[快讯]建信基金管理有限责任公司基金公布年报 收益为-16.87%
3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 7,711,564.70 8,822,414.29 -2,613,478.71 本期利润 -17,406,534.83 27,527,367.95 -6,495,772.50 加权平均基金份额本期利润 -0.2740 0.3679 -0.0761 本期基金份额净值增长率 -16.87% 28.54% -4.75% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.5561 0.8392 0.4668 期末基金资产净值 88,654,462.75 116,717,771.73 104,508,428.86 期末基金份额净值 1.3944 1.6774 1.3050 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配 利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 -12.12% 1.59% -12.14% 1.59% 0.02% 0.00% 过去六个月 -6.37% 1.52% -8.13% 1.53% 1.76% -0.01% 过去一年 -16.87% 1.36% -20.68% 1.37% 3.81% -0.01% 过去三年 1.77% 1.17% -7.71% 1.18% 9.48% -0.01% 过去五年 71.51% 1.55% 51.85% 1.57% 19.66% -0.02% 自基金合同 生效起至今 66.35% 1.49% 33.22% 1.51% 33.13% -0.02% 责任 ETF2018年年度报告摘要 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 责任 ETF2018年年度报告摘要 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金合同自 2010年 5月 28日生效，2010年净值增长率以实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未实施利润分配。 责任 ETF2018年年度报告摘要 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公 司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注 册资本的 10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理 部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、 南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉 持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以 “善建财富 相伴成长 ”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家资产 管理行业的领跑者”。 截至 2018年 12月 31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混 合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建 信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混 合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资 基金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放 式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）、建信深证 100指 数增强型证券投资基金、建信中证 500指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50指数分级发 起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、 建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证 券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心 保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基 责任 ETF2018年年度报告摘要 金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、 建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定 添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投 资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信 双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘 先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、 建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票 型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基 金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信 新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网 +产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数 增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基 金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡 纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券 投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量 化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安 一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投 资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信 鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信民丰回 报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券 投资基金、建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融 债 8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福 泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和 纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创 责任 ETF2018年年度报告摘要 业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000指 数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计 104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 6331.39亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助理） 期限证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 薛玲 本基金的 基金经理 2016年 7月 4日 -5 薛玲女士，金融工程及指 数投资部总经理助理，博 士。2009年 5月至 2009年 12月在国家电网公 司研究院农电配电研究所 工作，任项目经理； 2010年 1月至 2013年 4月 在路通世纪公司亚洲数据 收集部门工作，任高级软 件工程师；2013年 4月至 2015年 8月在中国中投证 券公司工作，历任研究员、 投资经理；2015年 9月加 入我公司金融工程及指数 投资部，历任基金经理助 理、基金经理，2018年 5月起兼任部门总经理助理， 2016年 7月 4日起任上证 社会责任交易型开放式指 数证券投资基金及其联接 基金的基金经理；2017年 5月 27日至 2018年 4月 25日任建信鑫盛回报灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理；2017年 9月 13日起任建信量化事件驱 动股票型证券投资基金的 基金经理；2017年 9月 28日起任深证基本面 60交 易型开放式指数证券投资 基金（ETF）及其联接基金 的基金经理；2017年 责任 ETF2018年年度报告摘要 12月 20日起任建信鑫稳回 报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理； 2017年 12月 22日起任建 信上证 50交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理；2018年 3月 5日起任 建信智享添鑫定期开放混 合型证券投资基金的基金 经理；2018年 10月 25日 起任建信上证 50交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理； 2018年 12月 13日起任建 信港股通恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和 其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在 认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 责任 ETF2018年年度报告摘要 4.3.2公平交易制度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间 窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管 理计划等）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占 优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同 向交易价差异常的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不 公平交易和利益输送。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和 日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 报告期内，本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。 权重结构上的差异源自新股申购以及部分股票由于舍入取整等原因，申购赎回清单文件中各股票 的权重与标的指数相比有所变化。同时指数成份股的大比例分红在给基金带来超额收益的同时也 很大程度上增加了基金的跟踪误差。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策 略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-16.87%，波动率 1.36%，业绩比较基准收益率-20.68%，波动率 1.37%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2018年，去杠杆叠加贸易战的极度悲观预期的影响下，股票市场在 1月份的快速上涨 之后经历了长达 11个月的深幅下跌。与此同时，利率债和信用债市场走出了分化的走势。上半 年信用违约频发，经济前景的不明朗带来利率下降，在催生利率债牛市的同时，信用利差却持续 责任 ETF2018年年度报告摘要 走扩。展望 2019年，中央减税降费政策的推出以及两会的召开都传递出针对贸易战等外部环境 的不确定性，中央将对目前的货币和财政政策进行一系列的调整，将实施更为积极的财政政策和 稳健的货币政策，扩大内需调结构促进实体经济发展。因此，重点关注在积极财政政策下受益、 符合国家产业升级方向的板块。 本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优 化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 该公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风 险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责 人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律 法规的专家型人员。 该公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 该公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 该公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种 的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提 供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货 币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，该公司采用中证指数 有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。 该公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券 投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流 动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 责任 ETF2018年年度报告摘要 规定。 责任 ETF2018年年度报告摘要 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的管理人——建信基金管理有限 责任公司在上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证社会责任交易型开放式指 数证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的上证社会责任交易型开放式指数证 券投资基金 2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 责任 ETF2018年年度报告摘要 §6审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金的财务报表，包括 2018年 12月 31日的资产负债表、2018年度的利润表和所有者 权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2019)第 22571号标准无 保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 责任 ETF2018年年度报告摘要 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： 银行存款 892,541.44 1,341,776.63 结算备付金 2,898.52 15,575.12 存出保证金 4,323.76 5,104.02 交易性金融资产 88,204,237.38 116,016,401.10 其中：股票投资 88,204,237.38 116,016,401.10 基金投资 -- 债券投资 -- 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -- 应收证券清算款 -- 应收利息 211.23 299.94 应收股利 -- 应收申购款 -- 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 89,104,212.33 117,379,156.81 负债和所有者权益附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 15,992.09 - 应付赎回款 -- 应付管理人报酬 39,020.06 50,002.85 应付托管费 7,804.00 10,000.56 应付销售服务费 -- 应付交易费用 7,207.97 12,205.29 责任 ETF2018年年度报告摘要 应交税费 -- 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 379,725.46 589,176.38 负债合计 449,749.58 661,385.08 所有者权益： 实收基金 53,296,293.88 58,325,739.63 未分配利润 35,358,168.87 58,392,032.10 所有者权益合计 88,654,462.75 116,717,771.73 负债和所有者权益总计 89,104,212.33 117,379,156.81 报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.3944元，基金份额总额 63,581,114.00份。 7.2利润表 会计主体：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -16,139,299.70 28,855,663.60 1.利息收入 7,354.12 9,447.61 其中：存款利息收入 7,351.90 9,392.06 债券利息收入 2.22 3.29 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 -52.26 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,971,445.71 10,146,039.03 其中：股票投资收益 6,383,374.86 7,413,969.45 基金投资收益 -- 债券投资收益 383.18 389.41 资产支持证券投资收益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 2,587,687.67 2,731,680.17 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -25,118,099.53 18,704,953.66 4.汇兑收益（损失以 “-”号 填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填 --4,776.70 责任 ETF2018年年度报告摘要 列） 减：二、费用 1,267,235.13 1,328,295.65 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 499,163.16 551,854.75 2．托管费 7.4.8.2.2 99,832.67 110,370.97 3．销售服务费 7.4.8.2.3 -- 4．交易费用 47,806.76 45,361.93 5．利息支出 -- 其中：卖出回购金融资产支出 -- 6．税金及附加 -- 7．其他费用 620,432.54 620,708.00 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -17,406,534.83 27,527,367.95 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“” 号填列） -17,406,534.83 27,527,367.95 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 58,325,739.63 58,392,032.10 116,717,771.73 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） --17,406,534.83 -17,406,534.83 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -5,029,445.75 -5,627,328.40 -10,656,774.15 其中：1.基金申购款 1,676,481.92 1,296,463.64 2,972,945.56 2.基金赎回款 -6,705,927.67 -6,923,792.04 -13,629,719.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） --- 五、期末所有者权益 （基金净值） 53,296,293.88 35,358,168.87 88,654,462.75 责任 ETF2018年年度报告摘要 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 67,127,269.70 37,381,159.16 104,508,428.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） -27,527,367.95 27,527,367.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -8,801,530.07 -6,516,495.01 -15,318,025.08 其中：1.基金申购款 2,933,843.36 3,232,188.94 6,166,032.30 2.基金赎回款 -11,735,373.43 -9,748,683.95 -21,484,057.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） --- 五、期末所有者权益 （基金净值） 58,325,739.63 58,392,032.10 116,717,771.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： ______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]378号《关于核准上证社会责任交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 419,603,272.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司 普华永道中天验字(2010)第 133号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证社会责任 责任 ETF2018年年度报告摘要 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2010年 5月 28日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 419,607,592.00份基金份额，其中认购资金利息折合 4,320.00份基金份额。本基 金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证社会责任交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定 2010年 7月 9日为本基金的基金份额折算日。当日上证社会责任指数收盘值为 836.25点，基金 资产净值为 418,612,978.89元，折算前基金份额总额为 419,607,592.00份，折算前基金份额净 值为 0.998元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 1.19298016，折算后基金份额总 额为 500,581,114.00份，折算后基金份额净值为 0.836元。建信基金管理有限责任公司已根据 上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国 证券登记结算有限责任公司于 2010年 7月 12日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称 “上交所”)上证债字[2010]141号审核同意，本基金于 2010年 8月 9日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证社会责任指数，追求跟踪偏 离度与跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益；主要投资范围为标的指数 成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%， 但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为上证社会责任指数。 本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以本基金为目标 ETF，募集成立了建信上证 社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“建信上证责任 ETF联接基金”)。 建信上证责任 ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产 投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2019年 3月 21日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会 (以下 责任 ETF2018年年度报告摘要 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证社会责任交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 责任 ETF2018年年度报告摘要 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计 入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所 得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7关联方关系 关联方名称与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金” ) 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金管理人的股东 责任 ETF2018年年度报告摘要 银行”) 美国信安金融服务公司基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司 建信上证社会责任交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(“建信上证责任 ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 无。 7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 499,163.16 551,854.75 其中：支付销售机构的 客户维护费 -- 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.50%/当年天数。 责任 ETF2018年年度报告摘要 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 99,832.67 110,370.97 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 无。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 建信上证责任 ETF联接基金 61,500,000.00 96.73% 67,500,000.00 97.01% 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 责任 ETF2018年年度报告摘要 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 工商银行：活期 存款 892,541.44 7,089.11 1,341,776.63 9,114.93 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按约定利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601860 紫金 银行 2018年 12月 20日 2019 年 1月 3日 新发未 上市 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 - 1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳 /上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方 式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大 宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转 让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份 自发行结束之日起 12个月内不得转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 责任 ETF2018年年度报告摘要 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 88,154,091.58元，属于第二层次的余额为 50,145.80元，无属于第三层 次的余额(2017年 12月 31日：第一层次 113,585,141.37元，第二层次 2,431,259.73元，无第 三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 责任 ETF2018年年度报告摘要 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)基金申购款 于 2018年度，本基金申购基金份额的对价总额为 2,972,945.56元(2017年度： 6,166,032.30元)，其中包括以股票支付的申购款 3,021,405.00元和以现金支付的申购款48,459.44 元(2017年度：其中包括以股票支付的申购款 5,176,807.00元和以现金支付的申购款 989,225.30元)。 (3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 责任 ETF2018年年度报告摘要 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的 比例（%） 1权益投资 88,204,237.38 98.99 其中：股票 88,204,237.38 98.99 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 895,439.96 1.00 8其他各项资产 4,534.99 0.01 9合计 89,104,212.33 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 1,323,731.52 1.49 C制造业 18,784,751.96 21.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 908,096.35 1.02 E建筑业 8,430,140.36 9.51 F批发和零售业 2,062,726.96 2.33 G交通运输、仓储和邮政业 1,600,586.37 1.81 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,271,245.11 3.69 J金融业 46,124,030.86 52.03 K房地产业 5,036,796.63 5.68 责任 ETF2018年年度报告摘要 L租赁和商务服务业 206,588.03 0.23 M科学研究和技术服务业 124,047.82 0.14 N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 197,752.00 0.22 S综合 -- 合计 88,070,493.97 99.34 以上行业分类以 2018年 12月 31日的中国证监会行业分类标准为依据。 8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值 比例（％） A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 83,597.61 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 -- J金融业 50,145.80 0.06 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 133,743.41 0.15 以上行业分类以 2018年 12月 31日的证监会行业分类标准为依据。 责任 ETF2018年年度报告摘要 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318中国平安 298,500 16,745,850.00 18.89 2 600036招商银行 282,230 7,112,196.00 8.02 3 601166兴业银行 339,075 5,065,780.50 5.71 4 601328交通银行 761,453 4,408,812.87 4.97 5 601668中国建筑 581,870 3,316,659.00 3.74 6 600000浦发银行 325,469 3,189,596.20 3.60 7 600104上汽集团 97,068 2,588,803.56 2.92 8 601601中国太保 87,125 2,476,963.75 2.79 9 600048保利地产 197,671 2,330,541.09 2.63 10 601229上海银行 151,380 1,693,942.20 1.91 中财网
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