[发行]东吴基金管理有限公司:东吴沪深300指数C：更新招募说明书摘要（2019年2月）
300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 东吴沪深 300指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 东吴沪深 300指数型证券投资基金由东吴深证 100指数增强型证券投资基金(LOF)转 型而来。东吴深证 100指数增强型证券投资基金(LOF)由基金管理人依照《基金法》、 《东吴深证 100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关规定募集，根据 【2011】年【 8】月【 12】日中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《关于 核准东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字 【2011】1278号）注册募集，并经中国证监会注册。东吴深证 100指数增强型证券投资基 金(LOF)转型已获中国证监会证监许可【 2018】530号文《关于准予东吴深证 100指数增强 型证券投资基金(LOF)变更注册的批复》批复。 2018年 6月 11日，东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人 大会以通讯方式召开，大会审议并通过《关于东吴深证 100指数增强型证券投资基金 （LOF）转型有关事项的议案》，内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组 合比例并相应变更基金名称，变更基金份额持有人大会程序、基金合同当事人权利义务、 估值方法、基金费用等事项并相应修改基金合同。自东吴深证 100指数增强型证券投资基 金（LOF）终止上市日 2018年 7月 11日起，《东吴沪深 300指数型证券投资基金基金合 同》生效，《东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》自同一日起失效。 基金管理人保证《东吴沪深 300指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招 募说明书》”或 “本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经 中国证监会注册，但中国证监会对东吴深证 100指数增强型证券投资基金(LOF)的变更注 册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新 基金业绩表现的保证。 1 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预 期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金为指数型基金， 采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票型基金中处于中等风险水平的基金产 品。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有 的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。本基金 的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。 基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及 《基金合同》。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特 征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019年 1月 11日，有关财务数据和净值表现 截止日为 2018年 12月 31日。(财务数据未经审计） 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：东吴基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区源深路 279号(200135) 办公地址：上海市浦东新区源深路 279号(200135) 2 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：王炯 设立日期：2004年 9月 2日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【 2004】132号 组织形式：有限责任公司（国内合资） 注册资本：1亿元人民币 联系人：贾云鹏 电话：（021）50509888 传真：（021）50509884 客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666 公司网址：www.scfund.com.cn 1、股权结构： 持股单位占总股本比例 东吴证券股份有限公司 70% 海澜集团有限公司 30% 合计 100% 2、简要情况介绍： 公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设权益投资决策、固收投资决 策、专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、 固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、 信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科 员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责 任公司财务部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副 总裁、财务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。 汤勇先生，董事，工商管理 EMBA，注册会计师，中共党员。任江苏悦达时装有限公 司财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本 投资部投资总监。 王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科 3 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经 理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国 联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所 长、兼资产管理部总经理、总规划师，现任东吴证券股份有限公司副总裁。 陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二 证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经 理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券 人力资源部总经理。 周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。 张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公 司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。 袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学 人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳 洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部 门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财 务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙） 上海分所工作，权益合伙人，兼任长方集团股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 张剑宏先生，监事会主席，硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务 公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营 业部）总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规 总监兼首席风险官，现任东吴证券股份有限公司首席风险官。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务 经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵女士，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高 级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，监察稽核部总经理，现任合规风 控副总监兼合规风控部总经理，董事会秘书。 4 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 3、高管人员 马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科 员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责 任公司财务部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副 总裁、财务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。 王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科 员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经 理，东吴基金管理有限公司常务副总经理，现任东吴基金管理有限公司总经理。 徐明先生，副总经理，硕士，中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华 纺经济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东 吴证券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限公司石路证 券营业部总经理，太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总 监兼营销管理部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。 吕晖先生，督察长，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证 券登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业 部、吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基 金管理有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 朱冰兵同志，南京大学计算机应用专业，学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司 证券营业部、东吴证券营业部信息技术部系统工程师，自 2003年 10月参与我司筹建以来， 一直就职于我司，其中 2003年 10月至 2010年 6月任系统工程师，2010年 7至今，一直 从事研究工作，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中，自 2017年 3月 9日起担任东吴沪深 300指数型证券投资基金（2018年 7月 11日由原东吴深 证 100指数增强型证券投资基金（LOF）转型）、自 2017年 3月 9日起担任东吴中证新兴 产业指数证券投资基金基金经理。 历任基金经理 唐祝益 2012年 03月 09日-2013年 06月 05日 刘元海 2012年 03月 14日-2013年 06月 05日 周健 2013年 06月 05日-2018年 12月 13日 5、投资决策委员会成员 5 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 （1）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、 王立立。王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。 （2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会 主席，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。 上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“ 2017年中国最佳银行”，美国《环球金 融》“ 2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“ 2017年中国最佳数字银行”、 “2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“ 2017最佳金融创新奖”及中国银行业 协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“ 2017全 球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“ 2017年世界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨 6 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有 托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事 务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分 行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会 计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018年二季度末，中 国建设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国最佳托管 银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行 ”、连续 5年获得中债登“优秀资产托 管机构”等奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行”、 在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖 ”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 7 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证 基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业 务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、 存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止 人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理 人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况 进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解 释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 8 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）东吴基金管理有限公司直销中心 地址：上海市源深路 279号 邮政编码：200135 电话：021-50509880 传真：021-50509884 联系人：贾云鹏 客服电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666 公司网址：www.scfund.com.cn (2)网上交易 个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易 细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.scfund.com.cn 2、代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（100005） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号（100005） 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 公司网址：www.abchina.com （3）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 9 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com （4）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （5）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （6）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人：田国立 客服电话：95558 公司网址：http：//bank.ecitic.com （7）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （8）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号（100005） 10 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号（100005） 法定代表人：李民吉 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （9）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：谢永林 客服电话：95511-3 公司网址：www.pingan.com （10）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路 294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 客服电话：96528，上海地区 962528 公司网址：www.nbcb.com.cn （11）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场 1号楼 办公地址：温州市车站大道 196号 法定代表人：邢增福 客服电话：0577-96699 公司网址：www.wzbank.cn （12）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26号 办公地址：南京市中华路 26号 法定代表人：夏平 客服热线：95319 公司网址：www.jsbchina.cn （13）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 11 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 505 法定代表人：林义相 公司网址：http：//www.txsec.com （14）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 客服热线：400-920-0022 公司网址：http：//licaike.hexun.com/ （15）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 c栋 法定代表人：汪静波 客服热线：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （16）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼 法定代表人：薛峰 客服热线：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com （17）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服热线：95021/400-1818-188 公司网址：http://fund.eastmoney.com （18）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 12 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：杨文斌 客服热线：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 法定代表人：陈柏青 客服热线：4000766123 公司网址：www.fund123.cn （20）上海长量基金销售投资顾问有限公司 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com （21）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 客服热线：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （22）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 14层 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7755 公司网址：www.leadfund.com.cn （23）浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45号（锦昌大厦）1幢 10楼 1001室 13 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人：蒋雪琦 客服热线：400-068-0058 公司网址：www.jincheng-fund.com （24）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809 法定代表人：戎兵 客服热线：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （25）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 客服热线：95177 公司网址：www.snjijin.com （26）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人：周斌 客服热线：4008980618 公司网址：www.chtfund.com （27）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 法定代表人：王伟刚 客服热线：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com （28）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 14 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：北京市朝阳区万通中心 D座 21&28层 法定代表人：蒋煜 客服热线：010-58170761 公司网址：http://www.shengshiview.com.cn/ （29）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208 法定代表人：吴雪秀 客服热线：400-001-1566 公司网址：http：//www.yilucaifu.com （30）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服热线：400-678-5095 公司网址：www.qianjing.com （31）杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604室 办公地址：杭州市下城区上塘路 15号武林时代 20F 法定代表人：陈刚 客服热线：0571-86915761 公司网址：www.cd121.com （32）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33号 8楼 法定代表人：王廷富 客服热线：400-821-0203 （33）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 15 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：燕斌 客服热线：400-166-6788 公司网址：http：//www.66zichan.com （34）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元 办公地址：上海市宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋汇付天下总部大楼 2楼 法定代表人：金佶 客服热线：400-821-3999 公司网址：www.hotjijin.com （35）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发 展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔 客服热线：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （36）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：王之光 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （37）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15楼 法定代表人：姚杨 客服热线：021-22267943 公司网址：http：//www.dtfortune.com/ （38）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴区宝华路 6号 105室-3491 16 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 1201-1203室（邮编： 510308） 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网址：http：//www.yingmi.cn/ （39）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪） 客服热线：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （40）中民财富管理（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 27层 法定代表人：弭洪军 客服热线：400-876-5716 公司网址：www.cmiwm.com （41）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （42）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 17 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 客户服务热线：95521/4008888666 公司网址：http://www.gtja.com （43）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝内大街 188号 法定代表人：张佑君 客服电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （44）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （45）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人：霍达 客服电话：95565、4008888111 公司网址：www.newone.com.cn （46）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn （47）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 18 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：张佑君 客服热线：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （48）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888或 95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （49）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：周杰 客服电话：021-23219000 公司网址：www.htsec.com （50）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层（邮编：200031） 客服电话：95523或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com 联系人：黄莹 （51）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客服电话：95579或 4008-888-999 公司网址：www.95579.com （52）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 19 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：王连志 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （53）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 客服热线：95355、4008096096 公司网址：www.swsc.com.cn （54）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人：孙永祥 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com （55）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 法定代表人：张建军 客服热线：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn （56）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人：王春峰 客服电话：400-6515-988 公司网址：www.ewww.com.cn （57）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 20 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：周易 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （58）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 公司网址：www.zxzqsd.com.cn （59）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 客服电话：0512-3339628895530 公司网址：www.dwzq.com.cn （60）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （61）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （62）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20楼 办公地址：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19、20楼 21 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：邱三发 客服电话：020-961303 公司网址：www.gzs.com.cn （63）南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 389号 办公地址：南京市江东中路 389号 法定代表人：步国旬 客服电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn （64）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 法定代表人：李俊杰 传真：021-53686100，021-53686200 网址：www.shzq.com （65）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街 8号 办公地址：无锡市金融一街 8号国联大厦 法定代表人：姚志勇 客服电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn （66）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层（518048） 法定代表人：谢永林 客服热线：95511-8 公司网址：www.PINGAN.com （67）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 22 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com （68）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13号 办公地址：广西南宁市滨湖路 46号 法定代表人：何春梅 客服热线：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （69）财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26-28楼 法定代表人：蔡一兵 客服电话：95317 公司网址：www.cfzq.com （70）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （71）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39-40F 法定代表人：许刚 客户服务电话：4006208888 公司网址：www.bocichina.com （72）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111号 23 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：鞠瑾 客服电话：0471-4961259 公司网址：www.cnht.com.cn （73）申万宏源（西部）证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室（邮编：830002） 法定代表人：韩志谦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （74）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86号 23层 办公地址：山东省济南市经七路 86号 23层 法定代表人：李玮 客服电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （75）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址：深圳市福田区深南大道 4001号时代金融中心 17层 法定代表人：王作义 客服电话：95372 公司网址：www.jyzq.com.cn （76）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号中航资本大厦 35层 法定代表人：王晓峰 客服电话：95335 公司网址：www.avicsec.com （77）华福证券有限责任公司 24 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7层至 10层 法定代表人：黄金琳 客服电话：0591－95547（福建省外请先拨 0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （78）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 法定代表人：罗浩 客服热线：68777877 公司网址：www.cf-clsa.com （79）五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47层 办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 47-49层 法定代表人：张永衡 客服热线：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn （80）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人：俞洋 客户服务电话：95323；4001099918 公司网站：www.cfsc.com.cn （81）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 4、18层至 21层 法定代表人：龙增来 客服热线：4006008008 公司网址：www.china-invs.cn 25 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 （82）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客服热线：95357 公司网址：http://www.18.cn （83）九州证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108号 办公地址：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园东一门 2号楼 法定代表人：魏先锋 客服热线：95305 公司网址：http://www.jzsec.com （84）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 客服热线：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （85）华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 法定代表人：陈林 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com （86）长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼 办公地址：厦门市思明区深田路 46号深田国际大厦 20楼 法定代表人：王勇 客服热线：400-0099-886 公司网址：www.gwgsc.com 26 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 （87）爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼 法定代表人：祝健 客服电话：4001962502 公司网址：www.ajzq.com （88）金惠家保险代理有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 19层 A2107 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 19层 A2107 法定代表人：夏予柱 客服热线：400-8557333 公司网址：www.jhjfund.com （二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135） 办公地址：上海市浦东新区源深路 279号（200135） 法定代表人：王炯 联系人：贾云鹏 电话：021-50509888 传真：021-50509884 客户服务电话：021-50509666 网站：www.scfund.com.cn （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 27 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 50楼 法定代表人：葛明 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 四、基金的名称 本基金名称：东吴沪深 300指数型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：股票型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的指数，力争控制本基金的份额净值增 长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，以沪深 300指数的成份股及其 备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他 股票（非标的指数成分股及其备选成分股，包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 发行的股票）、权证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、短期融资券（含超短期融资券） 、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 28 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90％，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于 基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在 一年以内的政府债券。 八、基金的投资策略 1、本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建 主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调 入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合，即根据个股在标的指数中相 应的权重构建基金的指数化股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 应的调整。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据沪深 300指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行适时 调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 ①当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中 权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； ②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 29 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 ③根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生 相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将 采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合 久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债 券投资组合。 4、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量 的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根 据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。 基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股 指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲 系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆 作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合上 述法律法规和监管要求的变化。 5、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池 资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预 测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对 标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性 管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，本基金可以主动投资于权证，其投资原则为有利于加 30 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将对权证标的证券的基本面进行研究，综 合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素，对权证进行定价。 7、可转换债券/可交换债券投资策略 可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着 较高上涨潜力的可转换券/可交换债券进行申购投资，并采用期权定价模型等数量化估值工 具评定其投资价值，制定相应的申购和择时卖出策略。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预 期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票型基金中 处于中等风险水平的基金产品。 十一、基金的投资组合报告 东吴沪深 300指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事 保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018年 12月 31日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资 4,932,961.08 93.05 其中：股票 4,932,961.08 93.05 31 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 -- 7银行存款和结算备付金合计 340,484.24 6.42 8其他资产 27,702.91 0.52 9合计 5,301,148.23 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 9,717.50 0.19 B采矿业 174,113.02 3.35 C制造业 1,922,147.03 36.97 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 150,071.06 2.89 E建筑业 190,518.49 3.66 F批发和零售业 81,300.56 1.56 G交通运输、仓储和邮政业 155,926.32 3.00 H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 171,571.46 3.30 J金融业 1,681,310.58 32.34 K房地产业 239,658.75 4.61 L租赁和商务服务业 62,136.97 1.20 M科学研究和技术服务业 4,416.74 0.08 N水利、环境和公共设施管理业 12,956.30 0.25 32 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 23,123.30 0.44 R文化、体育和娱乐业 17,468.00 0.34 S综合 -- 合计 4,896,436.08 94.17 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 -- B采掘业 -- C制造业 -- D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G 交通运输、仓储和邮政 业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息 技术服务业 -- J金融业 -- K房地产业 36,525.00 0.70 L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施 管理业 -- O居民服务、修理和其他 服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 36,525.00 0.70 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 33 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318中国平安 5,639 316,347.90 6.08 2 600519贵州茅台 266 156,942.66 3.02 3 600036招商银行 5,462 137,642.40 2.65 4 601166兴业银行 6,645 99,276.30 1.91 5 000333美的集团 2,479 91,375.94 1.76 6 000651格力电器 2,556 91,223.64 1.75 7 601328交通银行 14,714 85,194.06 1.64 8 600016民生银行 13,066 74,868.18 1.44 9 600887伊利股份 3,260 74,588.80 1.43 10 601288农业银行 20,400 73,440.00 1.41 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号股票代码股票名称 数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000540中天金融 7,500 36,525.00 0.70 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 34 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 2,112.13 2应收证券清算款 25,022.24 3应收股利 - 4应收利息 74.00 5应收申购款 494.54 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 27,702.91 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1.报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 35 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2.报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000540中天金融 36,525.00 0.70重大资产重组 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、东吴沪深 300指数型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率 比较 1、东吴沪深 300A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准收益 率标准差 %④ ①－③②－④ 2018.07.11-2018.12.31 -14.66% 1.43% -12.51% 1.41% -2.15% 0.02% 2、东吴沪深 300C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准收益 率标准差 %④ ①－③②－④ 2018.07.11-2018.12.31 -14.66% 1.43% -12.51% 1.41% -2.15% 0.02% 注：1、业绩比较基准=沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%； 2、东吴沪深 300指数型证券投资基金由东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）变更而来， 变更日期为 2018年 7月 11日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年,仍处 于建仓期。 二、东吴中证可转换债券基金累计净值增长率历史走势图 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 （2018年7月11日至2018年12月31日） 36 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 注：1、业绩比较基准=沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%； 2、东吴沪深 300指数型证券投资基金由东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）变更而来， 变更日期为 2018年 7月 11日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年,仍处 于建仓期。 十三、费用概览 （一）基金运作相关费用 1、基金管理人的管理费 37 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基 金份额的基金资产净值 0.2%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托 管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费 本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费，其中许可使用基点费 由基金财产承担。 本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（2个基点）的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的指数许可使用基点费 E为前一日的基金资产净值 38 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 指数许可使用基点费每日计提，逐日累计，按季支付。自基金合同生效日起，基金管 理人、基金托管人和指数供应商核对一致后，于每年 1月、4月、7月、10月的前 10个工 作日内，按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5万元，计费期间不足一季度的，根据实 际天数按比例计算。 基金管理人可根据指数使用许可协议，对上述计提方式进行合理变更并公告。标的指 数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用基点费费率和计费方式，基金 管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2日在指定媒介上刊登公告。 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券/期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金账户开户费用、账户维护费用； 11、基金财产投资运营过程中的增值税； 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 上述第 5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期 费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）基金销售相关费用 1、申购费 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本 类别基金资产中计提销售服务费。A类基金份额申购费用由申购 A类基金份额的投资人承 担，不列入基金财产。 本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额 M（含申购费）申购费率 M<50万 1.20% 50万 ≤ M<200万 0.80% 200万 ≤ M<500万 0.40% M≥500万 1000元/笔 39 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 2、赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下，确定赎回费用归入基金财产的比例， 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （1）本基金 A类份额的赎回费率如下： 持有时间 T赎回费率 T<7日 1.50% 7日 ≤ T<30日 0.75% 30日 ≤ T<180日 0.50% T≥180日 0 对持续持有期少于 7日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不 少于 7日的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于 支付登记费和其他必要的手续费。 （2）本基金 C类份额的赎回费率如下： 持有时间 T赎回费率 T<7日 1.50% 7日 ≤ T<30日 0.50% T≥30日 0 对持续持有期少于 7日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不 少于 7日的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产，未计入基金财产的赎回费用于 支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人 可以适当调低申购费率、赎回费率。 5、当发生大额申购赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值 的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 40 东吴沪深 300指数型证券投资基金更新招募说明书摘要 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求 ,本基金 管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基 金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下： 1、在 “重要提示”中，对相关内容进行了更新。 2、在 “第三部分基金管理人 ”中，对相关内容进行了更新。 3、在 “第四部分基金托管人 ”中，对相关内容进行了更新。 4、在 “第五部分相关服务机构 ”中，对相关内容进行了更新。 5、在 “第九部分基金的投资 ”中，对相关内容进行了更新。 6、在 “第十部分基金的业绩 ”中，对相关内容进行了更新。 7、在 “第二十一部分其他应披露事项 ”中，更新了其他披露事项。 8、在 “第二十三部分、备查文件”中，对相关内容进行了更新。 十五、签署日期 本基金更新招募说明书于 2019年 2月 22日签署。 东吴基金管理有限公司 二零一九年二月二十二日 41 中财网
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