[年报]南方基金管理股份有限公司:南方通利：2018年年度报告摘要
2018年年 度报告摘要 2018年 12月 31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2019年 03月 27日 南方通利债券 2018年年度报告摘要 重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 第 2页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称南方通利债券 基金主代码 000563 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2014年 4月 25日 基金管理人南方基金管理股份有限公司 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 483,616,296.74份 基金合同存续期不定期 下属分级基金的基 金简称 南方通利债券 A南方通利债券 C 下属分级基金的交 易代码 000563 000564 报告期末下属分级 基金的份额总额 335,839,975.24份 147,776,321.50份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方通利”。 2.2基金产品说明 投资目标本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 1、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债 券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收 益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用 风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投 资收益。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化， 相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一 类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定 债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略 或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比 较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 第 3页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 3、杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质 押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有 较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括 以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试 点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析， 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析 和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低流动性风险。 5、中小企业私募债投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投 资人数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规 模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的 信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的 投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类 债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑 信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期 保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债 券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求 其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收 益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲 特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的 杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 业绩比较基准中债信用债总指数 风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称南方基金管理股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名常克川田东辉 联系电话 0755-82763888 010-68858113 电子邮箱 manager@southernfund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-889-8899 95580 传真 0755-82763889 010-68858120 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址、基金托管人住所 第 4页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1期 间数 据和 指标 报告期(2018年 01月 01日 -2018年 12月 31日) 报告期(2017年 01月 01日 -2017年 12月 31日) 报告期(2016年 01月 01日 -2016年 12月 31日) 南方通利债 券 A 南方通利债 券 C 南方通利债 券 A 南方通利债 券 C 南方通利债 券 A 南方通利债 券 C 本期 已实 现收 益 16,654,936. 42 4,780,824.2 5 - 6,102,061.1 5 - 6,270,096.9 5 109,863,682 .80 71,555,821. 41 本期 利润 30,305,111. 71 9,917,232.5 2 18,015,276. 21 1,176,054.5 8 32,357,997. 22 34,878,511. 53 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0755 0.0751 0.0141 0.0022 0.0105 0.0193 本期 基金 份额 净值 增长 率 8.08% 7.62% 0.68% 0.19% 1.41% 1.41% 3.1. 2018年末 2017年末 2016年末 第 5页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 2期 末数 据和 指标 期末 可供 分配 基金 0.0147 0.0066 -0.0297 -0.0333 0.0069 0.0067 份额 利润 期末 基金372,854,029 162,851,027 446,772,094 220,510,464 3,249,834,7 1,073,279,9 资产 .08 .89 .00 .40 86.86 01.80 净值 期末 基金 份额 1.110 1.102 1.027 1.024 1.031 1.031 净值 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方通利债券 A 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 2.12% 0.07% 1.03% 0.03% 1.09% 0.04% 过去六个月 5.31% 0.11% 2.11% 0.04% 3.20% 0.07% 过去一年 8.08% 0.09% 3.62% 0.05% 4.46% 0.04% 过去三年 10.35% 0.09% -1.89% 0.06% 12.24% 0.03% 第 6页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 自基金合同 生效起至今 36.28% 0.11% 5.73% 0.07% 30.55% 0.04% 南方通利债券 C 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 1.94% 0.07% 1.03% 0.03% 0.91% 0.04% 过去六个月 5.15% 0.10% 2.11% 0.04% 3.04% 0.06% 过去一年 7.62% 0.09% 3.62% 0.05% 4.00% 0.04% 过去三年 9.34% 0.09% -1.89% 0.06% 11.23% 0.03% 自基金合同 生效起至今 35.28% 0.11% 5.73% 0.07% 29.55% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 7页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第 8页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：元 南方通利债券 A 年度 每 10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2018年 ----- 2017年 0.1100 16,708,388.01 7,357,847.95 24,066,235.96 - 2016年 0.5100 97,627,739.34 52,164,347.20 149,792,086.54 - 合计 0.6200 114,336,127.35 59,522,195.15 173,858,322.50 南方通利债券 C 年度 每 10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合计备注 2018年 ----- 2017年 0.0900 5,739,206.29 2,262,438.02 8,001,644.31 - 2016年 0.5200 67,663,431.73 31,765,300.34 99,428,732.07 - 合计 0.6100 73,402,638.02 34,027,738.36 107,430,376.38 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管 理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金 3亿元人民币。目 前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公 第 9页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地 设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南 方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分 支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 8,300亿元，旗下 管理 178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理 （助理）期限证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 郑迎迎 本基金基金 经理 2017年 8月 10日 -10 女，中国人民大学金融学硕士， 具有基金从业资格。曾先后就职 于农银汇理基金、富国基金，历 任行业研究员、信用研究员、基 金经理；2012年 10月至 2015年 1月，任富国 7天理财宝基金经 理；2013年 1月至 2015年 4月， 任富国强回报基金经理；2014年 3月至 2016年 10月，任富国可 转换债券基金经理；2015年 4月 至 2017年 3月，任富国新天锋、 富国收益增强基金经理；2015年 8月至 2016年 9月，任富国新动 力基金经理；2016年 1月至 2017年 3月，任富国稳健增强基 金经理。2017年 6月加入南方基 金；2017年 9月至 2018年 12月， 任南方荣毅基金经理；2017年 8月至今，任南方高元、南方荣 光、南方通利基金经理；2017年 10月至今，任南方多利基金经理； 2017年 12月至今，任南方荣冠 基金经理；2018年 2月至今，任 南方卓元基金经理；2018年 9月 至今，任南方泽元基金经理； 2018年 12月至今，任南方荣发、 南方交元、南方畅利、南方昌元 转债基金经理。 何康 本基金基金 经理 2017年 12月 15日 -14 西南财经大学金融学硕士，具有 基金从业资格。曾先后就职于国 海证券固定收益部、大成基金固 第 10页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 定收益部、南方基金固定收益部、 国海证券金融市场部，历任研究 员、投资经理、基金经理、副总 经理；2013年 11月至 2016年 8月，任南方丰元、南方聚利基 金经理； 2014年 4月至 2016年 8月，任南方通利基金经理； 2015年 2月至 2016年 8月，任 南方双元基金经理。2017年 6月 加入南方基金；2017年 8月至今， 任南方双元、南方聚利基金经理； 2017年 9月至今，任南方稳利基 金经理；2017年 12月至今，任 南方通利基金经理；2018年 4月 至今，任南方涪利基金经理； 2018年 5月至今，任南方荣尊基 金经理；2018年 9月至今，任南 方赢元基金经理；2018年 11月 至今，任南方吉元短债基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.2019年 1月 18日,郑迎迎离任本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方通利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定， 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 第 11页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项 分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢 价率均值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合 或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 为 7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年中国经济底部运行，四个季度 GDP增速渐次走低，全年增速仅为 6.6%。地产和制造 业投资相对稳定，但基建投资下滑较多，消费增速较 2017年下滑较多，CPI和 PPI指数低位运 行，通胀压力较低。受金融去杠杆影响，信贷虽然较 2017年有显著增长，但由于非标融资大幅 减少，社融同比增速大幅下滑。央行货币政策自 2018年 2季度以来有较大转变，2季度后未再 跟随美联储加息调升公开市场利率，并连续多次降准，国内资金面在年内大部分时间维持合理充 裕，人民币对美元汇率有一定程度的贬值，货币政策总体宽松。 市场层面，全年利率债收益率大幅下行，且短端下行幅度大于长端，收益率曲线呈现显著陡 峭化。其中，1年国债、1年国开收益率分别下行 119BP、193BP，10年国债、10年国开收益率 分别下行 65BP、118BP。信用债方面，信用债内部表现有所分化，城投表现略好于同期限金融债， 中票表现弱于同期限金融债，AAA表现好于 AA，3年表现好于 5年。投资运作上，本基金全年 操作分为三个阶段，我们在 4月中旬之前相对谨慎，一直保持较低的组合久期，4月中旬至 11月中旬，我们对市场看法转为乐观，积极增持中长期利率债，减持和到期短期信用债，组合 久期上升较多，11月下旬以来，我们随着市场的上涨逐步减持中长久期利率债，替换为短期信 用债。本基金当前持仓主要以信用债为主，组合杠杆比例和久期均相对中性。 第 12页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.110元，报告期内，份额净值增长率为 8.08%，同期 业绩基准增长率为 3.62%；本基金 C份额净值为 1.102元，报告期内，份额净值增长率为 7.62%，同期业绩基准增长率为 3.62%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济层面，预计 2019年经济增速将进一步小幅下滑，但有望呈现前低后高的走势。上半年 受贸易争端、地产销售下滑以及消费增长放缓等因素影响，经济增长延续前期放缓走势，下半年， 随着贸易争端得到一定缓解，持续的刺激性政策终将见效，经济增长有望在低位企稳。通胀受经 济放缓的影响较大，预计各主要物价指标涨幅有限。政策方面，松紧适度的货币政策和合理充裕 的流动性环境在较长一段时间内仍将延续，中央将通过减税、适度扩大赤字、增加基建规模、缓 解中美贸易争端等多种方式对经济进行托底。利率债方面，收益率继续下行的空间和时间都存 在，未来下行空间和节奏受货币政策影响，不宜期望过高。信用债方面，信用利差整体有一定的 收窄空间，考虑到宽信用政策实施效果有限，中低评级信用债投资需谨慎，继续注意防范信用风 险。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已 制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会， 组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、 风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟 悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金 管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假 设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则 和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益 冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，基金合同生效满 6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额每 10份 基金份额可供分配利润金额高于 0.05元(含)，则基金须在 15个工作日之内进行该基金份额类别 第 13页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 的收益分配，各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于该基金份额类别基金 收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红 利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每份 基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。根据上述分配原则以 及基金的实际运作情况，本基金于 2019年 1月 17日进行本基金的 2018年度收益分配（A类每 10份基金份额派发红利 0.12元，C类每 10份基金份额派发红利 0.06元）。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方通利债券型证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了 2018年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 §6审计报告 本基金 2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册 第 14页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第 23196号“标准无保留意见的审计报告”，投资者 可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：南方通利债券型证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： 银行存款 1,864,585.77 1,198,718.37 结算备付金 12,592,073.89 11,307,014.38 存出保证金 108,209.26 143,611.93 交易性金融资产 687,237,873.20 556,195,766.90 其中：股票投资 -- 基金投资 -- 债券投资 687,237,873.20 556,195,766.90 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -95,160,237.24 应收证券清算款 -1,100,000.00 应收利息 13,906,294.68 8,492,725.05 应收股利 -- 应收申购款 1,006,283.41 19,045.87 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 716,715,320.21 673,617,119.74 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 178,499,605.00 1,100,000.00 应付证券清算款 663,710.44 - 应付赎回款 939,529.08 4,266,160.70 应付管理人报酬 287,560.17 386,176.77 应付托管费 79,632.05 106,941.22 第 15页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 应付销售服务费 54,247.12 78,751.80 应付交易费用 15,449.14 15,530.85 应交税费 77,837.14 - 应付利息 37,693.10 - 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 355,000.00 381,000.00 负债合计 181,010,263.24 6,334,561.34 所有者权益： 实收基金 483,616,296.74 650,404,074.67 未分配利润 52,088,760.23 16,878,483.73 所有者权益合计 535,705,056.97 667,282,558.40 负债和所有者权益总计 716,715,320.21 673,617,119.74 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额总额 483,616,296.74份，其中南方通利债券型证 券投资基金 A类基金份额总额为 335,839,975.24份，基金份额净值 1.110元；南方通利债券型证 券投资基金 C类基金份额总额为 147,776,321.50份，基金份额净值 1.102元。 7.2利润表 会计主体：南方通利债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 50,018,614.42 56,743,183.35 1.利息收入 29,627,121.00 96,170,634.13 其中：存款利息收入 293,399.50 1,194,050.32 债券利息收入 29,144,880.44 94,715,685.08 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 188,841.06 260,898.73 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,831,081.82 -79,069,569.75 其中：股票投资收益 -- 基金投资收益 -- 债券投资收益 -4,289,100.01 -83,802,519.75 资产支持证券投资收益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 458,018.19 4,732,950.00 股利收益 -- 3.公允价值变动收益(损失以“” 号填列) 18,786,583.56 31,563,488.89 第 16页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 5,435,991.68 8,078,630.08 减：二、费用 9,796,270.19 37,551,852.56 1．管理人报酬 3,671,492.76 12,250,503.56 2．托管费 1,016,721.16 3,392,447.04 3．销售服务费 561,179.61 2,203,714.45 4．交易费用 27,675.67 41,688.10 5．利息支出 4,035,194.55 19,253,994.41 其中：卖出回购金融资产支出 4,035,194.55 19,253,994.41 6．税金及附加 91,581.42 - 7．其他费用 392,425.02 409,505.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 40,222,344.23 19,191,330.79 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 40,222,344.23 19,191,330.79 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方通利债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 650,404,074.67 16,878,483.73 667,282,558.40 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） -40,222,344.23 40,222,344.23 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -166,787,777.93 -5,012,067.73 -171,799,845.66 其中：1.基金申 购款 482,114,651.61 31,731,625.33 513,846,276.94 2.基金赎 回款 -648,902,429.54 -36,743,693.06 -685,646,122.60 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 --- 第 17页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 483,616,296.74 52,088,760.23 535,705,056.97 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 4,191,725,410.55 131,389,278.11 4,323,114,688.66 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） -19,191,330.79 19,191,330.79 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -3,541,321,335.88 -101,634,244.90 -3,642,955,580.78 其中：1.基金申 购款 72,387,276.66 2,078,875.90 74,466,152.56 2.基金赎 回款 -3,613,708,612.54 -103,713,120.80 -3,717,421,733.34 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） --32,067,880.27 -32,067,880.27 五、期末所有者 权益（基金净值） 650,404,074.67 16,878,483.73 667,282,558.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松徐超徐超 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 第 18页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 7.4报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.1.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融 同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一 个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 第 19页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 的适用比例计算缴纳。 7.4.3关联方关系 关联方名称与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国邮储银行” ) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司基金管理人的股东 南方资本管理有限公司基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由 “南方基金管理有限公司” 变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于 2018年 1月 4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,671,492.76 12,250,503.56 其中：支付销售机构的客户维护费 591,816.25 2,360,983.82 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.65%/当年天数。 7.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期上年度可比期间 第 20页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,016,721.16 3,392,447.04 注:支付基金托管人中国邮储银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.18%/当年天数。 7.4.4.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 方名称当期发生的基金应支付的销售服务费 南方通利债券 A南方通利债券 C合计 华泰证券 -1,851.77 1,851.77 南方基金 -105,064.12 105,064.12 中国邮储银行 -36,378.21 36,378.21 合计 -143,294.10 143,294.10 获得销售服务费的各关联 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 方名称当期发生的基金应支付的销售服务费 南方通利债券 A南方通利债券 C合计 南方基金 -742,570.49 742,570.49 中国邮储银行 -143,033.25 143,033.25 华泰证券 -12,052.03 12,052.03 兴业证券 -2,076.43 2,076.43 合计 -899,732.20 899,732.20 注:支付销售机构的 C类基金份额销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售 机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值 X 0.40% /当年天数。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 银行间市场交易债券交易金额基金逆回购基金正回购 第 21页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 的各关联方名称 基金 买入 基金 卖出 交易金额利息收入交易金额利息支出 中国邮储银行 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金 买入 基金 卖出 交易金额利息收入交易金额利息支出 中国邮储银行 ----1,344,380,000.00 480,275.22 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国邮储银行 1,864,585.77 51,322.69 1,198,718.37 130,262.37 注：本基金由基金托管人中国邮储银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 49,999,605.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码债券名称回购到期日 期末估值单 价 数量（张）期末估值总额 第 22页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 101800594 18冀中能 源 MTN001 2019-01-09 102.88 200,000 20,576,000.00 101800615 18河钢集 MTN004 2019-01-07 102.56 100,000 10,256,000.00 101800615 18河钢集 MTN004 2019-01-09 102.56 200,000 20,512,000.00 合计 500,000 51,344,000.00 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 128,500,000.00元，截至 2019年 1月 2日到期。该类交易要求本基金转入质押 库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为 687,237,873.20元，无属于第一或第三层次的余额(2017年 12月 31日： 第二层次 556,195,766.90元，无第一或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 第 23页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比例 （%） 1权益投资 -- 其中：股票 -- 2基金投资 -- 3固定收益投资 687,237,873.20 95.89 其中：债券 687,237,873.20 95.89 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 -- 7银行存款和结算备付金合计 14,456,659.66 2.02 8其他各项资产 15,020,787.35 2.10 9合计 716,715,320.21 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 无。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 第 24页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 序号债券品种公允价值 占基金资产净值比例（％） 1国家债券 -- 2央行票据 -- 3金融债券 31,173,470.00 5.82 其中：政策性金融债 31,071,300.00 5.80 4企业债券 409,052,883.20 76.36 5企业短期融资券 2,004,400.00 0.37 6中期票据 245,007,120.00 45.74 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 687,237,873.20 128.29 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 180312 18进出 12 310,000 31,071,300.00 5.80 2 136175 16搜候债 310,000 30,956,600.00 5.78 3 136228 16国电 02 310,000 30,950,400.00 5.78 4 101800615 18河钢集 MTN004 300,000 30,768,000.00 5.74 5 136140 16富力 01 305,000 30,652,500.00 5.72 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达 第 25页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 到降低投资组合的整体风险的目的。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 458,018.19 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 8.10.3本期国债期货投资评价 无。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 108,209.26 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 13,906,294.68 5应收申购款 1,006,283.41 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 15,020,787.35 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 第 26页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额 占总份额 比例 （%） 持有份额 占总份额 比例 （%） 南方 通利 债券 A 15,517 21,643.36 144,722,702.86 43.09 191,117,272.38 56.91 南方 通利 债券 C 7,534 19,614.59 49,007,683.74 33.16 98,768,637.76 66.84 合计 23,051 20,980.27 193,730,386.60 40.06 289,885,910.14 59.94 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%） 基金管理人 所有从业人 员持有本基 金 南方通利债券 A 22,379.70 0.0067 南方通利债券 C 1,864.37 0.0013 合计 24,244.07 0.0050 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目南方通利债券 A南方通利债券 C 基金合同生效日 （2014年 4月 25日） 367,382,241.95 302,012,084.92 第 27页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 434,966,773.78 215,437,300.89 本报告期基金总申购 份额 401,481,283.66 80,633,367.95 减：本报告期基金总 赎回份额 500,608,082.20 148,294,347.34 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 “-”填列） -- 本报告期期末基金份 额总额 335,839,975.24 147,776,321.50 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)审计费用 55,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 5年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 第 28页共 29页 南方通利债券 2018年年度报告摘要 例 中信证券 2 ----- 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择 标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中信证券 1,292,522,463.53 100.00%22,365,987,000.00 100.00% -- §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 第 29页共 29页 中财网
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