[发行]嘉实基金管理有限公司:嘉实中小企业量化活力：更新招募说明书摘要（2019年第1号）
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明 书摘要(2019年第 1号) 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 “本基金”）经中国证监会 2015年 10月 27日证监许可[2015]2380号《关于准予嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金注册的 批复》注册募集，并于 2016年 12月 8日经机构部函[2016]3122号《关于嘉实中小企业量化活力灵活配置 混合型证券投资基金延期募集备案的回函》确认。本基金基金合同于 2017年 7月 4日正式生效，自该日 起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的 当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019年 1月 4日,有关财务数 据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日（未经审计），特别事项注明除外。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基本信息 ?名称嘉实基金管理有限公司 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单元 办公地址北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 法定代表人赵学军 成立日期 1999年 3月 25日 注册资本 1.5亿元 股权结构中诚信托有限责任公司 40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30%，立信投资有限责任公司 30%。 存续期间持续经营 电话（ 010）65215588 传真（ 010）65185678 联系人胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日成立，是中国 第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、 杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管 理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、 处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行 金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江 监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任； 中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业 保障基金有限责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中 国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限 公司、大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017年 12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理， 2017年 12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都证券有限责 任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托有限责任公司总裁助理 兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事 长、总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁， 美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香 港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公 司行长、德意志银行集团中国区总经理。 JonathanPaulEilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 SenaConsulting公司咨询顾 问，JPMorgan固定收益亚太区 CFO、COO，JPMorganChase固定收益亚太区 CFO、COO，德意志银行资产 与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事。 1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年 2月至 2000年 5月 任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001年 11月至今， 任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。 曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券 有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、 《清华法学》副主编，汤姆森路透集团 “中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理 委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会 独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务 会计教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA教育中心主任。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、 研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光大保德信基金管理公司 董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资 产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚 信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有 限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今任立信投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。 2005年 9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源 部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团，2003年 10月至 2008年 6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年 7月至今，就职于嘉实基金管理有限 公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师（ CFA）。 1998年到 2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至 今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官； 2018年 3月起任公司总经理。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。 1981年 6月至 1996年 10月任职于中办 警卫局。1996年 11月至 1998年 7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年 7月至 1999年 3月任博 时基金管理公司总经理助理。1999年 3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经 理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务 所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。 李松林先生 ,副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总 经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 （ 1）现任基金经理 金猛先生，硕士研究生， 6年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于安信基金管理有限责任公 司，从事风险控制工作。2014年 9月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量化投资部。2018年 9月 20日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2018年 9月 20日至今任嘉实中小企业量化活 力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 张楠先生，硕士研究生， 7年证券从业经历，具有基金从业资格。2012年 1月加入嘉实基金管理有限 公司从事投资模型研究和投资组合管理工作。2018年 1月 5日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基 金基金经理、2018年 2月 1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2018年 7月 13日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年 1月 17日至今任嘉实 事件驱动股票型证券投资基金基金经理。 （ 2）历任基金经理 张自力先生，管理时间为 2017年 7月 4日至 2018年 9月 20日。 3、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席 CIO邵健先生，公司总经理经雷先生，各策 略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士，研究部执行总监张丹华先生。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12号 联系人：田青 联系电话： (010)67595096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北 京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂 牌上市(股票代码 601939)。 2018年 6月末，本集团资产总额 228,051.82亿元，较上年末增加 6,807.99亿元，增幅 3.08%。上半年， 本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27亿元至 1,814.20亿元，增幅 5.42%；净利润较上年 同期增加 84.56亿元至 1,474.65亿元，增幅 6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“ 2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“ 2017最 佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“ 2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行 奖”、《银行家》“ 2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重 要奖项。本集团在英国《银行家》“ 2017全球银行 1000强”中列第 2位；在美国《财富》“ 2017年世界 500强排行榜”中列第 28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315余 人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化 的内控工作手段。 2、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职， 并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项 托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业 部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事 托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部， 长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外 业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经 营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业 务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018年二季度末，中国建设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和 业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行 ”、 4次获得《财资》“中国最佳次托管银行 ”、连续 5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳 托管系统实施奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关 管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关 信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制 工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行 使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作 流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、 检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严 格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密； 业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的 “新 一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （ 1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控， 如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大 异常事项及时报告中国证监会。 （ 2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （ 3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证， 如有必要将及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 ?办公地址北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层 电话（ 010）65215588传真（ 010）65215577 联系人赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 ?办公地址上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单元 电话（ 021）38789658传真（ 021）68880023 联系人邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司 ?办公地址成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 04-单元 电话（ 028）86202100传真（ 028）86202100 联系人王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳 ?办公地址深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 电话 0755-84362200传真（ 0755）25870663 联系人陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 ?办公地址青岛市市南区山东路 6号华润大厦 3101室 电话（ 0532）66777997传真（ 0532）66777676 联系人胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 ?办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路 1366号万象城 2幢 1001A室 电话（ 0571）88061392传真（ 0571）88021391 联系人王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 ?办公地址福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 电话（ 0591）88013670传真（ 0591）88013670 联系人吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 ?办公地址南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室 电话（ 025）66671118传真（ 025）66671100 联系人徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 ?办公地址广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 50层 05-06A单元 电话（ 020）88832125传真（ 020）81552120 联系人周炜 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55号 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人 易会满 联系人 杨菲 传真 010-66107914 网址 http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 客服电话 95588 (2)中国银行股份有限公司 办公地址 中国北京市复兴门内大街 1号 注册地址 北京市复兴门内大街 1号 法定代表人 陈四清 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 http://www.boc.cn 客服电话 95566 (3)中国建设银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 25号 注册地址 北京市西城区金融大街 25号 法定代表人 田国立 网址 http://www.ccb.com 客服电话 95533 (4)招商银行股份有限公司 住所 深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088号 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 电话 （0755）83198888 传真 （0755）83195050 网址 http://www.cmbchina.com 客服电话 95555 (5)中信银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9号 注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰 网址 http://www.citicbank.com 客服电话 95558 (6)上海银行股份有限公司 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168号 注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人 金煜 联系人 汤征程 电话 021-68475888 传真 021-68476111 网址 http://www.bosc.cn 客服电话 95594 (7)北京农村商业银行股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16号 注册地址 北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 法定代表人 王金山 联系人 王薇娜 电话 (010)85605006 传真 (010)85605345 网址 http://www.bjrcb.com 客服电话 96198 (8)青岛银行股份有限公司 住所 青岛市市南区香港中路 68号华普大厦 办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼 注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼 法定代表人 郭少泉 联系人 徐伟静 电话 0532-68629925 传真 0532-68629939 网址 http://www.qdccb.com/ 客服电话 96588(青岛)、4006696588(全国) (9)乌鲁木齐银行股份有限公司 住所 乌鲁木齐市新华北路 8号 办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号 注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号 法定代表人 杨黎 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 http://www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 (10)苏州银行股份有限公司 办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728号 注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728号 法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强 电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 网址 http://www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067 (11)四川天府银行股份有限公司 办公地址 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97号 26栋 注册地址 四川省南充市涪江路１号 法定代表人 邢敏 联系人 樊海波 电话 028-67676033 传真 028-67676033 网址 http://www.tf.cn (12)福建海峡银行股份有限公司 办公地址 福建省福州市台江区江滨中大道 358号海峡银行大厦 注册地址 福建省福州市台江区江滨中大道 358号海峡银行大厦 法定代表人 俞敏 联系人 吴白玫 电话 0591-87838759 传真 0591-87388016 网址 http://www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999 (13)桂林银行股份有限公司 办公地址 桂林市中山南路 76号 注册地址 桂林市中山南路 76号 法定代表人 王能 联系人 周佩玲 传真 0773-3851691 网址 http://www.guilinbank.com.cn 客服电话 4008696299 (14)江苏紫金农村商业银行股份有限公司 办公地址 南京市建邺区江东中路 381号 注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路 381号 法定代表人 张小军 联系人 游丹 电话 025-88866645 传真 025-88866724 网址 http://www.zjrcbank.com/ 客服电话 96008 (15)诺亚正行基金销售有限公司 办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 注册地址 上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 法定代表人 汪静波 联系人 张裕 电话 021-38509735 传真 021-38509777 网址 http://www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399 (16)深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 注册地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表人 薛峰 联系人 童彩平 电话 0755-33227950 传真 0755-33227951 网址 http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887 (17)上海天天基金销售有限公司 办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88号金座 注册地址 上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层 法定代表人 其实 联系人 潘世友 电话 021-54509977 传真 021-64385308 网址 http://www.1234567.com.cn 客服电话 95021 (18)上海好买基金销售有限公司 办公地址 上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 注册地址 上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 电话 021-20613999 传真 021-68596916 网址 https://www.howbuy.com/ 客服电话 4007009665 (19)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 注册地址 浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 电话 021-20691869 传真 021-20691861 网址 http://www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289 (20)浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区古荡街道 注册地址 杭州市文二西路 1号 903室 法定代表人 凌顺平 联系人 林海明 传真 0571-86800423 网址 http://www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772 (21)北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦 注册地址 北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦 法定代表人 闫振杰 联系人 李静如 电话 010-59601366-7024 网址 http://www.myfund.com 客服电话 4008886661 (22)上海利得基金销售有限公司 办公地址 上海宝山区蕴川路 5475号 1033室 注册地址 中国上海宝山区蕴川路 5475号 1033室 法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨 电话 021-50583533 传真 021-50583633 网址 http://www.leadfund.com.cn 客服电话 400-921-7755 (23)嘉实财富管理有限公司 住所 上海市浦东新区世纪大道 8号 B座 46楼 06-10单元 办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53楼 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 法定代表人 赵学军 联系人 景琪 电话 021-20289890 传真 021-20280110 网址 http://www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850 (24)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809 注册地址 北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809 法定代表人 戎兵 联系人 魏晨 电话 010-52413385 传真 010-85894285 网址 http://www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200 (25)众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 电话 010-59393923 传真 010-59393074 网址 http://www.wy-fund.com 客服电话 400-876-9988 (26)深圳腾元基金销售有限公司 办公地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026号田面城市大厦 18层 b 注册地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026号田面城市大厦 18层 b 法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎 电话 0755-33376922 传真 0755-33065516 网址 http://www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899 (27)北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区东三环北路甲 19号嘉盛中心 30层 注册地址 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 法定代表人 周斌 联系人 陈霞 电话 15249236571 传真 010-59313586 网址 http://www.chtfund.com/ 客服电话 400-8980-618 (28)北京植信基金销售有限公司 办公地址 北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 注册地址 北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 法定代表人 于龙 联系人 吴鹏 电话 010-56075718 传真 010-67767615 网址 http://www.zhixin-inv.com 客服电话 400-680-2123 (29)北京广源达信基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊 电话 010-57298634 传真 010-82055860 网址 http://www.niuniufund.com 客服电话 4006236060 (30)上海汇付基金销售有限公司 办公地址 上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 注册地址 上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元 法定代表人 金佶 联系人 陈云卉 电话 021-33323998 传真 021-33323837 客服电话 400-820-2819 (31)上海中正达广基金销售有限公司 办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微 电话 021-33768132 传真 021-33768132*802 网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523 (32)北京虹点基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人 郑毓栋 联系人 姜颖 电话 13522549431 传真 010-65951887 网址 http://www.hongdianfund.com 客服电话 400-068-1176 (33)大泰金石基金销售有限公司 办公地址 南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 注册地址 南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛 电话 15921264785 传真 021-20324199 网址 http://www.dtfortune.com/ 客服电话 400-928-2266 (34)珠海盈米基金销售有限公司 办公地址 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦 电话 020-89629019 传真 020-89629011 网址 http://www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066 (35)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 注册地址 北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 法定代表人 钱昊旻 联系人 仲甜甜 电话 010-59336492 传真 010-59336510 网址 http://www.jnlc.com 客服电话 010-59336512 (36)中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址 上海市黄浦区老太平弄 88号 A、B单元 注册地址 上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青 电话 021-33355392 传真 021-63353736 网址 http://www.cmiwm.com/ 客服电话 400-876-5716 (37)万家财富基金销售(天津)有限公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5层 注册地址 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 法定代表人 李修辞 联系人 王芳芳 电话 010-59013842/18519215322 传真 010-59013828 网址 http://www.wanjiawealth.com (38)阳光人寿保险股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝外大街乙 12号 1号楼昆泰国际大厦 注册地址 海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 法定代表人 李科 联系人 王超 电话 010-59053660 传真 010-59053700 网址 http://life.sinosig.com/ 客服电话 95510 (39)国泰君安证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城路 618号 办公地址 上海市静安区南京西路 768号 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 http://www.gtja.com 客服电话 4008888666 (40)广发证券股份有限公司 住所 广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址 广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 5楼、18楼、19楼、 36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和 44楼 注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 （020）87555888 传真 （020）87555305 网址 http://www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营业网点 (41)中信证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 办公地址 深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 注册地址 深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 (42)申万宏源证券有限公司 住所 上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址 上海市徐汇区长乐路 989号 注册地址 上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人 李梅 联系人 陈宇 电话 021-33388214 传真 021-33388224 网址 http://www.swhysc.com 客服电话 95523或 4008895523 (43)安信证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 注册地址 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人 王连志 联系人 陈剑虹 电话 （0755）82825551 传真 （0755）82558355 网址 http://www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 (44)中信证券(山东)有限责任公司 住所 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 办公地址 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 注册地址 青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超 电话 （0532）85022326 传真 （0532）85022605 网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548 (45)光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508号 注册地址 上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳 电话 （021）22169999 传真 （021）22169134 网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788、10108998 (46)广州证券股份有限公司 住所 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20楼 办公地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 注册地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人 张永衡 联系人 林洁茹 电话 020-88836999 传真 020-88836654 网址 http://www.gzs.com.cn 客服电话 （020）961303 (47)申万宏源西部证券有限公司 住所 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路 233号宏源大厦 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人 李琦 联系人 王怀春 电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 网址 http://www.swhysc.com/index.jsp 客服电话 4008-000-562 (48)中泰证券股份有限公司 住所 山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址 济南市市中区经七路 86号 注册地址 山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人 李玮 联系人 许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538 (49)第一创业证券股份有限公司 住所 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 9、16-20楼 注册地址 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉 电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701 网址 http://www.firstcapital.com.cn 客服电话 95358 (50)华福证券有限责任公司 住所 福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层 注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 （0591）87383623 传真 （0591）87383610 网址 http://www.hfzq.com.cn/ 客服电话 （0591）96326 (51)联讯证券股份有限公司 办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人 徐刚 联系人 彭莲 电话 0755-83331195 网址 http://www.lxsec.com 客服电话 95564 (52)宏信证券有限责任公司 办公地址 成都市人民南路二段 18号川信大厦 10楼 注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10楼 法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 电话 028-86199278 传真 028-86199382 网址 http://www.hx818.com 客服电话 4008366366 (53)中信期货有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1303-1305室、14层 注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305、14层 法定代表人 张皓 联系人 刘宏莹 电话 010-60833754 传真 0755-83217421 网址 http://www.citicsf.com 客服电话 400-990-8826 (54)长江证券股份有限公司 住所 湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 法定代表人 陈佳(代) 联系人 李良 电话 （027）65799999 传真 （027）85481900 网址 http://www.cjsc.com 客服电话 95579或 4008-888-999 (55)万联证券股份有限公司 住所 广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层 办公地址 广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19楼 注册地址 广州市天河区珠江东路 11号 18、19楼全层 法定代表人 张建军 联系人 甘蕾 电话 020-38286026 网址 http://www.wlzq.com.cn 客服电话 95322 (56)渤海证券股份有限公司 住所 天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址 天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A座 注册地址 天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆 电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 网址 http://www.bhzq.com 客服电话 4006515988 (57)东吴证券股份有限公司 住所 苏州工业园区星阳街 5号 办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5号 注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人 范力 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 http://www.dwzq.com.cn 客服电话 95330 (58)信达证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 注册地址 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航 电话 (010)63081493 传真 (010)63081344 网址 http://www.cindasc.com 客服电话 95321 (59)南京证券股份有限公司 住所 南京市江东中路 389号 办公地址 江苏省南京市江东中路 389号 注册地址 江苏省南京市江东中路 389号 法定代表人 步国旬 联系人 王万君 电话 (025)58519523 传真 (025)83369725 网址 http://www.njzq.com.cn 客服电话 95386 (60)中原证券股份有限公司 住所 郑州市郑东新区商务外环路 10号 办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号 注册地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号 法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐 电话 0371--69099882 传真 0371--65585899 网址 http://www.ccnew.com 客服电话 95377 (61)国都证券股份有限公司 住所 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 注册地址 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人 王少华 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311 网址 http://www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 (62)东海证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 注册地址 江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人 赵俊 联系人 王一彦 电话 (021)20333333 传真 (021)50498825 网址 http://www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588 (63)金元证券股份有限公司 住所 海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址 海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 注册地址 海口市南宝路３６号证券大厦４楼 法定代表人 王作义 联系人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 http://www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 (64)西部证券股份有限公司 住所 陕西省西安市东新街 232号信托大厦 16-17楼 办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 注册地址 陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 法定代表人 徐朝晖 联系人 梁承华 电话 (029)87416168 传真 (029)87406710 网址 http://www.west95582.com 客服电话 95582 (65)华龙证券股份有限公司 办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 注册地址 甘肃省兰州市东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 法定代表人 李晓安 联系人 范坤 电话 （0931）4890208 传真 （0931）4890628 网址 http://www.hlzq.com 客服电话 95368 (66)国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼 注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏 电话 028-86690057、028-86690058 传真 028-86690126 网址 http://www.gjzq.com.cn 客服电话 95310 (67)华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 8号 办公地址 北京朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 18层 注册地址 北京市西城区金融大街 8号 法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵 电话 010-85556100 传真 010-85556088 网址 http://www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999 (68)北京百度百盈基金销售有限公司 住所 北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦 办公地址 北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 注册地址 北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 法定代表人 张旭阳 联系人 杨琳 电话 010-61952702 传真 010-61951007 客服电话 95055 (69)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 12楼 注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 法定代表人 祖国明 联系人 韩爱彬 电话 021-60897840 传真 0571-26697013 网址 http://www.fund123.cn 客服电话 4000-766-123 (70)北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区北四环西路 58号理想国际大厦 906室 注册地址 北京市海淀区北四环西路 58号理想国际大厦 906室 联系人 付文红 电话 010-62676405 传真 010-62676582 网址 http://www.xincai.com 客服电话 010-62675369 (71)上海万得基金销售有限公司 办公地址 中国（上海）浦东新区福山路 33号 9楼 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵 电话 021-68882280 传真 021-68882281 网址 https://www.520fund.com.cn/ 客服电话 400-821-0203 (72)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 办公地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142号 14层办公房 注册地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402办公用房 法定代表人 程刚 联系人 张旭 电话 010-58160168 传真 010-58160173 网址 http://www.fengfd.com/ 客服电话 400-810-55919 (73)和耕传承基金销售有限公司 办公地址 郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6号楼 6楼 602、603房间 注册地址 郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6号楼 6楼 602、603房间 法定代表人 李淑慧 联系人 裴小龙 电话 0371-85518395 4000-555-671 传真 0371-85518397 网址 HGCCPB.COM (74)北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 注册地址 北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 法定代表人 江卉 联系人 江卉 电话 4000988511 传真 010-89188000 网址 http://fund.jd.com 客服电话 010-89188462 (75)北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人 钟斐斐 联系人 侯芳芳 电话 010-61840688 传真 010-61840699 网址 http://www.ncfjj.com 客服电话 400-159-9288 （二）注册登记机构 ?名称嘉实基金管理有限公司 住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期层 09-11单元 办公地址北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 法定代表人赵学军 联系人彭鑫 电话（ 010）65215588 传真（ 010）65185678 （三）律师事务所和经办律师 ?名称上海市源泰律师事务所 住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人廖海联系人刘佳 电话（ 021）51150298-827传真（ 021） 51150398 经办律师廖海、刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 ?名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人李丹联系人张勇 电话（ 021）23238888传真（ 021）23238800 经办注册会计师薛竞、张勇 四、基金名称 本基金名称：嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金采用积极、主动的量化投资策略，以中小企业经营、发展和创新的内在活力为研究基础，通过 系统的专业性研究分析，积极挖掘符合经济规律及产业发展规律的优质中小企业所蕴含的投资机会，在严 控投资风险的条件下，追求基金资产的稳健增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债 券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央 行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额 存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，本基金投资于本基金界定的中小企业 类股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 八、基金的投资策略 立足于中国资本市场独特的变化，利用综合评价对中小企业经营、发展和创新的内在活力进行由点到 面的多层次量化分析，构建包含中小企业投资价值、成长性、创新力、经营质量、管理层模式以及企业文 化等方面的全方位投资策略，优选增长潜力最大的中小企业股票进行投资。 1、大类资产配置 本基金重点配置股票资产，同时将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在 控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品 种等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 （ 1）中小企业的定义 本基金每半年对中证 500指数成分股按总市值自小到大进行排序，剔除 ST、*ST类股票，全市场 A股 总市值小于等于中证 500指数成分股中最大市值的所有股票，称之为中小企业类股票。对于未纳入最近一 次排序范围的股票（如未上市新股、长期停盘股票等），如果本基金管理人预计的总市值可满足以上标准， 将纳入本次排序范围。 本基金对于中小企业股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。 （ 2）多层次的量化投资策略 本基金管理人认为 ,中小企业活力是指中小企业作为市场经济的参与者，遵循客观的经济规律，在参 与市场经济活动的过程中，发挥自身的优势特征如变革精神、主动性以及创新性，在市场经济活动中呈现 出来一种良性循环的企业发展模式。 以中小企业活力为基础研究对象，融合金融理论和数量统计分析，采用综合评级的模式分析优势中小 企业投资群体的行为特征，通过对量化投资因子的数量研究，把握中小企业活力动态变化的本质规律和演 化过程，为投资实践提供有效的决策依据。 A.中小企业的投资价值分析 中小企业的投资价值受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多种因素的共同影响，本 基金通过对中小企业群体性活力特征的梳理，将分析经济周期的不同阶段对中小企业投资价值的影响，并 利用综合评级的模式系统分析国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素，研判中小企业 的投资价值。本基金将重点关注具有优势投资价值的中小企业进行长期投资。 B.中小企业的成长性分析 本基金充分利用综合评级的分析模式，研判中小企业所处的生命周期阶段，重点配置处于成长期与成 熟期的中小企业，对处于幼稚期的中小企业保持积极跟踪，对处于衰退期的中小企业则予以回避。将自上 而下和自下而上的分析模式相结合，通过细分中小企业的群体特征，对某些中小企业通过科技创新及经营 业务转型所获得的成长动力，本基金也给予投资。 C.中小企业的创新力分析 随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的需求也会发生变化，为了能适应居民需求的变化， 中小企业需要具有一定的创新能力，才能不断满足居民健康和优质生活需求。本基金利用综合评价的分析 模式，对基于差异化战略的中小企业创新能力进行由点到面的系统分析，筛选出具有创新能力的中小企业 产业集群，在此基础上，优选出财务品质优秀、成长性良好、价值低估的中小企业群体性创新组合，构建 本基金的股票投资组合。 D.中小企业的经营质量分析 本基金对中小企业的经营质量进行系统分析。主要关注分析中小企业是否为行业领先，其企业净利润 增长率及主营业务的市场占有率是否高于上市公司平均水平、行业平均水平等方面。在综合评价的分析框 架内，重点关注未来经济驱动中具有稳定经营质量特征的中小企业产业集群。此外，本基金还通过量化分 析模式，对企业的资产重组、收购兼并等经营事件进行群体性事件分析。E.中小企业的管理模式及企业文 化分析 良好的企业管理模式及企业文化是中小企业持续、健康发展的基础。本基金利用综合评价的分析模式， 从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、管理层和股东的利益是 否协调和平衡、是否具有清晰的发展战略、企业文化是否具有凝聚力等方面，对中小企业的企业管理模式 及企业文化进行系统分析，优选具有稳定企业管理模式及优秀企业文化的中小企业进行长期投资。 （ 3）构建最优的投资组合 在对中小企业群体性活力特征进行系统分析的基础上，考虑中小企业的行业竞争优势、国家产业政策 等影响因素，在有效管理投资风险的条件下，构建资产组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益 率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为 辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制， 严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风 险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后， 决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度 和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具， 利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收 益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影 响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市 场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益 高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 7、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风 险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化 基金的风险收益匹配。 具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在 个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。 8.投资决策依据和决策程序 （ 1）投资决策依据 ·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。 ·宏观经济和上市公司的基本面数据。 ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大 于预期风险的品种进行投资。 （ 2）投资决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的量化投资决策投资流程。 ·投资决策委员会：投资决策委员会根据本基金的投资目标和投资模式，审核并判断基金经理提出的 量化投资决策或重大资产配合方案。 ·量化投资总监：量化投资总监在投资决策委员会授权和认可的投资范围内，负责评估审核量化投资 策略的可行性、科学性以及有效性，形成有效的量化投资策略，监督量化投资策略的执行，并组织、管理、 协调量化投资的研究工作。 ·量化基金经理：量化基金经理根据量化投资策略的分析框架，严格纪律化执行量化投资策略，确保 量化投资策略可以高效执行，实现量化投资的既定目标，并根据量化策略的执行效果进行有效评估，持续 改进量化投资策略。 风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪， 出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。 九、基金业绩比较基准 中证 1000指数*95%+中证综合债券指数*5% 中证 1000指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是选择中证 800指数样本股之外规模偏小且流 动性好的 1000只股票组成，与沪深 300和中证 500等指数形成互补。中证 1000指数成份股的平均市值及 市值中位数较中小板指、创业板指、中证 500指数相比都更小，更能综合反映沪深证券市场内小市值公司 的整体状况。而中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整 体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管 理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基 金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于 较高风险、较高收益的品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018年 12月 31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 ?序号项目金额（元）占基金总资产的比例（ %） 1权益投资 77,701,089.12 90.90 其中：股票 77,701,089.12 90.90 2基金投资 -3 固定收益投资 4,634,301.60 5.42 其中：债券 4,634,301.60 5.42 资产支持证券 -4 贵金属投资 -5 金融衍生品投资 - 6买入返售金融资产 -其 中：买断式回购的买入返售金融资产 -7 银行存款和结算备付金合计 2,839,211.22 3.32 8其他资产 303,562.35 0.36 9合计 85,478,164.29 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 ?代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 3,269,420.00 3.85 B采矿业 301.00 C 制造业 48,410,062.22 56.94 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 153,328.00 0.18 E建筑业 844,150.00 0.99 F批发和零售业 3,166,413.00 3.72 G交通运输、仓储和邮政业 1,245,064.00 1.46 H住宿和餐饮业 -I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,165,533.00 8.43 J金融业 460,416.00 0.54 K房地产业 3,314,327.50 3.90 L租赁和商务服务业 2,768,098.00 3.26 M科学研究和技术服务业 1,381,812.00 1.63 N水利、环境和公共设施管理业 3,442,249.00 4.05 O居民服务、修理和其他服务业 -P 教育 -Q 卫生和社会工作 1,262.40 0.00 R文化、体育和娱乐业 919,913.00 1.08 S综合 1,158,740.00 1.36 合计 77,701,089.12 91.40 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细（未完） 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