[发行]工银瑞信基金管理有限公司:创业板ET：更新招募说明书摘要（2019年第1号）
证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （2019年第1号） 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监 督管理委员会2017年8月14日证监许可﹝2017﹞1509号文注册募集。本基金基金合同已于 2017年12月25日正式生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）、 买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风 险，由投资者自行负担。 本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、流动性风险、杠杆风险和金融 模型风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风险和其他风险等。 本基金为交易型开放式基金，投资目标为紧密跟踪标的指数“创业板指数”，力争实现与标 的指数表现相一致的长期投资收益。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市 场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2018年12月24日，有关财务数据和净值表现数据截止日 为2018年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、 甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：郭特华 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有 限公司占公司注册资本的20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1、董事会成员 尚军先生，董事长，中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。 复旦大学工商管理（国际）硕士，高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委书记、 国际部副总经理，河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长，河南分行副 行长、党委委员，陕西分行党委书记、行长等职务。 Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。 Levin 先生负责制定和指导亚太区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构 和私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。 在2011年8月加入瑞士信贷之前， Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官，AsiaCrest Capital是一家位于香港的对 冲基金FoF。再之前，他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生 也是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。 他在流动和非流动性另类投资行业 拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学 理学士学位。 郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信资 产管理（国际）有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长， 中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。 王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、 专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工银 行营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。 王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专 职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算 中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长， 中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。 田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高 等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人 计划”入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民 政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。2006年被《华尔街电讯》 列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设 计、中国经济等。 葛蓉蓉女士，独立董事，管理学博士，高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙 伴教育科技公司监事。2005年3月至2017年12月任职于中央汇金投资有限公司，曾任汇 金公司股权监事、银行一部副主任（董事总经理）。2001年9月至2005年3月任职于中 国证监会发行监管部。1998年8月至2001年9月任大鹏证券公司（北京）研究部副研究 员。1994年7月至1998年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。 Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任 云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指 数顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员， 香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚 洲金融》杂志评为“年度银行家”。 2、监事会成员 郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中国工 商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要 负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被任命为中 国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董 事。 黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士 信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中 国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。 洪波女士，监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务 所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009 年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。 倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长， 校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加 入工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。 章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005 年任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总 监。 3、高级管理人员 郭特华女士：总经理，简历同上。 朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司督察长， 兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997－1999年中国华融信托投资公司证券总部经 理，2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。 杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管 理（国际）有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司， 历任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理 有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管 理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。 赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信投资管 理有限公司董事，1989年8月至1993年5月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际 业务；1993年6月至2002年4月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综 合科科长、国际业务部副总经理；2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹 卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限 公司。 郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理 （国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月， 任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 4、本基金基金经理 赵栩先生，11年证券从业经验；2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分 析师，现任指数投资中心投资部副总监，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF 基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理；2012年10 月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理， 2015年7月9日至今担任工银瑞 信中证环保产业指数分级基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源 指数分级基金基金经理，2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数 证券投资基金基金经理；2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理；2018年11月19日至今担任工银瑞信中证500交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 郭特华女士，简历同上。 杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。 宋炳珅先生，14年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工 银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资 基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月28 日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月20日 至2018年8月28日，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20 日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10 月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014年11月18日至2018年 8月28日，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16日至2017年12 月22日，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至今，担任工银瑞 信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。 欧阳凯先生，16年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入 工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基 金经理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理，2013 年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日 起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理，2013年6月26日至2018年2 月27日，担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理, 2013年7月4日至2018年2月23 日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银新 财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰 盈回报灵活配置混合型基金基金经理。 黄安乐先生，15年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证 券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加 入工银瑞信，现任权益投资总监。2011年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型 证券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理； 2014年10月22日至2017年10月9日，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015 年4月28日至2018年3月2日，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理；2016 年1月29日至2018年11月30日，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017 年4月21日至今，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28 日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理，2018年6月5日至今， 担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。 李剑峰先生，15年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高 级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金 投资中心总经理。 郝康先生，20年证券从业经验；先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理，在 联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资 产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权 益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监，2016年12月30日至今，担任工银瑞信沪 港深股票型证券投资基金基金经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信沪港深精选灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年5月10日至今，担任工银瑞信新经济灵活 配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 石正同先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监，1990年至1995年， 任职于荷兰银行台北分行，担任协理；1995年至2002年，任职于日本大和投资信托（香 港）有限公司，担任资深投资经理；2003年至2004年，任职于台湾英国保诚投资信托公 司，担任投资总监；2004年至2006年，任职于台湾汇丰中华投资信托公司，担任投资管 理部副总裁；2006年至2008年，任职于国联安基金管理有限公司，担任副总经理兼投资 总监；2008年至2013年，任职于台湾景顺投资信托公司，担任副总经理兼投资总监；2014 年至2016年，任职于台湾中国人寿保险有限公司，担任全球权益市场负责人；2017年至 2018年6月，任职于尤梅投资公司，担任公司董事总经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、申购赎回代理证券公司 （1）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 电话：0531－89606165 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （2）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室（830011） 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼 （830011） 法定代表人：李琦 联系人：王怀春 传真：0991-2301927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （3）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021－22169081 传真：021－22169134 客户服务电话：4008888788；95525 网址：http://www.ebscn.com/ 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合 要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）基金登记结算机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938931 传真：010-50938907 联系人：徐一文 （三）律师事务所及经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名 称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住 所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人： 毛鞍宁 经办注册会计师： 汤骏，王珊珊 联系电话：（010）58152145 传真： （010）85188298 联系人：王珊珊 四、基金的名称 本基金名称：工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：股票型指数基金 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现 相一致的长期投资收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成 份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股 指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期 融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股及其备 选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品 种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成 及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股及其备选成 份股的比例不低于非现金基金资产的80%。 在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资 组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替 换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性 严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标 的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误 差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票资产日常投资组合管理 （1）投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和组合 调整。 1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。 2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的建仓策 略。 3）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的手段调整实际 组合直至达到跟踪指数要求。 （2）投资组合日常管理 1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制作下一交易 日基金的申购赎回清单并公告。 2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及权重，确定 合理的交易策略。 3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 （3）标的指数成份股票定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调 整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动 所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等）， 以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金的 申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 （5）标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将 密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 （6）申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定 交易策略以应对基金的申购赎回。 （7）跟踪偏离度的监控与管理 基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金 的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、 标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等，并优化跟踪偏离度管 理方案。 2、其他金融工具投资策略 本基金基于流动性管理的需要，可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的 是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期 保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析， 发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市 场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资 组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投 资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成 本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：创业板指数收益率。 本基金为交易型开放式指数基金，将紧密跟踪标的指数创业板指数，努力追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。因此，选择本基金业绩比较基准为创业板指数收益率。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数 替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续 作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人 可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标 的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性 影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大 会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合的报告期为2018年7月1日起至9月30日止（财务数据未经审计）。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 260,139,259.04 98.46 其中：股票 260,139,259.04 98.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,489,261.07 1.32 8 其他资产 589,209.51 0.22 9 合计 264,217,729.62 100.00 注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。 2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 24,575,630.04 9.32 B 采矿业 - - C 制造业 123,839,348.50 46.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,703,088.50 1.03 F 批发和零售业 2,192,450.00 0.83 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 63,839,479.60 24.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,682,600.00 0.64 M 科学研究和技术服务业 894,240.00 0.34 N 水利、环境和公共设施管理业 7,266,456.50 2.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,947,212.25 5.29 R 文化、体育和娱乐业 13,676,852.75 5.19 S 综合 - - 合计 254,617,358.14 96.57 注：1、合计项不含可退替代款估值增值； 2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 4,451,530.90 1.69 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 1,070,370.00 0.41 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,521,900.90 2.09 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 300498 温氏股份 1,058,382 24,575,630.04 9.32 2 300059 东方财富 1,086,040 12,217,950.00 4.63 3 300003 乐普医疗 253,576 7,696,031.60 2.92 4 300124 汇川技术 273,700 7,581,490.00 2.88 5 300015 爱尔眼科 230,545 7,435,076.25 2.82 6 300142 沃森生物 325,278 7,091,060.40 2.69 7 300122 智飞生物 128,200 6,276,672.00 2.38 8 300408 三环集团 301,364 6,265,357.56 2.38 9 300136 信维通信 219,473 5,848,955.45 2.22 10 300024 机器人 344,960 5,633,196.80 2.14 1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 29,100 2,124,300.00 0.81 2 300036 超图软件 41,400 917,010.00 0.35 3 300616 尚品宅配 8,400 751,044.00 0.28 4 300476 胜宏科技 45,000 691,200.00 0.26 5 300666 江丰电子 9,500 443,460.00 0.17 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 1.10.3本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 1.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,986.75 2 应收证券清算款 565,411.60 3 应收股利 - 4 应收利息 948.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,863.04 8 其他 - 9 合计 589,209.51 1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金合同生效日为2017年12月25日，基金合同生效以来（截至2018年9月30日） 的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2017.12.25-2017.12.31 0.09% 0.01% -1.50% 0.66% 1.59% -0.65% 2018.1.1-2018.9.30 -18.49% 1.63% -19.47% 1.68% 0.98% -0.05% 自基金合同生效日起 至今 -18.42% 1.60% -20.68% 1.65% 2.26% -0.05% 2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比 较： （2017年12月25日至2018年9月30日） 注：1、本基金基金合同于2017年12月25日生效。截至报告期末，本基金基金合 同生效不满一年。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例符 合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资 产的90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券/期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金上市费及年费； 10、基金相关账户的开户及维护费用； 11、基金份额参考净值的计算发布服务费用； 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定或行业惯例，因基金运作而发生的可以在 基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10 %的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列 入基金费用。 标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率0.03%计提。标的指数使用许可 费计算方法如下： H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数 H为每日应付的基金标的指数使用许可费 E为前一日基金资产净值 自基金成立之日的下一季度（自然季度）起，指数使用许可费收取下限为每季度（自 然季度）5万元，即不足5万元时按照5万元收取。基金成立日所在季度，当季指数使用 许可费的计算方法如下： 当季指数使用许可费=max（50000元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提 的指数使用许可费)。 指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季度支付。基金管理人应于每个季度（自然 季度）结束后10个工作日内与标的指数许可方结算该季度的指数使用费。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书更新 中披露基金最新适用的方法。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）与基金销售有关的费用 详见本基金招募说明书第十章第（六）部分。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。 2、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行 了更新。 3、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金销售机构信息。 4、在“十一、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 5、在“十二、基金的业绩”部分，更新了本基金截至2018年9月30日的基金业绩的内容。 6、在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分, 修改了“关于联络方式”和“关于 网站服务”相关的内容。 7、在“二十五、其他应披露事项”部分，更新了本次更新内容期间的有关本基金的所 有公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登 陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。 工银瑞信基金管理有限公司 二〇一九年二月一日 中财网
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