[上市]大成基金管理有限公司:中华300：上市交易公告书
证券投资基金（LOF） 上市交易公告书 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2019年3月29日 公告日期：2019年3月26日 目 录 一、重要声明与提示 ........................................................................................................................ 2 二、基金概览 ................................................................................................................................... 2 三、基金份额的募集与上市交易 ..................................................................................................... 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................................................................... 5 五、基金主要当事人简介 ................................................................................................................. 6 六、基金合同摘要 ............................................................................................................................ 9 七、基金财务状况 ............................................................................................................................ 9 八、基金投资组合 .......................................................................................................................... 10 九、重大事件揭示 .......................................................................................................................... 11 十、基金管理人承诺 ...................................................................................................................... 11 十一、基金托管人承诺................................................................................................................... 11 十二、基金上市推荐人意见 ........................................................................................................... 12 十三、备查文件目录 ...................................................................................................................... 12 附件：大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金合同摘要 ...................................... 13 一、重要声明与提示 《大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书》（以下简称“本公 告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金 信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》的规定编制，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”） 的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）托管人中国农业 银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2019年1月30日《中国证券 报》及大成基金管理有限公司网站（www.dcfund.com.cn）上的《大成中华沪深港300指数 证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。 二、基金概览 1、基金名称：大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF） 2、基金类型：股票型证券投资基金、指数型基金 3、基金运作方式：上市契约型开放式 4、基金场内简称：中华300 5、基金代码：160925 6、基金份额总额：1,968,326,601.16份（截至：2019年3月22日） 7、基金份额净值：1.0001元（截至：2019年3月22日） 8、本次上市交易份额：8,136,323.00份（截至：2019年3月22日） 9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 10、上市交易日期： 2019年3月29日 11、基金管理人：大成基金管理有限公司（网站：www.dcfund.com.cn） 12、基金托管人：中国农业银行股份有限公司 13、上市推荐人：无 14、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 三、基金份额的募集与上市交易 （一）本次基金上市前的募集 1、基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证监会证监许可【2018】2130号。 2、基金运作方式：上市契约型开放式 3、基金合同期限：不定期 4、发售日期：自2019年2月18日至2019年3月13日止 5、发售价格：1.00元人民币 6、发售方式：深圳证券交易所具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的会员单位（场内）和基金销售机构（场外，包括直销机构及其 他场外销售机构） 7、发售机构： （1）场外销售机构： 1）直销机构 大成基金管理有限公司直销中心 2）代销机构 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国银 行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限 公司、东海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、上海基煜 基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市金斧子基 金销售有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司、联讯证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、 华西证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股 份有限公司、中国银河证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有 限公司、中国中投证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、北 京肯特瑞基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳众禄基金销售股份 有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天 基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、南京苏宁 基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海利得 基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司 （2）场内销售机构：具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可 通过深交所网站查询。 8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 9、募集资金总额及入账情况：本次基金发售确认的净认购金额为1,967,654,798.00 元，认购款产生的利息为671,803.16元；上述净认购资金1,967,654,798.00元及场外有效 认购资金产生的利息671,480.16元已于2019年3月18日全额划入本基金在基金托管人处 开立的基金托管专户；上述场内认购缴存资金产生的利息金额323.00元将由中登公司于 2019年3月21日划付至基金托管人开立于中登公司深圳分公司的结算备付金户，基金托管 人于收款当日将上述款项划付至基金托管专户。本基金通过场外、场内两种方式公开发售， 本次募集有效认购总户数为18,293户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集期 募集资金及利息结转的基金份额共计1,968,326,601.16份，其中场外认购的基金份额为 1,960,190,278.16份；场内认购的基金份额为8,136,323.00份。 10、本基金募集备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等相关法律、法规及规定以及《大成中华沪深港300指数证券投资基 金（LOF）基金合同》的有关约定，本基金募集结果符合备案条件，大成基金管理有限公司 已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2019年3月20日获中国证监会书面确认，本 基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 11、基金合同生效日：2019年3月20日 12、基金合同生效日的基金份额总额：1,968,326,601.16份 （二）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【2019】143号 2、上市交易日期：2019年3月29日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基金场内简称：中华300 5、基金交易代码：160925 6、本次上市交易的基金份额：8,136,323.00份 7、基金资产净值的披露：每日收市后对基金资产净值进行估值 基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由 基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托 管人复核的基金净值传给深交所，深交所于次日进行揭示。 8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额在中国证券登记结算有限责任公司 开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，基金份额持有人将其转托管至 深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后 即可上市流通。 9、本基金开通跨系统转托管业务日期：2019年3月29日，具体业务按照中国证券登 记结算有限责任公司的相关规定办理。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2019年3月22日，本基金持有人户数为18,293户，平均每户持有的基金份额为 107,599.99份 ；场内基金份额持有人户数为245户，平均每户持有的基金份额为33,209.00 份。 （二）持有人结构 截至2019年3月22日，本基金总份额1,968,326,601.16份，其中场内机构投资者持有 的基金份额0.00份，占本基金总份额的0.00%；场内个人投资者持有的基金份额8,136,323.00 份，占本基金总份额的0.41%；场外机构投资者持有的基金份额62,920,704.44份，占本基金 总份额的3.20%；场外个人投资者持有的基金份额1,897,269,573.72份，占本基金总份额的 96.39%。 （三）前十名场内基金份额持有人的情况： 截至2019年3月22日，本基金前十名场内基金份额持有人情况如下表。 序 号 持有人名称(全称) 持有基金份额（份） 占场内基金总份额 的比例（%） 1 屈艳贞 1,000,038.00 12.29% 2 吴庆华 444,017.00 5.46% 3 王爱平 424,016.00 5.21% 4 刘兴芹 198,025.00 2.43% 5 杨丽娇 151,031.00 1.86% 6 祁志发 150,036.00 1.84% 7 王文超 140,004.00 1.72% 8 杜楚芬 110,004.00 1.35% 9 王玮 100,024.00 1.23% 10 叶文娟 78,003.00 0.96% 合计 2,795,198.00 34.35% 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：大成基金管理有限公司 2、法定代表人：刘卓 3、总经理：罗登攀 4、注册资本：贰亿元人民币 5、注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 6、批准设立机关及设立批准文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】10号 7、法人营业执照文号：440301102808319 8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 9、股东及持股比例：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投 资管理有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。 10、内部组织结构及职能： 公司组织架构稳定，部门职责明晰，内设有股东会、董事会、监事会，下设二十五个部 门，分别是办公室、股票投资部、研究部、固定收益总部、大类资产配置部、社保基金及机 构投资部、数量与指数投资部、期货投资部、电子商务部、北方营销总部、华东营销总部、 南方营销总部、市场营销管理部、战略客户部、客户服务部、战略发展部、国际业务部、产 品研发与金融工程部、交易管理部、基金运营部、信息技术部、监察稽核部、风险管理部、 计划财务部、人力资源部。公司在北京、上海、成都、武汉、广州、南京和青岛等地设立了 七家分公司，拥有两家子公司，分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限 公司。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业 精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资 组合，力求为投资者获得更大投资回报。 11、人员情况：截止2019年2月28日，公司共有员工308名，大学本科及以上学历 291 名，占员工总数94.5% 12、信息披露负责人及咨询电话：赵冰，0755-83183388 13、本基金基金经理： 冉凌浩：金融学硕士。证券从业年限15年。2003年4月至2004年6月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。 2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助 理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11 月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒 生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起任大成海外中国机会 混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金 （LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 （二）基金托管人 1、公司概况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 2、基金托管部门及主要人员情况 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、 委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、 市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 中国农业银行托管业务部现有员工近 240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20年以上金融从业经验 和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2018年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资 基金共575只。 （三）基金上市推荐人信息 无 （四）注册登记机构信息 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-58598839 传真：010-58598907 联系人：赵亦清 （五）会计师事务所 会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：张振波、俞伟敏 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：俞伟敏 六、基金合同摘要 详见本公告书附件。 七、基金财务状况 大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）2019年3月22日资产负债表（未经审 计）如下： 单位：人民币元 时间 项目 2019年3月22日 资产： 银行存款 1,189,244,377.74 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 其中：股票投资 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 779,200,000.00 应收证券清算款 应收利息 203,133.90 其他资产 323.00 资产合计 1,968,647,834.64 负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 53,930.57 应付托管费 10,786.12 应付交易费用 其他负债 4,125.17 负债合计 68,841.86 所有者权益： 实收基金 1,968,326,601.16 未分配利润 252,391.62 所有者权益合计 1,968,578,992.78 负债和所有者权益总计 1,968,647,834.64 附注：截至2019年3月22日，本基金发行在外的基金份额为1,968,326,601.16份， 基金份额净值为1.0001元。 八、基金投资组合 截至2019年3月22日，本基金的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 其中：股票 2 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 5 买入返售金融资产 779,200,000.00 39.58 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 6 银行存款和结算备付金合计 1,189,244,377.74 60.41 7 其他资产 203,456.90 0.01 8 合计 1,968,647,834.64 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 截至2019年3月22日，本基金未持有股票。 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 截至2019年3月22日，本基金未持有股票。 （四）按债券品种分类的债券投资组合 截至2019年3月22日，本基金未持有债券。 （五） 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 截至2019年3月22日，本基金未持有债券。 （六）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 3、截至2019年3月22日，本基金未持有其他资产。 4、截至2019年3月22日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、截至2019年3月22日，本基金前十名股票不存在流通受限的情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 九、重大事件揭示 无 十、基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、《基金合同》的规定，设立专门的基 金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投 资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和 有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改 正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知 基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 十三、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）募集的文件 2、《大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金合同》 3、《大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 4、《大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）托管协议》 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件和营业执照 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所 （三）查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本 基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）查阅，但应以基金合同正本为准。 大成基金管理有限公司 二〇一九年三月二十六日 附件：大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金合同摘要 以下内容摘自《大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金合同》 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集基金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金 管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金未设立基金份额持有人大会日常机构，本基金可根据运作需要依据相关法律法规以及 监管机构有关规定增设基金份额持有人大会日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、 中国证监会另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不违反法律法规和基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化； （5）本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金并相应变 更基金类别、修改投资目标、范围和策略； （6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定 不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干 扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金 份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；参加基金份额持有人大会的持 有人的基金份额低于前述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基 金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址或者在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知 载明，基金份额持有人采用网络、电话、短信或其他方式，在表决截至日以前对表决事项进 行投票并由召集人予以记录。通讯开会应以书面方式进行表决，若基金份额持有人采取非书 面形式进行投票的，则召集人对于其投票的书面记录即视为该基金份额持有人的书面表决意 见。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；参加基金份额持有人大会的持 有人的基金份额低于前述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基 金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见。 （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。若法律法规监 管机构出台新要求，以届时有效的方式处理。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会按照《证券 投资基金法》第八十七条的规定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起5日内报中国证 监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会 审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配； 2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 四、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数许可使用费（包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外币相关的汇兑 损益、手续费、汇款费等）； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金上市费及年费； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费支付方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方 式见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，此项调整无须召开基金份额持有人 大会审议。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、 国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港 股通机制允许买卖的香港联交所上市的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 地方政府债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、衍生工具（股指期货、 权证）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份 股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （二）投资禁止行为与限制 1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行 信息披露义务。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不受上述规定的限制。 2、基金投资组合比例限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的 资产不低于基金资产净值的90%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （13）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资 产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出 期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%；基金所持有的股票 市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比 例的有关规定； （14）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （15）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金融资买入股票与其他有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易 的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余 期限按照市值加权平均计算； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 六、基金财产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （二）基金资产净值、基金份额净值公告 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒介上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效后方可执 行，自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 （7）对基金财产进行分配； 5、基金财产清算的期限为6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲 裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管 人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 中财网
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