[发行]建信基金管理有限责任公司:政债八十：更新招募说明书摘要（2019年第1号）
建信中证政策性金融债 8 - 10 年指数 证券投资基金（ LOF ） 招募说明书（更新）摘要 2019 年第 1 号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二〇一九年三月 【重要提示】 本基金经 中国证券监督管理委员会 2016 年 11 月 7 日证监许可 [2016]2547 号文注册募集。本基金合同已于 2017 年 8 月 9 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对 本基金的投资价值、 市场前景和 收益 做出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管 理实施过程中产生的 基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为债券 型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的 《招募说明书》及《基金合同》，了解基金的风险收益特征，并根据自身 的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的 风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的 业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 2 月 8 日，有关财务数据和净 值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书 已经基金托管人复核。 一 、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 设立日期： 2005 年 9 月 19 日 法定代表人： 孙志晨 联系人： 郭雅莉 电话： 010 - 66228888 注册资本：人民币 2 亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文 批准设立。公司的股权结构如下： 中国建设银行股份有限公司， 65% ；美 国信 安金融服务公司， 25% ；中国华电集团资本控股有限公司， 10% 。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金 投资人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经 营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过 股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和 基金资产的投资运作。 董事会为公司的 决策 机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董 事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事 会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司 基本制度的制定 权和对总 裁 等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事 会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员 尽职情况。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 孙志晨先生，董事长， 1985 年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获得长江商学院 EMBA 。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中 国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人 银行业务部副总经理。 2005 年 9 月出任建信基金公司总裁， 2018 年 4 月起 任建信基金公 司董事长。 张军红先生，董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行 政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副 主任科员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处 副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高 级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经 理；资产托管业务部副总经理。 2017 年 3 月出任公司监事会主席， 2018 年 4 月起任建信基金公司总裁。 曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年获北京师范大学中 文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄 证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人 存款与投资部总经理助理。 张维义先生，董事，现任信安亚洲区总裁。 1990 年毕业于伦敦政治经 济学院，获经济学学士学位， 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工 商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限 公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团 （马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁 ，宏利资产 管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁。 郑树明先生，董事，现任信安国际 ( 亚洲 ) 有限公司北亚地区首席营运 官。 1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理， 新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚 洲有限公司市场行销总监。 华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助 理。毕业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农 村工作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股 集团公司副总裁、锦辉精细化工有 限公司总经理，吉林省信托有限责任公 司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经 理、副总经理，光大证券财富管理中心总经理（ MD ）。 李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。 1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院， 1988 年毕业于中国人民银行研 究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际 财务有限公司总经理助理 / 资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经 理，新华资产管理股份有限公司总经理。 史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。 1994 年 毕 业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士； 1996 年毕业于耶鲁大学研究 生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银 行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产 管理有限公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA 学位，全国会计 领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会 计师。 1999 年 10 月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。 2 、监事 会成员 马美芹女士，监事会主席，高级经济师， 1984 毕业于中央财政金融学 院，获学士学位， 2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。 1984 年加入建设银行，历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处 长、处长、资深客户经理（技术二级），个人金融部副总经理，个人存款 与投资部副总经理。 2018 年 5 月起任建信基金公司监事会主席。 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。 曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保 险副总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学 士学位，拥有新 加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责 任公司机构与战略研究部总经理。 1992 年获北京工业大学工业会计专业学 士， 2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进 会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计 划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计 划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资 本控股有限公司企业融资部经理。 安晔先生，职工监事，现任建信基 金管理有限责任公司信息技术总监 兼信息技术部总经理。 1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学 士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术 管理部北京开发中心项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总 经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理。 严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总 经理。 2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任 安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。 2005 年 8 月加入建信基 金管理公司，历任人力资源管理专员、主管 、部门总经理助理、副总经 理、总经理。 刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副 总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理 , 英国特许公认会计师公会 （ ACCA ）资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计系 , 获学士学位； 2010 年毕业于香港中文大学 , 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计 师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。 3 、公司高管人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 曲寅军先生，副总裁，硕 士。 1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任 审计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、 行长办公室高级副经理； 2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事 会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战 略官； 2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责 任公司董事、总经理。 2015 年 8 月 6 日至 2019 年 3 月 13 日任我公司副总裁， 2015 年 8 月至 2017 年 11 月 30 日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理， 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 1 日兼任建信资本管理公司董事长。 2019 年 3 月从我公司离任。 张威威先生，副总裁，硕士。 1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行， 从事个人零售业务， 2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证 券基金销售业务，任高级副经理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直 从事基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司 首席市场官等职务。 2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。 1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸 易总公司工作； 1999 年 7 月加入中国建设银行，先后 在总行营业部、金融机 构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主 任科员、机构业务部高级副经理等职； 2006 年 3 月加入建信基金管理公司， 担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。 2015 年 8 月 6 日起任我公司督 察长， 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经 贸股份有限公司工作； 2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任 副主任科员、业务经理、高级经理助理； 2005 年 9 月加入建信基金管理公司， 历任人力资源部总监助理、副总 监、总监、人力资源部总经理兼综合管理 部总经理。 2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。 马勇先生，副总裁，硕士。 1993 年 8 月至 1995 年 8 月在江苏省机械研究 设计院工作。 1998 年 7 月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科 员、秘书、高级经理级秘书，高端客户部总经理助理，财富管理与私人银 行部总经理助理、副总经理，建行黑龙江省分行副行长等职务。 2018 年 8 月 30 日加入建信基金管理有限责任公司， 2018 年 11 月 13 日起任副总裁； 2018 年 11 月 1 日起兼任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。 4 、 督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5 、基金经理 刘思女士，硕士。 2009 年 5 月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、 初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理， 2016 年 7 月 19 日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理； 2016 年 11 月 8 日 至 2018 年 1 月 15 日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理； 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 8 月 3 日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经 理； 2016 年 11 月 25 日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理； 201 7 年 8 月 9 日起任建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数证券投资基金（ LOF ）、 建信中证政策性金融债 8 - 10 年指数证券投资基金（ LOF ）的基金经理； 2017 年 8 月 9 日至 2018 年 4 月 11 日任建信中证政策性金融债 3 - 5 年指数证券投资基 金（ LOF ）基金经理； 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 4 月 11 日任建信中证政策性金 融债 5 - 8 年指数证券投资基金（ LOF ）； 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 5 月 31 日任建 信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理； 2018 年 3 月 26 日起任建信双月 安心理财债券型证券投资基金的基金经理。 6 、投 资决策委员会成员 张军红先生，总裁。 姚 锦女士，权益投资部总经理。 李 菁女士，固定收益投资部总经理。 乔 梁先生，研究部总经理。 许 杰先生，权益投资部副总经理。 朱 虹女士，固定收益投资部副总经理。 陶 灿先生，权益投资部总经理助理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基金托管人 (一) 基金托管人概况 1. 基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 成立时间： 1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号：证监基金字［ 2004 ］ 101 号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本： 28,365,585,227 元人民币 存续期间：持续经营 电话： 010 - 58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商 业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股 份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业 制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济 界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业 务不断拓展，规模不 断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。 2000 年 12 月 19 日，中国民生银行 A 股股票（ 600016 ）在上海证券交 易所挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在 上交所正式挂牌交易。 2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市 场成功发行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券 市场成功私募发行次级债券的商业银行。 2005 年 10 月 26 日，民生银行成 功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中 国资本市场股权分置改革提供了 成功范例。 2009 年 11 月 26 日，中国民生 银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才； 严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经 营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大 集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八 大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低 风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业 银行形象。 民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀 董事会奖； 民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“ 2017 年度 小微金融服务银行”； 民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“ 2016 中国地区最佳财富管理 私人银行”奖项； 民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银 行十强”奖项； 民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”； 民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度 卓越资产管理银行”； 民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“ 2016 年度银行间本币 市场优秀交易商”、“ 2016 年度银行间本币市场优秀 衍生品交易商”及 “ 2016 年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项； 民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“ 2016 年度优秀综合做市 机构”和“ 2016 年度优秀信用债做市商”奖项； 民生银行荣获英国 WPP （全球最大的传媒集团之一）颁发的“ 2017 年 度最具价值中国品牌 100 强”； 民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“ 2016 年度特殊贡献 奖”。 2 、主要人员情况 张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金 托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等 工作，具有 25 年 金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的 总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分 行筹备组组长、行长、党委书记。 3 、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成 为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务 的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股 份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为 客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人 员。资产托管部目前共 有员工 72 人，平均年龄 37 岁， 100% 员工拥有大学 本科以上学历， 62.5% 以上员工具有硕士以上文凭。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务 实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进 的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管 服务。截至2018年12月31日，中国民生银行已托管174只证券投资基金。 中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百 余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚 持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合 行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增 值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好 品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今，中国民生 银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托 管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获 《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、场外销售机构 （ 1 ）直销机构 本基金直 销机构为基金管理人设在北京的直销柜台以及网上交易平 台。 直销柜台 名称 ： 建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人：孙志晨 联系人：郭雅莉 电话： 010 - 66228800 网上交易平台 投资 人 可以通过 基金管理人 网上交易 平台 办理基金的申购 、 赎回 、定 期投资 等业务，具体 业务办理情况及业务规 则请 登录基金管理人 网站 查 询 。 基金管理人 网址： www. ccbfund .c n 。 （ 2 ）其他场外销售机构 （1） 深圳市新兰德证券投资咨 询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人： 马勇 客户服务热线： 400 - 166 - 1188 网址： http://www.jrj.com.cn/ （2） 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客户服务电话 : 4009200022 网址： www. Licaike.com （3） 上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、 02 、 03 室 法定代表人：冷飞 客户服务热线： 021 - 5081067 3 网址： http:// www.wacaijijin.com （4） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com/ （5） 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话 : 4006788887 网址： www.zlfund.cn ， www.jjmmw.com （6） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 客户服务电话 : 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （7） 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人：杨文 斌 客户服务电话 : 400 - 700 - 9665 网址： www. e howbuy.com （8） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人：陈柏青 客户服务电话 : 4000766123 网址： www.fund123.cn （9） 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人： 凌顺平 客户服务电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com （10） 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 客户服务热线： 400 - 921 - 7755 网址： www.leadbank.com.cn （11） 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 - 15 单元 法定代表人：赵学军 客户服务热线： 400 - 021 - 8850 网址： https://www.harvestwm.cn （12） 南京苏宁基金 销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：刘汉青 客户服务热线： 95177 网址： http:// www.snjijin.com （13） 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人：周斌 客户服务电话： 4007868868 网址： www.chtfund.com （14） 北京汇成基金销售有限公 司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 客户服务热线： 010 - 56282140 网址： www.hcjijin.com （15） 北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 客户服务电话： 4008188866 网址： www.shengshiview.com （16） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座 150 4/1505 室。 法定代表人：张冠宇 客户服务热线： 400 - 819 - 9868 网址： http://www.tdyhfund.com/ （17） 天津国美基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人：丁东华 客户服务热线： 400 - 111 - 0889 网址： www.gomefund.com （18） 上海汇付金融服务有限公司 注册地 址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807 - 5 室 法定代表人：张皛 客户服务电话： 400 - 820 - 2819 网址： www.chinapnr.com （19） 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：郑毓栋 客户服务电话： 400 - 618 - 0707 网址： http://www.hongdianfund.com/ （20） 深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大 厦 35 层 01B 、 02 、 03 、 04 单位 法定代表人：刘鹏宇 客户服务电话： 0755 - 83999913 网址： http://www.fujiwealth.cn/ （21） 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：王之光 客户服务电话： 400 - 821 - 9031 网址： www.lufunds.com / （22） 大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人 ：姚杨 客户服务热线： 400 - 928 - 2266 网址 ： https://www.dtfunds.com/ （23） 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 客户服务热线： 020 - 89629066 网址： http://www.yingmi.cn/ （24） 奕丰金融基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前海商务秘书有限 公司） 法定代表人： TEO WEE HOWE 客户服务热线： 400 - 684 - 0500 网址： https:// www.ifastps.com.cn （25） 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务热线： 4000 - 618 - 518 网址： https://danjuanapp.com/ （26） 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 6 87 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人：毛淮平 客户服务热线： 400 - 817 - 5666 网址： https:// www.amcfortune.com （26） 招商证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 客户服务热线：95565 网址：www.newone.com.cn （27） 中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95558 网址：www.citics.com （28） 中信证券（山东）有限责任公司 地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：姜晓林 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （29） 东北证券股份有限公司 地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李福春 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn （30） 渤海证券股份有限公司 地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：王春峰 客户服务电话：4006515988 网址：www.bhzq.com （31） 中泰证券股份有限公司 地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 客户服务热线：95538 网址：www.qlzq.com.cn （32） 信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （33） 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （34） 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （35） 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com （36） 长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com （37） 海通证券股份有限公司 地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：周杰 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （38） 安信证券股份有限公司 地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人：王连志 客户服务电话：0755－82825555 网址：www.axzq.com.cn （39） 平安证券股份有限公司 地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：何之江 客服热线：4008866338 网址：stock.pingan.com （40） 财富证券股份有限公司 地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：蔡一兵 客户服务电话：0731-4403340 网址：www.cfzq.com （41） 华融证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层 法定代表人：祝献忠 客户服务电话：95390 网址：http://www.hrsec.com.cn （42） 中信期货有限公司 地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305、14层 法定代表人：张皓 客服电话：400 9908 826 网址：http://www.citicsf.com （43） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址： 上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 电话： 400 - 820 - 2899 网址： http://www.e richfund.com/websiteII/html/index.html （44） 中银国际证券股份有限公司 地址：北京市西城区西单北大街110号西单汇7层 法定代表人：宁敏 电话：010-66229000 网址： http://www.bocichina.com/boci/pagestatic/index/index.html （45） 长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn （46） 方正证券股份有限公司 地址：北京市西城区阜外大街甲34号方正证券 大厦7-8楼 法定代表人：高利 客服电话：95571 网址：http://www.foundersc.com/ （47） 中国中投证券有限责任公司 地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层 法定代表人：高涛 客服电话：95532、400 600 8008 网址：http://www.china-invs.cn/ （48） 东方证券股份有限公司 地址：上海市中山南路318号2号楼22楼 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 网址：http://www.dfzq.com.cn/dfzq/index.jsp （49） 兴业证券股份有限公司 地址：福州市湖东路 268 号证券大厦 17 楼 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 网址：https://www.xyzq.com.cn/xysec/index （50） 国信证券股份有限公司 地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （51） 东兴证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦B座） 法定代表人：魏庆华 客服电话：95309 网址：http://www.dxzq.net/main/index.shtml （二）场内销售机构 场内销售机构是指有基金销售资格的上海证券交易所会员，名单详见 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn （二）基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系电话： 010 - 58598839 传真： 010 - 58598907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：黎明 经办律师：黎明、 陆奇 （四）审计基金资产的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼 电话： 021 - 2323 8888 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：许康玮、沈兆杰 联系人：沈兆 杰 四 、基金的 名称 建信中证政策性金融债 8 - 10 年指数证券投资基金（ LOF ）。 五、 基金 的 类型 债券 型证券投资基金。 六、基金的投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相 似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关 规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。 如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80% ；其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金 基金资产的 80% ； 每个交易日日终在 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证 金后 ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比 例。 八、基金的投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券 作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的 指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争 追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ， 将年化跟踪误差控制在 2% 以内。如因指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进 一步扩大。 1 、 债券指数化投资策略 （ 1 ）债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程 主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成 份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽 样的原 理，确定各层级成份券及其权重。 ② 筛选目标组合成份券 分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等 方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流 动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的 个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③ 逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市 场投资机会逐步建仓。 （ 2 ）债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏 离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相 似，并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧 烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流 动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以 缩小跟踪误差。 2 、其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的 前 提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易 所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用 事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套 利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度 的研究，采取相应的增 / 减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 3 、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债 期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从 而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 4 、未 来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以 在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资 策略，并在招募说明书更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 中证政策性金融债 8 - 10 年指数 收益率 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述 标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数 不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指 数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换 本基金的基金名称与 业绩比较基准，并及时公告相关事项。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型 指数 基金，其风险和 预期收益水平 低于 股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及 连带责任。 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 20 19 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日，本报告所列财务数 据未经审计 。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 235,725,600.00 93.78 其中：债券 235,725,600.00 93.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,612,869.92 2.23 8 其他资产 10,028,437.16 3.99 9 合计 251,366,907.08 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 （ 1 ）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （ 2 ）报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票 。 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 本基金本报告期 末未持有股票。 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 235,725,600.00 94.14 其中：政策性金融债 235,725,600.00 94.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 235,725,600.00 94.14 5 、报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 180210 18 国开 10 1,050,000 108,286,500.00 43.24 2 180205 18 国开 05 870,000 94,795,200.00 37.86 3 170215 17 国开 15 190,000 19,609,900.00 7.83 4 180312 18 进出 12 100,000 10,023,000.00 4.00 5 18 0407 18 农发 07 20,000 2,008,600.00 0.80 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产 支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末 未投资股指期货。 （ 2 ）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 （ 2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 （ 3 ）本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 11 、投资组合报告附注 （ 1 ）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立 案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （ 2 ）基金投资的前十名股票未超出基 金合同规定的投资范围。 （ 3 ）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,321,121.80 5 应收申购款 3,707,315.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,028,437.16 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未持有股票。 （ 6 ） 投资组合 报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 2018 年 12 月 3 1 日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① — ③ ② — ④ 基金合同生效之日 — 2017 年 12 月 31 日 0.76 % 0.01 % - 2.51 % 0.14 % 3.27 % - 0.13 % 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 12 月 3 1 日 12.37% 0.19% 12.80% 0.15% - 0.43% 0.04% 基金合同生效之日 - 2018 年 12 月 3 1 日 13.22% 0.16% 9.96% 0.15% 3.26% 0.01% 十三、基金的费用概览 （ 一 ） 申购费与赎回费 1 、申购费 投资人在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费 用按每笔申购申请单独计算。本基 金的申购费用不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （ 1 ）场外申购费 费用种类 申购金额 申购费率 场外 申购 费率 M ＜ 100 万元 0.4% 100 万元≤ M ＜ 200 万 0.3% 元 200 万元≤ M ＜ 500 万 元 0.2% M ≥ 500 万元 每笔 1000 元 注： M 为申购金额。 （ 2 ）场内申购费 本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。 2 、赎回费 本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越 长，所适用的赎回费率越低。 （ 1 ）场外赎回费 持有期间 费率 持有期＜ 7 日 1.5% 7 日≤持有期＜ 30 日 0.1% 30 日≤持有期＜ 180 日 0.05% 持有期≥ 180 日 0% 注： N 为基金份额持有期限 （ 2 ）场内赎回费 本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。 （ 3 ）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费 全额计入基金财产；对持有期长于 7 日的基金份额所收取的赎回费，赎回 费的 25% 应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续 费。 3 、 基金管 理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 4 、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下 根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在 基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可 以适当调低基金申购费率。 （二）申购份数与赎回金额的计算方式 1 、申购份额的计算 申购本基金基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴 纳申购费），投资人的申购金额包括申购费用和净申 购金额。本基金申购 份额的计算方式如下： （ 1 ）申购费用为比例费用时 净申购金额＝申购金额 / （ 1 ＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额 / 申购当日基金份额净值 （ 2 ）申购费为固定金额时，计算方法为： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额 / 申购当日基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部 分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购份额计算结果首先 按四舍五入的原则保留到小数点后 2 位，再采用截位法保留到整数位，整（未完）  |