[发行]太平基金管理有限公司:太平睿盈混合：招募说明书
太平睿盈混合型证券投资基金 招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金 招募说明书 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇一九年二月 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2017年8月28 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1582号文注册募集，并于2019年 1月17日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于太平睿盈混合型证券投资 基金延期募集备案的回函》（机构部函[2019]178号）。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对 本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金 招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做 出投资决策，自行承担投资风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资 单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收 益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所 产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险。本基金面临的主要风险是市 场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险 及本基金的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即 当单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的10% 时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险 和中高预期收益产品。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波 动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真、仔细阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性， 根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自 身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎、独立做出投资决策，承担 基金投资中出现的各类风险，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基 金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩 并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。 II 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 第一部分绪言.................................................1 第二部分释义.................................................2 第三部分基金管理人.............................................7 第四部分基金托管人............................................17 第五部分相关服务机构..........................................24 第六部分基金的募集............................................26 第七部分基金合同的生效........................................30 第八部分基金份额的申购与赎回..................................32 第九部分基金的投资............................................44 第十部分基金的财产............................................53 第十一部分基金资产的估值......................................54 第十二部分基金的收益分配......................................61 第十三部分基金的费用与税收....................................63 第十四部分基金的会计与审计....................................66 第十五部分基金的信息披露......................................67 第十六部分风险揭示............................................74 第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算................80 第十八部分基金合同的内容摘要..................................82 第十九部分基金托管协议的内容摘要..............................99 第二十部分对基金份额持有人的服务.............................118 第二十一部分其他应披露事项...................................120 第二十二部分招募说明书存放及查阅方式.........................121 第二十三部分备查文件.........................................122 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他相关法律 法规的规定以及《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招 募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由基金管理人解释。基金 管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金 合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金 份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指太平睿盈混合型证券投资基金 2、基金管理人：指太平基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平睿盈 混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》及其 定期的更新 7、基金份额发售公告：指《太平睿盈混合型证券投资基金基金份额发 售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性 文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决 议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常 务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改< 中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修订的《中华人民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月 1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 2 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日 实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督 管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承 担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资 管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外 的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金 份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 3 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易 过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管 理有限公司或接受太平基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销 售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的 条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会 书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基 金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过3个月 31、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易 所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申 请的开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》：指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 4 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明 书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基 金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资 者的合法权益不受损害并得到公平对待 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变 更所持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每 期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指 定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用 的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 5 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 产净值和基金份额净值的过程 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网 网站及其他媒介 54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件 6 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （一）基金管理人概况 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708 室 法定代表人：汤海涛 设立日期：2013年1月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币40000万元 存续期限：持续经营 联系人：杨蕾 客户服务电话：021-61560999 传真：021-38556751 股权结构： 股东名称持股比例 太平资产管理有限公司83.0% 中原证券股份有限公司8.5% 安石投资管理有限公司8.5% 合计100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 汤海涛先生，董事长。中共党员，经济及管理学硕士。具有证券投资基 金从业资格。现任太平资产管理有限公司党委委员、副总经理，本公司董事 长。曾任交通银行股份有限公司哈尔滨分行核算运行中心副主任、会计结算 7 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 徐钢先生，董事。中共党员，经济学硕士，高级经济师。现任太平资产 管理有限公司副总经理。曾任中国人寿保险（集团）公司投资管理部资产配 置处、股权管理处负责人；太平资产管理有限公司股权投资事业部总经理、 组合管理部总经理、创新发展部副总经理（主持工作）、助理总经理等职。 邱宏斌先生，董事。中共党员，经济学硕士。具有证券投资基金从业资 格。现任本公司总经理。曾任大连信托投资公司证券部投资经理、上海证券 营业部总经理；大通证券股份有限公司营业部总经理、华东区总经理；泰信 基金管理有限公司高级研究员、理财顾问部总经理；光大保德信基金管理有 限公司专户理财部投资总监；泰信基金管理有限公司总经理助理兼专户投资 总监；太平资产管理有限公司资产管理事业部总经理、产品开发部总经理、 投资管理中心副总经理；太平基金管理有限公司副总经理等职。 吴东先生，董事。中共党员，政治学理论硕士，具有证券投资基金从业 资格、仲裁员资格、律师资格。现任本公司副总经理。曾任上海市司法局办 公室副主任；中国人寿保险股份有限公司上海分公司内控合规部总经理；中 国人寿保险股份有限公司上海分公司宝山支公司总经理；太平资产管理有限 公司风险管理部/项目评审部副总经理（部门总经理级）、监察部总经理、风 险管理及合规部总经理等职。 宋卫华先生，董事。中共党员，数量经济学硕士。具有证券投资基金从 业资格。现任本公司副总经理。曾任河南省驻马店市第三中学教师，东北财 经大学数量经济研究所助理研究员，河南财政证券公司期货部业务主管、总 经理助理兼投资部经理，中原证券股份有限公司证券投资总部副总经理、上 海大连西路营业部副总经理、研究所副所长等职，中原英石基金管理有限公 司副总经理。 ThomasAdamShippey先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学 士。现任安石集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师 8 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 胡志浩先生，独立董事。中共党员，金融学博士。现任国家金融与发展 实验室全球经济与金融研究中心主任。曾任职于中国社会科学院金融研究 所、国家金融与发展实验室。 赵然女士，独立董事。经济学博士。现任河南省社科院金融财贸所负责 人、副研究员，《河南金融发展报告暨河南金融蓝皮书》副主编。曾任职于 跨国公司、投资银行等相关企业。 于春海先生，独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院国际 经济系主任，中国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员，中国特色社 会主义经济建设协同创新中心研究员，中信改革发展研究院资深研究员及瞭 望智库入驻专家。曾任职于中国航天工业总公司第三研究院第三设计部任助 理工程师。 2、监事会成员 陈沫先生，监事会主席。民革党员，工商管理硕士。现任太平资产管理 有限公司信息技术部总经理。曾任职于太平人寿保险公司，曾任太平资产管 理有限公司运营保障部副总经理、信息技术部副总经理、运营管理部副总经 理等职。 谢雪竹女士，监事。中共党员，经济学硕士。现任中原证券股份有限公 司合规总监。曾任河南财政证券公司驻武汉证券交易中心及河南证券交易中 心交易员、总经理秘书（公司中层），中原证券股份有限公司督察室主任、 经纪业务总部副总经理、郑州商城路营业部总经理、公司办公室主任、董事 会秘书、首席风险官兼合规管理总部（法律事务总部）总经理等职务。 曹燕萍女士，监事。中共党员，经济学硕士。现任太平资产管理有限公 司研究部总经理。曾先后任申银万国证券研究所经理助理、高级研究员、能 源小组组长；海富通基金管理有限公司高级研究员、绝对收益组基金经理； 国金证券研究所研究总监等职务。 白莉莉女士，职工监事。中共党员，国际贸易学硕士。具有证券投资基 金从业资格。现任本公司机构业务部副总监。曾任中信建投证券有限责任公 9 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 陈吟绮女士，职工监事。中共党员，法学硕士。具有证券投资基金从业 资格。现任本公司资深合规经理。曾任国联安基金管理有限公司监察稽核部 法律稽核专员，中原英石基金管理有限公司法务稽核经理。 张健先生，职工监事。金融工程硕士。具有证券投资基金从业资格。现 任本公司产品管理部副总监。曾任交银施罗德基金管理有限公司产品经理， 国联安基金管理有限公司高级产品经理，中原英石基金管理有限公司产品管 理部副总监。 3、公司高级管理人员 汤海涛先生，董事长。中共党员，经济及管理学硕士。具有证券投资基 金从业资格。曾任交通银行股份有限公司哈尔滨分行核算运行中心副主任、 会计结算部高级经理，交通银行股份有限公司大庆分行党委书记、行长；太 平资产管理有限公司市场部总经理、北方项目事业部总经理、产品开发部总 经理；太平养老保险股份有限公司投资总监等职。现任太平资产管理有限公 司党委委员、副总经理，本基金管理人董事长。 邱宏斌先生，总经理。中共党员，经济学硕士。具有证券投资基金从业 资格。曾任大连信托投资公司证券部投资经理、上海证券营业部总经理；大 通证券股份有限公司营业部总经理、华东区总经理；泰信基金管理有限公司 高级研究员、理财顾问部总经理；光大保德信基金管理有限公司专户理财部 投资总监；泰信基金管理有限公司总经理助理兼专户投资总监；太平资产管 理有限公司资产管理事业部总经理、产品开发部总经理、投资管理中心副总 经理，太平基金管理有限公司副总经理等职。现任本基金管理人总经理。 王健先生，督察长。中共党员，经济学硕士，高级会计师。具有证券投 资基金从业资格。曾任河南证券有限责任公司计划财务处、稽查处副处长、 处长，中原证券股份有限公司资产保全总部、法律事务总部、合规管理总部 总经理，中原英石基金管理有限公司筹备组常务副组长，中原英石基金管理 有限公司督察长等职务。现任本基金管理人督察长。 10 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 金芳女士，副总经理。工商管理硕士。具有证券投资基金从业资格。曾 任中国对外贸易信托投资公司项目经理及上海证券自营业务负责人，中国化 工进出口公司总裁办公室秘书，中宏人寿投资部助理总经理（主持工作）， 太平人寿投资部副总经理兼投委会秘书，太平资管运营保障部副总经理、市 场服务部总经理、金融市场事业部总经理。现任本基金管理人副总经理。 宋卫华先生，副总经理。中共党员，数量经济学硕士。具有证券投资基 金从业资格。曾任河南省驻马店市第三中学教师，东北财经大学数量经济研 究所助理研究员，河南财政证券公司期货部业务主管、总经理助理兼投资部 经理，中原证券股份有限公司证券投资总部副总经理、上海大连西路营业部 副总经理、研究所副所长等职务，中原英石基金管理有限公司副总经理。现 任本基金管理人副总经理。 4、本基金基金经理 林开盛先生，上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投 资基金从业资格。8年证券基金行业从业经验。2009年7月至2016年4月在申 银万国证券研究所任首席分析师，精通化工行业分析。2016年4月加入公司 任研究发展部负责人，从事投资研究相关工作。2017年5月9日起担任太平灵 活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 吴超先生，美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。 6年证券基金行业从业经验。曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和 上海金懿投资有限公司，从事投资研究及交易相关工作。2017年3月加入本 公司，现任固定收益部基金经理，从事投资相关工作。2018年2月12日起任 太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。 11 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 投资决策委员会成员：总经理邱宏斌先生（投资决策委员会主席）、总 经理助理宋磊先生、权益投资部副总监兼基金经理梁鹏先生、量化投资部负 责人徐磊先生、研究发展部负责人兼基金经理林开盛先生、资深研究员魏志 羽先生、固定收益部负责人陈晓。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有 关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关 法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为发生： 12 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵 守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规 定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价 格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （五）基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金 份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规 13 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运 作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机 制，运用管理方法，实施操作程序与控制措施而形成的系统。 1、基金管理人内部控制的总体目标是： （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健 运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机 构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序， 维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互 制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、基金管理人制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章 和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节， 14 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风 险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整 和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改 或完善。 4、基金管理人内部控制的主要内容 公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、 基金销售活动控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格 制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点 并采取控制措施。 （2）信息披露控制 公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度， 保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （3）基金销售活动控制 公司从事基金销售活动，自觉遵守法律法规和中国证监会的规定，不得 损害国家利益、社会公共利益和基金投资人的合法权益。 （4）信息技术系统控制 公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则， 严格制定信息系统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行 业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置 保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可靠性；信息技术系统投入 运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 （5）会计系统控制 公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部2006年颁布的企业会计准 则及应用指南、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》 15 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （6）监察稽核控制 公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。 根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长就内部控制制度的执行 情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司 保证监察稽核部门的独立性和权威性。 5、基金管理人的内部控制制度体系 基金管理人的制度体系分为四个层面： （1）公司章程； （2）公司内部控制大纲 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项 基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容； （3）公司基本管理制度 基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、 信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档 案管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况处理制度； （4）部门和业务管理制度 部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职 责、岗位设置、岗位责任等的具体说明，是公司根据部门职能开展相关业务 的相关制度，是依据公司基本管理制度制定的具体业务管理制度。 6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管 理层的责任。 基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根 据法律法规、市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 16 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年3月31日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年3月31日，是我国第一家完全由企业法人持股 的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次 增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂 牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018 年3月31日，本集团总资产62,522.38亿元人民币，高级法下资本充足率 15.51%，权重法下资本充足率12.79%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监 会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、 稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工60人。2002年11 17 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守 承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业 务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内 率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标 准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托 管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只 境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、 第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投 资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联 获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通” 获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺 2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；2017年6月再度 荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,“全功能网上托管银行2.0”荣获 《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经 权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年1月获得中央 国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项，同月招 商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统 “金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提 升”金点子方案二等奖；3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管 银行”奖。 18 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、 董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级 经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限 责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、 副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本 行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行 长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995 年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历 任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北 京分行风险控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行 长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行 长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记； 2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、 党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015 年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管 人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银 行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加 盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助 理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 19 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 三、基金托管业务经营情况 截至2018 年3 月31日，招商银行股份有限公司累计托管364只开 放式基金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守 法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行 机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资 产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健 运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内 控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和 控制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管 分部、分行资产托管业务主管部门，对各岗位、各业务室、各分部、各项业 务中的风险控制情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟 踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡 原则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所 有室和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体 20 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （3）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资 产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应 当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权 威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。 （4）有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有 不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和 纠正。 （5）适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要，并 能随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法 律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内部控制应随 着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 （6）防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室，应当在制度上和人 员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达 到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管 业务事项和高风险领域。 （8）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （9）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效 益，以适当的成本实现有效控制。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投 资基金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商 银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流 程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资 21 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整 的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。 数据执行异地同步灾备，同时，每日实时对托管业务数据库进行备份，托管 业务数据每日进行备份，所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成 的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用， 须经总经理室成员审批，并做好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人 双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、 业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保 护等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和 员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机 制，有效的进行人力资源控制。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债 券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、 22 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运 作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约 定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整 改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知 后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间 内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报 告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、 基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改 正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报 告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应 在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金 托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金 监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人 无正当理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不 改正的，基金托管人应报告中国证监会。 23 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （一）基金份额发售机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708 室 法定代表人：汤海涛 联系人：杨蕾 客户服务电话：021-61560999 传真：021-38556751 公司网址：www.taipingfund.com.cn 其他销售机构情况详见本基金基金份额发售公告及基金管理人届时发 布的变更销售机构的相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售 本基金，并及时公告。 （二）登记机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708 室 法定代表人：汤海涛 联系人：孙波 联系电话：021-38556708（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 住所：上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室 24 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 经办注册会计师：陈熹、金诗涛 电话：021-23235287 传真：021-23238800 联系人：金诗涛 25 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （一）募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合 同及其他有关法律法规，依据2017年8月28日中国证券监督管理委员会证监许 可[2017]1582号文注册募集，并于2019年1月17日获得中国证监会证券基金机 构监管部《关于太平睿盈混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部 函[2019]178号）。 （二）基金类别、运作方式及存续期间 1、基金类别：混合型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金存续期限：不定期 （三）募集概况 1、募集方式：本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各 销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的变更 销售机构的相关公告。 2、募集期限：本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月， 具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定，并 在基金份额发售公告中披露。 3、募集对象：本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券 投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资者。 4、基金募集规模：本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金 额应不少于2亿元。 本基金不设募集规模上限。在本基金的募集达到备案条件的前提下，基 金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制，具体规定见本 26 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。 5、基金的面值、认购价格 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售，每份基金 份额认购价格为人民币1.00元。 6、基金的认购费用 本基金采取金额认购方式，认购费率按认购金额进行分档。投资人在一 天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 认购金额（M，含认购费）认购费率 M<50万1.0% 50万≤M<200万0.8% 200万≤M<500万0.4% M≥500万按笔收取，1000元/笔 本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。认购费用用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财 产。 7、募集资金利息的处理方式 本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基 金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 8、认购份额的计算 本基金认购采用金额认购的方式。认购份额计算结果保留到小数点后两 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金 财产承担。 本基金认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额=认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 27 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数 点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位, 由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资10,000元认购本基金，如果募集期内认购资金获得的 利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额=10,000/（1+1.0%）＝9,900.99元 认购费用=10,000－9,900.99＝99.01元 认购份额=（9,900.99＋5）/1.00＝9,905.99份 即投资人投资10,000元认购本基金，加上认购资金在募集期内获得的利 息，可得到9,905.99份基金份额（含利息折份额部分）。 9、基金的认购 （1）募集场所 本基金可通过直销机构等销售机构认购本基金。各销售机构的具体名单 见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的变更销售机构的相关公告。 （2）时间安排 在募集期内，本基金的销售机构在工作时间中持续办理本基金的认购手 续。具体时间见基金份额发售公告和相关销售机构公告。 （3）基本认购程序 1）投资者认购本基金需首先办理开户手续，已经开立基金账户的客户 无需重新开户。 2）投资者依照销售机构的规定，在销售机构规定的时间段内提出认购 申请，并办理有关手续。 3）本基金认购采取金额申报方式，投资者认购本基金，须按销售机构 规定全额缴纳认购款项。 28 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 ）在募集期内，投资者可多次认购基金份额，认购费用按每笔认购申 请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。 5）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销 售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于 认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 （4）认购限额 1）投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次认购本基金单笔最 低金额为人民币1.00元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币1.00 元（含认购费）；通过其他销售机构单个基金账户首次认购本基金单笔最低 金额为人民币1.00元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币1.00 元（含认购费）。 2）基金募集期间基金投资人的累计认购金额不设最高金额限制。 3）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述 对认购的金额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介公告。 10、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 29 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条 件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基 金发售的，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并 取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不 生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事 宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基 金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责 任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银 行同期活期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各 方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中 予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监 会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 30 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 31 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管 理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增 减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式， 投资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理 人或相关销售机构另行公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开 放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理申 购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎 回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时 32 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的 申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一 开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序 进行顺序赎回。 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时 间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构 的具体规定为准。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金 管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内 提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资者 在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则赎回申请无 效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规 33 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回 时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在T＋7日（包 括该日）内支付赎回款项。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所 能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发 生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为 申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对 该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包 括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。若申购未生效，则申购款项（本金）退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请是否生效以登记机构 的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规或基金合同允许的范围内、在不对基金份 额持有人利益造成损害的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人 应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最 低金额为人民币1.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1.00 元（含申购费）；通过其他销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低 金额为人民币1.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1.00 元（含申购费）。 34 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 3、基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于1.00份，当某笔交易 类业务导致基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额 少于1.00份的，该基金份额余额必须一同赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有 人的合法权益。具体请参见本基金招募说明书或相关公告。 5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额 和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 （六）基金的申购费与赎回费 1、申购费率 本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，申购费率按申购金额进行 分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。如下 表所示： 申购金额（M，含申购费）申购费率 M<50万1.0% 50万≤M<200万0.8% 200万≤M<500万0.4% M≥500万按笔收取，1000 元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 本基金的申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取。主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 2、赎回费率 持续持有期（P）赎回费率 35 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 30日 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 30日1.5% 30日≤P<180日0.75% 180日≤P<1年0.5% 1年≤P<2年0.25% P≥2年0 注：1年指365天 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额 持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持 续持有期少于3个月的投资人将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续 持有期长于3个月但少于6个月的投资人，将赎回费总额的50%计入基金 财产；对持续持有期长于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25%计入 基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金 促销活动期间，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费 率和基金赎回费率，并进行公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 本基金申购采用金额申购的方式，申购费率按申购金额进行分档。投资 人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 36 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值 为1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9,900.99元 申购费用=10,000-9,900.99=99.01元 申购份额=9,900.99/1.0500=9,429.51份 即：投资人投资10,000元申购本基金，对应申购费率为1.0%，假设申 购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到9,429.51份基金份额。 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行 计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用 例：某投资者赎回10万份基金份额，份额持有期限40天，对应赎回费 率为0.75%，假设赎回当日基金份额净值是1.2130元，则其可得到的赎回 金额为： 赎回总金额=100,000×1.2130＝121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.75%=909.75元 净赎回金额=121,300.00－909.75=120,390.25元 即：投资者赎回本基金10万份基金份额，份额持有期限40天，假设赎 回当日基金份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为120,390.25 元。 37 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适 当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执 行。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6、摆动定价机制 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 （八）申购和赎回的登记 1、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加 权益并办理登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除 权益并办理相应的登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行 调整，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人应当拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 38 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其 他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情 形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有 本基金基金份额的比例达到或者超过本基金总份额的50%，或者变相规避前 述50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金管理人可暂停接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形时，基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 39 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项情形且基金管理人决定暂停接受基金 份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证 监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支 付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请 人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理 部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发 生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请 时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难 或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总 份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请， 40 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）若本基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份 额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请：对于 该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额20%以上的部 分，应当全部自动进行延期办理；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超 过上述比例的部分，根据上文“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”约 定的方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，对于未能赎回 部分，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或 者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有 关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证 监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒 介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额 41 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 3、如果发生暂停的时间超过1 日但少于两周（含两周），暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2 日在指定媒体上刊登基 金重新开放申购或赎回的公告，并公布最近一个开放日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至 少重复刊登暂停公告一次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管 理人应提前3 个工作日在至少一家指定媒体连续刊登基金重新开放申购或 赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净 值。 （十三）基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基 金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的 转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制 定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理 人另行规定或在更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划 时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公 告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等 情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过 户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人，或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。 42 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （十七）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 （十八）基金份额的质押和转让 基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押 或转让业务，并制定相应的业务规则。 本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可以按照法律法规规定和基金合 同约定在中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行转让，并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，无 须召开基金份额持有人大会审议，但须提前在指定媒体公告，基金份额持有 人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十九）基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利 益产生实质性不利影响的前提下，根据届时具体情况对上述申购和赎回的安 排进行补充和调整并提前公告。 43 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （一）投资目标 追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运用多种投资策 略，争取高于业绩收益比较基准的投资收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板 以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级 债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货等及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-30%；每个 交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （三）投资策略 1、资产配置策略 本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内外的宏观经济走 势，跟踪资产市场环境变化，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略， 将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中，当权益市场资产价格明显 上涨时，适当增加权益类资产配置比例；当权益市场处于下行周期且市场风 险偏好下降时，适当增加固定收益类资产配置比例，并通过灵活运用衍生品 合约的套期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从 而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 44 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市 场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并 综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对资产组合进行积极 管理。 （1）利率策略 本基金研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏 观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向， 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率 水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋 势的预期，综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，可以制定出组 合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期，以规避债券 价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资收益；预期市场利率将下降 时，提高组合的久期，在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益，并 获得较高利息收入。 （2）期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的 动态考察，构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看， 一般说来，预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均剩余期限；预期利率下 降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。 （3）信用债投资策略 信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源， 本基金将通过重点投资信用类债券，提高整体收益能力。本管理人在内部信 用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信 用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走 势；二是债券本身的信用变化。本基金通过对宏观经济走势、行业信用状况、 45 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （4）中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较 差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资 产的配置比例，谋求避险增收。 针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增 信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。 本基金主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现 恶化时，采取“尽早出售”策略，控制投资风险。 另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将通过深入的基本 面分析及定性定量研究，自下而上地精选个债，在控制风险的前提下，谋求 内嵌转股权潜在的增强收益。 3、股票投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路，精选优质价值型股 票进行重点投资。 （1）行业配置策略 本基金的行业配置，将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业景气 差异以及市场风险偏好等因素的变化，结合历史经验总结，对行业配置不断 进行调整和优化。 （2）个股精选策略 研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研，精选行业景气向上、拥有 显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金将选择合适时机，对 此类优质公司进行投资。 1）公司质量评估 46 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 从以下几个方面进行分析： 公司所处行业前景：所处行业具有良好的发展趋势；行业规模、行业景 气周期、竞争格局等方面有利于公司持续提升市占率和盈利能力。 公司核心竞争力：公司在生产、技术、市场、创新、资源、品牌等一个 或多个方面占据领先位置或具有显著的成长性，能够保持竞争优势。 公司治理结构：公司管理层稳定、高效，具有良好的战略视野和执行能 力，并能根据形势的变化灵活地做出调整和应对等。 公司盈利能力：公司具有良好的财务结构、资产状况、盈利指标、成本 管控能力、现金流特征，经营和发展具有长期可持续性。 2）价值评估 本基金将结合市场阶段特点及行业特征，选取相应的相对估值指标（如 P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等）和绝对估值指标（如DCF、NAV、FCFF、 DDM、EVA等）对上市公司进行估值分析，精选财务健康、持续成长、估值 存在提升空间的股票。 3）新股申购策略 本基金将深入研究首次公开发行股票或增发新股的上市公司基本面，根 据股票市场整体估值水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市 场资金供求关系，制定相应的新股申购策略。 本基金还将结合研究员的实地调查研究，并按照投资决策程序，构建本 基金的股票投资组合并进行动态调整。 4、股指期货投资策略 本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动 性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策 略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货 时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解 47 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 5、国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组 合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对 宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量 化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础 上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结 构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动； 研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率 曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控 制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整 后收益较高的品种进行投资。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票投资占基金资产的比例为0%-30%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 48 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书 （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过 该证券的10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得 超过基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值 的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的 总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得 展期； （12）本基金参与股指期货和国债期货交易，应当遵守下列要求： .本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过（未完）  |