[公告]万家基金管理有限公司:万家量化同顺混合：基金合同
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合 同 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二零一九年二月 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 1 目录 第一部分前言 ...................................................... 1 第二部分释义 ...................................................... 3 第三部分基金的基本情况 ............................................ 8 第四部分基金份额的发售 ........................................... 10 第五部分基金备案 ................................................. 12 第六部分基金份额的申购与赎回 ..................................... 13 第七部分基金合同当事人及权利义务 ................................. 22 第八部分基金份额持有人大会 ....................................... 29 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ................... 36 第十部分基金的托管 ............................................... 40 第十一部分基金份额的登记 ......................................... 41 第十二部分基金的投资 ............................................. 43 第十三部分基金的财产 ............................................. 51 第十四部分基金资产估值 ........................................... 52 第十五部分基金费用与税收 ......................................... 58 第十六部分基金的收益与分配 ....................................... 61 第十七部分基金的会计与审计 ....................................... 63 第十八部分基金的信息披露 ......................................... 64 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................... 71 第二十部分违约责任 ............................................... 73 第二十一部分争议的处理和适用的法律 ............................... 74 第二十二部分基金合同的效力 ....................................... 75 第二十三部分其他事项 ............................................. 76 第二十四部分基金合同内容摘要 ..................................... 77 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 1 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的 权利义务，规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同 法》” )、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》” )、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售 管理办法》 (以下简称“《销售办法》” )、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以 下简称“《信息披露办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与 基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照 《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 (以下 简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资 价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2 基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基 金合同为准。 五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过法律法规或监管机 构规定的比例要求，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或 超过有关规定的比例要求的情形除外。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3 第二部分释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指万家基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《万家量化同顺多策略灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家量化同顺 多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书：指《万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资 基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务 23、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有 限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 工作日 34、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 35、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段 37、《业务规则》：指万家基金管理有限公司的相关业务规则，是规范基金管 理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者 共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 6 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 52、摆动定价机制：指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基 金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 7 54、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 55、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费、但不从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额 56、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 8 第三部分基金的基本情况 一、基金名称 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 二、基金的类别 混合型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用量化方法使投资适应市场变 化，并引入多维度数据，建立有效因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基 金资产的长期稳健增值。 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 本基金 A类基金份额在认购时收取认购费，本基金 C类基金份额不收取认购 费。A类基金份额的具体认购费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费、但不从本类别基金资产 中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/ 申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。 本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类和 C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为：计算日某 类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的 该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、费率水平（托管费率和管理费率除外）等由基 金管理人确定，并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份 额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增 加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更 收费方式、停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告， 并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 10 第四部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资者。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金 A类基金份额在认购时收取认购费用，C类基金份额不收取认购费 用。本基金 A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列 示。基金认购费用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请 及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 11 生的任何损失由投资者自行承担。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具 体限制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资者的累计认购金额进行限制，具 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 4、如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到或者超过法律法规或监 管机构规定的比例要求的，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的认 购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相 规避有关规定的比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。 投资者认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。具体限制请参 看招募说明书或相关公告。 5、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许 撤销。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 12 第五部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份， 基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金 募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证 监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基 金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 13 第六部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易 时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体 业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 算的该类基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销 售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则； 6、本基金的申购、赎回等业务，按照登记机构的相关业务规则执行。若相 关法律法规、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新 规定执行。基金管理人可在法律法规允许的情况下并在对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者全额交付申购款项， 申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在 T＋7日(包括 该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响 业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或本基金合 同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基 金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间 进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 15 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在 T+2日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无 效，则申购款项本金退还给投资者。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相关业务规则，对 上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公 告。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎 回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额，具 体规定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定全部份额和某类基金份额的单个投资者累计持有的 基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额，具体规定请参见招募说明书 或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 16 1、本基金 A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收 取申购费。 2、各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额 净值为基准进行计算。本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数 点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额的处 理方式详见《招募说明书》。本基金 A类基金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示。 4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算及处理方式详见招 募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 5、A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资者承担，主要用于 本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。赎回费用应根据相关规定按比例归入基金财产，具体比例见 招募说明书，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少 于 7日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 7、本基金 A类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、各类基金 份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合 同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围 内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 8、本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆 动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定。 9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份 额持有人利益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况在各销售渠道开展基 金费率优惠活动。基金费率优惠活动开展期间，按相关监管部门要求履行必要手 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 4、本基金投资的证券、期货交易场所临时停市。 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系 统等无法正常运行。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投 资者单日或单笔申购金额上限的。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规 避前述 50%比例要求的情形时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、6、7、10项情形之一且基金管理人决定拒绝或暂 停接受申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上进行公告。对于 上述第 8项拒绝申购的情形，基金管理人将在其网站上公布相关申购上限设定。 如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资 者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券、期货交易场所临时停市。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形（第 4项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有 人赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的 赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支 付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人 在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况 消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依据相关规定进行公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认 为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 19 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若本基金出现巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过上一日基金总份额 30%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。 对于单个基金份额持有人当日超过上一日基金总份额 30%以上部分的赎回 申请，可以全部自动进行延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金 管理人有权根据前段“（1）全部赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其 他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选 择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当依据相关规定进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时依据相关规定进行公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应按规定向中国证监会备 案，并依据相关规定进行公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的各类基金份额净 值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 20 间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重 新开放申购或赎回的公告，也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管、质押 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十五、基金份额的冻结和解冻 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 21 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以 及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结 部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有 人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对 上述申购和赎回的安排进行补充和调整，届时无须召开基金份额持有人大会审议 但须提前公告。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 22 第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：万家基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名义楼层 9层） 法定代表人：方一天 设立日期：2002年 8月 23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2002】44号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元 存续期限：持续经营 联系电话：021-38909626（二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资计划、非交易过户、转托管等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 25 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：周慕冰 成立时间：2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 组织形式：股份有限公司 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 26 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以 上； （12）保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 28 （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 29 第八部分基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运 作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根 据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但 法律法规、中国证监会另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金 份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （2）在法律法规规定和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有人利 益无实质不利影响的情况下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售 服务费率或变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）在法律法规规定和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有人利 益无实质不利影响的情况下，基金管理人、基金登记机构、基金销售机构，调整 有关认购、申购、赎回、转换、定期定额投资计划、基金交易、非交易过户、转 托管、质押等业务规则； （6）在法律法规规定和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有人利 益无实质不利影响的情况下，基金推出新业务或服务； （7）在法律法规规定和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有人利 益无实质不利影响的情况下，调整基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售 或调整基金份额分类办法及规则； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 31 自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 32 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出具的委托人 的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金登记机构记录相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理 人出具的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用书 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中 列明；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非 现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯 方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他 方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 34 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基 金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 35 《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的 相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为 有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见 模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2个工作日内在指定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提 前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会 审议。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 37 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 （一）基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 1、被依法取消基金管理资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 （二）基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 1、被依法取消基金托管资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一）基金管理人的更换程序 1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名 的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起生效；新任基金管理人 应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件； 3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基 金管理人； 4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额 持有人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介公告； 6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 38 料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人 应与基金托管人核对基金资产总值和净值； 7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计 费用在基金财产中列支； 8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求， 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 （二）基金托管人的更换程序 1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有基金总份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提名 的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起生效；新任基金托管人 应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件； 3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管人； 4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案； 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额 持有人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介公告； 6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或者临时基金托管人应与基金管理人 核对基金资产总值和净值； 7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计 费用在基金财产中列支。 （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 39 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管 人； 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议生效后 2个工作日内在指定媒介上联合公告。 三、新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新任基金托管 人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或原基金托 管人应继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行 为。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本基金合 同的规定收取基金管理费或基金托管费。 四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接 引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相 应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 40 第十部分基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立 托管协议，基金托管事宜以托管协议约定为准。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 41 第十一部分基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代 理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易 过户等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： 1、取得登记费； 2、建立和管理投资者基金账户； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，制定和调整登记业务相关规则，并依照有关 规定于开始实施前在指定媒介上公告； 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务； 3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20年； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 42 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供 其他必要的服务； 6、接受基金管理人的监督； 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 43 第十二部分基金的投资 一、投资目标 在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用量化方法使投资适应市场变化， 并引入多维度数据，建立有效因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资 产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期 货、国债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方 政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可 转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日 终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金 保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值 的 0-3%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。 三、投资策略 1、股票资产的量化投资策略 股票资产的量化投资策略主要包含多因子策略及量化择时策略： （1）量化多因子策略 本基金以自主开发的量化多因子模型为基础，对股票池进行投资价值定量分 析，从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 首先，基于对中国 A股市场的实际情况，通过对大量历史数据的统计分析 及实证检验，构建具备选取超额收益能力因子库；其次，结合择时模型对因子库 中的不同因子进行动态选取，并利用量化方法赋予权重；最后，在此基础上，根 据动态多因子模型对 A股市场中的股票进行打分，并选取其中具备超额收益的 股票构建投资组合。 本基金在数据方面选取风格因子（宏观数据、行业数据），一致预期数据以 及市场情绪指标作为选取因子的标准。利用风格因子控制在一段市场环境下组合 的整体风格偏好；市场情绪指标对在一段时间内市场信息传播进行有效描述，反 映在动量反转类因子上；同时一致预期因子给予了股票在基本面上的把关，最终 公司的成长性和财务的稳定性决定公司的中长期表现。 在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资对象的交易活跃程度，以保证 整体组合具有良好的流动性。 （2）量化择时策略 本基金将根据自主开发的量化择时模型，对投资组合的股票仓位水平进行一 定程度的调节。量化择时模型是通过跟踪市场的大量指标综合分析后实现，其中 指标类型主要包括宏观类指标，如资金利率，CPI，GDP等；资金类指标，如市 场融资水平，A股资金流入流出量，基金仓位水平等；以及市场技术类指标，如 均线指标等。 2、债券资产投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极 主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水 平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交 易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券，构 造债券投资组合。 3、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股 票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性 等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进 行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 4、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效 率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。 5、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要 求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以 符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资 其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预 估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、 充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的 品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，以降低流动性风险。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权 证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证 的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、 获利等投资策略进行权证投资。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产 配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 8、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用，在符合融资交易各项法规要求及风险控 制要求的前提下，放大投资收益。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 46 资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资 策略，并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%； （2）每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的 交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）如本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%； （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 47 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年， 债券回购到期后不得展期； （16）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产 净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得 超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于 股票投资比例的有关规定；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资 产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合 基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （17）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：因未平仓的期权合约 支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或 交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （18）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （19）基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，不得超过基金资产净 值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（13）、（20）、（21）项另有约定外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。上述期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提 前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同 49 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际（未完）  |