[发行]嘉实基金管理有限公司:嘉实润和量化定期混合：更新招募说明书摘要（2019年第1号）
嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2019年第 1号) 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2017年 8月 4日证监许可[2017]1438号《关于准予嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注 册募集。本基金基金合同于 2018年 2月 9日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019年 2月 9日,有关财务数据和 净值表现截止日为 2018年 12月 31日（未经审计），特别事项注明除外。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基本信息 名称嘉实基金管理有限公司 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单元 办公地址北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 法定代表人赵学军 成立日期 1999年 3月 25日 注册资本 1.5亿元 股权结构中诚信托有限责任公司 40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30%，立信投资有限责任公司 30%。 存续期间持续经营 电话（ 010）65215588 传真（ 010）65185678 联系人胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日成立，是中国第一 批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、 青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、 QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处 长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金 融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监 管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任； 中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业 保障基金有限责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪 器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、 大成基金管理有限公司。2000年 10月至 2017年 12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年 12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都证券有限责任公 司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国 际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、 总经理。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美 国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、 新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行 长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting公司咨询顾问， JP Morgan固定收益亚太区 CFO、COO，JP Morgan Chase固定收益亚太区 CFO、COO，德意志银行资产与 财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年 2月至 2000年 5月任海 问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理；2001年 11月至今，任 立信投资有限责任公司董事长。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析师 （CFA）。1998年到 2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。 2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。 2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首 席投资官；2018年 3月起任公司总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾 任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有 限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清 华法学》副主编，汤姆森路透集团 “中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员 会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立 董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财经大学财务会计 教研室主任、研究生部副主任。2012年 12月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA教育中心主任。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究 发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光大保德信基金管理公司董事、 副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理 股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有 限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公 司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今任立信投资有限公司财务总监。 龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年 9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部， 历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团，2003年 10月至 2008年 6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年 7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律 稽核部、法律部，现任法律部总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年 6月至 1996年 10月任职于中办警卫 局。1996年 11月至 1998年 7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年 7月至 1999年 3月任博时基 金管理公司总经理助理。1999年 3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 李松林先生,副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理 助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、 北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。 2、基金经理 （1）现任基金经理 胡永青先生，硕士研究生，16年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收 益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。 2011年 12月 5日至 2013年 10月 25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基 金经理，2012年 7月 31日至 2013年 10月 25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年 11月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系全回报策略组组长。2016年 3月 30日至 2018年 12月 4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年 4月 18日至 2018年 4月 10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年 4月 29日至 2017年 11月 9日任嘉实稳丰纯 债债券型证券投资基金基金经理、2017年 7月 12日至 2018年 4月 10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金 基金经理。2014年 3月 28日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年 3月 28日至今任嘉 实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年 3月 28日至今任嘉实增强收益定期开放债券 型证券投资基金基金经理、2014年 10月 9日至今任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经 理、2015年 4月 18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2015年 12月 15日至今任嘉实 中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2016年 3月 14日至今任嘉实新财富灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、2016年 4月 12日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2016年 5月 5日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年 5月 5日至今任嘉实 新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年 5月 5日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、2016年 6月 3日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年 12月 1日至 今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年 12月 1日至今任嘉实主题增强灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、2016年 12月 14日今任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、2017年 6月 2日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年 6月 21日至今任嘉实稳 怡债券型证券投资基金基金经理、2018年 1月 19日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基 金基金经理、2018年 2月 9日至今任嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 刘宁女士，经济学硕士，14年证券从业经历，具有基金从业资格。2004年 5月加入嘉实基金管理有限公 司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，曾任债券专职交易员、年金组合组合控 制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年 7月 30日至 2014年 9月 19日任嘉实丰益策略定期 开放债券型证券投资基金基金经理、2015年 12月 15日至 2017年 12月 26日任嘉实新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、2017年 3月 1日至 2018年 10月 8日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2013年 3月 8日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年 6月 4日至今任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年 8月 21日至今任嘉实丰益信 用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016年 4月 8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、2016年 4月 8日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年 12月 2日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年 1月 7日至今任嘉实新添瑞灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、2017年 3月 17日至今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2017年 7月 14日至今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年 7月 20日至今任嘉 实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年 8月 24日至今任嘉实新添丰定期开放 混合型证券投资基金基金经理、2018年 1月 20日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 基金经理、2018年 3月 27日至今任嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2018年 4月 26日至今任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年 7月 5日至 今任嘉实 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）基金经理、2018年 9月 27日至 今任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年 11月 2日至今任嘉实致盈债券 型证券投资基金基金经理。 刘斌先生，博士，12年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、 高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年 11月 25日至 2013年 11月 4日长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，2010年 8月 4日至 2011年 12月 20日任长盛 沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金经理，2012年 7月 20日至 2013年 11月 4日任长盛成长价值证 券投资基金基金经理，2012年 9月 13日至 2013年 11月 4日任长盛同辉深证 100等权重指数证券投资基 金（LOF）基金经理。2013年 12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作。 2014年 5月 15日至 2016年 7月 27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2014年 5月 15日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年 12月 7日至今任嘉 实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2016年 7月 22日至今任嘉实对冲套利定期开放 混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年 1月 19日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投 资基金基金经理、2018年 2月 9日至今任嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 本基金无历任基金经理。 3、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席 CIO邵健先生，公司总经理经雷先生，各策略组 投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士，研究部执行总监张丹华先生。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。 本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上 市(股票代码 601939)。 2018年 6月末，本集团资产总额 228,051.82亿元，较上年末增加 6,807.99亿元，增幅 3.08%。上半年，本 集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27亿元至 1,814.20亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同 期增加 84.56亿元至 1,474.65亿元，增幅 6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“ 2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“ 2017最佳转 型银行”、新加坡《亚洲银行家》“ 2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖” 、《银行家》“ 2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖 项。本集团在英国《银行家》“ 2017全球银行 1000强”中列第 2位；在美国《财富》“ 2017年世界 500强排行榜”中列第 28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财 信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10个 职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控 工作手段。 2、主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并 在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托 管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并 担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期 从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务 管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理 念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资 产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企 业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018年二季 度末，中国建设银行已托管 857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢 得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行 ”、4次获得《财 资》“中国最佳次托管银行 ”、连续 5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016年被《环 球金融》评为中国市场唯一一家 “最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施 奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理 规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息 的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作 进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内 控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查 制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有 效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务 实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的 “新一代 托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发 现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常 事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有 必要将及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层 电话（ 010）65215588传真（ 010）65215577 联系人赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单元 电话（ 021）38789658传真（ 021）68880023 联系人邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 04-05单元 电话（ 028）86202100传真（ 028）86202100 联系人王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 电话 0755-84362200传真（ 0755）25870663 联系人陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址青岛市市南区山东路 6号华润大厦 3101室 电话（ 0532）66777997传真（ 0532）66777676 联系人胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路 1366号万象城 2幢 1001A室 电话（ 0571）88061392传真（ 0571）88021391 联系人王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 电话（ 0591）88013670传真（ 0591）88013670 联系人吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址南京市白下区中山东路 288号新世纪广场 A座 4202室 电话（ 025）66671118传真（ 025）66671100 联系人徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 50层 05-06A单元 电话（ 020）88832125传真（ 020）81552120 联系人周炜 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街 55号 注册地址北京市西城区复兴门内大街 55号 联系人杨菲 传真 010-66107914 网址 http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com客服电话 95588 (2)中国银行股份有限公司 办公地址中国北京市复兴门内大街 1号 注册地址北京市复兴门内大街 1号 法定代表人陈四清 电话 (010)66596688传真 (010)66594946 网址 http://www.boc.cn客服电话 95566 (3)中国建设银行股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区金融大街 25号 注册地址北京市西城区金融大街 25号 法定代表人田国立 网址 http://www.ccb.com客服电话 95533 (4)交通银行股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路 188号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人彭纯联系人王菁 电话 021－58781234传真 021－58408483 网址 http://www.bankcomm.com客服电话 95559 (5)中国邮政储蓄银行股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 3号 A座 注册地址北京市西城区金融大街 3号 法定代表人李国华联系人王硕 传真（ 010）68858057 客服电话 95580 (6)上海银行股份有限公司 住所、办公地址上海市浦东新区银城中路 168号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人金煜联系人汤征程 电话 021-68475888传真 021-68476111 网址 http://www.bosc.cn客服电话 95594 (7)上海农村商业银行股份有限公司 住所上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27层 办公地址上海市浦东新区银城中路 8号 16层 注册地址上海市黄浦区中山东二路 70号 法定代表人冀光恒联系人施传荣 电话 021-38523692传真 021-50105124 网址 http://www.srcb.com客服电话 (021)962999 (8)北京农村商业银行股份有限公司 办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街 16号 注册地址北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 法定代表人王金山联系人王薇娜 电话 (010)85605006传真 (010)85605345 网址 http://www.bjrcb.com客服电话 96198 (9)青岛银行股份有限公司 住所青岛市市南区香港中路 68号华普大厦 办公地址山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼 注册地址山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号楼 法定代表人郭少泉联系人徐伟静 电话 0532-68629925传真 0532-68629939 网址 http://www.qdccb.com/客服电话 96588(青岛)、4006696588(全国) (10)东莞银行股份有限公司 住所东莞市城区运河东一路 193号 办公地址东莞市莞城区体育路 21号 注册地址东莞市莞城区体育路 21号 法定代表人卢国锋联系人吴照群 电话 (0769)22119061传真 (0769)22117730 网址 http://www.dongguanbank.cn/客服电话 4001196228 (11)河北银行股份有限公司 住所石家庄市平安北大街 28号 办公地址河北省石家庄市平安北大街 28号 注册地址河北省石家庄市平安北大街 28号 法定代表人乔志强联系人王娟 电话 0311-88627587传真 0311-88627027 网址 http://www.hebbank.com客服电话 4006129999 (12)包商银行股份有限公司 住所内蒙古包头市钢铁大街 6号 办公地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6号 注册地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号 法定代表人李镇西联系人张晶 电话 0472-5189165传真 010-84596546 网址 http://www.bsb.com.cn客服电话 95352 (13)福建海峡银行股份有限公司 办公地址福建省福州市台江区江滨中大道 358号海峡银行大厦 注册地址福建省福州市台江区江滨中大道 358号海峡银行大厦 法定代表人俞敏联系人吴白玫 电话 0591-87838759传真 0591-87388016 网址 http://www.fjhxbank.com客服电话 4008939999 (14)诺亚正行基金销售有限公司 办公地址上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 注册地址上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 法定代表人汪静波联系人张裕 电话 021-38509735传真 021-38509777 网址 http://www.noah-fund.com客服电话 400-821-5399 (15)深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 注册地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表人薛峰联系人童彩平 电话 0755-33227950传真 0755-33227951 网址 http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn客服电话 4006-788-887 (16)上海好买基金销售有限公司 办公地址上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 注册地址上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 法定代表人杨文斌联系人张茹 电话 021-20613999传真 021-68596916 网址 https://www.howbuy.com/客服电话 4007009665 (17)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 注册地址浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 法定代表人张跃伟联系人单丙烨 电话 021-20691869传真 021-20691861 网址 http://www.erichfund.com客服电话 400-089-1289 (18)北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦 注册地址北京市朝阳区安苑路 15号邮电新闻大厦 法定代表人闫振杰联系人李静如 电话 010-59601366-7024 网址 http://www.myfund.com客服电话 4008886661 (19)嘉实财富管理有限公司 住所上海市浦东新区世纪大道 8号 B座 46楼 06-10单元 办公地址上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53楼 注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 法定代表人赵学军联系人景琪 电话 021-20289890传真 021-20280110 网址 http://www.harvestwm.cn客服电话 400-021-8850 (20)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809 注册地址北京市朝阳区建国路 88号楼 15层 1809 法定代表人戎兵联系人魏晨 电话 010-52413385传真 010-85894285 网址 http://www.yixinfund.com客服电话 400-6099-200 (21)众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 注册地址北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 法定代表人李招弟联系人高晓芳 电话 010-59393923传真 010-59393074 网址 http://www.wy-fund.com客服电话 400-876-9988 (22)北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区东三环北路甲 19号嘉盛中心 30层 注册地址北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 法定代表人周斌联系人陈霞 电话 15249236571传真 010-59313586 网址 http://www.chtfund.com/客服电话 400-8980-618 (23)北京植信基金销售有限公司 办公地址北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 注册地址北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 法定代表人于龙联系人吴鹏 电话 010-56075718传真 010-67767615 网址 http://www.zhixin-inv.com客服电话 400-680-2123 (24)上海联泰资产管理有限公司 办公地址上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3楼 注册地址中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 法定代表人燕斌联系人兰敏 电话 021-52822063传真 021-52975270 网址 http://www.66zichan.com客服电话 400-166-6788 (25)上海基煜基金销售有限公司 办公地址上海昆明路 518号北美广场 A1002 注册地址上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展区） 法定代表人王翔联系人蓝杰 电话 021-65370077传真 021-55085991 网址 http://www.jiyufund.com.cn客服电话 4008-205-369 (26)上海中正达广基金销售有限公司 办公地址上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 注册地址上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人黄欣联系人戴珉微 电话 021-33768132传真 021-33768132*802 网址 http://www.zzwealth.cn客服电话 400-6767-523 (27)北京虹点基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 注册地址北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人郑毓栋联系人姜颖 电话 13522549431传真 010-65951887 网址 http://www.hongdianfund.com客服电话 400-068-1176 (28)珠海盈米基金销售有限公司 办公地址珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 注册地址珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人肖雯联系人黄敏嫦 电话 020-89629019传真 020-89629011 网址 http://www.yingmi.cn客服电话 020-89629066 (29)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 办公地址北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 注册地址北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 法定代表人钱昊旻联系人仲甜甜 电话 010-59336492传真 010-59336510 网址 http://www.jnlc.com客服电话 010-59336512 (30)大连网金基金销售有限公司 办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号 2F 注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法定代表人樊怀东联系人于舒 电话 0411-39027828传真 0411-39027835 网址 http://www.yibaijin.com/客服电话 4000-899-100 (31)中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址上海市黄浦区老太平弄 88号 A、B单元 注册地址上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 法定代表人弭洪军联系人茅旦青 电话 021-33355392传真 021-63353736 网址 http://www.cmiwm.com/客服电话 400-876-5716 (32)国泰君安证券股份有限公司 住所上海市浦东新区商城路 618号 办公地址上海市静安区南京西路 768号 注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人杨德红联系人芮敏祺 电话 (021)38676666传真 (021)38670666 网址 http://www.gtja.com客服电话 4008888666 (33)中信建投证券股份有限公司 住所北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址北京市东城区朝内大街 188号 注册地址北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人王常青联系人权唐 电话（ 010）65183880传真（ 010）65182261 网址 http://www.csc108.com客服电话 400-8888-108 (34)招商证券股份有限公司 住所深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 办公地址深圳市福田区福田街道福华一路 111号 注册地址深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人霍达联系人林生迎 电话 (0755)82943666传真 (0755)82943636 网址 http://www.cmschina.com客服电话 4008888111、95565 (35)广发证券股份有限公司 住所广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、 42楼、43楼和 44楼 注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 法定代表人孙树明联系人黄岚 电话（ 020）87555888传真（ 020）87555305 网址 http://www.gf.com.cn客服电话 95575或致电各地营业网点 (36)中信证券股份有限公司 住所北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 办公地址深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 注册地址深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人张佑君联系人郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecitic.com客服电话 95558 (37)海通证券股份有限公司 住所上海淮海中路 98号 办公地址上海市广东路 689号 注册地址上海市广东路 689号 法定代表人周杰联系人金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000传真 (021)23219100 网址 http://www.htsec.com客服电话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话 (38)申万宏源证券有限公司 住所上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址上海市徐汇区长乐路 989号 注册地址上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人李梅联系人陈宇 电话 021-33388214传真 021-33388224 网址 http://www.swhysc.com客服电话 95523或 4008895523 (39)安信证券股份有限公司 住所、办公地址深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 注册地址深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人王连志联系人陈剑虹 电话（ 0755）82825551传真（ 0755）82558355 网址 http://www.essence.com.cn客服电话 4008001001 (40)华泰证券股份有限公司 办公地址江苏省南京市江东中路 228号 注册地址江苏省南京市江东中路 228号 法定代表人周易联系人庞晓芸 电话 0755-82492193传真 0755-82492962(深圳) 网址 http://www.htsc.com.cn客服电话 95597 (41)中信证券(山东)有限责任公司 住所青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 注册地址青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人姜晓林联系人焦刚 电话（ 0531）89606166传真（ 0532）85022605 网址 http://www.zxwt.com.cn客服电话 95548 (42)中国中投证券有限责任公司 住所深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04层 01、02、03、05、 11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A座 4层、18-21层 注册地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人高涛联系人胡芷境 电话 0755-88320851传真 0755-82026539 网址 http://www.china-invs.cn客服电话 400 600 8008 (43)长城证券股份有限公司 住所深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 办公地址深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层 注册地址深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层 法定代表人曹宏联系人金夏 电话 (021)62821733传真 (0755)83515567 网址 http://www.cgws.com客服电话 4006666888、(0755)33680000 (44)光大证券股份有限公司 住所、办公地址上海市静安区新闸路 1508号 注册地址上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人周健男联系人刘晨、李芳芳 电话（ 021）22169999传真（ 021）22169134 网址 http://www.ebscn.com客服电话 4008888788、10108998 (45)广州证券股份有限公司 住所广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20楼 办公地址广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 注册地址广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人张永衡联系人林洁茹 电话 020-88836999传真 020-88836654 网址 http://www.gzs.com.cn客服电话（ 020）961303 (46)华安证券股份有限公司 办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人章宏韬联系人范超 电话 0551-65161821传真 0551-65161672 网址 http://www.hazq.com客服电话 95318 (47)申万宏源西部证券有限公司 办公地址新疆乌鲁木齐市文艺路 233号宏源大厦 注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人李琦联系人王怀春 电话 0991-2307105传真 0991-2301927 网址 http://www.swhysc.com/index.jsp客服电话 4008-000-562 (48)中泰证券股份有限公司 住所山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址济南市市中区经七路 86号 注册地址山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人李玮联系人许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.com.cn/客服电话 95538 (49)第一创业证券股份有限公司 住所深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 9、16-20楼 注册地址深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人刘学民联系人毛诗莉 电话 (0755)23838750传真 (0755)25838701 网址 http://www.firstcapital.com.cn客服电话 95358 (50)联讯证券股份有限公司 办公地址广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 注册地址广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表人徐刚联系人彭莲 电话 0755-83331195 网址 http://www.lxsec.com客服电话 95564 (51)中信期货有限公司 办公地址深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1303-1305室、14层 注册地址广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305、14层 法定代表人张皓联系人刘宏莹 电话 010-60833754传真 0755-83217421 网址 http://www.citicsf.com客服电话 400-990-8826 (52)长江证券股份有限公司 住所湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 注册地址湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 法定代表人陈佳 (代)联系人李良 电话（ 027）65799999传真（ 027）85481900 网址 http://www.cjsc.com客服电话 95579或 4008-888-999 (53)渤海证券股份有限公司 住所天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A座 注册地址天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人王春峰联系人蔡霆 电话 (022)28451991传真 (022)28451892 网址 http://www.bhzq.com客服电话 4006515988 (54)东吴证券股份有限公司 住所苏州工业园区星阳街 5号 办公地址江苏省苏州工业园区星阳街 5号 注册地址江苏省苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人范力联系人方晓丹 电话 (0512)65581136传真 (0512)65588021 网址 http://www.dwzq.com.cn客服电话 95330 (55)新时代证券股份有限公司 住所、办公地址北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 注册地址北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 法定代表人叶顺德联系人田芳芳 电话 (010)83561146 网址 http://www.xsdzq.cn客服电话 95399 (56)国联证券股份有限公司 办公地址无锡市金融一街 8号 注册地址江苏省无锡市金融一街 8号 法定代表人姚志勇联系人祁昊 电话 0510-82831662传真 0510-82830162 网址 http://www.glsc.com.cn客服电话 95570 (57)平安证券股份有限公司 住所深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 办公地址深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 注册地址深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 法定代表人何之江联系人周一涵 电话 021-38637436传真 021-58991896 网址 stock.pingan.com客服电话 95511—8 (58)中原证券股份有限公司 住所郑州市郑东新区商务外环路 10号 办公地址河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号 注册地址河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号 法定代表人菅明军联系人程月艳、李昐昐 电话 0371--69099882传真 0371--65585899 网址 http://www.ccnew.com客服电话 95377 (59)国都证券股份有限公司 住所北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 注册地址北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人王少华联系人黄静 电话 (010)84183389传真 (010)84183311 网址 http://www.guodu.com客服电话 400-818-8118 (60)东海证券股份有限公司 住所、办公地址江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 注册地址江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人赵俊联系人王一彦 电话 (021)20333333传真 (021)50498825 网址 http://www.longone.com.cn客服电话 95531;400-888-8588 (61)金元证券股份有限公司 住所海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 注册地址海口市南宝路３６号证券大厦４楼 法定代表人王作义联系人马贤清 电话 (0755)83025022传真 (0755)83025625 网址 http://www.jyzq.cn客服电话 400-8888-228 (62)华龙证券股份有限公司 办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 注册地址甘肃省兰州市东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 法定代表人李晓安联系人范坤 电话（ 0931）4890208传真（ 0931）4890628 网址 http://www.hlzq.com客服电话 95368 (63)中山证券有限责任公司 办公地址广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B座 15层 注册地址深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 法定代表人黄扬录联系人罗艺琳 电话 0755-82570586传真 0755-82960582 网址 http://www.zszq.com.cn客服电话 95329 (64)国金证券股份有限公司 办公地址四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 16楼 注册地址四川省成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人冉云联系人刘婧漪、贾鹏 电话 028-86690057、028-86690058传真 028-86690126 网址 http://www.gjzq.com.cn客服电话 95310 (65)华融证券股份有限公司 住所北京市西城区金融大街 8号 办公地址北京朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 18层 注册地址北京市西城区金融大街 8号 法定代表人祝献忠联系人李慧灵 电话 010-85556100传真 010-85556088 网址 http://www.hrsec.com.cn客服电话 400-898-4999 (66)天风证券股份有限公司 办公地址湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 法定代表人余磊联系人岑妹妹 电话 027-87617017传真 027-87618863 网址 http://www.tfzq.com客服电话 4008005000 (68)上海万得基金销售有限公司 办公地址中国（上海）浦东新区福山路 33号 9楼 注册地址中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 法定代表人王廷富联系人姜吉灵 电话 021-68882280传真 021-68882281 网址 https://www.520fund.com.cn/客服电话 400-821-0203 （二）登记机构 名称嘉实基金管理有限公司 住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单元 办公地址北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 法定代表人赵学军 联系人彭鑫 电话（ 010）65215588 传真（ 010）65185678 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称上海源泰律师事务所 住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人廖海联系人范佳斐 电话（ 021）51150298-835传真（ 021）51150398 经办律师刘佳、范佳斐 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法定代表人李丹联系人张勇 电话（ 021）23238888传真（ 021）23238800 经办注册会计师薛竞、张勇 四、基金名称 本基金名称：嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：混合型、定期开放式 六、基金的投资目标 本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略，在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净 值的长期稳健增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、金 融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、 权证、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-30%。开放期内，本基金每个交易日日终在扣 除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍 的现金。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比 例。 八、基金的投资策略 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际 市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析， 综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在 市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力 求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 （2）股票投资策略 量化 Alpha策略 运用量化模型构建 A股选股策略，从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征，选取 最具投资价值的个股，在有效控制风险的条件下，建立量化股票投资组合。量化投资团队对各维度因子进 行持续跟踪与深入研究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在市场状态发生变化的情况下及时对模型做 出调整，力争实现模型的长期有效。与此同时，也将结合对股价波动具有较强解释能力的行为金融指标， 增强 Alpha模型收益。 （3）债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水 平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅， 力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 （4）中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严 格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险 评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后， 决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信 用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 （5）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争 利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 （6）国债期货投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度 的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进 行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降， 甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。 （7）权证投资策略 本基金将合理利用权证工具，严格遵守证监会及相关法律法规的约束，利用数量方法发掘可能的套利机会。 投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 （8）资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资 产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响， 同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交 易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的 品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时， 尽量减小基金净值的波动。 3、投资决策依据和决策程序 （1）投资决策依据 ·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。 ·宏观经济和上市公司的基本面数据。 ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预 期风险的品种进行投资。 （2）投资决策程序 ·基金管理人的研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、 行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 ·基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划 的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 ·在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资 策略的品种进行投资。 ·独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令 在合法、合规的前提下得到高效地执行。 ·动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及 组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行 日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人的监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。 九、基金业绩比较基准 中债总财富指数收益率×70%+中证 500指数收益率×30% 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人 与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基 金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型 基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018年 12月 31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（ %） 1权益投资 23,205,611.47 3.06 其中：股票 23,205,611.47 3.06 2基金投资 -- 3固定收益投资 674,142,000.00 89.02 其中：债券 674,142,000.00 89.02 资产支持证券 4贵金属投资 -- -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 38,095,497.15 5.03 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 7银行存款和结算备付金合计 4,427,933.63 0.58 8其他资产 17,448,112.22 2.30 9合计 757,319,154.47 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 545,839.00 0.10 C制造业 13,625,828.84 2.42 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 309,821.00 0.06 E建筑业 194,192.00 0.03 F批发和零售业 1,598,573.75 0.28 G交通运输、仓储和邮政业 580,344.00 0.10 H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 1,818,763.88 0.32 J金融业 287,610.00 0.05 K房地产业 1,400,161.00 0.25 L租赁和商务服务业 665,543.00 0.12 M科学研究和技术服务业 337,437.00 0.06 N水利、环境和公共设施管理业 489,483.00 0.09 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 350,154.00 0.06 S综合 1,001,861.00 0.18 合计 23,205,611.47 4.12 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 600660福耀玻璃 40,400 920,312.00 0.16 2 600805悦达投资 175,250 806,150.00 0.14 3 002287奇正藏药 26,700 668,034.00 0.12 4 300080易成新能 139,400 606,390.00 0.11 5 000661长春高新 2,900 507,500.00 0.09 6 002475立讯精密 35,500 499,130.00 0.09 7 600633浙数文化 61,000 497,150.00 0.09 8 002373千方科技 44,400 493,728.00 0.09 9 600426华鲁恒升 39,900 481,593.00 0.09 10 600383金地集团 49,800 479,076.00 0.09 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1国家债券 2央行票据 -- -- 3金融债券 123,615,000.00 21.97 其中：政策性金融债 93,416,000.00 16.60 4企业债券 119,861,000.00 21.30 5企业短期融资券 -- 6中期票据 161,918,000.00 28.77 7可转债（可交换债） 220,000.00 0.04 8同业存单 268,528,000.00 47.72 9其他 -- 10合计 674,142,000.00 119.79 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 (张)公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 111808084 18中信银行 CD084 800,000 76,592,000.00 13.61 2 111811100 18平安银行 CD100 500,000 48,045,000.00 8.54 3 111809104 18浦发银行 CD104 500,000 48,025,000.00 8.53 4 111810135 18兴业银行 CD135 500,000 47,880,000.00 8.51 5 180409 18农发 09 400,000 40,868,000.00 7.26 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 11.投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投 资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 62,777.00 2应收证券清算款 1,033,042.12 3应收股利 4 应收利息 16,352,293.10 5应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 17,448,112.22 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允 价值（元）占基金资产净值比例（ %）流通受限情况 说明 1 300080易成新能 606,390.00 0.11重大事项停牌 十二、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ① -③ ② -④ 2018年 2月 9日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日 -2.04% 0.21% -3.05% 0.45% 1.01% -0.24% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实润和量化定期混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2018年 2月 9日至 2018年 12月 31日） 注：本基金基金合同生效日 2018年 2月 9日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的约定，本 基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二 （二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金的开户费用、账户维护费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对无误后，由 基金托管人自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对无误后，由 基金托管人自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类中第(3)－(9)项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金 额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者 在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 申购金额（含申购费）申购费率 M＜100万元 1.2% 100万元≤ M＜200万元 0.9% 200万元≤ M＜500万元 0.6% M≥500万元按笔收取，单笔 1000元 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金 财产。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购 金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按 照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不 按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募 说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上 直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠并已经发布临时公告，则具体费率优惠措施 及业务规则以该等公告为准。 注：2014年 9月 2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的 公告》，自 2018年 8月 9日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、 定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本 基金优惠后的费率见下表： 持有期限（T）基金网上直销 后端申购优惠费率 0＜T＜1年 0.20% 1年≤ T＜3年 0.10% T≥3年 0.00% 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递 减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 30日的投资人,赎回费全额计入基金财产； 对持续持有期大于等于 30天少于 90天的投资人,赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等 于 90天少于 180天的投资人,赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期大于等于 180天的投资人,赎 回费总额的 25%计入基金财产。 本基金基金份额的赎回费率具体如下： 持续持有的封闭期数（N）赎回费率 N≤1 1.5% 1＜N≤2 0.75% 2＜N≤3 0.5% 3＜N≤4 0.25% 4＜N0 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式 如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期 或不定期地开展基金促销活动。 当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与 操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 3、基金转换费用 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成： （1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申 购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换 金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。 （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0申购费用基金向非 0申购费用基金转换时,每次按照 非 0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。 （3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式） ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； ②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 （4）基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率） 转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率） 申购补差费用 =MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用） 转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下 限以及该基金基金合同的相关约定。 注：嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、 嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉 实超短债债券、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混 合、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B有单日单个基金 账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请 见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行，但本基金运作过程中应缴 纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基 金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更 新内容如下： 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。 3.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构的信息。 4.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。 5.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。 6.在“十、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 7.在“十一、基金的业绩”部分：基金业绩更新至 2018年 12月 31日。 8.在“二十三、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2018年 8月 9日至 2019年 （未完）  |