[发行]景顺长城基金管理有限公司:景顺MSCI：更新招募说明书摘要（2019年第1号）
MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019年第 1号招募说明书摘要 重要提示 （一）景顺长城 MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简 称“《流动性风险管理规定》”）、《景顺长城 MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会 2018年 5月 25日证监许可【 2018】870号文准予募集注册。本 基金基金合同于 2018年 7月 10日正式生效。 （二）基金管理人保证招募说明书摘要的内容真实、准确、完整。本招募说明书摘要根据基金合同和基金招募说明书 编写，并经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的的投资价值、收益和市场前 景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，自主判断基金的投资价值，自主做出 投资决策，自行承担投资风险。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 （五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 （六）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读 基金合同、本招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益， 亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证 券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债 券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风 险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 （七）本基金投资于中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指 中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导 致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多 样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有 人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。 （八）基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资人自行负责。 （九）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回 等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 （十）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019年 1月 10日，有关财务数据和净 值表现截止日为 2018年 12月 31日。本招募说明书中财务数据未经审计。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 一、基金管理人概况 （一）基金管理人概况 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 设立日期：2003年 6月 12日 法定代表人：丁益 注册资本：1.3亿元人民币 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 办公地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 电话： 0755-82370388 客户服务电话：400 8888 606 传真： 0755-22381339 联系人：杨皞阳 股东名称及出资比例： 序号股东名称出资比例 1长城证券股份有限公司 49% 2景顺资产管理有限公司 49% 3开滦（集团）有限责任公司 1% 4大连实德集团有限公司 1% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 丁益女士，董事长，经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师；华能国际电力股份有限公司证券融资部干 部，证券融资部投资关系处副处长、处长，证券融资部副经理兼投资关系处处长；中国人民保险公司投资管理部副总 经理；中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理；华能资本常务副总经理（主持工作）、党组副书记； 华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记，长城证券股份有限公司董事长，景顺 长城基金管理有限公司董事长。 康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、 国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交 易部副总经理。2011年 7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司 的董事总经理。1992至 1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于 1996至 1997年间担任公会主席。 1997至 2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在 1997至 2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集 团亚太区首席执行官。 李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理、营 业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。 伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计 师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识， 1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行 C1yde＆ Co.从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员；中国人民银行非银行金融 机构监管司副处长、处长；中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员；中国小额贷 款公司协会会长；重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。 2、基金管理人监事会成员 阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。 郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务 发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任 景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。 杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总 监。 3、高级管理人员 丁益女士，董事长，简历同上。 康乐先生，总经理，简历同上。 CHEN WENYU（陈文宇），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人， 安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛 投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018年 9月加入本公司，现任公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任长城证券金融研究所高级分析 师、债券小组组长。2003年 3月加入本公司，现任公司副总经理。 黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有 限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。 2012年 8月加入本公司，现任公司副总经理。 赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负 责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年 3月加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限公司机构 管理部总经理、公司总裁助理。2003年 3月加入本公司，现任公司副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证 券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。 2003年 3月加入本公司，现任公 司副总经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽 核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年 10月加入本公司，现任公司督察长。 4、本基金基金经理简历 黎海威先生，经济学硕士，CFA。曾担任美国穆迪 KMV公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公 司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年 8月加入本公司，担任量化及 ETF投资部投资总监；自 2013年 10月起担任量化及 ETF投资部基金经理。具有 16年海 内外证券、基金行业从业经验。 5、本基金基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金基金经理黎海威先生曾于 2016年 6月至 2017年 7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金。 6、本基金基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金基金经理黎海威先生兼任景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票 型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长 城量化先锋混合型证券投资基金基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 无。 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 康乐先生，总经理； CHEN WENYU（陈文宇），副总经理； 毛从容女士，副总经理； 黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监； 余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监； 刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监； 陈文鹏先生，固定收益部投资总监。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018年 6月末，本集团资产总额 228,051.82亿元，较上年末增加 6,807.99亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平 稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27亿元至 1,814.20亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56亿元至 1,474.65亿元，增幅 6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“ 2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“ 2017最佳转型银行”、新 加坡《亚洲银行家》“ 2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“ 2017最佳金 融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“ 2017全球 银行 1000强”中列第 2位；在美国《财富》“ 2017年世界 500强排行榜”中列第 28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市 场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在安徽合肥设 有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计 师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司 业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服 务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内 外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加 强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的 托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资 基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内 托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018年二季度末，中国建设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银 行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国 最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行 ”、连续 5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并 在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统 实施奖”。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法 经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、 及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指 导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证 托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行 集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭 管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的 “新一代托管应用监 督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等 情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管 理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情 况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报 告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 法定代表人：丁益 批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76号 电话：0755-82370388-1663 传真：0755-22381325 联系人：周婷 注：直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为 准） 2、其他销售机构 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要 求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 序号全称销售机构信息 1中国建设银行股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com 2中国银行股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：陈四清 联系人：宋亚平 客户服务电话：95566（全国） 网址：www.boc.cn 3中国工商银行股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：易会满 客户服务电话：95588（全国） 网址：www.icbc.com.cn 4交通银行股份有限公司住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 电话：021-58781234-1601 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 5招商银行股份有限公司注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 6广发银行股份有限公司注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：400 830 8003 网址：www.cgbchina.com.cn 7上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：高天、于慧 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 8中国民生银行股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 联系电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn 9平安银行股份有限公司注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 传真：021-50979507 客户服务电话：95511－3 网址：www.bank.pingan.com 10渤海银行股份有限公司注册地址：天津市河西区马场道 201-205号 办公地址：天津市河东区海河东路 218号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022-58316666 传真：022-58316259 客户服务热线：95541 网址：www.cbhb.com.cn 11嘉兴银行股份有限公司注册（办公）地址：嘉兴市建国南路 409号 法定代表人：许洪明 联系人：陈兢 电话：0573-82082676 传真：0573-82062161 客户服务电话：057396528 银行网址：www.bojx.com 12包商银行股份有限公司注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6号 办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6号 法定代表人：李镇西 联系人：张建鑫 电话：010-64816038 传真：010-84596546 客服电话：95352 网站：www.bsb.com.cn 13南京银行股份有限公司注册（办公）地址：南京市中山路 288号 法定代表人：林复 联系人：李冰洁 电话：025-86775317 传真：025-86775376 客户服务电话：40088-96400(全国）、96400（江苏） 网址：www.njcb.com.cn 14苏州银行股份有限公司注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728号 法定代表人：王兰凤 联系人：葛晓亮 传真：0512-69868370 客户服务电话：0512-96067 网址：www.suzhoubank.com 15上海农村商业银行股份有限公司注册 (办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70号 法定代表人：冀光恒 客户服务电话：021-962999、4006962999 网址：www.srcb.com 16江苏江南农村商业银行股份有限公司注册（办公）地址：常州和平中路 413号 法定代表人：陆向阳 联系人：蒋姣 电话：0519-80585939 传真：0519-89995017 客户服务电话：96005 网址：www.jnbank.com.cn 17四川天府银行股份有限公司注册地址：四川省南充市涪江路 1号 办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258号 法定代表人：邢敏 联系人：樊海波 电话：028-67676033 客户服务电话：4001696869 网址：www.tf.cn 18江苏银行股份有限公司注册（办公）地址：南京市中华路 26号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58587820 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn 19国泰君安证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670161 客户服务电话: 95521 网址：www.gtja.com 20中信建投证券股份有限公司注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：（010）85156398 传真：（010）65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址：www.csc108.com 21申万宏源证券有限公司注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或 4008895523 网址：www.swhysc.com 22申万宏源西部证券有限公司注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：李季 联系人：王君 电话：0991-7885083 传真：0991-2310927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com 23兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路 268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 传真：0591-38507538 客户服务电话:95562 网址：www.xyzq.com.cn 24光大证券股份有限公司注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 联系人：郁疆 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525、4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com 25中银国际证券股份有限公司注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 31楼 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 电话：021-20328531 客户服务电话: 4006208888 网址：www.bocichina.com 26中国国际金融股份有限公司注册（办公）地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010－65051166 客户服务电话：400 910 1166 网址：www.cicc.com.cn 27天相投资顾问有限公司注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客服热线：010-66045678 网址：www.txsec.com 28西部证券股份有限公司注册（办公）地址：西安市东新街 232号陕西信托大厦 16－17层 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 电话：029-87406168 传真：029-87406710 客服热线：95582 网址：www.westsecu.com.cn 29信达证券股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com 30国金证券股份有限公司注册地址：成都市东城根上街 95号 办公地址：成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、02886690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn 31中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 32长江证券股份有限公司注册（办公）地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或 4008-888-999 网址：www.95579.com 33中信证券（山东）有限责任公司注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话：0531－89606165 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn 34西南证券股份有限公司注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑 8号 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：023-63786141 传真：023-63786212 客服电话：400 809 6096 公司网站：www.swsc.com.cn 35东海证券股份有限公司注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 36第一创业证券股份有限公司注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话：0755-23838750 传真：0755-23838750 客服电话：400-888-1888 网址：www.fcsc.com 37川财证券有限责任公司注册（办公）地址：成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 17层 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话：028-86583053 传真：028-86583053 客户服务电话：028-95105118 公司网址：http://www.cczq.com 38天风证券股份有限公司注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 法定代表人：余磊 联系人：崔成 电话：027-87610052 传真：027-87618863 客户服务电话：4008005000 网址：www.tfzq.com 39中信期货有限公司注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 40华鑫证券有限责任公司注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 联系人：朱泽乾 电话：021-54967367 传真：021-54967032 客户服务电话：95323，4001099918（全国）021－32109999；029-68918888 网址：www.cfsc.com.cn 41深圳众禄基金销售股份有限公司注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com 42蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 43诺亚正行基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号东码头园区 C栋 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客户服务电话：400－821－5399 网址：www.noah-fund.com 44上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com 45上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 4494 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400 700 9665 网址：www.ehowbuy.com 46北京展恒基金销售股份有限公司注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 6层 法定代表人：闫振杰 联系人：李晓芳 联系电话：010-59601366转 7167 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com 47上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号东方财富大厦 2楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座（北楼）25层 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977-8400 传真：021-54509953 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 48浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 联系电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 49宜信普泽（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809室 法定代表人：沈伟桦 联系人：王巨明 电话：010-52855713 传真：010-85894285 客户服务电话：400-609-9200 网址：www.yixinfund.com 50嘉实财富管理有限公司注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 4606-10单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn 51深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼东翼 7层 法定代表人：马勇 电话：0755-88394666 传真：0755-88394677 客户服务电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/ 52北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人：周斌 电话：010-59313555 传真：010-53509643 客户服务电话：400-8980-618 网址: www.chtwm.com 53北京钱景基金销售有限公司注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：陈剑炜 电话：010-57418813 传真：010-57569671 客户服务电话：400-875-9885 网址：www.qianjing.com 54北京创金启富投资管理有限公司注册地址：北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 办公地址：北京市西城区民白纸坊东街 2号经济日报社综合楼 A座 712室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客户服务电话：400-6262-1818 网址：www.5irich.com 55北京唐鼎耀华基金销售有限公司注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1505室 法定代表人：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010-85932810 传真：010-85932880 客户服务电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com 56上海联泰资产管理有限公司注册地址：上海自由贸易区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区金钟路 658号 2号楼 B座 6楼法定代表人：燕斌 联系人：凌秋艳 电话：13636316950 传真：021-62990063 客户服务电话：400-046-6788 网址：www.66zichan.com 57上海汇付基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人：张皛 联系人：周丹 电话：021-33323999 传真：021-33323993 客户服务电话：400-820-2819 手机客户端：天天盈基金 58上海陆金所基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 59北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路 1号温特莱中心 A座 16层 法定代表人：郑毓栋 联系人：姜颖 电话：010-56409010 客户服务电话：400-068-1176 网址：www.hongdianfund.com 60珠海盈米基金销售有限公司注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 61中证金牛（北京）投资咨询有限公司注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：孙雯 电话：010-59336519 传真：010-59336500 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 62奕丰基金销售有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 63上海凯石财富基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 电话：021-63333319 传真：021-63332523 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com 64深圳市金斧子基金销售有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 11层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 11层 1108 法人代表：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com 65武汉市伯嘉基金销售有限公司注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城（一期） 第 7栋 23层 1号、4号 法定代表人：陶捷 联系人：孔繁 电话：18672739925 客户服务电话：027-87006003 网址：www.buyfunds.cn 66北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com 67南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com 68上海大智慧基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102、1103单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219988 传真：021-20219988 客户服务电话：021-20292031 网址：https.//www.wg.com.cn 69北京广源达信基金销售有限公司注册地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 客服电话：4006236060 传真：010-82055860 网址：www.niuniufund.com 70海银基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8号 402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号 4楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 71深圳前海微众银行股份有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819号深圳湾科技生态园 7栋 A座 法定代表人：顾敏 联系人：凌云 电话：0755-89462721 客户服务电话：4009998877 网址：http://www.webank.com/ 72上海万得基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区福山路 33号 8楼 法定代表人：王廷富 联系人：姜吉灵 电话：021-5132 7185 传真：021-5071 0161 客户服务电话：400-821-0203 73中民财富基金销售（上海）注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 27层 法定代表人：弭洪军 联系人：郭斯捷 电话：021-33357030 传真：021-63353736 客户服务电话：400-876-5716 网址：www.cmiwm.com 74北京蛋卷基金销售有限公司注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：翟相彬 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客户服务电话：400 0618 518 网址：http://danjuanapp.com/ 75凤凰金信（银川）基金销售有限公司注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18号院朝来高科技产业园 18号楼 法定代表人：张旭 联系人：陈旭 电话：010-58160168 传真：010-58160173 客户服务电话：400-810-5919 网址：www.fengfd.com 76北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座 17层 法定代表人：陈超 联系人：江卉 电话：4000988511/ 4000888816 传真：010-89188000 客户服务电话：95118 网址：www.fund.jd.com 77上海挖财金融信息服务有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、03室 法定代表人：胡燕亮 联系人：义雪辉 电话：021 -50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com/ 78北京百度百盈基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 联系人：孙博超 电话：010-61952703 传真：010-61951007 客户服务电话：95055 网址：www.baiyingfund.com（二）登记机构 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 法定代表人：丁益 电话： 0755-82370388-1902 传真： 0755-22381325 联系人：曹竞 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：许康玮、朱宏宇 四、基金的名称 景顺长城 MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 五、基金的类型 交易型开放式 六、基金的投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 七、基金的投资方向 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成 分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企 业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例 不低于非现金基金资产的 80％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或 到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申 购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依 据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况 下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、 申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投 资组合力求超越标的指数表现。 （1）指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则 作出相应调整，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误 差不超过 7.75%。 （2）量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结 合市场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统，综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素， 以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资 产应当考虑回避。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动风险以 及跟踪误差控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本，能有 效控制基金的换手率。 3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币 和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度， 确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、权证、股指期货投资策略 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位 调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5、中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将 机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断 其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未 来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金 管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机 会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 九、业绩比较基准 MSCI中国 A股国际通指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为指数增强型基金，标的指数为 MSCI中国 A股国际通指数，因此业绩比较基准以 MSCI中国 A股国际通指数收 益率为主要组成部分。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适 合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较 基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至 2018年 12月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（ %） 1权益投资 460,047,160.62 91.69 其中：股票 460,047,160.62 91.69 2基金投资 -- 3固定收益投资 其中：债券 - -- 资产支持证券 4贵金属投资 - -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -其 中：买断式回购的买入返售金融资产 -7 银行存款和结算备付金合计 41,210,188.83 8.21 8其他资产 462,415.38 0.09 9合计 501,719,764.83 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 3,711,472.00 0.74 B采矿业 14,693,899.00 2.94 C制造业 183,886,003.75 36.77 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,714,456.86 1.34 E建筑业 20,300,644.00 4.06 F批发和零售业 13,454,084.96 2.69 G交通运输、仓储和邮政业 6,358,824.35 1.27 H住宿和餐饮业 1,470,583.20 0.29 I信息传输、软件和信息技术服务业 7,709,114.00 1.54 J金融业 159,005,099.20 31.80 K房地产业 33,497,147.00 6.70 L租赁和商务服务业 2,363,515.00 0.47 M科学研究和技术服务业 -- -- -- N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业 P教育 -- -- Q卫生和社会工作 R文化、体育和娱乐业 5,089,534.00 1.02 S综合 1,676,598.00 0.34 合计 459,930,975.32 91.97 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 B采掘业 -C 制造业 66,039.50 0.01 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- -- E建筑业 -- -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 H住宿和餐饮业 -- -- I信息传输、软件和信息技术服务业 J金融业 50,145.80 0.01 K房地产业 - L租赁和商务服务业 -- -- M科学研究和技术服务业 -- -- N水利、环境和公共设施管理业 O居民服务、修理和其他服务业 P教育 -- -- Q卫生和社会工作 R文化、体育和娱乐业 -S 综合 -合 计 116,185.30 0.02 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 601318中国平安 492,100 27,606,810.00 5.52 2 601166兴业银行 1,544,900 23,080,806.00 4.62 3 601288农业银行 5,755,200 20,718,720.00 4.14 4 601818光大银行 5,016,700 18,561,790.00 3.71 5 601229上海银行 1,565,900 17,522,421.00 3.50 6 000651格力电器 485,500 17,327,495.00 3.47 7 601688华泰证券 1,024,200 16,592,040.00 3.32 8 600031三一重工 1,842,100 15,363,114.00 3.07 9 600028中国石化 2,568,600 12,971,430.00 2.59 10 600585海螺水泥 381,600 11,173,248.00 2.23 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 603185上机数控 1,345 66,039.50 0.01 2 601860紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本 基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数 的目的。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.投资组合报告附注 1、光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，股票代码：601818）于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督 管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监银罚决字(2018)10号）。其因内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式 违规销售理财产品、以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品、违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服 务、同业投资违规接受担保、通过同业投资或贷款虚增存款规模，违反了《商业银行理财产品销售管理办法》第五条， 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；《商业银行理财产品销售管理办法》第十三条、第 六十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等，被处以没收违法所得 100万元，罚款 1020万元，合计 1120万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对光大银行进行了投资。 2、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）因对底层资产为非标准化债权资产的投资投 前尽职调查严重不审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金，与合同约定用途不一致的问题，于 2018年 1月 4号收到中国银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字(2018)1号），被处以责令改正， 并处罚款人民币 50万元。因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，于 2018年 10月 08日收到中国银行业监督 管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字(2018) 49号），被处以责令改正，并处罚款人民币 50万 元。因信贷业务违规，违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（八）项，于 2018年 10月 18日收到中国 银行业监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银监罚决字(2018) 54号），被处以责令改正，罚没合计 1091460.03元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上海银行进行了投资。 3、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2018年 04月 19日收到中国银行保险监 督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监银罚决字(2018)1号）。其因违反审慎经营规则；违规流转信贷资产；信 息披露及资料、文件等上报违规；违规办理同业业务；从事账外经营；未经任职资格审查或核准任命董事、高级管理 人员、首席代表；商业银行个人理财业务违规等，违反了《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《中华人 民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行房地产贷款风险管理指引》等相关规定，被 处以罚款 5870万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业银行进行了投资。 4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 179,988.62 2应收证券清算款 227,475.17 3应收股利 4 应收利息 8,749.55 5应收申购款 46,202.04 6其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 462,415.38 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值 (元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 601860紫金银行 50,145.80 0.01新股流通受限 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2018年 12月 31日。 1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②④ 2018年 7月 10日至 2018年 12月 31日 -13.55% 1.40% -11.14% 1.40% -2.41% -0.00% 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选成分股的 比例不低于非现金基金资产的 80％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现 金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等。本基金的建仓期为自 2018年 7月 10日基金合同生效日起 6个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓 期。基金合同生效日（2018年 7月 10日）起至本报告期末不满一年。 十三、基金费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数许可使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户和维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在次月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令，若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在次月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令，若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许 可使用费。本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.005%季费率计提。标的指数许可使用费的计算方 法如下： H＝E×0.005 %÷当季天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计提，按季支付。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 根据基金管理人与 MSCI公司签署的指数使用许可协议的约定，标的指数许可使用费的收取下限为每季度 5000美元。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法 或费率计算指数许可使用费。此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中 披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人法定代表人、董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及 投资决策委员会的相关信息； 2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了基金托管人相关情况信息； 3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息； 4、在“第七部分、基金合同的生效”部分，更新了基金合同生效的相关信息； 5、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换与其他登记业务”部分，更新了申购、赎回与转换的相关信息； 6、在“第九部分、基金的投资”部分，新增了基金投资组合报告，数据截至 2018年 12月 31日； 7、新增了“第十部分、基金的业绩”部分，数据截至 2018年 12月 31日； 8、在“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人服务的相关信息； 9、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至 2019年 1月 10日。 景顺长城基金管理有限公司 二○一九年二月二十三日 中财网
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