[年报]万家基金管理有限公司:万家量化睿选混合：2018年年度报告摘要
金 2018年年度报告摘要 2018年 12月 31日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 28日 万家睿选 2018年年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资 者注意阅读。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 第 2页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称万家量化睿选 基金主代码 004641 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 4日 基金管理人万家基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 132,263,809.52份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内 领先的机器学习算法，并引入多维度数据，建立有效 因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产 的长期稳健增值。 投资策略本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子 模型为基础，对股票池进行投资价值定量分析，从而 构建市场上具备超额收益的股票投资组合。通过采用 积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风 险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波 动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收 益率与市场流动性，精选个券，构造债券投资组合。 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股 指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。 业绩比较基准中证 800指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益 率（税后）*50% 风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券 型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称万家基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名兰剑田青 联系电话 021-38909626 010-67595096 电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95538转 6、4008880800 010-67595096 传真 021-38909627 010-66275853 第 3页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层 （名义楼层 9层）基金管理人办公场所 第 4页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 8月 4日(基金合同 生效日)-2017年 12月 31日 本期已实现收益 -594,089.87 24,713,450.87 本期利润 -17,772,543.52 37,803,474.57 加权平均基金份额本期利润 -0.1128 0.0544 本期基金份额净值增长率 -19.31% 3.54% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1645 0.0354 期末基金资产净值 110,512,545.61 408,200,459.82 期末基金份额净值 0.8355 1.0354 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金合同生效于 2017年 8月 4日，可比期间数据自 2017年 8月 4日起。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去三个月 -7.26% 1.55% -6.15% 0.83% -1.11% 0.72% 过去六个月 -13.08% 1.36% -7.52% 0.75% -5.56% 0.61% 过去一年 -19.31% 1.29% -13.66% 0.67% -5.65% 0.62% 自基金合同 生效起至今 -16.45% 1.14% -10.86% 0.59% -5.59% 0.55% 注：本基金于 2017年 8月 4日成立，建仓期为基金合同生效后三个月，建仓期结束时各项资产 配置比例符合本基金合同有关规定。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 第 5页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有 关规定。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 第 6页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润。 第 7页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中 泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所： 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8楼（名义楼层 9层）,办公地点：上海市浦东新区 浦电路 360号 9楼,注册资本 1亿元人民币。目前管理六十一只开放式基金，分别为万家 180指 数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金 （LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配 置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万 家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值 驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证 券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券 投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝 货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券 投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达 保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券 型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基 金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债 债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证 券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投 资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型 证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投 资基金、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量 化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家 瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、 万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值 第 8页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇 龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合 型证券投资基金以及万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助 理）期限证券从业年 限 说明 任职日期离任日期 陈旭 万家沪深 300指数 增强型证券投资基 金、万家家瑞债券 型证券投资基金、 万家量化睿选灵活 配置混合型证券投 资基金、万家量化 同顺多策略灵活配 置混合型证券投资 基金、万家中证 1000指数增强型发 起式证券投资基金 基金经理 2018年 8月 16日 -6年 上海交通大学模式识别 与智能系统硕士。 2010年 3月至 2012年 9月在易安信中国卓越 研发中心工作，担任高 级软件工程师； 2013年 1月至 2015年 6月在国信证券股份有 限公司工作，先后担任 经济研究所分析师、自 营金融工程部投资经理 等职，主要从事量化投 资研究分析及交易等工 作；2015年 7月加入万 家基金管理有限公司， 自 2017年 11月起担任 基金经理职务，现任量 化投资部副总监（主持 工作）、基金经理。 卞勇 - 2017年 8月 4日 2018年 11月 9日 10.5年 波士顿大学经济学硕士。 2003年 7月至 2004年 6月在香港中文大学工 作，担任研究助理职务； 2008年 7月至 2010年 6月在上海双隆投资管 理有限公司工作，担任 金融工程师职务； 2010年 6月至 2010年 10月在上海尚雅投资管 理有限公司工作，担任 高级量化分析师职务； 2010年 10月至 2014年 4月在国泰基金 管理有限公司工作，担 任专户投资经理助理职 务；2014年 6月至 第 9页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 2014年 10月在广发证 券股份有限公司工作， 担任投资经理职务； 2014年 11月至 2015年 4月在中融基金 管理有限公司工作，担 任产品开发部总监职务； 2015年 4月进入万家基 金管理有限公司，从事 量化投资工作，自 2015年 8月起担任基金 经理职务，任量化投资 部总监、基金经理。 2018年 11月，因个人 原因离职。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定 ,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管 理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持 有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万 家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理 活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平 对待不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特 定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设 的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特 征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权 限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等 均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方 面享有公平的机会。 第 10页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于 交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债 券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定 各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对 于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价 格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存 记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不 同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原 假设为 0,95%的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 万家量化睿选采用量化多因子选股策略，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因 子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡，无重仓行 业或具体风格，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合 理控制组合风险，整体选股风格方面偏向中盘成长风格。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8355元；本报告期基金份额净值增长率为-19.31%，业 绩比较基准收益率为-13.66%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场经过过去一年的调整，在估值方面均已经到达较低位置，并且中小盘的估值水平创历史 低位水平。在盈利方面，经济下行的压力逐步释放并出清，盈利水平的下降趋势趋稳。市场的政 策预期不断向好，金融改革的政策决心值得期待。资金面，两融水平止跌提升，流动性不断改善。 第 11页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 外部因素，中美贸易摩擦趋于缓解，走向进一步深化改革开发的合作。行业轮动水平增加，指数 投资相对于个股选择确定性增加。展望 19年，从经济形势、政策形势、盈利改善等方面来看， 指数化投资价值凸显。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理 人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金资产净值 低于 5000万的情况。 第 12页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 13页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §6审计报告 本基金 2018年年度财务会计报告已经立信会计师事务所审计,注册会计师签字出具了信会师 报字[2019]第 ZA30173号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告 全文。 第 14页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： 银行存款 7,642,917.43 21,145,073.31 结算备付金 3,383,349.96 21,365,399.43 存出保证金 42,994.29 4,612,408.29 交易性金融资产 100,241,440.30 361,483,308.43 其中：股票投资 100,241,440.30 361,122,008.43 基金投资 -- 债券投资 -361,300.00 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -2,500,000.00 应收证券清算款 -1,762,621.44 应收利息 5,716.69 15,274.71 应收股利 -- 应收申购款 4,580.83 30,264.67 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 111,320,999.50 412,914,350.28 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 -- 应付赎回款 89,760.05 1,605,075.94 应付管理人报酬 144,284.90 538,514.35 应付托管费 24,047.49 89,752.38 应付销售服务费 -- 应付交易费用 230,360.43 2,354,043.59 应交税费 -- 应付利息 -- 第 15页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 320,001.02 126,504.20 负债合计 808,453.89 4,713,890.46 所有者权益： 实收基金 132,263,809.52 394,232,193.83 未分配利润 -21,751,263.91 13,968,265.99 所有者权益合计 110,512,545.61 408,200,459.82 负债和所有者权益总计 111,320,999.50 412,914,350.28 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.8355元，基金份额总额 132,263,809.52份。 7.2利润表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 8月 4日(基金合 同生效日)至 2017年 12月 31日 一、收入 -12,328,766.83 46,817,073.60 1.利息收入 419,866.41 4,126,849.37 其中：存款利息收入 180,279.21 334,743.69 债券利息收入 581.61 56.77 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 239,005.59 3,792,048.91 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,849,910.48 27,721,586.18 其中：股票投资收益 5,252,043.13 25,931,151.95 基金投资收益 -- 债券投资收益 44,111.32 7,756.39 资产支持证券投资收益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -2,742,810.33 1,608,183.33 股利收益 1,296,566.36 174,494.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） -17,178,453.65 13,090,023.70 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填列） 579,909.93 1,878,614.35 减：二、费用 5,443,776.69 9,013,599.03 1．管理人报酬 2,302,745.91 4,378,799.80 2．托管费 383,791.00 729,799.94 第 16页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 3．销售服务费 -- 4．交易费用 2,332,987.02 3,720,307.23 5．利息支出 -- 其中：卖出回购金融资产支出 -- 6．税金及附加 0.69 - 7．其他费用 424,252.07 184,692.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -17,772,543.52 37,803,474.57 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,772,543.52 37,803,474.57 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 394,232,193.83 13,968,265.99 408,200,459.82 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） --17,772,543.52 -17,772,543.52 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -261,968,384.31 -17,946,986.38 -279,915,370.69 其中：1.基金申购款 9,633,452.16 58,439.42 9,691,891.58 2.基金赎回款 -271,601,836.47 -18,005,425.80 -289,607,262.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“” 号填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 132,263,809.52 -21,751,263.91 110,512,545.61 项目 上年度可比期间 2017年 8月 4日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 第 17页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 937,449,452.68 -937,449,452.68 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） -37,803,474.57 37,803,474.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -543,217,258.85 -23,835,208.58 -567,052,467.43 其中：1.基金申购款 21,523,030.12 916,531.63 22,439,561.75 2.基金赎回款 -564,740,288.97 -24,751,740.21 -589,492,029.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“” 号填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 394,232,193.83 13,968,265.99 408,200,459.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金注 册的批复》（证监许可 [2017]569号文）批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017年 7月 3日至 2017年 7月 28日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2017)验字第 60778298_B03号验资报告后，向中国证监 会报送基金备案材料。基金合同于 2017年 8月 4日生效。本基金为契约型开放式证券投资基 金，存续期限不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 937,133,525.86元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 315,926.82元，以上实收基金 （本息）合计为人民币 937,449,452.68元，折合 937,449,452.68份基金份额。本基金的基金管 第 18页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以 及债券等金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司 债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融 资业务。本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期 货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的 0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投 资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率（税后） *50%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意 见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报 告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的 财务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 第 19页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 7.4.6税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应 税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 第 20页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管 产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 第 21页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 7.4.7关联方关系 关联方名称与本基金的关系 万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代售机构 中泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代售机构 新疆国际实业股份有限公司基金管理人的股东 山东省国有资产投资控股有限公司基金管理人的股东 万家共赢资产管理有限公司基金管理人的子公司 万家财富基金销售（天津）有限公司基金管理人的子公司、基金代售机构 上海万家朴智投资管理有限公司基金管理人控制的公司 注：1、报告期后，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126号文核准，基金管理人原股 东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有 限公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期后 2019年 2月 13日发布了《关于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更 为齐河众鑫投资有限公司。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年 12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 中泰证券 334,383,466.53 23.19% 1,451,953,307.88 57.44% 7.4.8.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年 12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 中泰证券 490,980.88 43.93% -- 第 22页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年 12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 中泰证券 298,500,000.00 16.45% 11,181,600,000.00 83.57% 7.4.8.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中泰证券 311,410.98 23.19% 148,709.06 64.55% 关联方名称 上年度可比期间 2017年8月4日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中泰证券 1,352,202.92 57.44% 1,352,202.92 57.44% 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 8月 4日(基金合同生效日) 至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,302,745.91 4,378,799.80 其中：支付销售机构的 客户维护费 1,472,351.89 3,160,331.13 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： 第 23页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 8月 4日(基金合同生效日) 至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 383,791.00 729,799.94 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人均无基金管理人投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情 况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 第 24页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 8月 4日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 建设银行 7,642,917.43 92,173.60 21,145,073.31 146,410.25 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。 7.4.9期末（ 2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601860 紫金 银行 2018年 12月 20日 2019 年 1月 3日 新股发 行 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股）期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000708 大冶 特钢 2018 年 12月 25日 重大 事项 停牌 8.77 2019年 1月 3日 9.65 11,700118,426.13102,609.00 - 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 第 25页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所 市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.1.2持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 100,088,685.50元，属于第二层次的余额为 152,754.80元，无属于第三 层次的余额。（2017年 12月 31日，属于第一层次的余额为 361,122,008.43元，属于第二层次 的余额为 361,300.00元，无属于第三层次的余额。） 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期末持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末未以第三层次公允价 值计量。 7.4.14.1.3非持续的以公允价值计量的金融工具 本基金本期及上年度可比期间未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.1.4不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 7.4.14.2除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 26页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例 （%） 1权益投资 100,241,440.30 90.05 其中：股票 100,241,440.30 90.05 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 11,026,267.39 9.90 8其他各项资产 53,291.81 0.05 9合计 111,320,999.50 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 326,193.00 0.30 B采矿业 1,768,252.00 1.60 C制造业 63,029,396.40 57.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 339,160.00 0.31 E建筑业 504,570.00 0.46 F批发和零售业 6,785,542.20 6.14 G交通运输、仓储和邮政业 5,697,172.00 5.16 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,621,564.00 2.37 J金融业 4,385,931.80 3.97 K房地产业 6,298,873.40 5.70 L租赁和商务服务业 745,203.00 0.67 M科学研究和技术服务业 511,010.00 0.46 第 27页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 N水利、环境和公共设施管理业 717,117.50 0.65 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 6,508,972.00 5.89 S综合 2,483.00 0.00 合计 100,241,440.30 90.71 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未通过沪港通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600618氯碱化工 602,695 3,911,490.55 3.54 2 600565迪马股份 1,369,200 3,559,920.00 3.22 3 603328依顿电子 341,900 3,384,810.00 3.06 4 603766隆鑫通用 743,100 3,039,279.00 2.75 5 600835上海机电 186,300 2,710,665.00 2.45 6 601678滨化股份 610,500 2,576,310.00 2.33 7 000581威孚高科 141,800 2,504,188.00 2.27 8 600655豫园股份 309,700 2,291,780.00 2.07 9 600737中粮糖业 287,100 2,113,056.00 1.91 10 000156华数传媒 241,300 1,913,509.00 1.73 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度 报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000651格力电器 7,977,539.92 1.95 2 601928凤凰传媒 7,889,605.82 1.93 3 600565迪马股份 7,477,010.00 1.83 4 600618氯碱化工 6,387,968.28 1.56 5 601006大秦铁路 5,670,218.93 1.39 第 28页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 6 600031三一重工 5,555,598.50 1.36 7 000895双汇发展 5,534,053.20 1.36 8 600346恒力股份 5,379,314.60 1.32 9 601318中国平安 5,186,949.56 1.27 10 600757长江传媒 4,862,557.11 1.19 11 000581威孚高科 4,778,531.18 1.17 12 300122智飞生物 4,264,868.00 1.04 13 601668中国建筑 4,204,094.00 1.03 14 600036招商银行 4,190,839.12 1.03 15 002416爱施德 3,711,415.51 0.91 16 600390五矿资本 3,710,411.00 0.91 17 601688华泰证券 3,618,434.00 0.89 18 600761安徽合力 3,606,656.77 0.88 19 000002万科Ａ 3,546,930.00 0.87 20 600585海螺水泥 3,478,744.00 0.85 注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318中国平安 25,332,801.10 6.21 2 600519贵州茅台 19,491,402.81 4.77 3 000402金融街 13,678,770.10 3.35 4 600036招商银行 13,411,794.23 3.29 5 300015爱尔眼科 12,353,386.05 3.03 6 600690青岛海尔 10,870,644.44 2.66 7 000338潍柴动力 10,777,777.50 2.64 8 002008大族激光 10,724,588.92 2.63 9 601919中远海控 10,397,621.80 2.55 10 000651格力电器 10,326,850.70 2.53 11 600674川投能源 8,733,703.22 2.14 12 601688华泰证券 7,971,403.12 1.95 13 002601龙蟒佰利 7,961,054.86 1.95 14 601288农业银行 7,954,753.00 1.95 15 000895双汇发展 7,705,715.53 1.89 16 601166兴业银行 7,603,597.62 1.86 17 603799华友钴业 7,506,665.36 1.84 第 29页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 18 601928凤凰传媒 7,418,805.68 1.82 19 601012隆基股份 7,172,230.67 1.76 20 600309万华化学 7,118,852.66 1.74 注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额597,906,909.76 卖出股票收入（成交）总额847,022,714.04 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货持仓。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性 风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合 约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货 合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行 动态配置。 第 30页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要 采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资股指期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 42,994.29 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 5,716.69 5应收申购款 4,580.83 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 53,291.81 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第 31页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 机构投资者个人投资者 (户)基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,541 37,352.11 0.00 0.00% 132,263,809.52 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 5,012.87 0.0038% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第 32页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 8月 4日）基金份额总额 937,449,452.68 本报告期期初基金份额总额 394,232,193.83 本报告期期间基金总申购份额 9,633,452.16 减:本报告期期间基金总赎回份额 271,601,836.47 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 132,263,809.52 第 33页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 副总经理变更： 2018年 10月 8日，本公司发布公告，聘任沈芳为万家基金管理有限公司 副总经理。 2018年 8月 16日，公司增聘陈旭为万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 与基金经理卞勇共同管理该基金。2018年 11月 9日，卞勇因个人原因离职，不再担任该基金的 基金经理。 基金托管人： 无。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 第 34页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 中泰证券 2 334,383,466.53 23.19% 311,410.98 23.19% - 长江证券 1 312,451,415.60 21.67% 290,987.45 21.67% - 国信证券 1 247,491,839.10 17.17% 230,489.04 17.17% - 川财证券 1 131,747,214.08 9.14% 122,695.56 9.14% - 西部证券 2 119,534,010.46 8.29% 111,322.24 8.29% - 兴业证券 2 80,198,188.61 5.56% 74,688.44 5.56% - 华创证券 2 61,699,153.14 4.28% 57,460.66 4.28% - 东兴证券 1 41,228,241.97 2.86% 38,396.06 2.86% - 民生证券 1 37,301,106.75 2.59% 34,738.45 2.59% - 中信证券 4 22,265,090.46 1.54% 20,735.67 1.54% - 安信证券 1 18,467,402.36 1.28% 17,198.70 1.28% - 光大证券 1 12,654,711.77 0.88% 11,785.23 0.88% - 东北证券 1 9,586,392.11 0.66% 8,928.01 0.66% - 方正证券 1 8,439,286.66 0.59% 7,859.43 0.59% - 申万宏源 1 4,176,319.30 0.29% 3,889.45 0.29% - 中银国际 2 24,500.00 0.00% 22.82 0.00% - 华泰证券 4 ----- 信达证券 2 ----- 国泰君安 1 ----- 恒泰证券 1 ----- 高华证券 1 ----- 上海证券 1 ----- 东方证券 1 ----- 广发证券 1 ----- 西藏东方财 富证券 2 ----- 广州证券 1 ----- 天风证券 2 ----- 第 35页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 国金证券 1 ----- 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中泰证券 490,980.88 43.93% 298,500,000.00 16.45% -- 长江证券 --414,300,000.00 22.83% -- 国信证券 ------ 川财证券 --529,500,000.00 29.18% -- 西部证券 --9,300,000.00 0.51% -- 兴业证券 --30,300,000.00 1.67% -- 华创证券 626,650.00 56.07% 17,000,000.00 0.94% -- 东兴证券 ------ 民生证券 --54,300,000.00 2.99% -- 第 36页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 中信证券 ------ 安信证券 --221,300,000.00 12.19% -- 光大证券 --17,700,000.00 0.98% -- 东北证券 --222,700,000.00 12.27% -- 方正证券 ------ 申万宏源 ------ 中银国际 ------ 华泰证券 ------ 信达证券 ------ 国泰君安 ------ 恒泰证券 ------ 高华证券 ------ 上海证券 ------ 东方证券 ------ 广发证券 ------ 西藏东方财 富证券 ------ 广州证券 ------ 天风证券 ------ 国金证券 ------ 第 37页共 38页 万家睿选 2018年年度报告摘要 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 万家基金管理有限公司 2019年 3月 28日 第 38页共 38页 中财网
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