[年报]融通基金管理有限公司:融通蓝筹：2018年年度报告摘要
融通通利系列证券投资基金之 融通蓝筹成长证券投资基金 2018年年度报告摘要 2018年12月31日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝 筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长 证券投资基金（以下简称“本基金”）2018年年度报告。 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定， 于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通蓝筹成长混合 基金主代码 161605 前端交易代码 161605 后端交易代码 161655 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 685,799,089.56份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资 收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配 置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖 掘个股。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指 数收益率×25% 风险收益特征 力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 郭明 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755） 26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -143,936,151.01 55,128,272.16 -110,510,092.13 本期利润 -165,324,192.09 72,163,012.80 -170,280,224.99 本期加权平均净值利润率 -22.85% 9.01% -19.37% 本期基金份额净值增长率 -21.39% 9.30% -16.66% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0438 0.2845 0.1846 期末基金资产净值 655,750,567.69 791,401,481.52 816,229,977.02 期末基金份额净值 0.956 1.284 1.185 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配 利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.30% 1.24% -8.90% 1.23% -0.40% 0.01% 过去六个月 -15.48% 1.17% -10.08% 1.12% -5.40% 0.05% 过去一年 -21.39% 1.08% -18.36% 1.00% -3.03% 0.08% 过去三年 -28.40% 1.11% -14.11% 0.88% -14.29% 0.23% 过去五年 29.10% 1.35% 28.96% 1.15% 0.14% 0.20% 自基金合同 生效起至今 261.76% 1.27% 131.22% 1.29% 130.54% -0.02% 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日（含此日）之前采用“国 泰君安指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2010年1月1日起至2015年9月30日（含此 日）采用 “沪深300指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%”， 自2015年10月1 日起采用新基准“沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合计 备注 2018 0.600 16,939,654.64 22,727,277.90 39,666,932.54 2017 0.100 2,405,106.18 4,462,632.52 6,867,738.70 2016 0.100 2,472,683.64 4,802,750.52 7,275,434.16 合计 0.800 21,817,444.46 31,992,660.94 53,810,105.40 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于 2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时 代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。 截至2018年12月31日，公司共管理六十五只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融 通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气 证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通 动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证 券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创 业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放 债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、 融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活 配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活 配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置 混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投 资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资 基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融 通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通通盈保本混合型证 券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证 券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通 安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券 投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券 投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、 融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融 通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、 融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债 券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证 券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混 合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵 活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证 券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通丰利四分 法证券投资基金（QDII）。其中，融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹 成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 薛冀颖 本基金的基 金经理 2015/6/19 - 7 薛冀颖先生，清华大学工学博士、西安电子 科技大学工学学士，7年证券投资从业经历， 具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限 公司研究员。2014年9月加入融通基金管理 有限公司，现任融通成长30灵活配置混合基 金的基金经理。 注：（1）任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业 务相关工作的时间为计算标准。 （2）2019年1月26日，本基金管理人发布了《融通蓝筹成长证券投资基金基金经理变更公 告》，自2019年1月26日起，基金管理人增聘付伟琦先生担任本基金的基金经理，同时薛冀颖先 生不再担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年市场有一定幅度下跌，其中上证综指下跌24.59%，深证综指下跌33.25%，创业板综 指下跌31.12%，全年蓝筹成长基金持仓相对均衡，持股基本以优质的行业龙头公司为主，年初持 仓稍偏蓝筹，从二季度开始适当增加了成长股的配置，主要在于认为较多成长股的股价经过较长 时间调整，估值已经处于较合理水平，长期来看公司有较大成长潜力，不过二季度开始一些利空 因素有所增加，如中美贸易战、经济增速预计放缓等，因此整体仓位有所降低，下半年平均仓位 低于上半年，没有大幅降仓主要在于认为中国经济有较强韧性，并且一些优质公司的股价经过明 显调整之后长期来看具有较好的配置价值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.956元；本报告期基金份额净值增长率为-21.39%，业绩 比较基准收益率为-18.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 18年因中美贸易战、经济增速预计放缓等因素，带来市场风险偏好的快速下降，各行业估值 中枢不断下行，预计接下来市场整体估值再下降的空间很有限，股价再下跌将主要是业绩不达预 期的个股。目前市场对19年宏观经济普遍不乐观，但应该看到，经过过去几年供给侧改革、房地 产去库存和一定程度的金融去杠杆，中国经济已经有较强韧性，19年实体经济未必像市场预期的 那样悲观。同时应看到，19年相比18年有较多边际改善之处：政策相比18年会有一定程度放松， 近几个月来已经看到降准等稳经济的措施；预计中美贸易战会有所缓和，美国经济目前也面临走 弱的风险，美股下行压力加大，因此美国政府对贸易战的态度已经明显转向；美国加息周期接近 尾声，人民币贬值压力大幅减小；19年外资流入规模有望比18年增加，19年A股在MSCI指数中 的占比预计有明显提升；改革有望提速，减税等政策有望陆续落地。因此应积极面对19年的市场， 寻找景气改善的领域和挖掘持续成长的优质公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估 值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金管理人于2018年1月9日实施2017年第一次利润分配，以2017年12月31日的可 分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.10元。 2.本基金管理人于2018年9月26日实施2018年第一次利润分配，以2018年9月17日的可 分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.50元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通蓝筹成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通蓝筹成 长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配，分 配金额为39,666,932.54元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通蓝筹成长证券投资基金2018年度 报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2018年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2019)第21170号），投资者可通过 年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：通利系列证券投资基金-融通蓝筹成长证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 79,856,844.30 77,688,497.10 结算备付金 5,031,602.19 6,184,221.93 存出保证金 941,311.78 629,950.96 交易性金融资产 576,988,629.06 693,147,542.22 其中：股票投资 438,842,101.46 523,269,542.22 基金投资 - - 债券投资 138,146,527.60 169,878,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,218,707.67 15,780,816.70 应收利息 4,033,655.08 4,892,074.73 应收股利 - - 应收申购款 14,789.62 85,215.13 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 672,085,539.70 798,408,318.77 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,094,952.41 - 应付赎回款 24,409.63 458,450.41 应付管理人报酬 855,115.63 1,013,937.55 应付托管费 142,519.31 168,989.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,384,787.59 3,267,127.27 应交税费 1,249,201.57 1,249,200.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 583,985.87 849,132.44 负债合计 16,334,972.01 7,006,837.25 所有者权益： 实收基金 685,799,089.56 616,131,615.61 未分配利润 -30,048,521.87 175,269,865.91 所有者权益合计 655,750,567.69 791,401,481.52 负债和所有者权益总计 672,085,539.70 798,408,318.77 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.956元，基金份额总额685,799,089.56 份。 7.2 利润表 会计主体：通利系列证券投资基金-融通蓝筹成长证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 12月31日 一、收入 -124,951,847.43 103,396,696.89 1.利息收入 6,793,313.63 6,436,089.56 其中：存款利息收入 644,240.18 651,213.27 债券利息收入 6,149,073.45 5,784,876.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -110,365,209.98 79,909,433.85 其中：股票投资收益 -115,580,221.74 76,359,287.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 556,014.94 -680,685.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,658,996.82 4,230,831.64 3.公允价值变动收益 -21,388,041.08 17,034,740.64 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 8,090.00 16,432.84 减：二、费用 40,372,344.66 31,233,684.09 1．管理人报酬 10,859,554.95 12,003,741.81 2．托管费 1,809,925.82 2,000,623.62 3．销售服务费 - - 4．交易费用 27,483,915.96 16,995,432.66 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.44 - 7．其他费用 218,947.49 233,886.00 三、利润总额 -165,324,192.09 72,163,012.80 减：所得税费用 - - 四、净利润 -165,324,192.09 72,163,012.80 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：通利系列证券投资基金-融通蓝筹成长证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 616,131,615.61 175,269,865.91 791,401,481.52 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -165,324,192.09 -165,324,192.09 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 69,667,473.95 -327,263.15 69,340,210.80 其中：1.基金申购款 123,839,003.55 12,029,902.04 135,868,905.59 2.基金赎回款 -54,171,529.60 -12,357,165.19 -66,528,694.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - -39,666,932.54 -39,666,932.54 五、期末所有者权益（基 金净值） 685,799,089.56 -30,048,521.87 655,750,567.69 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 689,010,366.15 127,219,610.87 816,229,977.02 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 72,163,012.80 72,163,012.80 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -72,878,750.54 -17,245,019.06 -90,123,769.60 其中：1.基金申购款 21,007,338.66 4,199,164.07 25,206,502.73 2.基金赎回款 -93,886,089.20 -21,444,183.13 -115,330,272.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - -6,867,738.70 -6,867,738.70 五、期末所有者权益（基 金净值） 616,131,615.61 175,269,865.91 791,401,481.52 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______张帆______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 行”) 基金托管人、基金销售机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 4.4.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 4,597,641,171.71 25.24% 2,475,751,556.02 22.01% 4.4.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 新时代证券 59,556,762.08 20.16% - - 4.4.1.3 权证交易 无。 4.4.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 4,217,691.98 25.14% 251,726.70 7.44% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 2,256,156.22 21.81% 525,623.89 16.09% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 7.4.4.2 关联方报酬 4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 10,859,554.95 12,003,741.81 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,272,919.09 1,481,944.17 注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.50%÷当年天数。 2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,809,925.82 2,000,623.62 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年12月31日 报告期初持有的基金份额 3,860,348.02 3,860,348.02 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 3,860,348.02 3,860,348.02 报告期末持有的基金份额占基金总份 额比例 0.56% 0.63% 注: 基金管理人投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方 名称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 新时代证券 1,589,825.12 0.23% 1,589,825.12 0.26% 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行 79,856,844.30 500,775.28 77,688,497.10 569,967.85 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018-12-20 2019-01-03 新股流通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 601138 工业富联 2018-05-28 2019-06-10 网下中签流通 受限 13.77 10.97 495,662 6,825,265.74 5,437,412.14 - 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 600030 中信 证券 2018-12-25 重大事 项停牌 16.01 2019-01-10 17.15 1,010,000 17,395,375.96 16,170,100.00 - 注：本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 438,842,101.46 65.30 其中：股票 438,842,101.46 65.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 138,146,527.60 20.55 其中：债券 138,146,527.60 20.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,888,446.49 12.63 8 其他各项资产 10,208,464.15 1.52 9 合计 672,085,539.70 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 6,500,494.00 0.99 B 采矿业 11,081,500.00 1.69 C 制造业 208,401,910.95 31.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 15,820,737.93 2.41 E 建筑业 12,402,191.72 1.89 F 批发和零售业 8,562,331.58 1.31 G 交通运输、仓储和邮政业 8,037,045.28 1.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 39,221,261.65 5.98 J 金融业 76,524,922.75 11.67 K 房地产业 24,605,052.00 3.75 L 租赁和商务服务业 14,620,653.60 2.23 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,064,000.00 1.99 S 综合 - - 合计 438,842,101.46 66.92 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 600030 中信证券 1,010,000 16,170,100.00 2.47 2 600519 贵州茅台 25,000 14,750,250.00 2.25 3 601888 中国国旅 242,868 14,620,653.60 2.23 4 601939 建设银行 2,205,235 14,047,346.95 2.14 5 601318 中国平安 245,300 13,761,330.00 2.10 6 601288 农业银行 3,800,000 13,680,000.00 2.09 7 600887 伊利股份 591,000 13,522,080.00 2.06 8 000338 潍柴动力 1,750,000 13,475,000.00 2.05 9 600048 保利地产 1,120,000 13,204,800.00 2.01 10 000661 长春高新 75,400 13,195,000.00 2.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金 管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 601288 农业银行 168,275,970.00 21.26 2 000651 格力电器 166,984,908.49 21.10 3 601939 建设银行 154,024,206.96 19.46 4 601155 新城控股 144,498,129.16 18.26 5 600340 华夏幸福 138,366,631.03 17.48 6 600585 海螺水泥 136,785,925.04 17.28 7 600276 恒瑞医药 124,085,861.85 15.68 8 600048 保利地产 123,240,251.59 15.57 9 600030 中信证券 121,620,577.82 15.37 10 300212 易华录 107,185,795.60 13.54 11 601318 中国平安 104,346,134.63 13.18 12 300144 宋城演艺 99,384,997.24 12.56 13 002110 三钢闽光 97,310,921.13 12.30 14 601336 新华保险 91,350,685.32 11.54 15 600028 中国石化 91,305,007.43 11.54 16 600036 招商银行 89,563,825.68 11.32 17 300323 华灿光电 84,244,564.30 10.64 18 603986 兆易创新 82,086,464.61 10.37 19 601888 中国国旅 79,626,172.46 10.06 20 000932 华菱钢铁 77,938,772.01 9.85 21 300253 卫宁健康 76,019,063.15 9.61 22 000661 长春高新 74,698,957.54 9.44 23 600588 用友网络 74,221,387.19 9.38 24 600271 航天信息 72,415,443.60 9.15 25 300571 平治信息 70,286,158.40 8.88 26 000333 美的集团 69,576,322.64 8.79 27 300188 美亚柏科 66,151,323.34 8.36 28 300630 普利制药 65,414,157.34 8.27 29 600782 新钢股份 64,712,203.85 8.18 30 601111 中国国航 64,425,273.28 8.14 31 600196 复星医药 62,719,096.97 7.93 32 600801 华新水泥 62,386,323.16 7.88 33 002727 一心堂 62,034,887.49 7.84 34 600570 恒生电子 60,402,914.14 7.63 35 002624 完美世界 59,832,813.62 7.56 36 002180 纳思达 58,812,802.36 7.43 37 000063 中兴通讯 57,614,379.98 7.28 38 601601 中国太保 56,464,388.00 7.13 39 000002 万 科Ａ 55,866,554.06 7.06 40 601233 桐昆股份 55,135,509.39 6.97 41 002422 科伦药业 54,799,623.00 6.92 42 601988 中国银行 54,504,502.49 6.89 43 300059 东方财富 53,964,939.37 6.82 44 601225 陕西煤业 53,220,484.68 6.72 45 000858 五 粮 液 53,136,398.76 6.71 46 000636 风华高科 48,720,697.86 6.16 47 300558 贝达药业 47,744,732.85 6.03 48 300122 智飞生物 47,369,718.38 5.99 49 002475 立讯精密 46,555,693.29 5.88 50 002410 广联达 46,333,115.12 5.85 51 603019 中科曙光 45,779,624.62 5.78 52 300166 东方国信 43,469,057.26 5.49 53 002065 东华软件 43,375,841.41 5.48 54 600519 贵州茅台 43,071,929.21 5.44 55 300170 汉得信息 42,956,815.38 5.43 56 600298 安琪酵母 42,951,513.18 5.43 57 002463 沪电股份 42,903,961.32 5.42 58 002371 北方华创 41,866,562.93 5.29 59 000977 浪潮信息 41,751,619.70 5.28 60 002281 光迅科技 41,327,280.96 5.22 61 600029 南方航空 41,151,837.98 5.20 62 000830 鲁西化工 40,961,986.59 5.18 63 600845 宝信软件 40,705,232.00 5.14 64 603993 洛阳钼业 40,589,488.00 5.13 65 600702 舍得酒业 40,491,839.71 5.12 66 601899 紫金矿业 39,854,755.96 5.04 67 000568 泸州老窖 39,678,278.45 5.01 68 601688 华泰证券 39,376,592.19 4.98 69 600038 中直股份 39,114,206.44 4.94 70 002217 合力泰 38,312,433.78 4.84 71 300373 扬杰科技 38,148,464.17 4.82 72 002304 洋河股份 38,044,719.02 4.81 73 600703 三安光电 37,855,444.04 4.78 74 002236 大华股份 37,851,842.50 4.78 75 603605 珀莱雅 36,657,438.23 4.63 76 002202 金风科技 36,257,821.88 4.58 77 600740 山西焦化 35,405,938.64 4.47 78 600498 烽火通信 35,203,512.22 4.45 79 300451 创业软件 35,189,703.10 4.45 80 000789 万年青 35,128,355.80 4.44 81 600309 万华化学 33,975,149.94 4.29 82 600188 兖州煤业 33,598,994.66 4.25 83 002415 海康威视 33,468,251.50 4.23 84 000338 潍柴动力 33,367,108.00 4.22 85 000066 中国长城 33,039,595.33 4.17 86 002557 洽洽食品 32,869,968.00 4.15 87 300452 山河药辅 32,736,732.00 4.14 88 002396 星网锐捷 32,631,623.94 4.12 89 601766 中国中车 32,551,606.55 4.11 90 300482 万孚生物 32,295,342.90 4.08 91 300671 富满电子 31,898,326.60 4.03 92 300164 通源石油 30,626,916.14 3.87 93 002384 东山精密 30,579,627.65 3.86 94 300078 思创医惠 30,265,944.28 3.82 95 002745 木林森 29,925,763.43 3.78 96 300377 赢时胜 29,871,777.85 3.77 97 600887 伊利股份 29,677,822.74 3.75 98 600183 生益科技 29,054,742.95 3.67 99 300168 万达信息 28,920,332.46 3.65 100 600280 中央商场 28,776,010.21 3.64 101 002465 海格通信 28,487,312.58 3.60 102 300602 飞荣达 28,222,198.00 3.57 103 300232 洲明科技 27,866,931.12 3.52 104 002445 中南文化 26,270,765.71 3.32 105 002696 百洋股份 26,215,616.88 3.31 106 000799 酒鬼酒 26,212,582.00 3.31 107 300463 迈克生物 26,065,572.00 3.29 108 600522 中天科技 25,287,642.88 3.20 109 300073 当升科技 25,256,461.47 3.19 110 300352 北信源 25,163,776.73 3.18 111 300601 康泰生物 25,018,550.71 3.16 112 603010 万盛股份 24,664,555.45 3.12 113 603678 火炬电子 24,648,610.00 3.11 114 600856 中天能源 24,550,215.00 3.10 115 002138 顺络电子 24,346,729.08 3.08 116 600884 杉杉股份 24,296,007.54 3.07 117 002456 欧菲光 23,838,286.39 3.01 118 600521 华海药业 23,752,279.01 3.00 119 601933 永辉超市 22,805,855.42 2.88 120 002916 深南电路 22,516,904.92 2.85 121 002439 启明星辰 22,190,929.52 2.80 122 002912 中新赛克 21,991,139.73（未完）  |