[年报]融通基金管理有限公司:融通深证100指数：2018年年度报告摘要
融通通利系列证券投资基金之 融通深证100指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 2018年12月31日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝 筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2018年年度报告。 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定， 于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通深证100指数 基金主代码 161604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,406,771,820.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 融通深证100指数A/B 融通深证100指数C 下属分级基金的交易代码： 161604 004876 下属分级基金的前端交易代码 161604 - 下属分级基金的后端交易代码 161654 - 报告期末下属分级基金的份额总额 4,405,327,498.80份 1,444,322.13份 2.2 基金产品说明 投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力 求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中 国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。 股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数， 对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合 替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 郭明 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755） 26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 指标 2018年 2017年 2016年 融通深证100指数 A/B 融通深证100指 数C 融通深证100指数 A/B 融通深证100指数C 融通深证100指数A/B 本期已实现收益 101,037,432.47 -54,226.79 728,872,069.30 5,428,317.88 -8,535,336.19 本期利润 -2,091,761,114.96 -335,000.64 1,546,892,157.14 4,320,032.18 -996,833,089.05 加权平均基金份额 本期利润 -0.4057 -0.4711 0.2971 0.1950 -0.2279 本期基金份额净值 增长率 -33.23% -33.46% 23.76% 10.03% -15.07% 3.1.2 期末数据和 指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金 份额利润 -0.1442 -0.1490 0.2817 0.2548 0.2381 期末基金资产净值 3,770,078,934.09 1,229,116.36 7,817,292,204.36 360,898.41 5,281,790,736.30 期末基金份额净值 0.856 0.851 1.282 1.279 1.238 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配 利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润（已实现部分扣除未实现部分）。 4、本基金于2017年7月5日增加C类份额，本基金C类份额的统计区间为2017年7月6 日至本报告期末。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通深证100指数A/B 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.31% 1.83% -13.97% 1.76% -0.34% 0.07% 过去六个月 -22.60% 1.66% -21.77% 1.61% -0.83% 0.05% 过去一年 -33.23% 1.51% -32.22% 1.48% -1.01% 0.03% 过去三年 -29.82% 1.43% -26.21% 1.34% -3.61% 0.09% 过去五年 12.41% 1.72% 19.95% 1.60% -7.54% 0.12% 自基金合同 生效起至今 203.54% 1.73% 275.67% 1.69% -72.13% 0.04% 融通深证100指数C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.39% 1.83% -13.97% 1.76% -0.42% 0.07% 过去六个月 -22.78% 1.66% -21.77% 1.61% -1.01% 0.05% 过去一年 -33.46% 1.50% -32.22% 1.48% -1.24% 0.02% 自基金合同 生效起至今 -26.79% 1.34% -23.87% 1.33% -2.92% 0.01% 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用“深 证100指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005年8月22日起使用新基准即“深证100 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：本基金于2017年7月5日增加C类份额，本基金C类份额的统计区间为2017年7月6 日至本报告期末。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 融通深证100指数A/B 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备 注 2018 - - - - 2017 2.300 1,323,901,601.91 650,415,129.85 1,974,316,731.76 2016 0.050 6,156,236.44 16,460,512.64 22,616,749.08 合计 2.350 1,330,057,838.35 666,875,642.49 1,996,933,480.84 单位：人民币元 融通深证100指数C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备 注 2018 - - - - 2017 2.200 26,567,429.17 35.91 26,567,465.08 合计 2.200 26,567,429.17 35.91 26,567,465.08 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于 2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时 代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。 截至2018年12月31日，公司共管理六十五只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融 通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气 证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通 动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证 券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创 业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放 债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、 融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活 配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活 配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置 混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投 资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资 基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融 通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通通盈保本混合型证 券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证 券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通 安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券 投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券 投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、 融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融 通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、 融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债 券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证 券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混 合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵 活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证 券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通丰利四分 法证券投资基金（QDII）。其中，融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹 成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何天翔 本基金的 基金经理、 量化投资 部副总监 2014年10月25日 - 10 何天翔先生，厦门大学经济学硕士、安徽大学 理学学士，10年证券投资从业经历，具有基金 从业资格，现任融通基金管理有限公司量化投 资部副总监。曾就职于华泰联合证券有限公司 任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金 管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投 资投资经理，现任融通深证100指数、融通军 工分级、融通证券分级、融通新趋势灵活配置 混合、融通通瑞债券、融通人工智能主题指数 （LOF）基金的基金经理。 注：任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相 关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原 则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数 成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.06%，年化跟踪误差为1.33%，符合基金合同约定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为0.856元，本报告期基金份额净值增 长率为-33.23%；截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为0.851元，本报告期基金份 额净值增长率为-33.46%；同期业绩比较基准收益率为-32.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，危中有机，市场担忧的贸易战、经济寻底可能会继续，但好的方面也不少，比 如制度和政策红利的持续释放，伴随A股国际化海外长期资金的持续加入，以及当前主要指数估 值都在历史若干大低点附近。纵观全球，中国经济持续高增长低通胀，好于欧美的低增长低通胀， 更好于金砖国家的低增长高通胀，中国优势全球难寻，战略上值得长期拥有。从量化数据看，2018 年业绩超预期、盈利上调、以及低波动等因子获得了较高的alpha，反映了业绩为王和安全第一 的思维，2019年结构性的机会一定不会少。同时，需要严格防范“暴雷”风险，尽力从基本面和 量化两个维度去排雷。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估 值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通深证100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通深证100指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深 证100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基 金合同的规定进行。本报告期内，融通深证100指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证100指数证券投资基金2018 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2018年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2019)第21163号），投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 93,803,482.06 39,967,029.06 结算备付金 210,518.07 573,076.75 存出保证金 174,552.89 1,999,072.30 交易性金融资产 3,760,583,071.14 7,786,625,343.97 其中：股票投资 3,580,365,071.14 7,400,409,026.57 基金投资 - - 债券投资 180,218,000.00 386,216,317.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 3,752,408.32 7,910,182.94 应收股利 - - 应收申购款 1,523,860.65 2,494,632.83 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,860,047,893.13 7,839,569,337.85 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 18,173,833.16 2,990,750.74 应付赎回款 64,448,058.65 8,263,860.86 应付管理人报酬 3,588,461.63 6,736,288.64 应付托管费 717,692.33 1,347,257.74 应付销售服务费 417.96 124.36 应付交易费用 811,212.80 1,633,325.60 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,000,166.15 944,627.14 负债合计 88,739,842.68 21,916,235.08 所有者权益： 实收基金 4,406,771,820.93 6,099,589,804.74 未分配利润 -635,463,770.48 1,718,063,298.03 所有者权益合计 3,771,308,050.45 7,817,653,102.77 负债和所有者权益总计 3,860,047,893.13 7,839,569,337.85 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额4,406,771,820.93份，其中A/B类基金 份额净值0.856元，A/B类基金份额4,405,327,498.80份；C类基金份额净值0.851元，C类基 金份额1,444,322.13份。 7.2 利润表 会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 一、收入 -2,016,255,177.86 1,648,592,091.59 1.利息收入 7,620,776.48 6,425,938.40 其中：存款利息收入 879,211.17 2,142,872.75 债券利息收入 6,741,565.31 4,283,065.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 167,436,982.65 821,984,888.30 其中：股票投资收益 88,584,524.24 732,228,833.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,092,344.93 33,939.70 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 74,760,113.48 89,722,115.30 3.公允价值变动收益 -2,193,079,321.28 816,911,802.14 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 1,766,384.29 3,269,462.75 减：二、费用 75,840,937.74 97,379,902.27 1．管理人报酬 57,302,983.64 66,747,607.75 2．托管费 11,460,596.75 13,349,521.59 3．销售服务费 2,845.87 52,304.59 4．交易费用 6,704,806.23 16,861,120.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 8.11 - 7．其他费用 369,697.14 369,348.34 三、利润总额 -2,092,096,115.60 1,551,212,189.32 减：所得税费用 - - 四、净利润 -2,092,096,115.60 1,551,212,189.32 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 6,099,589,804.74 1,718,063,298.03 7,817,653,102.77 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -2,092,096,115.60 -2,092,096,115.60 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,692,817,983.81 -261,430,952.91 -1,954,248,936.72 其中：1.基金申购款 822,223,019.68 83,368,164.90 905,591,184.58 2.基金赎回款 -2,515,041,003.49 -344,799,117.81 -2,859,840,121.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 4,406,771,820.93 -635,463,770.48 3,771,308,050.45 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,265,907,259.80 1,015,883,476.50 5,281,790,736.30 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 1,551,212,189.32 1,551,212,189.32 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 1,833,682,544.94 1,151,851,829.05 2,985,534,373.99 其中：1.基金申购款 6,102,121,022.46 2,190,950,015.34 8,293,071,037.80 2.基金赎回款 -4,268,438,477.52 -1,039,098,186.29 -5,307,536,663.81 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - -2,000,884,196.84 -2,000,884,196.84 五、期末所有者权益（基 金净值） 6,099,589,804.74 1,718,063,298.03 7,817,653,102.77 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______张帆______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 行”) 基金托管人、基金销售机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 57,302,983.64 66,747,607.75 其中：支付销售机构的客 户维护费 6,210,295.09 7,044,249.96 注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产 净值×1.00%÷当年天数。 2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 的托管费 11,460,596.75 13,349,521.59 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷ 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通深证100指数 A/B类 融通深证100指数C 类 合计 融通基金管理有限公司 - 2,406.50 2,406.50 中国工商银行 - - - 新时代证券 - - - 合计 - 2,406.50 2,406.50 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通深证100指数 A/B类 融通深证100指数C 类 合计 融通基金管理有限公司 - 52,304.59 52,304.59 中国工商银行 - - - 新时代证券 - - - 合计 - 52,304.59 52,304.59 注：根据基金持有人大会表决通过的《关于融通深证100指数证券投资基金增设C类基金份 额并修订基金合同部分条款的公告》，自2017年7月5日起，本基金增设C类基金份额，支付基 金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值× 0.40% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 93,803,482.06 851,463.15 39,967,029.06 2,026,245.88 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 000540 中天金融 2017-08-21 重大事项停牌 3.80 2019-01-02 4.38 7,801,009 41,295,725.94 29,643,834.20 - 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 3,580,365,071.14 92.75 其中：股票 3,580,365,071.14 92.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 180,218,000.00 4.67 其中：债券 180,218,000.00 4.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 94,014,000.13 2.44 8 其他各项资产 5,450,821.86 0.14 9 合计 3,860,047,893.13 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 165,867,277.47 4.40 B 采矿业 12,337,265.25 0.33 C 制造业 2,265,430,960.53 60.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 29,996,406.00 0.80 F 批发和零售业 76,541,487.63 2.03 G 交通运输、仓储和邮政业 11,367,525.00 0.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 216,983,005.40 5.75 J 金融业 383,792,913.29 10.18 K 房地产业 263,521,975.30 6.99 L 租赁和商务服务业 57,027,679.80 1.51 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 17,861,945.40 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 57,196,175.95 1.52 R 文化、体育和娱乐业 22,440,454.12 0.60 S 综合 - - 合计 3,580,365,071.14 94.94 8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000333 美的集团 6,799,921 250,645,088.06 6.65 2 000651 格力电器 6,780,561 241,998,222.09 6.42 3 300498 温氏股份 5,406,179 141,533,766.22 3.75 4 000002 万 科Ａ 5,728,155 136,444,652.10 3.62 5 000858 五 粮 液 2,607,366 132,662,782.08 3.52 6 002415 海康威视 4,967,728 127,968,673.28 3.39 7 000001 平安银行 12,051,778 113,045,677.64 3.00 8 000725 京东方Ａ 35,921,803 94,474,341.89 2.51 9 002304 洋河股份 797,445 75,533,990.40 2.00 10 300059 东方财富 5,650,660 68,372,986.00 1.81 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金 管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002027 分众传媒 83,668,762.96 1.07 2 000661 长春高新 54,279,053.88 0.69 3 002044 美年健康 53,211,444.83 0.68 4 002422 科伦药业 51,352,688.92 0.66 5 300015 爱尔眼科 44,593,456.23 0.57 6 000977 浪潮信息 30,827,746.42 0.39 7 000830 鲁西化工 29,934,948.14 0.38 8 300003 乐普医疗 29,111,349.02 0.37 9 002508 老板电器 28,427,855.67 0.36 10 002049 紫光国芯 27,521,621.88 0.35 11 002001 新 和 成 25,836,278.22 0.33 12 002572 索菲亚 24,790,096.11 0.32 13 002714 牧原股份 24,379,585.36 0.31 14 000415 渤海金控 23,610,505.12 0.30 15 000786 北新建材 22,368,211.27 0.29 16 002271 东方雨虹 22,049,129.00 0.28 17 000413 东旭光电 21,524,291.36 0.28 18 002475 立讯精密 20,651,286.22 0.26 19 002594 比亚迪 20,404,657.28 0.26 20 300142 沃森生物 17,985,802.20 0.23 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000651 格力电器 173,266,082.25 2.22 2 000333 美的集团 150,146,622.51 1.92 3 000858 五 粮 液 110,700,011.88 1.42 4 000002 万 科Ａ 99,028,528.42 1.27 5 000725 京东方Ａ 89,769,511.00 1.15 6 000001 平安银行 80,564,581.69 1.03 7 002415 海康威视 77,824,288.26 1.00 8 300498 温氏股份 74,375,690.88 0.95 9 002304 洋河股份 54,149,851.36 0.69 10 000063 中兴通讯 50,632,430.86 0.65 11 002230 科大讯飞 41,656,855.43 0.53 12 000776 广发证券 38,470,181.18 0.49 13 002024 苏宁云商 35,336,054.82 0.45 14 000415 渤海金控 33,713,557.26 0.43 15 000338 潍柴动力 33,524,119.37 0.43 16 001979 招商蛇口 32,977,931.66 0.42 17 002027 分众传媒 32,785,747.81 0.42 18 000568 泸州老窖 32,534,890.23 0.42 19 000623 吉林敖东 32,403,166.35 0.41 20 000538 云南白药 31,564,280.58 0.40 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,091,298,254.07 卖出股票收入（成交）总额 2,806,294,492.52 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,218,000.00 4.78 其中：政策性金融债 180,218,000.00 4.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 180,218,000.00 4.78 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160208 16国开08 900,000 89,991,000.00 2.39 2 180407 18农发07 500,000 50,215,000.00 1.33 3 160420 16农发20 400,000 40,012,000.00 1.06 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 174,552.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,752,408.32 5 应收申购款 1,523,860.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,450,821.86 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额级别 持有人户 数（户） 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 融通深证100指 数A/B 295,379 14,914.15 5,373,001.38 0.12% 4,399,954,497.42 99.88% 融通深证100指 数C 171 8,446.33 0.00 0.00% 1,444,322.13 100.00% 合计 295,550 14,910.41 5,373,001.38 0.12% 4,401,398,819.55 99.88% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 融通深证100指数A/B 1,740,894.66 0.0395% 融通深证100指数C 48,991.92 3.3920% 合计 1,789,886.58 0.0406% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 融通深证100指数A/B 10~50 融通深证100指数C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 融通深证100指数A/B 0~10 融通深证100指数C 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通深证100指 数A/B 融通深证100指 数C 基金合同生效日（2003年9月30日）基金份 额总额 477,689,377.16 - 本报告期期初基金份额总额 6,099,307,727.82 282,076.92 本报告期期间基金总申购份额 820,069,341.67 2,153,678.01 减:本报告期期间基金总赎回份额 2,514,049,570.69 991,432.80 本报告期期末基金份额总额 4,405,327,498.80 1,444,322.13 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1本报告期基金管理人的重大人事变动 （1）本报告期基金管理人的重大人事变动 2018年7月28日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过，同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职 务。 （2）本报告期基金托管人的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.2.2本报告期基金托管人的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生变更。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金 合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为150,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 1,446,590,012.52 37.14% 1,318,292.49 37.14% - （未完）  |