 行进行存款投资，注重分散投资，降低交易对手风险。 3、债券回购投资策略 首先，基于对运作期内资金面走势的判断，确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操 作时，若判断资金面趋于宽松，则在运作初期进行短期限正回购操作；反之，则进行长期 限正回购操作，锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例，则在判断资金面趋于宽松 的情况下，优先进行长期限逆回购配置；反之，则进行短期限逆回购操作。其次，本基金 在运作期内，根据资金头寸，安排相应期限的回购操作。 4、短期信用债券投资策略 在运作期，基金管理人根据剩余期限、信用评级进行筛选，形成本基金的债券库；根 据各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作期的匹配程度，挑选适当的短期债券进行 配置，并持有到期。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 中小企业私募债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成，信用风险表现在信用利差 的变化上；信用利差主要受两方面影响，一是系统性信用风险，即该信用债对应信用水平 的市场信用利差曲线变化；二是非系统性信用风险，即该信用债本身的信用变化。 针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比 例，谋求避险增收。针对非系统性信用风险，本基金通过“嘉实信用分析系统”，分析发 债主体的信用水平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。针对 流动性风险，本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投 资，控制个债持有比例；采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化 时，采取“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制投资风险。 6、投资决策 （1）决策依据 1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市 场运行状况； 3）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 （2）决策程序 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） ）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基 金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 2）相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。 3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购 和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合 的构建和日常管理。 4）交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。 5）监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关 管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风 险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据 市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。 （四）投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证及股指期货。 （2）可转换债券。 （3）剩余存续期超过运作期剩余期限的债券。 （4）信用等级在A-1级以下的短期融资券。 （5）信用等级在BBB-级以下（不含BBB-级）的中期票据和企业债。 2、组合限制 本基金的投资组合应遵循以下限制： （1）在运作期内，本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该运作期的最后一 日； （2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （4）开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭运作期内，本基金总 资产不得超过基金净资产的200%；（5）本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的 存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存 款，不得超过基金资产净值的5%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （7）本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务 资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行； 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （9）在开放期内，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭 运作期内，本基金不受上述5%的限制。 （10）在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款 所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （11）在开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； （12）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（9）、（10）、（11）项规定外，基金管 理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金合同生效后，基金管理人应当自每个运作期开始后的10个工作日内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 3、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金不受上述限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） （五）风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （六）基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 （七）基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人 的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （八）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券 - - 2买入返售金融资产-- 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 售金融资产 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 售金融资产 -- 3银行存款和结算备付金合计1,559,844,075.5298.664其他资产21,181,818.961.345合计1,581,025,894.48100.00 2.报告期债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易。 3.基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值167 报告期内投资组合平均剩余期限最低值79 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过180天。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 130天以内0.50- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 230天(含)-60天-- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 360天(含)-90天99.41- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 490天(含)-120天-- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 5120天(含)-397天（含）-- 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 -- 合计99.91- 4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 6.末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0 报告期内偏离度的最高值- 报告期内偏离度的最低值- 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值- 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 9.投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 （2）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金- 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号） 应收证券清算款- 3应收利息21,181,818.964应收申购款-（未完）  |